国泰精选 (020003): 国泰金龙行业精选证券投资基金更新招募说明书(2022年第四号)
原标题:国泰精选 : 国泰金龙行业精选证券投资基金更新招募说明书(2022年第四号) 国国国国泰泰泰泰金金金金龙龙龙龙系系系系列列列列证证证证券券券券投投投投资资资资基基基基金金金金 更更更更新新新新招招招招募募募募说说说说明明明明书书书书 （（（（2222000022222222年年年年第第第第四四四四号号号号）））） 基基金金管管理理人人：：国国泰泰基基金金管管理理有有限限公公司司 基基金金管管理理人人：：国国泰泰基基金金管管理理有有限限公公司司 基基基基金金金金托托托托管管管管人人人人：：：：上上上上海海海海浦浦浦浦东东东东发发发发展展展展银银银银行行行行股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 重重重重要要要要提提提提示示示示 国泰金龙系列证券投资基金(以下简称“金龙系列基金”或“本系列基金”)经中国证券监督管理委员会2003年10月17日发布的证监基金字[2003]114号文批准公开发行。本系列基金的基金合同于2003年12月5日正式生效。 国泰基金管理有限公司(“基金管理人”或“管理人”)保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本系列基金募集的核准，并不表明其对本系列基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本系列基金没有风险。 本系列基金由国泰金龙债券证券投资基金、国泰金龙行业精选证券投资基金和将来经批准纳入本系列基金管理的其它基金组成。本系列基金使用同一个招募说明书和基金合同，由同一基金管理人管理，同一基金托管人托管。不同的基金具有不同的投资政策，独立核算，分账管理，分别进行注册登记。投资者根据持有不同基金的基金份额享受收益和承担风险。 请投资者注意本系列基金产品特性。 投资有风险，投资者拟申购本系列基金时应认真阅读本招募说明书及基金产品资料概要，全面认识本系列基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本系列基金业绩表现的保证。 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 国泰金龙行业精选证券投资基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。 国泰金龙行业精选证券投资基金投资科创板股票时，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险和政策风险等。 券价格波动影响，与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的发行人及境内外交易机制相关的风险可能直接或间接成为本基金风险。 本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非必然投资存托凭证。 鉴于中信标普指数信息服务（北京）有限公司终止维护和发布中信全债指数，按照基金合同的约定，本基金管理人经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定自2015年9月1日起变更金龙债券证券投资基金的业绩比较基准并相应修订基金合同。 投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本系列基金的《基金合同》、《招募说明书》及基金产品资料概要。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本次招募说明书更新事由为年度更新。本招募说明书所载投资组合报告为2022年2季度报告，净值表现数据截止日为2022年6月30日，主要人员情况截止日为2022年11月16日，除非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止日为2022年9月30日。（本报告中财务数据未经审计） 目目目目 录录录录 第一节 绪 言 ............................................................... 4 第二节 释 义 ............................................................... 4 第三节 基金管理人 ........................................................... 7 第四节 基金托管人 .......................................................... 20 第五节 相关服务机构 ........................................................ 24 第六节 基金的申购、赎回 .................................................... 25 第七节 基金的转换 .......................................................... 33 第八节 基金的非交易过户与转托管 ............................................ 36 第九节 基金的投资 .......................................................... 36 第十节 基金的业绩 .......................................................... 53 第十一节 基金的财产 ........................................................ 56 第十二节 基金资产估值 ...................................................... 56 第十三节 基金收益与分配 .................................................... 63 第十四节 基金费用与税收 .................................................... 64 第十五节 基金的会计与审计 .................................................. 69 第十六节 基金的信息披露 .................................................... 70 第十七节 侧袋机制 .......................................................... 75 第十八节 风险揭示 .......................................................... 76 第十九节 基金终止与清算 .................................................... 82 第二十节 基金合同的内容摘要 ................................................. 85 第二十一节 基金托管协议的内容摘要 .......................................... 97 第二十二节 对基金份额持有人的服务 ......................................... 108 第二十三节 其他应披露的事项 ............................................... 108 第二十四节 招募说明书存放及其查阅方式 ..................................... 109 第二十五节 备查文件 ....................................................... 109 第第第第一一一一节节节节 绪绪绪绪 言言言言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）和《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）以及根据以上法律法规修订后的《国泰金龙系列证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本系列基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本系列基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本系列基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第第二二节节 释释 义义 第第二二节节 释释 义义 在本招募说明书中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 中国证监会： 指中国证券监督管理委员会； 《暂行办法》： 指《证券投资基金管理暂行办法》； 《试点办法》： 指《开放式证券投资基金试点办法》； 《基金法》 指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订； 《运作办法》： 指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订； 《销售办法》： 指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订； 《信息披露办法》： 指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订； 《流动性风险管理规 指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实施的《公定》： 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订； 本系列基金： 指国泰金龙系列证券投资基金，由“国泰金龙债券”、“国泰金龙行业混合”和经批准纳入系列基金旗下的其它基金组成； 基金： 指系列基金旗下相互独立的开放式证券投资基金。各基金具有不同的投资政策，独立核算，分账管理，分别进行注册登记； 基金份额： 指各基金的基金份额； 招募说明书： 指《国泰金龙系列证券投资基金招募说明书》及对本系列基金招募说明书的任何修订和补充； 发行公告： 指《国泰金龙系列证券投资基金发行公告》及对本系列基金公告的任何修订和补充； 《基金合同》或本基 指《国泰金龙系列证券投资基金基金合同》及依照本基金合同规定金合同： 的条件和程序对本基金合同的任何修订和补充； 基金产品资料概要： 指《国泰金龙系列证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 基金合同当事人： 指受《基金合同》约束，根据本基金合同享受权利并承担义务的基金发起人、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人； 基金发起人： 指国泰基金管理有限公司； 基金管理人： 指国泰基金管理有限公司； 基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司，以下简称“上海浦东发展银行”； 基金份额持有人： 指依法取得和持有依据本基金合同发行的任一基金基金份额的投资者； 个人投资者： 指依法可以投资证券投资基金的中国居民； 机构投资者： 指依法可以投资证券投资基金、在中国境内合法注册登记或经有关政府部门批准设立的企业法人、事业法人、社会团体、合格境外机 构投资者或其他组织； 合格境外机构投资 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》规定的者： 条件，经批准投资于中国证券市场的中国境外基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构； 投资者： 指个人投资者和机构投资者； 注册登记人： 指办理本系列基金注册与过户登记业务的机构。