证券E (515560): 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
原标题:证券E : 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 建信中证全指证券公司交易型开放式指数 证券投资基金招募说明书（更新） 2022年第1号 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中信证券股份有限公司 二〇二二年九月 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会2019年10月29日证监许可[2019]2162号文注册募集。本基金的基金合同于2020年6月29日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。投资本基金可能遇到的风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险以及基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险，基金份额二级市场交易价格折溢价的风险，基金的退市风险，投资者申购、赎回失败的风险，基金份额赎回对价的变现风险，指数编制机构停止服务的风险，成份股停牌风险，跟踪误差控制未达约定目标的风险等。 本基金运作过程中， 当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险， 且指数编制机构暂未作出调整的， 基金管理人可按照持有人利益优先的原则， 履行内部决策程序后对相关成份券进行调整。 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证全指证券公司指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。 投资人投资本基金时需具有上海证券交易所人民币普通股票账户（即 A股账户）或上海证券交易所证券投资基金账户。其中，上海证券交易所证券投资基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资人需要使用中证全指证券公司指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所人民币普通股票账户；如投资人需要使用中证全指证券公司指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所人民币普通股票账户。 投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》及基金产品资料概要等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成新基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本招募说明书约定的基金产品资料概要的编制、披露及更新内容，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。 本招募说明书所载内容截止日为2022年8月31日，有关财务数据和净值表现截止日为2022年6月30日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托管人复核。 目 录 第一部分 前言 ............................................................................................................................... 1 第二部分 释义 ............................................................................................................................... 2 第三部分 基金管理人 ................................................................................................................... 9 第四部分 基金托管人 ................................................................................................................. 18 第五部分 相关服务机构 ............................................................................................................. 22 第六部分 基金份额的发售 ......................................................................................................... 25 第七部分 基金备案 ..................................................................................................................... 34 第八部分 基金份额折算与变更登记 ......................................................................................... 36 第九部分 基金份额的上市交易 ................................................................................................. 37 第十部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 39 第十一部分 基金的投资 ............................................................................................................. 52 第十二部分 基金的业绩 ............................................................................................................. 65 第十三部分 基金的财产 ............................................................................................................. 66 第十四部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 67 第十五部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 73 第十六部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 76 第十七部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 77 第十八部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 78 第十九部分 风险揭示 ................................................................................................................. 85 第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 92 第二十一部分 《基金合同》的内容摘要 ................................................................................. 94 第二十二部分 《托管协议》的内容摘要 ............................................................................... 112 第二十三部分 对基金份额持有人的服务 ............................................................................... 135 第二十四部分 其他应披露事项 ............................................................................................... 137 第二十五部分 招募说明书的存放及查阅方式 ....................................................................... 138 第二十六部分 备查文件 ........................................................................................................... 139 第一部分 前言 《建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他有关法律法规的规定以及《建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。 