创新100 (515200): 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022年第2号)
原标题:创新100 : 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022年第2号) 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证研发创新 100交易型 开放式指数证券投资基金 更新招募说明书 （2022年第 2号） 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 二○二二年十二月 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 重要提示 申万菱信中证研发创新 100交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）由申万菱信基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本基金管理人”或“本公司”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《申万菱信中证研发创新 100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及其他有关规定募集，并经中国证监会 2019年 7月 30日证监许可【2019】1408号文注册募集。 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金标的指数为中证研发创新 100指数。指数编制方案简介如下： （1）样本空间 同中证全指指数的样本空间。 （2）选样方法 1）对样本空间内证券按照过去一年日均成交金额与过去三个月日均成交金额分别由高到低排名，并剔除排名均位于后 20%的证券； 2）在剩余证券中选取符合科技空间定义的证券。科技空间指归属于中证行业分类下信息技术、通信、航空航天与国防、电气设备、机械制造、医药卫生、汽车与汽车零部件以及化学制品等行业的证券； 3）对上述科技空间证券进行研发强度筛选，剔除过去两年平均研发总支出占营业收入比小于 5%的证券，将剩余证券作为待选样本； 4）在上述待选样本中，根据过去一年日均总市值、营业收入（TTM）、毛利率（TTM）三个指标的综合排名，在各细分行业内选取排名靠前的证券，合计选取 100 只证券作为指数样本，各细分行业入选证券数量按待选样本中该行业的证券数量占比进行分配。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。 本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、信用风险、管理风险、本基金特有的风险、金融期货投资风险、股票期权投资风险、资产支持证券投资风险、融资和转融通业务风险、税负增加风险、流动性风险和其他风险等。 本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。 本基金可投资存托凭证。CDR属于市场创新产品，交易价格存在大幅波动的风险。存托凭证存续期间，存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化，基金可能无法对此行使表决权，也可能存在失去应有权利的风险。存托凭证如退市，本基金可能面临存托人无法卖出等风险。 基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。 投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证研发创新 100指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。 本次招募说明书为年度更新。本次招募说明书所载内容中有关财务数据和净值表现截止日为 2022年 9月 30日（财务数据未经审计）。 目 录 第一部分 绪言.............................................................................................................. 6 第二部分 释义.............................................................................................................. 7 第三部分 基金管理人................................................................................................ 13 第四部分 基金托管人................................................................................................ 24 第五部分 相关服务机构............................................................................................ 29 第六部分 基金的募集................................................................................................ 31 第七部分 基金合同的生效........................................................................................ 40 第八部分 基金份额折算与变更登记........................................................................ 42 第九部分 基金份额的上市交易................................................................................ 43 第十部分 基金份额的申购与赎回............................................................................ 45 第十一部分 基金的投资............................................................................................ 63 第十二部分 基金的财产............................................................................................ 76 第十三部分 基金资产估值........................................................................................ 78 第十四部分 基金的收益与分配................................................................................ 84 第十五部分 基金费用与税收.................................................................................... 86 第十六部分 基金的会计与审计................................................................................ 89 第十七部分 基金的信息披露.................................................................................... 90 第十八部分 风险揭示................................................................................................ 98 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产清算.......................................... 112 第二十部分 基金合同的内容摘要.......................................................................... 114 第二十一部分 基金托管协议的内容摘要.............................................................. 132 第二十二部分 对基金份额持有人的服务.............................................................. 147 第二十三部分 招募说明书的存放及查阅方式...................................................... 149 第二十四部分 其他应披露事项.............................................................................. 150 第二十五部分 备查文件.......................................................................................... 150 第一部分 绪言 《申万菱信中证研发创新 100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《公开募集证券投资基金运作指引第3 号——指数基金指引》及其他相关法律法规及《申万菱信中证研发创新 100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书由本基金管理人根据基金合同编写，并经中国证监会注册，主要向投资者披露本基金及与本基金相关事项的信息，是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。