国泰小盘LOF (160211): 国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2022年第三号）
原标题:国泰小盘LOF : 国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2022年第三号） 国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 更新招募说明书 （2022年第三号） 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 重要提示 国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）由金盛证券投资基金转型而成。依据中国证监会2009年9月8日证监许可[2009]925号文核准的金盛证券投资基金基金份额持有人大会决议，金盛证券投资基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同，并更名为“国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）”。自2009年10月19日起，由《金盛证券投资基金基金合同》修订而成的《国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）基金合同》生效。 根据2014年8月8日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施〈公开募集证券投资基金运作管理办法〉有关问题的规定》及《国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，本基金自2015年8月8日起基金类别变更为混合型基金，基金名称由“国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）”修改为“国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）”，基金合同部分条款相应修订。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。 投资有风险，投资人集中申购或申购本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于集中申购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资人作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。 本基金投资科创板股票时，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险和政策风险等。 本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 投资有风险，投资人在申购本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、基金产品资料概要。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本次招募说明书更新事由为年度更新。本招募说明书所载投资组合报告为2022年2季度报告，净值表现数据截止日为2022年6月30日，主要人员情况截止日为2022年11月10日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止日为2022年9月30日。（本报告中财务数据未经审计） 目录 一、绪言 ................................................................... 4 二、释义 ................................................................... 4 三、基金管理人 ............................................................. 9 四、基金托管人 ............................................................ 21 五、相关服务机构 .......................................................... 23 六、基金的历史沿革 ........................................................ 24 七、基金的存续 ............................................................ 26 八、基金的集中申购 ........................................................ 26 九、基金份额的上市交易..................................................... 29 十、基金份额的申购、赎回与转换 ............................................. 31 十一、基金的投资 .......................................................... 39 十二、基金的业绩 .......................................................... 50 十三、基金的财产 .......................................................... 50 十四、基金资产的估值 ...................................................... 51 十五、基金的收益与分配..................................................... 56 十六、基金的费用与税收..................................................... 58 十七、基金的会计和审计..................................................... 60 十八、基金的信息披露 ...................................................... 60 十九、侧袋机制 ............................................................ 66 二十、风险揭示 ............................................................ 67 二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................... 74 二十二、基金合同内容摘要................................................... 77 二十三、托管协议内容摘要................................................... 91 二十四、对基金份额持有人的服务 ............................................ 102 二十五、招募说明书存放及查阅方式 .......................................... 103 二十六、其他应披露事项.................................................... 103 二十七、备查文件 ......................................................... 103 一、绪言 《国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）及有关法律法规和有关部门的批准文件以及《国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 2、国泰金盛封闭：指金盛证券投资基金，运作方式为契约型封闭式 3、金盛证券投资基金基金合同：指原《珠江证券投资基金基金合同》，珠江证券投资基金自2000年9月21日起更名为“金盛证券投资基金” 4、基金管理人或本基金管理人：指国泰基金管理有限公司 5、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 6、基金合同或本基金合同：指《国泰中小盘成长混合票型证券投资基金（LOF）基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充；本基金合同由《金盛证券投资基金基金合同》修订而成 7、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充；本托管协议由《金盛证券投资基金托管协议》（原《珠江证券投资基金托管协议》）修订而成 8、招募说明书：指《国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》及其更新 9、基金份额发售公告：指《国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）集中申购期基金份额发售公告》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自2004年6月1日起实施并经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20、机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 21、合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者 22、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 