[中报]博道盛利6个月持有期混合 (010404): 博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金2022年中期报告

时间:2022年08月31日 22:44:59 中财网

原标题:博道盛利6个月持有期混合 : 博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金2022年中期报告




博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金
2022年中期报告
2022年06月30日















基金管理人:博道基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
送出日期:2022年 08月 31日
博道盛利 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年中期报告
博道盛利 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年中期报告
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年8月29日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年01月01日起至2022年06月30日止。博道盛利 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年中期报告
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 ................................................................................................................................................................ 2
1.2 目录.......................................................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 .......................................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ....................................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................................ 6
2.4 信息披露方式 ....................................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ....................................................................................................................................................... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................................ 7
3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................................... 8
§4 管理人报告 ..................................................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................................... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................................... 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................................................... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ........................................... 14
§5 托管人报告 ................................................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................................. 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................................... 14
§6 中期财务会计报告(未经审计) ................................................................................................................................. 15
6.1 资产负债表 .......................................................................................................................................................... 15
6.2 利润表 ................................................................................................................................................................... 17
6.3 净资产(基金净值)变动表 ......................................................................................................................... 18
6.4 报表附注 .............................................................................................................................................................. 21
§7 投资组合报告 ............................................................................................................................................................... 50
7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................................... 50
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................................... 51
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................................... 52
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................................ 60
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................................... 62
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................................... 62
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................... 62
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................... 62
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................................... 63
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................................. 63
7.12 投资组合报告附注 ......................................................................................................................................... 63
§8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................................. 66
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................................................... 66
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................................................ 66
§9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................................. 66
§10 重大事件揭示 ............................................................................................................................................................ 67
10.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................................................ 67
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................................. 67
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................................... 67
10.4 基金投资策略的改变 ..................................................................................................................................... 67
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................................... 67
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................................ 67
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................................ 67
10.8 其他重大事件................................................................................................................................................... 68
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................................... 70
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................................................. 70
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................................. 70
§12 备查文件目录 ............................................................................................................................................................ 70
12.1 备查文件目录................................................................................................................................................... 70
12.2 存放地点 ............................................................................................................................................................ 71
12.3 查阅方式 ............................................................................................................................................................ 71

博道盛利 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年中期报告
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基金名称博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金
基金简称博道盛利6个月持有期混合
基金主代码010404
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2020年12月24日
基金管理人博道基金管理有限公司
基金托管人中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额128,471,535.91份
基金合同存续期不定期

2.2 基金产品说明

投资目标在控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的 资产配置和投资管理,追求超越基金业绩比较基准的 长期资本增值。
投资策略在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,确 定并动态调整大类资产的投资比例。本基金债券投资 通过对宏观经济、货币和财政政策的分析,利率走势 和收益率曲线变化的判断,不同类别债券品种的利差 和变化趋势以及个券流动性、到期收益率、信用等级、 税收等因素的分析构建债券组合,主要包括久期管理 策略、期限结构配置策略、类属配置策略、个券选择、 可转债投资、信用债投资等积极的投资策略。本基金 的股票投资策略是坚持行业配置策略与个股精选策略 相结合的投资理念,采用自下而上的积极选股策略, 对行业和个股投资价值进行评估,选择具备长期竞争 优势和投资潜力的细分行业和个股进行投资,港股通 投资重点关注A股稀缺性行业和个股、具有持续领先优 势或核心竞争力的与A股同类公司相比具有估值优势 的公司。本基金的资产支持证券投资策略、股指期货 投资策略、国债期货投资策略、存托凭证投资策略详
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 见法律文件。
业绩比较基准中债综合全价(总值)指数收益率*75%+中证800 指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益 率*5%
风险收益特征本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期 收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市 场基金。本基金可投资港股通标的股票,会面临港股 通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易 规则等差异带来的特有风险。
注:本基金对认/申购、转换转入的每份基金份额设定6个月的最短持有期限,基金份额在最短持有期限内不办理赎回及转换转出业务,最短持有期限为持有期起始日(含)至持有期到期日(不含),自持有期到期日(含该日)起可以提出赎回或转换转出申请。


