港美互联网LOF (160644): 鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（2022年第2号）
原标题:港美互联网LOF : 鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（2022年第2号） 鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金 （LOF）更新的招募说明书 （2022年第2号） 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 2022年09月15日 重要提示 本基金根据 2016年 1月 25日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金（LOF）注册的批复》（证监许可【2016】174 号）注册，并依据中国证券监督管理委员会证券基金机构监管部 2017年 7月 3日下发的《关于鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金（LOF）延期募集备案函的回函》（机构部函【2017】1678 号）进行募集。根据相关法律法规，本基金基金合同已于 2017 年 11 月 16 日正式生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资人在认购或申购本基金份额时应认真阅读本基金招募说明书及基金合同。本基金投资于香港及美国证券市场，基金净值会因为证券市场以及汇率波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险：一是境外投资风险，包括境外市场投资风险、汇率风险、政治风险、税务风险、法律风险、政府管制风险；二是本基金拟投资市场、行业及资产的风险，包括本基金拟投资市场、行业及资产的特有风险、本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险；三是流动性风险及实施备用流动性风险管理工具的风险；四是基金的投资风险，包括利率风险、证券借贷/正回购/逆回购风险、衍生品投资风险、信用风险、大宗交易风险、上市公司经营风险；五是运作风险及其他风险，包括证券经纪商风险、操作风险、会计核算风险、清算风险、上市交易风险、技术系统运行、通讯风险、不可抗力风险等。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 本次招募说明书更新涉及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》第十二条中与招募说明书内容有关的一项或多项重大变更，具体事项请参考基金管理人最近三个交易日内披露的关于上述重大变更的相关公告。 目 录 第一部分 绪 言 第二部分 释 义 第三部分 风险揭示 第四部分 基金的投资 第五部分 基金的业绩 第六部分 基金管理人 第七部分 基金的募集与基金合同的生效 第八部分 基金份额的上市交易 第九部分 基金份额的申购与赎回 第十部分 基金的费用与税收 第十一部分 基金的财产 第十二部分 基金资产的估值 第十三部分 基金的收益与分配 第十四部分 基金的会计和审计 第十五部分 基金的信息披露 第十六部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 第十七部分 基金托管人 第十八部分 境外托管人 第十九部分 相关服务机构 第二十部分 基金合同的内容摘要 第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 第二十二部分 对基金份额持有人的服务 第二十三部分 其他应披露事项 第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式 第二十五部分 备查文件 第一部分 绪 言 本《招募说明书》依据《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称《试行办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性规定》）及其他有关规定与《鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称《基金合同》编写。 本招募说明书阐述了鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”或“基金”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释 义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金（LOF） 2、基金管理人：指鹏华基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司 4、境外托管人：指符合法律法规规定的条件，根据基金托管人与其签订的合同，为本基金提供境外资产托管服务的境外金融机构 5、基金合同或本基金合同：指《鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金（LOF）基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《鹏华香港美国互联网股票型证券投资7、招募说明书：指《鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金（LOF）招募说明书》及其更新 8、基金份额发售公告：指《鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金（LOF）基金份额发售公告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013年 6月 1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会 2020年 8月 28日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《试行办法》：指中国证监会 2007年 6月 18日颁布、同年 7月 5日实施的《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《通知》：指中国证监会 2007年 6月 18日颁布、同年 7月 5日实施的《关于实施<合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法>有关问题的通知》 16、《流动性规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 19、外管局：指国家外汇管理局或其授权的派出机构 20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 23、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 24、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 27、销售机构：指鹏华基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的场外机构，以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位 28、场外：指通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或其他交易系统办理本基金基金份额的认购、申购和赎回的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购和赎回也称为场外认购、场外申购和场外赎回 29、场内：指通过具有相应业务资格的深圳证券交易所会员单位利用深圳证券交易所交易系统办理本基金基金份额的认购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 30、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人开放式基金账户/深圳证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 31、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为鹏华基金管理有限公司或接受鹏华基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 32、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统。