本系列基金的注册登记人为国泰基金管理有限公司或其委托的注册与过户代理机构； 直销机构： 指国泰基金管理有限公司； 代销机构： 指接受国泰基金管理有限公司委托，办理本系列基金各基金认购、申购、赎回和其他基金业务的代理机构； 销售机构： 指直销机构和代销机构； 设立募集期： 指自招募说明书公告之日起到基金合同生效日的期间，最长不超过3个月； 存续期： 指基金合同生效并存续的不定期期限； 基金终止日： 指基金出现本基金合同规定的终止情形、按规定程序并经中国证监会批准基金终止之日； 申购： 指在基金存续期内，投资者申请购买本系列基金基金份额的行为； 赎回： 指基金份额持有人按本基金合同规定的条件，要求基金管理人购回基金份额的行为； 销售服务费： 指从基金资产中计提的，用于国泰金龙债券市场推广、销售以及 C类基金份额持有人服务的费用； 基金份额类别： 指根据申购费用、销售服务费用收取方式的不同将国泰金龙债券基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算 和公告基金份额净值和基金份额累计净值； 基金转换： 指基金份额持有人根据本基金合同规定的条件，将其持有的一个基金的基金份额转换为另一基金基金份额的行为； 巨额赎回： 指在单个开放日，基金净赎回申请份额超过上一日该基金总份额10%的情形； 基金账户： 指注册登记人为基金投资者开立的记录其持有的由该注册登记人登记的基金份额余额及其变动情况的账户； 基金交易账户： 指销售机构为投资人开立的记录其通过该销售机构买卖基金的基金份额、份额变动及结余情况的账户； 元： 指人民币元； 日： 指公历年的日； 工作日： 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日； 开放日： 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日； T日： 指销售机构在规定时间受理投资者申购赎回或其他业务申请的日基金收益： 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息及其他合法收入； 基金资产总值： 指基金购买的各类证券、基金应收申购款、银行存款本息及其他投资所形成该基金资产的价值总和； 基金资产净值： 指基金资产总值减去负债后的价值； 基金份额净值： 指当日基金资产净值除以基金总份额后计算出的每基金份额的资产净值； 基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程； 流动性受限资产： 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌 股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行 人债务违约无法进行转让或交易的债券等； 指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金 电子披露网站）等媒介； 侧袋机制： 指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公 平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户 称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户； 特定资产： 包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产 减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资 产价值存在重大不确定性的资产； 不可抗力： 指本基金合同当事人无法预见、无法克服、无法避免且在本基金合同由基金托管人、基金管理人签署之日后发生的，使本合同当事人 无法全部或部分履行本协议的任何事件，包括但不限于洪水、地震 及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电或其他突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交易 等。 第第第第三三三三节节节节 基基基基金金金金管管管管理理理理人人人人 一一、、基基金金管管理理人人概概况况 一一、、基基金金管管理理人人概概况况 名称：国泰基金管理有限公司 设立日期：1998年3月5日 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室 办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层 法定代表人：邱军 注册资本：1.1亿元人民币 联系人：辛怡 联系电话：（021）31089000，4008888688 基金管理人股权结构如下：
二二二二、、、、主主主主要要要要人人人人员员员员情情情情况况况况 （一）董事会成员： 邱军，董事长，硕士研究生，高级经济师。1993年7月至2002年7月，任中国建设银行天津市分行主任科员。2002年7月至2007年10月，任中德住房储蓄银行部门经理。2007年10月至2008年8月，任中国建设银行信用卡天津运作中心高级副经理。2008年8月至2011年4月，任中国建银投资有限责任公司高级业务经理。2011年4月至2014年4月，任中投科信科技股份有限公司总经理。2014年4月至2016年11月，任中投发展有限责任公司监事长、纪委书记。2016年11月至2020年4月，历任建投控股有限责任公司总经理、董事长、党委书记。2020年4月任公司党委书记。2020年12月起任公司董事长、法定代表人、党委书记。 方光鹏，董事，博士研究生。1990年8月至1994年9月，任职于中国科学院应用数学研究所。1997年7月至2005年1月，任职于中国建设银行总行。2005年1月至2007年7月，任职于中国建银投资有限责任公司，历任财会部高级副经理、股权管理部高级副经理。2007年7月至2010年6月，任浙江省国际信托投资有限公司（后更名为中投信托有限责任公司）计划财务部总经理。2010年6月起至今，历任中国建银投资有限责任公司长期股权管理部高级业务副经理、战略发展部专职董事。其间，2012年7月至2013年10月兼任建银饭店董事，2013年3月至2014年12月兼任宏源证券监事。2021年3月至今，任中国投资咨询有限责任公司董事。2021年3月起任公司董事。 1995年在UNIVERSITY OF BOLOGNA任金融部助理，1995-1997年在ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金融分析师；1999-2004 年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL任股票保险研究员；2004-2005年任URWICK CAPITAL LLP合伙人；2005-2006年在CREDIT SUISSE任副总裁；2006-2008年在EURIZONCAPITAL SGR SpA历任研究员/基金经理。2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权益部总监。2013-2019 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE总经理。2019年4月起任Investments & Asset Management Corporate Governance Implementation & Institutional Relations主管。2013年11月起任公司董事。 游一冰，董事，大学本科，英国特许保险学会高级会员（FCII）及英国特许保险师（Chartered Insurer）。1989年至1994年任中国人民保险公司总公司营业部助理经理；1994年至1996年任中国保险（欧洲）控股有限公司总裁助理；1996年至1998年任忠利保险有限公司英国分公司再保险承保人；1998年至2017年任忠利亚洲中国地区总经理；2002年至今任中意人寿保险有限公司董事；2007 年至今任中意财产保险有限公司董事；2007 年至 2017年任中意财产保险有限公司总经理；2013年至今任中意资产管理有限公司董事；2017年至今任忠利集团大中华区股东代表。2010年6月起任公司董事。 戴建元，董事，大学本科，高级会计师。1994年7月至1998年4月，任福建省泉州电业局财务科会计。1998年4月至2001年3月，任福建省电力有限公司财务部会计。2001年3月至2005年8月，任福建省厦门市电业局总会计师。2005年8月至今，历任中国电力财务有限公司福建业务部主任、直属营业部副主任（主持工作、正处级）、直属营业部主任、办公室主任、审计部主任、副总经济师、首席风险师、总风险师。2020年12月起任公司董事。 周向勇，董事，硕士研究生，26年金融从业经历。1996年7月至2004年12月在中国建设银行总行工作，先后任办公室科员、个人银行业务部主任科员。2004年12月至2011年1月在中国建银投资有限责任公司工作，任办公室高级业务经理、业务运营组负责人。2011年1月加入国泰基金管理有限公司，任总经理助理，2012年11月至2016年7月任公司副总经理，2016年7月起任公司总经理及公司董事。 黄晓衡，独立董事，硕士研究生，高级经济师。1975年7月至1991年6月，在中国建设银行江苏省分行工作，先后任职于计划处、信贷处、国际业务部，历任副处长、处长。1991年6月至1993年9月，任中国建设银行伦敦代表处首席代表。1993年9月至1994年7月，任中国建设银行纽约代表处首席代表。1994年7月至1999年3月，在中国建设银行总行工作，历任国际部副总经理、资金计划部总经理、会计部总经理。1999年3月至2010年1月，在中月，任汉石投资管理有限公司（香港）董事总经理。2013年8月至2016年1月，任中金基金管理有限公司独立董事。2017年3月起任公司独立董事。 吴群，独立董事，博士研究生，高级会计师。1986年6月至1999年1月在中国财政研究院研究生部（原财政部财政科研所研究生部）工作，历任讲师、副研究员、副主任、主任。 1991年起聘任中国财政研究院研究生部硕士生导师。1999年1月至2003年6月在沪江德勤北京分所工作，历任技术部/企业风险管理部高级经理、总监，管理咨询部总监。2003 年 6月至2005年11月，在中国电子产业工程有限公司工作，担任财务部总经理。2005年11月至2016年7月在中国电子信息产业集团有限公司工作（简称“CEC”），历任审计部副主任、资产部副主任（主持工作）、主任。2014年9月至2016年7月任中国上市公司协会军工委员会副会长，2016年8月至2018年1月任中国上市公司协会军工委员会顾问。2012年3月至2016年7月，担任中国电子信息产业集团有限公司总经济师。在CEC工作期间，至2016年11月，在中国电子信息产业集团有限公司所投资的境内外多个公司担任董事、监事。2017年5月至2021年6月任首约科技（北京）有限公司独立董事。2020年8月起任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事。