国金量化多策略 (005443): 关于国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金证券交易模式转换有关事项

时间：2023年01月11日 10:33:30 中财网

原标题:国金量化多策略 : 关于国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金证券交易模式转换有关事项的公告

国金基金管理有限公司
关于国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金
证券交易模式转换有关事项的公告

为更好地满足投资者的需求，增强国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的市场竞争力，国金基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定转换本基金证券交易模式并修订《国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）。

现将具体事项公告如下：
一、证券交易模式转换
自2023年1月12日起，本基金将启动证券交易模式的转换工作。转换后，本基金的证券交易所交易将委托证券公司办理，由证券公司履行交易管理职责。

本次证券交易模式转换及《托管协议》的修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，根据《基金合同》的约定无需召开基金份额持有人大会审议。

二、因转换证券交易模式等内容，拟对《托管协议》相关条款进行修订，修订内容如下：

	修订前表述	修订后表述
五、 基金 财产 的保 管	（四）基金证券账户和结算备付金账 户的开立和管理 4．基金托管人以基金托管人的名义在 中国证券登记结算有限责任公司开立 结算备付金账户，并代表所托管的基金 完成与中国证券登记结算有限责任公 司的一级法人清算工作，基金管理人应 予以积极协助。结算备付金、证券结算 保证金等的收取按照中国证券登记结 算有限责任公司的规定执行。	（四）基金证券账户和资金交收账户的开 立和管理 4．基金管理人为基金财产在证券经纪机 构开立证券交易资金账户，用于基金财产 证券交易结算资金的存管、记载交易结算 资金的变动明细以及场内证券交易清算， 并与基金托管人开立的资产托管专户建 立第三方存管关系。 新增以下内容并调整后续序号： 5．交易所证券交易资金采用第三方存管 模式，即用于证券交易结算资金全额存放 在基金管理人为基金开设证券交易资金 账户中，场内的证券交易资金清算由基金 管理人所选择的证券公司负责。基金托管
		人不负责办理场内的证券交易资金清算， 也不负责保管证券交易资金账户内存放 的资金。 基金托管人和基金管理人不得出借或转 让证券账户、证券交易资金账户，亦不得 使用证券账户或证券交易资金账户进行 本基金业务以外的活动。基金管理人承诺 证券交易资金账户为主资金账户，不开立 任何辅助资金账户；不为证券交易资金账 户另行开立银行托管账户以外的其他银 行账户。
六、 指令 的发 送、 确认 及执 行	（三）指令的发送、确认及执行的时间 和程序 1．指令的发送 …… 基金管理人应于划款前一日向基金托 管人发送投资划款指令并确认，如需在 划款当日下达投资划款指令，在发送指 令时，应为基金托管人留出执行指令所 必需的时间（该必需的时间不长于正常 情况下基金托管人日常处理该指令所 用的平均时间）。基金管理人发送有效 指令（包括原指令被撤销、变更后再次 发送的新指令）的截止时间为当天的 15:00。如基金管理人要求当天某一时 点到账，则交易结算指令需提前 2个工 作小时发送，并进行电话确认。对于新 股申购网下公开发行业务，基金管理人 应在网下申购缴款日(T日)的前一日 17:00前将新股申购指令发送给基金托 管人，指令发送时间最迟不应晚于 T 日上午 10:00时。对上海证券交易所的 认购权证行权交易，基金管理人应于行 权日 15:00前将需要交付的行权金额 及费用书面通知基金托管人，基金托管 人在 16:00前支付至登记结算公司指 定账户。