通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统 33、证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统。通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统 34、开放式基金账户：投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 35、深圳证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交易所人民币普通股票账户（即 A股账户）或证券投资基金账户 36、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 37、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 38、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 39、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月 40、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 41、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 42、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 43、T+n日：指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日) 44、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 45、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 46、上市交易：指投资者通过深圳证券交易所会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为 47、《业务规则》：指《鹏华基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 48、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 49、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 50、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 51、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 52、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作，包括系统内转托管和跨系统转托管 53、系统内转托管：指投资者将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为 54、跨系统转托管：指投资者将持有的基础份额在登记结算系统和证券登记系统之间进行转托管的行为 55、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 56、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总57、基金份额类别：指本基金根据申购、赎回所使用货币的不同，将基金份额分为不同的类别。 以人民币计价并进行申购、赎回的份额类别，称为人民币基金份额；以美元计价并进行申购、赎回的份额类别，称为美元基金份额（特指美元现汇基金份额，下同） 58、元：如无特指，指人民币元 59、人民币：指中国法定货币及法定货币单位 60、美元：指美国法定货币及法定货币单位 61、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 62、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 63、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 64、基金份额净值：人民币基金份额的基金份额净值指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额后得出的单位基金份额的价值，计算日基金份额余额为计算日各币种基金份额余额的合计数；美元基金份额的基金份额净值以人民币基金份额的基金份额净值为基础，按照计算日的估值汇率进行折算 65、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 66、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 67、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 68、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 69、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 70、基金产品资料概要：指《鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要》及其更新 第三部分 风险揭示 本基金主要投资于香港和美国市场，基金净值会因为香港和美国证券市场及汇率波动等因素产生波动。基金投资中出现的风险分为如下五类：一是境外投资风险，包括境外市场投资风险、汇率风险、政治风险、税务风险、法律风险、政府管制风险；二是本基金拟投资市场、行业及资产的风险，包括本基金拟投资市场、行业及资产的特有风险、本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险；三是流动性风险及实施备用流动性风险管理工具的风险；四是基金的投资风险，包括利率风险、证券借贷/正回购/逆回购风险、衍生品投资风险、信用风险、大宗交易风险、上市公司经营风险；五是运作风险及其他风险，包括证券经纪商风险、操作风险、会计核算风险、清算风险、上市交易风险、技术系统运行、通讯风险、不可抗力风险等。 一、境外投资风险 1、境外市场投资风险 由于本基金投资于海外证券市场，各国或地区处于不同产业景气循环周期位置，将对基金的投资绩效产生影响。海外证券市场可能对于特定事件、该国或地区特有的政治因素、法律法规、市场状况、经济发展趋势的反应较境内证券市场有诸多不同。本基金主要投资于香港和美国市场，其证券交易市场对每日证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定，证券的每日涨跌幅空间可能相对较大。以上所述因素可能带来市场的急剧波动 ，从而带来投资风险的增加。 2、汇率风险 本基金以人民币募集和计价，经过换汇后主要投资于发达市场以美元、欧元、英镑、日元、澳元等计价的金融工具，因此人民币与主要外币之间汇率的变动将影响本基金以人民币计价的基金资产价值，从而导致基金资产面临潜在风险。 3、政治风险 国家或地区的财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等宏观政策发生变化，导致市场波动而影响基金收益，也会产生风险，称之为政治风险。例如，外国政府可能会鉴于政治上的优先考虑，改变支付政策；新政府或许会拒绝承担前任政府的债务。 4、税务风险 在投资海外市场时，因其税务法律法规与国内不同，可能会就股息、利息、资本利得等收益向境外缴纳税金，包括预扣税，该行为可能会使得资产回报受到一定影响。境外税收法律法规的规定可能变化，或者加以具有追溯力的修订，所以可能须向境外缴纳基金销售、估值或者出售投资当日并未预计的额外税项。 