基金合同是规定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受。投资者按照法律法规和基金合同的规定享有权利、承担义务。本基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指申万菱信中证研发创新 100交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指申万菱信基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国农业银行股份有限公司 4、基金合同：指《申万菱信中证研发创新 100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《申万菱信中证研发创新 100交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《申万菱信中证研发创新 100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告：指《申万菱信中证研发创新 100交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》 8、基金产品资料概要：指《申万菱信中证研发创新 100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等以及颁布机关对其不时做出的修订 10、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经 2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013年 6月 1日起实施，并经 2015年 4月 24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会 2020年 8月 28日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年10月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《指数基金指引》：指中国证监会 2021年 1月 22日颁布、同年 2月 1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 16、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金” ，简称“ETF” 17、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金 18、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 19、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 23、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 24、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 25、基金份额持有人大会：指按照基金合同第十部分之规定召集、召开并由基金份额持有人或其合法的代理人进行表决的会议 26、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 27、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 28、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管等业务 29、销售机构：指申万菱信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构，包括发售机构和办理申购赎回业务的申购赎回代理券商 30、发售机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的办理本基金发售业务的机构 31、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 32、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 33、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国结算”）。本基金认购份额的登记以及在上海证券交易所场内上市交易以及申购、赎回等相关业务的登记由中国结算负责办理 34、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 35、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 36、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 37、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月 38、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 39、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 40、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 41、T+n日：指自 T日起第 n个工作日（不包含 T日），n为自然数 42、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 43、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 44、《业务规则》：指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、申万菱信基金管理有限公司、基金销售机构的相关业务规则和规定 45、标的指数：指中证研发创新 100指数及其未来可能发生的变更或基金管理人按照基金合同约定更换的其他指数 46、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 47、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 48、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为基金合同规定的赎回对价的行为 49、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告基金份额申购对价、赎回对价等信息的文件 50、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 51、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按照基金合同和招募说明书规定应交付给投资者的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 52、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 53、现金替代：指申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替换组合证券中部分证券的一定数量的现金 54、最小申购、赎回单位：指投资者申购、赎回基金份额的最低数量，投资者申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 55、现金差额：指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 56、预估现金部分：指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额预估值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结 57、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托的机构在开市后根据当日申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算，并通过上海证券交易所发布的基金份额参考净值，简称“IOPV” 58、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为 59、收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额之日 60、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一上海证券交易所交易日基金份额净值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 61、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一上海证券交易所交易日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算） 62、元：指人民币元 63、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、证券持有期间的公允价值变动、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 64、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 65、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 66、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 67、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 68、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 69、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 70、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 71、转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称：申万菱信基金管理有限公司 注册地址：上海市中山南路 100号 11层 办公地址：上海市中山南路 100号 11层 法定代表人：陈晓升 设立日期：2004年 1月 15日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2003】144号 组织形式：有限责任公司 注册资本：壹亿伍仟万元人民币 联系电话：021-23261188 联系人：蔡琳娜 股权结构：申万宏源证券有限公司持有 67%的股权，三菱 UFJ信托银行株式会社持有 33%的股权 二、主要人员情况 1、董事会成员 陈晓升先生，董事长，硕士研究生。