华富可转债债券 (005793): 华富可转债债券型证券投资基金更新招募说明书
原标题:华富可转债债券 : 华富可转债债券型证券投资基金更新招募说明书 华富可转债债券型证券投资基金 更新招募说明书 (2022年11月29日更新) 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 二零二二年十一月 目 录 重要提示........................................................................................................................................... 3 第一部分 绪言 ................................................................................................................................. 5 第二部分 释义 ................................................................................................................................. 6 第三部分 基金管理人 ................................................................................................................... 11 第四部分 基金托管人 ................................................................................................................... 22 第五部分 相关服务机构 ............................................................................................................... 25 第六部分 基金的募集 ................................................................................................................... 27 第七部分 基金合同的生效 ........................................................................................................... 28 第八部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................... 29 第九部分 基金的投资 ................................................................................................................... 40 第十部分 基金的业绩 ................................................................................................................... 55 第十一部分 基金的财产 ............................................................................................................... 57 第十二部分 基金资产估值 ........................................................................................................... 58 第十三部分 基金的收益与分配 ................................................................................................... 64 第十四部分 基金费用与税收 ....................................................................................................... 66 第十五部分 基金的会计与审计 ................................................................................................... 68 第十六部分 基金的信息披露 ....................................................................................................... 69 第十七部分 侧袋机制 ................................................................................................................... 76 第十八部分 风险揭示 ................................................................................................................... 79 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................................................... 85 第二十部分 基金合同内容摘要 ................................................................................................... 87 第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 ................................................................................. 104 第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ................................................................................. 119 第二十三部分 其他应披露事项 ................................................................................................. 121 第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式 ............................................................................. 122 第二十五部分 备查文件 ............................................................................................................. 