长安300非周期 (740101): 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金招募说明书(更新)
原标题:长安300非周期 : 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金招募说明书(更新) 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 招募说明书(更新) 基金管理人：长安基金管理有限公司 基金托管人：广发银行股份有限公司 重要提示 本基金的募集申请经中国证监会2012年1月30日证监许可2012[130]号文核准。本基金基金合同于2012年6月25日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有关法律法规规定募集，并经中国证监会核准。中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金产品资料概要》及《基金合同》。 基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险。 本基金跟踪的标的指数为沪深300非周期行业指数（指数代码：000969/399969），由中证指数有限公司编制并发布。 1、沪深300非周期行业指数的样本空间 沪深300非周期行业指数的样本空间为沪深300指数样本。 沪深300指数样本空间由同时满足以下条件的非ST、*ST沪深A股和红筹企业发行的存托凭证组成： 科创板证券：上市时间超过一年；创业板证券：上市时间超过三年；其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排在前30位。 沪深300指数的选样方法是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、证券价格无明显异常波动或市场操纵的公司： （1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后50%的证券； （2）对样本空间内剩余证券，按照过去一年的日均总市值由高到低排名，选取前300名的证券作为指数样本。 2、沪深300非周期行业指数的选样方法 （1）根据中国证监会行业分类标准，将沪深300指数中除金融保险、采掘业、交通运输仓储业、金属非金属、房地产等行业的其他行业的证券归为非周期性行业证券； （2）对样本空间内证券，选取所有非周期行业证券作为标沪深300非周期行业指数样本。 有关沪深300非周期行业指数具体编制方案及成分股信息详见中证指数有限公司官方网站，网址www.csindex.com.cn。 本基金约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，将不晚于2020年9月1日起执行。 本招募说明书所载内容截止日为2022年10月31日，有关财务数据和净值表现截止日为2022年6月30日。财务数据未经审计。 目录 第一部分绪言 ................................................................................................................ 1 第二部分释义 ................................................................................................................ 2 第三部分基金管理人 .................................................................................................... 5 第四部分基金托管人 .................................................................................................. 12 第五部分相关服务机构 .............................................................................................. 15 第六部分基金的募集 .................................................................................................. 34 第七部分基金合同的生效 .......................................................................................... 35 第八部分基金份额的申购与赎回 .............................................................................. 36 第九部分基金的投资 .................................................................................................. 43 第十部分基金的业绩 .................................................................................................. 52 第十一部分基金的财产 .............................................................................................. 54 第十二部分基金资产的估值 ...................................................................................... 55 第十三部分基金的收益与分配 .................................................................................. 58 第十四部分基金的费用与税收 .................................................................................. 59 第十五部分基金的会计与审计 .................................................................................. 61 第十六部分基金的信息披露 ...................................................................................... 62 第十七部分风险揭示 .................................................................................................. 67 第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .......................................... 72 第十九部分基金合同的内容摘要 .............................................................................. 74 第二十部分托管协议的内容摘要 .............................................................................. 85 第二十一部分对基金份额持有人的服务 .................................................................. 94 第二十二部分其他应披露的事项 .............................................................................. 96 第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式 ........................................................ 112 第二十四部分备查文件 ............................................................................................ 113 第一部分绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他有关法律法规的规定，以及《长安沪深300非周期行业指数证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的《基金合同》编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《基金合同》。 第二部分释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 2、基金管理人：指长安基金管理有限公司 3、基金托管人：指广发银行股份有限公司 4、基金合同或本基金合同：指《长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长安沪深300非周期行业指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书：指《长安沪深300非周期行业指数证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金份额发售公告》 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会2011年6月9日颁布、同年10月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 21、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。 