华宝行业精选混合 (240010): 华宝行业精选混合型证券投资基金招募说明书更新
原标题:华宝行业精选混合 : 华宝行业精选混合型证券投资基金招募说明书更新 招募说明书(更新) 2023年临时更新 基金管理人:华宝基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司 【重要提示】 本基金根据中国证券监督管理委员会《关于同意华宝行业精选股票型证券投资基金募集的批复》(证监基金字［2007］156号)的核准，进行募集。基金合同于 2007年 6月 14日正式生效。 基金管理人保证《华宝行业精选混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,等等。基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及基金产品资料概要。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读本招募说明书。 本次更新招募说明书仅对本基金基金管理人信息进行相应更新，相关内容截止日为2023年1月12日；其他所载内容截止日为 2022年 3月 31日；有关财务数据和净值表现截止日为 2021年 12月 31日，数据未经审计。 原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明书为准。 目 录 一、 绪 言..............................................................................................................................1 二、 释 义..............................................................................................................................2 三、 基金管理人......................................................................................................................6 四、 基金托管人....................................................................................................................13 五、 相关服务机构................................................................................................................17 六、 基金的募集....................................................................................................................19 七、 基金合同生效................................................................................................................20 八、 基金份额的申购、赎回、非交易过户与转托管........................................................21 九、 与基金管理人管理的其他基金转换............................................................................30 十、 基金的投资....................................................................................................................33 十一、基金的业绩 .................................................................................................................40 十二、基金财产......................................................................................................................45 十三、基金资产估值..............................................................................................................46 十四、基金收益与分配..........................................................................................................51 十五、基金的费用..................................................................................................................53 十六、基金税收......................................................................................................................55 十七、基金的会计与审计......................................................................................................56 十八、基金的信息披露..........................................................................................................57 十九、风险揭示......................................................................................................................62 二十、基金合同的变更、终止与基金财产清算..................................................................66 二十一、基金合同的内容摘要..............................................................................................69 二十二、基金托管协议内容摘要..........................................................................................82 二十三、对基金份额持有人的服务......................................................................................91 二十四、其他应披露事项......................................................................................................93 二十五、招募说明书存放及查阅方式..................................................................................94 二十六、备查文件..................................................................................................................95 一、 绪 言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）其他有关规定及《华宝行业精选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 本招募说明书阐述了华宝行业精选混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作出任何解释或者说明。 