123 重要提示 华富可转债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申请经中国证监会2017年11月29日[2017]2188号文准予募集注册。本基金基金合同于2018年5月21日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。本基金为债券型基金，属于低风险基金产品，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于可转换债券和可交换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资品种。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，自主判断基金的投资价值，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主做出投资决策，并自行承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、估值风险、流动性风险、本基金特有风险和其他风险等。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 本基金单一投资者持有基金份额比例不得达到或超过基金总份额的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。 侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 本更新招募说明书为本基金招募说明书年度更新，本次更新内容包括： 1、更新了“第三部分基金管理人”、“第四部分基金托管人”部分的相关内容。 2、更新了“第九部分基金的投资”、“第十部分基金的业绩”中基金投资组合报告、基金业绩表现部分内容。 3、在“第二十三部分其他应披露事项”更新本期基金相关公告。 本更新招募说明书所载投资组合报告摘自2022年第3季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为2022年9月30日（本招募说明书财务资料未经审计）。其他所载内容更新截止日为2022年10月31日。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）和其他有关法律法规的规定，以及《华富可转债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 本招募说明书阐述了华富可转债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指华富可转债债券型证券投资基金 2、基金管理人：指华富基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4、基金合同：指《华富可转债债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华富可转债债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《华富可转债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告：指《华富可转债债券型证券投资基金基金份额发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布，自2014年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 18、合格境外机构投资者：指符合现时有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者 19、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 21、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 22、销售机构：指华富基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 23、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 24、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华富基金管理有限公司或接受华富基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 26、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的本基金份额变动及结余情况的账户 27、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 28、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 29、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 30、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 32、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 33、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 34、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 36、《业务规则》：指《华富基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 37、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 38、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 39、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 40、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为41、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 42、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 43、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 44、元：指人民币元 45、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 46、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 47、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 48、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 49、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 50、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 51、《流动性规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 