创业板增强ETF : 嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
原标题:创业板增强ETF : 嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券 投资基金招募说明书 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二○二二年十一月 嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资 基金招募说明书 重要提示 本基金经2022年10月28日中国证券监督管理委员会《关于准予嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2022]2609号）注册募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金属股票型证券投资基金，预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为增强策略交易型开放式指数证券投资基金，面临增强策略失效风险，即本基金采用主动管理策略选股，可能存在策略失效，无法战胜指数收益的风险；也面临潜在抢先交易风险，即投资者可依据每日公布的基金持仓信息判断成份券买卖情况，进而抢先于基金组合交易成份券，可能影响基金投资收益。 本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。 本基金为指数基金，投资者可能面临基金跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。 本基金标的指数为创业板指数。 1、指数样本空间 在深圳证券交易所创业板上市交易且满足下列条件的所有A股： （1）非ST、*ST股票； （2）上市时间超过6个月，A股总市值排名位于深圳市场前1%的股票除外； （3）公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题； （4）公司最近一年经营无异常、无重大亏损； （5）考察期内股价无异常波动。 2、选样方法 创业板指数的初始样本股为发布日已纳入深证综合指数计算的全部创业板股票。 在创业板指数样本未满100只前，新上市创业板股票，在其上市后第十一个交易日纳入指数计算。 当创业板指数样本数量满100只后，样本数量锁定不再增加，以后需要对入围的股票进行排序选出样本股。 首先，计算入围选样空间股票在最近半年的A股日均总市值和A股日均成交金额； 其次，对入围股票在最近半年的A股日均成交金额按从高到低排序，剔除排名后10%的股票； 然后，对选样空间剩余股票按照最近半年的A股日均总市值从高到低排序，选取前100名股票构成指数样本股。 在排名相似的情况下，优先选取行业代表性强、盈利记录良好的上市公司股票作为样本股。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见深圳证券信息有限公司网站，网址：http://www.cnindex.com.cn。 投资者投资本基金时需具有深圳证券账户，但需注意，深圳证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用基金管理人公告的认购清单/申购赎回清单中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立深圳证券交易所A股账户。 投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。 理人承诺按照法律法规和相关监管要求的规定处理投资者的个人信息，包括通过基金管理人直销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金管理有限公司旗下基金产品的所有个人投资者。基金管理人需处理的机构投资者信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、经办人等个人信息，也将遵守上述承诺进行处理。详情请关注嘉实基金官网（http://www.jsfund.cn/main/include/privacy/index.shtml）披露的“嘉实基金隐私政策”及其后续作出的不时修订。 目 录 一、绪 言 .......................................................................................................................................................1 二、释 义 .......................................................................................................................................................2 三、基金管理人 .............................................................................................................................................7 四、基金托管人 .......................................................................................................................................... 17 五、相关服务机构...................................................................................................................................... 20 六、基金的募集 .......................................................................................................................................... 23 七、基金合同的生效 ................................................................................................................................. 32 八、基金份额的上市交易 ......................................................................................................................... 33 九、基金份额的申购、赎回 ..................................................................................................................... 35 十、基金的投资 .......................................................................................................................................... 48 十一、基金的财产...................................................................................................................................... 56 十二、基金资产估值 ................................................................................................................................. 57 十三、基金的收益与分配 ......................................................................................................................... 62 十四、基金的费用与税收 ......................................................................................................................... 64 十五、基金的会计与审计 ......................................................................................................................... 66 十六、基金的信息披露 ............................................................................................................................. 67 十七、风险揭示 .......................................................................................................................................... 74 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................................................................... 82 十九、基金合同内容摘要 ......................................................................................................................... 