2017年10月起任公司独立董事。 冯丽英，独立董事，大学本科，高级经济师。1984年9月至1987年6月，任北京第二轻工业总公司科员。1987年7月至1998年9月，历任中国建设银行人事部劳动工资处副处长、处长。1998年9月至1999年9月，任中国国际金融有限责任公司人力资源部高级经理。1999年9月至2005年9月，任中国信达资产管理有限公司人力资源部副总经理（总经理级）。期间兼任中国耀华浮华玻璃有限责任公司副董事长，中国宏源证券公司监事长。2005年9月至2011年2月，任中国建设银行总行人力资源部副总经理（总经理级）。期间兼任建信基金管理有限公司监事长。2011年2月至2015年11月，任中国建设银行养老金业务部总经理。2015年11月至2019年7月，任建信养老金管理有限责任公司总裁。2020年12月起任公司董事。 （二）监事会成员 杨光琰，监事会主席，硕士研究生。1993年7月至1995年9月在建设银行咸阳市分行房地产信贷部担任科员，1998年7月至2002年4月在北京市竞天公诚律师事务所担任律师，2002年4月至2007年4月在北京市未名律师事务所担任合伙人，2007年4月至2012年10月在中国建银投资有限责任公司先后担任法律部高级副经理、高级经理、项目法务组负责人、法律二组负责人，2012年10月至2013年2月在建投投资有限责任公司担任公司党委委员、副总经理，2013年2月至2020年4月在中国投资咨询有限责任公司担任公司副总经理，2020年4经理。2022年6月起先后任公司纪委书记、监事会主席。 李箐，监事，研究生。1997年7月至1997年8月，中国电力信托投资有限公司资金部员工。1997年8月至1999年7月，中电信实业开发总公司财务部员工。1999年7月至1999年12月，中国电力信托投资有限公司财务部员工。2000年1月起，在中国电力财务有限公司工作，历任财务部处长、主任助理、主任会计师、副主任、主任，现任审计部主任。2020年12月起任公司监事。 邓时锋，监事，硕士研究生。曾任职于天同证券。2001年9月加盟国泰基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理，2008年4月至2018年3月任国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金的基金经理，2009年5月至2018年3月任国泰区位优势混合型证券投资基金（原国泰区位优势股票型证券投资基金）的基金经理，2013年9月至2015年3月任国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）的基金经理，2015年9月至2018年3月任国泰央企改革股票型证券投资基金的基金经理，2019年7月至2020年7月任国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理，2021年9月起任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月至2019年3月任投资总监（权益），2019年4月至2020年7月任投资总监（FOF），2020年8月起任投资总监（权益）。2015年8月起任公司职工监事。 吴洪涛，监事，大学本科。曾任职于恒生电子股份有限公司。2003 年 7 月至 2008 年 1月，任金鹰基金管理有限公司运作保障部经理。2008年2月加入国泰基金管理有限公司，历任信息技术部工程师、运营管理部总监助理、运营管理部副总监，现任运营管理部总监。2019年5月起任公司职工监事。 宋凯，监事，大学本科。2008年9月至2012年10月，任毕马威华振会计师事务所上海分所助理经理。2012年12月加入国泰基金管理有限公司，历任审计部总监助理、纪检监察室副主任，现任审计部总监、风险管理部总监。2017年3月起任公司职工监事。 （三）高级管理人员 邱军，董事长，简历情况见董事会成员介绍。 周向勇，总经理，简历情况见董事会成员介绍。 张畔，硕士研究生，16年金融从业经历。2006年7月至2021年9月在中国建银投资有限责任公司工作，先后担任资产处置部业务副经理，企业管理部业务经理，办公室业务运营处高级业务副经理、负责人，党委办公室主任助理，办公室（党办、董办、监办）副主任、副总经理。 张玮，硕士研究生，22年金融从业经历。2000年至2004年，在申银万国证券研究所任分析师。2004年至2007年，在银河基金管理有限公司历任高级研究员、基金经理。2007年至2015年在国泰基金管理有限公司历任基金经理、研究部总监、权益投资总监等职务。2015年至2019年2月在敦和资产管理有限公司任董事总经理。2019年2月加入国泰基金管理有限公司，任公司总经理助理，2021年3月起担任公司副总经理。 李辉，大学本科，22年金融从业经历。1997年7月至2000年4月任职于上海远洋运输公司，2000年4月至2002年12月任职于中宏人寿保险有限公司，2003年1月至2005年7月任职于海康人寿保险有限公司，2005年7月至2007年7月任职于AIG集团，2007年7月至2010年3月任职于星展银行。2010年4月加入国泰基金管理有限公司，先后担任财富大学负责人、总经理办公室负责人、人力资源部（财富大学）及行政管理部负责人，2015年8月至2017年2月任公司总经理助理，2017年2月起担任公司副总经理。 封雪梅，硕士研究生，24年金融从业经历。1998年8月至2001年4月任职于中国工商银行北京分行营业部；2001年5月至2006年2月任职于大成基金管理有限公司，任高级产品经理；2006年3月至2014年12月任职于信达澳银基金管理有限公司，历任市场总监、北京分公司总经理、总经理助理；2015年1月至2018年7月任职于国寿安保基金管理有限公司，任总经理助理；2018年7月加入国泰基金管理有限公司，担任公司副总经理。 倪蓥，硕士研究生，21年金融从业经历。曾任新晨信息技术有限责任公司项目经理；2001年 3 月加入国泰基金管理有限公司，历任信息技术部总监、信息技术部兼运营管理部总监、公司总经理助理，2019年6月起担任公司首席信息官。 刘国华，博士研究生，28年金融从业经历。曾任职于山东省国际信托投资公司、万家基金管理有限公司；2008年4月加入国泰基金管理有限公司，先后担任产品规划部总监、公司首席产品官、公司首席风险官，2019年3月起担任公司督察长。 （四）本系列基金的基金经理： 1、现任基金经理 国泰金龙债券： 刘波，硕士研究生，14年证券基金从业经历。曾任职于太平养老保险、长信基金、中欧基金。2020年5月加入国泰基金，拟任基金经理。2020年9月起任国泰信用互利债券型证券投资基金和国泰可转债债券型证券投资基金的基金经理，2021年2月至2022年10月任国泰资基金的基金经理，2021年5月起兼任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 王玉，硕士研究生，6年证券基金从业经历。曾任职于光大银行上海分行。2016年1月加入国泰基金，历任交易员、基金经理助理。2019年12月起任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金和上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2020年3月起兼任国泰金龙债券证券投资基金和国泰信用互利债券型证券投资基金（由国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型而来）的基金经理，2020年4月至2021年7月任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理，2020年6月至2021年7月任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2020年8月至2021年8月任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金和国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理，2020年8月起兼任国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理，2021年3月起兼任国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021年6月起兼任国泰中证环保产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2021年10月起兼任国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2021 年 11 月起兼任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2021年12月起兼任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2022年2月起兼任国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。 国泰金龙行业混合： 郑有为，硕士研究生，11年证券基金从业经历。2008年9月至2011年1月在上海交通大学学习。曾任西部证券投资管理总部行业研究员，平安资产管理有限责任公司行业研究员、股票投资经理。2018年12月加入国泰基金，拟任基金经理。2019年6月起任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2020年7月至2022年1月任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2020年7月起兼任国泰致远优势混合型证券投资基金的基金经理，2022年1月起兼任国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（由国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金转换而来）和国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理，2022年3月起兼任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理。2022年陈异，硕士研究生，6年证券基金从业经历。2016年7月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。2022年6月起任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理。 2、历任基金经理情况 国泰金龙债券 2003年10月至2004年10月，由顾伟勇担任基金经理；2004年11月至2006年10月由何旻担任基金经理；2006年11月至2009年3月由林勇担任基金经理，2009年3月27日至2009年7月15日由林勇和陈强共同担任基金经理，2009年7月16日起由陈强担任基金经理，2010年4月至2010年7月22日由吴晨和陈强共同担任基金经理，2010年7月23日至2020年3月12日由吴晨担任基金经理， 2020年3月13日至2021年2月8日由王玉担任基金经理，2021年2月9日起至今由王玉、刘波共同担任基金经理。 