碳中和TK (560560): 泰康中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022年第1次更新)
原标题:碳中和TK : 泰康中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022年第1次更新) 泰康基金管理有限公司 泰康中证内地低碳经济主题交易型开放式 指数证券投资基金更新招募说明书 （2022年第1次更新） 基金管理人：泰康基金管理有限公司 基金托管人：广发证券股份有限公司 重要提示 本基金募集申请已于2021年6月28日获中国证监会证监许可『2021』2231号文准予募集注册，基金合同已于2021年8月27日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金标的指数为中证内地低碳经济主题指数。中证内地低碳经济主题指数由清洁能源发电、能源转换及存储、清洁生产及消费与废物处理等公司组成，以反映沪深市场低碳经济主题上市公司证券的整体表现。 （1）样本空间 指数样本空间由同时满足以下条件的非 ST、*ST 沪深A股和红筹企业发行的存托凭证组成： 1）科创板证券：上市时间超过一年。 2）其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排在前30位。 （2）选样方法 1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后20%的证券； 2）对样本空间剩余证券，将最近一个会计年度在以下业务的收入占比或利润占比达到50%的公司作为待选样本：清洁能源发电（太阳能、风能、核能、水电、清洁煤等）、能源转换及存储（智能电网、电池等）、清洁生产及消费（能源效率等）、废物处理（水处理和垃圾处理）； 3）在上述待选样本中，按照过去一年的日均总市值由高到低排名，选取排名前50的证券作为指数样本。 有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中证指数有限公司网站，网址：http://www.csindex.com.cn/。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书、基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）、买卖基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 本基金主要投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：投资组合的风险（包括市场风险、信用风险、流动性风险等）、管理风险、合规性风险、操作风险、股票型ETF基金特有的风险、投资股指期货风险、投资资产支持证券风险、投资存托凭证风险、投资证券公司短期公司债券的风险、转融通证券出借业务风险和其他风险等。 投资本基金可能遇到的特有风险包括：（1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险；（2）标的指数波动的风险；（3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离以及跟踪误差控制未达约定目标的风险；（4）标的指数变更的风险；（5）指数编制机构停止服务的风险；（6）成份券停牌的风险；（7）基金份额二级市场交易价格折溢价的风险；（8）IOPV计算错误的风险；（9）申购赎回清单差错风险；（10）退市风险；（11）退补现金替代方式的风险；（12）投资者申购失败的风险；（13）投资者赎回失败的风险；（14）基金份额赎回对价的变现风险；（15）基金在二级市场的流动性风险；（16）第三方机构服务的风险；（17）因终止上市导致终止基金合同并进行基金财产清算的风险等。详见本招募说明书“风险揭示”部分。 本基金可投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、股价波动风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险、退市风险、其他风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。 本基金投资目标为紧密跟踪标的指数“中证内地低碳经济主题指数”，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争实现与标的指数表现相一致的长期回报。本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动投资的交易型开放式指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书本次更新主要涉及变更基金管理人的事项，基金管理人信息截止日为2022年11月18日。除非另有说明，本招募说明书除基金管理人信息之外的其他所载内容已经本基金托管人广发证券股份有限公司复核，其他所载内容截止日为2021年10月31日。 目录 一、绪言 ............................................................ 1 二、释义 ............................................................ 2 三、基金管理人 ...................................................... 8 四、基金托管人 ..................................................... 18 五、相关服务机构 ................................................ 22 六、基金的募集 .................................................... 28 七、基金合同的生效 ................................................. 29 八、基金份额的折算 ................................................. 30 九、基金份额的上市交易 ............................................. 31 十、基金份额的申购与赎回 ........................................... 33 十一、基金的投资 ................................................... 48 十二、基金的财产 ................................................... 55 十三、基金资产的估值 ............................................... 56 十四、基金的收益与分配 ............................................. 63 十五、基金费用与税收 ............................................... 64 十六、基金的会计与审计 ............................................. 66 十七、基金的信息披露 ............................................... 67 十八、风险揭示 ..................................................... 75 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................... 85 二十、基金合同的内容摘要 ........................................... 87 二十一、基金托管协议的内容摘要 .................................... 104 二十二、对基金份额持有人的服务 .................................... 117 二十三、其他应披露事项 ............................................ 118 二十四、招募说明书的存放及查阅方式 ................................ 120 二十五、备查文件 .................................................. 121 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”) 、《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）等有关法律法规以及《泰康中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了泰康中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指泰康中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指泰康基金管理有限公司 3、基金托管人：指广发证券股份有限公司 4、基金合同：指《泰康中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《泰康中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《泰康中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告：指《泰康中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》 8、基金份额上市交易公告书：指《泰康中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额上市交易公告书》 9、基金产品资料概要：指《泰康中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年10月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16、《指数基金指引》：指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 21、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 23、特定机构投资者：指上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与证券投资基金申购赎回业务指引》（及其不时修订）规定的机构投资者 