84 二十、基金托管协议的内容摘要............................................................................................................. 99 二十一、对基金份额持有人的服务 ...................................................................................................... 116 二十二、其他应披露事项 ....................................................................................................................... 117 二十三、招募说明书存放及查阅方式 .................................................................................................. 118 二十四、备查文件.................................................................................................................................... 119 一、绪 言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称《指数基金指引》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规以及《嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 二、释 义 本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语有如下含义： 1、基金/本基金：指嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指嘉实基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4、基金合同：指《嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书：指《嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 8、基金份额发售公告：指《嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》 9、基金份额上市交易公告书：指《嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金份额上市交易公告书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、行政规章、规范性文件以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等，包括颁布机关对前述文件不时做出的修订 11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修订的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16、业务规则：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》及其不时修订的版本、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及其不时修订的版本，以及基金管理人、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布及其不时修订的其他相关规则、规定、通知及指南等 17、交易型开放式指数证券投资基金：指《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》定义的“交易型开放式基金”，简称ETF 18、ETF联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，通过投资于本基金紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金，简称ETF联接 19、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 20、中国：指中华人民共和国(仅为基金合同目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区) 21、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 22、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 23、证券交易所：指根据法律法规的规定，由国家决定或批准设立的证券交易场所 24、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 25、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 26、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以使用来自境外的资金投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 28、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 29、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 30、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得公开募集证券投资基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商 31、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 32、申购、赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 33、登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 34、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及其不时修订以及相关业务规则定义的基金份额的登记、存管、结算及相关业务 35、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理完毕基金备案手续，并获得中国证监会书面确认的日期 36、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 37、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 38、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 39、工作日：同交易日，指证券交易所的正常交易之日 40、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 41、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 42、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 44、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同、招募说明书及相关公告的规定申请购买基金份额的行为 45、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书及相关公告的规定，以申购赎回清单规定的申购对价申请购买基金份额的行为 46、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同、招募说明书及相关公告规定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单规定的赎回对价的行为 47、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 48、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价 49、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给投资人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价 50、组合证券：指本基金投资组合所包含的全部或部分证券 51、标的指数：指深圳证券交易所编制并发布的创业板指数及其未来可能发生的变更，或基金管理人按照基金合同约定更换的其他指数 52、现金替代：指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 53、现金替代退补款：指投资人支付的现金替代与基金购入被替代成份证券的成本及相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用，则本基金需向投资人退还差额，若现金替代小于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用，则投资人需向本基金补缴差额 54、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 55、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购、赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 56、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的其他机构在相关证券交易所交易时间内根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的基金份额参考净值，简称IOPV 