24、销售机构：指长安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构 25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 26、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为长安基金管理有限公司或接受长安基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 35、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日） 36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 38、《业务规则》：指《长安基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 39、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为42、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金销售机构的操作 44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的10% 46、元：指人民币元 47、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 52、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 53、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 54、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 55、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 第三部分基金管理人 一、基金管理人情况 基金管理人：长安基金管理有限公司 住所：上海市虹口区丰镇路806号3幢371室 办公地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层 法定代表人：崔晓健 成立日期：2011年9月5日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 及批准设立文号：中国证监会证监许可【2011】1351号 组织形式：有限责任公司 注册资本：2.7亿元人民币 存续期间：持续经营 联系人：吴昱 电话：021-20329866 股权结构：
1、董事会成员 崔晓健先生，董事，管理学博士。曾任北京工商大学管理工程系教师，国家轻工业部政策法规司、质量标准司主任科员，中国证监会期货部、稽查部主任科员、副处长、处长，中国证监会深圳稽查局局长助理，中国证监会稽查一局副局长、行政处罚委员会副主任委员、网络信息办公室负责人，全国中小企业股份转让系统公司党委委员、纪委书记等职，现任长安基金管理有限公司董事长，长安财富资产管理有限公司董事。 黄海涛先生，董事，工商管理硕士。曾任商洛邮政局副局长、陕西邮政储汇局局长助理、副局长、中国邮政储蓄银行陕西分行副行长、中邮证券有限责任公司总经理等职，现任长安国际信托股份有限公司副总裁兼资本市场一部总经理，西安财金合作发展基金投资管理有限公司董事。 高斌先生，董事，硕士。曾任中国证监会市场监管部主任科员、副处长、处长，中国证监会驻深圳证券交易所督察员，中国证券登记结算公司总经理助理、党委委员、常务副总经理，期间兼任中国证券登记结算公司上海分公司总经理。现任上海景林投资发展有限公司总裁。 谭卫东先生，董事，本科学历。曾任职于中国建设银行攀枝花市分行风险管理部，曾任深圳发展银行成都分行对公信贷管理部副主管、平安银行成都分行风险管理部总经理和辽宁振兴银行股份有限公司风险管理部总经理等职，现任长安国际信托股份有限公司资产监控部总经理、长安盛世（北京）资产管理有限公司董事长、长安咸通（西安）资产管理有限公司董事长、长安新生（深圳）金融投资有限公司董事。 范欢欢女士，董事，管理学学士。曾任上海景林投资发展有限公司市场营销部产品经理、投资研究部研究助理、总裁办投后管理等岗位，现任上海景林投资发展有限公司总裁办高级经理。 汪钦先生，董事，经济学博士。曾就职于中国人民银行河南省分行教育处、海南港澳国际信托投资有限公司证券部，历任三亚东方实业股份有限公司副总经理，国信证券股份有限公司研究所所长，长城基金管理有限公司总经理助理、副总经理，宝盈基金管理有限公司总经理和中创前海资本有限公司总经理等职，现任长安基金管理有限公司总经理、兼任长安财富资产管理有限公司董事长。 田高良先生，独立董事，管理学博士。曾任西安秦川机械厂厂部办公室经济秘书，陕西财经学院会计系讲师，西安交通大学会计学院财务管理系讲师、副教授，现任西安交通大学管理学院副院长、教授。 张伟先生，独立董事，经济学博士。曾任中国人民银行研究生部教研部实习研究员、副主任兼助理研究员，行政部副主任兼副研究员等职，现任清华大学五道口金融学院校友办主任兼副研究员，东兴证券独立董事。 成善栋先生，独立董事，工商管理学硕士。曾任职于中国人民银行上海市分行，曾任工商银行上海市分行办公室科员、科长，上海巴黎国际银行信贷部总经理，工商银行上海市分行办公室副主任、办公室主任、管理信息部总经理、副行长，长信基金管理有限责任公司董事长等职。 2、监事会成员 孔舰先生，监事，经济学博士。曾任中国核工业集团原子能研究院资产经营处项目经理，兵器装备集团财务有限责任公司战略研究部战略研究员、行业研究员，现任兵器装备集团财务有限责任公司战略研究部副总经理。 吴缨女士，职工监事，上海财经大学金融学研究生，理学学士。曾任江西电力职大助教，亚龙湾开发股份有限公司董事会秘书兼资金证券部经理，海南欣龙无纺股份有限公司董事会秘书，上海君创财经顾问有限公司副总经理，上海鼎立实业投资有限公司副总经理等职。现任长安基金管理有限公司综合管理部总监。 3、高级管理人员 崔晓健先生，董事长，简历同上。 李永波先生，督察长，法学学士、民商法学硕士。曾任上海源泰律师事务所律师，上海市通力律师事务所律师，上海市律师协会基金业务委员会委员，长安基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理等职，现任长安基金管理有限公司督察长、党支部书记、兼任长安财富资产管理有限公司董事。 王健先生，副总经理，工商管理博士。曾任长信基金管理有限责任公司市场开发部总监，金元比联基金管理有限公司渠道销售部总监，长安基金管理有限公司市场总监等职。 徐小勇先生，副总经理，工商管理硕士。曾就职于中国建设银行总行信托投资公司，中国信达信托投资公司，中国银河证券有限责任公司；曾任银河基金管理有限公司研究员、基金经理，华泰证券（上海）资产管理有限公司权益部负责人，长安基金管理有限公司总经理助理等职。现任长安基金管理有限公司副总经理、投资总监、基金经理。 马成先生，副总经理，经济学硕士。曾任泰信基金管理有限公司理财顾问部高级经理、投资管理部经理助理、交易室交易主管、基金经理，申万证券资产管理总部高级投资经理，人保资产管理有限公司公募基金事业部（筹）固定收益负责人，中航信托股份有限公司资产管理部副总经理，长安基金管理有限公司总经理助理等职。 闫世新先生，首席信息官，大专。曾就职于江苏维维集团、上海信息产业有限公司、深圳奥尊信息技术有限公司、华安基金管理有限公司从事信息技术工作；曾任东吴基金管理有限公司信息技术部总经理助理、长安基金管理有限公司信息技术部总经理助理、副总经理等职。 4、本基金基金经理 肖洁女士，工商管理硕士。曾任德摩资本有限公司交易经理，长安基金管理有限公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理等职。现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。 5、权益投资决策委员会成员 徐小勇先生，简历同上。 林忠晶先生，经济学博士。曾任安信期货有限责任公司高级分析师，中海石油气电集团有限责任公司贸易部研究员，长安基金管理有限公司产品经理、战略及产品部副总经理、量化投资部（筹）总经理、基金投资部副总经理、总经理等职。现任长安基金管理有限公司权益投资部总监、基金经理。 袁苇先生，经济学硕士。曾任东海证券股份有限公司自营分公司、立溢股权投资中心、华泰资产管理有限公司、太平资产管理有限公司的权益投资经理等职。现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。 江山先生，金融工程专业硕士。曾任宝盈基金管理有限公司产品经理、研究员，国投瑞银基金管理有限公司研究员、投资经理等职。现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。 刘巧女士，经济学硕士。曾任广发银行股份有限公司银行部产品经理，上海浦东发展银行股份有限公司金融市场部交易员，长安基金管理有限公司研究员、投研秘书等职。现任长安基金管理有限公司研究部负责人。 三、基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制基金季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人的承诺 1、基金管理人将遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。 2、基金管理人承诺防止下列行为的发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （8）除按基金管理人制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资； （10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； （11）贬损同行，以抬高自己； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）以不正当手段谋求业务发展； （14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （15）其他法律、行政法规禁止的行为。 