国泰金龙行业混合 2003年10月至2006年6月，由崔海峰担任基金经理；2006年7月至2008年5月由黄焱担任基金经理，2008年5月至2012年1月由王航担任基金经理，2012年1月至2012年8月5日由周广山担任基金经理，2012年8月6日至2013年9月8日由周广山和刘夫担任基金经理，2013年9月9日至2014年10月20日由王航担任基金经理，2014年10月21日至2015年2月24日由王航和杨飞担任基金经理，2015年2月25日至2022年3月21日由杨飞担任基金经理，2022年3月22日起至2022年6月20日由郑有为担任基金经理，2022年6月21日起至今由郑有为、陈异共同担任基金经理。 （五）投资决策委员会成员 本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司高级管理人员、投研部门负责人及业务骨干等相关人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员，督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同，审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则，以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。 投资决策委员会成员组成如下： 主任委员： 周向勇：总经理 执行委员： 张玮：副总经理 邓时锋：投资总监（权益） 吴向军：投资总监（海外） 胡松：投资总监（养老金）、养老金及专户投资部总监 索峰：投资总监（固收）、绝对收益投资部总监 孙蔚：研究部总监 （六）上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。 三三、、基基金金管管理理人人职职责责 三三、、基基金金管管理理人人职职责责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。 四四、、基基金金管管理理人人承承诺诺 四四、、基基金金管管理理人人承承诺诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。 2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益； （5）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； （9）贬损同行，以抬高自己； （10）以不正当手段谋求业务发展； （11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金管理人承诺严格遵守基金合同的规定，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反基金合同行为的发生。 5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 五五、、基基金金经经理理承承诺诺 五五、、基基金金经经理理承承诺诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； 2、不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，且不利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 六六六六、、、、基基基基金金金金管管管管理理理理人人人人内内内内部部部部控控控控制制制制制制制制度度度度 基金管理人为防范和化解经营运作中面临的风险，保证经营活动的合法合规和有效开展，制定了一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施，形成了公司完整的内部控制体系。 该内部控制体系涵盖了内部会计控制、风险管理控制和监察稽核制度等公司运营的各个方面，并通过相应的具体业务控制流程来严格实施。 （1）内部风险控制遵循的原则 1）全面性原则：内部风险控制必须覆盖公司所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节； 2）独立性原则：公司设立独立的稽核监察部门，稽核监察部门保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门内部风险控制工作进行稽核和检查； 3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系； 4）保持与业务发展的同等地位原则：公司的发展必须建立在风险控制制度完善和稳固的基础上，内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上； 5）定性和定量相结合原则：建立完备风险控制指标体系，使风险控制更具客观性和操作性。 （2）内部会计控制制度 公司根据国家有关法律法规和财务会计准则的要求，建立了完善的内部会计控制制度，实现了职责分离和岗位相互制约，确保会计核算的真实、准确、完整，并保证各基金会计核算和公司财务管理的相互独立，保护基金资产的独立、安全。 （3）风险管理控制制度 公司为有效控制管理运营中的风险，建立了一整套完整的风险管理控制制度，其内容由一系列的具体制度构成，主要包括：岗位分离和空间分离制度、投资管理控制制度、信息技术控制、营销业务控制、信息披露制度、资料保全制度和独立的稽核制度、人力资源管理以及相应的业务控制流程等。通过这些控制制度和流程，对公司面临的投资风险和管理风险进行有效的控制。 （4）监察稽核制度 公司实行独立的监察稽核制度，通过对稽核监察部门充分授权，对公司执行国家有关法律法规情况、以及公司内部控制制度的遵循情况和有效性进行全面的独立监察稽核，确保公司经营的合法合规性和内部控制的有效性。 （1）控制环境 公司经过多年的管理实践，建立了良好的控制环境，以保证内部会计控制和管理控制的有效实施，主要包括科学的公司治理结构、合理的组织结构和分级授权、注重诚信并关注风险的道德观和经营理念、独立的监察稽核职能等方面。 1）公司建立并完善了科学的治理结构。董事会下设提名及资格审查委员会、薪酬委员会、考核委员会等专业委员会，对公司重大经营决策和发展规划进行决策及监督； 2）在组织结构方面，公司设立的执行委员会、投资决策委员会、风险管理委员会等机构分别负责公司经营、基金投资和风险控制等方面的决策和监督控制。同时公司各部门之间有明确的授权分工和风险控制责任，既相互独立，又相互合作和制约，形成了合理的组织结构、决策授权和风险控制体系； 3）公司一贯坚持诚信为投资人服务的道德观和稳健经营的管理理念。在员工中加强职业道德教育和风险观念，形成了诚信为本和稳健经营的企业文化； 4）公司稽核监察部门拥有对公司任何经营活动进行独立监察稽核的权限，并对公司内部控制措施的实施情况和有效性进行评价和提出改进建议。 （2）控制的性质和范围 1）内部会计控制 公司建立了完善的内部会计控制，保证基金核算和公司财务核算的独立性、全面性、真实性和及时性。 首先，公司根据国家有关法律法规、有关会计制度和准则，制定了完善的公司财务制度、基金会计制度以及会计业务控制流程，做好基金业务和公司经营的核算工作，真实、完整、准确地记录和反映基金运作情况和公司财务状况。 其次，公司将基金会计和公司财务核算从人员上、空间上和业务活动上严格分开，保证两者相互独立，各基金之间做到独立建账、独立核算，保证基金资产和公司资产之间、以及各基金资产之间的相互独立性。 公司建立了严格的岗位职责分离控制、凭证与记录控制、资产接触控制、独立稽核等制度，确保在基金核算和公司财务管理中做到对资源的有效控制、有关功能的相互分离和各岗位的相互监督等。 另外公司还建立了严格的财务管理制度，执行严格的预算管理和财务费用审批制度，加强成本控制和监督。 公司在经营管理中建立了有效的风险管理控制体系，主要包括： 岗位分离和空间隔离制度：为保证各部门的相对独立性，公司建立了明确的岗位分离制度；同时实行空间隔离制度，建立防火墙，充分保证信息的隔离和保密； 投资管理业务控制：通过建立完整的研究业务控制、投资决策控制、交易业务控制，完善投资决策委员会的投资决策职能和风险管理委员会的风险控制职能，实行投资总监和基金经理分级授权制度和股票池制度，进行集中交易，以及风险管理部对投资交易实时监控等，加强投资管理控制，做到研究、投资、交易、风险控制的相互独立、相互制约和相互配合，有效控制操作风险；建立了科学先进的投资风险量化评估和管理体系，控制投资业务中面临的市场风险、集中风险、流动性风险等；建立了科学合理的投资业绩绩效评估体系，对投资管理的风险和业绩进行及时评估和反馈； 信息技术控制：为保证信息技术系统的安全稳定，公司在硬件设备运行维护、软件采购维护、网络安全、数据库管理、危机处理机制等方面均制定实施了完善的制度和控制流程； 营销业务控制：公司制定了完善的市场营销、客户开发和客户服务制度，以保证在营销业务中对有关法律法规的遵守，以及对经营风险的有效控制； 信息披露控制和资料保全制度：公司制定了规范的信息披露管理办法，保证信息披露的及时、准确和完整；在资料保全方面，建立了完善的信息资料保全备份系统，以及完整的会计、统计和各种业务资料档案； 独立的监察稽核制度：稽核监察部门有权对公司各业务部门工作进行稽核检查，并保证稽核的独立性和客观性。 3）内部控制制度的实施 公司风险管理委员会首先从总体上制定了公司风险控制制度，对公司面临的主要风险进行辨识和评估，制定了风险控制原则。在风险管理委员会总体方针指导下，各部门根据各自业务特点，对业务活动中存在的风险点进行了揭示和梳理，有针对性地建立了详细的风险控制流程，并在实际业务中加以控制。 （3）内部控制制度实施情况检查 公司稽核监察部门在进行风险评估的基础上，对公司各业务活动中内部控制措施的实施情况进行定期和不定期的监察稽核，重点是业务活动中风险暴露程度较高的环节，以确保公司经营合法合规、以及内部控制制度的有效遵循。 在确保现有内部控制制度实施情况的基础上，公司会根据新业务开展和市场变化情况，对内部控制制度的执行情况进行监察稽核的基础上，也会重点对内部控制制度的有效性进行评估，并提出相应改进建议。 （4）内部控制制度实施情况的报告 公司建立了有效的内部控制制度实施报告流程，各部门对于内部控制制度实施过程中出现的失效情况须及时向公司高级管理层和稽核监察部门报告，使公司高级管理层和稽核监察部门及时了解内部控制出现的问题并作出妥善处理。 稽核监察部门在对内部控制实施情况的监察中，对发现的问题均立即向公司高级管理层报告，并提出相应的建议，对于重大问题，则通过督察长及时向公司董事长和中国证监会报告。同时稽核监察部门定期出具独立的监察稽核报告，直接报公司董事长和中国证监会。 3、基金管理人内部控制制度声明书 基金管理人保证以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺基金管理人将根据市场变化和业务发展不断完善内部控制制度，切实维护基金份额持有人的合法权益。 第第第第四四四四节节节节 基基基基金金金金托托托托管管管管人人人人 一一一一、、、、基基基基金金金金托托托托管管管管人人人人概概概概况况况况 本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下： 名称： 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路 12号 办公地址：上海市中山东一路 12号 法定代表人：郑杨 成立时间： 1992年 10月 19日 经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业务主要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。 