额的预估值，预估现金差额由申购赎回代理券商（代办证券公司）预先冻结 58、元：指人民币元 59、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为 60、收益评价日：指基金管理人计算本基金基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额之日 61、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 62、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一日标的指数收盘价之比减去1乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 63、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 64、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 65、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 66、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 67、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 68、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 69、转融通证券出借业务：简称出借业务，是指本基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 70、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 三、基金管理人 （一）基金管理人概况
公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII和特定资产管理业务等资格。 （二）主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况 赵学军先生，党委书记，董事长，北京大学国民经济学专业毕业，博士。2000年10月加入嘉实基金管理有限公司，2000年10月至2017年11月任公司党委书记、董事、总经理，2017年11月至今任公司党委书记、董事长。在加入嘉实基金之前，曾任大成基金管理有限公司副总经理，并曾在期货公司、商品交易所、进出口公司担任主要管理职位。 安国勇先生，联席董事长，博士研究生，中共党员。曾任职于招商银行北京分行，中国民航总局金飞民航经济发展中心总经理助理兼证券业务部经理，北京城市铁路股份有限公司总经理，北京市轨道交通建设管理有限公司副总经理，北京市保障性住房建设投资中心副总经理，中国人民财产保险股份有限公司船舶货运保险部总经理，华夏银行副行长（挂职），中国人保资产管理有限公司党委委员、副总裁。现任中诚信托有限责任公司党委委员、总裁。 尤彦媚女士，董事，硕士研究生，中共党员。曾任职于吉林省产品质量监督检验所，曾任吉林省信托投资有限责任公司总经理助理。2005年5月起任职于中诚信托有限责任公司，现任中诚信托有限责任公司业务总监兼财富管理中心总经理。 Mark H.Cullen先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管，贝恩(Bain&Company)期货与商品部负责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、MD，德意志资产管理（纽约）全球首席运营官、MD，德意志银行（伦敦）首席运营官，德意志银行全球审计主管。现任DWS Management GmbH执行董事、全球首席运营官。 Holger Wilhelm Naumann先生，董事，德国籍。曾任DWS Investment GmbH子公司管理、业务发展、业务区域控制欧洲负责人，DWS资产管理（德国）管委会成员、COO，DWS资产管理（欧洲）COO，RREEF Management GmbH RREEF德国负责人，DWS全球 COO，德意志资产管理全球COO， DWS管理委员会成员、亚太区负责人，现任DWS Investments Hong Kong Limited董事会主席、亚太区负责人。 韩家乐先生，董事，清华大学经济管理学院工业企业管理专业，硕士研究生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理。1994年至今任北京德恒有限责任公司总经理；2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长；2004年至今任陕西秦明电子（集团）有限公司董事长；2013年至今任麦克传感器股份有限公司董事长。 王巍先生，独立董事，美国Fordham University经济学博士。并购公会创始会长，金融博物馆理事长。曾长期担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教授。2004 年主持创建了全联并购公会；2005年担任经济合作与发展组织（OECD）投资委员会专家委员，2007年起担任上海证券交易所公司治理专家委员会成员；2010年创建了系列金融博物馆，在北京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参与香港金融博物馆的创建。 汤欣先生，独立董事，法学博士，清华大学法学院教授、博士生导师，清华大学商法研究中心副主任、清华大学全球私募股权研究院副院长，《清华法学》副主编。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任最高人民法院执行特邀咨询专家、上海证券交易所上市委员会委员、深圳证券交易所法律咨询委员会委员、中国上市公王瑞华先生，独立董事，博士，注册会计师（非执业）。现任中央财经大学粤港澳大湾区研究院执行院长，会计学教授、博士生导师。曾任中央财经大学商学院院长兼MBA教育中心主任，担任全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员、中国管理现代化研究会理事、中国上市公司协会独立董事委员会委员。 经雷先生，董事，总经理，美国佩斯大学金融学和财会专业毕业，双学士，特许金融分析师（CFA）。1994年6月至2008年5月任AIG Global Investment Corp高级投资分析师、副总裁；2008年 5月至 2013年 9月任友邦中国区资产管理中心首席投资总监、副总裁。 2013年10月加入嘉实基金管理有限公司，2013年10月至2018年3月任公司首席投资官（固收/机构），2018年3月至今任公司总经理。 袁管华先生，监事长，博士研究生，中共党员。曾任中国人民银行外资金融机构管理司副处长、银行监管一司处长；中国银监会财务会计部处长，江西监管局副局长、党委委员；中国银监会财务会计部正局级巡视员；中诚信托有限责任公司第四届监事会副监事长。现任中诚信托有限责任公司副监事长。 穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。 罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000年7月至2004年8月任北京兆维科技股份有限公司证券事务代表，2004年9月至2006年1月任平泰人寿保险股份有限公司（筹）法律事务主管，2006年2月至2007年10月任上海浦东发展银行北京分行法务经理，2007年10月至2010年12月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010年12月加入嘉实基金管理有限公司,曾任稽核部执行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。 高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006年9月至2010年7月任安永华明会计师事务所高级审计师，2010年7月至2011年1月任联想（北京）有限公司流程分析师，2011年1月至2013年11月任银华基金管理有限公司监察稽核部内审主管，2013年11月加入嘉实基金管理有限公司，现任合规管理部稽核组执行总监。 杨竞霜先生，副总经理、首席信息官，博士研究生，美国籍。曾任日本恒星股份有限公司软件工程师，高盛集团核心策略部副总裁，瑞银集团信息技术部董事总经理，瑞信集团信息技术部董事总经理，北京大数据研究院常务副院长。2020年 1月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司副总经理、首席信息官。 司、国新国际投资有限公司。2019年12月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司督察长。 郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、海富通基金管理有限公司。2012年5月加入嘉实基金管理有限公司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。 2、首席风险官及投资总监 张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限责任公司投资经理助理。2010年3月加入嘉实基金管理有限公司，曾任风险管理部副总监、风险管理部总监。 归凯先生，成长风格投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。 2014年5月加入嘉实基金管理有限公司，曾任机构投资部投资经理、策略组投资总监。 胡涛先生，平衡风格投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部经理，中金公司股票研究经理，长盛基金研究员，友邦华泰基金基金经理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经理、研究部研究主管、基金经理等职务。2014年3月加入嘉实基金管理有限公司，曾任GARP策略组投资总监。 