52、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权53、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 54、基金产品资料概要：指《华富可转债债券型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 55、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 56、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 57、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：华富基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区栖霞路26弄1号3层、4层 办公地址：上海市浦东新区栖霞路18号陆家嘴富汇大厦A座3楼、5楼 邮政编码：200120 法定代表人：赵万利 设立日期：2004年4月19日 核准设立机关：中国证监会 核准设立文号：中国证监会证监基金字【2004】47号 组织形式：有限责任公司 注册资本：2.5亿元人民币 存续期间：持续经营 联系人：邵恒 电话：021-68886996 传真：021-68887997 股权结构：华安证券股份有限公司49%、安徽省信用融资担保集团有限公司27%、合肥兴泰金融控股（集团）有限公司24% 二、主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 赵万利先生，董事长，本科学历，硕士学位。历任安徽省证券公司深圳证券营业部和资产管理部员工、华安证券股份有限公司经纪业务总部经理、风险控制部副总经理、办公室副主任、办公室主任、总经理助理兼办公室主任、董事会秘书兼办公室主任。现任华安证券股份有限公司党委委员、副总裁，兼任华富嘉业投资管理有限公司董事、华富瑞兴投资管理有限公司董事，中国证券业协会发展战略委员会委员，安徽省证券期货业协会理事。 郑晓静女士，董事，硕士研究生学历，硕士学位。历任合肥市财政局预外局（非税局）科员，合肥市财政局办公室科员、副主任，合肥市财政局预算处副处长，合肥市财政局预算处副处长、市金融办（市投融资管理中心）资本市场处（企业融资处）副处长（主持工作），合肥市金融办担保与保险处处长，合肥市金融办资本市场处处长，合肥兴泰金融控股（集团）有限公司董事、党委委员、副总经理，合肥大数据资产运营有限公司董事长。现任合肥兴泰金融控股（集团）有限公司党委副书记、董事、总经理。 徐峰先生，董事，博士研究生学历，工学博士，正高级工程师。历任安徽大学计算机系讲师，安徽证券交易中心电讯工程部经理助理、副经理，华安证券信息技术部副总经理、总裁助理兼登记结算部总经理、总裁助理兼经纪业务部总经理。现任公司党委委员、副总裁、首席信息官，兼任中国证券业协会托管结算委员会委员，深圳证券交易所技术发展委员会委员。 朱鹏洪先生，董事，硕士研究生学历，学士学位。历任安徽省国有资产运营有限公司产权管理部经理，总经理助理，副总经理、党委委员，安徽国控集团副总经理、党委委员、董事。现任安徽省信用融资担保集团党委委员、副总经理。 曹华玮先生，董事，经济管理本科学历，工商管理硕士。先后供职于庆泰信托公司、新疆金新信托投资股份有限公司、德恒证券有限责任公司、嘉实基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司。历任华富基金管理有限公司总经理助理、机构理财部总监、副总经理、常务副总经理，现任华富基金管理有限公司总经理、兼任上海华富利得资产管理有限公司董事长。 刘瑞中先生，独立董事，硕士研究生学历，硕士学位。历任安徽铜陵财专教师，中国经济体制改革研究所助理研究员、信息部主任，中国国际期货经纪有限公司信息部经理、深圳公司副总经理，北京商品交易所常务副总裁，深圳特区证券公司（现巨田证券）高级顾问。现任北京华创投资管理有限公司总裁，深圳神华期货经纪有限公司独立董事，冠通期货经纪有限公司独立董事，银河证券独立董事及深圳富泰和公司独立董事。 陈庆平先生，独立董事，工商管理硕士。历任上海金融专科学校讲师、处长，申银证券公司哈尔滨营业部总经理，宁波国际银行上海分行行长，上海金张赛美女士，独立董事，硕士研究生学历，硕士学位。历任上海张江公社团委副书记，上海建平中学教师，上海社会科学院经济研究所助理研究员，海通证券股份有限公司投资银行部副总经理（主持工作）、投资银行管理部总经理、并购及资本市场部总经理、战略规划部总经理、衍生产品部总经理，海通开元投资有限公司董事长，海通创意资本管理有限公司董事长。现任上海双创投资管理有限公司创始合伙人，上海双创投资中心总经理。 2、基金管理人监事会成员 程岱先生，硕士研究生学历。历任安徽省信用融资担保集团业务管理部（客户受理部）总经理、资产质量和风险管理部总经理。现任安徽省信用融资担保集团风控总监。 查满春先生，硕士研究生学历,金融学硕士。历任安徽省信托投资公司合肥分公司职员,建信信托有限责任公司职工,合肥兴泰金融控股(集团)有限公司投资发展部高级经理、副总经理。现任合肥兴泰金融控股(集团)有限公司投资发展部总经理。 陈启明先生，本科学历，会计学硕士。历任日盛嘉富证券上海代表处研究员，群益证券上海代表处研究员，中银国际证券产品经理，华富基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、研究发展部副总监。现任华富基金管理有限公司总经理助理、权益投资部总监、公司公募投资决策委员会联席主席、基金经理。 耿志亮先生，硕士研究生学历，国际贸易学硕士。历任德勤华永会计师事务所企业风险管理部分析师，华富基金管理有限公司监察稽核部稽核专员、总监助理。现任华富基金管理有限公司公司监察稽核部副总监（主持工作）、风险管理部副总监（主持工作）。 3、高级管理人员 曹华玮先生，总经理，简历同上。 满志弘女士，督察长，硕士研究生学历，管理学硕士，CPA。历任道勤控股股份有限公司财务部总经理，华富基金管理有限公司监察稽核部副总监兼董事会秘书、监察稽核部总监，上海华富利得资产管理有限公司监事。现任华富基金管理有限公司督察长。 （中国）有限公司市场部助理，强生（中国）有限公司市场部助理，讯驰投资咨询公司高级研究员，双子星信息公司合伙人，华富基金管理有限公司整合营销经理、市场拓展部副总监、总监、基金运营部总监、总经理助理。现任华富基金管理有限公司副总经理。 束庆斌先生，首席信息官，硕士研究生学历，计算机软件硕士。历任合肥47中学教师，华安证券股份有限公司信息技术部高级工程师（部门副职职级）。 现任华富基金管理有限公司首席信息官。 李宏升先生，财务负责人，本科学历，会计学学士。历任国元证券斜土路营业部交易部经理，交通银行托管部基金会计、基金清算，华富基金管理有限公司综合管理部副总监。现任华富基金管理有限公司财务负责人、工会主席、北京分公司负责人、综合管理部总监。 4、本基金基金经理简介 尹培俊先生，兰州大学工商管理硕士，硕士研究生学历，证券从业年限十六年。曾先后任职于上海君创财经顾问有限公司顾问部项目经理、上海远东资信评估有限公司集团部高级分析师、新华财经有限公司信用评级部高级分析师、上海新世纪资信评估投资服务有限公司高级分析师、德邦证券有限责任公司固定收益部高级经理。2012年7月加入华富基金管理有限公司，曾任信用研究员、固定收益部总监助理、固定收益部副总监，自2014年3月6日起任华富强化回报债券型证券投资基金基金经理，自2018年1月30日起任华富安享债券型证券投资基金基金经理，自2018年8月28日起任华富收益增强债券型证券投资基金基金经理，自2018年8月28日起任华富可转债债券型证券投资基金基金经理，自2021年1月28日起任华富安华债券型证券投资基金基金经理，自2021年8月26日起任华富安盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理，自2021年11月8日起任华富吉丰60天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理，自2022年6月6日起任华富安业一年持有期债券型证券投资基金基金经理，具有基金从业资格。 