注册资本： 293.52亿元人民币 存续期间： 持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105号 联系人：朱萍 联系电话：（021）61618888 上海浦东发展银行自 2003年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管服务的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发展一直保持较快增长，各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。 上海浦东发展银行总行于 2003年设立基金托管部，2005年更名为资产托管部，2013年更名为资产托管与养老金业务部，2016年进行组织架构优化调整，并更名为资产托管部，目前下设证券托管处、客户资产托管处、养老金业务处、内控管理处、业务保障处、总行资产托管运营中心（含合肥分中心）六个职能处室。 目前，上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项托管产品，形成完备的产品体系，可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。 二二、、主主要要人人员员情情况况 二二、、主主要要人人员员情情况况 郑杨，男，1966年出生，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任国家经贸委经济法规司调研处副处长；中国机电设备招标中心开发处处长、第七招标业务处处长；国家外汇管理局资本项目司副司长；中国人民银行上海分行党委委员、副行长、国家外汇管理局上海市分局副局长；中国人民银行上海总部党委委员、副主任兼外汇管理部主任；上海市金融工作党委副书记、市金融办主任；上海市金融工作党委书记、市金融办主任；上海市金融工作党委书记、市地方金融监管局（市金融工作局）局长。现任上海浦东发展银行党委书记、董事长。 潘卫东，男，1966年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任宁波证券公司业务一部副经理；上海浦东发展银行宁波分行资财部总经理兼任北仑办事处主任、宁波分行副行长；上海浦东发展银行产品开发部总经理；上海浦东发展银行昆明分行行长、党组书记；上海市金融服务办公室挂职并任金融机构处处长；上海国际集团党委委员、总经理助理，上海国际集团党委委员、副总经理，上海国际信托有限公司党委书记、董事长；上海浦东发展银行党委委上海国际信托有限公司董事长。 孔建，男，1968年出生，博士研究生。历任工商银行山东省分行资金营运处副处长，上海浦东发展银行济南分行信管处总经理，上海浦东发展银行济南分行行长助理、副行长、党委书记、行长。现任上海浦东发展银行总行金融市场业务党委委员，资产托管部总经理。 三三三三、、、、基基基基金金金金托托托托管管管管业业业业务务务务经经经经营营营营情情情情况况况况 截止2022年9月30日，上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为12,812.81亿元，比去年末增加0.27%。托管证券投资基金共三百七十九只支。 四四四四、、、、基基基基金金金金托托托托管管管管人人人人的的的的内内内内部部部部控控控控制制制制制制制制度度度度 1、本行内部控制目标为：确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监管部门监管规则和本行规章制度，形成守法经营、规范运作的经营思想。确保经营业务的稳健运行，保证基金资产的安全和完整，确保业务活动信息的真实、准确、完整，保护基金份额持有人的合法权益。 2、本行内部控制组织架构为：总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理部门，指导业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控部是全行操作风险的牵头管理部门。指导业务部门开展资产托管业务的操作风险管控工作。总行资产托管部下设内控管理处。内控管理处是全行托管业务条线的内部控制具体管理实施机构，并配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职责。 3、内部控制制度及措施: 本行已建立完善的内部控制制度。内控制度贯穿资产托管业务的决策、执行、监督全过程，渗透到各业务流程和各操作环节，覆盖到从事资产托管各级组织结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、合规经营为出发点，各项业务流程体现“内控优先”要求。 具体内控措施包括：培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的风险管理理念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险意识贯穿到组织架构、业务岗位、人员的各个环节。 制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责和各项操作规程、员工职业道德规范、业务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度；建立严格完善的资产隔离和资产保管制度，托管资产与托管人资产及不同托管资产之间实行独立运作、分别核算；对各类突发事件或故障，建立完备有效的应急方案，定期组织灾备演练，建立重大事项报告制度；在基金运作办公区域建立健全安全监控系统，利用录音、录像等技术手段实现风险控制；定期对业务情况进行自查、内部稽核等措施进行监控，通过专项/全面审计等措施实施业务监控，排查风险隐五五五五、、、、托托托托管管管管人人人人对对对对管管管管理理理理人人人人运运运运作作作作基基基基金金金金进进进进行行行行监监监监督督督督的的的的方方方方法法法法和和和和程程程程序序序序 1、监督依据 托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监督依据具体包括： （1）《中华人民共和国证券法》； （2）《中华人民共和国证券投资基金法》； （3）《公开募集证券投资基金运作管理办法》；； （4）《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》 （5）《基金合同》、《基金托管协议》； （6）法律、法规、政策的其他规定。 2、监督内容 我行根据基金合同及托管协议约定，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限制等进行严格监督，及时提示基金管理人违规风险。 3、监督方法 （1）资产托管部设置核算监督岗位，配备相应的业务人员，在授权范围内独立行使对基金管理人投资交易行为的监督职责，规范基金运作，维护基金投资人的合法权益，不受任何外界力量的干预； （2）在日常运作中，凡可量化的监督指标，由核算监督岗通过托管业务的自动处理程序进行监督，实现系统的自动跟踪和预警； （3）对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等，采取人工监督的方法。 4、监督结果的处理方式 （1）基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果，采取定期和不定期报告形式向基金管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期报告包括提示函、临时日报、其他临时报告等； （2）若基金托管人发现基金管理人违规违法操作，以电话、邮件、书面提示函的方式通知基金管理人，指明违规事项，明确纠正期限。在规定期限内基金托管人再对基金管理人违规事项进行复查，如果基金管理人对违规事项未予纠正，基金托管人将报告中国证监会。如果发现基金管理人投资运作有重大违规行为时，基金托管人应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正； 情况和资料。 第第第第五五五五节节节节 相相相相关关关关服服服服务务务务机机机机构构构构 一一一一、、、、基基基基金金金金份份份份额额额额销销销销售售售售机机机机构构构构 （一）直销机构
本基金的其他销售机构信息详见基金管理人网站。基金管理人可根据有关法律法规规定，增减或变更销售机构，并在基金管理人网站上公示。 二二二二、、、、注注注注册册册册登登登登记记记记机机机机构构构构 名称：国泰基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室 办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层 法定代表人：邱军 联系人：辛怡 传真：021-31081800 客户服务专线：400-888-8688，021-31089000 三三三三、、、、出出出出具具具具法法法法律律律律意意意意见见见见书书书书的的的的律律律律师师师师事事事事务务务务所所所所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心18楼至20楼 负责人：韩炯 联系电话：021-31358666 传真：021-31358600 经办律师：黎明、丁媛 联系人：丁媛 四四四四、、、、审审审审计计计计基基基基金金金金财财财财产产产产的的的的会会会会计计计计师师师师事事事事务务务务所所所所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室 办公地址：中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：张晓阳 经办注册会计师：张炯、张晓阳 第第六六节节 基基金金的的申申购购、、赎赎回回 第第六六节节 基基金金的的申申购购、、赎赎回回 一一一一、、、、申申申申购购购购与与与与赎赎赎赎回回回回的的的的对对对对象象象象 投资者的申购与赎回等交易行为只能针对本系列基金旗下某一只或几只具体的基金，不指定基金的交易申请不予受理。 二二、、基基金金投投资资者者范范围围 二二、、基基金金投投资资者者范范围围 中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者（法律法规及有关规定禁止购买证券投资基金者除外）。 三三三三、、、、申申申申购购购购与与与与赎赎赎赎回回回回办办办办理理理理的的的的场场场场所所所所 （一）基金管理人的直销机构。 （二）基金管理人委托的具有开放式基金销售资格的代销机构。 （三）国泰电子交易平台（www.gtfund.com）。 （四）基金管理人将适时增加或调整直销机构和代销机构，并及时在基金管理人网站公 四四、、申申购购与与赎赎回回办办理理的的时时间间 四四、、申申购购与与赎赎回回办办理理的的时时间间 （一）开放日及开放时间 本系列基金开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。 国泰电子交易平台可以 7×24 小时接受个人投资人申购、赎回与转换申请，但交易日下午15:00以后接受的交易申请均顺延至下一个交易日处理。 本系列基金设立以后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日进行相应的调整并公告。 （二）申购的开始日及业务办理时间 本系列基金自成立日后不超过30个工作日的时间起开始办理申购。具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 （三）赎回的开始日及业务办理时间 本系列基金自成立日后不超过30个工作日的时间起开始办理赎回。具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。 