24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回等业务 26、销售机构：指泰康基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件、取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议、办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构及申购赎回代理券商 27、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的在募集期间代理本基金发售业务的机构 28、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 29、登记结算业务：指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》（及其不时修订）规定的基金份额的登记、存管、结算及相关业务 30、登记结算机构：指办理本基金登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司 31、上海证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的上海证券交易所人民币普通股票账户（即A股账户）或上海证券交易所证券投资基金账户 32、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 33、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 34、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 35、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 36、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 37、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 38、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) ，n为自然数 39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 41、业务规则：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》（及其不时修订）、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》（及其不时修订）和上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关规则和规定 42、交易型开放式指数证券投资基金、ETF：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金” 43、ETF联接基金、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金 44、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 45、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定，以申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为 46、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单规定的赎回对价的行为 47、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 48、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价 49、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价 50、标的指数：指中证指数有限公司编制并发布的中证内地低碳经济主题指数及其未来可能发生的变更 51、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 52、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 53、现金替代退补款：指投资人支付的现金替代与基金购入被替代成份证券的成本及相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用，则本基金需向投资人退还差额，若现金替代小于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用，则投资人需向本基金补缴差额 54、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 55、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 56、预估现金差额：指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结 57、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托其他机构在交易时间内根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并由上海证券交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值，简称IOPV 58、完全复制法：指跟踪指数的一种方法。通过购买标的指数中的所有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合，达到复制指数的目的 59、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值 60、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 61、元：指人民币元 62、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 63、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 64、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 65、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 66、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 67、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 68、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 69、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 70、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 名称：泰康基金管理有限公司 成立日期：2021年10月12日 住所：北京市西城区复兴门内大街156号3层1-10内302 办公地址：北京市西城区复兴门内大街156号3层1-10内302 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2021]2839号 法定代表人：金志刚 组织形式：其他有限责任公司 注册资本：12000万元 联系电话：010-57691999 联系人：何纬 股权结构：泰康资产管理有限责任公司占公司注册资本的80%；嘉兴舜泰资产管理合伙企业（有限合伙）占公司注册资本的 4.4%；嘉兴祺泰资产管理合伙企业（有限合伙）占公司注册资本的 4.4%；嘉兴昱泰资产管理合伙企业（有限合伙）占公司注册资本的 4.4%；嘉兴宸泰资产管理合伙企业（有限合伙）占公司注册资本的 4.3%；嘉兴崇泰资产管理合伙企业（有限合伙）占公司注册资本的2.5%。 （二）基金管理人主要人员情况 1、董事会成员 段国圣先生：董事长，提名与薪酬委员会主任委员、理学硕士、工学博士、经济学博士后，数学副教授，应用经济学教授。现任泰康保险集团股份有限公司执行副总裁兼首席投资官，泰康资产管理有限责任公司董事、总经理兼首席执行官、审计责任人，泰康人寿保险有限责任公司董事，泰康健康产业投资控股有限公司董事，泰康资产管理（香港）有限公司董事长，国投泰康信托有限公司副董事长、北京大学光华管理学院管理实践教授、清华大学五道口金融学院金融硕士研究生指导教师、武汉大学兼职教授、中国保险资产管理业协会第二届会长、中保投资有限责任公司第一任董事长、中国保险业偿付能力监管标准委员会第一届、第二届委员。曾任职于中国平安保险(集团)公司、泰康人寿保险股份有限公司。 陈奕伦先生：副董事长、审计与风险管理委员会主任委员，学士学位。现任泰康保险集团股份有限公司管理委员会成员、泰康资产管理有限责任公司董事兼副总经理、北京泰康投资管理有限公司董事长、泰康资产管理（香港）有限公司副董事长、泰康健康产业基金管理有限公司董事、嘉德投资控股有限公司董事。 曾任高盛（亚洲）有限责任公司分析员、泰康资产管理有限责任公司投资总监、泰康人寿保险有限责任公司投资管理部总经理、泰康保险集团股份有限公司投资管理部总经理、泰康资产管理（香港）有限公司CEO等职务。 金志刚先生：董事，经济学硕士、金融 EMBA。现任泰康基金管理有限公司董事、总经理。曾任职于中国航天工业总公司、泰康人寿保险股份有限公司资产管理中心，历任泰康资产管理有限责任公司固定收益部助理总经理、总经理、固定收益总监兼固定收益投资中心负责人、副总经理兼公募事业部负责人。 陈玉宇先生：独立董事、提名与薪酬委员会委员，经济学博士。现任北京大学光华管理学院经济学教授，北京大学经济政策研究所所长，兼任浩德科技股份有限公司外部董事、建信保险资产管理有限公司独立董事、广东新会美达锦纶股份有限公司独立董事。陈玉宇先生曾任职于国家经济体制改革委员会宏观司。 罗玉成先生：独立董事、提名与薪酬委员会委员、审计与风险管理委员会委员，经济学学士。现任信永中和会计师事务所合伙人、副总裁、兼任阳光恒昌物业服务股份有限公司董事。罗玉成先生曾任中国科学器材进出口总公司财务经理、中国科学器材进出口总公司莫斯科代表处首席贸易代表、多伦多永道会计公司高级审计员、中信永道会计师事务所经理等职务。 