1994年起从事金融相关工作，曾任上海申银万国证券研究所有限公司总经理、申万宏源证券有限公司总经理助理等职。 2021年6月加入申万菱信基金管理有限公司，现任公司党总支书记、董事长。 姜山先生，董事，硕士研究生。 2007年起从事金融相关工作，曾任职于东航集团财务有限责任公司、鹏华基金管理有限公司等，现任申万宏源证券有限公司机构客户总部常务副总经理。 金杰先生，董事，大学本科。1994年起从事金融相关工作，曾任职于万国证券、申银万国证券等，现任申万宏源证券有限公司财富管理事业部副总经理兼运营管理部总经理。 安田敬之先生，董事，日本籍，大学学历。1987年4月至今任职于三菱UFJ信托银行株式会社（原三菱信托银行），曾任职于市场国际部、伦敦分行、海外资产管理事业部、受托财产企划部等，现任取缔役专务执行役员。 福井雄介先生，董事，日本籍，大学学历。1996年4月至今任职于三菱UFJ信托银行株式会社，曾任职于高松分行、企业金融部、信用投资部、纽约分行、海外资产管理事业部等，现任资产管理事业部国际协同战略室室长。 汪涛先生，董事，硕士研究生。2003年起从事金融相关工作，曾任职于汇丰银行、新加坡华侨银行、渣打银行、宁波银行、永赢基金管理有限公司、平安基金管理有限公司等。2020年 3月加入申万菱信基金管理有限公司，现任公司总经理，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司董事长。 杨晔女士，独立董事，博士研究生。2005年 9月起任职于上海财经大学，曾任职于上海财经大学财经研究所副研究员、公共经济与管理学院投资系副研究员，现任公共经济与管理学院投资系教授。 马晨光女士，独立董事，硕士研究生。曾任职于上海怡东建设发展有限公司，现任上海市协力律师事务所高级合伙人。 余卫明先生，独立董事，大学本科学历。曾任职于湖南省民政干部中等专业学校、中南工业大学，现任中南大学法学院教授。 2、监事会成员 刘震先生，监事会主席，博士研究生。1997年 7月起从事金融相关工作，曾任职于申万宏源证券有限公司（原申银万国证券股份有限公司）研发中心、计统部、办公室，现任申万菱信基金管理有限公司监事会主席、党总支副书记，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司执行监事。 增田义之先生，监事，日本籍，硕士研究生。1989年 4月至今任职于三菱UFJ信托银行株式会社（原三菱信托银行），曾任职于资产运用部、股票运用部、指数战略运用部、受托财产企划部等，现任资产管理事业部特聘专家职务。 葛诚亮先生，职工监事，硕士研究生。2011年 2月加入申万菱信基金管理有限公司，从事风险管理工作，现任风险管理部负责人。 葛菲斐女士，职工监事，大学本科学历，2006年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任职于行政管理总部，主要从事行政管理、人力资源相关工作，曾任人力资源总部总监助理，现任组织与人力资源部负责人。 3、高级管理人员 汪涛先生，相关介绍见董事会成员部分。 周小波先生，硕士研究生。2006年起从事金融相关工作，曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司、太平资产管理有限公司。2020年 5月加入申万菱信基金管理有限公司，现任公司副总经理。 史莉珠女士，大学本科学历。曾任职于中国住总集团建设总公司、香港佳勇国际有限公司，1994年起从事金融相关工作，曾任职于北京京华信托有限责任公司、申银万国证券股份有限公司北京分公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司等。2022年 2月加入申万菱信基金，现任公司副总经理兼财务负责人。 王菲萍女士，硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾问等职务。2004年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任监察稽核总部总监，现任公司督察长。 王伟先生，博士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司。2003年加入申万巴黎基金管理有限公司筹备组，后正式加入申万菱信基金管理有限公司，历任市场部副总监、总监，首席市场官，副总经理，现任公司总经理助理。 钟瑜阳先生，硕士研究生。曾任江西科益高新技术有限公司系统工程师，上海天玑科技股份有限公司技术服务工程师，2011年起从事金融相关工作，曾任财通基金管理有限公司信息技术部经理、高级经理、总监助理、副总监（主持工作）等职。2021年11月加入申万菱信基金管理有限公司，现任公司首席信息官。 4、基金经理 王赟杰先生，博士研究生。2011年起从事金融相关工作，曾任职于海通期货、华鑫证券、海富通基金、中信建投证券等，2020年3月加入申万菱信基金，曾任申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金基金经理，现任申万菱信深证成份指数型证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数证券投资基金、申万菱信中小企业100指数证券投资基金（LOF）、申万菱信中证环保指数型证券投资基金（LOF）、申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。 龚丽丽女士，2019年10月至2022年3月任本基金基金经理。 荆一帆先生，2019年10月至2019年11月任本基金基金经理。 5、投资决策委员会委员名单 本委员会由以下人员组成：公司总经理、 分管投资的副总经理、宏观策略分析师、法律合规与审计部门负责人和风险管理部门负责人等。 总经理为本委员会主席，分管投资的副总经理为会议召集人， 宏观策略分析师为本委员会秘书，负责协调统筹本委员会的各项事宜。 督察长作为非执行委员，有权列席本委员会的任何会议，但不参与投票表决。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购赎回对价的方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，因审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外； （13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； （15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人； （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 四、基金管理人的承诺 1、本基金管理人于此承诺将遵守适用的法律法规和基金合同。 2、本基金管理人承诺禁止用本基金财产从事以下行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于本基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用本基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向本基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或明示、暗示他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行为。 3、本基金基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为本基金份额持有人谋取最大利益； （2）不为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人牟取非法利益； （3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （4）不协助、接受委托或以其他任何形式为除本基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。 五、基金管理人的内部控制制度概述 1、内控体系设计依据 本基金管理人内控体系的设计基于满足国家有关法律法规的要求，以及本基金管理人对相关法律法规精神的深入理解，结合本基金管理人对基金管理业务的理解和规划并借鉴股东单位在资产管理业务领域长期的实践经验。 2、内控体系设计原则 （1）健全性原则：内部控制覆盖公司的各项业务、部门或机构和各级人员，并贯穿到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则：本基金管理人内控体系注重于建立不同层次的风险控制和监察程序，同时各业务部门和岗位均设立并遵循合理的管理制度和有效率的工作流程。本基金管理人内部控制体系的建立在各项业务的运行过程中将发挥事前防范风险、事中监控和事后稽核的作用。 （3）独立性原则：本基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司旗下基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。设立独立于各业务和管理部门的风险管理部对各部门、岗位进行流程监控和风险管理。此外，更具独立性的督察长和法律合规与审计部，对各部门的业务开展进行合规监察，并代表董事会对公司的运营进行独立的稽核。 （4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，通过合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。 3、风险管理及内部风险控制的组织结构 为满足业务发展中风险控制的要求，本公司建立了董事会、经营管理层、内部风险控制部门、各职能部门的四级风险管理及内部风险控制组织结构，并明确了相应的风险管理职能。 （1）董事会对有效的风险管理承担最终责任，董事会下设风险控制委员会与督察长。风险控制委员会负责监督和核实公司作出的与其所管理的基金有关的重大投资决策是否符合该基金的一般投资政策；检查和监督公司存在或潜在的各种风险以及公司遵守法律的情况。督察长负责独立监督检查基金和公司运作的合法、合规情况及公司内部风险控制情况，依法向中国证监会和公司董事会报告。 （2）经营管理层对有效的风险管理承担直接责任，经营管理层下设风险管理委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和各业务单元开展风险管理工作，审核公司的风险控制制度和风险管理流程，确保对公司整体风险进行风险评估的识别、监控与管理，对公司存在的风险隐患或出现的风险问题进行研究、提出解决方法，组织实施风险应对方案等。 （3）法律合规与审计部和风险管理部是公司内部风险控制部门，负责对投资组合市场风险、流动性风险、信用风险、合规风险、操作风险、声誉风险、子公司管控风险等的风险管理进行独立评估、监控、检查和报告。 （4）各职能部门负责执行风险管理的基本制度流程，具体制定、组织实施并持续完善本部门业务相关的风险管理制度和相关应对措施、控制流程、监控指标等，将风险管理的原则与要求贯穿业务开展的全过程并对其风险管理的有效性负责。 六、基金管理人内部控制要素 1、内部控制环境 （1）内部控制环境包括经营理念和内控文化，公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容； （2）本基金管理人致力于营造一个强调内控和风险管理的文化氛围； （3）本基金管理人按现代企业制度的要求，建立了符合公司发展需要的组织结构和运行机制，充分发挥独立董事、监事会对公司管理层和经营活动的监督，通过在董事会、监事会层面建立专业化、民主、透明的决策程序和管理、议事规则，防止不正当的关联交易、利益输送和公司内部人控制的现象并确保基金份额持有人的利益不受侵犯； （4）本基金管理人建立了科学的聘用、培训、评估考核、晋升、淘汰等人力资源管理制度，建立了健全的激励与约束机制，确保公司职员具备和保持良好的职业操守和专业素养； （5）本基金管理人建立了贯穿于公司整体的、层次明晰、权责统一、监管明确的四层内部控制防线，包括： 第一层：员工的自律与岗位之间的相互制衡与监督； 第二层：严格的授权管理及等级监督制度； 第三层：独立于各部门、服务于公司高级管理层的由风险管理部对各业务部门实施的日常常规风险检查； 第四层：服务于董事会的独立的合规监察与稽核； （6）本基金管理人建立了重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，有关部门和岗位之间相互监督、相互制衡。 2、风险评估 （1）风险评估，包括风险鉴别和风险测算两大部分，是风险控制管理的前提； （2）风险鉴别指公司需要确认并了解它所面临风险的特征； （3）风险测算则在风险鉴别的基础上进一步对风险可能产生的损失作出较为科学和准确的估测； （4）风险管理委员会需要从风险损失的领域进行划分，确认某项风险将导致公司承担相应法律责任、社会和公众责任、经济损失或是在以上三个领域的任何组合损失； （5）各部门应负责落实其相关的风险控制措施； （6）风险管理部需要在预期风险损失发生的情景下，评估风险对各方面产生的冲击效应。 3、控制活动 （1）严格的流程控制是公司进行有效的内部控制的基础。 1）本基金管理人各项业务操作均应严格遵守公司制定的相应流程，主要的基本业务流程包括：销售和基金募集管理流程、客户开户和注册登记管理流程、客户服务与客户关系处理流程、投资决策管理流程、投资交易管理流程、基金清算与基金会计管理流程、产品开发流程、信息披露管理流程、信息技术管理与操作流程、紧急应变程序、绩效评估与考核程序、授权管理程序、风险控制流程和监察稽核程序等； 2）在主要基本业务流程体系的基础上，各部门结合基本业务流程和其部门、岗位的职责进一步制定具体的、涵盖操作细节的操作流程；在销售、注册登记、投资、交易、基金清算及授权管理等重要操作流程设计与执行中应产生和保留详细的书面记录； 3）风险管理部在日常业务运行过程中对操作流程的遵守情况进行全面监督和记录； 4）各部门主管负责对本部门的流程运作进行实时监控以保证本部门的工作严格遵守相关业务流程； 5）法律合规与审计部以定期稽核的方式检查各业务部门对相关流程运作与遵守情况，并对该流程的合理性、可操作性以及得到遵守的实际状况进行评估； （2）严格的分级授权是公司内部控制的基本方式； （3）建立完善的资产分离制度，基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资产实行独立运作，分别核算； （4）严格执行岗位分离制度，明确制定了岗位职责； （5）建立科学的业绩评估和考核体系，定期对各项业务开展作出综合评价并对各部门和岗位人员的业绩进行评估、考核； （6）制定切实有效的紧急应变制度，建立危机处理的机制，明确危机处理的程序。 4、信息沟通 （1）建立公司内部的信息沟通渠道，保障信息的及时、准确的传递，并且维护渠道的畅通； （2）建立清晰的报告系统； （3）如果遇到紧急情况无法联络上级主管，可以越级汇报。 5、内部监控 本基金管理人建立了有效的内部监控体系，设置督察长和独立的法律合规与审计部，对公司内控制度的执行情况进行持续的监督，保证内控制度落实。 （1）设督察长，对董事会负责，经董事会聘任，报中国证监会核准。根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权开展工作； （2）设独立于公司运营管理部门的法律合规与审计部，法律合规与审计部通过定期稽核计划以及不定期的抽查稽核实现对公司的内部风险监控； （3）设独立于各业务部门的风险管理部，该部门的工作主要对公司管理层负责； （4）各部门主管负责本部门对于内控制度的执行和监督；在具体的业务运营中，授权管理、岗位间相互监督与相互制衡以及业务流程中跨部门之间的相互校验与会签制度的执行将赋予各岗位具体的监督职能； （5）督察长、风险管理部和投资总监有权对整个投资交易过程实施全程跟踪的在线监控；信息技术部在信息技术方面对这项实时监控提供充分的技术支持。 监控者根据其授权范围和监控领域对于投资交易过程中的控制参数进行预设置； （6）各部门在发现任何有违反内控原则的行为时，应立即根据报告流程逐级上报，遇到紧急情况可以越级上报； （7）对于员工个人违反法律法规和有关规定，视其给公司造成的损失及影响程度进行处理。对各项规定制度完善、风险防范工作积极主动并卓有成效的部门，公司将给予适当表彰与鼓励。由于部门制度不合适或管理不完善而造成较大风险并给公司带来损失的，公司将追究部门主要负责人的责任。 七、基金管理人内部控制制度声明 1、本基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； 2、本基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部合规控制。 第四部分 基金托管人 （一）基金托管人情况 1、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街 69号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座 法定代表人：谷澍 成立日期：2009年 1月 15日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本：34,998,303.4万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：010-66060069 传真：010-68121816 联系人：秦一楠 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总 行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009年 1月 15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。 中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界 500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验 丰富，服务优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中 国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国 SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70审计报告。自 2010年起中国农 业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，表明了 独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在 2010年首届“?金牌理财?TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013年至 2017年连续荣获上海清算所授予 的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号；2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖；2019年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号；2020年被美国《环球金融》评为中国“最佳托管银行”。 