五五、、基基金金份份额额类类别别 五五、、基基金金份份额额类类别别 国泰金龙债券基金根据申购费用、赎回费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用的，称为 A 类；不收取前端申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类。 国泰金龙债券A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，国泰金龙债券A类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择申购的基金份额类别。 六六六六、、、、申申申申购购购购与与与与赎赎赎赎回回回回的的的的原原原原则则则则 （一）投资者申购或赎回的基金份额是本系列基金旗下各基金的基金份额； （二）“未知价”原则，即本系列基金的申购、赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； （三）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请、赎回以份额申请； （五）基金管理人根据基金运作实际情况在不损害基金份额持有人权益的前提下可更改上述原则。基金管理人最迟须于新规则开始实施日前3个工作日在至少一种指定媒介公告。 七七七七、、、、申申申申购购购购与与与与赎赎赎赎回回回回的的的的程程程程序序序序 （一）申购与赎回申请的提出 基金投资者须按基金销售机构规定的手续，在开放日的业务办理时间提出申购或赎回的申请。 投资人申购任一基金，须按销售机构规定的方式备足申购资金。 投资人提交赎回申请时，其在销售机构（网点）必须有足够的基金份额余额。 （二）申购与赎回申请的确认 T日规定时间受理的申请，正常情况下投资者可在T＋2日到其办理业务的销售机构查询确认情况。 （三）申购与赎回申请的款项支付 申购采用全额交款方式，投资者申购申请被销售机构受理后，销售机构负责将投资者申购款项全额扣减。 投资者赎回申请成交后，基金管理人应指示基金托管人按有关规定将赎回款项自T日起7个工作日内划往赎回人银行账户。在发生巨额赎回时，款项的支付办法按《基金合同》及本招募说明书有关规定处理。 八八八八、、、、申申申申购购购购与与与与赎赎赎赎回回回回的的的的数数数数额额额额限限限限制制制制 （一）投资者（包括个人和机构投资者）在销售机构每次申购任一基金的最低申购金额为 1.00 元（含申购费）；各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 （二）基金份额持有人在销售机构赎回时，若在销售机构（网点）保留的任一基金基金份额余额不低于1.00份，则每次赎回申请不得低于1.00份基金份额；若余额低于1.00份，则赎回时需一次全部赎回； （三）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告； 际情况对以上限制进行调整，最迟在调整生效前3个工作日在至少一种指定媒介公告。 九九九九、、、、申申申申购购购购份份份份额额额额、、、、余余余余额额额额的的的的处处处处理理理理方方方方式式式式 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以申请当日基金份额净值为基准计算，保留到小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有。 十十、、申申购购份份数数与与赎赎回回金金额额的的计计算算方方式式 十十、、申申购购份份数数与与赎赎回回金金额额的的计计算算方方式式 （一）申购份数的计算 本系列基金各基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中， 净申购金额＝申购金额÷（1＋申购费率） （注：对于一定金额以上的申购适用绝对数额的申购费金额，净申购金额＝申购金额-申购费用） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额÷申购当日基金份额净值 基金份额以四舍五入的方法保留小数点后两位。 （二）赎回金额的计算 本系列基金各基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中， 赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值 赎回费用=赎回总额×基金赎回费率 赎回金额=赎回总额－赎回费用 （三）T日各基金的基金份额净值在当天收市后计算，并在T＋1日公告。遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。 （四）基金份额净值的计算公式 （总资产－总负债）÷基金份额总数 十十十十一一一一、、、、申申申申购购购购费费费费、、、、赎赎赎赎回回回回费费费费与与与与销销销销售售售售服服服服务务务务费费费费 （一）本系列基金根据申购的不同，以及每次申购金额的大小，申购费用等于净申购金额乘以所适用的申购费率，若投资人在一天之内发生多笔申购，则适用费率按不同的单笔分别计算。申购费由申购人承担，不列入基金资产。 国泰金龙债券（A类）：
国泰金龙行业混合： 本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。 养老金客户范围包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。 通过基金管理人的直销柜台申购本基金的养老金客户申购费率如下：
国泰金龙债券（A类）和国泰金龙行业混合赎回费率相同，具体赎回费率（按持有时间D）：
（三）销售服务费 销售服务费年利率为0.3%（每日从C类基金资产中计提） （四）基金管理人可以调整本系列基金各基金的申购费率和赎回费率，最新的申购费率和赎回费率在招募说明书及其更新中列示。费率如发生变更，基金管理人最迟将于新的费率开始实施前3个工作日在至少一种指定媒介上公告。 十十十十二二二二、、、、申申申申购购购购与与与与赎赎赎赎回回回回的的的的注注注注册册册册登登登登记记记记 投资者申购基金成功后，注册登记人在T＋1日为投资者办理增加权益的登记手续，投资者自 T＋2 日起有权赎回该部分基金份额。投资者赎回基金份额成功后，注册登记人在 T＋1日为投资者办理扣除权益的登记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并最迟于开始实施前3个工作日在至少一种指定媒介上公告。 十十十十三三三三、、、、巨巨巨巨额额额额赎赎赎赎回回回回的的的的认认认认定定定定及及及及处处处处理理理理方方方方式式式式 （一）巨额赎回的认定 单个开放日针对某一基金的净赎回申请份额（赎回申请总数扣除申购申请总数后的余额）（二）巨额赎回的处理方式 出现巨额赎回时，基金管理人可以根据该基金当时的资产组合状况决定接受全额赎回或部分延期赎回。 1、接受全额赎回：当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。 2、部分延期赎回：当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使该基金基金份额净值发生较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日该基金总份额 10％的前提下，对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；未受理部分除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获受理部分予以撤销者外，延迟至下一开放日办理。转入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权并以该下一个开放日的该基金基金份额净值为基准计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。 若发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过该基金总份额 50%以上的赎回申请的情形下：对于该基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日该基金总份额 50%以上的部分，基金管理人可以延期办理赎回申请；对于该基金份额持有人当日赎回申请未超过 50%的部分，可以根据前段“1、接受全额赎回”或“2、部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。 当发生巨额赎回并部分延期赎回时，基金管理人应在3个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在指定媒介上刊登公告。 本系列基金的任一基金连续两个开放日以上发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受该基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过正常支付时间20个工作日，并应当在至少一种中国证监会指定媒介上公告。 十十十十四四四四、、、、拒拒拒拒绝绝绝绝或或或或暂暂暂暂停停停停申申申申购购购购、、、、暂暂暂暂停停停停赎赎赎赎回回回回、、、、或或或或延延延延缓缓缓缓支支支支付付付付赎赎赎赎回回回回款款款款项项项项的的的的情情情情形形形形及及及及处处处处理理理理 （一）在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、不可抗力； 2、证券交易场所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值； 3、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益； 等不充分； 5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请； 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资人持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形。法律法规或中国证监会另有规定的除外； 7、法律法规规定或经中国证监会批准的其他情形。 （二）在如下情况下，基金管理人可以暂停接受投资人的赎回申请： 1、不可抗力； 2、证券交易场所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值； 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项； 4、法律法规规定或经中国证监会批准的其他情形。 在暂停赎回的情况取消时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。 （三）在如下情况下，基金管理人可以延缓支付投资人的赎回款项： 1、不可抗力； 2、发生巨额赎回时，基金管理人决定部分延期赎回； 3、法律法规规定或经中国证监会批准的其他情形。 4、发生《基金合同》、《招募说明书》中未予载明的事项，但基金管理人有正当理由认为需要暂停接受基金申购、赎回申请、或延缓支付赎回款项的，报经中国证监会批准后可以暂停接受投资人的申购、赎回申请或延缓支付赎回款项。 5、暂停基金的申购、赎回或延缓支付赎回款项的，基金管理人应及时在至少一种指定媒介上公告。 6、暂停期间结束基金重新开放时，基金管理人应予公告。 如果发生暂停的时间为一天，基金管理人将于重新开放日在至少一种指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回的公告并公告最新的基金份额净值。 