4、基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： （1）承销证券； （2）向他人贷款或提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； （5）向基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 5、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益； （3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的目标 （1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规定，遵循份额持有人利益最大化原则，自觉形成守法经营、规范运作的意识和理念； （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展； （3）确保基金、公司财务和其它信息真实、准确、完整和及时披露； （4）确保投资管理活动中公平对待不同投资组合，保护投资者合法权益。 2、内部控制的原则 （1）健全性原则。内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节； （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行； 它资产的运作严格分离； （4）互制约原则。公司各机构、部门和岗位的设置权责分明、相互制衡； （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、制订内部控制制度的原则 （1）合法合规性原则。公司内控制度符合国家法律法规、规章和各项规定，必须把国家的法律法规、规章和各项政策体现到内控制度中； （2）全面性原则。内部控制制度涵盖公司经营管理的各个环节，不得留有制度上的空白或漏洞； （3）审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，制定内部控制制度以审慎经营、防范和化解风险为出发点； （4）适时性原则。公司内部控制制度必须随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 4、内部控制的制度体系 公司内部控制的制度体系由内部控制大纲、基本管理制度和部门业务规章三个层次的制度系列构成，这三个不同层次的内部管理制度既相互独立又互相联系，在公司章程的指引和约束下构成了公司总体的内部控制的制度体系。 内部控制大纲是对公司章程的原则规定的细化和展开，同时又是对公司各项基本管理制度的总揽和原则指导。 基本管理制度是依据内部控制大纲对各项业务活动和公司管理的基本规范，涵盖公司各项业务及管理活动的各个方面，为部门管理制度和业务工作手册的制定提供了依据。基本管理制度主要包括风险控制制度、投资管理制度、基金运营制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、行政管理制度、人力资源管理制度、紧急情况处理制度和反洗钱制度。 部门业务规章则直接对员工日常工作进行约束和指导。 三层内部控制制度体系在不同的控制层次上，对公司经营管理活动的决策、执行和监督进行规范，将公司在经营管理活动中可能发生的风险，根据不同的决策层和执行层的权利与责任进行分解，并对决策和执行过程中的风险点和风险因素，通过相应的内部控制制度予以防范和控制，实现公司的合法合规运行，强化公司的内部风险控制，从而维护公司股东和基金份额持有人的利益。 5、内部控制的监控防线 公司依据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的三道监控防线： （1）建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。明确各岗位职责，并制定详细的岗位说明和业务流程，各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守，在授权范围内承担岗位责任； （2）建立相关部门、相关岗位之间相互监督制衡的第二道监控防线。公司建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡； （3）建立以督察长和监察稽核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第行严格的检查和反馈。 6、基金管理人关于内部控制的声明 本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任；本公司特别声明以上关于风险管理和内部控制的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善风险管理和内部控制制度。 第四部分基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：广发银行股份有限公司 住所：广州市越秀区东风东路713号 办公地址：北京市西城区菜市口大街1号院2号楼信托大厦 法定代表人：王凯 成立时间：1988 年7月8日 组织形式：股份有限公司 注册资本：197亿人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会、中国银监会《关于核准广东发展银行证券投资基金托管资格的批复》，证监许可[2009]363号 联系人：卢晓晨 联系电话：（010）65169644 广发银行股份有限公司成立于1988年，是国务院和中国人民银行批准成立的我国首批股份制商业银行之一，总部设于广东省广州市，注册资本 197亿元。三十二年来，广发银行栉风沐雨，艰苦创业，以自己不断壮大的发展历程，见证了中国经济腾飞和金融体制改革的每一个脚印。 截至2021年12月31日，广发银行总资产3.36万亿元，总负债3.13万亿元，实现营业收入749.05亿元，净利润174.76亿。 （二）主要人员情况 广发银行股份有限公司总行设资产托管部，是从事资产托管业务的职能部门，内设客户营销处、保险与期货业务处、增值与外包业务处、业务运行处、内控与综合管理处，部门全体人员均具备本科以上学历和基金从业资格，部门经理以上人员均具备研究生以上学历。 部门负责人蒋柯先生，经济学硕士，高级经济师，从事托管工作二十余年，托管经验丰富。曾担任大型国有商业银行资产托管部托管业务运作中心副处长、全球资产托管处副处长、全球资产托管处副处长（主持工作）等职务。曾被中国证券业协会聘任为证券投资基金估值工作小组组长。2015年1月，经中国证监会核准资格，任广发银行资产托管部副总经理，2018年7月任广发银行资产托管部总经理。 部门负责人胡杰先生,工商管理硕士，从事银行资管业务管理工作十八年，资管行业经验丰富。 曾任头部大型基金管理有限公司理财中心总经理、机构理财部副总裁，私募股权公司高管，大型股份商业银行北京分行历任支行副行长、行长，二级分行副行长等职务。2019年加入广发银行，2021（三）基金托管业务经营情况 广发银行股份有限公司于2009年5月4日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务，基金托管业务批准文号：证监许可[2009]363号。截至 2021年 12月 31日，托管资产规模33,001.95亿元，其中托管50只证券投资基金，规模2,840.39亿元。广发银行建立了一只优秀、专业的托管业务团队，保证了托管服务水准在行业的领先地位。目前，广发银行资产托管业务建立了完善的产品线，产品涵盖证券投资基金、基金公司客户特定资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、保险资金托管、股权投资基金、产业基金、信托计划、银行理财产品、QDII托管、交易资金托管、专项资金托管、中介资金托管等，能为托管产品提供全面的托管服务。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律、法规、规章、行政性规定、行业准则和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 广发银行股份有限公司总行下设资产托管部，是全行资产托管业务的管理和运营部门，专设内控与综合管理处，配备了专职内部监察稽核人员，负责托管业务的内部控制和风险管理工作，具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。 （三）内部风险控制原则 资产托管部建立了托管系统和完善的制度控制体系。制度体系包含管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，基金托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项，对基金管理人进行业务监督、核查。 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用资产托管业务基金监督系统，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理（二）监督流程 1、每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。 2、收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。 3、根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。 4、通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。 