24、基金销售业务：指基金管理人或代销机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 25、销售场所：指场外销售场所和场内交易场所，分别简称场外和场内 26、场内：指通过深圳证券交易所内的会员单位进行基金份额申购、赎回和上市交易的场所 27、场外：指通过深圳证券交易所以外的各销售机构办理基金销售业务的场所 28、会员单位：指具有开放式基金代销资格的深圳证券交易所会员单位 29、销售机构：指直销机构和代销机构 30、直销机构：指国泰基金管理有限公司 31、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构，其中可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的深圳证券交易所会员单位 32、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 33、注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 34、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为国泰基金管理公司或接受国泰基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务的机构 称为TA系统 36、证券登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统，通过场内会员单位申购或买入的基金份额登记在证券登记结算系统 37、基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 38、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户 39、基金转型：指对包括国泰金盛封闭由封闭式基金转为上市开放式基金，调整存续期限，终止上市，调整投资目标、范围和策略，修订基金合同，并更名为“国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)”等一系列事项的统称 40、基金合同生效日：指本《国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效起始日，本基金合同自金盛证券投资基金终止上市之日起生效，原《金盛证券投资基金基金合同》自同一日起失效 41、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 42、集中申购期：指本基金合同生效后仅开放申购、不开放赎回的一段时间，最长不超过1个月 43、存续期：指自基金合同生效日起至基金合同终止日止的不定期期限 44、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 45、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日 46、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 47、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 48、交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 49、业务规则：指《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则》、《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》、《深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施细则》、《国泰基金管理有限公司开放式基金业务规则》等相关业务规则，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则，由基金管理人、销售机构和投资人共同遵守 50、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金51、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 52、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为 53、系统内转托管：指投资人将托管在某场内代销机构(或营业网点)的基金份额转托管到其他场内代销机构(或其他营业网点)，或将托管在基金管理人或某场外代销机构的基金份额转托管到其他场外代销机构或基金管理人的行为 54、跨系统转托管：指投资人将托管在某场内代销机构的基金份额转托管到基金管理人或某场外代销机构，或将托管在基金管理人或某场外代销机构的基金份额转托管到某场内代销机构的行为 55、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 56、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 57、元：指人民币元 58、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 59、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 60、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 61、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 62、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 63、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产64、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 65、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 66、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产 67、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免并不能克服且在本基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的客观情况，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易 68、基金产品资料概要：指《国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要》及其更新 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：国泰基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室 办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层 成立时间：1998年3月5日 法定代表人：邱军 注册资本：壹亿壹千万元人民币 联系人：辛怡 联系电话：021-31089000，4008888688
（二）主要人员情况 1、董事会成员 邱军，董事长，硕士研究生，高级经济师。1993年7月至2002年7月，任中国建设银行天津市分行主任科员。2002年7月至2007年10月，任中德住房储蓄银行部门经理。2007年10月至2008年8月，任中国建设银行信用卡天津运作中心高级副经理。2008年8月至2011年4月，任中国建银投资有限责任公司高级业务经理。2011年4月至2014年4月，任中投科信科技股份有限公司总经理。2014年4月至2016年11月，任中投发展有限责任公司监事长、纪委书记。2016年11月至2020年4月，历任建投控股有限责任公司总经理、董事长、党委书记。2020年4月任公司党委书记。2020年12月起任公司董事长、法定代表人、党委书记。 方光鹏，董事，博士研究生。1990年8月至1994年9月，任职于中国科学院应用数学研究所。1997年7月至2005年1月，任职于中国建设银行总行。2005年1月至2007年7月，任职于中国建银投资有限责任公司，历任财会部高级副经理、股权管理部高级副经理。 2007年7月至2010年6月，任浙江省国际信托投资有限公司（后更名为中投信托有限责任公司）计划财务部总经理。2010年 6月起至今，历任中国建银投资有限责任公司长期股权管理部高级业务副经理、战略发展部专职董事。其间，2012年7月至2013年10月兼任建银饭店董事，2013年3月至2014年12月兼任宏源证券监事。2021年3月至今，任中国投资咨询有限责任公司董事。2021年3月起任公司董事。 Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995年在BANK OF ITALY负责经济研究；1995年在UNIVERSITY OF BOLOGNA任金融部助理，1995-1997年在ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融分析师；1999-2004年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL任股票保险研究员；2004-2005年任URWICK CAPITAL LLP合伙人；2005-2006年在CREDIT SUISSE任副总裁；2006-2008年在EURIZONCAPITAL SGR SpA历任研究员/基金经理。2009-2013年任GENERALI INVESTMENTS EUROPE权益部总监。2013-2019年任GENERALI INVESTMENTS EUROPE总经理。