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人将提前 1 个工作日在至少一种指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次；当连续暂停时间超过两个月时，可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 3 个工作日在至少一种指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最新的基金份额净值。 十十十十五五五五、、、、定定定定期期期期定定定定额额额额投投投投资资资资计计计计划划划划 基金管理人可以为投资者提供定期定额投资计划服务。通过定期定额投资计划，基金投资者可通过固定的渠道，采用定期定额的方式申购本系列基金各基金的基金份额。该定期申购计划不受最低申购份额限制，具体办理方法参照《国泰基金管理有限公司开放式基金业务规则》的有关规定、基金代销机构的业务规则以及相关业务公告。 十十六六、、实实施施侧侧袋袋机机制制期期间间本本基基金金的的申申购购与与赎赎回回 十十六六、、实实施施侧侧袋袋机机制制期期间间本本基基金金的的申申购购与与赎赎回回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定或相关公告。 第第七七节节 基基金金的的转转换换 第第七七节节 基基金金的的转转换换 一一一一、、、、基基基基金金金金转转转转换换换换开开开开始始始始日日日日和和和和业业业业务务务务办办办办理理理理时时时时间间间间 基金管理人开始办理各基金间的转换的具体业务办理时间在基金转换开始公告中列明。 基金管理人最迟应于转换开始前3个工作日在至少一种指定媒介上公告。 二二、、基基金金转转换换原原则则 二二、、基基金金转转换换原原则则 （一）“未知价”原则，即各基金份额间的基金转换价格以受理申请当日收市后计算的各基金份额净值为基准进行计算； （二）投资者的转换申请须以份额申请提出，指明转出基金和转入基金的名称； （三）当日的基金转换申请可以在基金管理人规定的时间以前撤销； （四）基金份额持有人在销售机构转换时，若在销售机构（网点）保留的任一基金基金份额余额不低于1000份，则每次转换申请不得低于1000份基金份额；若余额低于1000份，则转换时需一次全部转换； （五）基金管理人在不损害基金份额持有人合法权益的情况下可更改上述原则，基金管 三三、、基基金金转转换换程程序序 三三、、基基金金转转换换程程序序 （一）基金投资者须按销售机构规定的手续，在开放日的业务办理时间提出基金转换的申请； （二）投资者每次基金转换申请的最低金额和最高金额由基金管理人在招募说明书中规定； （三）本系列基金内子基金转换份额的计算： 若投资者希望将持有的B基金基金份额转换为A基金基金份额： B × C ? D A = E 其中：A为转换后的A基金的基金份额 B为转换出的B基金的基金份额 C为B基金在转换日的基金份额净值 D为基金转换费 E为A基金在转换日的基金份额净值 （四）投资者基金转换成功后，注册登记人在 T+1 日为投资者办理相应的权益变更登记手续。 四四四四、、、、基基基基金金金金转转转转换换换换费费费费 基金管理人有权收取基金转换费，用于弥补不同基金之间的申购费率差异和支付基金转换的注册登记等费用。本系列基金的基金转换费率如下： 1、基金转换费用由转出基金的赎回费和转入基金的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。 （1）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中25%归转出基金基金财产，其余作为注册登记费和相关的手续费。 （2）转入基金申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。 第1条相关标准收取基金转换费，具体费用收取标准如下： 基金份额持有人持有的国泰金龙行业混合转换为国泰金龙债券时，免收基金转换费。 基金份额持有人持有的国泰金龙债券转换为国泰金龙行业混合时，持有期超过90日（含）的，免收基金转换费；持有期小于90日，基金份额持有人需支付基金转换金额0.3%的基金转换费。 如法律法规等对基金转换另有规定的，从其规定。 注：国泰金龙债券A类和C类之间不能互相转换。 五五五五、、、、基基基基金金金金转转转转换换换换与与与与巨巨巨巨额额额额赎赎赎赎回回回回 基金转换中的转出申请视同赎回处理。当某个基金发生巨额赎回时，如果同时出现该基金的转出，参照基金合同第十条第(九)款对巨额赎回的认定，采用以下两种处理方式： （一）接受全额转换：当基金管理人认为有能力兑付投资者的全部赎回和转换申请时，按照上述的基金转换业务规则全额满足投资者的基金转换申请； （二）接受部分转换：当基金管理人认为没有能力兑付投资者的全部赎回和转换申请时，可以按部分比例满足基金转换申请，该比例与满足赎回的比例保持一致。没有满足的基金转换申请作无效处理，不能自动顺延至以后的工作日。 六六六六、、、、拒拒拒拒绝绝绝绝或或或或暂暂暂暂停停停停基基基基金金金金转转转转换换换换的的的的情情情情形形形形及及及及处处处处理理理理 （一）拒绝或暂停一个基金的转换不影响其他基金的正常转换。 （二）在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受全部或部分投资者的基金转换申请： 1、不可抗力； 2、证券交易市场在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金份额净值； 3、某基金连续两个开放日以上发生巨额赎回时，基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的转出申请； 4、基金管理人认为某基金继续接受申购可能对现有基金份额持有人的利益产生不利影响，因此暂停接受该基金份额的转入申请； 5、基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人合法权益的基金转换行为； 6、基金管理人、基金托管人、销售机构或注册登记机构的技术保障或人员支持等条件不7、有关法律、法规、规章、基金合同或经中国证监会批准的其他情形。 基金管理人根据上述情形之一的拒绝或暂停基金转换的，基金管理人应当立即向中国证监会备案。 在暂停基金转换的情况消除时，基金管理人应及时恢复办理基金转换业务。 （三）发生基金合同、招募说明书中未予载明的事项，但基金管理人有正当理由认为须要暂停接受基金转换申请的，报经中国证监会批准后可以暂停接受投资者的转换申请。 七七七七、、、、暂暂暂暂停停停停基基基基金金金金转转转转换换换换公公公公告告告告和和和和重重重重新新新新开开开开放放放放基基基基金金金金转转转转换换换换公公公公告告告告 发生上述暂停基金转换情况的，基金管理人应当立即向中国证监会备案并应于规定期限内在至少一种指定媒介上刊登暂停公告。重新开放基金转换时，基金管理人最迟应提前 3 个工作日在至少一种指定媒介上连续刊登重新开放基金转换的公告。 第第第第八八八八节节节节 基基基基金金金金的的的的非非非非交交交交易易易易过过过过户户户户与与与与转转转转托托托托管管管管 一一一一、、、、基基基基金金金金注注注注册册册册登登登登记记记记人人人人只只只只受受受受理理理理继继继继承承承承、、、、捐捐捐捐赠赠赠赠和和和和强强强强制制制制执执执执行行行行等等等等情情情情况况况况下下下下的的的的本本本本系系系系列列列列基基基基金金金金的的的的非非非非交交交交易易易易过过过过户户户户申申申申请请请请。。。。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠只受理基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体的情形；强制执行是指司法机构及其他国家有权机关依据生效法律文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。符合条件的非交易过户申请按基金注册登记人业务规则的有关规定办理。 二二、、基基金金份份额额持持有有人人在在变变更更办办理理基基金金申申购购与与赎赎回回等等业业务务的的销销售售机机构构（（网网点点））时时，，销销售售机机构构（（网网 二二、、基基金金份份额额持持有有人人在在变变更更办办理理基基金金申申购购与与赎赎回回等等业业务务的的销销售售机机构构（（网网点点））时时，，销销售售机机构构（（网网 点点点点））））之之之之间间间间不不不不能能能能通通通通买买买买通通通通卖卖卖卖的的的的，，，，可可可可办办办办理理理理已已已已持持持持有有有有基基基基金金金金份份份份额额额额的的的的转转转转托托托托管管管管。。。。 办理转托管业务的基金份额持有人需在原销售机构（网点）办理转托管转出手续后，到其新选择的销售机构（网点）办理转托管转入手续。对于有效的基金转托管申请，基金份额将在办理转托管转入手续后转入其指定的销售机构（网点）。 第第第第九九九九节节节节 基基基基金金金金的的的的投投投投资资资资 国泰金龙系列证券投资基金包括国泰金龙债券、国泰金龙行业混合和将来可能发行经证监会审核批准的若干基金。本系列基金的各基金独立投资运作，每个基金都将遵守《基金法》投资基金的所有基金都将秉承国泰基金管理公司“价格终将反映价值”的一贯风格；在投资程序方面，共享公司的所有资源，遵循统一的管理要求。在风险收益特征方面，共同的子基金呈阶梯上升的趋势，以满足不同投资者的投资需求，同时也能够满足同一投资者不同投资时期的投资需要。 一一一一、、、、国国国国泰泰泰泰金金金金龙龙龙龙债债债债券券券券 （一）投资目标 在保证投资组合低风险和高流动性的前提下，追求较高的当期收入和总回报，力求基金资产的稳定增值。 （二）投资范围 本基金为开放式债券基金，投资范围为国内依法公开发行的各种固定收益类金融工具（包括资产支持证券和可分离转债等新的固定收益产品）和参与拟公开发行股票（包括存托凭证）的申购及可转债转股后所持有的股票，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 （三）债券投资策略 以长期利率趋势分析为基础，兼顾中短期经济周期、政策方向及收益率曲线分析，通过债券置换和收益率曲线策略等方法，实施积极的债券投资管理。在有效控制利率和信用风险的前提下，为投资者谋求稳定的低风险收益。 在投资策略上，将着重对中长期（3-5年）趋势的分析，防范和规避长期债券的利率风险。 所考虑的长期因素有政策因素、国内外产业结构的变化以及利率的波动等。根据对长期趋势的预期来决定组合久期的总体变动范围，进行年度动态调整。根据周期性的经济因素决定短期内组合久期的变动范围。 可转换债券作为一种附带期权的债券品种，相应于股票而言，具有低风险低收益的特征。 在承担相同风险的状况下，转债的收益较高。在可转债投资方面，本基金将积极参与一级市场的申购，投资转债二级市场时注重企业基本面的分析；短期投资上偏重转债的期权价值，中长期投资上以转债的期权价值和债券价值并重为策略。 （四）选券标准 本基金的选券标准将综合考虑债券及其组合的修正久期、到期收益率、信用等级及流动性等指标的变动情况。 （五）债券增值技术 本基金管理人将充分利用各种债券增值技术，力求基金资产的稳定增值。 久期是度量一个债券或者组合的价格对收益率变化敏感度的指标。久期管理就是以久期和凸性指标为工具，以对长期利率预期为基础，对组合的期限和品种进行合理配置，将收益率变化对于债券组合的影响控制在一定的范围之内。在预期利率下降时，增加组合久期，提高债券价格上升产生的收益；在预期利率上升时，减小组合久期，降低债券价格下降产生的损失。 2、收益率曲线结构配置 收益率曲线是描述在未来所有到期时点（0-30年）上债券收益率的图形。收益率曲线形状的变化受到央行政策、经济增长率、通货膨胀率和货币供应量等多种因素的影响。