2.3 基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人 
名称 博道基金管理有限公司中国光大银行股份有限公司
信息披 露负责 人姓名叶文瑛石立平
 联系电话021-80226288010-63639180
 电子邮箱[email protected][email protected]
客户服务电话400-085-288895595 
传真021-80226289010-63639132 
注册地址上海市虹口区东大名路687号 1幢262室北京市西城区太平桥大街25 号、甲25号中国光大中心 
办公地址上海市浦东新区福山路500号 城建国际中心1601室北京市西城区太平桥大街25 号中国光大中心 
邮政编码200122100033 
法定代表人莫泰山李晓鹏 

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披 露报纸名称《中国证券报》
登载基金中期报告正 文的管理人互联网网www.bdfund.cn
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基金中期报告备置地 点上海市浦东新区福山路500号城建国际中心1601室

2.5 其他相关资料

项目名称办公地址
注册登记机构博道基金管理有限公司上海市浦东新区福山路500号城建国 际中心1601室

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标报告期 (2022年01月01日- 2022年06月30日)
本期已实现收益-12,503,639.51
本期利润-7,677,172.78
加权平均基金份额本期利润-0.0572
本期加权平均净值利润率-5.82%
本期基金份额净值增长率-5.05%
3.1.2 期末数据和指标报告期末 (2022年06月30日)
期末可供分配利润-4,460,336.01
期末可供分配基金份额利润-0.0347
期末基金资产净值127,312,524.08
期末基金份额净值0.9910
3.1.3 累计期末指标报告期末 (2022年06月30日)
基金份额累计净值增长率-0.90%
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变博道盛利 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年中期报告
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阶段份额净值 增长率①份额净值 增长率标 准差②业绩比较 基准收益 率③业绩比较 基准收益 率标准差 ④①-③②-④
过去一个月3.24%0.44%1.73%0.26%1.51%0.18%
过去三个月1.53%0.64%1.64%0.34%-0.11%0.30%
过去六个月-5.05%0.57%-1.80%0.36%-3.25%0.21%
过去一年-4.42%0.51%-2.15%0.30%-2.27%0.21%
自基金合同 生效起至今-0.90%0.47%0.09%0.30%-0.99%0.17%
注:本基金的业绩比较基准请见"2.2 基金产品说明",每日进行再平衡过程。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 博道盛利 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年中期报告
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姓名职务任本基金的基 金经理(助理) 期限 证 券 从 业 年 限说明
  任职 日期离任 日期  
陈连 权博道盛利6个月持有期混 合的基金经理、固定收益 投资总监2022- 02-09-15 年陈连权先生,中国籍,经 济学硕士。2007年8月至20 15年5月担任交银施罗德 基金管理有限公司投资研 究部分析师、专户投资部 副总经理,2015年5月至20 17年11月担任富国基金管 理有限公司固定收益研究
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     部总经理、固定收益专户 投资部总经理、固定收益 投资总监兼基金经理,201 8年2月至2021年12月担任 上海远海资产管理有限公 司副总经理、投资总监、 研究总监。2021年12月加 入博道基金管理有限公 司,现任固定收益投资总 监。具有基金从业资格。 自2022年2月9日起担任博 道盛利6个月持有期混合 型证券投资基金基金经理 至今。
张建 胜博道盛利6个月持有期混 合、博道盛彦混合的基金 经理2020- 12-242022- 02-0912 年张建胜先生,中国籍,MBA。 2007年8月至2010年8月担 任安永(中国)企业咨询 有限公司分析师,2010年8 月至2014年12月担任申银 万国证券研究所有限公司 分析师,2015年1月至2017 年7月担任上海博道投资 管理有限公司高级分析 师、股票投资经理。2017 年8月加入博道基金管理 有限公司,历任专户投资 一部投资经理。具有基金 从业资格。自2020 年 12 月 24日至2022年2月9日担 任博道盛利6个月持有期 混合型证券投资基金基金 经理、自2021 年 6月 1日 起担任博道盛彦混合型证 券投资基金基金经理至 今、自2022年3月8日起担
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     任博道盛兴一年持有期混 合型证券投资基金基金经 理至今。
高凯博道盛利6个月持有期混 合的基金经理2020- 12-242022- 02-0910 年高凯女士,中国籍,经济 学硕士。2012年4月至2015 年2月担任中银基金管理 有限公司债券高级研究 员,2015年2月至2015年7 月担任九泰基金管理有限 公司固定收益部投资经理 助理,2015年8月至2016年 4月担任中国人寿养老保 险股份有限公司固定收益 部投资经理助理,2016年5 月至2018年9月担任创金 合信基金管理有限公司固 定收益部投资经理,2018 年10月加入博道基金管理 有限公司,历任专户投资 二部投资经理。具有基金 从业资格。自2020年12月2 4日至2022年2月9日担任 博道盛利6个月持有期混 合型证券投资基金基金经 理。现任专户投资二部投 资经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,"离职日期"为根据公司决定确定的解聘日期,除首任基金经理外,"任职日期"和"离职日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定; 3、在本报告截止日至报告批准送出日之间,张建胜先生、高凯女士不再担任本基金基金经理,由陈连权先生担任本基金基金经理,详见基金管理人于2022年2月10日发布的《博道基金管理有限公司关于博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理变更公告》。