戴弘毅先生，中国社会科学院研究生院金融学硕士，硕士研究生学历，证券从业年限五年。2017年7月加入华富基金管理有限公司，曾任研究发展部行业研究员、固定收益部固收研究员、固定收益部基金经理助理。自2022年9月23日起任华富安鑫债券型证券投资基金基金经理，自2022年9月23日任华富可转债债本基金历任基金经理： 胡伟先生，于2018年05月21日至2018年09月26日担任华富可转债债券型证券投资基金基金经理。 5、公募投资决策委员会成员 公募投资决策委员会是负责公募基金投资决策的最高权力机构，由公司分管公募投资业务的领导、涉及公募投资和研究的部门的业务负责人以及公募投资决策委员会认可的其他人员组成。公募投资决策委员会设主席一名或联席主席两名，由公募投资业务负责人担任，负责公募基金投资管理业务及其他相关议题讨论的主持、形成决议、决议监督实施等具体事务的处理。 公募投资决策委员会成员姓名和职务如下：
三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度报告、中期报告和年度报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人将遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。 2、基金管理人不从事下列行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； 牟取不当利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，不利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 五、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制制度概述 为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险，确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程度地保护基金份额持有人的利益，本公司建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。内部控制制度是公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施的总称。它由章程、内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是对各项基本管理制度的总揽和指导，包括内控目标、内控原则、控制环境、风险评估、控制体系、控制活动、信息沟通和内部监控等内容。公司基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、集中交易制度、资料档案管理制度、信息技术管理制度、公司财务制度、监察稽核制度、人事管理制度、业绩评估考核制度、紧急应变制度和基金销售管理制度等。部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等进行了具体规定。 （1）风险控制制度 风险控制制度由风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险类型的界定、风险控制的措施、风险控制的制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务风险控制制度以及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反馈制度、保密制度、员工行为准则等程序性风险管理制度。 （2）投资管理制度 投资策略、投资研究、投资决策、投资执行、投资的风险管理等方面内容，适用于基金投资的全过程。 （3）监察稽核制度 公司设立督察长，组织、指导监察稽核工作，督察长由总经理提名，经董事会聘任，对董事会负责，报中国证监会核准。督察长有权参加或者列席公司董事会以及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议，有权调阅公司相关文件、档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长应当定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会应当对督察长的报告进行审议。 公司设立监察稽核部门，具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监察稽核人员，明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。 监察稽核制度包括监察稽核体系、监察稽核工作内容、监察稽核方法和程序等。通过这些制度的建立，监督公司各业务部门和人员遵守法律、法规和规章的有关情况；评估公司各业务部门和人员执行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。 2、内部控制的原则 （1）健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节； （2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行； （3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离； （4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡； （5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制的组织架构 （1）风险管理委员会：风险管理委员会是董事会下设负责根据董事会的授权对公司的风险管理制度进行审查并提供咨询和建议的专门委员会，其工作重问题进行研究、预测和评估，对重大突发性风险事件提出指导意见； （2）投资决策委员会：投资决策委员会为公司非常设投资决策机构。投资决策委员会具体职责为：分析判断宏观经济形势和市场走势，制定基金重大投资决策和投资授权；对投资决策的执行情况进行监控；对基金经理进行的交易行为进行监督管理；考核基金经理的业绩； （3）督察长：督察长组织、指导公司的监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况；督察长履行职责的范围，应涵盖基金及公司运作的所有业务环节；有权参加或者列席公司董事会以及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议，有权调阅公司相关文件、档案，对基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核；定期独立出具稽核报告，报送中国证监会和董事长； （4）风险控制委员会：风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责，尤其重点关注基金投资组合的风险状况，对基金投资运作的风险进行测量和监控，对投资组合计划提出风险防范措施。同时，负责审核公司的风险控制制度和风险管理流程，确保对公司整体风险的评估、识别、监控与管理； （5）监察稽核部：公司设立监察稽核部并保证其工作的独立性和权威性，充分发挥其职能作用。