国泰金鼎价值 (519021): 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金更新招募说明书(2022年第一号)
原标题:国泰金鼎价值 : 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金更新招募说明书(2022年第一号) 国国泰泰金金鼎鼎价价值值精精选选混混合合型型 国国泰泰金金鼎鼎价价值值精精选选混混合合型型 证证证证券券券券投投投投资资资资基基基基金金金金更更更更新新新新招招招招募募募募说说说说明明明明书书书书 （（（（2222000022222222年年年年第第第第一一一一号号号号）））） 基基基基金金金金管管管管理理理理人人人人：：：：国国国国泰泰泰泰基基基基金金金金管管管管理理理理有有有有限限限限公公公公司司司司 基基基基金金金金托托托托管管管管人人人人：：：：中中中中国国国国建建建建设设设设银银银银行行行行股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 重重重重要要要要提提提提示示示示 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（以下简称“国泰金鼎价值基金”或“本基金”）由金鼎证券投资基金转型而来。基金转型经2007年3月9日金鼎证券投资基金基金份额持有人大会决议通过，并获中国证监会2007年3月27日证监基金字[2007]88号文核准。自2007年4月11日起，由《金鼎证券投资基金基金合同》修订而成的《国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金合同》生效。 国泰基金管理有限公司（“本基金管理人”或“基金管理人”或“管理人”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金集中申购的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资者拟申购本基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。 本基金投资科创板股票时，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险和政策风险等。 本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》、基金产品资料概要。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本次招募说明书更新事由为年度更新。本招募说明书所载投资组合报告为2022年2季度报告，净值表现数据截止日为2022年6月30日，主要人员情况截止日为2022年11月10日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止日为2022年9月30日。（本报告中财务数据未经审计） 目 录 第一节 绪言 ........................................................ 4 第二节 释义 ........................................................ 4 第三节 基金管理人 .................................................. 8 第四节 基金托管人 ................................................. 20 第五节 相关服务机构 ............................................... 22 第六节 基金的沿革 ................................................. 23 第七节 基金的存续 ................................................. 25 第八节 基金的集中申购和份额补偿 ................................... 25 第九节 基金份额的申购、赎回与转换 ................................. 28 第十节 基金的投资 ................................................. 38 第十一节 基金的业绩 ............................................... 48 第十二节 基金的融资、融券 ......................................... 49 第十三节 基金财产 ................................................. 49 第十四节 基金资产估值 ............................................. 50 第十五节 基金的费用与税收 ......................................... 56 第十六节 基金收益与分配 ........................................... 58 第十七节 基金的会计与审计 ......................................... 59 第十八节 基金的信息披露 ........................................... 60 第十九节 侧袋机制 ................................................. 65 第二十节 风险揭示 ................................................. 67 第二十一节 基金合同的变更、终止与基金财产清算 ..................... 73 第二十二节 基金合同内容摘要 ....................................... 75 第二十三节 基金托管协议的内容摘要 ................................. 90 第二十四节 对基金份额持有人的服务 ................................. 99 第二十五节 其他应披露的事项 ...................................... 100 第二十六节 招募说明书的存放及查阅方式 ............................ 100 第二十七节 备查文件 .............................................. 100 第第第第一一一一节节节节 绪绪绪绪言言言言 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据《国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资者取得依基金合同所发行的基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的《基金合同》。 第第第第二二二二节节节节 释释释释义义义义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金； 2、金鼎基金：指金鼎证券投资基金，运作方式为契约型封闭式； 3、基金管理人或本基金管理人：指国泰基金管理有限公司； 4、基金托管人或本基金托管人：指中国建设银行股份有限公司； 5、基金合同或本基金合同：指《国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充；本基金合同由《金鼎证券投资基金基金合同》修订而成； 6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充；本托管协议由《金鼎证券投资基金托管协议》修订而成； 7、招募说明书：指《国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金招募说明书》及其更新； 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等； 9、中国证监会：指中国证券监督管理委员会； 10、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会； 11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自2004年6月1日起实施并经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订； 12、《销售办法》：中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订； 13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订； 14、《信息披露办法》指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订； 15、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订； 16、《证券法》：指由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议于2005年10月27日修订通过的自2006年1月1日起施行的《中华人民共和国证券法》及不时作出的修订； 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人； 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定或经中国证监会核准可投资于证券投资基金的自然人； 19、机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织； 20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》规定的条件，经中国证监会批准投资于中国证券市场，并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构； 21、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称； 22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人； 23、基金销售业务：指基金管理人或代销机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额24、销售机构：指基金管理人及本基金代销机构； 25、直销机构：指国泰基金管理有限公司； 26、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构； 27、基金销售网点：指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点； 