第五部分相关服务机构 一、基金销售机构 1、直销机构 长安基金管理有限公司及本公司的网上交易平台 注册地址：上海市虹口区丰镇路 806号 3幢 371室 办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088号紫竹国际大厦 16楼 法定代表人：崔晓健 联系电话：021-20329866 传真：021-20329899 联系人：吴昱 投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址：www.changanfunds.com 2、其他销售机构 (1)交通银行股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188号 法定代表人：任德奇 客户服务电话：95559 公司网址：www.bankcomm.com (2)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路 12号 法定代表人：郑杨 客户服务电话：95528 公司网址：www.spdb.com.cn (3)西安银行股份有限公司 注册地址：陕西省西安市高新区高新路 60号 办公地址：陕西省西安市高新区高新路 60号 法定代表人：郭军 客服电话：400-869-6779 公司网址：www.xacbank.com (4)广发银行股份有限公司 住所：广州市越秀区东风东路 713号 法定代表人：尹兆君 客服电话：400-830-8003 公司网址：www.cgbchina.com.cn (5)兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 154号 法定代表人：高建平 客服电话：95561 公司网址：www.cib.com.cn (6)中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：谷澍 客户服务电话：95599 网址：www.abchina.com (7)宁波银行股份有限公司 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345号 法定代表人：陆华裕 客户服务电话：95574 网址：www.nbcb.com.cn (8)和讯信息科技有限公司 住所：北京市朝外大街 22号泛利大厦 10层 法定代表人：章知方 客服电话：400-920-0022 公司网址：www.hexun.com (9)河南和信证券投资顾问股份有限公司 注册地址：郑州市郑东新区金水东路南、农业东路西 1号楼美盛中心 24层 2405 法定代表人：石磊 客服电话：0371-61777558 公司网址：www.hexinsec.com 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650号 205室 办公地址：中国上海杨浦区秦皇岛路 32号 C栋 法定代表人：汪静波 客服电话：400-821-5399 公司网址：www.noah-fund.com (11)深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼 I、J单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼 I、J单元 法定代表人：薛峰 客服电话：400-6788-887 公司网址：www.zlfund.cn及 www.jjmmw.com (12)上海天天基金销售有限公司 办公地址：上海市徐汇区龙田路 195号 3C座 9楼 法定代表人：其实 客服电话：400-181-8188 公司网址：www.1234567.com.cn (13)上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区场中路 685弄 37号 4号楼 449室 办公地址：上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 9楼 法定代表人：杨文斌 客服电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com (14)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2号 法定代表人：祖国明 客服电话：400-076-6123 公司网址：www.fund123.cn (15)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526号 2幢 220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555号裕景国际 B座 16层 公司网址：www.erichfund.com (16)北京展恒基金销售有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6号 办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里 2号民建大厦 6层 法定代表人：闫振杰 客服电话：400-888-6661 公司网址：www.myfund.com (17)上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475号 1033室 办公地址：上海市浦东新区东方路 989号中达广场 201室 法定代表人：李兴春 客服电话：400-005-6355 公司网址：http：//leadfund.com.cn/ (18)乾道基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区德胜门外大街 13号院 1号楼 1302 法定代表人：董云巍 客服电话：010-66250542 公司网址：www.qiandaoholdings.com (19)一路财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2号 1幢 A2208室 法定代表人：吴雪秀 客服电话：4000011566 公司网址：www.yilucaifu.com (20)北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街 6号 1幢 9层 1008-1012 办公地址：北京市海淀区丹棱街 6号 1幢 9层 1008-1012 法定代表人：赵荣春 客服热线：400-678-5095 公司网址：www.niuji.net (21)上海联泰基金销售有限公司 法定代表人：尹彬彬 客服电话：4000-466-788 公司网址：www.66zichan.com (22)上海汇付金融服务有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路 100号 19层 法定代表人：冯修敏 客服电话：400-820-2819 公司网站：www.chinapnr.com (23)上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800号 2号楼 6153室 法定代表人：王翔 客服电话：021-65370077 公司网址：www.jiyufund.com.cn (24)上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市龙兰路 277号 1号楼 1203、1204室 法定代表人：黄欣 客服电话：400-6767-523 公司网址：www.zzwealth.cn (25)上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 法定代表人：陈祎彬 客服电话：400-821-9031 公司网址：www.lufunds.com (26)珠海盈米基金销售有限公司 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际大厦南塔 12楼 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 公司网址：www.yingmi.cn (27)上海爱建财富管理有限公司 法定代表人：蒋明康 客服电话：021-64396600 公司网址：www.ajcf.com.cn (28)深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址：深圳市南山区智慧广场第 A栋 11层 1101-02 法定代表人：赖任军 客服电话：400-9500-888 公司网址：www.jfzinv.com (29)中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层 1301-1305室、14层 法定代表人：张皓 客服电话：400-990-8826 公司网址：www.citicsf.com (30)国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路 618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼 法定代表人：贺青 客服电话：400-888-8666 公司网址：www.gtja.com (31)中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188号 法定代表人：王常青 客服电话：400-888-8108 公司网址：www.csc108.com (32)国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：何如 客服电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn 注册地址：广州天河区天河北路 183-187号大都会广场 43楼（4301-4316房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼 法定代表人：孙树明 客服电话：95575 公司网址：www.gf.com.cn (34)中信证券股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦Ａ层 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 客服电话：95558 公司网址：www.cs.ecitic.com (35)中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦Ｃ座 办公地址：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦Ｃ座 法定代表人：陈共炎 客服电话：400-888-8888 公司网址：www.chinastock.com.cn (36)安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 34层、28层 A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层 法定代表人：黄炎勋 客服电话：400-800-1001 公司网址：www.essence.com.cn (37)西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区桥北苑 8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑 8号西南证券大厦 法定代表人：廖庆轩 客服电话：400-809-6096 公司网址：www.swsc.com.cn (38)万联证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区珠江东路 11号高德置地广场Ｆ栋 18、19层 法定代表人：袁笑一 客服电话：400-888-8133 公司网址：www.wlzq.com.cn (39)中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29号澳柯玛大厦 15层(1507-1510室) 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 20层 法定代表人：冯恩新 客服电话：0532-96577 公司网址：sd.citics.com。 (40)信达证券股份有限公司 住所：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 法定代表人：祝瑞敏 客服电话：400-800-8899 公司网址：www.cindasc.com (41)光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508号 法定代表人：刘秋明 客服电话：95525 公司网址：www.ebscn.com (42)大同证券有限责任公司 注册地址：大同市城区迎宾街 15号桐城中央 21层 法定代表人：董祥 客服电话：95563 公司网址：www.dtsbc.com.cn (43)浙商证券股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市江干区五星路 201号 法定代表人：吴承根 公司网址：www.stocke.com.cn (44)东海证券股份有限公司 注册地址：常州市延陵西路 23号投资广场 18层 法定代表人：钱俊文 客服电话：95531 公司网址：www.longone.com.cn (45)中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市经七路 86号 办公地址：济南市经七路 86号 23层 法定代表人：李峰 客户电话：95538 公司网址：www.qlzq.com.cn (46)上海华信证券有限责任公司 注册地址：上海浦东新区世纪大道 100号环球金融中心 9楼 法定代表人：陈灿辉 客服热线：400-820-5999 公司网址：www.shhxzq.com (47)国金证券股份有限公司 注册地址：成都市青羊区东城根上街 95号 办公地址：成都市青羊区东城根上街 95号 法定代表人：冉云 客服电话：400-160-0109 公司网址：www.gjzq.com.cn (48)天风证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2号高科大厦四楼 办公地址：中国武汉市武昌区中南路 99号保利广场 A座 37楼 法定代表人：余磊 客服电话：400-800-5000 公司网址：www.tfzq.com (49)上海万得基金销售有限公司 法定代表人：黄祎 客服电话：400-799-1888 公司网址：www.520fund.com.cn (50)上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765号 602-115室 法定代表人：陈继武 客服电话：4006-433-389 公司网址：www.lingxianfund.com (51)奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室 法定代表人：TEO WEE HOWE 客服电话：400-684-0500 网站：www.ifastps.com.cn (52)天津万家财富资产管理有限公司 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988号滨海浙商大厦公寓 2-2413室 法定代表人：戴晓云 客服电话：010-59013825 公司网址：www.wanjiawealth.com (53)上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路 213号 7楼 法定代表人：何伟 客服电话：021-962518 公司网址：www.962518.com (54)华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 28层 A01、B01（b）单元 法定代表人：俞洋 客服电话：400-109-9918 网站：www.cfsc.com.cn (55)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4栋 10层 1006# 客服电话：400-166-1188 公司网站：http：//8.jrj.com.cn (56)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903室 办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7号杭州电子商务产业园 2号楼 2楼 法定代表人：吴强 客服电话：4008-773-772 公司网址：www.5ifund.com (57)北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108号 法定代表人：王伟刚 客服电话：400-619-9059 公司网址：www.fundzone.cn (58)北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号裙房 2层 222单元 客服电话：400-618-0707 法定代表人：何静 公司网站：www.hongdianfund.com (59)深圳富济财富管理有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新新南七道惠恒集团二期 418室 客服电话：0755-83999907 公司网站：www.jinqianwo.cn (60)北京雪球基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区创远路 34号院 6号楼 15层 1501室 法定代表人：李楠 客服电话：400-159-9288 公司网址：www.danjuanapp.com (61)海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路 98号 办公地址：上海市广东路 689号 客服电话：95553 公司网址：www.htsec.com (62)申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 法定代表人：杨玉成 客服电话：95523或 4008895523 电话委托：021-962505 公司网址：www.swhysc.com (63)平安证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8楼 办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8楼 法定代表人：何之江 客服电话：95511-8 公司网址：www.pingan.com (64)华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市长江中路 357号 办公地址：安徽省合肥市阜南路 166号润安大厦 A座 法定代表人：章宏韬 客服电话：400-809-6518 公司网址：www.hazq.com (65)国海证券股份有限公司 注册地址：广西桂林市辅星路 13号 办公地址：广西壮族自治区南宁市滨湖路 46号 法定代表人：何春梅 客服电话：95563 公司网址：www.ghzq.com.cn (66)华瑞保险销售有限公司 注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399号运通星财富广场 1号楼 B座 13、14层 法定代表人：路昊 公司网址：www.huaruisales.com (67)东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10栋楼 法定代表人：戴彦 客服电话：95357 公司网址：www.18.cn (68)中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层 法定代表人：胡伏云 客服电话：95396 公司网址：www.gzs.com.cn (69)华金证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759号 30层 法定代表人：宋卫东 客服电话：4008211357 公司网址：www.huajinsc.cn (70)申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室 法定代表人：王献军 客服电话：400-800-0562 公司网址：www.hysec.com (71)恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 法定代表人：庞介民 客服电话：956088 公司网址：www.cnht.com.cn (72)东方证券股份有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路 318号 2号楼 22层、23层、25层-29层 法定代表人：金文忠 公司网址：www.dfzq.com.cn (73)华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路 228号 法定代表人：张伟 客服电话：95597 公司网址：www.htsc.com.cn (74)湘财证券股份有限公司 注册地址：长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A栋 11楼 法定代表人：高振营 客服电话：95315 公司网址：http://www.xcsc.com (75)兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 99号标力大厦 办公地址：浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号楼 21层 法定代表人:杨华辉 客服电话:400-888-8123 公司网址: www.xyzq.com.cn (76)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45层 法定代表人:霍达 客服电话:95565 公司网址:www.newone.com.cn (77)中国国际期货有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路 14号 1幢 1层、2层、9层、11层、12层 办公地址：北京市朝阳区麦子店西路 3号新恒基国际大厦 15层 法定代表人：王兵 客服电话：95162、400-8888-160 公司网址：www.cifco.net (78)中证金牛（北京）基金销售有限公司 客服电话：4008-909-998 法定代表人：钱昊旻 公司网址：www.jnlc.com (79)上海大智慧基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428号 1号楼 1102单元 法定代表人：申健 客服电话：021-20292031 公司网址：www.wg.com.cn (80)上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799号 5楼 04室 法定代表人：吕柳霞 客服电话：021-50810673 公司网址：www.wacaijijin.com (81)洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司 注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195号 9号楼 701室 法定代表人：李赛 客服电话：400-8189-598 公司网址：www.hongtaiwealth.com (82)喜鹊财富基金销售有限公司 注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1513室 法定代表人：王舰正 客服电话：400 699 7719 网址：www.xiquefund.com (83)和耕传承基金销售有限公司 注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6号楼 5楼 503 办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6号楼 5楼 503 法定代表人：温丽燕 客服电话：400-0555-671 网址：www.hgccpb.com (84)江苏汇林保大基金销售有限公司 法定代表人：吴言林 客服电话：025-6604 6166 网址：www.huilinbd.com (85)泛华普益基金销售有限公司 注册地址：成都市成华区建设路 9号高地中心 1101室 法定代表人：于海锋 客服电话：400-080-3388 网址：www.puyifund.com (86)京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12号 17号平房 157 法定代表人：李骏 客服电话：95118 公司网址：fund.jd.com (87)玄元保险代理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707号 1105室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707号 1105室 法定代表人：马永谙 客服电话：400-080-8208 公司网站：www.licaimofang.com (88)大连网金基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22号诺德大厦 2层 202室 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22号诺德大厦 2层 202室 法定代表人： 樊怀东 客服电话：4000-899-100 公司网站：www.yibaijin.com (89)通华财富(上海)基金销售有限公司 注册地址：上海虹口区同丰路 667弄 107号 201室 办公地址：上海市浦东新区金沪路 55号通华科技大厦 法定代表人： 沈丹义 客服电话：400-101-9301 (90)浦领基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 2号楼 10层 1001号 04室 法定代表人：张昱 客服电话：400-012-5899 公司网址：www.zscffund.com (91)泰信财富基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路甲 92号-4至 24层内 10层 1012 法定代表人：张虎 客服电话：400-004-8821 公司网址：www.taixincf.com (92)腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 法定代表人：林海峰 客服电话：95017（拨通后转 1转 8） 公司网址：www.tenganxinxi.com (93)北京中植基金销售有限公司 注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 10号五层 5122室 法定代表人：武建华 客服电话：400-8180-888 公司网址：www.zzfund.com (94)阳光人寿保险股份有限公司 注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1号三亚阳光金融广场 16层 法定代表人：李科 客户电话：95510 公司网址： fund.sinosig.com (95)五矿证券有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165号五矿金融大厦 2401 法定代表人：黄海洲 客服电话：40018-40028 (96)北京坤元基金销售有限公司 注册地址：北京市石景山区古城大街特钢公司十一区（首特创业基地 A座）八层 816号 法人：杜福胜 客服电话：4006498989 官网：www.kunyuanfund.com (97)华宝证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 370号 2、3、4层 法定代表人：刘加海 客服电话：4008209898 公司网址：www.cnhbstock.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构销售基金，并在基金管理人网站公示。 二、登记机构 长安基金管理有限公司 注册地址：上海市虹口区丰镇路 806号 3幢 371室 办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088号紫竹国际大厦 16楼 法定代表人：崔晓健 联系电话：021-20329771 传真：021-20329742 联系人：欧鹏 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：俞卫锋 联系电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：陆奇 经办律师：安冬、陆奇 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京东长安街 1号东方广场东 2座 8层 办公地址：上海市南京西路 1266号恒隆广场 1期 50楼 法定代表人：邹俊 电话：021-22122888 传真：021-62881889 联系人：黄小熠 经办注册会计师：黄小熠、蔡晓晓 第六部分基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法律法规及《基金合同》，经 2012年 1月 30日中国证监会证监许可 2012[130]号文件核准募集。募集期从2012年5月14日到2012年6月20日止，共募集了277,132,832.76份，有效认购户数为4,825户。 本基金的类型为股票型，基金存续期为不定期。 第七部分基金合同的生效 一、基金合同生效情况 根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同已于 2012年 6月 25日正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 法律法规另有规定时，从其规定。 第八部分基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或基金管理人网站列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接收的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 3、本基金已于 2012年 8月 27日开始办理日常申购业务，于 2012年 8月 27日开始办理日常赎回业务。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付款项，申购申请即为有效。 投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在 T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 五、申购和赎回的数量限制 1、申购金额的限制 投资人在代销机构销售网点每笔申购最低金额为 10元人民币（含申购费）；投资人在直销中心首次申购最低金额为 1万元人民币（含申购费），追加申购的最低金额为 1,000元人民币（含申购费）。 通过本公司网上交易平台办理本基金申购业务的不受直销中心最低申购金额的限制，最低申购金额为单笔 10元（含申购费）。 代销网点的投资人欲转入基金管理人的直销中心进行交易要受直销中心最低金额的限制。 投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 2、赎回份额的限制 基金份额持有人在销售机构赎回时，每笔赎回申请不得少于 10份基金份额；基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构保留的基金份额余额不足 10份的，需一并全部赎回。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限、基金规模上限、基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。其中，对持续持有期少于 7日的基金份额持有人收取的赎回费用全额归入基金财产。 赎回金额的 5%。 3、本基金的申购费率按照申购金额逐级递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。实际执行的申购费率如下：