5、法律风险 指由于基金合同部分条款在法律上引起争议和诉讼，或由于现行的法律法规、税制、估值等制度的改变，给基金带来损失的可能性。 政府管制风险是指国家政府机关通过制定相关法律法规或采用行政干预手段对社会经济行为实施直接控制而使基金资产有遭受损失的风险。在境外证券投资过程中，基金所投资的国家/地区（对本基金而言，主要是美国和香港特别行政区）可能会不时采取某些管制措施，如资本或外汇管制、对公司或行业的国有化、没收资产以及征收高额税收等，造成相应的财产受损、交易延误等相关风险，从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。 二、本基金拟投资市场、行业及资产的风险 1、本基金拟投资市场、行业及资产的特有风险 （1）本基金作为股票型基金，在投资管理中会至少维持 80%的股票投资比例，具有对股票市场的系统性风险，不能完全规避市场下跌的风险和个股风险，在市场大幅上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越市场上涨幅度。 本基金属于主题投资型股票基金，存在主题轮动风险，即集中投资于目标主题股票的业绩表现不一定领先于市场平均水平。 （2）互联网行业属于新兴产业，本身发展较为迅速，行业的新产品、新技术层出不穷。因此一些当前具有良好业务模式及收入利润的企业，有可能在未来短时间内就在快速变化的市场中失去竞争力；部分被投资的上市互联网行业公司有可能尚未实现盈利和正的经营现金流，具有一定的经营风险。互联网行业的这些特征也会给本基金带来投资风险。 2、本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险 本基金主要投资于香港及美国市场，存在下列风险：因交割制度的不同，美股允许股票卖空，因此有可能存在因交易对手的原因造成延迟交割的流动性风险；美国、香港市场存在公司停牌无法交易转让的流动性风险。 三、流动性风险及实施备用流动性风险管理工具的风险 开放式基金要随时应对投资人的赎回，如果基金资产不能迅速转变成现金，或者变现为现金时对基金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时，如果基金资产变现能力差，可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险。同时，由于本基金涉及跨境交易，其赎回到账期通常比投资境内市场的开放式基金需要更长的时间。 基金管理人经与基金托管人协商，将根据法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包括但不限于延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值、摆动定价及中国证监会认定的其他措施。基金管理人实施前述备用流动性风险管理工具时，投资者可能面临无法及时赎回、无法全部赎回、或赎回成本相对较高的风险。 四、基金的投资风险 利率风险是指由于利率变动而导致的证券价格和证券利息的损失。利率风险是货币市场投资所面临的主要风险，国家或地区的利率变动还将影响该地区的经济与汇率等。 2、证券借贷/正回购/逆回购风险 证券借贷/正回购/逆回购风险的主要风险在于交易对手风险，具体讲，对于证券借贷，交易期满时借方未如约偿还所借证券，或在交易期间未如约支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红；对于正回购，交易期满时买方未如约卖回已买入证券，或在交易期间未如约支付售出证券产生的所有股息、利息和分红；对于逆回购，交易期满时卖方未如约买回已售出证券。 3、衍生品投资风险 如果投资衍生交易品种，进行对冲风险和投机获利，将因为衍生工具的杠杆作用，放大了基金组合的投资风险。 4、信用风险 信用风险是指债券发行人是否能够实现发行时的承诺，按时足额还本付息的风险。一般认为：国债的信用风险可以视为零，而其它债券的信用风险可按专业机构的信用评级确定，信用等级的变化或市场对某一信用等级水平下债券利率的变化都会迅速的改变债券的价格，从而影响到基金资产。 5、大宗交易风险 大宗交易的成交价格并非完全由市场供需关系形成，可能与市场价格存在一定差异，从而导致大宗交易参与者的非正常损益。 6、上市公司经营风险 上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。 五、运作风险及其他风险 1、证券经纪商风险 证券经纪商风险是指证券经纪商的财务状况与经营水平不断变化，当它们由于证券经纪商自身或外在的不利因素而出现薄弱环节时，会影响到本基金的投资管理与交易活动，可能导致基金资产受到损失。 2、操作风险 操作风险是指那些由于不合理的内部程序或人为操作造成的风险。以下事件有可能引发操作风险： （1）内部程序出错造成的资产计量错误； （2）员工的操作造成的错误； （3）违规操作造成的损害，如市场操纵、内幕交易、利益输送等。 会计核算风险主要是指由于会计核算及会计管理上违规操作或工作疏忽形成的风险，如经常性的串户，帐务记重，透支、过失付款，资金汇划系统款项错划，日终轧帐假平，会计备份数据丢失，利息计算错误等。 4、清算风险 清算风险主要因为国际结算的支付方式和时间的差异，造成划付款项的延误和错划，进而影响到投资者的申购赎回及基金资产的安全。 5、上市交易的风险 本基金在基金合同生效且符合上市交易条件后，在深圳证券交易所挂牌上市交易。基金价格受到供求关系的影响，本基金份额市场交易价格与基金份额净值可能会出现较大背离，从而直接或间接地给投资者造成损失；由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌，投资人在停牌期间不能买卖基金,产生风险；同时，可能因上市后交易对手不足导致基金流动性风险；另外，当基金份额持有人将份额转向场外交易后导致场内的基金份额或持有人数不满足上市条件时，本基金存在暂停上市或终止上市的可能。 6、技术系统运行 在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、境外资产托管人、登记结算机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。 7、通讯风险 通讯风险是指境外投资管理活动对远距离、跨时区的通讯系统要求较高，技术失误或自然灾害等因素造成的通讯故障可能会影响到本基金投资管理活动的准确性和时效性，从而导致基金资产受到损失。 8、不可抗力风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金资产的损失。金融市场危机、境外代理机构破产等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金及投资人的利益受损。 六、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 第四部分 基金的投资 一、 投资目标 本基金主要投资于香港和美国的互联网股票，在控制风险的前提下通过主动投资管理谋求超额收益和长期资本增值。 二、 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票、存托凭证，政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券，与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括 ETF），货币市场工具，结构性投资产品，远期合约，经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期货等金融衍生品以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于香港和美国的互联网股票不低于非现金基金资产的 80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 三、 投资策略 1、资产配置策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析全球经济形势、大中华地区及美国的经济发展状况，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。 2、股票投资策略 本基金将根据香港和美国资本市场情况、互联网行业发展动态、行业竞争格局、企业竞争优势等进行综合分析、评估，精选优秀的互联网企业构建股票投资组合。 （1）香港美国互联网股票的定义： 本基金的主要投资标的包括在香港或美国上市，并且主要收入或预期收入来源于或受益于互联网及相关业务的公司。随着信息技术和互联网技术的发展，以及互联网对传统行业的渗透，互联网所涉及的行业越来越广泛。本基金所指的互联网股票包括传统互联网企业，如搜索、游戏、社交网络、新媒体、电子商务等，以及将互联网、信息技术应用在销售、生产、研发、客户服务等方面的传统行业公司，比如金融、医疗保健、教育等。 （2）个股选择 1）自上而下 本基金将根据互联网行业的发展动态，分析细分行业发展前景、行业竞争格局、信息技术的发展、互联网技术的革新，以及互联网对传统行业的影响等，综合评估细分行业的投资价值。 2）自下而上 本基金将综合分析企业的用户数量、用户流量、货币化能力、用户体验等各方面，并从财务状况、商业模式以及公司管理层三个方面筛选出优秀的上市公司。 财务状况：综合分析上市公司的业务收入、利润、资产负债、现金流等情况。 商业模式分析：重点分析公司是否具有可持续成长或爆发性的互联网或互联网相关的商业模式，是处于用户积累期、快速发展期还是稳定发展期，并关注公司的市场份额或经营利润是否在不断提升。 公司管理层分析：重点分析公司管理团队是否具有较强的战略眼光和执行能力，能否有效利用互联网和信息技术创造出具有竞争力的业务模式，资本扩张政策是否得当，如对投资收益率和股本回报率的判断和合理运用。 3、衍生品投资策略 本基金在金融衍生品的投资中主要遵循投资组合避险或有效管理的投资策略，适度参与金融衍生品投资，通过投资外汇远期合约、股指期货来进行保值、锁定收益。股指期货可以用于对冲股票市场的系统性风险，也便于进行投资组合的流动性管理；本基金的投资跨越多个国家和地区，产生一定的外汇风险，因此在必要时将使用外汇远期合约对冲汇率波动。 四、 投资限制 （一）禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，除中国证监会另有规定外，本基金禁止从事下列行为： 1、承销证券； 2、向他人贷款或提供担保； 3、从事承担无限责任的投资； 4、购买不动产； 5、购买房地产抵押按揭； 6、购买贵重金属或代表贵重金属的凭证； 7、购买实物商品； 8、除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金； 9、利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外； 10、参与未持有基础资产的卖空交易； 11、购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层； 12、直接投资与实物商品相关的衍生品； 13、向基金管理人、基金托管人出资； 14、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动； 15、当时有效的法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行为。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。 （二）投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制： 1、投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于香港和美国的互联网股票不低于非现金基金资产的80%。 2、现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 3、本基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的 20%，其中银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行，但在基金托管账户的存款可以不受上述限制。 4、本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不得超过基金资产净值的10%。 5、本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。 6、本基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。同一基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构 10%以上具有投票权的证券发行总量。 前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本，同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券，并假设对持有的股本权证行使转换。 7、本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%； 8、本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； 9、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 10%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。 10、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 11、本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制。 12、本基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20％。 13、本基金为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10%。 若基金超过上述 1、3-8、11-12 项投资比例限制，应当在超过比例后 30 个工作日内采用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制要求。但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 （三）金融衍生品投资 本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放大交易，同时应当严格遵守下列规定： 1、本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100％。 2、本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10％。 3、本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求： （1）所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级。 （2）交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交易。 （3）任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20％。 （四）本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定： 1、所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构评级。 2、应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102％。 3、借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。 （1）现金； （2）存款证明； （3）商业票据； （4）政府债券； （5）中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构（作为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。 5、本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任一或所有已借出的证券。 6、基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。 （五）基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下列规定： 1、所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构信用评级。 2、参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售出证券市值的 102％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。 3、买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红。 4、参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值不低于支付现金的 102％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。 5、基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应责任。 （六）基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50％。前项比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产。 （七）法律法规和基金合同规定的其他限制。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 五、 业绩比较基准 中证海外中国互联网指数（人民币计价）×95% +人民币活期存款利率（税后）×5% 中证海外中国互联网指数选取海外交易所上市的中国互联网企业组成成分股，反映在海外交易所上市中国互联网企业的整体走势。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金管理人与基金托管人协商后可以在报六、 风险收益特征 本基金为股票型基金，风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。 基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 七、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。 1、报告期末基金资产组合情况
2、报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
4、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 （1）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
（2）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细 5、报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注：无。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注：无。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：无。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 注：（1）衍生金融资产项下的期货投资净额为 0。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为0。 （2）截止本报告期末，本基金持有新加坡人民币期货2112空头合约共1张，合约市值折人民币-649,960.00元。 9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 （2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库 （3）其他资产构成
注：无。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第五部分 基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
一、基金管理人概况 1、名称：鹏华基金管理有限公司 2、住所：深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心 43层 3、设立日期：1998年 12月 22日 4、法定代表人：何如 5、办公地址：深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心 43层 6、电话：（0755）82021233 传真：（0755）82021155 7、联系人：吕奇志 8、注册资本：人民币 1.5亿元 9、股权结构：
何如先生,董事长,硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，国信证券股份有限公司董事长、党委书记，现任鹏华基金管理有限公司董事长。自2008年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总裁、中国证监会第六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党委书记。自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。 杜海江先生,董事,大学本科，国籍：中国。历任国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券营业部电子商务部经理、杭州保俶路证券营业部总经理助理、浙江营销中心总经理、浙江管理总部总经理、杭州分公司总经理、浙江分公司总经理、公司总裁助理等职务。现任国信证券股份有限公司副总裁、经纪事业部总裁。自2019年8月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。 周中国先生,董事,会计学硕士，高级会计师，注册会计师，国籍：中国。历任深圳华为技术有限公司定价中心经理助理，国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳金地证券服务部财务经理、资金财务总部高级经理、资金财务总部总经理助理、资金财务总部副总经理、人力资源总部副总经理、人力资源总部总经理等职务。现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金财务总部总经理。 自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。 Massimo Mazzini先生,董事,经济和商学学士，国籍：意大利。曾在安达信（Arthur Andersen）从事风险管理和资产管理工作，历任CA AIPG SGR投资总监、CAAM AI SGR及CA AIPG SGR首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司（CAAM SGR）投资副总监、农业信贷另类投资集团（Credit Agricole Alternative Investments Group）国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）投资方案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司（Epsilon SGR）首席执行官，欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）市场及业务发展总监。自2010年11月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。 Andrea Vismara先生,董事,法学学士，律师，国籍：意大利。曾在意大利多家律师事务所担任律师，先后在法国农业信贷集团（Credit Agricole Group）东方汇理资产管理股份有限公司（CAAM SGR）法务部、产品开发部，欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）治理与股权部工作。