2019年4月起任Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation & Institutional Relations主管。2013年11月起任公司董游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（FCII）及英国特许保险师（Chartered Insurer）。1989年至1994年任中国人民保险公司总公司营业部助理经理；1994年至1996年任中国保险（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996年至1998年任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人；1998年至2017年任忠利亚洲中国地区总经理；2002年至今任中意人寿保险有限公司董事；2007年至今任中意财产保险有限公司董事；2007年至2017年任中意财产保险有限公司总经理；2013年至今任中意资产管理有限公司董事；2017年至今任忠利集团大中华区股东代表。2010年6月起任公司董事。 戴建元，董事，大学本科，高级会计师。1994年7月至1998年4月，任福建省泉州电业局财务科会计。1998年 4月至2001年 3月，任福建省电力有限公司财务部会计。2001年3月至2005年8月，任福建省厦门市电业局总会计师。2005年8月至今，历任中国电力财务有限公司福建业务部主任、直属营业部副主任（主持工作、正处级）、直属营业部主任、办公室主任、审计部主任、副总经济师、首席风险师、总风险师。2020年12月起任公司董事。 周向勇，董事，硕士研究生，26年金融从业经历。1996年7月至2004年12月在中国建设银行总行工作，先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004年 12月至 2011年1月在中国建银投资有限责任公司工作，任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。2011年1月加入国泰基金管理有限公司，任总经理助理，2012年11月至2016年7月任公司副总经理，2016年7月起任公司总经理及公司董事。 黄晓衡，独立董事，硕士研究生，高级经济师。1975年7月至1991年6月，在中国建设银行江苏省分行工作，先后任职于计划处、信贷处、国际业务部，历任副处长、处长。1991年6月至1993年9月，任中国建设银行伦敦代表处首席代表。1993年9月至1994年7月，任中国建设银行纽约代表处首席代表。1994年7月至1999年3月，在中国建设银行总行工作，历任国际部副总经理、资金计划部总经理、会计部总经理。1999年3月至2010年1月，在中国国际金融有限公司工作，历任财务总监、公司管委会成员、顾问。2010年4月至2012年3月，任汉石投资管理有限公司（香港）董事总经理。2013年8月至2016年1月，任中金基金管理有限公司独立董事。2017年3月起任公司独立董事。 吴群，独立董事，博士研究生，高级会计师。1986年6月至1999年1月在中国财政研究院研究生部（原财政部财政科研所研究生部）工作，历任讲师、副研究员、副主任、主任。 1991年起聘任中国财政研究院研究生部硕士生导师。1999年1月至2003年6月在沪江德勤月至2005年11月，在中国电子产业工程有限公司工作，担任财务部总经理。2005年11月至2016年7月在中国电子信息产业集团有限公司工作（简称“CEC”），历任审计部副主任、资产部副主任（主持工作）、主任。2014年9月至2016年7月任中国上市公司协会军工委员会副会长，2016年 8月至 2018年 1月任中国上市公司协会军工委员会顾问。2012年 3月至2016年7月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经济师。在CEC工作期间，至2016年11月，在中国电子信息产业集团有限公司所投资的境内外多个公司担任董事、监事。2017年5月至2021年6月任首约科技（北京）有限公司独立董事。2020年8月起任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事。2017年10月起任公司独立董事。 冯丽英，独立董事，大学本科，高级经济师。1984年9月至1987年6月，任北京第二轻工业总公司科员。1987年7月至1998年9月，历任中国建设银行人事部劳动工资处副处长、处长。1998年9月至1999年9月，任中国国际金融有限责任公司人力资源部高级经理。 1999年9月至2005年9月，任中国信达资产管理有限公司人力资源部副总经理（总经理级）。 期间兼任中国耀华浮华玻璃有限责任公司副董事长，中国宏源证券公司监事长。2005年 9月至2011年2月，任中国建设银行总行人力资源部副总经理（总经理级）。期间兼任建信基金管理有限公司监事长。2011年2月至2015年11月，任中国建设银行养老金业务部总经理。2015年11月至2019年7月，任建信养老金管理有限责任公司总裁。2020年12月起任公司董事。 2、监事会成员 杨光琰，监事会主席，硕士研究生。1993年7月至1995年9月在建设银行咸阳市分行房地产信贷部担任科员，1998年7月至2002年4月在北京市竞天公诚律师事务所担任律师，2002年4月至2007年4月在北京市未名律师事务所担任合伙人，2007年4月至2012年10月在中国建银投资有限责任公司先后担任法律部高级副经理、高级经理、项目法务组负责人、法律二组负责人，2012年10月至2013年2月在建投投资有限责任公司担任公司党委委员、副总经理，2013年2月至2020年4月在中国投资咨询有限责任公司担任公司副总经理，2020年4月至2022年7月在中国建银投资有限责任公司先后担任法律合规部副总经理、法律合规部总经理。2022年6月起先后任公司纪委书记、监事会主席。 李箐，监事，研究生。1997年7月至1997年8月，中国电力信托投资有限公司资金部员工。1997年8月至1999年7月，中电信实业开发总公司财务部员工。1999年7月至1999年12月，中国电力信托投资有限公司财务部员工。2000年1月起，在中国电力财务有限公年12月起任公司监事。 邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001年9月加盟国泰基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理，2008年4月至2018年3月任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理，2009年5月至2018年3月任国泰区位优势混合型证券投资基金（原国泰区位优势股票型证券投资基金）的基金经理，2013年9月至2015年3月任国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）的基金经理，2015年9月至2018年3月任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理，2019年7月至2020年7月任国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理，2021年9月起任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月至2019年3月任投资总监（权益），2019年4月至2020年7月任投资总监（FOF），2020年8月起任投资总监（权益）。2015年8月起任公司职工监事。 吴洪涛，监事，大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003年7月至2008年1月，任金鹰基金管理有限公司运作保障部经理。2008年 2月加入国泰基金管理有限公司，历任信息技术部工程师、运营管理部总监助理、运营管理部副总监，现任运营管理部总监。 2019年5月起任公司职工监事。 宋凯，监事，大学本科。2008年9月至2012年10月，任毕马威华振会计师事务所上海分所助理经理。2012年12月加入国泰基金管理有限公司，历任审计部总监助理、纪检监察室副主任，现任审计部总监、风险管理部总监。2017年3月起任公司职工监事。 3、高级管理人员 邱军，董事长，简历情况见董事会成员介绍。 周向勇，总经理，简历情况见董事会成员介绍。 张畔，硕士研究生，16年金融从业经历。2006年7月至2021年9月在中国建银投资有限责任公司工作，先后担任资产处置部业务副经理，企业管理部业务经理，办公室业务运营处高级业务副经理、负责人，党委办公室主任助理，办公室（党办、董办、监办）副主任、主任等。2021年9月加入国泰基金管理有限公司，担任党委委员。2021年10月起担任公司副总经理。 张玮，硕士研究生，22年金融从业经历。2000年至2004年，在申银万国证券研究所任分析师。2004年至 2007年，在银河基金管理有限公司历任高级研究员、基金经理。2007年至2015年在国泰基金管理有限公司历任基金经理、研究部总监、权益投资总监等职务。 理有限公司，任公司总经理助理，2021年3月起担任公司副总经理。 李辉，大学本科，22年金融从业经历。1997年7月至2000年4月任职于上海远洋运输公司，2000年4月至2002年12月任职于中宏人寿保险有限公司，2003年1月至2005年7月任职于海康人寿保险有限公司，2005年 7月至 2007年7月任职于 AIG集团，2007年 7月至2010年3月任职于星展银行。2010年4月加入国泰基金管理有限公司，先后担任财富大学负责人、总经理办公室负责人、人力资源部（财富大学）及行政管理部负责人，2015年8月至2017年2月任公司总经理助理，2017年2月起担任公司副总经理。 封雪梅，硕士研究生，24年金融从业经历。1998年8月至2001年4月任职于中国工商银行北京分行营业部；2001年5月至2006年2月任职于大成基金管理有限公司，任高级产品经理；2006年3月至2014年12月任职于信达澳银基金管理有限公司，历任市场总监、北京分公司总经理、总经理助理；2015年1月至2018年7月任职于国寿安保基金管理有限公司，任总经理助理；2018年7月加入国泰基金管理有限公司，担任公司副总经理。 倪蓥，硕士研究生，21年金融从业经历。