杨东先生：独立董事、审计与风险管理委员会委员，法学博士。现任中国人民大学发展规划处处长、法学教授、博士生导师，教育部“长江学者”特聘教授，兼任教育部创新创业教育指导委员会委员，中国人民大学区块链研究院执行院长，全国人大电子商务法、证券法、期货法起草工作小组成员或专家，较早赴中南海、全国人大等讲授金融监管，担任中国法学会证券法研究会副会长、中央网信办五中全会宣讲团成员、中央网信办数字经济专家组成员、最高人民检察院民事行政诉讼监督案件专家委员会委员、国务院互联网金融专项整治办公室专家、国家互联网金融安全技术专家委员会委员、国家发改委大数据流通国家工程实验室专家委员、工信部中国通信工业协会区块链专委会委员、中国计算机学会（CCF）区块链专委会常务委员、教育部高等学校创新创业教育指导委员会委员。杨东先生曾任商务部中日法律交流项目办公室代表、中国人民大学法学院副院长。 2、职工监事 庞水珍女士：职工监事，技术经济及管理硕士。现任泰康基金管理有限公司集中交易室负责人。曾任北京佑瑞持投资管理有限公司交易员、东莞银行股份有限公司交易员，历任泰康资产集中交易室固定收益交易员、公募事业部集中交易室负责人等职务。 3、总经理及其他高级管理人员 金志刚先生：董事、总经理，简历同上。 陈玮光先生：督察长、监察稽核部负责人，应用经济学博士。曾任湖南省永州市地方税务局人事教育科科员，中国证券投资者保护基金公司投资者调查中心副总监，安徽省宿松县人民政府副县长（挂职扶贫），中国证券业协会会员服务一部、办公室、会员管理部主任，中聚资产管理有限公司董事长，诺德基金管理有限公司督察长、泰康资产管理有限责任公司公募合规负责人兼公募事业部监察稽核部负责人等职务。 朱伟先生：首席信息官、信息技术部负责人，计算机科学与技术学士。曾任华夏银行信息技术部项目经理，华夏银行电子银行部部门经理，恒丰银行移动金融部负责人，泰康资产管理有限责任公司公募及BBC支持部业务分析及开发总监、部门负责人，公募首席信息官兼公募事业部信息技术部负责人等职务。 苏小娅女士：风控负责人、风险控制部负责人，国际法学硕士。曾任北京市君泽君律师事务所律师，泰达宏利基金管理有限公司高级法律专员，英大基金管理有限公司监察稽核部副经理（部门负责人），国开泰富基金管理有限公司监察稽核部（法律合规部）副总经理（主持部门工作），北京天和思创投资管理有限公司公募基金筹备组组长，泰康资产管理有限责任公司公募事业部风险控制部负责人等职务。 4、本基金基金经理 魏军先生，数量经济学博士。2019年5月加入泰康公募，现任泰康基金量化投资部负责人。2019年12月27日至今担任泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月30日至今担任泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年9月18日至今担任泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年7月7日至今担任泰康中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月27日至今担任泰康中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年12月6日至今担任泰康国证公共卫生与健康交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年8月1日至今担任泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年9月27日至今担任泰康中证新能源动力电池指数型证券投资基金基金经理。曾历任广发基金管理有限公司量化研究员、基金经理助理、基金经理、量化投资部副总经理等职务。 5、投资决策委员会成员名单 金志刚先生，投资决策委员会主席，现任泰康基金管理有限公司董事、总经理，简历同上。 桂跃强先生，投资决策委员会委员，现任泰康基金管理有限公司权益投资部负责人。2015年 8月加入泰康公募，担任公募事业部权益投资负责人。现任泰康基金权益投资部负责人。2015年12月8日至今担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年6月8日至今担任泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理。2016年11月28日-2020年9月22日担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月15日至今担任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金经理。2017年6月20日-2020年7月2日担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月13日-2020年1月10日担任泰康景泰回报混合型证券投资基金基金经理。2018年1月19日-2020年1月10日担任泰康均衡优选混合型证券投资基金基金经理。2018年5月30日至今担任泰康颐年混合型证券投资基金基金经理。2018年6月13日-2020年7月24日担任泰康颐享混合型证券投资基金基金经理。2018年8月23日至今担任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月20日至今担任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 2020年8月14日至今担任泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金基金经理。2020年12月 22日至今担任泰康优势企业混合型证券投资基金基金经理。 2021年12月14日至今担任泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 曾任石油化工科学研究院工程师，新华基金管理有限公司基金管理部副总监、基金经理等职务。 蒋利娟女士，投资决策委员会委员，现任泰康基金管理有限公司固定收益投资部负责人。2008年 7月加入泰康资产，历任集中交易室交易员、固定收益部固定收益投资经理。2014年11月加入泰康公募，担任固定收益基金经理、公募事业部固定收益投资负责人。现任泰康基金固定收益投资部负责人。2015年 6月19日至今担任泰康薪意保货币市场基金基金经理。2015年9月23日-2020年1月6日担任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年12月8日-2016年12月27日担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2016年2月3日至今担任泰康稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2016年6月8日至今担任泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理。2017年1月22日至今担任泰康金泰回报 3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年6月15日至今担任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金经理。2017年8月30日-2019年5月9日担任泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年9月8日-2020年3月26日担任泰康现金管家货币市场基金基金经理。2018年5月30日至今担任泰康颐年混合型证券投资基金基金经理。2018年6月13日至今担任泰康颐享混合型证券投资基金基金经理。2018年8月24日-2020年1月14日担任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月25日-2021年1月11日担任泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月20日至今担任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月7日至今担任泰康合润混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日至今担任泰康浩泽混合型证券投资基金基金经理。 潘漪女士，投资决策委员会委员，经济学硕士。2018年3月加入泰康公募，现任FOF及多资产配置部负责人。2020年4月13日至今担任泰康睿福优选配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年4月28日至今担任泰康福泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年6月 29日至今担任泰康福泽积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2021年7月 20日至今担任泰康福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。曾任瑞泰人寿保险有限公司投资部研究员、金元比联基金管理有限公司研究部研究员、泰康资产管理有限责任公司基金投资部研究员、阳光资产管理股份有限公司基金管理部高级投资经理等职务。 庞水珍女士，投资决策委员会委员，现任泰康基金管理有限公司职工监事、集中交易室负责人，简历同上。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。 2、办理基金备案手续。 3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产。对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益。 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。 6、编制季度、半年度和年度基金报告。 7、计算并公告基金资产净值、各类基金份额的基金资产净值和基金份额净值。 8、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务。 9、按照规定召集基金份额持有人大会。 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上。 11、以基金管理人名义，代表本基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。 12、法律法规及中国证监会规定的其他职责。 （四）基金管理人承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。 （2）不公平地对待其管理的不同基金财产。 （3）承销证券。 （4）违反规定向他人贷款或者提供担保。 （5）从事可能使基金财产承担无限责任的投资。 （6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 2、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营。 （2）违反基金合同或托管协议。 （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益。 （4）在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露。 （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管。 （6）玩忽职守、滥用职权。 （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。 （8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序。 （10）贬损同行，以提高自己。 （11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分。 （12）以不正当手段谋求业务发展。 （13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象。 （14）其他法律、行政法规禁止的行为。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律、法规、规章和基金合同的规定，本着勤勉谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益。 （2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益。 （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。 （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人的内部控制制度 为了加强公司内部控制，促进诚信、合法、有效经营，保障基金持有人利益，维护公司及公司股东的合法权益，本基金管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。 1、公司内部控制的总体目标 （1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，实现部门和公司的持续、稳定、健康发展。 （3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 2、公司内部控制遵循的原则 （1）健全性原则。内部控制涵盖公司各项业务、各个部门或机构和各级人员，并包括决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。 （3）独立性原则。公司各部门和岗位职责的设置保持相对独立，公司基金资产、自有资产与其他资产的运作相互分离。 （4）相互制约原则。公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则。公司管理运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制的制度体系 内部控制制度由公司章程、内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。内部控制大纲是对内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和总揽。基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、业绩评估考核制度和紧急情况处理制度等制度。部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。 4、内部控制的主要内容 （1）公司投资决策业务 投资决策严格遵守法律法规的有关规定，符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求；健全投资决策授权制度，明确界定投资权限，严格遵守投资限制，防止越权决策；投资决策应当有充分的投资依据，重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持，并有决策记录；建立投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策；建立科学的投资管理业绩评价体系，包括投资组合情况、是否符合基金产品特征和决策程序、基金绩效归属分析等内容。 （2）公司研究业务 研究工作保持独立、客观；建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；建立投资对象备选库制度，研究部门根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和维护备选库；建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道；建立研究报告质量评价体系。 （3）公司交易业务 基金交易实行集中交易制度，基金经理不得直接向交易员下达投资指令或者直接进行交易；公司建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施；投资指令进行审核，确认其合法、合规与完整后方可执行，如出现指令违法违规或者其他异常情况，应当及时报告相应部门与人员；公司执行公平的交易分配制度，确保不同投资者的利益能够得到公平对待；建立完善的交易记录制度，每日投资组合列表等应当及时核对并存档保管；建立科学的交易绩效评价体系。 （4）信息披露 公司按照法律、法规和中国证监会有关规定，建立完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时；公司有相应的部门或岗位负责信息披露工作，进行信息的组织、审核和发布；公司加强对公司信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法，对信息披露出现的失误提出处理意见，并追究相关人员的责任；公司掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。 （5）信息技术 公司根据国家法律法规的要求，遵循安全性、实用性、可操作性原则，严格制定信息系统的管理制度。 信息技术系统的设计开发应该符合国家、金融行业软件工程标准的要求，编写完整的技术资料；在实现业务电子化时，应设置保密系统和相应控制机制，并保证计算机系统的可稽性；信息技术系统投入运行前，需经过需求部门、使用部门和合规部门等审批通过。 （6）会计核算 公司以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算与公司会计核算相互独立。 （7）监察稽核 公司设督察长，督察长是高级管理人员，直接向董事会负责，对本公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查。 公司设立监察稽核部门，开展监察稽核和合规管理工作，对督察长负责。公司保证监察稽核部门的独立性和权威性。公司明确监察稽核部门及内部各岗位的具体职责，配备充足的监察稽核和合规管理人员，严格监察稽核和合规管理人员的专业任职条件，严格监察稽核和合规管理的操作程序和组织纪律。 5、基金管理人关于内部控制制度声明书 （1）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （2）本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：广发证券股份有限公司（简称：广发证券） 住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦34楼 法定代表人：林传辉 成立时间：1994年1月21日 基金托管资格批文及文号：证监许可【2014】510号 注册资本：人民币7,621,087,664元 存续期间：长期 联系人：崔瑞娟 联系电话：020-66338888 广发证券成立于 1991年，是国内首批综合类证券公司，先后于 2010年和2015年分别在深圳证券交易所及香港联合交易所有限公司主板上市（股票代码：000776.SZ，1776.HK）。截至2021年6月30日，公司共有证券营业部282家，分布于中国大陆31个省、直辖市、自治区。 广发证券总资产、净资产、净资本、营业收入和净利润等多项主要经营指标从1994年起连续多年位居十大券商行列。截至2021年6月30日，集团总资产5,056.52亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为1,002.43亿元，2021年上半年营业收入为180.07亿元，营业利润为82.50亿元，归属于上市公司股东的净利润为58.88亿元。资本实力及盈利能力在国内证券行业持续领先，总市值居国内上市证券公司前列。 2、主要人员情况 刘洋先生现任广发证券资产托管部总经理。曾就职于大成基金管理有限公司、招商银行股份有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、上海银行股份有限公司、美国道富银行。刘洋先生于2000年7月获得北京大学理学学士，并于2003年7月获得北京大学经济学硕士学位。 广发证券资产托管部主要人员均具备多年基金、证券、银行等金融机构从业经历或会计师事务所审计经验，从业经验丰富，具备基金从业资格，熟悉基金托管工作。资产托管部员工学历均在本科以上，专业背景涵盖了金融、法律、会计、统计、计算机等领域，是一支诚实勤勉、积极进取的专业团队。 3、基金托管业务经营情况 广发证券于2014年5月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格。广发证券严格履行基金托管人的各项职责，不断加强风险管理和内部控制，确保基金资产的完整性和独立性，切实维护基金份额持有人的合法权益，提供高质量的基金托管服务。 