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A）董事会秘书兼任企业事务和战略发展部总经理。自2016年2月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。 张元先生,独立董事,大学本科，国籍：中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑，甘肃省委研究室干事、副处长、处长、副主任，中央金融工作委员会研究室主任，中国银监会政策法规部（研究局）主任（局长）等职务；2005年6月至2007年12月，任中央国债登记结算有限责任公司董事长兼党委书记；2007年12月至2010年12月，任中央国债登记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司独立董事。 高臻女士,独立董事,工商管理硕士，国籍：中国。曾任中国进出口银行副处长，负责贷款管理和运营，项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购；2007年加入曼达林投资顾问有限公司，现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司独立董事。 蒋毅刚先生,独立董事,硕士，国籍：中国。历任深圳大学法学院讲师，广东君诚律师事务所主任，上海锦天城律师事务所高级合伙人，上海市锦天城（深圳）律师事务所第一届及第四届管理委员会主任。自2021年4月开始担任鹏华基金管理有限公司独立董事。 2、基金管理人监事会成员 黄俞先生,监事会主席,管理学硕士，国籍：中国。曾任鹏华基金管理有限公司董事、深圳市北融信投资发展有限公司董事长、同方康泰产业集团有限公司主席兼执行董事、深圳市华融泰资产管理有限公司董事长、深圳华控赛格股份有限公司董事长、同方股份有限公司副董事长、总裁。现任深圳市奥融信投资发展有限公司执行董事、深圳市华融泰置业有限公司董事长、国都证券股份有限公司董事、同方康泰产业集团有限公司执行董事、行政总裁。自2013年11月开始担任鹏华基金管理有限公司监事会主席。 陈冰女士,监事,管理学学士，国籍：中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理、融资融券部总经理等职务。现任国信证券总裁助理，兼证券金融事业部总裁、资金运营部总经理。自2015年6月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。 SANDRO VESPRINI先生,监事,工商管理学士，国籍：意大利。先后在米兰军医院出纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗IMI资产管理SGR企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务管理和投资经理，现任欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）首席财务官。自2016年2月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。 刘嵚先生,职工监事,管理学硕士，国籍：中国。历任毕马威（中国）管理顾问公司咨询顾问，南方基金管理有限公司北京分公司副总经理；2014年10月加入鹏华基金管理有限公司，现任总裁助理、首席市场官兼机构理财总部总经理、北京分公司总经理。自2015年9月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。 郝文高先生,职工监事,大专学历，国籍：中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监；2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司，现任登记结算部总经理。自2015年9月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。 左彬先生,职工监事,法学硕士，国籍：中国。历任中国平安保险（集团）股份有限公司法律事务部律师；2016年 4 月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部高级合规经理，高级合规官，现任监察稽核部总经理助理。自2019年9月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。 3、高级管理人员情况 何如先生,董事长,硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，国信证券股份有限公司董事长、党委书记，现任鹏华基金管理有限公司董事长。自2008年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总裁、中国证监会第六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司董事、总裁、党委书记。自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。 邢彪先生,副总裁,工商管理硕士、法学硕士，国籍：中国。历任中国人民大学校办科员，中国证监会办公厅副处级秘书，全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部（实业投资部）副主任，并于2014年至2015年期间担任中国证监会第16届主板发审委专职委员，自2015年10月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生,副总裁,经济学硕士，国籍：中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部监察稽核经理，鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、督察长，自2014年12月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，兼任首席信息官。 高永杰先生,纪委书记，督察长,法学硕士，国籍：中国。历任中共中央办公厅秘书局干部，中国证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处长，自2015年2月担任鹏华基金管理有限公司纪委书记、督察长，兼任监察稽核部总经理。 韩亚庆先生,副总裁,经济学硕士，国籍：中国。历任国家开发银行资金局主任科员、全国社会保障基金理事会投资部副调研员、南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固定收益部总监，自2017年3月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益总部总经理。 王宗合先生,副总裁,经济学硕士，国籍：中国。曾任职于招商基金管理有限公司，从事行业研究工作；历任鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金管理部副总经理、董事总经理（MD），自2021年1月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，兼任权益投资二部总经理、稳定收益投资部总经理、基金经理。 梁浩先生,副总裁,经济学博士，国籍：中国。曾任职于信息产业部电信研究院，从事产业政策研究工作；历任鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理助理、研究部副总经理、董事总经理（MD），自2021年1月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，兼任研究部总经理、资产配置与基金投资部总经理、基金经理。 李伟先生,副总裁,理学硕士，国籍：中国。历任中国建设银行河南省分行国际业务部科员，融通基金管理有限公司董事会秘书，新疆前海联合基金管理有限公司董事会秘书，自2021年7月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁。 4、本基金基金经理 李悦先生，国籍中国，哲学博士，4年证券从业经验。曾任博时基金管理有限公司研究员，工银资管（全球）有限公司基金经理。2022年5月加盟鹏华基金管理有限公司，现担任国际业务部基金经理。