洪流先生，平衡风格投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信托证券管理总部信息研究部经理，德恒证券信息研究中心副总经理、经纪业务管理部副总经理，兴业证券研究发展中心高级研究员、理财服务中心首席理财分析师，上海证券资产管理分公司客户资产管理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019年2月加入嘉实基金管理有限公司，曾任上海GARP投资策略组投资总监。 张金涛先生，价值风格投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部能源组组长，润晖投资高级副总裁负责能源和原材料等行业的研究和投资。2012年10月加入嘉实基金管理有限公司，曾任海外研究组组长、策略组投资总监。 胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保险固定收益组合经理，信诚基金投资经理，国泰基金固定收益部总监助理、基金经理。2013年11月加入嘉实基金管理有限公司，曾任策略组组长。 赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保险债券交易员，兴业银行资金营运中心债券交易员，美国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责人、基金经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司。 3、基金经理 龙昌伦先生，硕士研究生，9年证券从业经历，具有基金从业资格。中国国籍。曾任职管理有限公司，现任职于量化投资部。2017年6月22日至2020年5月14日任嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2017年6月22日至2021年11月26日任嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金经理、2019年5月6日至2021年10月27日任嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金基金经理、2018年9月12日至今任嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金基金经理、2020年1月20日至今任嘉实中证500指数增强型证券投资基金基金经理、2021年11月26日至今任嘉实量化精选股票型证券投资基金基金经理。 张钟玉女士，硕士研究生，12年证券从业经历，具有基金从业资格。中国国籍。曾任大成基金管理有限公司研究员、数量分析师、基金经理。2021年 9月加入嘉实基金管理有限公司指数投资部。2015年2月28日至2021年9月2日任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理，2015年2月28日至2021年9月2日任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2015年2月28日至2021年9月2日任大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2015年2月28日至2021年9月2日任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2015年2月28日至2021年9月2日任大成沪深300指数证券投资基金基金经理，2019年2月28日至2021年9月2日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年2月28日至2021年9月2日任大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年1月27日至2022年9月20日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月25日至今任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月25日至今任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2022年1月27日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年1月27日至今任嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2022年4月13日至今任嘉实上海金交易型开放式证券投资基金基金经理、2022年5月18日至今任嘉实上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2022年9月15日至今任嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）基金经理、2022年10月20日至今任嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金经理。 4、Smart-Beta及指数投资决策委员会 Smart-Beta及指数投资决策委员会的成员包括：Smart-Beta和指数投资板块负责人张峰先生，公司总经理经雷先生，指数投资部负责人刘珈吟女士，指数基金经理何如女士，增5、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金资产； （3）利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或活动： （1）承销证券； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门调整上述禁止行为的，本基金不受上述限制。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； （3）不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 （五）基金管理人的内部控制制度 1、内部控制制度概述 为加强内部控制，防范和化解风险，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额持有人利益，根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况，公司已建立健全内部控制体系和内部控制制度。 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和总揽。基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、人力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、合规管理和风险控制、紧急应变等制度。部门业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。 2、内部控制的原则 （1）健全性原则：内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节； （2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行； （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权分工，操作相互独立； （5）成本效益原则：运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制组织体系 （1）公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设审计与合规委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。 （2）Smart Beta及指数投资决策委员会由公司总经理、部门负责人及资深基金经理组成，负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。 （3）风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总经理、督察长及相关总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。 （4）督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。 （5）合规管理部门：公司管理层重视和支持合规风控工作，并保证合规管理部门的独立性和权威性，配备了充足合格的合规风控人员，明确合规管理部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。合规管理部门具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监控检查工作。 （6）业务部门：部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。 （7）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相应的内控责任，并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。 4、内部控制措施 公司确立“制度上控制风险、技术上量化风险”，积极吸收或采用先进的风险控制技术和手段，进行内部控制和风险管理。 （1）公司逐步健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。 授权分工，操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效的内部监督和反馈系统。 （3）公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线： ①各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任； ②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡。 （4）公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。 （5）公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险。 （6）授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终，授权控制的主要内容包括： ①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权，建立健全公司授权标准和程序，确保授权制度的贯彻执行； ②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责； ③重大业务授权采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效； ④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。 （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度，基金资产与公司自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作，分别核算，及时、准确和完整地反映基金资产的状况。 （8）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT等重要业务部门和岗位进行物理隔离。 （9）建立和维护信息管理系统，严格信息管理，保证客户资料等信息安全、真实和完整。积极维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统，各级领导、部门及员工均有明确的报告途径。 （10）建立和完善客户服务标准，加强基金销售管理，规范基金宣传推介，不得有不正当销售行为和不正当竞争行为。 份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件，按照预案妥善处理。 （12）公司建立健全内控制度，督察长、合规管理部门对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督，保证内部控制制度落实；定期评价内部控制的有效性并适时改进。 ①对公司各项制度、业务的合法合规性进行监控核查，确保公司各项制度、业务符合有关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则； ②对内部风险控制制度的持续监督。合规管理部门持续完善“风险责任授权体系”机制，组织相关业务部门、岗位共同识别风险点，界定风险责任人，确保所有识别出的关键风险点均有对应控制措施，及时防范和化解风险； ③督察长按照公司规定，向董事会、经营管理主要负责人报告公司经营管理的合法合规情况和合规管理工作开展情况。 5、基金管理人关于内部控制的声明 （1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”） 住所及办公地址：北京市西城区金融大街25号 法定代表人：田国立 成立时间：2004年09月17日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12号 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 2、主要人员情况 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、运营管理处、跨境托管运营处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合规监督处等12个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工300余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 3、基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2022年1季度末，中国建设银行已托管1203只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。截至目前，中国建设银行先后多次被《全球托管人》、 《财资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并在2017、2019、2020、2021年分别荣获《亚洲银行家》颁发的“最佳托管系统实施奖”、“中国年度托管业务科技实施奖”、“中国年度托管银行（大型银行）”以及“中国最佳数字化资产托管银行”奖项。 （二）、基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 3、内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 （三）、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 （1）.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 （2）.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 （3）.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）募集期间基金份额发售机构 1、网下现金和网下股票认购发售直销机构：嘉实基金管理有限公司 （1）嘉实基金管理有限公司直销中心
详见基金份额发售公告。 3、网上现金认购发售代理机构 网上现金发售通过具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位办理，具体名单可在深圳证券交易所网站查询。 基金管理人可根据有关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更上述发售代理机构，并及时在基金管理人网站公示。 （二）申购赎回代理券商、二级市场交易代办证券公司 详见届时本基金管理人发布的临时公告。 （三）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：于文强 电话： 010-50938782 传真： 010-50938991 联系人：赵亦清 （四）出具法律意见书的律师事务所
（五）审计基金财产的会计师事务所
六、基金的募集 基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集本基金，并于2022年10月28日经中国证监会证监许可[2022]2609号文准予募集注册。 （一）基金名称 嘉实创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金 （二）基金类型和运作方式 1、基金类型：股票型指数证券投资基金 2、基金的运作方式：交易型开放式 （三）基金存续期限 不定期 （四）发售时间与发售对象 1、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过三个月，具体发售时间见基金份额发售公告。 2、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 （五）发售方式与发售场所 投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式认购本基金： 网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构使用深圳证券交易所网上系统以现金进行的认购； 网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构使用证券交易所网上系统以外的系统以现金进行的认购； 网下股票认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以组合证券或基金合同约定的其他对价进行的认购。 网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购的具体安排详见本招募说明书的相关规定。 基金管理人可依据实际情况增减、变更发售代理机构，在基金管理人网站公示。发售代理机构的具体名单见基金份额发售公告。 若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司对发售方式、发售场所有所调整的，本基金将进行相应调整。 （六）基金份额发售面值、认购价格 本基金每份基金份额的发售面值为人民币1.00元，认购价格为人民币1.00元。 （七）投资人对基金份额的认购 1、认购时间安排 本基金的募集期限不超过3个月, 具体发售时间见基金份额发售公告。 2、认购开户 投资人认购本基金时需具有深圳证券交易所A股账户或证券投资基金账户（以下统称“深圳证券账户”）。 已有深圳证券交易所 A股账户或证券投资基金账户的投资人不必再办理开户手续。尚无深圳证券交易所 A股账户或证券投资基金账户的投资人，需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳证券交易所 A股账户或证券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳证券交易所 A股账户和证券投资基金账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。 如投资人需新开立证券账户，则应注意： ①深圳证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用基金管理人公告的认购清单/申购赎回清单中深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立深圳证券交易所A股账户。 ②如投资人需要通过申购赎回代理券商参与本基金的申购、赎回，应同时持有并使用深圳证券交易所A股账户与上海证券交易所A股账户。 ③如投资人同时使用深圳证券交易所 A股账户与上海证券交易所 A股账户，该两个账户的证件号码及名称应属于同一投资人所有，并注意投资人用以认购、申购、赎回的深圳证券交易所股票的托管证券公司和上海证券交易所 A股账户的指定交易证券公司应为同一申购赎回代理券商机构，否则无法办理本基金的申购和赎回。 （八）认购费用 本基金的认购采用份额认购的原则。认购费用由认购基金份额的投资人承担，认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等发售期间发生的各项费用。 认购费率如下表所示： 图表1：认购费率
