[中报]汇丰港股通双核混合 (007291): 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金2022年中期报告
原标题:汇丰港股通双核混合 : 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金2022年中期报告 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 2022年06月30日 基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2022 年 08 月 31 日 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年8月30日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年01月01日起至2022年06月30日止。汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................................................................................................ 2 1.1 重要提示 ................................................................................................................................................................ 2 1.2 目录.......................................................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 .......................................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ....................................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................................ 7 2.4 信息披露方式 ....................................................................................................................................................... 7 2.5 其他相关资料 ....................................................................................................................................................... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................................................................................................. 8 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................................ 8 3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................................... 8 §4 管理人报告 ................................................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................................... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................................................... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................................... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................................... 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................................................... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................................................... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ........................................... 15 §5 托管人报告 ................................................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................................. 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............... 16 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................................... 16 §6 中期财务会计报告（未经审计） ........................................................................................................................... 16 6.1 资产负债表 .......................................................................................................................................................... 16 6.2 利润表 ................................................................................................................................................................... 18 6.3 净资产（基金净值）变动表 ......................................................................................................................... 20 6.4 报表附注 .............................................................................................................................................................. 22 §7 投资组合报告 ............................................................................................................................................................... 49 7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................................... 49 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................................... 49 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................................... 51 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................................ 54 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................................... 56 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................................... 56 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................... 56 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................... 56 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................................... 57 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................................. 57 7.12 投资组合报告附注 ......................................................................................................................................... 57 §8 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................................. 58 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................................................... 59 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................................................ 59 §9 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................................. 59 §10 重大事件揭示 ............................................................................................................................................................ 59 10.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................................................ 59 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................................. 59 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................................... 60 10.4 基金投资策略的改变 ..................................................................................................................................... 60 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................................... 60 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................................ 60 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................................ 60 10.8 其他重大事件................................................................................................................................................... 61 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................................... 63 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................................................. 63 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................................. 63 §12 备查文件目录 ............................................................................................................................................................ 63 12.1 备查文件目录................................................................................................................................................... 63 12.2 存放地点 ............................................................................................................................................................ 63 12.3 查阅方式 ............................................................................................................................................................ 64 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金 2022年中期报告
2.2 基金产品说明