本招募说明书阐述了建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由建信基金管理有限责任公司负责解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依据基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指建信基金管理有限责任公司 3、基金托管人：指中信证券股份有限公司 4、基金合同：指《建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》 8、基金份额发售公告：指《建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》 9、上市交易公告书：指《建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经 2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013年 6月 1日起实施，并经 2015年 4月 24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会 2020年 8月 28日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年10月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16、《指数基金指引》：指中国证监会 2021年 1月 22日颁布、同年 2月 1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 17、ETF：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金” 18、ETF联接基金、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，采用开放式运作方式的基金 19、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 20、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 21、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 22、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 23、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 24、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》（包括颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 25、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》（包括颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 26、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 27、特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》所定义的机构投资者 28、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 29、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回及转托管等业务 30、销售机构：指直销机构和其他销售机构 31、直销机构：指建信基金管理有限责任公司 32、其他销售机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并代为办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理机构 33、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 34、申购赎回代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 35、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管、结算及相关业务 36、登记机构或基金登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 37、上海证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的上海证券交易所人民币普通股票账户（即 A股账户）或上海证券交易所证券投资基金账户 38、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 39、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 40、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月 41、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 42、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 43、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 44、T+n日：指自 T日起第 n个工作日（不包含 T日） 45、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 46、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 47、《业务规则》：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》（包括其不时修订）、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》（包括其不时修订）及中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所发布的其他相关规则、规定、通知及指南等 48、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 49、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定，以申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为 50、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对价的行为 51、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 52、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价 53、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价 54、标的指数：指中证全指证券公司指数，及其未来可能发生的变更 55、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 56、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购、赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 57、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 58、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 59、现金替代退补款：指投资人支付的现金替代与基金购入被替代成份证券的成本及相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用，则本基金需向投资人退还差额，若现金替代小于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用，则投资人需向本基金补缴差额 60、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托的其他机构在交易时间内根据基金管理人提供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由上海证券交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值，简称IOPV 61、预估现金部分：指由基金管理人计算并在 T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的预估值，预估现金部分由申购赎回代理机构预先冻结 62、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作需要，在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总数及基金份额净值 63、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 64、元：指人民币元 65、基金收益：指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额 66、收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额之日 67、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1乘以 100%（期间如发生基金份额折算或拆分、合并，则以基金份额折算日或拆分、合并日为初始日重新计算） 68、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1乘以 100%（期间如发生基金份额折算或拆分、合并，则以基金份额折算日或拆分、合并日为初始日重新计算） 69、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 70、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 71、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 72、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 73、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 74、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 75、转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，证券金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 76、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：建信基金管理有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层 办公地址：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层 设立日期：2005年 9月 19日 法定代表人：刘军 联系人：郭雅莉 电话：010-66228888 注册资本：人民币 2亿元 建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准设立。公司的股权结构如下：中国建设银行股份有限公司，65%；美国信安金融服务公司，25%；中国华电集团资本控股有限公司，10%。 本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资者的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。 