（九）认购申请的确认 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。投资者按照基金合同的约定提交认购申请并交纳认购基金份额的款项或股票时，基金合同成立；基金管理人按照规定办理完毕基金募集的备案手续，基金合同生效。 认购的确认以登记机构的确认结果以及基金合同生效为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 （十）网上现金认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额须为1000份或其整数倍。投资人可多次认购，累计认购份额不设上限。 3、认购金额、认购佣金的计算： 通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购佣金、认购金额的计算公式为： 认购佣金＝认购价格×认购份额×认购费率 （或若适用固定费用的，认购佣金=固定费用） 认购金额＝认购价格×认购份额×(1＋认购费率) （或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用） 利息折算的份额=利息/认购价格 总认购份额=认购份额+利息折算的份额 认购佣金由发售代理机构向投资人收取，投资人需以现金方式交纳认购佣金。利息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。 例：某投资人通过某发售代理机构以网上现金认购方式认购10,000份本基金份额，假设该发售代理机构确认的认购费率为0.80%，该笔认购金额产生利息10元，则投资人需支付的认购佣金和需准备的认购金额计算如下： 认购佣金＝1.00×10,000×0.80%＝80.00元 认购金额＝1.00×10,000×(1+0.80%)＝10,080.00元 利息折算的份额=10/1.00=10.00份 总认购份额=10,000+10.00=10,010.00份 即投资人需准备10,080.00元资金，方可认购到10,000份本基金基金份额。则投资者可得到10,010.00份基金份额。 4、认购手续：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办理认购手续。投资者可多次申报，不可撤单，申报一经确认，认购资金即被冻结。 5、清算交收：投资者提交的认购委托，由登记机构进行有效认购款项的清算交收。 6、认购确认：在基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点或以其提供的其他方式查询认购确认情况。 （十一）网下现金认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍，投资人通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份），投资人可多次认购，累计认购份额不设上限。 3、认购金额、认购费用的计算： 通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购费用、认购金额的计算公式为： 认购费用＝认购份额×基金份额发售面值×认购费率 （或若适用固定费用的，认购费用=固定费用） 认购金额＝认购份额×基金份额发售面值×（1＋认购费率） （或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用） 利息折算的份额＝利息/认购价格 总认购份额=认购份额+利息折算的份额 的份额保留至整数位，小数部分舍去,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资人所有。网下现金认购的利息和具体份额以基金管理人的记录为准。 例：某投资人通过基金管理人以网下现金认购方式认购100,000份本基金，认购费率为0.80%，利息为10元，则投资人需支付的认购费用和需准备的认购金额计算如下： 认购费用＝1.00×100,000×0.80%＝800.00元 认购金额＝1.00×100,000×(1+0.80%)＝100,800.00元 利息折算的份额=10/1.00=10.00份 投资人实际可得份额=100,000+10=100,010.00份 即，投资人需准备100,800.00元资金方可认购到100,000.00份本基金基金份额，但其最终实际所得的基金份额为100,010.00份。 通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。 4、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。 5、清算交收：通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人进行有效认购款项的清算交收。通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，根据登记机构相关规定进行有效认购款项的清算交收。 6、认购确认：在基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点或以其提供的其他方式查询认购确认情况。 （十二）网下股票认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用于认购的股票必须是基金管理人公告的认购清单中的股票（具体名单以发售公告为准）。单只股票最低认购申报股数为1,000股，超过1,000股的部分须为100股的整数倍。投资人可多次提交认购申请，累计申报数不设上限。 3、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手续，并备足认购股票。认购一经确认不得撤销。 4、特殊情形 （1）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月的个股的交易 量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日 前至少3个工作日公告限制认购规模的个股名单。 （2）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常、认购申报数量异 常、流通受限或存在其他异常情况的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股 票的认购申报。 5、清算交收 网下股票认购期T日日终（T日为本基金发售期最后一日），发售代理机构将当日的股 票认购数据按投资人证券账户汇总发送给基金管理人，基金管理人初步确认各股票的有效 认购数量。T+1日起，登记机构根据基金管理人提供的确认数据，冻结上海市场网下认购 股票，并将深圳市场网下认购股票过户至本基金组合证券认购专户。基金发售期结束后， 基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资人应以基金份额方式支付的认购费用， 并从投资人的认购份额中扣除，然后将扣除的认购费用以基金份额的形式返还给发售代理 机构。登记结算机构根据基金管理人提供的有效认购申请股票数据，将上海和深圳的股票 分别过户至本基金在上海、深圳开立的证券账户。基金合同生效后，登记结算机构根据基 金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。 若深圳证券交易所、登记机构对网下股票认购业务的清算交收流程有所修订或调整 的，本基金将进行相应调整。 6、网下股票认购份额的计算公式 基金份额发售面值 其中： （1）i代表投资人提交认购申请的第i只股票，n代表投资人提交的股票总只数，如投资人仅提交了1只股票的申请，则n＝1； （2）“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据证券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。 除息、送股（转增）、配股等权益变动，由于投资人获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购期最后一日的均价进行调整： 1）除息：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股息 2）送股：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价／（1＋每股送股比例） 3）配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例）／（1＋每股配股比例） 4）送股且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例）／（1＋每股送股比例＋每股配股比例） 5）除息、送股且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例－每股现金股利或股息）／（1＋每股送股比例＋每股配股比例） （3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记机构完成清算交收的股票股数。其中： 1）对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限详见届时相关公告。 如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，基金管理人则按照各投资人的认购申报数量同比例收取确认投资人提交认购的股票。 2）某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行，基金管理人将根据登记机构确认的实际过户数据对投资人的有效认购数量进行相应调整。 7、网下股票认购计算举例 通过发售代理机构进行网下股票认购的投资人，认购以单只股票股数申请，在发售代理机构允许的条件下，投资人可选择以现金或基金份额的方式支付认购费用/佣金。