300指增 (561000): 华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金份额上市交易公告书
原标题:300指增 : 华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金份额上市交易公告书 华安沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 上市交易公告书 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 上市地点：上海证券交易所 上市时间：2023年 1月 11日 公告日期：2023年 1月 6日 目 录 一、重要声明与提示.................................................................................................... 1 二、基金概览 ......................................................................................................................... 2 三、基金的募集与上市交易 ............................................................................................... 3 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ............................................................ 5 五、基金主要当事人简介 ................................................................................................... 7 六、基金合同摘要 .............................................................................................................. 18 七、基金财务状况 .............................................................................................................. 19 八、基金投资组合 .............................................................................................................. 21 九、重大事项揭示 .............................................................................................................. 25 十、基金管理人承诺 .......................................................................................................... 26 十一、基金托管人承诺 ..................................................................................................... 27 十二、基金上市推荐人意见 ............................................................................................. 28 十三、备查文件目录 .......................................................................................................... 29 附件：基金合同内容摘要 ................................................................................................. 30 一、 重要声明与提示 华安沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1号<上市交易公告书的内容与格式>》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，华安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人招商银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。 本公告书第七节“基金财务状况”未经审计。 凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在 2022年11月 28日中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《华安沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。 二、 基金概览 1、基金名称：华安沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金 2、基金类型：股票型证券投资基金 3、运作方式：交易型、开放式 4、基金存续期限：不定期 5、基金简称：华安沪深 300增强策略 ETF 6、场内简称：300指增（扩位证券简称：300ETF增强） 7、基金代码：561000 8、基金份额总额：截至 2023年 1月 4日，832420000.00份 9、基金份额净值：截至 2023年 1月 4日，1.0016 元 10、上市交易的基金份额总额：832420000.00份 11、上市交易的证券交易所：上海证券交易所 12、上市交易日期：2023年 1月 11日 13、基金管理人：华安基金管理有限公司 14、基金托管人：招商银行股份有限公司 15、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 16、申购赎回代理券商（以下简称“一级交易商”）：安信证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司 。 若有新增本基金的一级交易商，本公司将另行公告。 三、 基金的募集与上市交易 （一）本基金上市前基金募集情况 1、基金募集申请的注册机构和注册文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2607号文。 2、基金合同生效日：2022年 12月 21日。 3、基金运作方式：交易型开放式。 4、基金合同期限：不定期。 5、发售日期：本基金自 2022年 12月 1日至 2022年 12月 16日公开发售。 其中，网上现金认购的日期为 2022年 12月 14日至 2022年 12月 16日，网下现金认购的日期为 2022年 12月 1日至 2022年 12月 16日。 6、发售价格：1.00元人民币。 7、发售方式：投资人可选择网上现金认购、网下现金认购 2种方式。 8、发售机构 详见《华安沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》及相关公告。 （二）基金合同生效 本基金自 2022年 12月 1日起向社会公开募集，截至 2022年 12月 16日募集工作已顺利结束。经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验资，此次募集的净认购金额为 832420000.00元人民币（未开通网下股票认购），折合基金份额 832420000.00份；通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的银行利息共计 0元人民币；通过网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效净认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管账户前产生的利息计入基金财产，不折算为投资人基金份额。上述资金总额已于2022年 12月 21日全额划入本基金托管账户。 本次募集有效认购户数为 6047户，按照每份基金份额 1.00元人民币计算，募集期间募集及利息结转的基金份额共计 832420000.00份，已全部计入基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《华安沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称"基金合同"）的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于 2022年 12月21日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。 （三）基金份额折算 本基金不进行基金份额折算。 （四）基金上市交易 1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕3号。 2、上市交易日期：2023年 1月 11日。 3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。投资人在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易。 4、场内简称：300指增（扩位证券简称：300ETF增强）。 5、基金代码：561000。 本基金申购、赎回业务的办理机构为经上海证券交易所确认的一级交易商，投资者应当在本基金指定的一级交易商办理本基金的申购、赎回业务的营业场所或按一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购、赎回。 6、本次上市交易的基金份额总额：832420000.00份。 7、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，不存在未上市交易的基金份额。 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 （一）持有人户数 截至 2023年 1月 4日，本基金基金份额持有人户数为 6047户，平均每户持有的基金份额为 137,658.34份。 （二）持有人结构 截至 2023年 1月 4日，本基金份额持有人结构如下： 机构投资者持有的基金份额为 73,539,000.00份，占基金总份额的 8.83%；个人投资者持有的基金份额为 758,881,000.00份，占基金总份额的 91.17%。 （三）前十名基金份额持有人的情况 截至 2023年 1月 4日，前十名基金份额持有人的情况如下表：