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998年 5月经中国证监会 和中国人民银行批准成立，目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近 310名，其中具有高级职称 的专家 60名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有 20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内 外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到 2021年 12月 31日，中国农业银行托管的封闭式证券投 资基金和开放式证券投资基金共 691只。 （二）基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有 关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行, 保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制 工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业 务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务 的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、 岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理, 实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密；业务实 现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行 以下方式的处理： 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管 理人； 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问 题，以书面方式对基金管理人进行提示； 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违 规交易等行为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、申购赎回代理券商（以下简称“一级交易商”） ： 具体名单详见基金管理人网站的公示。 基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更销售机构，并在基金管理人网站公示。 2、二级市场交易代理券商： 包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。 二、登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人：周明 联系人：郑奕莉 电话：（021）58872935 传真：（021）68870311 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：韩炯 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：陈颖华 经办律师：黎明、陈颖华 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场 2座办公楼 8层 办公地址：上海静安区南京西路 1266号恒隆广场二期 16楼 法定代表人：邹俊 电话：（010）8508 5000 传真：（010）8508 5111 联系人：虞京京 经办注册会计师：王国蓓、虞京京 第六部分 基金的募集 本基金由本基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定募集，本次募集经中国证监会证监许可【2019】1408号文注册。 一、基金基本情况 1、基金名称 申万菱信中证研发创新 100交易型开放式指数证券投资基金 2、基金的类别 股票型证券投资基金 3、基金的运作方式 交易型开放式 4、基金存续期限 不定期 5、基金份额初始发售面值和认购价格 本基金基金份额初始发售面值为人民币 1.00元，认购价格为 1.00元/份。 二、募集方式和募集场所 投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式认购本基金。 网上现金认购是指投资者通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员用上海证券交易所网上系统以现金进行的认购。 网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售机构以现金进行的认购。 网下股票认购是指投资者通过基金管理人或其指定的发售机构以股票进行的认购。 投资者应当在基金管理人及其指定发售机构办理基金发售业务的营业场所，或者按基金管理人或发售机构提供的方式办理基金份额的认购。基金管理人、发售机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整发售机构的相关公告。 三、募集期 募集期限为自基金份额发售之日起不超过 3个月，具体募集时间以基金份额发售公告为准，请投资者就募集和认购事宜仔细阅读本基金的基金份额发售公告。 四、募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 五、基金的最低募集份额总额和最低募集金额 本基金的最低募集份额总额为 2亿份，基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于 2亿元人民币。 六、认购开户 投资人认购本基金时需具有上海证券交易所 A股账户或上海证券交易所证券投资基金账户（以下统称证券账户）。 已有证券账户的投资者不必再办理开户手续。 尚无证券账户的投资者，需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的开户代理机构办理证券账户的开户手续。有关开设证券账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。 1、如投资人需新开立证券账户，则应注意： （1）上海证券交易所证券投资基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级市场交易，如投资人需要使用标的指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金份额的申购、赎回，则应开立上海证券交易所 A股账户；如投资人需要使用标的指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所 A股账户。 （2）上海交易所 A股账户开户当日无法办理指定交易，建议投资人在进行认购前至少 2个工作日办理开户手续。 2、如投资人已开立证券账户，则应注意： （1）如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。 （2）当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购，建议投资人在进行认购前至少 1个工作日办理指定交易或转指定交易手续。 （3）使用专用席位的机构投资者无需办理指定交易。 七、认购费用 认购费用或认购佣金由认购基金份额的投资人承担，不列入基金财产，认购费率不超过认购份额的 0.08%，主要用于基金的市场推广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费用。认购费率如下表所示：
八、网上现金认购 1、认购程序 投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续，详见基金份额发售公告。 2、网上现金认购金额的计算 通过发售机构进行网上现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购佣金、认购金额的的计算方法如下： 当认购佣金适用比例费率时： 认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率 认购金额=认购价格×认购份额×（1+佣金比率） 当认购佣金为固定金额时： 认购佣金＝固定金额 认购金额=认购价格×认购份额+固定金额 认购佣金由发售机构向投资者收取，投资者需以现金方式交纳认购佣金。 网上现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额。 举例说明： 假设某投资者通过某发售机构以网上现金认购方式认购 1,000份本基金基金份额，该发售机构确认的佣金比例为 0.08%，则投资者需支付的认购佣金和需准备的认购金额计算如下： 认购佣金=1.00×1,000×0.08%=0.80元 认购金额=1.00×1,000×（1+0.08%）=1,000.80元 即：该投资者需准备 1,000.80元资金，方可认购到 1,000份本基金基金份额。 3、认购限额 网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为 1,000份或其整数倍，最高不得超过 99,999,000份。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。 4、认购申请 投资者在认购本基金时，需按发售机构的规定，备足认购资金，办理认购手续。网上现金认购申请提交后，投资者可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。 