认购份额和认购费用/佣金的计算公式为： （1）如投资人选择以现金支付认购费用/佣金则其可得到的基金份额和需支付的认购费用/佣金如下： 每笔股票认购份额＝该股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数量／基金份额发售面值 认购费用/佣金按每笔认购申请单独计算，每笔认购费用/佣金=每笔股票认购份额×基金份额发售面值×认购费率或佣金比率 支付的认购费用/佣金如下： 每笔股票认购份额＝该股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数量／基金份额发售面值 认购费用/佣金按每笔认购申请单独计算，每笔认购费用/佣金=基金份额发售面值×每笔股票认购份额/（1＋认购费率或佣金比率）×认购费率或佣金比率 每笔股票净认购份额=每笔股票认购份额－每笔认购费用或佣金/基金份额发售面值 认购费用/佣金保留到整数位，小数部分舍去。 例：某投资人持有基金管理人公告的认购清单中股票A 10,000股，至某发售代理机构网点认购本基金，选择以现金支付认购费用。假设202×年×月×日股票A的均价为25.50元，基金管理人确认的有效认购数量为10,000股股票A，发售代理机构确认的认购费率为0.80%，则其可得到的基金份额和需支付的认购佣金如下： 认购份额=（10,000×25.50）÷1.00＝255,000份 认购费用=255,000×0.80%＝2,040元 即投资人可认购到255,000份本基金基金份额，并需另行支付2,040元的认购佣金。 续上例：假设该投资人选择以基金份额的方式交纳认购佣金，则投资人最终可得的净认购份额为： 认购份额=（10,000×25.50）÷1.00=255,000份 认购佣金=1.00×255,000÷（1+0.80%）×0.80%=2,023元 净认购份额＝255,000－2,023÷1.00＝252,977份 即该投资人可确认得到252,977份基金份额，并已通过基金份额方式支付了2,023元的认购佣金。 8、认购确认：在基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点或以其提供的其他方式查询认购确认情况。 9、特别提示：投资人应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购，并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。 （十三）募集资金利息与募集股票权益的处理方式 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。募集的股票由登记机构予以冻结。 （十四）ETF联接基金 金将投资于本基金，与本基金跟踪同一标的指数。 （十五）在不违反法律法规强制性规定的前提下，基金管理人可根据基金发展需要，经与基金托管人协商一致并履行相关程序后，为本基金增设基金份额，或开通场外申购、赎回相关业务并制定、公布相应的交易规则等，无须召开基金份额持有人大会审议。 七、基金合同的生效 （一）基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3个月内，在基金募集份额总额不少于 2亿份，基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票按基金合同约定的估值方法计算的价值）不少于 2亿元人民币且基金份额有效认购人数不少于 200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在募集结束之日起 10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。网下股票认购所募集的股票由登记机构予以冻结，冻结期间的股票权益及孳息归属按照相关业务规则处理。 （二）基金合同不能生效时募集资金和股票的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、针对投资者以现金交纳的认购资金，在基金募集期限届满后 30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息；已冻结的股票应根据交易所及登记机构相关规则予以解冻并退还投资人。 如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并于 6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 八、基金份额的上市交易 （一）基金份额的上市 基金合同生效后，在符合深圳证券交易所相关规定的条件下，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，向深圳证券交易所申请基金份额上市： 1、本基金场内资产净值不少于2亿元； 2、本基金场内份额持有人不少于1000人； 3、符合深圳证券交易所规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准在深圳证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金份额上市交易公告书及其提示性公告。 （二）基金份额的上市交易 基金份额在深圳证券交易所的上市交易应遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》等有关规定。 （三）停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市的情形和处理方式 本基金份额在深圳证券交易所上市后，如遇停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市的情形，按照《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的相关规定执行。 若本基金发生深圳证券交易所相关规则所规定的因不再具备上市条件而应当终止上市的情形时，本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市开放式指数基金，而无需召开基金份额持有人大会审议。届时，基金管理人可变更本基金的登记机构、相应调整申购赎回业务规则、提前制定基金终止上市后场内份额的处理规则并公告，同时，基金管理人可按照《信息披露办法》的规定，公告变更后的基金合同及招募说明书。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则基金管理人将本着维护基金份额持有人合法权益的原则，履行适当的程序后与该指数基金合并或选取其他合适的指数作为标的指数。 上述基金变更或合并的具体安排见基金管理人届时发布的相关公告。 （四）基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人在每一个交易日开市前公告当日的申购赎回清单。本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金管理人或基金管理人委托的机构计算，并交由深圳证券交易所发布，供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 （1）基金份额参考净值的计算公式： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中可以用现金替代的所有成份证券的数量与其最新成交价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代的所有成份证券的数量与其最新成交价乘积之和＋申购赎回清单中的预估现金差额）／最小申购赎回单位所对应的基金份额 （2）基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。 （3）基金管理人可以调整基金份额参考净值的计算公式，并予以公告。如深圳证券交易所对基金份额参考净值的计算方法另有规定的，从其规定。 （五）其他 若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，本基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 相关法律法规、中国证监会、登记机构或深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，本基金按照新规定执行，若由此需要对基金合同进行修改的，此项修改无须召开基金份额持有人大会。 在不违反法律法规强制性规定的前提下，本基金可以在履行适当程序后，申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，而无需召开基金份额持有人大会。 九、基金份额的申购、赎回 （一）申购和赎回场所 投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 基金管理人在开始办理申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日的开放时间办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本基金开始办理赎回的具体日期，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停办理申购、赎回。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请，登记机构有权拒绝，如登记机构接收的，视为投资人在下一开放日提出的申购、赎回申请，并按照下一开放日的申请处理。 （三）申购与赎回的原则 1、“份额申购、份额赎回”原则，即申购、赎回均以份额申请； 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价； 3、申购、赎回申请提交后不得撤销； 4、申购、赎回应遵守深圳证券交易所、登记机构的相关业务规则、通知或指南等规定； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在不违反法律法规强制性规定的前提下，或依据深圳证券交易所或登记机构相关规则及其变更调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 本基金按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定进行申购、赎回，具体业务的办理时间请参见相关公告。 本基金采用场内申赎模式，场内申赎模式通过深圳证券交易所办理。 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请无效。 