本基金管理人的基金从业人员持有本基金份额总量为 0份，占该基金总份额的比例为 0%。其中，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量为 0，该只基金的基金经理持有该只基金份额总量为 0。 五、基金主要当事人简介 （一）基金管理人 1、名称：华安基金管理有限公司 2、法定代表人：朱学华 3、总经理：张霄岭 4、注册资本：1.5亿元人民币 5、住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888号 B楼2118室 6、批准设立机关及设立批准文号：中国证监会证监基金字【1998】20号 7、工商登记注册的法人营业执照文号：310000000062071 8、经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的其他业务。 9、股权结构
公司按照建立和完善公司治理结构的要求，设立董事会和监事会。 董事会决定公司的战略规划，强化各项审计稽核监察职能，充分保障公司基金持有人的利益，为公司的健康发展提供最佳的资源支持，并且为保护基金持有人的利益提供最佳保障。董事会由九名董事组成，其中，每一股东各推荐一名，总经理为公司董事，另三名为独立董事。董事会为股东会的执行机构,并对股东会负责。董事会下设风险控制、战略规划和人事薪酬等三个专业委员会。 监事会由三名监事组成，其中两名监事为公司职工代表，由公司职工民主选举和罢免。其余成员由股东会选举和罢免。监事会向股东会负责，并向股东会汇报工作情况。 公司实行董事会领导下的总经理负责制。总经理全面负责公司的经营管理。 公司组织架构以公司发展战略为导向而建立，主要采用管理扁平、分工明确 的职能制结构，设有投资研究、市场营销、运营及后台、合规风控四大板块以及 两个子公司（华安资产管理（香港）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限 公司）。公司组织架构如下图所示： 11、人员情况 截至 2022年 12月 31日，公司目前共有员工 466人（不含子公司），其中67.0%具有硕士及以上学位，92.9%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历，具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。公司业务由投资研究、市场营销、合规风控、后台支持等四个业务板块组成。 12、信息披露负责人：陆滢 电话：（021）38969727 13、基金管理业务情况简介： 截至 2022年 12月 31日，华安基金管理有限公司旗下管理的基金包括：华安 CES半导体芯片行业指数型发起式证券投资基金、华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金、华安 CES港股通精选 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金、华安安敦债券型证券投资基金、华安安和债券型证券投资基金、华安安华灵活配置混合型证券投资基金、华安安嘉 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金、华安安康灵活配置混合型证券投资基金、华安安平 6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安安浦债券型证券投资基金、华安安盛 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安安顺灵活配置混合型证券投资基金、华安安腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安安禧灵活配置混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安安信消费服务混合型证券投资基金、华安安业债券型证券投资基金、华安安益灵活配置混合型证券投资基金、华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安安悦债券型证券投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安策略优选混合型证券投资基金、华安产业动力 6个月持有期混合型证券投资基金、华安产业精选混合型证券投资基金、华安产业趋势混合型证券投资基金、华安成长创新混合型证券投资基金、华安成长先锋混合型证券投资基金、华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金、华安创新证券投资基金、华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金、华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安创业板 50指数型证券投资基金、华安创业板两年定期开放混合型证券投资基金、华安纯债债券型发起式证券投资基金、华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金、华安大国新经济股票型证券投资基金、华安大中华升级股票型证券投资基金、华安低碳生活混合型证券投资基金、华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金、华安鼎丰债券型发起式证券投资基金、华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、华安鼎信 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安鼎益债券型证券投资基金、华安动力领航混合型证券投资基金、华安动态灵活配置混合型证券投资基金、华安法国 CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安沣瑞一年持有期混合型证券投资基金、华安沣裕债券型证券投资基金、华安沣悦债券型证券投资基金、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金、华安行业轮动混合型证券投资基金、华安核心优选混合型证券投资基金、华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、华安红利精选混合型证券投资基金、华安宏利混合型证券投资基金、华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金、华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金、华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金、华安沪港深优选混合型证券投资基金、华安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金、华安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安沪深 300量化增强证券投资基金、华安沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华安汇财通货币市场基金、华安汇宏精选混合型证券投资基金、华安汇嘉精选混合型证券投资基金、华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金、华安慧萃组合精选 3个月持有期混合型基金中基金(FOF)、华安积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安价值驱动一年持有期混合型证券投资基金、华安金享混合型发起式证券投资基金、华安锦灏金融债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安锦溶 0-5年金融债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安锦源 0-7年金融债 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安精致生活混合型证券投资基金、华安景气驱动一年持有期混合型证券投资基金、华安景气优选混合型证券投资基金、华安聚恒精选混合型证券投资基金、华安聚弘精选混合型证券投资基金、华安聚嘉精选混合型证券投资基金、华安聚优精选混合型证券投资基金、华安均衡优选混合型证券投资基金、华安科技创新混合型证券投资基金、华安科技动力混合型证券投资基金、华安可转换债券债券型证券投资基金、华安领荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华安媒体互联网混合型证券投资基金、华安民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安年年红定期开放债券型证券投资基金、华安年年盈定期开放债券型证券投资基金、华安宁享 6个月持有期混合型证券投资基金、华安品质领先混合型证券投资基金、华安品质甄选混合型证券投资基金、华安平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安乾煜债券型发起式证券投资基金、华安强化收益债券型证券投资基金、华安全球美元票息债券型证券投资基金、华安全球美元收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华安三菱日联日经 225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、华安上证 180交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金、华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金、华安上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金、华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安深证 100交易型开放式指数证券投资基金、华安升级主题混合型证券投资基金、华安生态优先混合型证券投资基金、华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金、华安双核驱动混合型证券投资基金、华安双债添利债券型证券投资基金、华安顺穗债券型证券投资基金、华安添福 