由于基金管理人原因导致的指 令传输不及时、未能留出足够的划款时 间，致使资金未能及时到账所造成的损 失由基金管理人承担。由于基金托管人 原因导致资金未能及时到账所造成的 损失由基金托管人承担。	（三）指令的发送、确认及执行的时间和 程序 1．指令的发送 …… 基金管理人应于划款前一日向基金托管 人发送投资划款指令并确认，如需在划款 当日下达投资划款指令，在发送指令时， 应为基金托管人留出执行指令所必需的 时间（该必需的时间不长于正常情况下基 金托管人日常处理该指令所用的平均时 间）。基金管理人发送有效指令（包括原 指令被撤销、变更后再次发送的新指令） 的截止时间为当天的 15:00。如基金管理 人要求当天某一时点到账，则交易结算指 令需提前 2个工作小时发送，并进行电话 确认。对于新股申购网下公开发行业务， 基金管理人应在网下申购缴款日(T日)的 前一日17:00前将新股申购指令发送给基 金托管人，指令发送时间最迟不应晚于 T 日上午 10:00时。对于银证转账指令，指 令发送时间最迟不应晚于 T日下午 14:00 时。由于基金管理人原因导致的指令传输 不及时、未能留出足够的划款时间，致使 资金未能及时到账所造成的损失由基金 管理人承担。由于基金托管人原因导致资 金未能及时到账所造成的损失由基金托 管人承担。
七、 交易	（一）选择代理证券、期货买卖的证券、 期货经营机构	（一）选择代理证券、期货买卖的证券、 期货经营机构
及清 算交 收安 排	基金管理人应设计选择代理证券买卖 的证券经营机构的标准和程序。基金管 理人负责选择证券经营机构，租用其交 易单元作为基金的交易单元。基金管理 人和被选中的证券经营机构签订委托 协议，基金管理人应提前通知基金托管 人，并将被选中证券经营机构提供的 《托管银行新增交易单元申请书》及时 送达基金托管人，确保基金托管人申请 接收结算数据。基金管理人应根据有关 规定，在基金的中期报告和年度报告中 将所选证券经营机构的有关情况、基金 通过该证券经营机构买卖证券的成交 量、回购成交量和支付的佣金等予以披 露，并将该等情况及基金交易单元号、 佣金费率等基本信息以及变更情况及 时以书面形式通知基金托管人。	基金管理人负责选择代理本基金证券买 卖的证券经营机构，由基金管理人与基金 托管人及证券经纪机构签订本基金的证 券经纪服务协议。 基金管理人应制定选择的标准和程序，并 负责根据相关标准以及内部管理制度对 有关证券经纪机构进行考察后确定代理 本基金证券买卖证券经纪机构，并承担相 应责任。基金管理人应根据有关规定，在 基金的中期报告和年度报告中将所选证 券经纪机构的有关情况、基金通过该证券 经纪机构买卖证券的成交量、回购成交量 和支付的佣金等予以披露，并将该等情况 及基金交易单元号、佣金费率等基本信息 以及变更情况及时以书面形式通知基金 托管人。
七、 交易 及清 算交 收安 排	（二）基金投资证券后的清算交收安排 1．清算与交割 根据《中国证券登记结算有限责任公司 结算备付金管理办法》、《证券结算保证 金管理办法》，在每月第 2个工作日， 中国证券登记结算有限责任公司对结 算参与人的最低结算备付金、结算保证 金限额进行重新核算、调整。基金托管 人在中国证券登记结算有限责任公司 调整最低结算备付金、结算保证金当 日，在资金流量表中反映最低备付金、 结算保证金调整的情况。基金管理人应 预留最低备付金、结算保证金，并根据 中国证券登记结算有限责任公司确定 的实际下月最低备付金、结算保证金数 据为依据安排资金运作，调整所需的现 金头寸。 基金托管人负责基金买卖证券的清算 交收。场内资金结算由基金托管人根据 中国证券登记结算有限责任公司结算 数据办理；场外资金汇划由基金托管人 根据基金管理人的交易划款指令具体 办理。 如果因为基金托管人自身原因在清算 上造成基金财产的损失，应由基金托管 人负责赔偿；如果因为基金管理人未事 先通知基金托管人增加交易单元等事	（二）基金投资证券/期货后的清算交收 安排 1．清算与交割 本基金通过证券经纪机构进行的交易由 证券经纪机构作为结算参与人代理本基 金进行结算；本基金通过期货经纪机构进 行的交易由期货经纪机构作为结算参与 人代理本基金进行结算；本基金其他证券 交易由基金托管人或相关机构负责结算。 基金管理人、基金托管人以及被选择的证 券/期货经纪机构应根据有关法律法规及 相关业务规则，签订证券/期货经纪服务 协议，用以具体明确三方在证券交易资金 结算业务中的责任。 本基金投资于证券发生的所有场外交易 的资金汇划，全部由基金托管人负责办 理。证券经纪机构代理本基金财产与中登 公司完成证券交易及非交易涉及的证券 资金结算业务，并承担由证券经纪机构原 因造成的正常结算、交收业务无法完成的 责任。