28、登记结算业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等； 29、登记结算机构：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等； 30、基金账户：指登记结算登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户； 31、基金交易账户指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖国泰金鼎价值精选基金份额的变动及结余情况的账户； 32、基金合同生效日：指本《国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金合同》生效起始日，本基金合同自金鼎证券投资基金终止上市之日起生效，原《金鼎证券投资基金基金合同》自同一日起失效； 33、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期； 34、集中申购期：指本基金合同生效后仅开放申购、不开放赎回的一段时间，最长不超过1个月； 35、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限； 36、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日； 37、T日：指本基金在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的工作日； 38、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)； 39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日； 40、交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段，具体时间见基金开放日常申购、赎回公告； 理的开放式证券投资基金登记结算等方面的业务规则，由基金管理人、销售机构和投资人共同遵守； 42、场内申购、赎回：指通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理的基金申购、赎回业务； 43、场外申购、赎回：指不通过上海证券交易所开放式基金销售系统，而通过各销售机构柜台系统办理的基金申购、赎回业务； 44、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为； 45、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求卖出基金份额的行为； 46、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一登记结算机构办理登记结算的其他基金基金份额的行为； 47、转托管：指基金份额持有人在同一基金的不同销售机构之间实施的所持基金份额销售机构变更的操作； 48、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的10%； 49、元：指人民币元； 50、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约； 51、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介； 52、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和； 53、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值； 54、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数值； 55、基金资产估值：指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程； 及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式； 57、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等； 58、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。 侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 59、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产 60、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免并不能克服且在本基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易； 61、基金产品资料概要：指《国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新。 第第第第三三三三节节节节 基基基基金金金金管管管管理理理理人人人人 一一、、基基金金管管理理人人概概况况 一一、、基基金金管管理理人人概概况况 名称：国泰基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室 办公地址：上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉昱大厦 16层-19层 成立时间：1998年3月5日 法定代表人：邱军 注册资本：壹亿壹千万元人民币 联系人：辛怡 联系电话：021-31089000，4008888688
二二二二、、、、主主主主要要要要人人人人员员员员情情情情况况况况 （一）董事会成员 邱军，董事长，硕士研究生，高级经济师。1993年7月至2002年7月，任中国建设银行天津市分行主任科员。2002年7月至2007年10月，任中德住房储蓄银行部门经理。2007年10月至2008年8月，任中国建设银行信用卡天津运作中心高级副经理。2008年8月至2011年4月，任中国建银投资有限责任公司高级业务经理。2011年4月至2014年4月，任中投科信科技股份有限公司总经理。2014年4月至2016年11月，任中投发展有限责任公司监事长、纪委书记。2016年11月至2020年4月，历任建投控股有限责任公司总经理、董事长、党委书记。2020年4月任公司党委书记。2020年12月起任公司董事长、法定代表人、党委书记。 方光鹏，董事，博士研究生。1990年8月至1994年9月，任职于中国科学院应用数学研究所。1997年7月至2005年1月，任职于中国建设银行总行。2005年1月至2007年7月，任职于中国建银投资有限责任公司，历任财会部高级副经理、股权管理部高级副经理。 2007年7月至2010年6月，任浙江省国际信托投资有限公司（后更名为中投信托有限责任公司）计划财务部总经理。2010 年 6 月起至今，历任中国建银投资有限责任公司长期股权管理部高级业务副经理、战略发展部专职董事。其间，2012年7月至2013年10月兼任建银饭店董事，2013年3月至2014年12月兼任宏源证券监事。2021年3月至今，任中国投资咨询有限责任公司董事。2021年3月起任公司董事。 Santo Borsellino，董事，硕士研究生。1994-1995年在BANK OF ITALY负责经济研究；1995年在UNIVERSITY OF BOLOGNA任金融部助理，1995-1997年在ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融分析师；1999-2004 年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL任股票保险研究员；2004-2005年任URWICK CAPITAL LLP合伙人；2005-2006年在CREDIT SUISSE任副总裁；2006-2008年在EURIZONCAPITAL SGR SpA历任研究员/基金经理。2009-2013年任GENERALI INVESTMENTS EUROPE权益部总监。2013-2019年任GENERALI Governance Implementation & Institutional Relations主管。2013年11月起任公司董事。 游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（FCII）及英国特许保险师（Chartered Insurer）。1989年至1994年任中国人民保险公司总公司营业部助理经理；1994年至1996年任中国保险（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996年至1998年任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人；1998年至2017年任忠利亚洲中国地区总经理；2002年至今任中意人寿保险有限公司董事；2007年至今任中意财产保险有限公司董事；2007年至2017年任中意财产保险有限公司总经理；2013年至今任中意资产管理有限公司董事；2017年至今任忠利集团大中华区股东代表。2010年6月起任公司董事。 戴建元，董事，大学本科，高级会计师。1994年7月至1998年4月，任福建省泉州电业局财务科会计。1998 年 4 月至 2001 年 3 月，任福建省电力有限公司财务部会计。2001年3月至2005年8月，任福建省厦门市电业局总会计师。2005年8月至今，历任中国电力财务有限公司福建业务部主任、直属营业部副主任（主持工作、正处级）、直属营业部主任、办公室主任、审计部主任、副总经济师、首席风险师、总风险师。2020年12月起任公司董事。 周向勇，董事，硕士研究生，26年金融从业经历。1996年7月至2004年12月在中国建设银行总行工作，先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004 年 12 月至 2011年1月在中国建银投资有限责任公司工作，任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。2011年1月加入国泰基金管理有限公司，任总经理助理，2012年11月至2016年7月任公司副总经理，2016年7月起任公司总经理及公司董事。 黄晓衡，独立董事，硕士研究生，高级经济师。1975年7月至1991年6月，在中国建设银行江苏省分行工作，先后任职于计划处、信贷处、国际业务部，历任副处长、处长。1991年6月至1993年9月，任中国建设银行伦敦代表处首席代表。1993年9月至1994年7月，任中国建设银行纽约代表处首席代表。1994年7月至1999年3月，在中国建设银行总行工作，历任国际部副总经理、资金计划部总经理、会计部总经理。1999年3月至2010年1月，在中国国际金融有限公司工作，历任财务总监、公司管委会成员、顾问。2010年4月至2012年3月，任汉石投资管理有限公司（香港）董事总经理。2013年8月至2016年1月，任中金基金管理有限公司独立董事。