18个月持有期混合型证券投资基金、华安添和一年持有期债券型证券投资基金、华安添锦债券型证券投资基金、华安添魁债券型证券投资基金、华安添利 6个月持有期债券型证券投资基金、华安添荣中短债债券型证券投资基金、华安添瑞 6个月持有期混合型证券投资基金、华安添顺债券型证券投资基金、华安添禧一年持有期混合型证券投资基金、华安添祥 6个月持有期混合型证券投资基金、华安添鑫中短债债券型证券投资基金、华安添信债券型证券投资基金、华安添颐混合型发起式证券投资基金、华安添益一年持有期混合型证券投资基金、华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金、华安稳定收益债券型证券投资基金、华安稳固收益债券型证券投资基金、华安稳健回报混合型证券投资基金、华安稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安物联网主题股票型证券投资基金、华安现代生活混合型证券投资基金、华安现金宝货币市场基金、华安现金富利投资基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金、华安香港精选股票型证券投资基金、华安新动力灵活配置混合型证券投资基金、华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金、华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金、华安新回报灵活配置混合型证券投资基金、华安新活力灵活配置混合型证券投资基金、华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金、华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金、华安新能源主题混合型证券投资基金、华安新丝路主题股票型证券投资基金、华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金、华安新兴消费混合型证券投资基金、华安新优选灵活配置混合型证券投资基金、华安鑫福 42个月定期开放债券型证券投资基金、华安鑫浦 87个月定期开放债券型证券投资基金、华安信用四季红债券型证券投资基金、华安兴安优选一年持有期混合型证券投资基金、华安幸福生活混合型证券投资基金、华安研究精选混合型证券投资基金、华安研究领航混合型证券投资基金、华安研究驱动混合型证券投资基金、华安研究智选混合型证券投资基金、华安养老目标日期 2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安养老目标日期 2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安养老目标日期 2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安医疗创新混合型证券投资基金、华安易富黄金交易型开放式证券投资基金、华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、华安优嘉精选混合型证券投资基金、华安优势精选混合型证券投资基金、华安优势龙头混合型证券投资基金、华安优势企业混合型证券投资基金、华安优享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华安优质生活混合型证券投资基金、华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金、华安制造升级一年持有期混合型证券投资基金、华安制造先锋混合型证券投资基金、华安智联混合型证券投资基金(LOF)、华安智能生活混合型证券投资基金、华安智能装备主题股票型证券投资基金、华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金、华安中小盘成长混合型证券投资基金、华安中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金、华安中债 1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金、华安中债 1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安中债 7-10年国开行债券指数证券投资基金、华安中证 1000指数增强型证券投资基金、华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金、华安中证 500指数增强型证券投资基金、华安中证电子 50交易型开放式指数证券投资基金、华安中证电子 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安中证沪港深科技 100交易型开放式指数证券投资基金、华安中证基建指数型发起式证券投资基金、华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金、华安中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华安中证全指证券公司指数型证券投资基金、华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金、华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金、华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金、华安中证同业存单 AAA指数 7天持有期发起式证券投资基金、华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金、华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金、华安中证银行指数型证券投资基金、华安众享 180天持有期中短债债券型证券投资基金、华安众鑫 90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金、华安众悦 60天滚动持有短债债券型证券投资基金、上证 180交易型开放式指数证券投资基金、上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金。 14、本基金基金经理 许之彦先生，理学博士，19年证券、基金从业经验，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，2008年4月至 2012年 12月担任华安 MSCI中国 A股指数增强型证券投资基金的基金经理，2009年 9月起同时担任上证 180交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2010年 11月至 2012年 12月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2011年 9月至 2019年 1月，同时担任华安深证 300指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年 1月至 2019年 3月，同时担任华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2013年 7月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013年 8月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2014年 11月至 2015年 12月担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年 6月至 2021年 1月担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金（由华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金于 2021年 1月转型而来）、华安中证银行指数型证券投资基金（由华安中证银行指数分级证券投资基金于 2021年 1月转型而来）的基金经理。2015年 7月至 2021年 1月担任华安创业板 50指数型证券投资基金（由华安创业板 50指数分级证券投资基金于2021年 1月转型而来）的基金经理。2016年 6月起担任华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年 12月起，同时担任华安 MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安沪深 300量化增强型指数证券投资基金的基金经理。2018年 11月起，同时担任华安创业板 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年 12月起，同时担任华安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年 8月起，同时担任华安沪深 300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年 11月起，同时担任华安中证电子 50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年 10月起，同时担任华安上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年 5月起，同时担任华安中证电子 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年 12月起，同时担任华安沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 张序先生，硕士研究生，6年金融、基金行业从业经验。曾任瑞银企业管理（上海）有限公司量化分析师。2017年 2月加入华安基金，历任指数与量化投资部量化分析师、基金经理助理。2020年 5月起，担任华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金的基金经理。2021年 1月起，同时担任华安沪深 300量化增强证券投资基金的基金经理。