5、清算交收 T日通过发售机构提交的网上现金认购申请，由该发售机构冻结相应的认购资金，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后的第 4个工作日将实际到位的认购资金划往基金募集专户。 6、认购确认 在基金合同生效后，投资人应通过其办理认购的发售机构查询认购确认情况。 九、网下现金认购 1、认购程序 投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续，详见基金份额发售公告。 2、网下现金认购金额和利息折算的份额的计算 （1）通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购费用和认购金额的计算公式为： 当认购费用适用比例费率时： 认购费用=认购价格×认购份额×认购费率 认购金额=认购价格×认购份额×（1+认购费率） 当认购费用为固定金额时： 认购费用＝固定金额 认购金额=认购价格×认购份额+固定金额 净认购份额=认购份额+认购金额产生的利息/基金份额初始面值 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，具体份额以基金管理人的记录为准。利息折算的份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。 举例说明： 假设某投资者通过基金管理人以网下现金认购方式认购 800,000份本基金基金份额，认购费率为 0.05%，假定募集期间认购资金所得利息为 10元且该笔认购全部予以确认，则其可得到的基金份额计算如下： 认购费用=1.00×800,000×0.05%=400元 认购金额=1.00×800,000×（1+0.05%）=800,400元 净认购份额=800,000+10/1.00=800,010份 即：该投资者通过基金管理人网下现金认购 800,000份本基金基金份额，则该投资者的认购金额为 800,400元，假定该笔认购金额产生利息 10元，则该投资者共可获得 800,010份基金份额。 （2）通过发售机构进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购佣金和认购金额的计算同通过发售机构进行网上现金认购的计算。 3、认购限额 网下现金认购以基金份额申请。投资者通过发售机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为 1,000份或其整数倍；投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在 10万份以上（含 10万份）。投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限。 4、认购手续 投资者在认购本基金时，需按发售机构的规定，到发售机构的销售网点办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后如需撤销以发售机构的规定为准。 5、清算交收 T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人于 T+2日内进行有效认购款项的清算交收。募集期结束后，基金管理人将于第 4个工作日将汇总的认购款项及其利息划往基金募集专户。其中，现金认购款项在募集期内产生的利息将折算为基金份额归投资人所有，认购款项利息数额以基金管理人的记录为准。 T日通过发售机构提交的网下现金认购申请，由该发售机构冻结相应的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日，各发售机构将每一个投资人账户提交的网下现金认购申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资人提交网上现金认购申请。之后，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后的第 4个工作日将实际到位的认购资金划往基金募集专户。通过发售机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额。 6、认购确认 在基金合同生效后，投资人应通过其办理认购的发售机构查询认购确认情况。 十、网下股票认购 1、认购程序 投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续，详见基金份额发售公告。 2、认购限额 网下股票认购以单只股票股数申报。投资者通过基金管理人及其指定的发售机构进行网下股票认购，单只股票最低认购申报股数为 1,000股，超过 1,000股的部分须为 100股的整数倍。投资人应以 A股账户认购。用于认购的股票必须是符合要求的标的指数成份股和已公告的备选成份股（详见基金份额发售公告）。 投资人可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。 3、认购手续 投资者在认购本基金时，需按发售机构的规定，到发售网点办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后如需撤销以发售机构的规定为准。 4、特殊情形 （1）已公告的将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。 （2）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购开始日前 3个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购开始日前至少 3个工作日公告限制认购规模的个股名单。 （3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常，或长期停牌的个股，或认购申报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。 （4）募集结束前，如标的指数成份股出现调整，则调入名单中的股票也将纳入认购清单。 5、清算交收 网下股票认购期内每日日终，发售机构将股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人。网下股票认购期的最后一日，基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。登记机构根据基金管理人提供的确认数据将投资者账户内相应的股票进行冻结。基金募集期结束后，基金管理人为投资者计算认购份额，并根据发售机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金（如适用以基金份额方式支付佣金的），从投资者的认购份额中扣除，为发售机构增加相应的基金份额。登记机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记，并根据基金管理人提供的有效认购申请股票数据，将投资者申请认购的股票过户到基金的证券账户。 6、网下股票认购份额的计算 ?? 认购份额=∑(第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数量)?1.00 ??=1 其中： 1）i代表投资者提交认购申请的第 i只股票，n代表投资者提交的股票总只数。如投资者仅提交了 1只股票的申请，则 n＝1。 2）“第 i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据证券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。 若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，由于投资人获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购期最后一日的均价进行调整： ①除息：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股息 ②送股：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/（1+每股送股比例） ③配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例）/（1+每股配股比例） ④送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例）/（1+每股送股比例+每股配股比例） ⑤除息且送股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股息）/（1＋每股送股比例） ⑥除息且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例－每股现金股利或股息）/（1＋每股配股比例） ⑦除息、送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例-每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例） 以上调整后价格采用四舍五入方法，保留到小数点后 2位。 3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据以进行清算交收的股票股数。其中： ①对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限的计算方式详见届时相关公告。如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，则按照各投资人的认购申报数量同比例收取。对于基金管理人未确认的认购股票，登记结算机构将不办理股票的过户业务，正常情况下，投资人未确认的认购股票将在认购截止日后的 4个工作日起可用。 ②若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行，基金管理人将根据登记机构确认的实际过户数据对投资人的有效认购数量进行相应调整。 7、特别提示：投资者应根据法律法规及证券交易所相关规定进行网下股票认购，并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。 