2017年3月起任公司独立董事。 吴群，独立董事，博士研究生，高级会计师。1986年6月至1999年1月在中国财政研1991年起聘任中国财政研究院研究生部硕士生导师。1999年1月至2003年6月在沪江德勤北京分所工作，历任技术部/企业风险管理部高级经理、总监，管理咨询部总监。2003年6月至2005年11月，在中国电子产业工程有限公司工作，担任财务部总经理。2005年11月至2016年7月在中国电子信息产业集团有限公司工作（简称“CEC”），历任审计部副主任、资产部副主任（主持工作）、主任。2014年9月至2016年7月任中国上市公司协会军工委员会副会长，2016 年8 月至 2018年 1月任中国上市公司协会军工委员会顾问。2012 年3月至2016年7月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经济师。在CEC工作期间，至2016年11月，在中国电子信息产业集团有限公司所投资的境内外多个公司担任董事、监事。2017年5月至2021年6月任首约科技（北京）有限公司独立董事。2020年8月起任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事。2017年10月起任公司独立董事。 冯丽英，独立董事，大学本科，高级经济师。1984年9月至1987年6月，任北京第二轻工业总公司科员。1987年7月至1998年9月，历任中国建设银行人事部劳动工资处副处长、处长。1998年9月至1999年9月，任中国国际金融有限责任公司人力资源部高级经理。 1999年9月至2005年9月，任中国信达资产管理有限公司人力资源部副总经理（总经理级）。 期间兼任中国耀华浮华玻璃有限责任公司副董事长，中国宏源证券公司监事长。2005 年 9月至2011年2月，任中国建设银行总行人力资源部副总经理（总经理级）。期间兼任建信基金管理有限公司监事长。2011年2月至2015年11月，任中国建设银行养老金业务部总经理。2015年11月至2019年7月，任建信养老金管理有限责任公司总裁。2020年12月起任公司董事。 （二）监事会成员 杨光琰，监事会主席，硕士研究生。1993年7月至1995年9月在建设银行咸阳市分行房地产信贷部担任科员，1998年7月至2002年4月在北京市竞天公诚律师事务所担任律师，2002年4月至2007年4月在北京市未名律师事务所担任合伙人，2007年4月至2012年10月在中国建银投资有限责任公司先后担任法律部高级副经理、高级经理、项目法务组负责人、法律二组负责人，2012年10月至2013年2月在建投投资有限责任公司担任公司党委委员、副总经理，2013年2月至2020年4月在中国投资咨询有限责任公司担任公司副总经理，2020年4月至2022年7月在中国建银投资有限责任公司先后担任法律合规部副总经理、法律合规部总经理。2022年6月起先后任公司纪委书记、监事会主席。 李箐，监事，研究生。1997年7月至1997年8月，中国电力信托投资有限公司资金部年12月，中国电力信托投资有限公司财务部员工。2000年1月起，在中国电力财务有限公司工作，历任财务部处长、主任助理、主任会计师、副主任、主任，现任审计部主任。2020年12月起任公司监事。 邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001 年 9 月加盟国泰基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理，2008年4月至2018年3月任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理，2009年5月至2018年3月任国泰区位优势混合型证券投资基金（原国泰区位优势股票型证券投资基金）的基金经理，2013年9月至2015年3月任国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）的基金经理，2015年9月至2018年3月任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理，2019年7月至2020年7月任国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理，2021年9月起任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月至2019年3月任投资总监（权益），2019年4月至2020年7月任投资总监（FOF），2020年8月起任投资总监（权益）。2015年8月起任公司职工监事。 吴洪涛，监事，大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003年7月至2008年1月，任金鹰基金管理有限公司运作保障部经理。2008 年 2 月加入国泰基金管理有限公司，历任信息技术部工程师、运营管理部总监助理、运营管理部副总监，现任运营管理部总监。 2019年5月起任公司职工监事。 宋凯，监事，大学本科。2008年9月至2012年10月，任毕马威华振会计师事务所上海分所助理经理。2012年12月加入国泰基金管理有限公司，历任审计部总监助理、纪检监察室副主任，现任审计部总监、风险管理部总监。2017年3月起任公司职工监事。 （三）高级管理人员 邱军，董事长，简历情况见董事会成员介绍。 周向勇，总经理，简历情况见董事会成员介绍。 张畔，硕士研究生，16年金融从业经历。2006年7月至2021年9月在中国建银投资有限责任公司工作，先后担任资产处置部业务副经理，企业管理部业务经理，办公室业务运营处高级业务副经理、负责人，党委办公室主任助理，办公室（党办、董办、监办）副主任、主任等。2021年9月加入国泰基金管理有限公司，担任党委委员。2021年10月起担任公司副总经理。 张玮，硕士研究生，22年金融从业经历。2000年至2004年，在申银万国证券研究所任年至2015年在国泰基金管理有限公司历任基金经理、研究部总监、权益投资总监等职务。 2015年至2019年2月在敦和资产管理有限公司任董事总经理。2019年2月加入国泰基金管理有限公司，任公司总经理助理，2021年3月起担任公司副总经理。 李辉，大学本科，22年金融从业经历。1997年7月至2000年4月任职于上海远洋运输公司，2000年4月至2002年12月任职于中宏人寿保险有限公司，2003年1月至2005年7月任职于海康人寿保险有限公司，2005年7月至2007年7月任职于AIG集团，2007年7月至2010年3月任职于星展银行。2010年4月加入国泰基金管理有限公司，先后担任财富大学负责人、总经理办公室负责人、人力资源部（财富大学）及行政管理部负责人，2015年8月至2017年2月任公司总经理助理，2017年2月起担任公司副总经理。 封雪梅，硕士研究生，24年金融从业经历。1998年8月至2001年4月任职于中国工商银行北京分行营业部；2001年5月至2006年2月任职于大成基金管理有限公司，任高级产品经理；2006年3月至2014年12月任职于信达澳银基金管理有限公司，历任市场总监、北京分公司总经理、总经理助理；2015年1月至2018年7月任职于国寿安保基金管理有限公司，任总经理助理；2018年7月加入国泰基金管理有限公司，担任公司副总经理。 倪蓥，硕士研究生，21 年金融从业经历。曾任新晨信息技术有限责任公司项目经理；2001 年 3 月加入国泰基金管理有限公司，历任信息技术部总监、信息技术部兼运营管理部总监、公司总经理助理，2019年6月起担任公司首席信息官。 刘国华，博士研究生，28 年金融从业经历。曾任职于山东省国际信托投资公司、万家基金管理有限公司；2008 年 4 月加入国泰基金管理有限公司，先后担任产品规划部总监、公司首席产品官、公司首席风险官，2019年3月起担任公司督察长。 （四）本基金的基金经理 1、现任基金经理 饶玉涵，硕士研究生，12年证券基金从业经历。2010年7月加入国泰基金，历任研究员和基金经理助理。2015 年 9 月起任国泰区位优势混合型证券投资基金的基金经理，2016年1月起兼任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理，2016年7月至2020年10月任国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金的基金经理，2018 年 3 月起兼任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理，2020年9月至2022年1月任国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2、历任基金经理 年4月起至2018年3月12日由邓时锋担任基金经理，2018年3月13日起至今由饶玉涵担任基金经理。 （五）投资决策委员会成员 本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司高级管理人员、投研部门负责人及业务骨干等相关人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员，督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同，审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则，以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。 投资决策委员会成员组成如下： 主任委员： 周向勇：总经理 执行委员： 张玮：副总经理 委员： 邓时锋：投资总监（权益） 吴向军：投资总监（海外） 胡松：投资总监（养老金）、养老金及专户投资部总监 索峰：投资总监（固收）、绝对收益投资部总监 孙蔚：研究部总监 （六）上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。 三三三三、、、、基基基基金金金金管管管管理理理理人人人人职职职职责责责责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 四四四四、、、、基基基基金金金金管管管管理理理理人人人人承承承承诺诺诺诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩（9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金管理人承诺严格遵守基金合同的规定，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生。 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 五五五五、、、、基基基基金金金金经经经经理理理理承承承承诺诺诺诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，且不利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六六六六、、、、基基基基金金金金管管管管理理理理人人人人内内内内部部部部控控控控制制制制制制制制度度度度 1、内部控制制度概述 基金管理人为防范和化解经营运作中面临的风险，保证经营活动的合法合规和有效开展，制定了一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施，形成了公司完整的内部控制体系。