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2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
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②期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）； ③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字； ④本基金的基金合同于2019年8月2日生效。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 50%-95%（其中，港股通标的股票投资比例不低于非现金基金资产的80%）。权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 2.本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截至2020年2月2日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。 3.报告期内本基金的业绩比较基准 =中证港股通综合指数收益率*70%+中债新综合指数*30%。 4.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。 同期业绩比较基准收益率的计算未包含中证港股通综合指数成份股在报告期产生的股票红利收益。本基金业绩比较基准中的中债新综合指数为中债新综合全价（总值）指数，是以债券全价计算的指数值，债券付息后利息不再计入指数之中。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年11月16日正式成立。公司由山西信托股份有限公司与汇丰环球投资管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2亿元人民币，注册地在上海。截止2022年6月30日，公司共管理30只开放式基金：汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金（2006年5月23日成立）、汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金（2006年9月27日成立）、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金（2007年4月9日成立）、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金（2008年7月23日成立）、汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金（自2020年11月19日起，原汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金转型为汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金）、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金（2009年6月24日成立）、汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金（2009年12月11日成立）、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金（2010年6月8日成立）、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金（2010年12月8日成立）、汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金（2011年7月27日成立）、汇丰晋信货币市场基金（2011年11月2日成立）、汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金（2012年8月1日成立）、汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金（2014年11月26日成立）、汇丰晋信新动力混合型证券投资基金（2015年2月11日成立）、汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金（2015年9月30日成立）、汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金（2016年3月11日成立）、汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金（2016年11月10日成立）、汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金（2017年6月2日成立）、汇丰晋信价值先锋股票汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金 2022年中期报告
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1.程彧先生任职日期为本基金基金合同生效日的日期； 2.付倍佳女士、闫湜女士任职日期为本基金管理人公告其担任本基金基金经理助理的日期； 3.证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待，充分保护基金份额持有人的合法权益，汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定：在投资管理活动中应公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。《公平交易制度》适用于投资的全过程，用以规范基金投资相关工作，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 报告期内，公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活动以及交易活动。同时，我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务，并建立了相关记录。 报告期内，未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合，或直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，加强防范不同投资组合之间可能发生的利益输送，密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。 本报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定，对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行为进行了监控分析，未发现异常交易行为。 报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年上半年港股市场经历了大幅波动，最终收跌。市场下跌的最核心原因是大宗商品价格和疫情导致市场整体盈利前景的弱化；此外，美联储货币政策收紧、中美关系紧张升级、中概股退市风波等因素对市场产生了明显影响。 从行业表现来看，2022年上半年港股市场中煤炭、石油石化等行业涨幅居前，而TMT、医药等行业表现落后。风格上，价值大幅跑赢成长。 在基金的投资运作方面，上半年我们大部分时间都维持了较高仓位。上半年我们围绕中国核心资产进行了重点配置，即那些在中国经济转型过程中，具有可持续的、较高盈利能力并且在行业中有一定代表性的公司。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，基金份额净值增长率为-8.77%，同期业绩比较基准收益率为-3.28%，汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们认为企业盈利增长将成为最重要的积极因素，但由于疫情的不确定性因此也会有一定不确定性。海外的货币政策环境是压力非常大的，美联储从6月开始缩表并保持快速加息，欧洲央行也从7月开始停止债券购买并且开启加息周期。随着疫情的缓解，市场风险偏好已经在过去一段时间内大幅上升，但鉴于中美关系的影响，因此未来风险溢价可能难以形成明显的正向支持。因此我们认为下半年港股市场仍将以区间震荡为主。我们的组合仍将继续重点配置中国核心资产(核心资产不以行业或风格划分)。在行业配置和选股方面，在当前市场环境下，我们主要看好新能源行业中的电动车产业链和光伏产业链的龙头公司、汽车行业龙头公司、电子硬件中的平台型龙头公司、部分互联网子行业龙头公司以及香港本地金融龙头公司。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金的基金管理人为确保及时、准确、公正、合理地进行基金份额净值计价，更好地保护基金份额持有人的合法权益，根据中国证券业协会2007 年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38 号）的相关规定，结合本基金基金合同关于估值的约定，针对基金估值流程制订《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》，经公司管理层批准后正式实施。 根据《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》： 1. 公司特设投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。投资品种估值小组负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策等工作。投资品种估值小组的组成人员包括：公司总经理、督察长、首席运营官、基金投资总监、基金运营总监、产品开发总监、特别项目部总监和风险控制经理以及列席投资品种估值小组会议的公司其他相关人员。上述成员均持有中国基金业从业资格，在各自专业领域具有较为丰富的行业经历和专业经验，成员之间不存在任何重大利益冲突。 2. 投资品种估值小组工作主要在以下公司相关职能部门-基金投资部、基金运营部、产品开发部和风险控制部以及其他相关部门的配合下展开工作，其中： 一、基金运营部 1. 及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，并召集相关人员进行讨论，提出调整方法、改进措施，报经投资品种估值小组审批同意后，执行投资品种估值小组的决定。 2. 除非产生需要更新估值政策或程序情形并经投资品种估值小组同意，应严格执汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 3. 公司管理的基金采用新投资策略或投资新品种时，提请投资品种估值小组对现有估值政策和程序的适用性进行评价，并依据评价结果进行估值。 二、基金投资部 基金经理及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，向投资品种估值小组提出相关意见和建议，但基金经理不参与最终的估值决策。 三、产品开发部 产品开发部在估值模型发生重大变更时，向投资品种估值小组提出相关意见和建议。 四、风险控制部 根据规定组织相关部门及时披露与基金估值有关的信息；检查和监督公司关于估值各项工作的贯彻和落实，定期不定期向投资品种估值小组报告公司相关部门执行估值政策和程序情况（包括但不限于公司对投资品种估值时应保持估值政策和程序的一贯性），并对进一步完善估值内控工作提出意见和建议。 五、督察长 监督和检查公司关于估值各项工作的贯彻和落实，向投资品种估值小组提交对估值议案的合法合规性审核意见。 1. 投资品种估值小组定期会议每三个月召开一次；对估值模型进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况下，应及时修订本估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经过本公司管理委员会的批准后方可实施。 2. 如果基金准备采用新投资策略或投资新品种或者有其他重大或突发性相关估值事项发生时，应召开临时会议，或者投资品种估值小组成员列席参加公司风控委员会会议，通过公司风控委员会会议讨论并通过上述估值事项。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的证券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金暂不进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金 2022年中期报告
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6.2 利润表 会计主体：汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日 单位：人民币元
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6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年06月30日 单位：人民币元
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本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 李选进 赵琳 杨洋 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2019]427 号《关于准予汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金注册的批复》核准，由汇丰晋信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币280,534,560.23元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2019)第0437 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金合同》于2019 年8 月2 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为280,630,289.61份基金份额，其中认购资金利息折合95,729.38份基金份额。本基金的基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司，汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金 2022年中期报告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括：内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称"港股通标的股票" )、国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的50%-95%(其中，港股通标的股票投资比例不低于非现金资产的80%)，权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%，现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证港股通综合指数收益率×70%+中债新综合指数×30%。 本财务报表由本基金的基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司于2022年8月30日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2022年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2022年06月30日的财务状况以及2022年上半年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。（未完）  |