监察稽核部监督公司各业务部门和人员严格遵守法律法规、基金合同和公司内部各项规章制度，对公司各类规章制度及内部风险控制制度的完备性、合理性、有效性进行评估，组织各部门对存在的风险隐患或出现的风险问题进行讨论、研究，提出解决方案，并监督整改； （6）业务部门：对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务； （7）员工：依照公司“风险控制落实到人”的理念，每个员工均负有一线风险控制职责，负责把公司的风险控制理念和措施落实到每一个业务环节当中，并负有把业务过程中发现的风险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义务。 4、内部控制措施 本基金管理人高度重视内部控制和风险管理的重要性，强调要让风险控制渗透到公司的每一项业务和公司的文化中去，要求所有员工以他们的能力、诚（1）建立了比较完善的内部控制和风险管理系统。由风险控制委员会组织、监察稽核部执行，通过与董事会到管理层到每个员工不断的沟通和交流，识别和评估从治理结构到一线业务操作等公司所有方面、所有业务流程中公司运作和基金管理的风险点和风险程度，明确划分风险责任，并制定相应的风险控制措施。本基金管理人强调在内部控制和风险管理中，要全员参与，责任明确和合理分工，让所有的员工对风险管理都有清晰的意识，清楚知道他们在风险控制中的地位和责任。在风险识别和风险评估的基础上，监察稽核部建立了覆盖公司所有业务的稽核检查项目表，该表为从法律法规、基金合同和内部规章等方面确保公司运作和基金管理合规和风险控制提供了检查和监督的手段； （2）完善监察稽核工作流程，加强日常稽核工作，促进风险管理的数量化和自动化，提高风险管理的时效和频率。公司专门建立了华富风险控制系统，能对基金投资风险和业绩评估做到动态更新。同时监察稽核部通过质询、评估和报告等工作流程，以建立一种机制，使任何内控工作和外部审计中发现的问题能够得到及时的解决； （3）对风险实行动态的监控和管理。一方面，周期性根据公司的业务发展和内部审核、稽查的情况进行评估和调整；另一方面，在变化的环境中，不断识别、评估新的风险，尤其强调对新产品和新业务的风险分析、评估和控制，强调新的法律法规对风险管理的要求。为确保公司运作和基金管理能够符合最新颁布的法律法规要求，本基金管理人还在组织机制上进行了设计，由监察稽核部的内控人员和法律事务人员分工合作，保证对与基金有关的法律法规进行实时跟踪、全面收集、准确分解并及时落实。 5、基金管理人内部控制制度声明书 基金管理人关于内部控制制度的声明如下： （1）本基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （2）本基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人业务发展不断完善内部控制制度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：李申 联系电话：(021)6063 7102 （二）主要人员情况 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、运营管理处、跨境托管运营处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合规监督处等12个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工300余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2022年1季度末，中国建设银行已托管1203只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。截至目前，中国建设银行先后多次被《全球托管人》、 《财资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并在2017、2019、2020、2021年分别荣获《亚洲银行家》颁发的“最佳托管系统实施奖”、“中国年度托管业务科技实施奖”、“中国年度托管银行（大型银行）”以及“中国最佳数字化资产托管银行”奖项。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 （二）监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、直销机构： 名称：华富基金管理有限公司直销中心和网上交易系统 住所：中国（上海）自由贸易试验区栖霞路26弄1号3层、4层 办公地址：上海市浦东新区栖霞路18号陆家嘴富汇大厦A座3楼、5楼 法定代表人：赵万利 联系人：陈明珠 咨询电话：400-700-8001 传真：021-68887997 网址：www.hffund.com 2、其他销售机构： 本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售基金，并在基金管理人网站公示。 基金管理人有权根据实际情况按照相关程序变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。 二、登记机构 名称：华富基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区栖霞路26弄1号3层、4层 办公地址：上海市浦东新区栖霞路18号陆家嘴富汇大厦A座3楼、5楼 法定代表人：赵万利 联系人：潘伟 电话：021-68886996 传真：021-68887997 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：安冬 经办律师：安冬、陆奇 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 主要经营场所：杭州市钱江路1366号华润大厦B座31层 执行事务合伙人：胡少先 电话：021-62281910 传真：021-62286290 联系人：曹小勤 经办注册会计师：曹小勤、林晶 第六部分 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，经中国证监会2017年11月29日中国证监会[2017]2188号文准予注册募集。募集期自2018年4月19日至2018年5月16日止，共募集了293,157,019.89份，有效认购户数为1219户。本基金的类型为债券型，基金存续期为不定期。 第七部分 基金合同的生效 一、基金合同的生效 本基金合同已于2018年5月21日正式生效。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额的申购与赎回 一、申购与赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场或者证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 本基金已于2018年6月22日开放日常申购与赎回业务。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，否则所提交的申购申请不成立。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申请不成立。 投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T＋2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 销售机构确实接收到申请。申购和赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。 五、申购与赎回的数量限制 1、其他销售机构每个账户单笔申购的最低金额为人民币10元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔10元人民币（含申购费）。