[中报]中欧盛世LOF : 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2022年中期报告
原标题:中欧盛世LOF : 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2022年中期报告 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF) 2022年中期报告 2022年06月30日 基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:广发银行股份有限公司 送出日期:2022年08月31日 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2022年中期报告 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2022年中期报告 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年8月30日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年01月01日起至2022年06月30日止。中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2022年中期报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................................................................................................ 2 1.1 重要提示 ................................................................................................................................................................ 2 1.2 目录.......................................................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 .......................................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ....................................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................................ 6 2.4 信息披露方式 ....................................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ....................................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................................ 7 3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................................... 8 §4 管理人报告 ................................................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................................... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................................................... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................................... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................................... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................................................... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ........................................... 14 §5 托管人报告 ................................................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................................. 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................................... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...................................................................................................................... 15 6.1 资产负债表 .......................................................................................................................................................... 15 6.2 利润表 ................................................................................................................................................................... 17 6.3 净资产（基金净值）变动表 ......................................................................................................................... 19 6.4 报表附注 .............................................................................................................................................................. 21 §7 投资组合报告 ............................................................................................................................................................... 53 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................................... 53 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................................... 54 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................................... 55 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................................ 57 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................................... 61 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................................... 61 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................... 61 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................... 61 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................................... 62 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 .............................................................................................................. 62 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................................. 62 7.12 投资组合报告附注 ......................................................................................................................................... 62 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2022年中期报告 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................................. 63 8.2 期末上市基金前十名持有人 ......................................................................................................................... 64 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................................................... 64 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................................................ 65 §9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................................. 65 §10 重大事件揭示 ............................................................................................................................................................ 66 10.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................................................ 66 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................................. 66 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................................... 66 10.4 基金投资策略的改变 ..................................................................................................................................... 66 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................................... 66 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................................ 66 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................................ 66 10.8 其他重大事件................................................................................................................................................... 68 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................................... 68 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................................................. 68 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................................. 69 §12 备查文件目录 ............................................................................................................................................................ 69 12.1 备查文件目录................................................................................................................................................... 69 12.2 存放地点 ............................................................................................................................................................ 69 12.3 查阅方式 ............................................................................................................................................................ 69 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2022年中期报告 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2022年中期报告
2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
2.4 信息披露方式
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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
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中欧盛世成长混合(LOF)E
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中欧盛世成长混合(LOF)C
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2022年中期报告 注：本基金转型日期为2015年3月30日。 注：本基金于2015年10月8日新增E份额，图示日期为2015年10月13日至2022年06月30日。 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2022年中期报告 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2022年中期报告
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2、证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2022年中期报告 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有20次，为量化组合因投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 我们接受市场的同时更重视对公司的理解。日常工作学习中，整体上我们争取保持思考体系的开放性，积极但不着急地学习积累各方面知识；具体到实务，争取做到事前事后都客观地看待公司、阶段性清零、判断和操作周期保持一致。知易行难，无论是知识的学习积累还是心态的平静客观，我们有时候做得好一些，有时候做得不尽如人意。 事物的发展大多时候都会出乎事前的预料，事后总结的时候又头头是道，这可能是发展的常态，今年我们在能力、运气和意料之外的状态里磕绊前行，正在努力适应这种常态；根据认知的提升程度，试着突破过去近十年的一些组合构建习惯，争取为持有人获得好的业绩。组合以具有长期前景的公司为配置重点，根据我们对公司理解能力的变化进行调整。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，基金A类份额净值增长率为-15.27%，同期业绩比较基准收益率为-6.34%；基金E类份额净值增长率为-15.27%，同期业绩比较基准收益率为-6.34%；基金C类份额净值增长率为-15.60%，同期业绩比较基准收益率为-6.34%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 人类对美好生活的向往历久弥新。在社会发展的平稳时期，这种向往会产生新的社会化需求，孕育衍生出许多细分行业，让人类社会变得更加美好；在经济衰退、国际局势动荡或自然灾害时期，这种向往仍是人类社会向前发展的底层推动力，坚定我们前行的信心；在科技发展的不同阶段，这种美好向往在宏观经济上的体现会有所不同，有些拉动力强劲、上下游产业广泛，有些则显得“孤芳自赏”，这种区别也影响到我们组合的构建过程和结果。与此同时，随着生产力的进步和生产关系的调整，存量和增量财富的分配也会发生变化。对事物的理解大都是在波动中加深，在经历了投资的顺境和逆境之后，我们心不外求，争取对自己的能力有更加准确的认知，更加珍视保持持续学习的能力。我们将从为社会提供了美好产品的公司之中进行筛选，选取能够理解的公司，通过理解能力的持续提升来获取超额收益。 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2022年中期报告 报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为总经理，投票成员包括主席、权益及固定收益研究总监、基金运营总监、监察稽核总监、风险管理总监，非投票成员（列席表达相关意见）包括公司高管、投资组合经理、中央交易室负责人、战略规划及业务发展部负责人、主席指定的其他相关人士。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。 本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托 管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完 成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给 基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内 相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内基金管理人无应说明预警信息。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产净值中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2022年中期报告 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)2022年中期报告
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6.2 利润表 会计主体：中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF) 本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日 单位：人民币元
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