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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内,本基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定,未发生损害基金持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合。通过投资交易监控、交易数据分析、专项稽核检查等,本基金管理人未发现违反公平交易制度的行为。


4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,因组合流动性管理或投资策略调整需要,本公司管理的所有投资组合参与交易所公开竞价,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况共发生10次,经检查未发现异常;本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价差未出现异常。


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年,受疫情散发、地缘政治、通胀等事件影响,A股市场波动较大,先跌后涨,走出了小V型走势,总体来看,股票方面,沪深300下跌9.22%、中证500下跌12.30%,国证2000下跌11.10%,基金重仓指数下跌13.47%;债券方面,十年期美债利率上行150BP,而中国十年期国债利率在各种事件冲击背景下保持相对平稳,上行5BP。

尽管5月之后强劲的股市反弹冲淡了之前的市场悲观情绪,但也侧面证明了A股市场情绪化特征一个明证,我们曾在一季报中陈列了这种情绪化的零星迹象,并认为“情绪总有摇摆,理性也必将回归”,6月份的PMI已反弹至50.2%,经济已开始复苏,回望历史,市场也总是在翻越一道又一道的忧虑之墙之后,向上生长,虽然疫后的市场尚处于一个难得的多头甜蜜期,我们也希望看得更远一些,若下一个忧虑来临,市场又是否会再次被情绪所左右?当前,经济指标反弹,货币政策仍然友好,市场情绪同步回暖,过度的远虑似无必要,但只要细心体察,可能就不难发现A股在此前的下跌与上涨都显著地独立于海外股市,背后的原因是什么?情绪化可能是其中之一,中美经济周期与政策博道盛利 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年中期报告
因此涨跌各异,本不足为奇,然而,在这看似分道扬镳的两个经济体中,却始终有一条隐线相连,即,中国的贸易顺差在过去的很长时间里维持在相对高位,强劲的外需在一定程度上支撑了中国的经济指标。而如今,市场开始忧心美国通胀,担心的底色也在发生悄然变化,美债美股最初以同跌的方式反应美联储可能超预期加息以抑制通胀,而后,美债美股又开始涨跌互现,似乎不再只是担心加息,而是担心衰退,假如欧美最终必须以衰退换取通胀的回落,那么,对于中国的贸易指标及与之相联系的增长、流动性、市场估值而言,是否会产生同步的冲击?站在美好当下,这也许是下半年或者明年上半年可能的远忧。


4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金份额净值及业绩表现请见"3.1 主要会计数据和财务指标" 及"3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较"部分披露。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
与此同时,假如我们把目光投向今年以来一直波澜不惊的十年期中国国债利率,A股若能向之学习而褪去情绪,或许也是逐步走向成熟的标志。同时,我们也认为,十年期利率今年以来的表现,本质上体现了中国货币政策的越显厚重,“不大水漫灌”可能是意在长远,假如欧美未来的衰退对中国经济产生了实质性冲击,今天预留的货币政策空间,可能就是未来的经济增长空间。因此,对于利率而言,我们预期可能在疫后小复苏背景下有上升压力,但本质上没有改变长期中性利率下压的环境,而在下半年的某个时候,有可能会迎来长端利率难得的配置窗口。

本基金管理人将继续坚持攻守兼备的投资思路,积极跟踪把握基本面与市场的变化,保持对市场的尊重及敬畏,秉持勤勉尽责,力争为投资者获得有长期竞争力的投资收益。


4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由营运分管领导、督察长、基金事务部负责人、投委会主席、研究部负责人、投资运营部负责人、监察稽核部负责人及基金经理组成。

公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的投资研究相关人员按投资品种的不同性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型,进行测算和认证,认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批,一致同意后,报公司估值委员会审批。