该内部控制体系涵盖了内部会计控制、风险管理控制和监察稽核制度等公司运营的各个方面，并通过相应的具体业务控制流程来严格实施。 （1）内部风险控制遵循的原则 1）全面性原则：内部风险控制必须覆盖公司所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节； 2）独立性原则：公司设立独立的稽核监察部门，稽核监察部门保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门内部风险控制工作进行稽核和检查； 3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上形成一种相互制约的机制，4）保持与业务发展的同等地位原则：公司的发展必须建立在风险控制制度完善和稳固的基础上，内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上； 5）定性和定量相结合原则：建立完备风险控制指标体系，使风险控制更具客观性和操作性。 （2）内部会计控制制度 公司根据国家有关法律法规和财务会计准则的要求，建立了完善的内部会计控制制度，实现了职责分离和岗位相互制约，确保会计核算的真实、准确、完整，并保证各基金会计核算和公司财务管理的相互独立，保护基金资产的独立、安全。 （3）风险管理控制制度 公司为有效控制管理运营中的风险，建立了一整套完整的风险管理控制制度，其内容由一系列的具体制度构成，主要包括：岗位分离和空间分离制度、投资管理控制制度、信息技术控制、营销业务控制、信息披露制度、资料保全制度和独立的稽核制度、人力资源管理以及相应的业务控制流程等。通过这些控制制度和流程，对公司面临的投资风险和管理风险进行有效的控制。 （4）监察稽核制度 公司实行独立的监察稽核制度，通过对稽核监察部门充分授权，对公司执行国家有关法律法规情况、以及公司内部控制制度的遵循情况和有效性进行全面的独立监察稽核，确保公司经营的合法合规性和内部控制的有效性。 2、基金管理人内部控制制度要素 （1）控制环境 公司经过多年的管理实践，建立了良好的控制环境，以保证内部会计控制和管理控制的有效实施，主要包括科学的公司治理结构、合理的组织结构和分级授权、注重诚信并关注风险的道德观和经营理念、独立的监察稽核职能等方面。 1）公司建立并完善了科学的治理结构。董事会下设提名及资格审查委员会、薪酬委员会、考核委员会等专业委员会，对公司重大经营决策和发展规划进行决策及监督； 2）在组织结构方面，公司设立的执行委员会、投资决策委员会、风险管理委员会等机构分别负责公司经营、基金投资和风险控制等方面的决策和监督控制。同时公司各部门之间有明确的授权分工和风险控制责任，既相互独立，又相互合作和制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风险控制体系； 业道德教育和风险观念，形成了诚信为本和稳健经营的企业文化； 4）公司稽核监察部门拥有对公司任何经营活动进行独立监察稽核的权限，并对公司内部控制措施的实施情况和有效性进行评价和提出改进建议。 （2）控制的性质和范围 1）内部会计控制 公司建立了完善的内部会计控制，保证基金核算和公司财务核算的独立性、全面性、真实性和及时性。 首先，公司根据国家有关法律法规、有关会计制度和准则，制定了完善的公司财务制度、基金会计制度以及会计业务控制流程，做好基金业务和公司经营的核算工作，真实、完整、准确地记录和反映基金运作情况和公司财务状况。 其次，公司将基金会计和公司财务核算从人员上、空间上和业务活动上严格分开，保证两者相互独立，各基金之间做到独立建账、独立核算，保证基金资产和公司资产之间、以及各基金资产之间的相互独立性。 公司建立了严格的岗位职责分离控制、凭证与记录控制、资产接触控制、独立稽核等制度，确保在基金核算和公司财务管理中做到对资源的有效控制、有关功能的相互分离和各岗位的相互监督等。 另外公司还建立了严格的财务管理制度，执行严格的预算管理和财务费用审批制度，加强成本控制和监督。 2）风险管理控制 公司在经营管理中建立了有效的风险管理控制体系，主要包括： 岗位分离和空间隔离制度：为保证各部门的相对独立性，公司建立了明确的岗位分离制度；同时实行空间隔离制度，建立防火墙，充分保证信息的隔离和保密； 投资管理业务控制：通过建立完整的研究业务控制、投资决策控制、交易业务控制，完善投资决策委员会的投资决策职能和风险管理委员会的风险控制职能，实行投资总监和基金经理分级授权制度和股票池制度，进行集中交易，以及风险管理部对投资交易实时监控等，加强投资管理控制，做到研究、投资、交易、风险控制的相互独立、相互制约和相互配合，有效控制操作风险；建立了科学先进的投资风险量化评估和管理体系，控制投资业务中面临的市场风险、集中风险、流动性风险等；建立了科学合理的投资业绩绩效评估体系，对投资管理的风险和业绩进行及时评估和反馈； 维护、网络安全、数据库管理、危机处理机制等方面均制定实施了完善的制度和控制流程； 营销业务控制：公司制定了完善的市场营销、客户开发和客户服务制度，以保证在营销业务中对有关法律法规的遵守，以及对经营风险的有效控制； 信息披露控制和资料保全制度：公司制定了规范的信息披露管理办法，保证信息披露的及时、准确和完整；在资料保全方面，建立了完善的信息资料保全备份系统，以及完整的会计、统计和各种业务资料档案； 独立的监察稽核制度：稽核监察部门有权对公司各业务部门工作进行稽核检查，并保证稽核的独立性和客观性。 3）内部控制制度的实施 公司风险管理委员会首先从总体上制定了公司风险控制制度，对公司面临的主要风险进行辨识和评估，制定了风险控制原则。在风险管理委员会总体方针指导下，各部门根据各自业务特点，对业务活动中存在的风险点进行了揭示和梳理，有针对性地建立了详细的风险控制流程，并在实际业务中加以控制。 （3）内部控制制度实施情况检查 公司稽核监察部门在进行风险评估的基础上，对公司各业务活动中内部控制措施的实施情况进行定期和不定期的监察稽核，重点是业务活动中风险暴露程度较高的环节，以确保公司经营合法合规、以及内部控制制度的有效遵循。 在确保现有内部控制制度实施情况的基础上，公司会根据新业务开展和市场变化情况，对内部控制制度进行及时的更新和调整，以适应公司经营活动的变化。公司稽核监察部门在对内部控制制度的执行情况进行监察稽核的基础上，也会重点对内部控制制度的有效性进行评估，并提出相应改进建议。 （4）内部控制制度实施情况的报告 公司建立了有效的内部控制制度实施报告流程，各部门对于内部控制制度实施过程中出现的失效情况须及时向公司高级管理层和稽核监察部门报告，使公司高级管理层和稽核监察部门及时了解内部控制出现的问题并作出妥善处理。 稽核监察部门在对内部控制实施情况的监察中，对发现的问题均立即向公司高级管理层报告，并提出相应的建议，对于重大问题，则通过督察长及时向公司董事长和中国证监会报告。同时稽核监察部门定期出具独立的监察稽核报告，直接报公司董事长和中国证监会。 3、基金管理人内部控制制度声明书 场变化和业务发展不断完善内部控制制度，切实维护基金份额持有人的合法权益。 第第第第四四四四节节节节 基基基基金金金金托托托托管管管管人人人人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：李申 联系电话：(021)6063 7102 （二）主要人员情况 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、运营管理处、跨境托管运营处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合规监督处等12个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工300余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内中国建设银行已托管1203只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。截至目前，中国建设银行先后多次被《全球托管人》、 《财资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并在2017、2019、2020、2021年分别荣获《亚洲银行家》颁发的“最佳托管系统实施奖”、“中国年度托管业务科技实施奖”、“中国年度托管银行（大型银行）”以及“中国最佳数字化资产托管银行”奖项。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运金费用的提取与开支情况进行检查监督。 （二）监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。 第第第第五五五五节节节节 相相相相关关关关服服服服务务务务机机机机构构构构 一一、、基基金金份份额额销销售售机机构构 一一、、基基金金份份额额销销售售机机构构 （一）直销机构
本基金的其他销售机构信息详见基金管理人网站。基金管理人可根据有关法律法规规定，增减或变更销售机构，并在基金管理人网站上公示。 二二二二、、、、注注注注册册册册登登登登记记记记机机机机构构构构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 地址：北京市西城区太平桥大街 17号 法定代表人：于文强 联系人：赵亦清 电话：010-50938600 传真：010-50938907 三三三三、、、、出出出出具具具具法法法法律律律律意意意意见见见见书书书书的的的的律律律律师师师师事事事事务务务务所所所所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 18楼至 20楼 负责人：韩炯 联系电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：黎明、丁媛 联系人：丁媛 四四四四、、、、审审审审计计计计基基基基金金金金财财财财产产产产的的的的会会会会计计计计师师师师事事事事务务务务所所所所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 507单元 01室 办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：张晓阳 经办注册会计师：张炯、张晓阳 第第第第六六六六节节节节 基基基基金金金金的的的的沿沿沿沿革革革革 国泰金鼎价值精选混合证券投资基金由金鼎证券投资基金转型而成。 一一一一、、、、金金金金鼎鼎鼎鼎证证证证券券券券投投投投资资资资基基基基金金金金 金鼎证券投资基金是根据《证券投资基金管理暂行办法》、国务院关于原有投资基金清理规范的有关要求及中国证券监督委员会证监基金字[2000]14 号《关于中国建设银行原有投资基金清理规范方案的批复》的精神，由“建业基金”、“沈阳公众基金”、“陕建基金”三只基金经清理规范后合并而成的契约型封闭式基金。 