	宜，致使基金托管人接收数据不完整， 造成清算差错的责任由基金管理人承 担；如果因为基金管理人未事先通知需 要单独结算的交易，造成基金资产损失 的由基金管理人承担；如果由于基金管 理人违反市场操作规则的规定进行超 买、超卖等原因造成基金投资清算困难 和风险的，基金托管人发现后应立即通 知基金管理人，由基金管理人负责解 决，由此给基金托管人、本基金造成的 直接损失由基金管理人承担。 基金管理人应采取合理、必要措施，确 保 T日日终有足够的资金头寸完成 T+1日的投资交易资金结算；如因基金 管理人原因导致资金头寸不足，基金管 理人应在 T+1日上午 10：00前补足透 支款项，确保资金清算；若有大宗交易， 基金管理人还需于 T日 15：30之前通 知托管人交易金额。若由于基金管理人 的原因导致基金托管人交收失败，由此 引起的后果由基金管理人承担。若结算 机构的交收规则发生变化，基金托管人 和基金管理人应根据新的交收规则作 出相应变动，基金管理人应配合基金托 管人为完成交收提供必要的帮助。 非担保交收业务的交易告知。非担保交 收业务是指中国结算上海分公司组织 交易双方根据业务规则规定或双方约 定的结算模式完成交收，中国结算不作 为双方的共同对手方，不提供交收担 保。为确保非担保交收业务的正常交 收，投资管理人务必高度重视此类业务 交易告知的重要性，即于发生国债买断 式回购到期购回、权证行权、大宗专场、 专项资产管理计划转让以及部分发行 类业务（股配债、老股东配售的增发、 公司债场内分销）以及通过上交所固定 收益证券综合电子平台达成的私募债 券转让和通过深圳综合协议平台的公 司债、私募债转让等非担保交收业务， 管理人应于交易当日及时将该交易书 面告知托管人并进行电话确认。其中权 证行权的交易和通过上交所固收平台 达成的私募债转让交易告知截止时点
	为申报当日 15：00；通过深圳综合协 议平台达成的公司债、私募债转让交易 告知时间为申报当日 15:30；其余产品 非担保交易告知截止时点为交易当日 17:00。 通过上交所固定收益证券综合电子平 台达成的私募债券转让，中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司根据证 券交易所发送的转让成交结果办理实 时逐笔全额结算（RTGS）。RTGS的最 终交收时点为 T日的 15:30分，为保证 RTGS交易成功，管理人应于交易 T日 的 15:00之前，将买入私募债券的指令 传真至托管人。 通过深圳综合协议平台的公司债,结算 方式为逐笔全额非担保交收，最终交收 时点为 T日 16:00，因此基金管理人应 于T日15:30分之前向基金托管人发送 非担保交收债券的买入指令。 基金管理人应保证基金托管人在执行 基金管理人发送的划款指令时，基金托 管专户或资金交收账户（除登记公司收 保或冻结资金外）上有充足的资金。基 金的资金头寸不足时，基金托管人有权 拒绝基金管理人发送的划款指令。基金 管理人在发送划款指令时应充分考虑 基金托管人的划款处理时间（该必需的 时间不长于正常情况下基金托管人日 常处理该指令所用的平均时间）。在基 金资金头寸充足的情况下，基金托管人 对基金管理人符合法律法规、基金合 同、本协议的指令不得拖延或拒绝执 行。
七、 交易 及清 算交 收安 排	（二）基金投资证券后的清算交收安排	（二）基金投资证券/期货后的清算交收 安排 3. 沪、深交易所数据传输和接收 基金管理人和基金托管人从证券经纪机 构处接收本基金的场内交易电子清算数 据，基金管理人、基金托管人和证券经纪 机构之间的场内交易电子清算数据的传 输采用专线（深证通）或各方认可的其他 方式。关于沪、深交易所数据传输和接收 的具体相关条款、各方当事人权利、责任 及义务的具体约定以三方签署的经纪服