截至2021年6月底，广发证券已托管33只公开募集证券投资基金，包括宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金、前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、天弘中证 800指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金、弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金、凯石湛混合型证券投资基金、中庚小盘价值股票型证券投资基金、国融融盛龙头严选混合型证券投资基金、弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金、博道志远混合型证券投资基金、弘毅远方国证消费100交易型开放式指数证券投资基金、弘毅远方经济新动力混合型发起式证券投资基金、蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、九泰久远量化驱动股票型证券投资基金、同泰竞争优势混合型证券投资基金、西藏东财量化精选混合型发起式证券投资基金、朱雀企业优选股票型证券投资基金、九泰锐和18个月定期开放混合型证券投资基金、西藏东财中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金、天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金、恒越内需驱动混合型证券投资基金、弘毅远方高端制造混合型发起式证券投资基金、西藏东财中证沪港深互联网指数型发起式证券投资基金。 （二）基金托管人的风险管理原则和内部控制制度 公司开展基金托管业务遵循以下风险管理原则： 1、合规性原则。保持风险管理政策与监管部门要求相一致，并把监管规定作为业务开展和风险管理应遵从的最基本要求。 2、全面性原则。资产托管业务风险管理应涵盖可能出现的所有风险类型，应渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，风险控制应落实到业务涉及的所有岗位、所有环节，包含事前风险控制、事中风险监控、事后风险报告和处理。 3、制衡性原则。资产托管业务各级业务部门和岗位的设置应当权责分明、相互制约，建立不同部门、不同岗位之间的制衡体系。 4、独立性原则。公司的风险控制相关部门，包括合规与法律事务部、风险管理部、稽核部等，均应保持高度的独立性，各自从独立的风险控制角度出发，对资产托管业务的风险进行管理。 5、持续性原则。公司对资产托管业务开展持续的风险管理工作，根据实际情况动态调整风控措施和风控手段，并通过顺畅的风险报告和传导机制，及时有效地处理各种风险事项，确保风险管理政策和措施的贯彻实施。 广发证券根据相关法律法规和公司制度的相关要求，制定了完善的内部控制制度，具体包括《广发证券资产托管业务管理办法》、《广发证券公募基金投资监督管理规定》、《广发证券资产托管业务信息披露管理规定》、《广发证券资产托管业务资金清算管理规定》、《广发证券托管金融产品账户业务操作指引》、《广发证券资产托管业务基金估值核算管理规定》、《广发证券资产托管部从业人员管理规定》、《广发证券资产托管业务应急管理规定》、《广发证券资产托管部业务信息保密与业务档案管理规定》、《广发证券股份有限公司资产托管业务公开募集证券投资基金风险准备金管理规定》、《广发证券资产托管业务系统管理规定》等，囊括了基金托管业务的账户管理、估值核算、资金清算、投资监督、内部控制、风险管理、业务系统管理、保密和档案管理、应急处理、从业人员管理等全部业务环节。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规以及基金合同、基金托管协议相关规定，基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、信息披露等进行监督。 基金托管人发现基金管理人违反《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规或基金合同、基金托管协议相关规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 五、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、场内申购、赎回代办证券公司（以下排序不分先后） （1）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区朝内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：陈海静 客服电话：4008-888-108 网址：www.csc108.com （2）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：张纳沙 联系人：李颖 客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn （3）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38－45层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38－45层 法定代表人：霍达 联系人：黄婵君 客服电话：95565 网址：www.newone.com.cn （4）广发证券股份有限公司 注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦36层 法定代表人：林传辉 联系人：陈姗姗 客服电话：95575 网址：www.gf.com.cn （5）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：杜杰 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com （6）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦17层 法定代表人：陈共炎 联系人：辛国政 客服电话：95551或4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn （7）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：周杰 联系人：鲍清 客服电话：95553 网址：www.htsec.com （8）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：杨玉成 联系人：余洁 客服电话：95523或4008895523 网址：www.swhysc.com （9）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 法定代表人：黄炎勋 联系人：郑向溢 客服电话：95517 网址：www.essence.com.cn （10）华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人：周易 联系人：郭力铭 客服电话：95597 网址：www.htsc.com.cn （11）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座2层 法定代表人：姜晓林 联系人：孙秋月 客服电话：95548 网址：sd.citics.com （12）中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人：胡伏云 联系人：郭杏燕 客服电话：95396 网址：www.gzs.com.cn （13）东北证券股份有限公司 注册地址：长春市生态大街6666号 办公地址：长春市生态大街6666号 法定代表人：李福春 联系人：安岩岩 客服电话：95360 网址：www.nesc.cn （14）平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人：何之江 联系人：王阳 客服电话：95511-8 网址：stock.pingan.com （15）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼 法定代表人：王献军 联系人：余洁 客服电话：4008000562 网址：www.hysec.com （16）中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市经七路86号 办公地址：济南市经七路86号 法定代表人：李峰 联系人：李明娟 客服电话：95538 网站：www.95538.cn 2、二级市场交易代办证券公司 投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。 （二）基金登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人：于文强 电话：010-50938697 传真：无 联系人：苑泽田 （三）出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼 负责人：廖海 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 经办律师：刘佳、张雯倩 联系人：刘佳 （四）审计基金财产的会计师事务所 1、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙） 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 经办注册会计师：张勇、周祎 联系电话：021-23235355 传真：021-23238800 联系人：周祎 六、基金的募集 （一）本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已于2021年6月28日获中国证监会证监许可『2021』2231文准予募集注册。 （二）基金类型 股票型证券投资基金。 （三）基金的运作方式 交易型开放式。 （四）基金存续期间 不定期。 （五）基金募集情况 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集的有效认购户数为 10603户，净销售金额为人民币 493190090.00元，折合基金份额493190090.00份；募集资金在基金合同生效前产生的利息共计人民币97553.43元，折合0.00份基金份额归基金份额持有人所有，合计募集份额为493190090.00份。上述资金已于2021年08月25日划入本基金在基金托管人广发证券股份有限公司开立的泰康中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金托管专户。 七、基金合同的生效 （一）基金合同生效 本基金基金合同自2021年8月27日起正式生效，自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。 （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 八、基金份额的折算 基金合同生效后，基金管理人可根据基金运作需要进行基金份额折算。 （一）基金份额折算的时间 本基金存续期间，基金管理人可向登记结算机构申请办理基金份额折算与变更登记。本基金进行基金份额折算的，由基金管理人确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 （二）基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理，并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。基金份额折算的比例和具体安排请详见届时披露的份额折算公告。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响（因尾数处理而产生的损益不视为实质性影响）。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力或遇特殊情况无法办理，基金管理人可延迟办理基金份额折算。 （三）基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 九、基金份额的上市交易 （一）基金份额的上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》向上海证券交易所申请上市： 1、基金场内资产净值不少于2亿元； 2、基金场内份额持有人不少于1000人； 3、符合上海证券交易所规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金份额上市交易公告书。 本基金已于2021年9月13日通过上海证券交易所上市交易。（扩位证券简称：泰康碳中和ETF，交易代码：560560） （二）基金份额的上市交易 基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所证券投资基金上市规则》和《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。 （三）停牌、复牌及终止上市交易 基金份额在上海证券交易所的停牌、复牌及终止上市交易，应遵照《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所证券投资基金上市规则》和《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。 当本基金发生《上海证券交易所证券投资基金上市规则》所规定的不再具备上市条件而应当终止上市的情形时，本基金将根据基金合同第二十一部分的约定终止基金合同并进行基金财产清算，无需召开基金份额持有人大会。 （四）基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购赎回清单。基金管理人或者基金管理人委托其他机构在相关证券交易所开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值（IOPV）并由上海证券交易所在交易时间内发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。 基金份额参考净值的计算公式为： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金差额）/最小申购赎回单位对应的基金份额 基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。 基金管理人可以调整基金份额参考净值计算方法，并予以公告。 未来，如上海证券交易所对基金份额参考净值的计算方法另有规定的，从其规定。 （五）其他 若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 相关法律法规、中国证监会、登记结算机构或相关证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，本基金按照新规定执行，由此对基金合同进行修订的，无须召开基金份额持有人大会。 如未来上海证券交易所推出ETF的新业务，在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人在履行适当的程序后，本基金可开展相应业务。 在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其它证券交易所上市交易，而无需召开基金份额持有人大会审议。 十、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回场所 投资者应当在申购赎回代理券商的营业场所按申购赎回代理券商提供的方式办理基金的申购和赎回。基金管理人将在开放申购、赎回业务之前公告申购赎回代理券商的名单。基金管理人可根据情况变更或增减申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。 在未来条件允许的情况下，基金管理人可以开通申购赎回直销业务，具体业务的办理时间及办理方式由基金管理人另行公告。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、登记结算机构的业务规则变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间可暂停办理申购、赎回。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或赎回。 本基金已于2021年9月13日开通申购、赎回业务。 （三）申购与赎回的原则 1、采用“份额申购”和“份额赎回”的方式，即申购和赎回均以份额申请； 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价； 3、申购、赎回申请提交后不得撤销； 4、申购、赎回应遵守业务规则的规定。如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行，基金管理人将在招募说明书中进行更新； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。投资人办理申购、赎回业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各申购赎回代理券商的具体规定为准。 投资人交付申购对价，申购成立；登记结算机构确认申请时，申购生效。投资人在提交赎回申请时有足够的赎回对价，赎回成立；登记结算机构确认赎回时，赎回生效。 2、申购和赎回申请的确认 投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购不成立。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，或投资人提交的赎回申请超过基金管理人设定的当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限，则赎回申请不成立或失败。 申购赎回代理券商受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。 申购、赎回的确认以登记结算机构的确认结果为准。投资人应及时查询有关申请的确认情况。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收与登记规则适用上海证券交易所、登记结算机构的相关规定和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定。 登记结算机构为投资人办理组合证券、基金份额的清算交收，并将结果发送给相关证券交易所、申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 投资者T日申购成功后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理上海证券交易所上市的成份券的交收、基金份额的交收登记以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 投资者T日赎回成功后，登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金份额的注销、上海证券交易所上市的成份券的交收以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。 如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现相关参与方不能正常履约的情形，则依据业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。 投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额、现金替代或现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 4、如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则基金管理人按照新的规则执行，并在招募说明书中进行更新。 5、在不违反法律法规、证券交易所及登记结算机构规定且对基金份额持有人权益无实质不利影响的情况下，基金管理人可对上述申购与赎回的程序、办理时间及方式、处理规则等进行调整，并在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （五）申购和赎回的数量限制 1、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小申购赎回单位为100万份。基金管理人可根据基金运作情况、市场情况、投资人需求等因素对基金的最小申购赎回单位进行调整并提前公告。 2、基金管理人可设定本基金当日申购份额上限和当日赎回份额上限，以对当日的申购总规模或赎回总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。 3、基金管理人对单个投资人累计持有的基金份额暂不设上限限制。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述申购和赎回的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。但是，上述第2项的调整只需在当日基金申购赎回清单上公布，而不必在规定媒介上公告。 （六）申购和赎回的对价、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。 申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。 3、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。 