金鼎证券投资基金的基金发起人为国泰基金管理有限公司和国泰君安证券股份有限公司，基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行。基金管理人和基金托管人于2000年3月16日正式接管金鼎证券投资基金，基金规模为232,748,084份基金份依据中国证监会《关于同意金鼎证券投资基金上市、扩募和续期的批复》（证监基字[2000]51 号），经上海证券交易所上证上字[2000]59 号文批准，金鼎证券投资基金于 2000年8月4日在上海证券交易所挂牌交易。金鼎证券投资基金于2000年10月19日完成扩募，基金规模扩募至5亿份基金份额，扩募后基金存续期延长5年（至2007年5月31日）。 2007年3月9日，金鼎证券投资基金基金份额持有人大会以现场方式召开，大会讨论通过了金鼎基金转型议案，内容包括金鼎基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略以及修订基金合同等，并形成基金份额持有人大会决议。依据中国证监会2007年3月27日证监基金字[2007]88号文核准，基金份额持有人大会决议生效。依据基金份额持有人大会决议，基金管理人向上海证券交易所申请基金终止上市，自基金终止上市之日起，原《金鼎证券投资基金基金合同》失效，《国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金合同》生效，基金正式转型为开放式基金，存续期限调整为不定期，基金投资目标、范围和策略调整，同时基金更名为“国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金”。 二二二二、、、、建建建建业业业业基基基基金金金金、、、、沈沈沈沈阳阳阳阳公公公公众众众众基基基基金金金金和和和和陕陕陕陕建建建建基基基基金金金金等等等等三三三三只只只只基基基基金金金金 建业基金是经中国人民银行（证管办）[1992]36 号文及中国人民银行上海市分行沪银金管[93]5389 号文批准设立，由建设银行原上海市信托投资公司单独发起并管理的存续期为十年的封闭式契约型证券投资基金。该基金于1993年9月10日起向上海市普教系统的教职员工定向发行，于1993年12月31日全额募足并开始运作。经中国人民银行复[1996]330号文、中国人民银行上海市分行沪银非银管[1996]11182 号文和上海市证券交易所上证上[96]字第107号文审核同意，建业基金于1996年11月29日在上海证券交易所挂牌交易。 建业基金基金规模为一亿基金单位。 沈阳公众基金是经中国人民银行沈阳市分行沈银金[1992]109号文批准设立，由中国建设银行沈阳市信托投资股份有限公司独立发行并管理的存续期不定的封闭式契约型证券投资基金。该基金于1992年5月31日向社会公众公开发行并投入运作。经中国人民银行沈银金字[1992]267号文审核同意，沈阳公众基金于1992年10月28日在沈阳证券交易中心挂牌上市。由于经济形势发展需要沈阳证券交易中心于1994年3月7日与上海证券交易所联网，沈阳公众基金成为在上交所挂牌交易的基金。沈阳公众基金基金规模为5950万基金单位。 陕建基金是经中国人民银行陕西省分行陕银复[1992]150号文批准设立，由原建设银行司管理的存续期不定的封闭式契约型证券投资基金。该基金于1993年9月向社会公众公开发行并投入运作。经中国人民银行陕西省分行审核同意大连证券交易中心大证交字[1993]第10号文，陕建基金于1994年1月28日在大连证券交易中心挂牌交易。陕建基金基金规模为5000万基金单位。 第第七七节节 基基金金的的存存续续 第第七七节节 基基金金的的存存续续 一一一一、、、、基基基基金金金金类类类类型型型型和和和和存存存存续续续续期期期期限限限限 （一）基金的类别：混合型基金； （二）基金的运作方式：契约型开放式； （三）基金存续期限：不定期。 二二二二、、、、基基基基金金金金存存存存续续续续期期期期内内内内的的的的基基基基金金金金份份份份额额额额持持持持有有有有人人人人数数数数量量量量和和和和资资资资产产产产规规规规模模模模 基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于5000万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量连续20个工作日达不到200人，或连续20个工作日基金资产净值低于5000万元，基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。 第第第第八八八八节节节节 基基基基金金金金的的的的集集集集中中中中申申申申购购购购和和和和份份份份额额额额补补补补偿偿偿偿 一一一一、、、、集集集集中中中中申申申申购购购购期期期期 本基金自2007年4月18日至2007年4月30日开放申购，期间不开放赎回，称为“集中申购期”。 二二二二、、、、销销销销售售售售对对对对象象象象 中华人民共和国境内的自然人、法人及其他组织（法律法规禁止购买证券投资基金者除外），合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 三三三三、、、、销销销销售售售售规规规规模模模模 本基金集中申购期的销售规模上限为100亿份。 四四四四、、、、销销销销售售售售场场场场所所所所 投资者应当在各销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的集中申购。直销机构、代销机构名单和联系方式见其发售公告，基金管理人可以根据情况增加其他代销机构，并另行公告。 五五五五、、、、集集集集中中中中申申申申购购购购期期期期销销销销售售售售时时时时间间间间、、、、方方方方式式式式安安安安排排排排及及及及确确确确认认认认结结结结果果果果 （一）集中申购方式 集中申购将通过场外集中申购的方式进行，本次集中申购将暂不开通场内集中申购方式。场外集中申购不使用上海证券交易所开放式基金销售系统，通过基金管理人的直销网点、场外代销机构的代销网点办理。 （二）集中申购价格 本基金集中申购申报价格为每份1.000元。基金集中申购代码为“519021”。 （三）集中申购份额的确认 集中申购款项在集中申购期间存入专门账户，在集中申购期结束前任何人不得动用，期间产生的利息在集中申购期结束后折算为基金份额归投资者所有。集中申购期结束后，由注册登记机构计算投资者集中申购应获得的基金份额，基金管理人应在3日内聘请会计师事务所进行集中申购款项的验资。 验资结束日为原金鼎基金基金份额拆分日，基金管理人将通过基金份额拆分，使得验资结束当日基金份额净值为1.000元，再根据当日基金份额净值计算原金鼎基金持有人应获得的基金份额，并由注册登记机构进行登记确认验资结果将报中国证监会备案。 基金份额拆分是指在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额，使得基金份额净值相应降低，但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。份额拆分对持有人的权益无实质性影响。 （四）“末日比例确认”的处理方式 为了基金平稳投资运作的需要，本基金管理人在集中申购期内对基金集中申购总规模实行限量100亿份。 1、集中申购期内申购申请不超过100亿份（含100亿份）的情形：若集中申购期内申购申请全部确认后本基金集中申购的总份额不超过100亿份（含100亿份），则所有的有效申购申请全部予以确认。 本基金集中申购的总份额超过100亿份，将对集中申购期内最后一个申购日之前的有效申购申请全部予以确认，对最后一个申购日有效申购申请采用“末日比例确认”的原则给予部分确认，未确认部分的申购款项退还给投资者。 （五）集中申购确认比例和确认结果 经普华永道中天会计师事务所验资，本基金集中申购的有效申购申请金额为15,551,187,792.62元人民币，按照本基金在集中申购期内的最终有效申购确认金额折合基金份额不超过100亿份基金份额的规定，本基金集中申购的确认比例为64%，本基金的最终有效申购确认金额为9,952,760,147.95元人民币，扣除集中申购费后，本基金的最终净有效集中申购确认金额为9,856,972,934.00元人民币，折合基金份额9,856,972,934.00份。 申购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计1,789,654.55元人民币，折合基金份额1,789,654.55份。本次集中申购净申购资金已于2007年4月24日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行开立的本基金托管专户。 本次集中申购有效申购户数为478,509户，按照每份基金份额发售面值1.00元人民币计算，本次净有效集中申购资金及其产生的利息结转的基金份额共计9,858,762,588.55份，已分别计入各基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。 截至2007年4月24日止，原金鼎证券投资基金的基金总份额由500,000,000.00份折算为822,275,245份，原金鼎证券投资基金基金份额持有人因暂未指定交易等原因产生的未领取现金红利 3,760,204.80 元人民币确认为基金份额 3,760,204.80 份。本基金总份额由500,000,000份变更为826,035,449.80份。 六六六六、、、、基基基基金金金金份份份份额额额额补补补补偿偿偿偿 对于原金鼎基金份额持有人，为鼓励其长期持有，基金管理人承诺以自有资金提供份额补偿，具体安排如下。 （一）补偿对象：限于持有由原金鼎基金基金份额转型而来的基金份额的投资者。 （二）补偿安排： 1、在基金开放日常申购、赎回满6个月之日（如该日为节假日，则顺延至最近一个开放日），注册登记机构将根据各个持有人持有的由原金鼎基金基金份额转型而来的基金份额数量，不包括当日尚未赎回的在此期间投资者持有该基金份额通过红利再投资获得的基金份额（若有），按0.75%的比例增加其基金份额（按四舍五入保留至整数位），同时扣减基金管本基金管理人已根据上述份额补偿安排，对截止2007年11月26日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的原金鼎基金份额持有人实施第一次份额补偿。本次实施份额补偿基数为453,606,273.42份基金份额，份额补偿为3,402,621份基金份额。 2、在基金开放日常申购、赎回满1年之日（如该日为节假日，则顺延至最近一个开放日），注册登记机构将根据各个持有人持有的由原金鼎基金基金份额转型而来的基金份额数量，不包括当日尚未赎回的在此期间投资者持有该基金份额通过红利再投资获得的基金份额（若有），按0.75%的比例增加其基金份额（按四舍五入保留至整数位），同时扣减基金管理人持有的基金份额。前次补偿所得基金份额不参与此次补偿。 第第第第九九九九节节节节 基基基基金金金金份份份份额额额额的的的的申申申申购购购购、、、、赎赎赎赎回回回回与与与与转转转转换换换换 一一、、申申购购、、赎赎回回的的场场所所 一一、、申申购购、、赎赎回回的的场场所所 本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。 （一）本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并在管理人网站公示。投资人可通过基金管理人或其指定的代销机构以电话、传真或网上等形式进行申购与赎回，具体办法另行公告。 （二）基金份额持有人可通过销售机构赎回原金鼎基金基金份额。 1、原金鼎基金基金份额持有人指定交易在本基金场内代销机构的，基金份额由中国证券登记结算有限责任公司统一变更登记至中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统。基金开放赎回后，基金份额持有人可通过其指定交易的本基金场内代销机构办理基金份额的赎回。 2、原金鼎基金基金份额持有人未办理指定交易或指定交易在非本基金场内代销机构的，基金管理人在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统开设国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金临时账户（以下简称“临时账户”），用于归集该部分基金份额。基金开放赎回后，基金份额持有人可通过中国建设银行代销网点、代销证券公司或基金管理人直销网点向基金管理人提供确认其权益的相关信息，基金管理人核对无误后报中国证券登记结算有限责任公司，中国证券登记结算有限责任公司据此办理基金份额登记，将基金份额从临时账户扣减，同时记增持有人基金账户基金份额。此后，投资者可通过相关销售机构办理基金份额的申购、赎回业务。确认权益的具体流程和要求，详见基金管理人有关公告。 情况增加或者减少代销机构，并另行公告。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。 二二二二、、、、申申申申购购购购和和和和赎赎赎赎回回回回的的的的开开开开放放放放日日日日及及及及时时时时间间间间 （一）开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，场内申购、赎回业务的开放时间为 9:30-11:30 和13:00-15:00，场外申购、赎回业务的开放时间由基金管理人与销售机构约定，基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （二）申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金自基金份额变更登记完成后开始办理申购，暂不开放赎回，集中申购期不超过1个月。集中申购期结束后，本基金可暂停办理申购和赎回，暂停期间不超过1个月。暂停期间结束后，本基金将开放申购、赎回。 基金管理人应在集中申购期结束后3个工作日内聘请合格的验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理有关备案手续。基金管理人应至少提前2个工作日在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在上述公告或约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在上述公告约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 三三三三、、、、申申申申购购购购与与与与赎赎赎赎回回回回的的的的原原原原则则则则 （一）“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； （二）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； （三）赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人申购的先后次序进行顺序赎回； （四）当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 务时，需遵守上海证券交易所的相关业务规则。基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四四四四、、、、申申申申购购购购与与与与赎赎赎赎回回回回的的的的程程程程序序序序 （一）申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。 （二）申购和赎回申请的确认 登记结算机构应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，并在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人一般可在T+2日到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 （三）申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项本金退还给投资人。 投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 五五五五、、、、申申申申购购购购和和和和赎赎赎赎回回回回的的的的金金金金额额额额 （一）投资人办理场内申购时，每次申购金额不得低于1000元，超过部分需为100元的整数倍，最高不能超过99,999,900元；投资人办理场外申购时，每次申购金额不得低于1元。投资者可以多次申购，累计申购金额不设上限。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。 （二）投资者赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；单笔赎回最低份数为1份，本基金交易账户不设最低持有限额。 （三）基金管理人在特殊情况下，有权在维护基金份额持有人合法权益的情况下，根据基金运作的实际情况决定暂停申购本基金，具体情况须报中国证监会备案，并最迟于实施前（四）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。 （五）基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 六六六六、、、、申申申申购购购购和和和和赎赎赎赎回回回回的的的的价价价价格格格格、、、、费费费费用用用用及及及及其其其其用用用用途途途途 （一）申购费用 本基金采用比例费率计算申购费用。申购费率最高不超过 5%。申购费用系投资者申购基金时直接交纳的销售费用，用于基金的市场推广、销售、注册登记、客户服务等各项费用，不列入基金财产。 开放日常申购、赎回后的具体申购费率如下：
投资者赎回本基金须缴纳赎回费；赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 25%应归基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。其中，对持续持有期少于 7日的基金份额持有人收取不低于 1.50%的赎回费并全额计入基金财产。 开放日常申购、赎回后的具体赎回费率如下：
（四）基金管理人可在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 （五）基金管理人在法律法规允许的情况下、经与基金托管人协商同意、报中国证监会备案后，可以采取销售服务费等收费方式，制定相关业务规则，并及时在指定媒介上予以公告。 七七、、申申购购份份额额与与赎赎回回支支付付金金额额的的计计算算方方式式 七七、、申申购购份份额额与与赎赎回回支支付付金金额额的的计计算算方方式式 （一）基金申购份额的计算： 净申购金额＝申购金额/[1+申购费率] （注：对于500万（含）以上的申购适用绝对数额的申购费金额，即净申购金额＝申购金额－申购费用） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/基金份额净值 上述计算结果（包括申购份额）以四舍五入的方法保留到小数点后两位。由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。 （二）基金净赎回金额的计算： 赎回金额＝赎回份数×申请日基金份额净值 赎回费用＝赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额－赎回费用 （三）基金份额净值的计算： T日的基金份额净值在当天收市后计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的误差在基金财产中列支，并在T+1日公告。遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。 （四）申购份额余额计算结果的处理方式： 或损失由基金财产承担。 （五）赎回金额的处理方式 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果保留到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 八八、、申申购购与与赎赎回回的的注注册册登登记记 八八、、申申购购与与赎赎回回的的注注册册登登记记 （一）经基金销售机构同意，基金投资者提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间之前可以撤销。 （二）投资者T日申购基金成功后，基金注册登记机构在T＋1日为投资者增加权益并办理注册登记手续，自T+2日起的赎回开放日内有权赎回该部分基金份额。 （三）投资者T日赎回基金成功后，基金注册登记机构在T＋1日为投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续。 （四）基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并应于实施前2日在至少一种中国证监会指定媒介和基金管理人网站上予以公告。 九九、、拒拒绝绝或或暂暂停停申申购购的的情情形形 九九、、拒拒绝绝或或暂暂停停申申购购的的情情形形 在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请： （一）因不可抗力导致基金无法正常运作。 （二）证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 （三）发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 （四）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 （五）基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时。 （六）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 （七）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资人持有基金份额的比的除外。 （八）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（八）项暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。