十一、认购申请的确认 在基金合同生效后，投资者可通过其办理认购的销售机构查询认购确认情况。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。 十二、募集资金利息与募集股票权益的处理方式 通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在基金募集期间产生的利息，在基金合同生效后将折算为基金份额，归基金份额持有人所有，利息转份额以基金管理人的记录为准；网上现金认购和通过发售机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额；网下股票认购所募集的股票在网下股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。 十三、募集资金和股票的保管 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。基金募集期间的股票由发售机构予以冻结。 十四、发行联接基金或增设新的份额类别 在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可根据基金发展需要，在履行适当程序后，募集并管理以本基金为目标ETF的一只或多只联接基金，或为本基金增设新的份额类别，但需在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 第七部分 基金合同的生效 一、基金备案和基金合同生效 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于 2亿元人民币且基金认购人数不少于 200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后 30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息，对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，登记机构应予以解冻，基金管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任。登记机构及发售机构将协助基金管理人完成相关资金和证券的退还工作； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 第八部分 基金份额折算与变更登记 基金合同生效后，为了更好的跟踪标的指数和提高交易便利，本基金可以进行份额折算。 一、基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定提前公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生实质变化。除因小数点后的尾数处理外，基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响，无需召开基金份额持有人大会审议。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理，基金管理人可延迟办理基金份额折算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 第九部分 基金份额的上市交易 一、基金份额上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市： 1、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于 2亿元； 2、基金份额持有人不少于 1,000人； 3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书。 二、基金份额的上市交易 基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。 三、终止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易，并报中国证监会备案： 1、不再具备本部分第一条规定的上市条件； 2、基金合同终止； 3、基金份额持有人大会决定终止上市； 4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 若因上述 1、3、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的，本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金，基金名称变更为“申万菱信中证研发创新 100指数证券投资基金”，而无需召开基金份额持有人大会审议。 若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则基金管理人将本着维护基金份额持有人合法权益的原则，履行适当的程序后与该指数基金合并或者选取其他合适的指数作为标的指数。 四、基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购赎回清单，基金管理人或者基金管理人委托的机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并通过上海证券交易所发布基金份额参考净值（IOPV），仅供投资者交易、申购和赎回基金份额时参考。 1、基金份额参考净值计算公式为：基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现金替代的替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份额。 2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3位。 3、上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值的计算方法，并予以公告。 五、在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下，在履行适当程序后，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易。 六、相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，且此项修改无须召开基金份额持有人大会审议。 七、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，基金管理人可以在履行适当程序后增加相应功能。 第十部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。 基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可根据情况变更申购赎回代理券商。 在基金合同生效后，本基金可根据实际情况需要，在履行适当程序后，向本基金的联接基金和基金管理人认可的投资者开通特殊申购，申购对价按特殊申购日基金管理人公布的申购赎回清单计算，对于申购赎回清单中的深市成份股，本基金联接基金和基金管理人认可的投资者可以采用实物方式或“深市退补”的现金替代方式，除此之外的其它方面比照普通申购。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停办理申购、赎回。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 三、申购与赎回的原则 1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请； 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 3、申购、赎回申请提交后不得撤销； 4、申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，或依据上海证券交易所登记机构的相关规则及其变更调整对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资者必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资者在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请不成立。投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等，在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各申购赎回代理券商的具体规定为准。 2、申购和赎回的确认 正常情况下，投资者申购、赎回申请在受理当日（T日）进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 申购赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表申购赎回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 投资者申购的基金份额当日可卖出，投资者赎回获得的股票当日可卖出。 3、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定。 对于本基金的申购、赎回业务采用净额结算和代收代付方式，其中上海证券交易所上市的成份股的现金替代、基金份额、深圳证券交易所上市的成份股的现金替代采用净额结算；本基金上述申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。 投资者 T日申购、赎回成功后，登记机构在 T日收市后办理上海证券交易所上市的成份股交收与基金份额的交收登记或注销以及现金替代的清算；在 T+1日办理现金替代的交收与现金差额的清算；在 T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。现金替代交收失败的，该笔申购当日未卖出基金份额交收失败。 投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额和现金替代补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。 