本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、 释 义 在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：1、招募说明书：指《华宝行业精选混合型证券投资基金招募说明书》，招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件 2、基金或本基金：指华宝行业精选混合型证券投资基金 3、基金管理人或本基金管理人：指华宝基金管理有限公司 4、基金托管人或本基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 5、基金合同：指《华宝行业精选混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华宝行业精选混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 7、基金份额发售公告：指《华宝兴业行业精选混合型证券投资基金份额发售公告》8、法律法规：指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时作出的修订10、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订11、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《流动性规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 14、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指年满18周岁，合法持有现时有效的中华人民共和国居民身份证、军人证件等有效身份证件的中国公民，以及中国证监会批准的其他可以投资基金的自然人19、机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》规定的条件，经中国证监会批准投资于中国证券市场，并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构 21、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22、基金份额持有人：指依基金合同或招募说明书合法取得基金份额的投资人23、基金销售业务：指基金的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 24、销售机构：指直销机构和代销机构 25、直销机构：指华宝基金管理有限公司 26、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构27、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 28、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 29、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华宝基金管理有限公司或接受华宝基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 30、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 31、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖华宝行业精选混合型基金份额的变动及结余情况的账户 32、基金合同生效日：指2007年6月14日 清算组做出的清算报告报中国证监会备案并予以公告的日期 34、基金募集期限：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月 35、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 36、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 37、T日：指本基金在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的日期38、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日40、交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 41、业务规则：指《华宝基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记结算方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守42、认购：指在基金募集期间，投资人申请购买基金份额的行为 43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求基金管理人购回基金份额的行为 45、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一登记结算机构办理登记结算的其他基金基金份额的行为 46、转托管：指基金份额持有人在同一基金的不同销售机构之间实施的所持基金份额销售机构变更的操作 47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的10% 48、元：指人民币元 49、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数所得的基金份额的价值 53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 54、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介55、不可抗力：指基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使基金合同当事人无法全部或部分履行基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易56、基金产品资料概要：指《华宝行业精选混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 三、 基金管理人 (一)基金管理人概况 基金管理人：华宝基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号上海环球金融中心 58楼办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号上海环球金融中心 58楼法定代表人：黄孔威 总经理：向辉 成立日期：2003年 3月 7日 注册资本：1.5亿元 电话：021－38505888 联系人：章希 股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份，外方股东Warburg Pincus Asset Management, L.P.持有29%的股份，中方股东江苏省铁路集团有限公司持有20%的股份。 (二)主要人员情况 1、董事会信息 黄孔威先生，董事长，硕士。曾任职于宝钢集团计财部和资产经营部、宝武集团下属公司，曾兼任中国太保非执行董事、兴业银行监事、兴业银行董事、长江养老保险董事等。现任华宝基金管理有限公司党委书记、董事长。 向辉先生，董事，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限公司市场部任职。