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 直销中心每个账户首次申购的最低金额为10元人民币（含申购费），追加申购的最低金额为单笔10元人民币（含申购费）；已在直销中心有本基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。其他销售机构的投资者欲转入直销中心进行交易要受直销中心最低金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销中心单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔人民币10元（含申购费）。 投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制，但单一投资者持有基金份额比例不得达到或超过基金总份额的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。 2、基金份额持有人在销售机构（网点）赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于10份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 六、申购费用和赎回费用 1、申购费率
申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 2、本基金赎回费率如下表所示（赎回份额持有时间的计算，以该份额在注册登记机构的登记日开始计算，其中1年指365日）：
3、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整申购费率、赎回费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 4、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规及监管部门、自律组织的规定。 5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率，并进行公告。 七、申购份额与赎回金额的计算 1、申购份额的计算 1）本基金的申购采用“金额申请、份额确认”的方式。基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中： 当申购费用适用比例费率时，计算方法为： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 当申购费用为固定金额时，计算方法为： 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 例：某投资人投资10万元申购本基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.0170元，对应申购费率为0.8%，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000.00/(1+0.8%）＝99,206.35元 申购费用＝100,000.00－99,206.35＝793.65元 申购份额=99,206.35/1.0170=97,548.03份 2、赎回金额的计算 本基金的赎回采用“份额申请、金额确认”的方式。赎回金额的计算公式为： 赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 例：某投资人申购本基金份额，持有3个月赎回1万份，赎回费率为0.1%，假设赎回当日基金份额净值是1.1200元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总金额=10,000.00×1.1200=11,200.00元 赎回费用=11,200.00×0.1%=11.20元 净赎回金额=11,200.00-11.20=11,188.80元 基金管理人应当在T+1日通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 4、申购份额、余额的处理方式： 申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，申购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 5、赎回金额的处理方式： 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。赎回金额计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 八、申购和赎回的登记 投资者申购基金成功后，正常情况下，基金登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理登记手续，投资者自T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 投资者赎回基金成功后，正常情况下，基金登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的登记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，但不得实质影响投资者的合法权益，并最迟于开始实施前3个工作日在指定媒介公告。 九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 一投资者单日或单笔申购金额上限的。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受申购申请。 7、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 8、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者变相规避50%集中度的情形时。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、6、7、8、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。 如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一而基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十一、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选若本基金发生巨额赎回的，在单个基金份额持有人超过基金总份额10%以上的赎回申请的情形下，基金管理人应当延期办理赎回申请；对于该基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额10%以上的部分，应当全部自动进行延期办理；对于该基金份额持有人当日赎回申请未超过上述比例的部分，根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是，对于未能赎回部分，如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 （3）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在指定媒介上刊登公告。 十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 十三、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十五、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。 