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估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。


4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。


4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国光大银行股份有限公司在博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金(以下称"本基金")托管过程中,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定,依法安全保管了基金的全部资产,对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,对发现的问题及时提出了意见和建议。同时,按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告,没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定,对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。

该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求,各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。


5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 博道盛利 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年中期报告
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资 产附注号本期末 2022年06月30日上年度末 2021年12月31日
资 产:   
银行存款6.4.7.12,734,932.962,286,253.61
结算备付金 3,789,131.693,315,455.73
存出保证金 -362,736.00
交易性金融资产6.4.7.2104,558,915.47148,003,375.88
其中:股票投资 51,838,626.6352,830,661.68
基金投资 --
债券投资 52,720,288.8495,172,714.20
资产支持证券 投资 --
贵金属投资 --
其他投资 --
衍生金融资产6.4.7.3--
买入返售金融资产6.4.7.416,500,000.001,200,000.00
债权投资 --
其中:债券投资 --
资产支持证券 投资 --
其他投资 --
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其他债权投资 --
其他权益工具投资 --
应收清算款 --
应收股利 55,699.86-
应收申购款 23,127.87-
递延所得税资产 --
其他资产6.4.7.5-1,013,758.95
资产总计 127,661,807.85156,181,580.17
负债和净资产附注号本期末 2022年06月30日上年度末 2021年12月31日
负 债:   
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债6.4.7.3--
卖出回购金融资产款 --
应付清算款 98,168.96-
应付赎回款 56,674.61-
应付管理人报酬 82,777.48112,603.56
应付托管费 15,520.7721,113.18
应付销售服务费 --
应付投资顾问费 --
应交税费 60.631,795.37
应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债6.4.7.696,081.32184,475.00
负债合计 349,283.77319,987.11
净资产:   
实收基金6.4.7.7128,471,535.91149,340,391.50
其他综合收益 --
未分配利润6.4.7.8-1,159,011.836,521,201.56
净资产合计 127,312,524.08155,861,593.06
博道盛利 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年中期报告
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负债和净资产总计 127,661,807.85156,181,580.17
注:本报告期末基金份额净值请见"3.1 主要会计数据和财务指标";基金份额请见"2.1 基金基本情况"。


6.2 利润表
会计主体:博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金
本报告期:2022年01月01日至2022年06月30日
单位:人民币元

项 目附注号本期 2022年01月01日至 2022年06月30日上年度可比期间 2021年01月01日至202 1年06月30日
一、营业总收入 -6,939,101.5720,977,293.11
1.利息收入 128,474.316,178,002.34
其中:存款利息收入6.4.7.959,039.4644,086.21
债券利息收入 -4,656,347.15
资产支持证券利息 收入 --
买入返售金融资产 收入 69,434.851,477,568.98
其他利息收入 --
2.投资收益(损失以“-” 填列) -11,894,355.3017,984,832.15
其中:股票投资收益6.4.7.10-14,459,299.9017,762,424.15
基金投资收益 --
债券投资收益6.4.7.111,416,933.78-541,008.82
资产支持证券投资 收益6.4.7.12--
贵金属投资收益 --
衍生工具收益6.4.7.13249,738.49-145,685.01
股利收益6.4.7.14898,272.33909,101.83
以摊余成本计量的 金融资产终止确认 --
博道盛利 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年中期报告
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产生的收益   
其他投资收益 --
3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)6.4.7.154,826,466.73-3,328,784.64
4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) --
5.其他收入(损失以“-” 号填列)6.4.7.16312.69143,243.26
减:二、营业总支出 738,071.213,254,557.36
1.管理人报酬6.4.10.2. 1524,524.192,299,506.44
2.托管费6.4.10.2. 298,348.29431,157.46
3.销售服务费 --
4. 投资顾问费 --
5.利息支出 6,568.12-
其中:卖出回购金融资产 支出 6,568.12-
6.信用减值损失 --
7.税金及附加 1,266.3111,525.93
8.其他费用6.4.7.17107,364.30512,367.53
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) -7,677,172.7817,722,735.75
减:所得税费用 --
四、净利润(净亏损以“-” 号填列) -7,677,172.7817,722,735.75
五、其他综合收益的税后 净额 --
六、综合收益总额 -7,677,172.7817,722,735.75