曾任新晨信息技术有限责任公司项目经理；2001年 3月加入国泰基金管理有限公司，历任信息技术部总监、信息技术部兼运营管理部总监、公司总经理助理，2019年6月起担任公司首席信息官。 刘国华，博士研究生，28年金融从业经历。曾任职于山东省国际信托投资公司、万家基金管理有限公司；2008年 4月加入国泰基金管理有限公司，先后担任产品规划部总监、公司首席产品官、公司首席风险官，2019年3月起担任公司督察长。 4、本基金基金经理 （1）现任基金经理 姜英，硕士研究生，10年证券基金从业经历。本科毕业于北京大学生命科学学院，获得金融学和管理学硕士。曾任职于国金证券、光大保德信基金，负责医药和消费领域研究。 2016年3月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。2020年12月至2022年6月任国泰金牛创新成长混合型证券投资基金的基金经理，2022年2月起兼任国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理，2022年 3月起兼任国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。 （2）历任基金经理 自本基金成立起至2013年6月12日由张玮担任基金经理，自2013年6月13日起至2014年7月15日由张玮和周伟锋共同担任基金经理，自2014年7月16日起至2015年5经理，自2022年3月1日起至2022年3月21日由杨飞、姜英共同担任基金经理，自2022年3月22日起至今由姜英担任基金经理。 5、本基金投资决策委员会成员 本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司高级管理人员、投研部门负责人及业务骨干等相关人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员，督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同，审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则，以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。 投资决策委员会成员组成如下： 主任委员： 周向勇：总经理 执行委员： 张玮：副总经理 委员： 邓时锋：投资总监（权益） 吴向军：投资总监（海外） 胡松：投资总监（养老金）、养老金及专户投资部总监 索峰：投资总监（固收）、绝对收益投资部总监 孙蔚：研究部总监 6、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。 （三）基金管理人职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩（9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金管理人承诺严格遵守基金合同的规定，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生。 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 （五）基金经理承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，且不利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （六）基金管理人内部控制制度 1、内部控制制度概述 基金管理人为防范和化解经营运作中面临的风险，保证经营活动的合法合规和有效开展，制定了一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施，形成了公司完整的内部控制体系。该内部控制体系涵盖了内部会计控制、风险管理控制和监察稽核制度等公司运营的各个方面，并通过相应的具体业务控制流程来严格实施。 （1）内部风险控制遵循的原则 1）全面性原则：内部风险控制必须覆盖公司所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节； 2）独立性原则：公司设立独立的稽核监察部门，稽核监察部门保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门内部风险控制工作进行稽核和检查； 3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上形成一种相互制约的机制，4）保持与业务发展的同等地位原则：公司的发展必须建立在风险控制制度完善和稳固的基础上，内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上； 5）定性和定量相结合原则：建立完备风险控制指标体系，使风险控制更具客观性和操作性。 （2）内部会计控制制度 公司根据国家有关法律法规和财务会计准则的要求，建立了完善的内部会计控制制度，实现了职责分离和岗位相互制约，确保会计核算的真实、准确、完整，并保证各基金会计核算和公司财务管理的相互独立，保护基金资产的独立、安全。 （3）风险管理控制制度 公司为有效控制管理运营中的风险，建立了一整套完整的风险管理控制制度，其内容由一系列的具体制度构成，主要包括：岗位分离和空间分离制度、投资管理控制制度、信息技术控制、营销业务控制、信息披露制度、资料保全制度和独立的稽核制度、人力资源管理以及相应的业务控制流程等。通过这些控制制度和流程，对公司面临的投资风险和管理风险进行有效的控制。 （4）监察稽核制度 公司实行独立的监察稽核制度，通过对稽核监察部门充分授权，对公司执行国家有关法律法规情况、以及公司内部控制制度的遵循情况和有效性进行全面的独立监察稽核，确保公司经营的合法合规性和内部控制的有效性。 2、基金管理人内部控制制度要素 （1）控制环境 公司经过多年的管理实践，建立了良好的控制环境，以保证内部会计控制和管理控制的有效实施，主要包括科学的公司治理结构、合理的组织结构和分级授权、注重诚信并关注风险的道德观和经营理念、独立的监察稽核职能等方面。 1）公司建立并完善了科学的治理结构。董事会下设提名及资格审查委员会、薪酬委员会、考核委员会等专业委员会，对公司重大经营决策和发展规划进行决策及监督； 2）在组织结构方面，公司设立的执行委员会、投资决策委员会、风险管理委员会等机构分别负责公司经营、基金投资和风险控制等方面的决策和监督控制。同时公司各部门之间有明确的授权分工和风险控制责任，既相互独立，又相互合作和制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风险控制体系； 业道德教育和风险观念，形成了诚信为本和稳健经营的企业文化； 4）公司稽核监察部门拥有对公司任何经营活动进行独立监察稽核的权限，并对公司内部控制措施的实施情况和有效性进行评价和提出改进建议。 （2）控制的性质和范围 1）内部会计控制 公司建立了完善的内部会计控制，保证基金核算和公司财务核算的独立性、全面性、真实性和及时性。 首先，公司根据国家有关法律法规、有关会计制度和准则，制定了完善的公司财务制度、基金会计制度以及会计业务控制流程，做好基金业务和公司经营的核算工作，真实、完整、准确地记录和反映基金运作情况和公司财务状况。 其次，公司将基金会计和公司财务核算从人员上、空间上和业务活动上严格分开，保证两者相互独立，各基金之间做到独立建账、独立核算，保证基金资产和公司资产之间、以及各基金资产之间的相互独立性。 公司建立了严格的岗位职责分离控制、凭证与记录控制、资产接触控制、独立稽核等制度，确保在基金核算和公司财务管理中做到对资源的有效控制、有关功能的相互分离和各岗位的相互监督等。 另外公司还建立了严格的财务管理制度，执行严格的预算管理和财务费用审批制度，加强成本控制和监督。 2）风险管理控制 公司在经营管理中建立了有效的风险管理控制体系，主要包括： 岗位分离和空间隔离制度：为保证各部门的相对独立性，公司建立了明确的岗位分离制度；同时实行空间隔离制度，建立防火墙，充分保证信息的隔离和保密； 投资管理业务控制：通过建立完整的研究业务控制、投资决策控制、交易业务控制，完善投资决策委员会的投资决策职能和风险管理委员会的风险控制职能，实行投资总监和基金经理分级授权制度和股票池制度，进行集中交易，以及风险管理部对投资交易实时监控等，加强投资管理控制，做到研究、投资、交易、风险控制的相互独立、相互制约和相互配合，有效控制操作风险；建立了科学先进的投资风险量化评估和管理体系，控制投资业务中面临的市场风险、集中风险、流动性风险等；建立了科学合理的投资业绩绩效评估体系，对投资管理的风险和业绩进行及时评估和反馈； 维护、网络安全、数据库管理、危机处理机制等方面均制定实施了完善的制度和控制流程； 营销业务控制：公司制定了完善的市场营销、客户开发和客户服务制度，以保证在营销业务中对有关法律法规的遵守，以及对经营风险的有效控制； 信息披露控制和资料保全制度：公司制定了规范的信息披露管理办法，保证信息披露的及时、准确和完整；在资料保全方面，建立了完善的信息资料保全备份系统，以及完整的会计、统计和各种业务资料档案； 独立的监察稽核制度：稽核监察部门有权对公司各业务部门工作进行稽核检查，并保证稽核的独立性和客观性。 3）内部控制制度的实施 公司风险管理委员会首先从总体上制定了公司风险控制制度，对公司面临的主要风险进行辨识和评估，制定了风险控制原则。在风险管理委员会总体方针指导下，各部门根据各自业务特点，对业务活动中存在的风险点进行了揭示和梳理，有针对性地建立了详细的风险控制流程，并在实际业务中加以控制。 （3）内部控制制度实施情况检查 公司稽核监察部门在进行风险评估的基础上，对公司各业务活动中内部控制措施的实施情况进行定期和不定期的监察稽核，重点是业务活动中风险暴露程度较高的环节，以确保公司经营合法合规、以及内部控制制度的有效遵循。 在确保现有内部控制制度实施情况的基础上，公司会根据新业务开展和市场变化情况，对内部控制制度进行及时的更新和调整，以适应公司经营活动的变化。公司稽核监察部门在对内部控制制度的执行情况进行监察稽核的基础上，也会重点对内部控制制度的有效性进行评估，并提出相应改进建议。 （4）内部控制制度实施情况的报告 公司建立了有效的内部控制制度实施报告流程，各部门对于内部控制制度实施过程中出现的失效情况须及时向公司高级管理层和稽核监察部门报告，使公司高级管理层和稽核监察部门及时了解内部控制出现的问题并作出妥善处理。 稽核监察部门在对内部控制实施情况的监察中，对发现的问题均立即向公司高级管理层报告，并提出相应的建议，对于重大问题，则通过督察长及时向公司董事长和中国证监会报告。同时稽核监察部门定期出具独立的监察稽核报告，直接报公司董事长和中国证监会。 3、基金管理人内部控制制度声明书 场变化和业务发展不断完善内部控制制度，切实维护基金份额持有人的合法权益。 四、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：李申 联系电话：(021)6063 7102 2、主要人员情况 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、运营管理处、跨境托管运营处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合规监督处等12个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工300余人。 自 2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 3、基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2022年1季度末，中国建设银行已托管 1203只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。截至目前，中国建设银行先后多次被《全球托管人》、 《财资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并在 2017、2019、2020、2021年分别荣获《亚洲银行家》颁发的“最佳托管系统实施奖”、“中国年度托管业务科技实施奖”、“中国年度托管银行（大型银行）”以及“中国最佳数字化资产托管银行”奖项。 （二）基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 3、内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 （1）每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 （2）收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 （3）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。 五、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销机构
本基金的其他销售机构信息详见基金管理人网站。基金管理人可根据有关法律法规规定，增减或变更销售机构，并在基金管理人网站上公示。 （二）注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：于文强 联系人：赵亦清 电话：010-50938600 传真：010-50938907 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心18楼至20楼 负责人：韩炯 联系电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：黎明、丁媛 联系人：丁媛 （四）审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室 办公地址：中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：张晓阳 经办注册会计师：张炯、张晓阳 六、基金的历史沿革 国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)由金盛证券投资基金转型而成。 （一）金盛证券投资基金（原珠江证券投资基金） 珠江证券投资基金的前身是珠江投资基金。经中国证监会证监基金字[2000]39号文及中国证监会证监基金字[2000]40号文批准，珠江投资基金进行了规范清理，并于2000年4月26日办理了基金资产移交手续，并正式更名为珠江证券投资基金。 珠江证券投资基金由国泰君安证券股份有限公司和国泰基金管理有限公司两家发起人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关规定和《珠江证券投资基金基金契约》(后更名为《珠江证券投资基金基金合同》)发起。珠江证券投资基金为契约型封闭式，存续期为10年，发行规模为233,640,000份基金份额。 珠江证券投资基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。珠江证券投资基金经深圳证券交易所深证上字[2000]79号文审核同意，于2000年6月30日在深圳证券交易所挂牌交易。 珠江证券投资基金于2000年8月28日将基金份额总额由原有的233,640,000份基金份额扩募至5亿份基金份额，存续期限延长5年至2009年11月30日，扩募部分基金份额于2000年9月21日上市交易。珠江证券投资基金自2000年9月21日起更名为“金盛证券投资基金”。 2009年7月21日0时至2009年8月20日17时，金盛证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，大会审议通过了《关于金盛证券投资基金转型有关事项的议案》，内容包括金盛证券投资基金由封闭式基金转为上市开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略以及修订基金合同等。依据中国证监会2009年9月8日证监许可[2009]925号文核准，基金份额持有人大会决议生效。依据持有人大会决议，基金管理人将向深交所申请基金终止上市，自基金终止上市之日起，原《金盛证券投资基金基金合同》失效，《国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)基金合同》生效，基金正式转型为上市开放式基金，存续期限调整为不定期，基金投资目标、范围和策略调整，同时基金更名为“国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)”。 根据2014年8月8日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施〈公开募集证券投资基金运作管理办法〉有关问题的规定》及《国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，本基金自2015年8月8日起基金类别变更为混合型基金，基金名称由“国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）”修改为“国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）”，基金合同部分条款相应修订。 （二）珠江投资基金 珠江投资基金是广州市以广州珠江实业集团有限公司、广州证券有限责任公司等发起设立的一家证券投资基金。1994年 8月广州珠江投资基金以团体预约向社会公众募集方式发行，基金份额每份发行价格为1.03元，其中：每份面值为1.00元；发行费用为0.03元，七、基金的存续 （一）基金类型和存续期限 1、基金的类别：混合型证券投资基金； 2、基金的运作方式：契约型开放式； 3、基金存续期限：不定期。 4、基金类别的变更：根据2014年8月8日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于实施〈公开募集证券投资基金运作管理办法〉有关问题的规定》及《国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，本基金自2015年8月8日起基金类别变更为混合型基金，基金名称由“国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）”修改为“国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）”，基金合同部分条款相应修订。 （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额 基金存续期内，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量连续 20个工作日达不到200人，或连续20个工作日基金资产净值低于5000万元，基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。 八、基金的集中申购 （一）集中申购期 本基金自2009年10月22日至2009年11月18日开放申购，期间不开放赎回，称为“集中申购期”。 （二）销售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者以及合格境外机构投资者。 （三）销售场所 投资人应当在基金管理人和场内、场外代销机构办理基金销售业务的营业场所或按基金管理人和场内、场外代销机构提供的其他方式办理基金的集中申购。 投资人可使用深圳证券账户，通过深圳证券交易所交易系统办理集中申购业务，场内代销机构为基金管理人指定的具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位。 投资人还可使用开放式基金账户，通过基金管理人、场外代销机构柜台系统办理集中申购业务。 （四）集中申购期基金份额面值 本基金集中申购期每份基金份额面值为人民币1.00元，场内集中申购挂牌价格为1.00元。 （五）销售规模上限 本基金不设集中申购规模上限。 （六）集中申购安排 1、集中申购时间：2009年10月22日至2009年11月18日。场内集中申购时间为深圳证券交易所交易日交易时间，场外集中申购具体业务办理时间以各销售机构的规定为准。 2、集中申购开户：投资人办理场内集中申购时，需具有深圳证券账户。已有深圳证券账户的投资人可直接申购上市开放式基金。尚无深圳证券账户的投资人可通过中国结算深圳分公司的开户代理机构开立账户。 投资人办理场外集中申购时，需具有开放式基金账户。其中：已通过场外销售机构办理过开放式基金账户注册或注册确认手续的投资人，可直接办理本基金场外集中申购业务；已有深圳证券账户的投资人，可通过场外销售机构以其持有的深圳证券账户向中国证券登记结算有限责任公司申请注册开放式基金账户；尚无深圳证券账户的投资人，可通过场外销售机构向中国证券登记结算有限责任公司申请账户注册，中国证券登记结算有限责任公司将为其配发深圳基金账户，同时将该账户注册为开放式基金账户。 3、集中申购代码：本基金集中申购代码为160211。 4、集中申购费用 （1）本基金集中申购费在投资人申购基金份额时收取，费率具体如下：