		务协议为准。
七、 交易 及清 算交 收安 排	（四）申赎资金结算 基金托管账户与基金管理人开立的“清 算账户”间的资金结算遵循“全额清算、 全额交收 ”的原则，当存在托管账户 应收额时，基金管理人应在 T＋2日 15:00之前从基金清算账户划到基金托 管账户，基金托管人在资金到账后应立 即通知基金管理人，并将有关书面凭证 传真给基金管理人进行账务管理；当存 在托管账户应付额时，基金管理人应在 T＋3日将划款指令发送给基金托管 人，基金托管人按基金管理人的划款指 令将托管账户应付额在 T＋3日 12:00 之前划往基金清算账户，基金托管人在 资金划出后立即通知基金管理人，并将 有关书面凭证交给基金管理人进行账 务管理。 当存在托管账户应付额时，如基金托管 专户有足够的资金，基金托管人应按时 拨付；因基金托管专户没有足够的资 金，导致基金托管人不能按时拨付，基 金托管人应及时通知基金管理人，如系 基金管理人的原因造成的，基金托管人 不承担垫款义务。	（四）申赎资金结算 基金托管账户与基金管理人开立的“清算 账户”间的资金结算遵循“全额清算、净 额交收”的原则，每个开放日按照托管账 户应收资金与应付资金的差额来确定托 管账户净应收额或净应付额，以此确定资 金交收额。如经基金管理人与基金托管人 协商一致，交收日可相应调整。 当存在基金托管账户净应收额时，基金管 理人负责将基金托管账户净应收额在交 收日 15:00前从“清算账户”划到基金托 管账户，基金托管人应当为基金管理人提 供适当方式，便于基金管理人进行查询和 账务管理。当存在基金托管账户净应付额 时，基金托管人按管理人的划款指令将托 管账户净应付额在交收日 12:00前划往 “清算账户”，对于未准时划付的资金， 基金管理人应及时通知基金托管人划付。 因基金托管专户没有足够的资金，导致基 金托管人不能按时拨付，基金托管人应及 时通知基金管理人。
八、 基金 资产 净值 计算 和会 计核 算	（二）基金资产估值方法和特殊情形的 处理 3．特殊情形的处理 （2）由于不可抗力，或证券/期货交易 所、证券登记结算机构、存款银行等第 三方机构发送的数据错误等原因，基金 管理人和基金托管人虽然已经采取必 要、适当、合理的措施进行检查，但未 能发现错误的，由此造成的基金资产估 值错误，基金管理人和基金托管人免除 赔偿责任。但基金管理人、基金托管人 应当积极采取必要的措施消除或减轻 由此造成的影响。	（二）基金资产估值方法和特殊情形的处 理 3．特殊情形的处理 （2）由于不可抗力，或证券/期货交易所、 证券登记结算机构、证券经营机构、期货 经纪机构、存款银行等第三方机构发送的 数据错误等原因，基金管理人和基金托管 人虽然已经采取必要、适当、合理的措施 进行检查，但未能发现错误的，由此造成 的基金资产估值错误，基金管理人和基金 托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基 金托管人应当积极采取必要的措施消除 或减轻由此造成的影响。

三、本基金证券交易模式转换完成的时间以及修订后的《托管协议》生效时间将另行公告。本公司将根据上述《托管协议》修订情况，在《国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）》中，对上述内容进行相应修订，并将更新后的文件在本公司官网上披露。本公告未尽事宜，敬请投资者参见《国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新等相关文件。

四、投资者可登录本公司网站(www.gfund.com)查阅修订后的《托管协议》全文或拨打本公司客户服务热线（4000-2000-18）咨询相关信息。


风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。


特此公告。






国金基金管理有限公司
2023年1月11日