无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十六、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十七、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十八、基金份额的冻结与解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照登记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、监管规章及国家有权机关的要求以及登记机十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”部分或相关公告的规定。 第九部分 基金的投资 一、投资目标 本基金通过对可转债的积极投资，在严格控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80％，其中投资于可转换债券（含可分离交易可转债）的比例合计不低于非现金基金资产的80%。 每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 三、投资策略 （一）资产配置策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据对国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，结合流动性、估值水平、风险偏好等因素，综合评价各类资产的风险收益水平。在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上，通过“自上而下”的资产配置及动态调整策略，将基金资产在股票、可转债、普通债券和现金等资产间进行配置并动态调整比例。 （二）可转债及可交换债投资策略 本基金可投资于可转债债券、可分离交易可转债、可交换债券以及其他含权债券等，该类债券赋予债券投资者某种期权，比普通债券投资更加灵活。本基金将综合研究此类含权债券的债券价值和权益价值，债券价值方面综合考虑票面利率、久期、信用资质、发行主体财务状况及公司治理等因素；权益价值方面仔细开展对含权债券所对应个股的价值分析，包括估值水平、盈利能力及未来盈利预期，此外还需结合对含权条款的研究综合判断内含期权的价值。本基金力争在市场低估该类债券价值时买入并持有，以期在未来获取超额收益。 1、可转换债券投资策略 可转换债券即可转换公司债券，是指在规定的期限内持有人有权按照约定的价格将债券转换成发行人的股票的一种含权债券，如果转换并非有利，持有人可选择持有债券至到期，因此该类型债券兼具债性和股性。债性是指投资者可以选择持有可转换债券至到期以获取票面价值和票面利息；股性是指投资者可以在转股期间以约定的转股价格将可转换债券转换成发行人的股票。投资该类型债券的子策略包括： （1）个券精选策略。针对可转换债券的股性，本基金将通过成长性指标（预期主营业务收入增长率、净利润增长率、PEG）、相对价值指标（P/E、P/B、P/CF、EV/EBITDA）以及绝对估值指标（DCF）的定量评判，筛选出具有GARP（合理价格成长）性质的正股。针对可转换债券的债性，本基金将结合可转换债券的信用评估以及正股的价值分析，作为个券的选择依据。 （2）条款价值发现策略。可转换债券通常设置一些特殊条款，包括修正转股价条款、回售条款和赎回条款等，该些条款在特定的环境下对可转换债券价值有较大影响。本基金将结合发行人的经营状况以及市场变化趋势，深入分析各项条款挖掘可转换债券的投资机会。 （3）套利策略。按照条款设计，可转换债券可根据事先约定的转股价格转换为发行人的股票，因此可转换债券和正股之间存在套利空间。当可转换债券的转股溢价率为负时，买入可转换债券并卖出股票获得价差收益；反之，买入股票的同时卖出可转换债券也可以获取反向套利价差。本基金将密切关注可转换债券与正股之间的关系，把握套利机会，增强基金投资组合收益。 2、可分离交易可转债投资策略 上市后分离为纯债部分和权证部分，并分别独自进行交易。对于可分离交易可转债的纯债部分的投资按照普通债券投资策略进行管理。对于可分离交易可转债的权证部分可以结合其市价判断卖出或行使新股认购权。 3、可交换债券投资策略 可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票，而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和债性，其中债性与可转换债券相同，即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息；而对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。 （三）普通债券投资策略 本基金普通债券投资策略主要基于华富宏观利率检测体系的观测指标和结果，通过久期控制、期限结构管理、类属资产选择实施组合战略管理，同时利用个券选择、跨市场套利、骑乘策略、息差策略等战术性策略提升组合的收益率水平。 1、华富宏观利率监测体系 华富宏观利率监测体系主要是通过对影响债券市场收益率变化的诸多因素进行跟踪，逐一评价各相应指标的影响程度并据此判断未来市场利率的趋势及收益率曲线形态变化。具体执行中将结合定性的预测和定量的因子分析法、时间序列回归等诸多统计手段来增强预测的科学性和准确性。 2、战略管理 组合战略管理是在华富宏观利率检测体系对基础利率、债券收益率变化趋势及收益率曲线变化对固定收益组合实施久期控制、期限结构管理、类属资产选择，以实现组合主要收益的稳定。 久期控制：根据华富宏观利率检测体系对利率水平的预期对组合的久期进行积极的管理，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益，在预期利率上升时，减小组合久期（包括买入浮动利率债券），以规避债券价格下降的风险。 期限结构管理：通过对债券收益率曲线形状变化（即不同期限的债券品种或梯形的不同期限债券的组合形式，获取因收益率曲线的形变所带来的投资收益。 类属资产选择：通过提高相对收益率较高类属、降低相对收益率较低的类属以取得较高的总回报。由于信用差异、流动性差异、税收差异等诸多因素导致固定收益品种中同一期限的国债、金融债、企业债、资产支持证券等收益率之间价差在不同的时点价差出现波动。通过把握经济周期变化、不同投资主体投资需求变化等，分析不同固定收益类资产之间相对收益率价差的变化趋势，选择相对低估、收益率相对较高的类属资产进行配置，择机减持相对高估、收益率相对较低的类属资产。 3、组合战术性策略 本基金纯固定收益组合在战略管理基础上，利用个券选择、跨市场套利、骑乘策略、息差策略等战术性策略提升组合的收益率水平。 个券选择：由于各发债主体信用等级，发行规模、担保人等因素导致同一类属资产的收益率水平存在差异，本基金在符合组合战略管理的条件下，综合考虑流动性、信用风险、收益率水平等因素后优先选择综合价值低估的品种。 跨市场套利：由于国内债券市场被分割为交易所市场和银行间市场，不同市场投资主体差异化、市场资金面的供求关系导致现券、回购等相同或相近的交易中存在显著的套利，本基金将充分利用市场的套利机会，积极进行跨市场回购套利、跨市场债券套利等。 骑乘策略：主要是利用收益率曲线陡峭特征，买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券持有一段时间后获得因期限缩短而导致的收益下滑进而带来的资本利得。中国债券市场收益率曲线在不同时期不同期限表现出来的陡峭程度不一，为本基金实施骑乘策略提供了有利的市场环境。 息差策略：息差策略是通过正回购融资放大交易策略，其主要目标是获得票息大于回购成本而产生的收益。