董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会由 9名董事组成，其中 3名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会行使《公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总裁等经营管理人员的监督和奖惩权。 公司设监事会，由 5名监事组成，其中包括 3名职工代表监事。监事会向股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。 二、主要人员情况 1、董事会成员 刘军先生，执行董事，现任建信基金管理有限责任公司党委书记、董事长。 安徽大学法学学士、香港浸会大学工商管理硕士。曾在安徽省政法干部学院、安徽省司法厅任职，自1993年11月起在建行广东省的分支机构任职，历任建行广州开发区支行行长、东莞市分行行长、广东省分行行长助理、广东省分行副行长、深圳市分行行长、广东省分行行长等职。2021年12月起任中国建设银行职工代表监事。2022年4月起任建信基金管理有限责任公司党委书记，2022年7月起任建信基金管理有限责任公司董事长。 张军红先生，执行董事，现任建信基金管理公司总裁。毕业于国家行政学院行政管理专业，获博士学位。历任中国建设银行总行筹资部储蓄业务处科员、副主任科员、主任科员，总行零售业务部主任科员，总行个人银行业务部个人存款处副经理、高级副经理，总行行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘书、高级经理，总行投资托管服务部总经理助理、副总经理，总行投资托管业务部副总经理，总行资产托管业务部副总经理。2017年 3月出任建信基金管理公司监事会主席，2018年4月起任建信基金管理公司总裁。 李建峰先生，董事，现任建行消费金融公司筹备组副组长。1997年毕业于陕西财经学院（现西安交通大学），获信息经济专业硕士学位。历任中国建设银行总行个人存款与投资部电话银行中心银行卡处处长，中国建设银行总行个人存款与投资部电话银行中心副总经理，中国建设银行总行个人存款与投资部副总经理，中国建设银行总行个人金融部（消费者权益保护部）副总经理、建行消费金融公司筹备组副组长。 张维义先生，董事，现任信安金融集团执行副总裁、信安亚洲区总裁。1990年毕业于伦敦政治经济学院，获经济学学士学位，2012年获得华盛顿大学和复旦大学EMBA工商管理学硕士。历任新加坡公共服务委员会副处长，新加坡电信国际有限公司业务发展总监，信诚基金公司首席运营官和代总经理，英国保诚集团（马来西亚）资产管理公司首席执行官，宏利金融全球副总裁，宏利资产管理公司（台湾）首席执行官和执行董事，信安北亚地区副总裁、总裁，信安亚洲区总裁,信安金融集团执行副总裁。 陈惠燕女士，董事，现任信安亚洲区财务总监。1993年毕业于新加坡南洋理工大学，获学士学位。2001年毕业于悉尼理工大学，获硕士学位。2002年至2021年，在英国保诚集团旗下翰亚投资公司工作，历任亚洲总部财务部经理、财务部高级经理、财务部副总监和财务总监。 王志平先生，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司党委委员、副总经理。毕业于湘潭矿业学院，获工学学士学位。历任北京市水利局机械处干部，人事部办公厅办公室干部、科员，国务院稽查特派员总署稽查特派员助理兼秘书，国有重点大型企业监事会科员级专职监事、副科员级专职监事、主任科员，国务院国资委企业分配局主任科员、配套改革处副处长、分配调控处副处长、调研员，中国华电集团资本控股有限公司总经理助理，中国华电集团资本控股有限公司党委委员、副总经理。 张然女士，独立董事，现任中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师。 2006年获美国科罗拉多大学立兹商学院工商管理博士学位，国家青年长江学者、全国会计领军人才、中国会计学术研究会副秘书长，2006年至2019年执教于北京大学光华管理学院，现任中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师。 史亚萍女士，独立董事，现任嘉浩控股有限公司首席运营官。1994年毕业于对外经济贸易大学，获国际金融硕士；1996年毕业于耶鲁大学研究生院，获经济学硕士。先后在标准普尔国际评级公司、英国艾比国民银行、野村证券亚洲、雷曼兄弟亚洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资产管理有限公司、中金资本、嘉浩控股有限公司等多家金融机构担任管理职务。 邱靖之先生，独立董事，现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人。毕业于湖南大学高级工商管理专业，获EMBA学位，全国会计领军人才，中国注册会计师，注册资产评估师，高级会计师，澳洲注册会计师。1999年10月加入天职国际会计师事务所，现任首席合伙人。 2、监事会成员 方蓉敏女士，监事，现任信安国际（亚洲）有限公司亚洲区首席律师。1990年获新加坡国立大学法学学士学位，拥有新加坡、英格兰和威尔斯以及香港地区律师从业资格。曾任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副总裁等职务。 李亦军女士，监事，高级会计师，现任中国华电集团资本控股有限责任公司机构与战略研究部经理。1992年获北京工业大学工业会计专业学士，2009年获中央财经大学会计专业硕士。曾供职于北京北奥有限公司，中进会计师事务所，中瑞华恒信会计师事务所。2004年加入中国华电集团，历任中国华电集团财务有限公司计划财务部经理助理、副经理，中国华电集团资本控股计划财务部经理、财务部经理，企业融资部经理、机构与风险管理部经理、机构与战略研究部经理。 王涛先生，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司交易部总经理，学士学位。曾任长盛基金管理有限公司业务运营部基金会计。2005年 8月加入建信基金管理公司，历任基金运营部总经理助理、副总经理，交易部执行总经理、总经理。 刘颖女士，职工监事，ACCA资深会员，现任建信基金管理公司审计部总经理。1997年毕业于中国人民大学会计系，获学士学位；2010年获香港中文大学工商管理硕士学位。曾任毕马威华振会计师事务所高级审计师，华夏基金管理有限公司基金运营部高级经理。2006年12月加入建信基金管理公司，历任监察稽核部监察稽核专员、稽核主管、资深稽核员、内控合规部副总经理、内控合规部副总经理兼内控合规部审计部（二级部）总经理、审计部总经理。 姜黎女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司财务管理部副总经理。 2005年 7月毕业于中央财经大学金融学专业，获硕士学位。曾任普华永道会计师事务所高级审计员。2008年 5月加入建信基金管理公司，历任基金运营部财务管理专员，财务管理部财务主管、资深财务专员、总经理助理、副总经理。 3、公司高级管理人员 张军红先生，总裁（简历请参见董事会成员）。 张威威先生，副总裁，硕士。1997年7月加入中国建设银行辽宁省分行；2001年1月加入中国建设银行总行个人金融部；2005年9月加入建信基金管理公司，2015年8月6日起任副总裁，2019年7月18日起兼任首席信息官。 吴曙明先生，副总裁，硕士。1992年7月至1996年8月在湖南省物资贸易总公司工作；1999年7月加入中国建设银行，先后在总行营业部、金融机构部、机构业务部从事信贷业务和证券业务，历任科员、副主任科员、主任科员、机构业务部高级副经理等职；2006年3月加入建信基金管理公司，担任董事会秘书，并兼任综合管理部总经理。2015年8月6日起任我公司督察长，2016年12月23日起任我公司副总裁。 吴灵玲女士，副总裁，硕士。1996年7月至1998年9月在福建省东海经贸股份有限公司工作；2001年7月加入中国建设银行总行人力资源部，历任副主任科员、业务经理、高级经理助理；2005年9月加入建信基金管理公司，历任人力资源部总监助理、副总监、总监、人力资源部总经理兼综合管理部总经理。2016年12月23日起任我公司副总裁。 4、督察长 吴曙明先生，督察长（简历请参见公司高级管理人员）。 5、基金经理 龚佳佳先生，硕士。2012年7月至2014年10月在诺安基金管理有限公司数量投资部担任研究员、基金经理助理；2014年10月至2015年3月在工银瑞信基金管理有限公司指数投资部担任量化研究员；2015年3月至2018年5月在华夏基金管理有限公司数量投资部担任研究员、投资经理；2018年5月至今在建信基金管理公司金融工程及指数投资部历任基金经理助理、基金经理。2019年2月22日起任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2019年3月7日至2022年5月5日任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2019年8月23日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年3月6日起任建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年4月17日至2021年4月6日任建信中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2020年6月29日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年2月18日起任建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年3月11日起任建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年5月27日起任建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年6月3日至2022年5月11日任建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年7月15日起任建信中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年7月29日起至2021年12月27日任建信中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年8月19日起任建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2021年9月8日起任建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2021年9月9日起任建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2021年11月25日起任建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2022年1月7日起任建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2022年7月21日起任建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 6、投资决策委员会成员 张军红先生，总裁。 赵乐峰先生，总裁特别助理。 梁洪昀先生，金融工程及指数投资部总经理。 