发生上述第（七）项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 十十十十、、、、暂暂暂暂停停停停赎赎赎赎回回回回或或或或延延延延缓缓缓缓支支支支付付付付赎赎赎赎回回回回款款款款项项项项的的的的情情情情形形形形 在如下情况下，基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项： （一）因不可抗力导致基金无法正常运作。 （二）证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 （三）连续两个开放日发生巨额赎回。 （四）发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 （五）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。 （六）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已接受的赎回申请，基金管理人应按时足额支付；如暂时不能足额支付，可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，但不得超过20个工作日，并在中国证监会指定媒介上公告。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。 十十十十一一一一、、、、巨巨巨巨额额额额赎赎赎赎回回回回的的的的认认认认定定定定及及及及处处处处理理理理方方方方式式式式 （一）巨额赎回的认定 单个开放日基金净赎回（赎回申请份额总数与基金转换申请转出份额总数之和扣除申购申请份额总数及基金转换申请转入份额总数的余额）申请超过上一工作日基金总份额的10%（二）巨额赎回的处理方式 出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受全额赎回或部分延期赎回。 1、接受全额赎回 当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。 2、部分延期赎回 当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10％的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，则默认为延期赎回处理。 若本基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过基金总份额 50%以上的赎回申请的情形下：对于该基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 50%以上的部分，基金管理人可以延期办理赎回申请；对于该基金份额持有人当日赎回申请未超过 50%的部分，可以根据前段“1、全额赎回”或“2、部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。 3、暂停赎回 连续2日以上(含2日)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在至少一种指定媒介上进行公告。 （三）巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回时，基金管理人应在2日内在指定媒介上刊登公告，说明有关处理方法。 十十十十二二二二、、、、暂暂暂暂停停停停申申申申购购购购或或或或赎赎赎赎回回回回的的的的公公公公告告告告和和和和重重重重新新新新开开开开放放放放申申申申购购购购或或或或赎赎赎赎回回回回的的的的公公公公告告告告 （一）发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在至少一种指定媒（二）如发生暂停的时间为1日，第2个工作日基金管理人应在至少一种指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。 （三）如发生暂停的时间超过1日但少于2周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个开放日的基金份额净值。 （四）如发生暂停的时间超过2周，暂停期间，基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1次。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定提前2日在中国证监会指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个开放日的基金份额净值。 十十十十三三三三、、、、基基基基金金金金转转转转换换换换 基金转换是指基金份额持有人按基金管理人规定的条件，申请将其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为该基金管理人管理的另一只基金的基金份额的行为。 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定，在条件成熟的情况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定和公告，提前告知基金托管人与相关机构。 十十十十四四四四、、、、基基基基金金金金的的的的非非非非交交交交易易易易过过过过户户户户 基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是合格的个人投资人或机构投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指受理基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请自申请受理日起2个月内办理，并按基金注册登记机构规定的标准收费。 基金的非交易过户规则以注册登记机构的规则为准 （一）系统内转托管 1、系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（席位）之间进行转托管的行为。 2、份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业务的销售机构（网点）时，可办理已持有基金份额的系统内转托管。 3、份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理上市交易的会员单位（席位）时，可办理已持有基金份额的系统内转托管。 （二）跨系统转登记 1、跨系统转登记是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转登记的行为。 2、本基金跨系统转登记的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。 十十十十六六六六、、、、定定定定期期期期定定定定额额额额投投投投资资资资计计计计划划划划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十十十十七七七七、、、、基基基基金金金金的的的的冻冻冻冻结结结结和和和和解解解解冻冻冻冻 基金注册登记人只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益（包括现金分红和红利再投资）依法处置。具体执行办法由《国泰基金基金管理有限公司开放式基金注册登记业务规则》约定。在有关法律法规有明确规定的情况下，基金管理人将可以办理基金份额的质押或其它业务，并会同本基金注册登记人制定、公布和实施相应的业务规则。 十十八八、、实实施施侧侧袋袋机机制制期期间间本本基基金金的的申申购购与与赎赎回回 十十八八、、实实施施侧侧袋袋机机制制期期间间本本基基金金的的申申购购与与赎赎回回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定或相关公告。 第第第第十十十十节节节节 基基基基金金金金的的的的投投投投资资资资 一一一一、、、、投投投投资资资资目目目目标标标标 本基金为价值精选混合型基金，以量化指标分析为基础，在严密的风险控制前提下，不断谋求超越业绩比较基准的稳定回报。 二二二二、、、、投投投投资资资资范范范范围围围围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券、短期金融工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券投资的主要品种包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产的投资比例占基金资产的 35%-95%，权证投资比例占基金资产净值的0-3%；债券资产的投资比例占基金资产的 0-60%，其中资产支持证券类资产的投资比例占基金资产净值的 0%-10%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 三三三三、、、、投投投投资资资资策策策策略略略略 （一）大类资产配置 本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，预测宏观经济的发展趋势，并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率，主动调整股票、债券及现金类资产的配置比例。 本基金资产配置主要包括战略性资产配置和战术性资产配置：战略性资产配置首先分析较长时间段内所关注的各类资产的预期回报率和风险，然后确定最能满足各类基金风险-回报率目标的资产组合；战术性资产配置根据各类资产长短期平均回报率不同，预测短期性回报率，调整资产配置，获取市场时机选择的超额收益。本基金的资产配置主要采用定量分析与定性分析相结合的方法。 在定量分析方面，主要采用均衡市盈率预测模型，并参考其他相关指标。均衡市盈率模型的思路是通过测算A股市场理论上均衡的市盈率水平，然后将其与A股市场整体、基金股票池的实际市盈率水平进行比较，来判定股票市场系统性风险的高低，最后则根据理论值与实际值的差异程度来决定资产配置中股票资产的配置比例。另外，本基金还参照股息率、收益率差距表（1/PE-银行利率）等指标，来判断股市是否处于合理水平。 在定性分析方面，主要对可能影响市场走势的相关因素进行定性分析，并对根据定量模型作出的资产配置方案进行修正。定性因素涉及很多方面，主要包括国家宏观经济和证券市场政策、利率和汇率政策、国家政治环境、资本项目外汇管理政策、市场参与主体的诚信程度等。 （二）股票资产投资策略 本基金以量化分析为基础，从上市公司的基本面分析入手，建立基金的一、二级股票池。 根据股票池中个股的估值水平和α值，运用组合优化模型，积极创建并持续优化基金的股票组合，在有效控制组合总体风险的前提下，谋求超额收益。 基金股票池的建立 本基金采取自下而上的方法，从个股选择入手，根据个股的基本面信息，运用多因子模型，选取各行业中具有内在价值的个股组成基金的一级股票池；在一级股票池的基础上，运用现金流折现模型和个股超额收益分析，筛选个股组建基金的二级股票池。 