2002年加入华宝基金管理有限公司，先后担任公司清算登记部总经理、营运副总监、营运总监、副总经理等职务。现任华宝基金管理有限公司总经理。 周朗朗先生，董事，本科。曾任瑞士信贷第一波士顿（加拿大）分析师；花旗银行（香港）投资银行部分析师；现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理，华融资产管理股份有限公司董事，上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。 卢余权先生，董事，本科。曾任江苏省交通厅公路局副局长、江苏省铁路办公室规划计划处处长。现任江苏省铁路集团有限公司副总经理、党委委员、总法律顾问。 胡光先生，独立董事，硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师，飞利浦电子中国集团法律顾问，上海市邦信阳律师事务所合伙人，上海胡光律师事务所主任。现任上海市君悦律师事务所主任。 尉安宁先生，独立董事，博士。曾任宁夏广播电视大学讲师，中国社会科学院经济研究所助理研究员，世界银行农业经济学家，荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管，新希望集团常务副总裁，比利时富通银行中国区 CEO 兼上海分行行长，山东亚太中慧集团董事长。 现任上海谷旺投资管理有限公司执行董事兼总经理，大成食品（亚洲）有限公司董事。 陈志宏先生，独立董事，硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所合伙人，苏黎世金融服务集团亚太地区首席执行官。 2、监事会信息 朱莉丽女士，监事会主席，硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部；现任美国华平集团执行董事。 黄洪永先生，监事，硕士。曾任宝钢集团规划部、管理创新部综合主管，宝钢工程党委组织部、人力资源部部长，广东钢铁集团规划部副部长，广东宝钢置业副总经理，宝钢集团人事效率总监、领导力发展总监，中国宝武集团领导力发展总监，中国宝武钢铁集团产业金融党工委副书记、纪工委书记；现任华宝投资有限公司党委副书记、 纪委书记。 沈燕女士，职工监事，本科。曾任宝钢集团审计部主任审计师，宝钢欧洲有限责任公司财务总监，华宝证券有限责任公司稽核部高级经理。现任华宝基金管理有限公司合规审计部内审主管。 丁科先生，职工监事，硕士。曾任招银金融租赁业务研发部客户经理，平安国际融资租赁企划部经营分析经理，华宝投资投资银行部项目经理、华宝基金战略规划部战略规划主管。 现任华宝基金管理有限公司华东机构销售部高级销售经理。 3、总经理及其他高级管理人员 向辉先生，总经理，简历同上。 刘欣先生，常务副总经理，本科。曾任中国国际金融有限公司投资银行部分析师、经理，美林（亚太）有限公司投资银行部经理、亚洲企业融资部副总裁/董事，瑞士信贷香港有限公司投资银行部副总裁，北京春雨天下软件有限公司首席财务官，亚投顾问有限公司高级顾问等职务。现任华宝基金管理有限公司常务副总经理。 周雷先生，督察长，硕士。曾任职于中国机械设备进出口总公司、北京证监局、中国证监会，曾任华宝证券有限责任公司首席风险官、合规总监。现任华宝基金管理有限公司督察长。 李孟恒先生，首席信息官，硕士。曾在T.A. Consultanted LTD.从事开发及技术管理工作。2002年参与华宝基金管理有限公司筹备工作，后历任信息技术部资深系统工程师、4、本基金基金经理 刘自强，硕士。曾在天同证券、中原证券、上海融昌资产管理公司从事证券研究工作。 2006年5月加入华宝基金管理有限公司，先后任高级分析师、研究部总经理助理、基金经理助理、投资副总监、投资总监等职务。2008年3月起任华宝动力组合混合型证券投资基金基金经理，2010年6月至2012年1月任华宝宝康消费品证券投资基金基金经理，2014年12月至2018年8月任华宝高端制造股票型证券投资基金基金经理，2015年5月至2019年7月任华宝国策导向混合型证券投资基金基金经理，2016年11月至2019年7月任华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2023年1月起任华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理。 5、 权益投决会信息 蔡目荣先生，华宝基金管理有限公司权益投资总监、权益投资部总经理、基金经理。 闫旭女士，华宝基金管理有限公司均衡风格投资总监、可持续发展投资部总经理、基金经理。 钟奇先生，华宝基金管理有限公司研究总监、创新研究发展中心总经理、基金经理。 夏林锋先生，华宝基金管理有限公司权益投资副总监、权益投资部副总经理、基金经理。 贺喆先生，华宝基金管理有限公司权益投资副总监、基金经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 (三)基金管理人职责 基金管理人应严格依法履行下列职责： 1、 依法募集本基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、 办理本基金备案手续； 3、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、 编制中期和年度基金报告； 7、 计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、 召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 12、中国证监会规定的其他职责。 (四)基金管理人承诺 1、 基金管理人将遵守《基金法》、《证券法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。 2、 基金管理人不从事下列行为： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、 基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益； （3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 (五)基金管理人内部控制制度 1、风险管理体系 本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规性风险、信誉风险和事件风险（如灾难）。 针对上述各种风险，本公司建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容：（1）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构，建立清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。 （2）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。 （3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归类。 （4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。 定性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。 （5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定标准范围以内的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而对较为严重的风险，则制定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格控制以外，还准备了相应的应急处理措施。 （6）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效，在必要时结合新的需求加以改变。 （7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。 2、内部控制制度 （1）内部风险控制原则 合规性原则。内部控制机制应符合法律和监管要求，规范和促使公司经营管理及公司员工执业行为符合法律法规、行业规范和自律规则，以及行业普遍遵守的职业道德和行为。 