（3）投资人重复申购时，需按单笔集中申购金额对应的费率分别计算集中申购费用。 如果投资人的集中申购申请只有部分获得成功确认，则按有效集中申购金额对应的费率计算集中申购费用。 （七）集中申购确认比例和确认结果 经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，本基金最终确认的有效净申购金额为4,512,989,592.69元人民币，折合基金份额4,512,989,592.69份。有效申购申请确认金额产生的银行利息共计1,379,695.40元人民币，折合基金份额1,379,695.40份。截止2009年11月24日本次集中申购有效净申购资金及其已结的银行利息已全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的本基金托管专户。 本次集中申购有效申购户数为47,733户，按照每份基金份额初始面值1.00元人民币计算，本次集中申购有效净申购资金及其产生的利息结转的基金份额共计 4,514,369,288.09份，已分别计入各基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。 （八）基金份额折算基本情况 1、折算基准日：2009年11月23日 2、折算对象：折算基准日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原国泰金盛封闭份额。 3、基金份额变更登记日：2009年11月24日 4、折算方式 （1）基金份额折算基准日收市后，基金管理人计算当日的基金资产净值 X、基金份额总额Y，并与基金托管人进行核对； （2）由于基金份额折算基准日的目标基金份额净值为 1.000元，基金份额折算比例=X/Y，采用截位的方法保留到小数点后第9位； （3）基金份额计算结果以截位法保留到整数位，舍去部分所代表的资产归基金所有。 （九）基金份额折算结果 经本基金管理人计算并经本基金托管人中国建设银行股份有限公司确认，基金份额折算基准日折算前基金资产净值 596,920,031.94元，原国泰金盛封闭的基金份额按照1:1.193840063的折算比例进行折算，折算后基金份额净值为1.000元，折算后的基金份额总额为596,920,031.00份。 本基金管理人已向中国结算深圳分公司提出基金份额的变更登记申请，中国结算深圳分公司已于2009年11月24日进行了基金份额的变更登记。 九、基金份额的上市交易 基金集中申购期结束后，基金管理人可以根据有关规定，申请本基金的基金份额上市交易。基金上市交易后，登记在证券登记结算系统的基金份额可直接在深圳证券交易所上市交易；登记在注册登记系统中的基金份额可通过跨系统转托管业务将基金份额转托管到证券登记结算系统中，再上市交易。 （一）上市交易的地点 深圳证券交易所。 （二）上市交易的时间 本基金已于2010年1月7日起在深圳证券交易所上市交易。 （三）上市交易的规则 1、本基金上市首日的开盘参考价为前一交易日基金份额净值； 2、本基金实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%，自上市首日起实行； 3、本基金买入申报数量为100份或其整数倍； 4、本基金申报价格最小变动单位为0.001元人民币； 5、本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及业务规则等相关规定。 （四）上市交易的费用 本基金上市交易的费用遵循《深圳证券交易所交易规则》及业务规则等相关规定，比照封闭式基金的有关规定办理。 （五）上市交易的行情揭示 本基金在深圳交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。 （六）上市交易的注册登记 投资人T日买入成功后，注册登记机构在T日自动为投资人登记权益并办理注册登记手续，投资人自T＋1日（含该日）后有权卖出该部分基金； 投资人T日卖出成功后，注册登记机构在T日自动为投资人办理扣除权益的注册登记手续。 （七）上市交易的停复牌 本基金的停复牌按照相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。 （八）暂停上市的情形和处理方式 本基金上市后，发生下列情况之一时，应暂停上市交易： 1、基金份额持有人数连续20个工作日低于1000人； 2、基金总份额连续20个工作日低于2亿份； 3、违反国家有关法律、法规，被中国证监会决定暂停上市； 4、严重违反《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》； 5、深圳证券交易所认为须暂停上市的其他情况。 发生上述暂停上市情形时，基金管理人在接到深圳证券交易所通知后，应立即在至少一种指定媒介上刊登暂停上市公告。 （九）恢复上市的公告 暂停上市情形消除后，基金管理人可向深圳证券交易所提出恢复上市申请，经深圳证券交易所核准后，可恢复本基金上市，并在至少一种指定媒介上刊登恢复上市公告。 （十）终止上市的情形和处理方式 发生下列情况之一时，本基金应终止上市交易： 1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、深圳证券交易所认为须终止上市的其他情况。 发生上述终止上市情形时，由深圳证券交易所终止本基金上市交易，基金管理人报经中国证监会备案后终止本基金的上市，并在至少一种指定媒介上刊登终止上市公告。 （十一）相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，由基金管理人对本基金基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基金份额持有人大会，并在本基金更新的招募说明书中列示。 十、基金份额的申购、赎回与转换 （一）申购和赎回场所 投资人可使用深圳证券账户，通过深圳证券交易所交易系统办理申购、赎回业务，场内代销机构为具有基金代销业务资格且具有场内基金申购赎回资格的深圳证券交易所会员单位（集中申购期场内代销机构为具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位）。投资人还可使用开放式基金账户，通过基金管理人、场外代销机构柜台系统办理申购、赎回业务。 投资人应当在基金管理人和场内、场外代销机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按基金管理人和场内、场外代销机构提供的其他方式办理基金的申购和赎回。 基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并在管理人网站公示。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金管理人于2010年1月7日起开始办理本基金的日常申购、赎回业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人申购的先后次序进行顺序赎回； 4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 5、投资人通过深圳证券交易所交易系统办理本基金的场内申购、赎回业务时，需遵守深圳证券交易所的相关业务规则； 6、集中申购期业务规则参见基金份额发售公告中的规定。 基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构和深圳证券交易所规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构和深圳证券交易所规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。 2、申购和赎回申请的确认 以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在 T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构及深圳证券交易所规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。 3、申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项退还给投资人。 投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 （五）申购与赎回的限制 每次申购金额不得低于1元。 2、投资者可以多次申购，累计申购金额不设上限。 3、投资人可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回申请最低份数为1份,若某投资人在销售机构保留的基金份额不足 1份或某笔赎回导至该持有人在该销售机构保留的基金份额少于1份, 则剩余部分基金份额赎回时应全部赎回。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 5、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 （六）申购与赎回的费率 1、本基金申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者在申购本基金时需交纳前端申购费，费率具体如下：