1、一级股票池个股筛选 本基金在建立一级股票池时，是以行业为单位，按照不同行业各自的特点，选取不同的估值因子构建多因子估值模型，对行业内的个股进行估值。本基金的行业分类以天相行业分类标准为依据。 本基金在运用估值模型对行业内个股内在价值估值的基础上，选取各行业内价值排名前1/3的个股组成基金的一级股票池。 2、二级股票池个股筛选 本基金二级股票池是以现金流折现模型和个股超额收益分析（个股的α值）做为筛选标准对基金一级股票池中的个股进行二次筛选。 本基金在运用现金流折现模型时，通过对上市公司未来业绩的预测和场景模拟等方法，估算个股的未来现金流；在折现因子的确定上，本基金运用加权平均资本成本模型（WACC）,充分考虑到股权成本和债券成本的差异和税务盾牌的作用，精确估算个股的折现值。对于周期性行业等现金流波动较大的行业，本基金在现金流折现的基础上，依据这类个股的市场表现，估算个股的α值，以α值作为二次选股的优先考虑因素。 本基金在一级股票池中选取折现值靠前的300个左右个股组成基金的二级股票池。 本基金在充分考虑个股内在价值和风险收益水平的基础上，在二级股票池中选取个股构建基金的股票组合，运用组合优化模型不断优化股票组合，以达到单位风险下的收益最大化。 （三）存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 （四）债券资产投资策略 本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础，结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，通过债券置换和收益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资管理。 1、收益率曲线配置具体策略 当预测收益率曲线平行上移或是陡峭化时，适当地降低债券组合的平均久期；当预测收益率曲线平行下移或是平坦化时，适当地增加债券组合的平均久期；当预测收益率曲线剧烈平行上移时，同时降低债券组合的平均久期和债券组合的持仓量；当预测收益率曲线剧烈平行下移时，同时增加债券组合的平均久期和债券组合的持仓量；当预测收益率曲线（正向或是反向）蝴蝶型变化时，适当地将债券组合进行子弹型或是哑铃型配置。 2、债券置换策略 本基金以利差分析为基础，当债券利差增大时，适当增加企业债和金融债的数量、减少国债的数量，当债券利差减小时，适当增加国债的数量、减少企业债和金融债的数量；债券组合的平均信用等级保持在投资级（A+级）以上。 在通过上述配置方法构建债券组合之后，本基金在出现以下情况时对债券投资组合进行动态调整： (1) 短期经济运行指标, 如短期通货膨胀率、短期名义利率、汇率等发生变动，引起的市场实际利率的变动； (2) 中长期国内通货膨胀预期的变动引起中长期利率走势变动，导致整个投资组合重新估价； (3) 央行通过公开市场操作引导市场收益率水平的走向，从而引起债券市场结构性调整； (4) 债券一级市场上的发行方式创新及新债定价与申购情况发生变化，导致二级市场收益率产生波动； (6) 市场平均风险偏好的变化引起信用风险溢价的变动； (7) 单个券种或某一类别债券的定价偏差，也就是市场失衡导致的投资机会等。 四四四四、、、、业业业业绩绩绩绩比比比比较较较较基基基基准准准准 业绩比较基准：65%上证综合指数收益率＋35%上证国债指数收益率 上证综合指数以上海证券交易所上市所有股票为样本，大部分为中国A股市场中代表性强、流动性高的主流投资股票，基本能够反映A股市场发展趋势。该指数具有较强的公正性与权威性，市场代表性较强；上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成。上证国债指数是上证指数系列的第一只债券指数，反映我国债券市场整体变动状况，具有较强的市场代表性。 在本基金的运作过程中，如果由于外部投资环境或法律法规的变化而使得调整业绩比较基准更符合基金份额持有人的利益，则基金管理人在经过基金托管人同意后可以对业绩比较基准进行适当调整，并在报中国证监会核准后，公告并予以实施。 五五五五、、、、风风风风险险险险收收收收益益益益特特特特征征征征 本基金属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种。 六六六六、、、、投投投投资资资资决决决决策策策策过过过过程程程程 （一）投资组合构建及调整过程 基金经理小组制定年度及分阶段的项目投资计划和组合计划：项目投资计划应列明投资目标及其实现方式。组合计划应包括对市场的看法、基金资产中的相关资产比重，并阐述理由； 基金经理小组将组合计划报投资决策委员会审批； 基金经理小组根据投资决策委员会的审批意见确定一定阶段内的投资组合计划，并组织实施； 1、投资组合调整：由于市场情况的变化，公司研究部提出报告或者基金经理小组认为现有组合需要调整的，基金经理小组可在授权范围内调整投资组合，同时将调整结果报投资决策委员会备案； 2、基金经理小组须定期评估现有投资组合的表现，并向投资决策委员会报告投资运作情况，其中月度、季度、半年度以及年度报告须以统一格式报告。 （二）投资决策委员会工作程序 1、由投资决策委员会主任召集，通常每月召开1-2次会议，遇有重大事件，可随时召开会议； 2、每次会议所形成的决策意见须形成书面记录，并由参加会议的成员签字或主任签发。 在决策记录中应明确有无不同意见，并把不同意见记录在案； 3、为支持决策的科学性和有效性，投资决策委员会可以邀请与本决策相关的人士列席，列席人员可充分发表意见，但不参与决策； 4、决策委员会每过一段时间对前阶段决策意见进行必要的检讨，总结经验，吸取教训，提高决策有效性。 （三）基金交易过程 本基金管理人所管理的各基金将独立、平等地使用公司统一的中央交易平台。交易管理部公平、及时地处理所有投资产品的交易指令，并保护不同产品之间的交易秘密。基金经理小组必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定，经由交易管理部统一执行交易指令。 七七七七、、、、选选选选券券券券标标标标准准准准 （一）债券资产选择标准 1、个券信用等级在AA级或其同等级别以上； 2、相同剩余期限中到期收益率较高的； 3、有较好流动性（日成交量大、买卖价差小）； 4、通过二叉树模型估算所含期权被市场低估的可转债； 5、可转债具有不可撤销的连带责任担保或者资产抵押。 （二）股票资产选择标准 1、利用多因子估值模型筛选出的各行业股值前1/3的个股； 2、根据现金流折现模型和个股α值，对个股进行二次估值； 3、通过内在价值分析，对内在价值被低估的个股进行重点投资。 （三）权证选择标准： 对权证的投资建立在对标的证券和组合收益进行分析的基础之上，主要用于锁定收益和1、考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，估计权证合理价值； 2、计算权证合理价值与其市场价格间的差幅以及权证合理价值对定价参数的敏感性，为权证的具体操作提供依据。 八八八八、、、、投投投投资资资资限限限限制制制制 （一）组合限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制： 1、本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%； 2、本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%； 3、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%； 4、本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； 5、本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%； 6、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%； 7、本基金股票资产的投资比例占基金资产的 35%-95%，权证投资占基金资产净值的0-3%，债券资产的投资比例占基金资产的 0-60%，其中资产支持证券类资产占基金资产净值的 0-10%； 8、现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 9、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%； 10、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； 11、本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上（含 BBB）的资产支持证券。本基金持3个月内予以全部卖出； 12、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； 13、基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 14、本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%； 15、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致； 16、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 17、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算； 18、法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第 8、11、15、16项另有约定外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 （二）禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 1、承销证券； 2、向他人贷款或者提供担保； 3、从事承担无限责任的投资； 4、买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 5、向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券； 管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 8、依照法律法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 9、法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 九九、、基基金金投投资资组组合合报报告告 九九、、基基金金投投资资组组合合报报告告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2022年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2022年6月30日，本报告所列财务数据未经审计。 （一）报告期末基金资产组合情况
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