梁 珉先生，资产配置与量化投资部总经理。 叶乐天先生，金融工程及指数投资部副总经理。 姜 华先生，资产配置及量化投资部首席FOF投资官。 7、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金资产净值； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反上述法律法规行为的发生； 2、基金管理人承诺防止以下禁止性行为的发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 五、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 （1）全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 （2）独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门，并使它们保持高度的独立性与权威性。 （3）相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。 （4）有效性原则。公司的内部风险控制工作必须从实际出发，主要通过对工作流程的控制，进而实现对各项经营风险的控制。 （5）防火墙原则。公司的投资管理、基金运作、计算机技术系统等相关部门，在物理上和制度上适当隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人员，制定严格的批准程序和监督处罚措施。 （6）适时性原则。公司内部风险控制制度的制定，应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。 2、内部控制的主要内容 （1）控制环境 公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。公司在董事会下设立了审计与风险控制委员会，负责对公司在经营管理和基金业务运作的合法性、合规性和风险状况进行检查和评估，对公司监察稽核制度的有效性进行评价，监督公司的财务状况，审计公司的财务报表，评价公司的财务表现，保证公司的财务运作符合法律的要求和运行的会计标准。 公司管理层在总裁领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会，就基金投资等发表专业意见及建议。另外，在公司高级管理层下设立了风险管理委员会，负责对公司经营管理和基金运作中的风险进行研究，制定相应的控制制度，并实行相关的风险控制措施。 此外，公司设有督察长，全权负责公司的监察与稽核工作，对公司和基金运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险控制工作，发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 （2）风险评估 公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。 （3）操作控制 公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核对、相互牵制。 各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约的关系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。 在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程，每项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理手续，保存完整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。 （4）信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送达适当的人员进行处理。 （5）监督与内部稽核 公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部，履行监督、稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的相关风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性，定期不定期出具监察稽核报告。 3、基金管理人关于内部控制的声明 （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任。 （2）上述关于内部控制的披露真实、准确。 （3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 第四部分 基金托管人 （一）基金托管人基本情况 1、基本情况 名称：中信证券股份有限公司（简称：中信证券） 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 成立日期：1995年10月25日 组织形式：股份有限公司（上市） 注册资本： 14,820,546,829元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：95548-3 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）成立于1995年10月25日，前身是中信证券有限责任公司。中信证券于2003年1月6日在上海证券交易所挂牌上市，并于2011年10月6日在香港联交所上市交易。 根据中国证监会核发的经营业务许可证，公司经营范围包括：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。 2014年7月中信证券成立托管部，并于当年10月收到中国证监会《关于核准中信证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》（证监许可[2014]1044号），获得证券投资基金托管资格。开展基金托管业务以来，公司严格切实履行基金托管人职责，维护基金投资人的合法权益。中信证券逐年加大托管业务信息技术系统建设投入，构建智能化客户服务体系，持续研发创新基金托管服务。 2、主要人员情况 中信证券设立托管部，管理并具体承办基金托管业务。托管部下设市场服务、产品设计、估值核算、托管结算、投资监督、跨境服务、客户服务、金融科技、风险管理、综合管理等团队。部门员工均具备证券投资基金从业资格，并具有多年金融从业经历，核心业务岗人员均已具备5年及以上相关业务经验。截至2021年12月31日，部门员工共计149人，具备3年以上托管业务相关从业经验的占80%以上。 吴俊文女士，现任中信证券托管部行政负责人；西安电子科技大学计算机及应用学学士，2000年7月至2014年7月，担任中信证券清算部执行总经理，主要负责经纪业务、资产管理业务以及自营投资业务的业务运营管理工作，2014年7月起任中信证券托管部行政负责人。 3、基金托管业务经营情况 中信证券于2014年10月经中国证监会核准获批证券投资基金托管资格。中信证券自取得证券投资基金托管资格以来，秉承“忠于所托，信于所管”的宗旨，严格遵守国家的有关法律法规和监管机构的有关规定，依靠科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的运营系统和专业的服务团队，切实履行资产托管人职责，为基金管理人和投资者提供安全、高效、专业的托管服务。 （二）托管业务的内部控制制度 1、内部控制目标 中信证券托管业务运行严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成运作流程化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，确保托管资产的安全完整，维护基金份额持有人的合法权益，保障托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部控制原则 （1）合法合规原则：内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终； （2）完整性原则：托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的岗位和人员； （3）有效性原则：建立对内控制度及其执行的监督、评价、反馈和完善机制，保证内控制度有效执行； （4）审慎性原则：托管业务各项业务活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产的安全与完整； （5）预防性原则：必须树立“预防为主”的管理理念，控制风险发生的源头，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生； （6）及时性原则：内部控制制度的制定应当具有前瞻性，并且随着托管部经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变进行及时的修改或完善，发现问题，要及时处理，堵塞漏洞； （7）独立性原则：托管人托管的基金资产、托管人的自有资产、托管人托管的其他资产应当分离；直接操作人员和控制人员应相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价小组必须独立于内控制度的制定和执行小组； （8）相互制约原则：托管部的内部机构和岗位设置应当权责分明、相互制衡； 3、内部控制制度及措施 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》等法律法规的规定，中信证券制定了一整套严密、高效的证券投资基金托管业务的规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全以及高效。 主要制度包括《中信证券证券投资基金托管业务管理办法》、《中信证券证券投资基金托管业务内部控制和风险管理办法》、《中信证券公开募集证券投资基金托管业务信息披露管理办法》、《中信证券证券投资基金托管业务保密工作管理办法》、《中信证券股份有限公司证券投资基金托管业务会计核算业务管理办法》、《中信证券股份有限公司证券投资基金托管业务清算管理办法》、《中信证券股份有限公司证券投资基金托管业务投资监督管理办法》、《中信证券股份有限公司证券投资基金托管业务资产保管管理办法》、《中信证券基金托管业务从业人员管理办法》、《中信证券证券投资基金托管业务档案管理办法》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。通过这些规章制度的建立和实施，做到业务分工合理、业务运行和操作流程化、技术系统完整独立、核心业务相互隔离以及有关信息披露由专人负责，以便勤勉尽责的履行托管义务。 托管业务内部控制的内容主要涉及托管项目、资产保管、资金清算、会计核算和资产估值、投资监督、信息技术系统等重要业务环节的内部控制。基金托管人通过对基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核的动态管理过程来实施内部风险控制。同时为了保证和验证内部控制的有效性、完整性，中信证券定期聘请具有证券业务资格的专业会计师事务所，针对基金托管业务的内部控制制度建设与实施情况，开展相关审查与评估，出具评估报告。 