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序，维护内部控制制度的有效执行。 独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗位，各部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司自有资产、各项受托资产分离运作，独立进行。 相互制约原则。部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制盲点。 防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门，应当在物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉未公开信息或涉及多部门信成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及员工的工作积极性，尽量降低经营运作成本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律法规、规章制度和各项规定，并在此基础上遵循国际和行业的惯例制订。 全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，不留有制度上的空白或漏洞。 审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、防范和化解风险为出发点。 适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变，及时修改或完善。 实效性原则。内部控制制度应得到有效执行。公司应当树立和强化管理制度化、制度流程化、流程信息化的内控理念，通过强监管、严问责、加强信息化管理，严格落实各项规章制度。 （2）内部风险控制的要求和内容 内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。 内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制、档案管理控制、合规和法务管理控制、风险管理控制、审计稽核控制，及反洗钱控制等。 （3）督察长制度 公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。 督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。 督察长发现基金及公司运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人，提出处理意见和整改建议，并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。 （4）监察稽核及风险管理制度 的程序和适当的方法，进行公正客观的检查和评价。 合规审计部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；负责调查、评价公司有关部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内控制度的缺失提出补充建议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责包括基金经理离任审查在内的各项内部审计事务等。 3、基金管理人关于内部控制制度的声明书 （1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制制度。 四、 基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街 25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年 09月 17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：李申 联系电话：(021) 6063 7102 （二）主要人员情况 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、运营管理处、跨境托管运营处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合规监督处等 12个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工 300余人。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、职业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2021年三季度末，中国建设银行已托管 1120只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。截至目前，中国建设银行先后多次被《全球托管人》、 《财资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并在 2017、2019、2020、2021年分别荣获《亚洲银行家》颁发的“最佳托管系统实施奖”、“中国年度托管业务科技实施奖”、“中国年度托管银行（大型银行）”以及“中国最佳数字化资产托管银行”奖项。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 中国建设银行托管业务确保贯彻落实国家有关法律法规及监管规定，勤勉尽责，恪尽职守，保证托管资产的安全、完整，保障所托管基金的稳健运行，维护基金份额持有人利益；规范业务操作，严格按规程进行业务处理和操作，有效管控托管业务风险；确保所披露信息的完整、及时，保证客户信息不泄漏。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险管理与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制的研究、议事和协调工作。内部控制管理部门是牵头内部控制管理的职能部门，牵头内部控制体系的统筹规划、组织落实和检查评价。资产托管业务部设置专门负责内部控制工作的处室，配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作。 （三）内部控制原则 中国建设银行托管业务内部控制遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和独立性原则。 1.全面性原则。内部控制贯穿和渗透于托管业务各项流程和各个环节，覆盖所有的机构、岗位，约束所有托管业务人员。 2.重要性原则。内部控制在全面控制的基础上，关注重要的托管业务事项和高风险托管业务领域。 3.制衡性原则。内部控制坚持风险为本、审慎经营的理念，设立托管机构和开办托管业务均坚持内控优先，在组织机构、权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督的机制。 4.适应性原则。内部控制与托管业务管理模式、业务规模、产品复杂程度、风险状况等相匹配，并根据情况变化及时调整。 5.独立性原则。保证客户资产与建设银行自有资产、托管的其他资产相互独立，对不同客户的资产分别设置账户、独立核算、分账管理。 （三）内部控制措施 内托管资产的职责，所托管资产与托管人自有资产、托管的其他资产严格分开，保证托管资产的安全、独立和完整。 2.授权控制。托管业务纳入全行统一的授权管理体系，严格在授权范围内执行，严禁超范围经营。明确业务处理岗位权限，各级人员在授权范围内行使职权和承担责任。明确不相容岗位，实施相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。 3.规章制度控制。制定系统化、规范化的托管业务管理制度，并定期重检与修订，持续维持托管业务规章制度的适应性和有效性，严格保障托管业务规范运营。 4.流程控制。严格指令接收、清算、核算、监督的流程化管理，控制关键风险点。 5.信息系统控制。持续加强内控手段的新技术运用，提高内控自动化水平和有效性。 6.业务连续性控制。建立托管业务应急响应及恢复机制，实现对运营中断事件的快速响应和及时处置。组织开展应急演练，保障托管业务持续运营。 7.运营环境控制。托管业务工作环境符合监管和控制要求，运营环境独立，录音、录像及门禁持续有效。