投资人重复申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。 4、本基金的赎回费率按照基金份额持有时间逐级递减，实际执行的赎回费率如下：
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的部分或全部投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 6、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 7、本基金暂不采用摆动定价机制。基金管理人可结合基金实际运作情况，根据相关法律法规规定在履行适当程序后增加摆动定价机制。 七、申购份额与赎回金额的计算 1、申购份额的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份。登记机构根据单次申购的实际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算，具体计算公式如下： 当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值 申购份额的计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例一：某投资人申购本基金 10,000元，对应的申购费率为 1.5%，假设申购当日基金份额净值为1.128元，则其申购费用和可得到的申购份额为： 净申购金额＝10,000/(1+1.5%)=9,852.22元 申购费用＝10,000-9,852.22=147.78元 申购份额＝9,852.22/1.128=8,734.24份 2、赎回金额的计算 本基金的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。计算公式如下： 赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－赎回费用 赎回金额的计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例二：某投资人赎回持有期未满 365天的本基金基金份额 10,000份，对应的赎回费率为 0.5%，假设赎回当日基金份额净值是 1.148元，则其赎回费用和可得到的赎回金额为： 赎回总额＝10,000×1.148=11,480元 赎回费用＝11,480×0.5%=57.40元 赎回金额＝11,480-57.40=11,422.60元 3、基金份额净值的计算 T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在不晚于每个开放日的次日公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。计算公式为： T日基金份额净值＝T日基金资产净值/T日基金份额的余额数量 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3位，小数点后第 4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 八、申购份额与赎回份额的登记 1、投资人 T日申购基金份额成功后，正常情况下，基金登记机构在 T+1日为投资人增加权益并办理登记手续，投资人自 T+2日起有权赎回该部分基金份额； 2、投资人 T日赎回基金份额成功后，正常情况下，基金登记机构在 T+1日为投资人扣除权益并办理相应的登记手续； 3、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，并最迟于开始实施前 3个工作日在指定媒介上公告。 九、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情形时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的申购申请； 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值； 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时； 5、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或超过基金总份额的 50%，或者可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的情形； 6、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形； 7、本基金总规模、单日净申购比例、单一投资者单日或单笔申购金额达到基金管理人所设定的上限的； 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请； 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、6、8、9项暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请全部或部分被拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项； 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项； 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值； 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回； 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项； 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第 4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）暂停赎回：连续 2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 （4）当基金出现巨额赎回且单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 40%的，基金管理人可以对该单个基金份额持有人超过 40%的赎回申请实施延期赎回。对该单个基金份额持有人不超过 40%的赎回申请，与当日其他赎回申请一起，按上述（1）、（2）方式处理。对于未能赎回部分，基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择，基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在 2日内在指定媒介上刊登公告。 十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应当在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 购或赎回公告，并公布最近 1个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过 1日但少于 2周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近 1个开放日的基金份额净值。 4、如发生暂停的时间超过 2周，暂停期间，基金管理人应每 2周至少刊登暂停公告 1次。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2日在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近 1个开放日的基金份额净值。 十三、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 十四、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十五、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十六、定期定额投资计划 本基金管理人已于 2012年 8月 27日起开通该基金定期定额投资业务。 十七、基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 第九部分基金的投资 一、投资目标 本基金为股票型指数基金，力求通过对沪深 300非周期行业指数进行完全复制，在严格控制跟踪误差的基础上，为投资者提供一个投资于沪深 300非周期行业指数的有效工具。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300非周期行业指数的成分股及其备选成分股（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、新股（一级市场初次发行和增发）、债券、回购、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种（包括期权等金融衍生品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：沪深 300非周期行业指数成分股及其备选成分股的投资比例不低于基金资产的 90%，在任何交易日日终持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不超过基金资产净值的 100%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证占基金资产净值的比例为 0-3%，其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人可依据相关规定履行适当程序后调整本基金的投资比例规定。 