托管业务内部控制的主要措施包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、财产保护控制、会计系统控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 基金托管人依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 （1）每工作日按时通过监控系统，对各基金投资运作比例等控制指标进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，通知基金管理人，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并根据具体情况及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的投资指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象等内容进行合法合规性监督。 （3）根据基金投资运作情况，编写托管人年度报告，对各基金投资运作的合法合规性等方面进行评价。 （4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售协调人及发售机构 （1）网上现金发售代理机构 本基金网上现金认购的发售代理机构为：具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司。 （2）网下现金发售机构 建信基金管理有限责任公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、江海证券有限公司、平安证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、信达证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中银国际证券股份有限公司 （3）网下股票发售机构 建信基金管理有限责任公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、江海证券有限公司、平安证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、信达证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司 （4）申购赎回代理券商（以下简称“一级交易商”）： 安信证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、中国国际金融股份有限公司、中金财富证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司。 二、基金份额登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 联系地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人：周明 电话：010-59378856 传真：010-59378907 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：俞卫锋 电话：021- 31358666 传真：021- 31358600 联系人：陆奇 经办律师：黎明、陆奇 四、审计基金资产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所： 北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室 办公地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室 执行事务合伙人：毛鞍宁 联系电话：（010）58153000 传真：（010）85188298 联系人：王珊珊 经办注册会计师：王珊珊、贺耀 第六部分 基金份额的发售 一、基金募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及其他法律法规的有关规定募集。 本基金募集申请已经中国证监会 2019年 10月 29日证监许可[2019]2162号文注册。 二、基金类型 股票型证券投资基金 三、基金的运作方式 交易型开放式 四、基金存续期间 不定期 五、基金份额发售面值 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00元。 六、发售方式 投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。 网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构利用上海证券交易所网上系统以现金进行认购。 网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行认购。 网下股票认购是指投资人通过基金管理人或其指定的发售代理机构以股票进行认购。 投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金管理人、发售代理机构接受的认购方式、办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参见基金份额发售公告。 发售代理机构的具体名单见基金份额发售公告。 基金管理人可依据实际情况增减、变更发售代理机构或调整发售方式，并另行公告。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 七、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 八、投资人对基金份额的认购 1、认购时间 自基金份额发售之日起最长不得超过 3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。 2、认购开户 投资人认购本基金时需具有上海证券交易所人民币普通股票账户（即 A股账户）或上海证券交易所证券投资基金账户。 已有上海证券账户的投资人不必再办理开户手续。 尚无上海证券账户的投资人，需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的开户代理机构办理上海证券账户的开户手续。有关开设上海证券账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。 （1）如投资人需新开立上海证券账户，则应注意： ①上海证券交易所证券投资基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级市场交易，如投资人需要使用中证全指证券公司指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所人民币普通股票账户；如投资人需要使用中证全指证券公司指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所人民币普通股票账户。 ②开户当日无法办理指定交易，建议投资人在进行认购前至少 2 个工作日办理开户手续。 （2）如投资人已开立上海证券账户，则应注意： ①如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。 ②当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购，建议投资人在进行认购前至少 1 个工作日办理指定交易或转指定交易手续。 （3）使用专用交易单元的机构投资人则无需办理指定交易。 九、认购费用 募集期投资人可以多次认购本基金，按每笔认购份额确定认购费率，以每笔认购申请单独计算费用。基金投资人认购本基金基金份额时收取认购费用。 本基金基金份额的认购费率如下表所示。
十、网上现金认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算： 通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购佣金、认购金额的计算公式为： 认购佣金＝认购份额×认购价格×佣金比率 （若适用固定费用的，认购佣金=固定费用） 认购金额＝认购份额×认购价格×（1＋佣金比率） （若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用） 认购佣金由发售代理机构收取，投资人需以现金方式交纳认购佣金。 例：某投资人通过某发售代理机构采用现金方式认购 1,000 份本基金，假设该发售代理机构确认的佣金比率为 0.8%，则需准备的资金金额计算如下： 认购佣金＝1,000×1.00×0.8%＝8 元 认购金额＝1,000×1.00×（1+0.8%）＝1,008 元 即：某投资人通过某发售代理机构采用网上现金方式认购 1,000 份本基金，假设该发售代理机构确认的佣金比率为 0.8%，该投资人需准备 1,008 元资金，方可认购到 1,000 份本基金基金份额。 3、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000 份或其整数倍，最高不得超过 99,999,000 份。投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限。 4、认购手续：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办理认购手续。网上现金认购申请提交后，投资人可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。 5、清算交收：T 日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后的第 4 个工作日将实际到位的认购资金划往基金募集专户。 6、认购确认：在基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。 十一、网下现金认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算： 通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购费用、认购金额的计算公式为： 认购费用＝认购份额×认购价格×认购费率 （若适用固定费用的，认购费用=固定费用） 认购金额＝认购份额×认购价格×（1＋认购费率） （若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用） 利息折算的份额＝利息/认购价格 认购总份额＝认购份额＋利息折算的份额 认购费用由基金管理人收取，投资人需以现金方式交纳认购费用。利息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。 