2、申购和赎回申请的确认 投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 申购、赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表申购、赎回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额、现金替代退补款及其他对价的清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定。 投资者 T日申购成功后，登记机构在 T日收市后为投资者办理基金份额的登记与深交所上市组合证券的交收、现金替代（包括申购赎回清单中沪市股票、深市股票涉及到的现金替代）的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 投资者 T日赎回成功后，登记机构在 T日收市后为投资者办理基金份额的注销与深交所上市的组合证券的交收、深交所和上交所上市的组合证券现金替代的清算；在T+1日办理深交所和上交所上市的组合证券现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 对于因申购赎回代理券商交收资金不足，导致投资者现金申购失败的情形，按照申购赎回代理券商的相关规则处理。 如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。 投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额或现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 4、基金管理人、深圳证券交易所、登记机构可在法律法规允许的范围内，对上述基金份额申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，基金管理人应最迟于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 若深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对跨市场交易型开放式指数证券投资基金推出新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，基金管理人可根据新的业务规则新增本基金申购、赎回方式或调整本基金现有申购、赎回方式的具体规定，基金管理人应对本基金的基金合同和招募说明书予以更新，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告，但无须召开基金份额持有人大会审议。 （五）申购与赎回的数额限制 1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小申购赎回单位请参考届时发布的申购、赎回相关公告以及申购赎回清单。 基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素对基金的最小申购赎回单位进行调整，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述一项或多项措施对基金规模予以控制，具体以基金管理人相关公告为准。 3、基金管理人可以根据市场情况、市场变化以及投资者需求等因素，在不违反法律法规强制性规定的情况下，调整上述申购和赎回的数量或比例等限制。基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （六）申购与赎回的对价和费用 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失归入基金财产。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。 遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。 申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给投资人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。 3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。 4、投资者在申购或赎回本基金时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 5、未来，若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。 （七）申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单位所对应的申赎现金、组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日预估现金差额、T-1日的现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、申赎现金 “申赎现金”不属于组合成份证券，是为了便于登记机构的清算交收安排，在申购赎回清单中增加的虚拟证券。“申赎现金”的现金替代标志为“必须”，但含义与组合成份证券的必须现金替代不同，“申赎现金”的申购替代金额为最小申购单位所对应的现金替代标志为“必须”的非深市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份证券的申购替代金额之和，赎回替代金额为最小赎回单位所对应的现金替代标志为“必须”的非深市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份证券的赎回替代金额之和。 3、组合证券相关内容 组合证券是指本基金指数增强投资组合中所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 4、现金替代相关内容 现金替代指申购或赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 （1）现金替代分为3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。 对于深圳证券交易所上市的证券，现金替代的类型可以设为：“禁止”、“允许”和“必须”。 对于上海证券交易所上市的证券，可以设为：“允许”和“必须”。 禁止现金替代适用于深圳证券交易所上市的证券，是指在申购、赎回基金份额时，该证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代适用于所有证券。 对于标志为可以现金替代的深圳证券交易所上市的证券，申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该证券的替代，但在赎回基金份额时，该证券不允许使用现金作为替代。 对于标志为可以现金替代的上海证券交易所上市的证券，申购赎回基金份额时，均使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。 必须现金替代适用于所有证券，是指在申购、赎回基金份额时，该证券必须使用现金作为替代。 （2）可以现金替代 可以现金替代的组合证券分为：深圳证券交易所证券和上海证券交易所证券。 1）关于深圳证券交易所证券可以现金替代的情形 ①适用情形：投资者申购时持仓不足的深圳证券交易所证券。登记机构先用深圳证券交易所证券，不足时差额部分用现金替代。 ②替代金额： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例） 其中，“该证券参考价格”为该证券经除权调整的T-1日收盘价。 如果深圳证券交易所参考价格确定原则发生变化，以深圳证券交易所通知规定的参考价格为准。 收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在该证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金买入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金买入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序如下： T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此在T+1日收取替代金额。 在T日后被替代的证券有正常交易的2个交易日（即T＋2日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的证券。 T＋2日日终，若基金管理人已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际买入成本（包括买入价格和交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若基金管理人未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际买入成本加上按照T＋2日收盘价计算的未购入部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券的正常交易日低于 2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T＋2日后的第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人将应退款和应补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为： ∑( ) 第i只替代证券的数量×该证券参考价格 现金替代比例(%)= ×100% 申购基金份额×T?1日基金份额净值 其中，“该证券参考价格”为该证券经除权调整的T-1日收盘价。 如果深圳证券交易所现金替代比例计算公式发生变化，以深圳证券交易所通知规定的为准。 2）关于上海证券交易所成份证券可以现金替代的情形 ①适用情形：投资者申购和赎回时的上海证券交易所证券。登记机构对设置可以现金替代的上海证券交易所证券全部用现金替代。 ②替代金额： 申购的替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1+申购现金替代溢价比例）。 赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1-赎回现金替代折价比例）。 其中，“该证券参考价格”为该证券经除权调整的T-1日收盘价。（未完）  |