三、投资策略 1、标的指数 本基金股票资产跟踪的标的指数为沪深 300非周期行业指数。 沪深 300非周期行业指数是中证指数有限公司编制的以沪深 300指数成分股中的非周期行业股票作为样本，能够较为全面反映沪深两市 A股市场非周期行业运行特点。中证系列指数由中证指数有限公司编制和计算。关于指数值和成分股名单的所有版权归属中证指数有限公司。 未来若沪深 300非周期行业指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。 自指数编制机构停止沪深 300非周期行业指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。 2、投资策略 本基金采用完全复制方法跟踪标的指数，即按照沪深 300非周期行业指数的成分股组成及权重构建股票投资组合，进行被动指数化投资。 在建仓期结束后，本基金力争将年化跟踪误差控制在 4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在 0.35%以内。 在基金运作过程中，当发生以下情况时，基金管理人将发挥专业优势，对投资组合进行适当调整，使跟踪误差控制在限定范围之内。 （1）标的指数编制方法发生变更。基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成分股及权重的影响，在适当时机、采用适当方法调整投资组合。 （2）成分股发生新增、剔除等定期或临时调整。基金管理人将预测成分股调整方案，并判断指数成分股调整对投资组合的影响，在此基础上制定投资组合调整策略。 （3）沪深 300非周期行业指数成分股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形。基金管理人将分析这些信息对指数的影响，进而进行投资组合调整分析，确定相应的投资组合调整策略。 （4）基金发生申购赎回、基金分红、参与新股申购等影响跟踪效果的情形。基金管理人将分析这些情形对跟踪误差的影响，并相应调整投资组合。 （5）指数成分股的股票停牌、股票流动性不足等其他市场因素的影响，或者法律法规限制等合规因素的影响，使得基金管理人无法依据指数构成购买某成分股的情形。基金管理人将根据市场情况，以跟踪误差最小化为原则，采用样本股替代等方式对投资组合进行调整。 为有效控制投资组合对标的指数的跟踪误差，本基金投资股指期货将本着风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的合约。本基金管理人将根据宏观经济因素和资本市场状况，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型对其估值水平合理性的评估，并通过与现货资产进行匹配，选择合适的投资时机，采用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 运用股指期货的情形主要包括：对冲系统性风险；对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险；本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整而导致的交易成本和跟踪误差，从而确保投资组合对标的指数的跟踪效果。 3、投资决策依据 以国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定为投资依据，并以维护基金份额持有人利益为最高准则。 4、投资决策原则 （1）合法合规原则。公司各类投资、研究业务应都当严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格。 （2）公平交易原则。公司应公平对待不同基金份额持有人、基金份额持有人和其他资产委托人，不得在不同基金财产之间、基金财产和其他委托资产之间直接或通过第三方交易等形式进行利益输送。公司应制定公平交易制度和公平交易规则，明确公平交易的原则和实施措施。 （3）独立性原则。公司基金资产、其他委托资产和固有资产的运作应当严格分离；投资、研究、决策、交易和评估等部门和岗位应当在物理上和制度上隔离。不同的基金要独立运作，分别管理。 （4）相互制约原则。投资业务部门和岗位的设置必须权责分明、相互牵制，并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点； 过程； （6）研究制约原则。任何基金投资决策都必须建立在有研究支持的基础之上。 5、投资决策流程 本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责制定基金投资的整体投资机会和投资原则；决定有关标的指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理根据投资决策委员会的决策，负责投资组合的构建、调整和日常管理等工作。 （1）基金投资部运用数量化模型以及各种风险监控指标，对指数化投资的偏差风险和流动性风险进行测算，并提供数量化风险分析报告；研究部对标的指数成分股的基本面和流动性出现变化的企业提供及时的风险分析报告。清算登记部每日提供基金申购赎回的数据分析，供基金经理投资决策参考。 （2）投资决策委员会定期召开会议，依据上述报告对资产配置制定整体投资战略；如遇重大事项，投资决策委员会及时召开临时会议做出决策。 （3）基金经理根据数量风险分析和申购赎回分析报告，在追求跟踪误差最小化的目标下，控制股票组合与指数的偏差风险、流动性风险，降低交易成本。 （4）中央交易室依据基金经理指令，制定交易策略，通过组合交易系统执行指数投资组合的交易。 （5）基金投资部根据市场变化，定期和不定期地对基金投资业绩进行评估，并提供相关绩效评估报告。 （6）风险管理部根据市场变化对指数化投资组合的资产配置和调整提出风险防范建议。监察稽核部对指数化投资的执行过程进行合规监控。基金经理依据申购赎回和成份股停牌等情况，对投资组合进行监控和调整、控制投资组合的流动性风险。 四、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 95%×沪深 300非周期行业指数收益率＋5%×活期存款利率（税后）。 本基金追求对标的指数成份股的充分投资，股票资产占基金资产的比例为 90%-95%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，因此采用该加权复合方法构建以上业绩比较基准。 未来若沪深 300非周期行业指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同终止。 自指数编制机构停止沪深 300非周期行业指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金五、风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 六、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）沪深 300非周期行业指数成分股及其备选成分股的投资比例不低于基金资产的 90%；在任何交易日日终持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不超过基金资产净值的 100%； （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； （5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％； （6）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； （7）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （8）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； （9）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； （11）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （12）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期； （13）本基金持有的所有流通受限证券，应符合法律法规的相关规定； （14）本基金对于股指期货投资比例的限制，将遵从中国证监会、中国金融期货交易所的相关规定。 （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易除上述第（2）、（10）、（15）、（16）项外，因证券期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券； （6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； （7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （8）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 七、基金管理人代表基金行使股东及债权人权利的处理原则及方法 （1）基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东及债权人权利，保护基金份额持有人的利益； （2）不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； （3）有利于基金财产的安全与增值； （4）不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。 八、基金投资组合报告 基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本报告中财务资料未经审计。 本投资组合报告所载数据截至 2022年 6月 30日。本报告财务数据未经审计。 （未完）  |