基金管理人和登记机构可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质性利益的前提下，对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，并在开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍，最小申购、赎回单位由基金管理人确定和调整。本基金基金份额目前的最小申购、赎回单位为 200万份基金份额。 2、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资者需求，在法律法规允许的情况下，调整最小申购、赎回单位。基金管理人必须在调整实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限，以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购份额和赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 六、申购和赎回的对价、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给投资者的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。 4、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可以按照不超过 0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用，具体规定详见届时相关公告。 基金管理人可以在不违反相关法律法规、且对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。 七、申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 现金替代分为 4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标志为“退补”）。 禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金作为替代。 退补现金替代适用于深交所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。 （1）可以现金替代 1）适用情形：适用于上海证券交易所上市的成份股，可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券。 2）替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例） 其中，“参考价格”目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。 如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 3）替代金额的处理程序 T日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。 在 T日后被替代的成份证券有正常交易的 2个交易日（简称为 T+2日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 特例情况：若自 T日起，上海证券交易所正常交易日已达到 20日而该证券正常交易日低于 2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至 T+2日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2日后第 1个工作日（若在特例情况下，则为 T日起第 21个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3个工作日内完成。 4）替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为： ?? ∑ 第i只替代证券的数量×该证券参考价格 ??=1 现金替代比例= ×100% 申购基金份额×参考基金份额净值 其中，该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。参考基金份额净值目前为该 ETF 前一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。 （2）必须现金替代 1）适用情形：适用于所有成份股，必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券；或处于停牌的成份证券；或法律法规限制投资的成份证券；或基金管理人出于保护基金份额持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后 T日开盘参考价。 （3）退补现金替代 1）适用情形：退补现金替代的证券目前仅适用于标的指数成份股中深交所股票。 2）替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 申购的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×（1+现金替代溢价比例）； 赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×（1-现金替代溢价比例）。 3）替代金额的处理程序 对退补现金替代而言，申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后 T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 对退补现金替代而言，赎回时扣除现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后 T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。 其中，调整后 T日开盘参考价主要根据指数服务机构提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。 基金管理人将自 T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基金管理人在 T日后被替代的成份证券有正常交易的 2个交易日（简称为 T+2日）内完成上述交易。 时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺序按照上交所确认申购赎回的时间确定。 实时申报的原则为：基金管理人在深交所连续竞价期间，根据收到的上交所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深交所申报被替代证券的交易指令。 T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照申购时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 对于 T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照 T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。 T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照 T+2日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 特例情况：若自 T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到 20日而该证券正常交易日低于 2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 若现金替代日（T日）后至 T+2日期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2日后第 1个工作日，基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3个工作日内完成。 4、预估现金部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。T日申购赎回清单中公告 T日预估现金部分。其计算公式为： T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T日开盘参考价相乘之和＋申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后 T日开盘参考价相乘之和） 其中，该证券调整后 T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。另外，若 T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 5、现金差额相关内容 T日现金差额在 T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与 T日收盘价相乘之和＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与 T日收盘价相乘之和＋申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与 T日收盘价相乘之和） T日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1日公告的 T日现金差额进行资金的清算交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 6、申购赎回清单的格式 申购赎回清单的格式举例如下： 基本信息
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