系统实现独立与隔离，建立安全的数据传输通道和数据备份机制，保障数据传输和存储安全。 8.员工行为管理控制。明确员工行为守则，规范员工日常行为，加强职业道德和员工操守教育，培育忠于所托、勤勉尽责的合规文化。 自 2007年起，资产托管业务部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，均获无保留意见，并已经成为常规化的内控工作手段。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金托管业务管理办法》及其配套法规和基金合同、托管协议的约定，监督所托管基金的投资运作，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 （二）监督流程 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规及基金托管协议的规定，应当拒绝执行，及时提示基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规、基金托管协议规定的，应每个工作日对基金投资运作比例等情况进行监督，如发现异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其改正，并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。 基金管理人有义务配合和协助基金托管人的监督和核查，对基金托管人发出的提示，应在规定时间内答复并改正；对基金托管人的合理疑义，应及时解释或举证；对基金托管人按照法律法规和托管协议的要求需向中国证监会报告的事项，应积极配合提供相关数据资料和制度等。 五、 相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构： （1）直销柜台 本公司在上海开设直销柜台。 办公地址：上海市浦东新区浦电路370号宝钢大厦905室 邮政编码：200120 直销柜台电话：021-38505731、021-38505732 直销柜台传真：021-50499663、021-50988055 （2）直销e网金 投资者可以通过本公司直销e网金网上交易系统办理本基金的申购、赎回、转换等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。直销e网金网址：www.fsfund.com。 2、代销机构 本基金的销售机构信息请详见基金管理人网站公示。基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售基金，并在基金管理人网站公示。 （二）基金登记机构：华宝基金管理有限公司（同上） （三）律师事务所和经办律师 名称：通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 联系电话：(86 21) 3135 8666 传真: （86 21) 3135 8600 联系人：黎 明 经办律师：吕 红、黎 明 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室 执行事务合伙人：李丹 联系电话：(021) 23238888 传真：(021) 23238800 联系人：林佳璐 经办注册会计师：陈熹、林佳璐 六、 基金的募集 本基金经中国证监会证监基金字【2007】156号《关于同意华宝行业精选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，募集期从2007年6月11日起，至2007年6月12日止，共募集9,998,540,080.34份基金份额，有效认购户数为 366,637户。 七、 基金合同生效 本基金基金合同于 2007年 6月 14日生效。 八、 基金份额的申购、赎回、非交易过户与转托管 (一)基金份额申购和赎回的场所 本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。具体销售网点将由基金管理人在基金份额发售公告或其他公告中列明。基金管理人可以根据情况变更或增减代销机构，并在基金管理人网站公示。 投资人可以在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。具体办法另行公告。 (二)申购与赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，基金管理人根据法律法规或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及时间进行相应的调整并公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金的申购自基金合同生效日后不超过90天开始办理。本基金于2007年7月16日开始办理申购业务。 本基金的赎回自基金合同生效日后不超过90天开始办理。本基金于2007年8月10日开始办理赎回业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。 (三)申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、基金采用金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额申请，赎回以份额申请；3、基金份额持有人在赎回基金份额时，基金管理人按先进先出的原则，即对该基金份额持有人在该销售机构的基金份额进行处理时，申购确认日期在先的基金份额先赎回，申购确认日期在后的基金份额后赎回，以确定所适用的赎回费率； 4、当日的申购与赎回申请可以在当日交易时间结束前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销； 5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，但最迟应在新的原则实施前3个工作日予以公告。 (四)申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请 投资人必须根据销售机构规定的程序，在具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请不成立。 2、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前收到申购和赎回申请的当日作为申购或赎回申请日(T日)，并在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 、申购和赎回的款项支付 3 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立。登记机构确认基金份额的，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立。登记机构确认赎回时，赎回生效。若申购不成立或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项本金退还给投资人。 (五)申购与赎回的数额限制 1、申请申购基金的金额 通过代销网点和直销 e网金申购本基金单笔最低金额为 1元人民币（含申购费）。通过直销柜台首次申购的最低金额为 10万元人民币（含申购费），追加申购最低金额为 1元人民币（含申购费）。已有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。 代销网点的投资人欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。 投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 投资人可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，单笔赎回份额不得低于 1份。基金持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足 1份的，在赎回时需一次全部赎回。 3、基金管理人可以规定投资人每个交易账户的最低基金份额余额 基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制、单个投资者单日或单笔申购金额上限、本基金总规模限额和单日净申购比例上限等。基金管理人必须在调整前 3个工作日在至少一种指定媒介上刊登公告。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 1、申购费和赎回费 （1）投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金的申购费率表如下：