6.3 净资产(基金净值)变动表
会计主体:博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金
博道盛利 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年中期报告
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项 目本期 2022年01月01日至2022年06月30日   
 实收基金其他综合收 益未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产 (基金净值)149,340,391. 50-6,521,201.56155,861,593. 06
加:会计政策变更----
前期差错更 正----
其他----
二、本期期初净资产 (基金净值)149,340,391. 50-6,521,201.56155,861,593. 06
三、本期增减变动额 (减少以“-”号填 列)-20,868,855. 59--7,680,213.3 9-28,549,068. 98
(一)、综合收益总 额---7,677,172.7 8-7,677,172.7 8
(二)、本期基金份 额交易产生的基金 净值变动数(净值减 少以“-”号填列)-20,868,855. 59--3,040.61-20,871,896. 20
其中:1.基金申购款2,108,823.48--49,875.432,058,948.05
2.基金赎回 款-22,977,679. 07-46,834.82-22,930,844. 25
(三)、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的基金净值 变动(净值减少以 “-”号填列)----
(四)、其他综合收 益结转留存收益----
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四、本期期末净资产 (基金净值)128,471,535. 91--1,159,011.8 3127,312,524. 08
项 目上年度可比期间 2021年01月01日至2021年06月30日   
 实收基金其他综合收 益未分配利润净资产合计
一、上期期末净资产 (基金净值)575,454,761. 54-2,646,460.58578,101,222. 12
加:会计政策变更----
前期差错更 正----
其他----
二、本期期初净资产 (基金净值)575,454,761. 54-2,646,460.58578,101,222. 12
三、本期增减变动额 (减少以“-”号填 列)-221,129,06 2.14-10,403,563.9 6-210,725,49 8.18
(一)、综合收益总 额--17,722,735.7 517,722,735.7 5
(二)、本期基金份 额交易产生的基金 净值变动数(净值减 少以“-”号填列)-221,129,06 2.14--7,319,171.7 9-228,448,23 3.93
其中:1.基金申购款727,179.85-15,186.75742,366.60
2.基金赎回 款-221,856,24 1.99--7,334,358.5 4-229,190,60 0.53
(三)、本期向基金 份额持有人分配利 润产生的基金净值 变动(净值减少以 “-”号填列)----
(四)、其他综合收 益结转留存收益----
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四、本期期末净资产 (基金净值)354,325,699. 40-13,050,024.5 4367,375,723. 94
报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
莫泰山 张丽 严娅
————————— ————————— —————————
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]2470号《关于准予博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金注册的批复》注册,由博道基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币575,384,910.08元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第1118号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》于2020年12月24日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为575,454,761.54份基金份额,其中认购资金利息折合69,851.46份基金份额。本基金的基金管理人为博道基金管理有限公司,基金托管人为中国光大银行股份有限公司。
本基金对认/申购、转换转入的每份基金份额设定6个月的最短持有期限,基金份额在最短持有期限内不办理赎回及转换转出业务,最短持有期限为持有期起始日(含)至持有期到期日(不含),自持有期到期日(含该日)起可以提出赎回或转换转出申请。对于每份基金份额,持有期起始日指基金合同生效日或该基金份额申购确认日或该基金份额转换转入确认日,持有期到期日指该基金份额持有期起始日起至持有满 6 个月当月的月度对日的前一工作日。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场博道盛利 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年中期报告
工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为0%-45%(其中投资于港股通标的股票的资产占股票资产的0%-50%)。本基金投资于可交换债券和可转换债券(含分离交易可转债)合计比例不超过基金资产的20%。本基金投资于同业存单比例不超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为中债综合全价(总值)指数收益率*75%+中证800指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%。


6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2022年1月1日至2022年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2022年6月30日的财务状况以及2022年1月1日至2022年6月30日止期间的经营成果和净资产变动情况等有关信息。


6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。


6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。


6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
博道盛利 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年中期报告
新金融工具准则:
金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

当本基金成为金融工具合同的一方时,确认相关的金融资产或金融负债。

(1)金融资产
金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具:
本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具,分别采用以下两种方式进行计量:
以摊余成本计量:
本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益:
本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具,以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资,在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具:
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益,在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2)金融负债
金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3)衍生金融工具
本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益,在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。

博道盛利 6个月持有期混合型证券投资基金 2022年中期报告
本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则,但选择不重述比较信息。因此,比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。(未完)
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