4、基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对申购对价、赎回对价组成、基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间或频率进行调整并提前公告。 （七）申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 现金替代分为4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为“退补”）。 禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份券，是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代适用于所有成份券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金作为替代。 退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。 （1）可以现金替代 ①适用情形：一般由于证券停牌等原因导致投资人无法在申购时买入证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。目前仅适用于中证内地低碳经济主题指数中的上海证券交易所上市的成份券。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋申购现金替代溢价比例） 其中，“该证券参考价格”为“该证券前一交易日除权除息后的收盘价”。 如果上海证券交易所对现金替代的相关参数名称与定义、现金替代金额计算公式作出调整，以上海证券交易所调整后的规定为准。 收取申购现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人代投资人买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。 在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，基金管理人有权在 T+2日内任意时刻以收到的替代金额代投资者买入小于等于被替代证券数量的任意数量的被替代证券，实际买入被替代证券的价格可能处于T+2日内较高的位置或处于最高价格，基金管理人对此不承担责任。基金管理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券，或者不进行任何买入证券的操作，基金管理人可能不买入被替代证券的情形包括但不限于市场流动性不足、技术系统无法实现以及基金管理人认为不应买入的其他情形。T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于 2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 若T日至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为： ?? ∑ 第i只替代证券的数量×该证券参考价格 ??=1 现金替代比例（%）= ×100% 申购基金份额×基金份额参考净值 在以上公式中： “基金份额参考净值”为本基金前一交易日除权除息后的收盘价； “该证券参考价格”为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。 如果上海证券交易所对现金替代比例计算公式作出调整，以上海证券交易所调整后的规定为准。 （2）必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券；或处于停牌的成份证券；或法律法规限制投资的成份证券；或基金管理人出于保护基金份额持有人利益等目的认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后T日开盘参考价。 （3）退补现金替代 ①适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于中证内地低碳经济主题指数中的深圳证券交易所上市的成份券； ②替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1+申购现金替代溢价比例）； 赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×（1-赎回现金替代折价比例）。 其中，“该证券调整后T日开盘参考价”主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。 对退补现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本（包括买入价格与交易费用），则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本（包括买入价格与交易费用），则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 对退补现金替代而言，赎回时扣除现金替代折价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定赎回现金替代折价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入（包括买入价格与交易费用），则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入（包括买入价格与交易费用），则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。 如果上海证券交易所对现金替代的相关参数名称与定义、现金替代金额计算公式作出调整，以上海证券交易所调整后的规定为准。 ③替代金额的处理程序 基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（即T+2日）内完成上述交易。 时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺序按照上海证券交易所确认申购赎回的时间确定。 实时申报的原则为：基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间，根据收到的上海证券交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深圳证券交易所申报被替代证券的交易指令。 T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（即卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。 T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入（即卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（即卖出价格扣除交易费用）加上按照T+2日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于 2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（即卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 若T日至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。 4、预估现金差额相关内容 预估现金差额是指由基金管理人估计并在 T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。 T日预估现金差额在T日申购赎回清单中公告，其计算公式为： T日预估现金差额＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T日开盘参考价相乘之和＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和） 其中，“该证券调整后T日开盘参考价”主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。若T日为基金篮子份额调整生效日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需根据调整前后篮子份额按比例计算。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 5、现金差额 现金差额指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差，T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与该证券 T日收盘价相乘之和＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券T日收盘价相乘之和） T日投资人申购、赎回的基金份额，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 6、申购上限和赎回上限 申购上限是指当日可接受的申购总份额。如果投资者的申购申请接受后将使当日申购总份额超过申购上限，则投资者的申购申请失败。 赎回上限是指当日可接受的赎回总份额。如果投资者的赎回申请接受后将使当日赎回总份额超过赎回上限，则投资者的赎回申请失败。 7、申购赎回清单的格式 申购赎回清单的格式举例如下。如果上海证券交易所对申购赎回清单的文件格式、参数种类与定义作出调整，以上海证券交易所调整后的规定为准。 基本信息