2022年07月担任鹏华港美互联股票（LOF）基金经理，李悦先生具备基金从业资格。 本基金基金经理管理的其他基金情况： 无。 本基金历任的基金经理： 2019年04月至2021年06月 顾柔刚 2017年11月至2022年09月 尤柏年 5、投资决策委员会成员情况 邓召明先生,鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。 邢彪先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 王宗合先生,鹏华基金管理有限公司副总裁，兼任权益投资二部总经理/稳定收益投资部总经理/基金经理，鹏华优质回报两年定开混合、鹏华精选回报三年定开混合、鹏华价值共赢两年持有期混合、鹏华养老产业股票、鹏华中国50混合、鹏华成长价值混合、鹏华产业精选、鹏华匠心精选混合、鹏华创新未来18个月封闭混合、鹏华消费优选混合基金基金经理。 梁浩先生,鹏华基金管理有限公司副总裁，兼任研究部总经理/资产配置与基金投资部总经理/基金经理，鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选混合、鹏华科技创新混合、鹏华新兴成长混合、鹏华成长智选混合、鹏华汇智优选混合、鹏华新能源精选混合基金基金经理。 赵强先生,鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部FOF投资副总监/基金经理，鹏华养老2045混合发起式（FOF）、鹏华聚合多资产混合（FOF）、鹏华长乐稳健养老混合发起式（FOF）、鹏华养老2035混合（FOF）基金经理、鹏华长治稳健养老一年持有期混合（FOF）、鹏华精选群英一年持有期混合MOM基金基金经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的募集、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《销售办法》、《运作办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。 2、基金管理人的禁止行为： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待公司管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规以及中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反法律法规、基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （8）除按本基金管理人制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资； （9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （10）违反证券交易所业务规则，利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； （11）贬损同行，以提高自己； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份； （13）以不正当手段谋求业务发展； （14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （15）其他法律、行政法规禁止的行为。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （2）不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节； （2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行； （3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离； （4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡； （5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、制订内部控制制度应当遵循以下原则： （1）合法合规性原则：基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定； （2）全面性原则：内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节，不得留有制度上的空白或漏洞； （3）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点； （4）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 3、内部控制体系 （1）董事会下设合规与风险控制委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。 （2）公司督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告。 （3）公司经营管理层、督察长、监察稽核部、公司各部门总经理定期召开会议对各类风险予以充分的评估和防范，对业务过程中潜在和存在的风险进行通报、讨论，并及时采取防范和控制措施。 （4）监察稽核部负责对基金管理人各部门的风险控制情况进行检查，定期不定期对业务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律、法规及其他规定的执行情况进行检查，并适时提出整改建议。 （5）业务部门：对本部门业务范围内的业务风险负有管控和及时报告的义务。 （6）员工：依照公司“全面风险管理、全员风险控制”的理念，公司每个员工均负有一线风险控制职责，负责把公司的风险控制理念和措施落实到每一个业务环节当中，并负有把业务过程中发现的风险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义务。 4、内部控制措施 （1）公司通过不断健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，力争从源头上杜（2）管理层牢固树立了内控优先的风险管理理念，并着力培养全体员工的风险防范意识，营造浓厚的风险管理文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。 （3）公司依据自身经营特点建立了包括岗位自控、相关部门和岗位之间相互监督制衡、督察长和监察稽核部监督的、权责统一、严密有效的三道内控防线。 （4）建立并不断完善内部控制体系及内部控制制度：自成立来，公司不断完善内控组织架构、控制程序、控制措施以及控制职责，建立健全内部控制体系。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新，公司的内部控制制度不断走向完善。 （5）建立健全各项管理制度和业务规章：公司建立了包括投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度等基本管理制度以及包括岗位设置、岗位职责、操作流程手册在内的业务流程、规章等，从基本管理制度和业务流程上进行风险控制。 （6）建立了岗位分离、相互制衡的内控机制：公司在岗位设置上采取了严格的分离制度，实现了基金投资与交易、交易与清算、公司会计与基金会计等业务岗位的分离制度，形成了不同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险。 （7）建立健全了岗位责任制：公司通过健全岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗位职责和风险管理责任。 （8）构建风险管理系统：公司通过建立风险评估、预警、报告、控制以及监督程序，并经过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而识别、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险，通过明晰的报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理、控制，使部门和管理层即时把握风险状况并及时、快速作出风险控制决策。 （9）建立自动化监督控制系统：公司启用了恒生交易系统以及自行开发的投资指标监控系统等计算机辅助控制系统，对投资比例限制、“禁止买入股票名单”、交叉交易等方面进行电子化控制，有效地防止了运作风险和操守风险。 （10）不断强化投资纪律，严格实施股票库制度：公司不断强化投资纪律，加强集体决策机制，各基金的行业配置比例、基金经理个股授权、基准仓位等由投资决策委员会决定。同时，公司建立了严格的股票库制度、禁止和限制投资股票制度，并由研究小组负责维护，所有股票投资必须完全从股票库中选择。公司还建立了契约风险评估制度，定期对各基金遵守基金合同的情况进行评估，防范契约风险。 5、基金管理人关于内部合规控制书的声明 （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任； （2）本基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； 第七部分 基金的募集与基金合同的生效 一、基金的募集与基金合同的生效 本基金由基金管理人依照《基金法》和其他有关法律法规，以及基金合同的规定，根据 2016年 1月 25日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金（LOF）注册的批复》（证监许可【2016】174 号）注册，并依据中国证券监督管理委员会证券基金机构监管部 2017年 7月 3日下发的《关于鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金（LOF）延期募集备案函的回函》（机构部函【2017】1678 号）进行募集。募集期间有效认购份额 256,509,336.97 份，利息结转份额 136,818.26份，合计 256,646,155.23份，募集户数为 3,201户。 本基金的基金合同已于2017年11月16日正式生效。 二、基金运作方式和类别 上市契约型开放式（LOF），股票型证券投资基金 三、基金的存续期间 不定期 四、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额的上市交易 基金合同生效后，基金管理人可以根据有关规定，申请本基金的人民币基金份额上市交易。如无特别说明，本部分所述基金份额仅指本基金人民币基金份额。 一、上市交易的地点 深圳证券交易所。 二、上市交易的时间 鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金（LOF）于 2017 年12 月 29日开始在深圳证券交易所上市交易。 三、上市交易的规则 1、本基金上市首日（T日）的开盘参考价为T-2日的基金份额净值； 2、本基金上市交易的其他规则遵循《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》及其他相关规定。 四、上市交易的费用 本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。 五、上市交易的行情揭示 本基金在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金T-2日的基金份额净值。 六、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照深圳证券交易所的相关规定执行。 七、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，本基金基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基金份额持有人大会，并在本基金更新的招募说明书中列示。 若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能，并相应修改本基金合同，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 第九部分 基金份额的申购与赎回 本基金同时设立人民币基金份额和美元基金份额。人民币基金份额以人民币计价并进行申购、赎回；美元基金份额以美元计价并进行申购、赎回。投资者可通过场外、场内两种方式对本基金人民币基金份额进行申购与赎回，投资者仅可通过场外方式对美元基金份额进行申购与赎回。 一、申购和赎回场所 投资者办理本基金场外申购、赎回业务的场所为基金管理人的直销机构和基金管理人委托的其他销售机构的销售网点。 投资者办理本基金场内申购、赎回业务的场所为具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。 基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 场外申购的份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下；场内申购的份额登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 一般情况下，本基金的申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日，但主要投资市场的非交易日除外。投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购或赎回时除外。 本基金可根据实际情况调整主要投资市场非交易日的界定规则，并在指定媒介中予以公告，无须召开基金份额持有人大会。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况前述开放日及开放时间进行相应的调整，但在实施日前依照《信息披露办法》在指定媒介公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金于 2018 年 1月 2日起的每个开放日（本公司公告暂停相关业务的除外）开放日常申购、赎回和定期定额投资业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接 收的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日对应份额类别的基金份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日对应份额类别的基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、场外赎回遵循“先进先出”原则，即基金份额持有人在赎回基金份额，基金管理人对该基金份额持有人的基金份额进行赎回处理时，认购、申购及转托管确认日期在先的基金份额先赎回，认购、申购及转托管确认日期在后的基金份额后赎回，以确定所适用的赎回费率； 5、本基金采用多币种销售，投资者在申购时可自行选择申购币种，赎回币种与其对应份额的申购币种相同； 6、场内申购与赎回业务遵循深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定。 若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务等规则有新的规定，按新规定执行。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据基金销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付款项，申购成立，登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋10 日(包括该日)内支付赎回款项，但中国证监会另有规定除外。如基金投资所涉及的主要市场或外汇市场正常或非正常休市时，本基金所投资市场的交易清算规则有变更或国家外汇管理相关规定有变更时，赎回款项支付的时间将相应调整。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+3 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。基金销售机构对投资人申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购申请。申购申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。（未完）  |