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 （七）申购份数与赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算 （1）申购费用适用比例费率时，申购份数的计算方法如下： 净申购金额＝申购金额/(1＋前端申购费率) 前端申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份数＝净申购金额/申购当日基金份额净值 （2）申购费用为固定金额时，申购份数的计算方法如下： 前端申购费用＝固定金额 净申购金额=申购金额－前端申购费用 申购份数＝净申购金额/申购当日基金份额净值 对于办理场内申购的投资者，申购份数的计算采用截尾法保留至整数位，不足1份部分对应的申购资金将返回给投资者。对于办理场外申购的投资者，申购份数的计算以四舍五入的方法保留小数点后两位，由此误差产生的损失或收益归入基金财产。 例，某投资人投资 5,000元申购本基金，对应费率为 1.5%，假设申购当日基金份额净值为1.128元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝5,000/（1+1.5%）＝4,926.11元 申购费用＝5,000－4,926.11＝73.89元 申购份数＝4,926.11/1.128＝4,367.12份 因场内申购份额保留至整位份，故投资人申购所得份额为4,367份，整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还给投资人。具体计算公式为： 实际净申购金额=4,367*1.128=4925.98元 退款金额=5,000-4925.98-73.89=0.13元 即投资人投资5,000元从场内申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.128元，则可得到4,367份基金份额,退款0.13元。 得到4,367.12份基金份额。 2、赎回金额的计算 赎回金额的计算方法如下： 赎回金额＝赎回份数×T日基金份额净值 赎回费用＝赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额-赎回费用 例四：假定某投资人赎回10,000份基金份额，赎回当日基金份额净值为1.250元，则其获得的赎回金额计算如下： 赎回金额=10,000×1.250=12,500.00元 赎回费用＝12,500×0.5%＝62.50元 净赎回金额=12,500-62.50＝12,437.50元 3、本基金赎回金额的计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4．本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 （八）申购与赎回的注册登记 1、投资人申购基金成功后，正常情况下，基金注册登记机构在T+1工作日为投资人增加权益并办理注册登记手续，投资人自T+2工作日起有权赎回该部分基金份额。 2、投资人赎回基金成功后，正常情况下，基金注册登记机构在T+1工作日为投资人扣除权益并办理相应的注册登记手续。 基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并最迟于开始实施前2日予以公告。 （九）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 5、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 6、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 7、因基金收益分配、或基金投资组合内某个或某些证券进行权益分配等原因，使基金管理人认为短期内继续接受收购可能会影响或损害现有基金份额持有人利益的。 8、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构因技术故障或异常情况导致基金销售系统、注册登记系统、基金会计系统或证券结算登记系统无法正常运行。 9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资人持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。法律法规或中国证监会另有规定的除外。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、4、5、6、7、8、10项暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。发生上述第 9项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （十）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 3、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 4、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已接受的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回，延期支付最长不得超过 20个工作日，并在指定媒介上公告。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。 （十一）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10％的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 若本基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过基金总份额 50%以上的赎回申请的情形下：对于该基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 50%以上的部的部分，可以根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。其中，场内的处理方式按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则办理。 （3）暂停赎回：连续2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在指定媒介上刊登公告。 （十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个开放日的基金份额净值。 4、如发生暂停的时间超过2周，暂停期间，基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1次。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2日在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个开放日的基金份额净值。 （十三）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理，并按基金注册登记机构规定的标准收费，基金的非交易过户规则以业务规则的规定为准。 （十五）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。系统内转托管和跨系统转托管遵循相关业务规则进行办理。 （十六）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 （十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定或相关公告。 十一、基金的投资 （一）投资目标 本基金主要投资于具有较高成长性和良好基本面的中小盘股票。在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金股票资产投资比例占基金资产的60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%。其中，权证投资比例占基金资产净值的 0-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金将不低于80%的股票资产投资于具有高成长性和良好基本面的中小盘成长股票。 基金管理人每季末将对中国A股市场中的股票按流通市值从小到大排序并相加，选择累计流通市值占A股总流通市值前1/2的股票，称为中小盘股票。 如果今后市场中出现更科学合理的中小盘股票界定及流通市值计算方式，本基金将予以相应调整，并提前三个工作日公告变更后具体的计算方法。 如法律法规或中国证监会修改对基金投资品种的规定，基金管理人在履行相应程序后，可以依据新的规定修订基金的投资范围及投资比例。 （三）投资策略 基金管理人在构建投资组合的过程中，遵循以下投资策略： 1、资产配置策略 根据宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，预测未来一段时间内固定收益市场、股票市场的风险与收益水平，结合基金合同的资产配置范围、组合投资止损点，借助风险收益规划模型，得到一定阶段股票、债券和现金资产的配置初始比例，再进行综合的对比分析和评估后作出大类资产配置方案。 本基金资产配置主要包括战略性资产配置和战术性资产配置： 战略性资产配置首先分析较长时间段内所关注的各类资产的预期回报率和风险，然后确定最能满足基金风险-回报率目标的资产组合。 战术性资产配置根据过去的各类资产长短期平均回报率不同，预测其未来的短期性回报2、股票投资策略 （1）股票选择过程 本基金的股票资产投资主要以具有较好的成长性和基本面良好的中小盘股票为投资对象，采取自下而上、三重过滤的精选个股策略。首先，通过对股票的流通市值进行排序，构成中小盘上市公司股票池；其次，利用“成长因子”筛选出具有成长性的上市公司，构成具有成长优势的中小盘股票池；最后，通过相对价值评估以及实地调研，选择价值被低估上市公司，形成优化的股票投资组合。 （2）成长型股票筛选 本基金对中小盘股票池的股票的成长性筛选采用“成长因子”，主要包括销售收入增长率、净利润增长率、总资产增长率、净资产收益率增长率等，对上市公司进行成长性评价，分析和预测企业未来的成长性，剔除不符合本基金投资要求的股票，筛选出近期成长性高的股票，形成二级股票备选池。 （3）相对价值评估分析 在二级股票备选池范围内，本基金利用相对价值评估，形成可投资的股票组合。相对价值评估主要运用国际化视野，采用专业的估值模型，合理使用估值指标，将国内上市公司的有关估值与国际公司相应指标进行比较，选择其中价值被低估的公司。具体采用的方法包括股息贴现模型、自由现金流贴现模型、市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA等方法。 （4）实地调研 对于本基金计划重点投资的上市公司，公司投资研究团队将实地调研上市公司，深入了解其管理团队能力、企业经营状况、重大投资项目进展以及财务数据真实性等。为了保证实地调研的准确性，投资研究团队还将通过上市公司的上游供货商、下游客户、竞争对手和业务合作伙伴，以及税务、海关等行政管理部门对调研结论进行核实。 （5）建立投资组合 本基金将在案头分析和实地调研的基础上，建立买入和卖出股票名单，并选择合理时机，稳步建立投资组合。在建立投资组合过程中，本基金还将注重投资对象的交易活跃程度，以保证整体组合具有良好的流动性。 3、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础，结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，通过债券置换和收益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资管理。 以对长期利率预期为基础确定期限结构。在预期利率下降时，增加组合久期，提高债券价格上升产生的收益；在预期利率上升时，减小组合久期，降低债券价格下降产生的损失。 如果预期市场收益率曲线作强烈的整体向上平移，降低债券组合的整体持仓比例，同时降低组合久期，来使组合损失降到最低。 以收益率曲线分析为基础确定收益率曲线配置。根据收益率曲线可能发生变动的种类，如平坦化、陡峭化、正向蝴蝶型、反向蝴蝶型等，通过子弹形、哑铃形和梯形等配置方法，在短、中、长期债券间确定比例，以期从短、中、长期债券的相对价格差中取得收益。 以相对利差分析为基础确定类属配置。通过对各类属债券历史利差的数量化分析，寻找市场投资机会。比如在预期国债与金融债利差缩小时，卖出国债，买入金融债。 以流动性分析和收益率分析为基础确定市场配置。交易所国债市场发行总量较小，大额交易流动性较差、小额交易流动性较好，而银行间国债市场发行总量较大，大额交易成本低，某些时段流动性较好。故根据不同时段对流动性的不同需求，在两个市场间配置债券资产。 在通过上述配置方法构建债券组合之后，本基金在出现以下情况时对债券投资组合进行动态调整： 短期经济运行指标, 如短期通货膨胀率、短期名义利率、汇率等发生变动，引起的市场实际利率的变动； 中长期国内通货膨胀预期的变动引起中长期利率走势变动，导致整个投资组合重新估价； 央行通过公开市场操作引导市场收益率水平的走向，从而引起债券市场结构性调整； 债券一级市场上的发行方式创新及新债定价与认购情况发生变化，导致二级市场收益率产生波动； 由于市场交易规则改变等因素引起的流动风险溢价的重新估价； 市场平均风险偏好的变化引起信用风险溢价的变动； 单个券种或某一类别债券的定价偏差，也就是市场失衡导致的投资机会等。 5、权证投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。 6、资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 （四）业绩比较基准 本基金的业绩基准=35%×天相中盘成长指数＋45%×天相小盘成长指数＋20%×中证全债指数 天相风格指数系列包含三个规模风格指数——天相大盘、天相中盘和天相小盘，以及六个价值成长风格指数——大盘价值、大盘成长、中盘价值、中盘成长、小盘价值和小盘成长。 编制方法是：将股票按照流通市值排序，累计流通市值前30%的股票为天相大盘，累计流通市值中间40%的股票为天相中盘，累计流通市值后30%的股票为天相小盘。然后在每个规模类中将股票按照B/P值分成价值成长，并保证每个规模类的价值成长指数的流通市值相同。 中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，也是中证指数公司编制并发布的首只债券类指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成，中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标，为债券投资人提供投资分析工具和业绩评价基准。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价，能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。 随着法律法规和市场环境发生变化，如果上述业绩比较基准不适用本基金、或者本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布，或者推出更权威的能够表征本基金风险收益特征的指数，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，报中国证监会备案，基金管理人应在调整前2个工作日在至少一种指定媒介上予以公告。 （五）风险收益特征 本基金为混合型基金，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 （六）投资限制 1、组合限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制： （1）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%； （2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%； （3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%； （4）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； （5）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%； （6）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%； （7）本基金股票资产投资比例占基金资产的 60%-95%；债券、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%； （8）本基金将不低于80%的股票资产投资于具有高成长性和良好基本面的中小盘股票； （9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%； （10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； （11）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%； （12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （13）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； （14）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 0.5%； （16）保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； （17）本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的2%； （18）本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； （19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致； （20）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算； （22）法律法规及本基金合同规定的其他限制。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（13）、（16）、（19）、（20）项另有约定外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券； （6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （8）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动； （9）法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 （七）基金管理人代表基金行使股东及债权人权利的处理原则 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东及债权人权利，保护基金份额持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。 （八）基金的融资、融券 本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 （九）基金投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2022年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2022年6月30日，本报告所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况
 |