例：某投资人通过基金管理人采用网下现金认购的方式认购本基金 500,000 份，认购费率为 0.5%，假定认购金额产生的利息为 100 元，则该投资人的认购金额为： 认购费用＝500,000×1.00×0.5%=2,500 元 认购金额＝500,000×1.00×（1＋0.5%）=502,500 元 利息折算的份额＝100 /1.00=100份 该投资人所得认购总份额为： 认购总份额＝500,000＋100=500,100 份 即，某投资人通过基金管理人采用网下现金认购的方式认购本基金 500,000 份，认购费率为 0.5%，假定认购金额产生的利息为 100 元，则该投资人的认购金额为 502,500 元，可得到 500,100份基金份额。 3、通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。 4、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为 1,000 份或其整数倍；投资人通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在 5 万份以上（含 5万份）。投资人可多次认购，累计认购份额不设上限。 5、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。 6、清算交收： T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人进行有效认购款项的清算交收，募集期结束后，基金管理人将于第 4个工作日将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户。 T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日，各发售代理机构将每一个投资人账户提交的网下现金认购申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系统待该投资者提交网上现金认购申请。之后，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，由发售协调人将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。 7、认购确认：基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。 十二、网下股票认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告，具体业务办理时间由销售机构确定。 2、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用于认购的股票必须是中证全指证券公司指数的成份股和已经公告的备选成份股（具体名单以基金份额发售公告为准）。单只股票最低认购申报股数为 1,000 股，超过 1,000股的部分须为 100 股的整数倍。投资人可多次提交认购申请，累计申报数不设上限。 3、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。 4、特殊情形 特殊情形包括但不限于以下几种情况： （1）已经公告的即将被调出中证全指证券公司指数的成份股不得用于认购本基金。 （2）限制个股认购规模：基金管理人可根据个股市场情况、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购开始日前至少 3个工作日公告限制认购规模的个股名单。 （3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。 （4）根据法律法规本基金不得持有的标的指数成份股，将不能用于认购本基金。 5、网下股票认购份额的计算公式 通过基金管理人或发售代理机构进行网下股票认购的投资人，认购以单只股票股数申请，在销售机构允许的条件下，投资人可以现金或基金份额的方式支付认购佣金。认购份额的计算方式为： n 投资者的认购份额? 第i只股票认购期最后一日的均价?有效认购数量/1.00? i?1 其中： （1）i代表投资人提交认购申请的第 i 只股票，n代表投资人提交的股票总 只数，如投资人仅提交了 1只股票的认购申请，则 n＝1； （2）“第 i只股票在网下股票认购期最后一日均价”由本基金管理人根据上 海证券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以 四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方 法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。 若某只股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结 期间发生了除息、送股（转增）、配股等权益变动，由于投资人获得了相应的权 益，基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购期最后一日均价进行调 整： 1）除息：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股息 2）送股：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价/（1＋每股送股比例） 3）配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比 例）/（1＋每股配股比例） 4）送股且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价× 配股比例）/（1＋每股送股比例＋每股配股比例） 5）除息且送股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价－每股现金 股利或股息）/（1＋每股送股比例） 6）除息且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价× 配股比例－每股现金股利或股息）/（1＋每股配股比例） 7）除息、送股且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配 股价×配股比例－每股现金股利或股息）/（1＋每股送股比例＋每股配股比例） （3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记机构完成清算交收 的股票股数。 1）对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为： 人全部或部分临时拒绝的个股以外的其他个股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积，w为该股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日中证全指证券公司指数中的权重（认购期间如有中证全指证券公司指数调整公告，则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及中证全指证券公司指数编制规则计算调整后的中证全指证券公司指数构成权重，并以其作为计算依据），p为该股在网下股票认购期最后一日的均价。 如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，则按照各投资人的认购申报数量同比例收取。对于基金管理人未确认的认购股票，登记机构将不办理股票的过户业务，正常情况下，投资人未确认的认购股票将在认购截止日后的 4个工作日起可用。 2）若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行，基金管理人将根据登记机构发送的解冻数据对投资人的有效认购数量进行相应调整。 6、清算交收 网下股票认购最后一日，发售代理机构将股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人，基金管理人收到股票认购数据后初步确认各成份股的有效认购数量。基金募集期结束后，登记机构根据基金管理人提供的确认数据将投资者上海市场网下认购股票进行冻结，并将投资者深圳市场网下认购股票过户至中国证券登记结算有限公司深圳分公司为本基金开立的证券认购专户。以基金份额方式支付佣金的，基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金，并从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。登记机构根据基金管理人提供的有效认购申请股票数据，将上海市场和深圳市场的股票过户至本基金的证券账户。 7、基金合同生效后，投资者可通过其办理网下股票认购的销售网点查询认购确认情况。 8、特别提示：投资人应根据法律法规及上海证券交易所相关规定进行股票认购，并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。 十三、募集期认购资金与股票的处理方式 通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准；网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后产生的利息，计入基金财产，不折算为投资人基金份额；投资人以股票认购的，认购股票按照交易所和登记机构的规则和流程办理股票的冻结与过户，最终将投资人申请认购的股票过户至基金证券账户。投资人的认购股票在募集冻结期间的权益归投资人所有。 十四、募集结果 截至 2020年 6月 19日，基金募集工作已经顺利结束。经安永华明会计师事务所验资，本次募集的净认购金额为人民币 2,977,883,311.00元。本次募集认购资金在募集期间产生的利息共计人民币 1,251,743.04元。本次募集有效认购户数为 41,677户，按照每份基金份额初始面值人民币 1.00元计算，募集期募集资金及利息结转的基金份额共计 2,977,883,311.00份，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。本次募集所有资金已全额划入本基金在基金托管人中信证券股份有限公司开立的建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金托管专户。 第七部分 基金备案 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于 2亿元人民币且基金认购人数不少于 200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，网下股票认购募集的股票根据《业务规则》予以冻结，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金及股票的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。 2、在基金募集期限届满后 30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，应按交易所及登记机构的规则予以解冻，基金管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任。登记机构及发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金和证券的退还工作。 