一般而言市场回购利率普遍低于中长期债券的收益率，为息差交易提供了机会，不过由于可能导致的资本利差损失，因此本基金将根据对市场回购利率走势的判断，适当地选择杠杆比率，谨慎地实施息差策略，提高投资组合的收益水平。 （四）资产支持证券投资策略 景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 （五）股票投资策略 本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进行股票投资。基金管理人在宏观及行业分析的基础上，选择治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有可持续增长前景或价值被低估的上市公司股票，以合理价格买入并进行中长期投资。本基金股票投资具体包括行业分析与配置、公司财务状况评价、价值评估及股票选择与组合优化等过程。 1、行业分析与配置 本基金将根据各行业所处生命周期、产业竞争结构、近期发展趋势等数方面因素对各行业的相对盈利能力及投资吸引力进行评价，并根据行业综合评价结果确定股票资产中各行业的权重。 2、公司财务状况评估 在对行业进行深入分析的基础上，对上市公司的基本财务状况进行评估。 结合基本面分析、财务指标分析和定量模型分析，根据上市公司的财务情况进行筛选，剔除财务异常和经营不够稳健的股票，构建基本投资股票池。 3、价值评估 基于对公司未来业绩发展的预测，采用现金流折现模型等方法评估公司股票的合理内在价值，同时结合股票的市场价格，挖掘具有持续增长能力或者价值被低估的公司，选择最具有投资吸引力的股票构建投资组合。 4、股票选择与组合优化 综合定性分析与定量价值评估的结果，选择定价合理或者价值被低估的股票构建投资组合，并根据股票的预期收益与风险水平对组合进行优化，在合理风险水平下追求基金收益最大化。同时监控组合中证券的估值水平，在市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。 1、国债期货投资策略 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的超额收益。 2、权证投资策略 本基金将通过对权证标的证券基本面的研究，结合权证定价模型寻求其合理估值水平，考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。 本基金将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金债券资产占基金资产的比例不低于80％，其中投资于可转换债券（含可分离交易可转债）的比例合计不低于非现金基金资产的80%； （2）本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5％。其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％，本基金投资可转债部分不受此条款限制； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％，本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%； （5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； （6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％； 产净值的0.5％； （8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％； （9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； （10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％； （11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； （15）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； （16）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例不低于80％。 本基金管理人将按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等； （17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人流动性受限资产的投资； （18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（12）、（17）、（18）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 五、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：60%×中证可转换债券指数收益率+30%×上证国债指数收益率+10%×沪深300指数收益率。 中证可转换债券指数的样本由在沪深证券交易所上市的可转换债券组成，以反映国内市场可转换债券的总体表现。上证国债指数由上交所编制，具有较长的编制和发布历史，具有广泛的市场代表性，能够反映债券市场总体走势，适合作为本基金普通债券投资部分的基准。沪深300指数是中证指数有限公司依据国际指数编制标准并结合中国市场的实际情况编制的沪深两市统一指数，科学地反映了我国证券市场的整体业绩表现，具有一定的权威性和市场代表性，业内也普遍采用。该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。 本基金是债券型证券投资基金，债券投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于可转换债券（含可分离交易可转债）的比例合计不低于非现金基金资产的80%。本基金对中证可转换债券指数、上证国债指数和沪深300指数分别赋予60%、30%和10%的权重符合本基金的投资特性。 如果指数编制单位停止计算编制这些指数或更改指数名称，或者今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，经与基金托管人协商一致，本基金可在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。 六、风险收益特征 本基金为债券型基金，属于低风险基金产品，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于可转换债券和可交换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资品种。 1、有利于基金资产的安全与增值； 2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的利益； 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。 八、侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。 九、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金2022年第3季度报告，所载数据截至2022年09月30日，本报告中所列财务数据未经审计。 1.1 报告期末基金资产组合情况
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 1.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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