2022年 12月起，同时担任华安沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 （二）基金托管人情况 1、基金托管人概况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期：1987年 4月 8日 住所：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 注册资本：人民币 252.20亿元 法定代表人：缪建民 基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 电话：0755-83199084 传真：0755-83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2、发展概况 招商银行成立于 1987年 4月 8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002年 3月成功地发行了 15亿 A股，4月 9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年 9月又成功发行了 22亿 H股，9月 22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月 5日行使 H股超额配售，共发行了 24.2亿 H股。截至 2022年 6月 30日，集团总资产 97,249.96亿元人民币，高级法下资本充足率 16.80%，权重法下资本充足率14.03%。 2002年 8月，招商银行成立基金托管部；2005年 8月，经报中国证监会同意，更名为资产托管部，现下设业务管理团队、基金券商产品团队、银保信托产品团队、养老金团队、交易与清算团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包业务团队、系统与数据团队 9个职能团队，现有员工 122人。2002年 11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年 4月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1到账、第一只境外银行 QDII基金、第一只红利 ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016年 6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7月荣膺 2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年 6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年 1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3月荣膺公募基金 20年“最佳基金托管银行”奖；5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12月荣膺 2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年 3月招商银行荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖；6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖；12月荣获 2019东方财富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。2020年 1月，荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2019年度优秀资产托管机构”奖项；6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政外包机构”三项大奖；10月荣获《中国基金报》“2019年度最佳基金托管银行”奖。2021年 1月，荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2020年度优秀资产托管机构”奖项；1月荣获 2020东方财富风云榜“2020年度最受欢迎托管银行”奖项；2021年 10月，荣获国新投资有限公司“2021年度优秀托管银行奖”和《证券时报》“2021年度杰出资产托管银行天玑奖”；2021年 12月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020年度最佳基金托管银行”；2022年 1月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2021年度优秀资产托管机构、估值业务杰出机构”。 （三）基金上市推荐人 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号 办公地址：上海市静安区新闸路 669号博华广场 19楼 法定代表人：贺青 客户服务热线：95521、4008888666 网址：www.gtja.com （四）验资机构 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 507单元 01室 办公地址：上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：楼茜蓉 经办注册会计师：魏佳亮、楼茜蓉 六、基金合同摘要 基金合同的内容摘要见附件：基金合同摘要。 七、基金财务状况 （一）基金募集期间费用 基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由本基金管理人承担，不从基金资产中列支。 （二）基金上市前重要财务事项 本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。 （三）基金资产负债表 本基金截至 2023年 1月 4日的资产负债表（未经审计）如下： （除特别注明外，金额单位为人民币元）
应付投资顾问费
八、基金投资组合 本基金目前处于建仓期，在上市首日前，基金管理人将使本基金的投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。 截至 2023年 1月 4日，本基金的投资组合情况如下： （一）报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元
1、报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 2、报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （七）报告期末本基金投资股指期货交易情况说明 注：截至本报告期末，本基金未进行股指期货交易。 （八）投资组合报告附注 1、本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国平安保险（集团）股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局深圳市分局的处罚；上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、国家外汇管理局上海市分局的处罚；杭州银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行杭州中心支行的处罚。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规及公司投资制度的规定。 本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 2、本报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 3、其他各项资产构成
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。 5、期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 （1）期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 （2）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 九、重大事项揭示 本基金自合同生效至上市交易公告书公告前未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。 十、基金管理人承诺 基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺： （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。 （二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。 （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。 十一、基金托管人承诺 基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺： 在本基金上市后，严格遵照《基金法》等相关法规以及《华安沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《华安沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金托管协议》的约定履行相应职责。 十二、基金上市推荐人意见 本基金上市推荐人就基金上市交易事宜出具意见如下： （一）本基金上市符合《基金法》《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所证券投资基金上市规则》《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》规定的相关条件； （二）基金上市文件真实、准确、完整，符合相关规定要求。 十三、备查文件目录 （一）中国证监会准予华安沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文件 （二）《华安沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 （三）《华安沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 （四）《华安沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 （五）法律意见书 （六）基金管理人业务资格批件、营业执照 （七）基金托管人业务资格批件、营业执照 （八）中国证监会要求的其他文件 备查文件存放地点为基金管理人、基金托管人的住所；投资者如需了解详细的信息，可向基金管理人、基金托管人申请查阅。 