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在六个月内召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额折算与变更登记 基金合同生效后，基金管理人可根据基金运作需要进行基金份额折算。 一、基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算基准日，并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响（因尾数处理而产生的损益不视为实质性影响）。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 第九部分 基金份额的上市交易 一、基金份额的上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市： 1、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于 2亿元； 2、基金份额持有人不少于 1000人； 3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金份额上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金份额上市交易公告书。 二、基金份额的上市交易 基金份额在上海证券交易所的上市交易，应遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。 三、终止上市交易 本基金基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止本基金基金份额的上市交易： 1、不再具备本部分第一条规定的上市条件； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起 2个工作日内发布基金终止上市公告。 若因上述 1、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，本基金将由 ETF变更为跟踪标的指数的非上市的开放式基金，届时，基金管理人可变更本基金的登记机构、申购与赎回的安排等条款并根据变更为非上市指数基金的情况相应调整基金合同，而无需召开基金份额持有人大会。 若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原则，履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。有关本基金转换基金运作方式及/或变更标的指数的相关事项见基金管理人届时相关公告。 四、基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人或者基金管理人委托的其他机构在交易时间内根据基金管理人提供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值（IOPV），并由上海证券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。基金份额参考净值的具体计算方法如下： 基金份额参考净值=（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购赎回单位对应的基金份额 基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3位。 基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 五、相关法律法规、中国证监会、登记机构或上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，按照新规定执行，无须召开基金份额持有人大会，基金管理人可相应修改基金合同。 六、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 七、在不违反法律法规且不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，无需召开基金份额持有人大会。 第十部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 投资人应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理机构提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理机构的名单，并可依据实际情况变更或增减申购赎回代理机构，并在基金管理人网站公告。 在未来条件允许的情况下，基金管理人直销可以开通申购、赎回业务，具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停办理申购、赎回。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 三、申购与赎回的原则 1、“份额申购、份额赎回”原则，即本基金的申购、赎回均以份额申请； 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价； 3、申购与赎回申请提交后不得撤销； 4、申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不损害基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则，或依据上海证券交易所或登记机构相关规则及其变更调整上述原则，但应在新的原则实施前依照有关规定在指定媒介上予以公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资人交付申购对价，申购成立；登记机构确认申请时，申购生效。投资人在提交赎回申请时有足够的赎回对价，赎回成立，登记机构确认赎回时，赎回生效。 2、申购和赎回申请的确认 投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购不成立。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回不成立。 申购赎回代理机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表申购赎回代理机构确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 3、申购和赎回申请的清算交收与登记 本基金的申购和赎回的清算交收与登记规则适用《业务规则》及与各方相关协议的有关规定。如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行。 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定。对于本基金的申购、赎回业务采用净额结算的方式，基金份额、上交所上市的成份股的现金替代、深交所上市的成份股的现金替代采用净额结算的方式，申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。 投资者 T日申购成功后，注册登记机构在 T日收市后办理上交所上市的成份股交收与基金份额的交收登记以及现金替代的清算；在 T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在 T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 投资者 T日赎回成功后，注册登记机构在 T日收市后办理上交所上市的成份股交收与基金份额的注销以及现金替代的清算；在 T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在 T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 如果基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《业务规则》及与各方相关协议进行处理。 基金管理人及登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收与登记的办理时间、方式进行调整，基金管理人将在调整实施前依照有关规定在指定媒介上予以公告。 投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理机构的规定按时足额支付应付的现金差额和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额或现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。目前本基金最小申购赎回单位为 100万份。基金管理人可根据基金运作情况、市场情况、投资人需求等因素对基金的最小申购赎回单位进行调整，并在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 2、基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，并在申购赎回清单中公告。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购份额和赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 六、申购和赎回对价、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付给基金份额持有人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。 3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日证券交易所开市前公告。 4、投资人在申购或赎回本基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并公告。 七、申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 （1）现金替代分为 4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为“退补”）。 禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金作为替代。 退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资人进行退款或补款。 （2）可以现金替代 1）适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在申购时买入的证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。目前仅适用于标的指数成份股中上海证券交易所上市的股票。 2）替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋申购现金替代溢价比例） 其中，“参考价格”定义为“该证券前一交易日除权除息后的收盘价”。 如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，则以上海证券交易所调整后的规定为准。 