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法受理投资人的申购申请。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法进行证券/期货交易或无法计算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 7、当日申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购份额上限。 8、基金管理人在开市前未能公布申购赎回清单，或申购赎回清单无法编制或编制不当或错误。 9、基金管理人无法按时公布基金份额净值，或IOPV计算错误。 10、相关证券/期货交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构、基金管理人等因异常情况无法办理申购，或者指数编制单位、相关证券/期货交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。 11、基金所投资的投资品种的估值出现重大转变。 12、法律法规和上海证券交易所规定、中国证监会认定或基金合同约定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、8、9、10、11、12项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当在规定期限内在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，投资人支付的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 在发生暂停申购情形时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。 （九）暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作或基金管理人无法受理投资人的赎回申请。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法进行证券/期货交易或无法计算当日基金资产净值。 4、基金管理人在开市前未能公布申购赎回清单，或申购赎回清单无法编制或编制不当或错误。 5、基金管理人无法按时公布基金份额净值，或IOPV计算错误。 6、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。 8、当日赎回申请达到基金管理人设定的赎回份额上限。 9、法律法规规定和上海证券交易所或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、4、5、7、9项情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对价时，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上公告。已接受的赎回申请，基金管理人应足额兑付。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 在发生暂停赎回情形时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。 （十）基金份额拆分与合并 基金成立后，在法律法规规定的范围内，经基金管理人与基金托管人协商一致的情况下，本基金可实施基金份额拆分或合并。 基金份额拆分或合并是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下，改变基金份额净值和持有基金份额的对应关系，是重新列示基金资产的一种方式。 基金份额拆分或合并对基金份额持有人的权益无实质性不利影响。 （十一）基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，在对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下，履行适当程序后基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记结算机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 （十二）基金份额的非交易过户 登记结算机构可依据其业务规则，受理本基金基金份额的非交易过户等业务，并收取一定的手续费用。 （十三）基金份额的冻结和解冻 基金登记结算机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记结算机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 （十四）联接基金的特殊申购 如果本基金管理人推出以本基金为目标ETF的联接基金，在本基金上市或开放申购前，可向本基金联接基金开通特殊申购，不收取申购费用。 （十五）其他申购赎回方式 1、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对持有人利益无实质性不利影响的情况下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 2、对于符合《特定机构投资者参与证券投资基金申购赎回业务指引》要求的特定机构投资者，基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，安排专门的申购方式，并于新的申购方式开始执行前另行公告。 3、在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许一个或多个投资人集合其持有的组合证券，构成最小申购赎回单位或其整数倍，进行申购。在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。 4、如法律法规、监管机构及交易所规则允许，基金管理人可开放新的申购、赎回方式，相关适用条件、业务办理时间、业务规则、原则、费用等相关事项于新的申购、赎回方式开始前予以公告。 5、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托代理协议，并报中国证监会备案。 （十六）基金清算交收与登记模式的调整或新增 本基金获批后，若上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司针对跨市场交易型开放式指数证券投资基金推出新的清算交收与登记模式或引入新的申购、赎回方式，本基金管理人有权相应调整本基金的清算交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增清算交收与登记模式或引入新的申购、赎回方式，具体规则及安排见基金管理人届时发布的相关公告，无须召开基金份额持有人大会审议。 十一、基金的投资 （一）投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争实现与标的指数表现一致的长期回报。 （二）投资范围 本基金主要投资于标的指数的成份券、备选成份券。为更好地实现投资目标，还可投资于部分非成份券（包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；其他金融工具的投资比例依据法律法规和监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 （三）投资策略 1、股票（含存托凭证）投资策略 本基金主要采取完全复制法股票投资策略，即按照标的指数的成份券构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整。在一般情况下，本基金将根据标的指数的成份券的构成及其权重构建股票资产组合。 但是，如因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时，本基金可以选择其他股票或证券组合对标的指数中的股票加以替换。这些特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份券流动性严重不足；（3）标的指数的成份券长期停牌；（4）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 正常情况下，本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 当指数编制方法变更、成份券发生变更、成份券权重由于自由流通量调整而发生变化、成份券派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。 如果标的指数成份券发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 2、股指期货投资策略 本基金为提高投资效率更好地达到本基金的投资目标，在风险可控的前提下，以套期保值为目的，本着谨慎原则，参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析，发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点，采用股指期货在短期内取代部分现货，获取市场敞口，投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。 3、债券与资产支持证券投资策略 本基金基于流动性管理的需要，可以投资于债券等固定收益类工具，债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。 对于资产支持证券，本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估其内在价值。 4、可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点，是本基金的重要投资对象之一。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资，并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，以合理价格买入。 可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票，而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和债性，本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。 5、证券公司短期公司债券投资策略 对于证券公司短期公司债券，本基金对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选，综合考虑和分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、债券收益率等要素，确定投资决策。本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测，并适当控制债券投资组合整体的久期，防范流动性风险。 6、融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资业务时，将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基金申购赎回情况等因素的研究和判断，决定融资规模。本基金管理人将充分考虑融资业务的收益性、流动性及风险性特征，谨慎进行投资，提高基金的投资收益。 为更好实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。（未完）  |