（2）赎回费随基金持有时间的增加而递减，费率如下：
2、申购份额与赎回金额的计算方式 （ ）申购份额的计算 1 本基金将采用外扣法计算申购费用及申购份额。其中， 净申购金额＝申购金额/[1+ 申购费率] 申购费用＝申购金额 - 净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。申购份额的计算结果保留小数点后两位，两位以后舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。 例一：假定投资人申购本基金，T日的基金份额净值为 1.2000元，申购金额为 1,000元，那么申购负担的申购费用和获得的基金份额计算如下：
2 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中， 赎回价格＝赎回日基金份额净值 赎回总额=赎回份额×赎回价格 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额－赎回费用 赎回总额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值的金额，赎回金额为赎回总额扣除相应的费用。赎回总额、赎回金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例二：假定投资人赎回本基金，T日的基金份额净值为 1.2000元，投资人赎回 10,000份，投资人持有不到 1年，则：
4、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的误差由基金财产承担。 5、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 3个工作日前在至少一种指定媒介公告。 (七)申购与赎回的登记 1、基金投资人提出的申购和赎回申请，在当日交易时间结束之前可以撤销。 2、投资人申购基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资人增加权益并办理登记手续，投资人自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 3、投资人赎回基金成功后，基金登记机构在T＋1日为投资人扣除权益并办理相应的登记手续。 4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，并最迟于开始实施前3个工作日在指定媒介予以公告。 (八)拒绝或暂停申购、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理 1、在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资人的申购申请：（1）因不可抗力导致基金无法正常运作。 （2）证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 （3）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。但当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 （4）基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时。 （5）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 （6）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的50%，或者变相规避50%集中度的情形时。 （7）申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。 （8）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退划给投资人。 基金管理人拒绝或暂停接受申购的方式包括： （1）拒绝接受、暂停接受某笔或某数笔申购申请； （2）拒绝接受、暂停接受某个或某数个工作日的全部申购申请； （3）按比例拒绝接受、暂停接受某个或某数个工作日的申购申请。 在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 2、在如下情况下，基金管理人可以暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：（1）因不可抗力导致基金无法正常运作。 （2）证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 （3）连续两个开放日发生巨额赎回。 （4）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。但当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。 （5）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已接受的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额，延期支付最长不得超过支付时间20个工作日，并在指定媒介上公告。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金3、暂停基金的申购、赎回，基金管理人应按规定公告并报中国证监会备案。 4、暂停期间结束，基金重新开放时，基金管理人应按规定公告并报中国证监会备案。 （1）如果发生暂停的时间为一天，基金管理人将于重新开放日，在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并公告最新的基金份额净值。 （2）如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人将提前1个工作日，在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最新的基金份额净值。 （3）如发生暂停的时间超过2周，暂停期间，基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1次。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2日在至少一种指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个开放日的基金份额净值。 (九)巨额赎回的认定及处理方式 1、巨额赎回的认定 单个开放日基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日基金总份额的10％时，为巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受全额赎回或部分延期赎回。 （1）接受全额赎回：当基金管理人认为有能力兑付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回： 当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。 在单个基金份额持有人超过基金总份额20%以上的赎回申请情形下，本基金将按照以下规则实施延期办理赎回申请：若发生巨额赎回，存在单个基金份额持有人超过基金总份额20%以上（“大额赎回申请人”）的赎回申请情形，基金管理人可以按照保护其他赎回申请人（“普通赎回申请人”）利益的原则，优先确认普通赎回申请人的赎回申请，在当日可接受赎回的范围内对普通赎回申请人的赎回申请予以全部确认或按单个账户赎回申请量占普通回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认。 