收益率曲线结构配置就是以收益率曲线分析为基础，通过子弹形、哑铃形和梯形等配置方法，在短、中、长期债券间确定比例，以期从短、中、长期债券的相对价格差中取得收益。 3、类属配置 一般将具有一些相同特征（比如票息、信用等级或者到期日等）的债券归为同一类属。 在中国的债券市场，根据发行人的不同，一般可以分为国债、金融债和企业债。类属配置就是通过对各类属债券历史变化特征的分析，寻找当前的市场投资机会。 4、市场间配置 市场间配置是针对中国债券市场特有情况所制定的投资策略。目前，我国的债券交易市场分割为交易所市场和银行间市场。两个市场在交易主体、债券发行量和流动性上都存在较大的差异。交易所国债市场发行总量较小，大额交易流动性较差、小额交易流动性较好，而银行间国债市场发行总量较大，大额交易成本低，某些时段流动性较好。以流动性分析和收益率分析为基础确定。市场间配置就是以流动性分析和收益率分析为基础，从组合在不同时段对流动性的不同需求出发，在两个市场间配置债券资产，把握跨市场套利的机会。 5、信用分析 信用风险是发行人对其发行的债券到期时不予兑付的风险。债券都存在一定的信用风险。 根据不同的信用风险，债券有不同的风险溢价。一般来看，国债的信用风险最低，金融债和市政债券的信用风险略高。企业债的信用风险由债券信用评级机构评定，而国内目前的债券信用评级体系尚待完善。目前，在AA级以上的企业债券中，信用风险也参差不齐。因此在个券选择时，仍需要对发行人的基本面进行系统的调研与分析，重点是企业现金流与资产负债比率等指标。即使是今后有了完善的信用评级体系，采取独立的内部信用分析，仍能更准确地对相同信用等级的债券加以细分。 我国目前新债的利率确定并不完全遵循市场规律，其中有政策性的因素。同时也并不完全脱离市场规律，多数债券发行采取了利率招标或者数量招标的方式。因此，可以运用收益率曲线分析法来合理地预测即将发行的新债所应具有的利率水平。通过与原有的具有近似特征的债券相比较，寻求其中的套利机会。 在通过上述配置方法构建债券组合之后，本基金将在出现以下情况时对债券投资组合进行动态调整： (1) 短期经济运行指标, 如短期通货膨胀率、短期名义利率、汇率等发生变动，引起的市场实际利率的变动； (2) 中长期国内通货膨胀预期的变动引起中长期利率走势变动，导致整个投资组合重新估价； (3) 央行通过公开市场操作引导市场收益率水平的走向，从而引起债券市场结构性调整； (4) 债券一级市场上的发行方式创新及新债定价与认购情况，导致二级市场收益率产生波动； (5) 由于市场交易规则改变等因素引起的流动风险溢价的重新估价； (6) 市场平均风险偏好的变化引起信用风险溢价的变动； (7) 单个券种或某一类别债券的定价偏差，也就是市场失衡导致的投资机会等。 （六）债券组合的建立与调整 在债券组合的具体建立过程中，将通过对未来 3-5 年国内外政治、经济、产业结构变动的预测，分析其对国内利率的影响，以此为基础拟定基金的长期投资组合策略；结合周期性的经济因素，做出较短期的投资组合变动策略，注重风险和收益的最佳匹配。 （七）投资组合的流动性管理 对于债券组合的流动性管理，主要分成以下四个层面： 1、债券资产内部在不同市场间的极端配置比例； 2、债券资产在不同类别之间的极端配置比例； 3、交易所债券的流动性管理,主要考虑以下几个指标:平均日交易量,平均日换手率,买卖价差,债券发行量,国债回购市场交易量等等； 4、银行间债券的流动性管理,注重政策性金融债券的相对比重及中长期债券的相对比重。 （八）拟公开发行股票的申购及可转债转股持有策略 本基金将在对拟公开发行股票的公司进行充分研究的基础上，择机参与拟公开发行股票股所持有的股票资产自可上市交易之日起在180个自然日内卖出。 （九）存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 （十）业绩比较基准 基金业绩比较基准=中证综合债指数收益率 中证综合债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，其选样是在中证全债指数样本的基础上，增加了央行票据、短期融资券以及一年期以下的国债、金融债和企业债。该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势，为债券投资者提供更切合的市场基准是适合作为本基金的业绩比较基准。 如果今后证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金，或者未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略，在履行相应程序的前提下对业绩比较基准进行调整。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致，按有关规定及时公告，并报中国证监会备案，无需基金份额持有人大会审议。 （十一）投资组合的比例限制 1、本基金投资于债券类资产的总比例不低于基金资产的80%，投资于股票资产的比例不高于基金资产的20%； 2、本基金投资于现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 3、本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； 4、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 5、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比6、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算。 除第 2、4、5 项另有约定外，因基金规模或市场的变化导致投资组合暂时超过上述约定的比例不在限制之内，基金管理人应在十个交易日内进行调整，以达到比例限制的要求。法律法规或监管部门另有规定的从其规定。 二二、、国国泰泰金金龙龙行行业业混混合合 二二、、国国泰泰金金龙龙行行业业混混合合 （一）投资目标 有效把握我国行业的发展趋势，精心选择具有良好行业背景的成长性企业，谋求基金资产的长期稳定增值。 （二）投资范围 本基金投资于国内依法公开发行上市的股票（包括存托凭证）、债券及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。保持组合中股票投资比例不高于75%，债券的投资比例不低于20%，其余为现金。其中投资重点是预期具有良好发展态势的优势行业中的成长性上市公司，这部分投资比例将不低于本基金股票资产的80%。 （三）投资策略 本基金采取定量分析与定性分析相结合的方式，通过资产配置有效规避资本市场的系统性风险，通过行业精选，确定拟投资的优势行业及相应比例，通过个股选择，挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市公司。 （四）行业选择 通过行业超额收益潜力评估模型，对各行业投资吸引力进行综合评分与排序，精选未来一段时间内具有良好发展态势并具有超额收益潜力的优势行业；根据优势行业的综合得分，对其相对流通市值比例进行一定幅度的调整，进而得到优势行业的具体配置比例。 （五）选股标准 对优势行业中的优势企业运用成长企业相对定价模型进行相对价值评估，根据个股的本溢价率排序和行业资金配置情况确定最终的股票投资组合。 （六）股票组合的构建与调整 1、具体步骤： (1) 建立成长企业甄别模型，用以选出优势行业中具有成长潜力的上市公司，构成成长(2) 建立成长企业相对定价模型，用以对股票池中的潜力公司进行相对价值评估，根据相对价值排序确定股票投资组合的初选方案； (3) 对初选股票组合中上市公司的财务结构、市场表现进行细致分析，结合行业研究和上市公司调研等手段确定最终的股票组合。 2、股票组合的构建： (1) 根据回归定价模型，得出每个股票的相对理论价格；计算个股的本溢价率 本溢价率=（市场价格-理论价格）/市场价格 本溢价率为负的股票，记为低估股票；本溢价率为正值的股票，记为高估股票。； (2) 由行业研究员对低估组合中的成分股进行进一步的分析论证，剔除其中的问题股，将余下股票按本溢价率进行排序，同时考虑行业研究员对企业未来发展的判断，在此基础上结合行业配置结果进行具体的股票选择和资金配置。 (3) 股票组合的调整： 1) 新的财务报表的公布，是股票组合予以调整的主要依据。具体是，每年4月30日及8月30日，年报与中报公布完毕后，需重新构建模型，并调整组合； 2) 股票价格的表现也是组合调整的重要依据，动态监控组合内股票相对指数的表现，对相对收益率过高或过低的股票重新评估并进行调整。 （七）存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 （八）债券投资组合 本基金可投资于国债、金融债、企业债、可转换债券等债券品种。按照基金总体资产配置计划，以满足流动性需求为前提，提高基金的收益水平。 本基金将在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上，综合考虑利率变化对不同债券品种的影响水平、各品种的收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素。利用债券定价模型计算债券的内在定价，从而产生不同期限的债券，特别是国债的内在投资价值。 通过宏观经济分析，考虑历史上中国的年度及季度GDP增长率水平、CPI增长趋势、国家货币政策倾向、汇率政策的变动倾向、财政政策的变动等宏观政策、经济周期的更迭，对市场现有收益率曲线的变动进行预期，据此对利率风险进行评估。 限变动，非国债品种的相对产业风险，信用风险等。 通过上述步骤建立由不同类型、不同期限债券品种构成的组合。 （九）基金业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准是上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均，债券投资部分的业绩比较基准是上证国债指数。 基金整体业绩比较基准=75%×[上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均]+25%×[上证国债指数]。 根据本基金的投资策略、风险收益特征选择了本基金的业绩比较基准。 （十）投资组合比例限制 1、在正常市场情况下，本基金投资于股票的资产不高于基金总资产的75%，投资于债券的比例不低于基金总资产的20%； 2、本基金持有一家上市公司的股票，不得超过基金资产净值的10%； 3、本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%； 4、本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%； 5、本基金投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%； 6、本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容； 7、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致； 8、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 9、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算； 10、法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定； 在正常情况下，本基金合同生效后的六个月内应达到上述比例限制。
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