对可以现金替代而言，收取申购现金替代溢价的原因是，对于使用可以现金替代的证券，基金管理人代投资人买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 3）替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。 在 T日后被替代的成份证券有正常交易的 2个交易日（简称为 T+2日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照 T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 特例情况：若自 T日起，上海证券交易所正常交易日已达到 20日而该证券正常交易日低于 2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 若 T日至 T+2日（若在特例情况下，则为 T日起第 20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2日后第 1个工作日（若在特例情况下，则为 T日起第 21个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3个工作日内完成。 4）替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为： n 第i只替代证券的数量?该证券参考价格?100% ? i?1 现金替代比例（%）? 申购基金份额?参考基金份额净值 参考基金份额净值定义为本基金前一交易日除权除息后的收盘价。 该证券价格参考价格定义为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。 如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所调整后的规定为准。 （3）必须现金替代 1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券；或处于停牌的成份证券；或法律法规限制投资的成份证券；或出于保护基金份额持有人利益等目的基金管理人认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后 T日开盘参考价。 （4）退补现金替代 1）适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于标的指数成份股中深圳证券交易所上市的股票。 2）替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T日开盘参考价×（1+申购现金替代溢价比例）； 赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×（1-赎回现金替代折价比例）。 对退补现金替代而言，申购时收取申购现金替代溢价的原因是，对于使用退补现金替代的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后 T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本（包括买入价格与交易费用），则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本（包括买入价格与交易费用），则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 对退补现金替代而言，赎回时扣除赎回现金替代折价的原因是，对于使用退补现金替代的证券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后 T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定赎回现金替代折价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理其中，该证券调整后 T 日开盘参考价主要根据指数服务机构提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。 3）替代金额的处理程序 基金管理人将自 T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基金管理人在 T日后被替代的成份证券有正常交易的 2个交易日（简称为 T+2日）内完成上述交易。 时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺序按照上海证券交易所确认申购赎回的时间确定。 实时申报的原则为：基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间，根据收到的上海证券交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深圳证券交易所申报被替代证券的交易指令。 T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资人确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资人或申购投资人应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资人确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项，即按照赎回时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资人或赎回投资人应补交的款项。 对于 T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资人或申购投资人应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照 T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资人或申购投资人应补交的款项。 T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资人或赎部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照 T+2日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资人或赎回投资人应补交的款项。 特例情况：若自 T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到 20日而该证券正常交易日低于 2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资人或申购投资人应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资人或赎回投资人应补交的款项。 若 T日至 T+2日（若在特例情况下，则为 T日起第 20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2日后第 1个工作日（若在特例情况下，则为 T日起第 21个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3个工作日内完成。 4、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指由基金管理人计算并在 T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的预估值，预估现金部分由申购赎回代理机构预先冻结。 T日申购赎回清单中公告 T日预估现金部分。其计算公式为： T日预估现金部分＝T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和） 其中，该证券调整后 T 日开盘参考价主要根据指数服务机构提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。若 T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。 预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 5、现金差额相关内容 现金差额指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差，T日现金差额在 T+1日的申购赎回T日现金差额＝T日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与该证券 T日收盘价相乘之和＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券 T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券 T日收盘价相乘之和） T日投资人申购、赎回基金份额的，需按 T+1日公告的 T日现金差额进行资金的清算交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 6、申购赎回清单的格式 申购赎回清单的格式举例如下： 基本信息（示例）
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金管理人无法受理或办理投资人的申购申请。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、在发生基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时。 5、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 6、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购份额上限且当日总申购份额达到基金管理人所设定的上限； 7、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 8、相关证券交易所、申购赎回代理机构、登记机构等因异常情况无法办理申购，或者指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等； 9、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单或者 IOPV计算错误、申购赎回清单编制错误； 10、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 11、法律法规规定、中国证监会认定或上海证券交易所规定的其他情形。 发生除上述第 5、6项以外的其他任何暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购对价将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理，并予以公告。 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价。（未完）  |