华安基金管理有限公司 二零二三年一月六日 附件：基金合同内容摘要 第一节 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 一、基金份额持有人 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； （4）交纳基金认购款项和认购股票、应付申购对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金管理人 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融通证券出借业务； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转托管等方面的业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购、赎回清单； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但向监管机构、司法机构提供或因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不低于法律法规规定的最低期限； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息（税后）在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；投资者以股票认购的，相关股票的解冻按照《业务规则》的规定处理； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 三、基金托管人 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办理证券/期货交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但向监管机构、司法机关提供或因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外； （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法律法规规定的最低期限； （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监督管理机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 第二节 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金份额出席或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票时，联接基金基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的联接基金基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。 联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。 联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金基金份额持有人大会。 本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但法律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的除外； （11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （12）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会； （13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式； （3）增加、减少或调整基金份额类别及定义； （4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； （6）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关基金申购、赎回、转托管、基金交易、非交易过户等业务规则； （7）本基金推出新业务或新服务； （8）调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成； （9）调整申购赎回清单的内容，调整基金份额净值、申购、赎回清单的计算和公告时间或频率； （10）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 二、会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 四、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会、通讯开会或法律法规、中国证监会允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见； （4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 3、在不违反法律法规或监管机构规定的情况下，经会议通知载明，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式召开，基金份额持有人也可以采用网络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式进行表决，会议程序比照现场开会和通讯开会的程序进行；或者采用网络、电话等其他非书面方式授权他人代为出席会议并表决。 五、议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。 六、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、监管机构另有规定或《基金合同》另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 七、计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 八、生效与公告 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会决议依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 第三节 基金收益分配原则、执行方式 一、基金收益分配原则 1、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，基金管理人可以进行收益分配；基金收益分配数额的确定原则在招募说明书中列明； 2、在符合有关基金分红条件的前提下，收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 3、本基金收益分配方式为现金分红； 4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值； 5、每一基金份额享有同等分配权； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在履行适当程序后调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。 二、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 三、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。 在收益分配方案公布后，基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。 四、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 第四节 与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券/期货交易费用及结算费用； 7、基金的银行汇划费用； 8、基金的上市费及年费； 9、基金的开户费用、账户维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 上述“一、基金费用的种类”中除基金管理费、基金托管费之外的其他费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、标的指数许可使用费。本基金标的指数许可使用费由基金管理人支付。 2、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 3、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 4、《基金合同》生效前的相关费用； 5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 第五节 基金财产的投资方向和投资限制 一、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股（含存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、股指期货、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于80%，投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资比例相应调整。 二、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于80%，投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%； （2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，但完全按照指数的构成比例进行投资的基金品种不受前述限制； （3）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。 完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%，但完全按照指数的构成比例进行投资的基金品种不受前述限制； （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%； （6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； （7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%； （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； （12）本基金投资股指期货将遵守下列要求：在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； （未完）  |