申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 (008895): 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金产品资料概要更新
单等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以参与融 资融券业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金参与其他有利于 提高投资效率的金融工具，在符合届时法律法规的规定且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在履行适当 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2022-09-30 6.91% 银行存款和结算 备付金合计 9.88% 其他资产 21.11% 固定收益投资 62.09% 权益投资(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 份额（S）或金额（M） 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） 非养老 M < 100万元 1.50% 金客户 非养老 100万元 ≤ M < 200万元 1.20% 金客户 非养老 200万元 ≤ M < 500万元 0.80% 金客户 非养老 M ≥ 500万元 1000元/笔 金客户 申购费（前收费） 养老金 M < 100万元 0.45% 客户 养老金 100万元 ≤ M < 200万元 0.36% 客户 养老金 200万元 ≤ M < 500万元 0.24% 客户 养老金 M ≥ 500万元 300元/笔 客户 N < 7天 1.50% 7天 ≤ N < 30天 0.75% 赎回费 30天 ≤ N < 180天 0.50% N ≥ 180天 0.00% 申购费： 养老金客户特定申购费率仅适用于通过基金管理人直销中心申购的养老金客户。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.0% 托管费 0.20% 注：1、信息披露费用、会计师费和律师费及按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金资产中列支的其他费用。 2、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的招募说明书等销售文件。 本基金面临的主要风险有： 1、本基金特有的风险 （1）本基金采用量化对冲策略进行投资，在建立投资模型过程中，可能由于原数据错误或预处理过程中出现错误而形成数据风险；或由于定量方法的缺陷也会影响基金的表现带来风险；或由于对冲策略失败而导致基金损失的风险。 （2）本基金可投资于金融期货，投资过程中因采取保证金交易，风险较现货市场更高，极端情况下期货市场波动可能对基金资产造成不良影响，因而存在一定的市场风险；因市况急剧走向某个极端或进行了某种特殊交易但不能如愿处理资产，或因无法缴足保证金的资金而存在一定的流动性风险等；国债期货因交割成本提高、临近交割期最便宜可交割券流动性不足或卖方未能在规定时间内如数交付而带来交割风险； （3）本金损失的风险，本基金灵活应用各种绝对收益策略对冲基金的系统性风险，但投资策略的失败和投资市场的波动可能会导致投资者遭受本金损失的风险。 （4）本基金可投资资产支持证券，在投资过程中可能存在因债务人的违约或交收违约、资产支持证券信用质量降低而产生的信用风险，因利率变化等原因债务人进行提前偿付而导致的提前偿付风险，因市场交易不活跃而导致的流动性风险等，由此可能造成基金财产损失。 （5）本基金可投资存托凭证。 CDR属于市场创新产品，交易价格存在大幅波动的风险。 本基金作为存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基本相当，但并不能等同于直接持有境外基础证券。本基金无法单独要求红筹公司或者存托人对存托协议作出额外修改。存托凭证存续期间，存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻结、强制执行等情形，部分变化可能仅以事先通知的方式即对基金生效，基金可能无法对此行使表决权，也可能存在失去应有权利的风险。 存托凭证如退市，本基金可能面临存托人无法卖出基础证券、存托凭证无法公开交易或转让的风险。此外，存托人可能向本基金收取存托凭证相关费用。 （6）本基金可参与融资融券业务，因融资融券业务具有杠杆效应，可能放大投资损失，且融券交易的负债会随着证券的上涨而扩大，另外市场利率的变动、外部监管等均会对融资融券业务造成影响，因此存在一定的市场风险；因基金不能按照约定的期限清偿债务或不能按照约定的时间追加担保物时将会面临强制平仓，因而存在一定的流动性风险；因对手方证券公司因各种原因而没有或无法履行融资融券合同义务，可能会给基金资产造成不良影响，因此存在一定的信用风险。 2、市场风险，主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险、再投资风险等。 3、流动性风险，主要包括投资交易无法实现或不能以当前合理的价格实现的风险以及开放式基金由于申购赎回要求而可能导致流资金不足的风险。 4、信用风险，包括金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险 和因基金信用评级机构调低债券信用级别时债券价格下跌致使本基金遭受损失的风险。 5、管理风险，包括基金管理人的专业、研究或投资水平对基金的投资收益产生影响的 风险以及基金管理人的投资管理、风险管理等内部控制制度能否有效防范道德风险和其他合 规性风险的风险。 6、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。由 于不同销售机构采用的评价方法的不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风 险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承 受能力与产品风险之间的匹配检验。 7、本基金运作风险主要包括税负增加风险、投资者申购失败的风险、发起式基金自动 终止的风险、基金进入清算期的风险等。 8、其他风险主要包括技术风险、道德风险、合规风险、不可抗力风险等。 （二）重要提示 1、中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判 断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 2、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 3、基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事 人。 4、基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他 信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存 在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关 临时公告等。 5、因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应 提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京 市。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站:www.swsmu.com，客服电话:400-880-8588(免长途话费) 或 021-962299 中财网
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