对于未能赎回部分，投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择，投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 （3）暂停赎回：连续2日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过支付时间20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3.巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在指定媒介上刊登公告。 (十)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 当发生巨额赎回并延期办理时，基金管理人应在2个工作日内通过指定媒介、基金管理人公司网站或代销机构的网点刊登公告，说明有关处理方法。 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应在规定期限内在至少一种指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为1日，第2个工作日基金管理人应在至少一种指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2个工作日在至少一种指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个开放日的基金份额净值。 4、如发生暂停的时间超过2周，暂停期间，基金管理人应每2周至少刊登暂停公告1次。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2个工作日在至少一种指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近1个开放日的基金份额净值。 (十一)基金的非交易过户 情况下，接受划转的主体必须是合格的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请自申请受理日起2个月内办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 (十二)基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 九、 与基金管理人管理的其他基金转换 （一）基金转换申请人的范围 本基金的持有人均可以按照基金合同的规定申请和办理本基金与基金管理人管理的其他基金的转换。 （二）基金转换受理场所基金转换业务的具体办理时间、流程以销售机构及其网点的安排和规定为准。 基金转换只能在同一销售机构进行，转换的两只基金必须都是该销售机构代理销售的本公司管理的基金。 （三）基金转换受理时间 投资人可以在基金开放日的交易时间段申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间一致。 （四）基金转换费用 本基金与公司管理的其他基金间的转换，转换费用由二部分组成：转出基金赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费。 赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。其中 25%归转出基金基金财产，其余作为登记费和相关的手续费。 申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。 （五）基金转换公式 、基金转换公式为： 1 转出费用=转出份额×转出基金份额净值×转出基金赎回费率 转出总金额=转出份额×转出基金份额净值 净转出金额=转出总金额-转出费用 净转入金额=净转出金额/（1+补差费率） (补差费率=转出基金申购费率与转入基金申购费率差) 转换补差费用=净转出金额-净转入金额 转入份额=净转入金额/转入基金份额净值 转入份额保留小数点后两位，小数点后两位以后的余额对应的部分计入基金财产。 2、基金管理人在不损害本基金份额持有人权益的情况下可更改上述公式，但应最迟在新的公式适用前3个工作日予以公告。 （六）不同基金之间的转换不影响投资者的持有基金时间的计算。 （七）基金转换的程序 1、基金转换的申请方式 基金份额持有人必须根据基金管理人和基金销售代理人规定的手续，在开放日的交易时间段内提出基金转换申请。 2、基金转换申请的确认 基金管理人以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日（T日），并在 T+1工作日对该交易的有效性进行确认。投资人可在 T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交查询。 基金份额持有人申请转换时，基金管理人按先进先出的原则对该持有人基金账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先确认的份额先转换，后确认的份额后转换。 （八）基金转换的数额限制 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成已开通转换业务的另一只基金，本基金单笔转出申请不得少于 1 份（如该账户在该销售机构托管的该基金份额余额不足 1 份，则必须一次性赎回或转出该基金全部份额），因为转换等非赎回原因导致投资者在销售机构保留的基金份额余额少于该基金最低保留份额数量限制的，登记机构不作强制赎回处理。 基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的程序及有关限制，但应在调整生效前在至少一种中国证监会指定的媒体上予以公告。 （九）基金转换的登记 1、基金投资人提出的基金转换申请，在当日交易时间内可以撤销，交易时间结束后不得撤销。 2、基金登记机构在 T+1日内对基金份额持有人基金转换申请进行确认，确认成功后为基金份额持有人办理相关的登记手续。 3、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，并最迟于开始实施前 3个工作日予以公告。 （十）拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式 1、除非出现如下情形，基金管理人不得拒绝或暂停接受基金份额持有人的基金转换申请： （1） 不可抗力； （2） 货币市场工具主要交易场所在交易时间非正常停市； （3） 基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转换；（4） 暂停估值； （5） 法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。 如果基金份额持有人的基金转换申请被拒绝，基金份额持有人持有的原基金份额不变。 2、发生上述情形之一的，基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。 3、发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项，但基金管理人有正当理由认为需要拒绝或暂停接受基金转换申请的，应当报中国证监会备案。 4、暂停基金转换，基金管理人应立即在至少一种指定媒介上公告。 5、暂停期结束，基金管理人应当公告最新的基金收益和转份额的情况。 如果发生暂停的时间为 1日，基金管理人应于重新开放日在至少一种指定信息披露媒介上刊登基金重新开放基金转换的公告，并公告最新的基金收益情况。 如果发生暂停的时间超过 1日但少于两周，暂停结束，重新开放基金转换时，基金管理人应提前 1个工作日在至少一种指定媒介刊登基金重新开放基金转换的公告， 并在重新开放基金转换日公告最新的基金收益情况。 如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次；当连续暂停时间超过两个月时，可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束，重新开放基金转换时，基金管理人应提前 3个工作日在至少一种指定媒介上连续刊登基金重新开放基金转换的公告，并在重新开放基金转换日公告最新的基金收益的情况。 十、 基金的投资 (一)本基金投资目标、范围、策略、业绩比较基准和风险收益特征 1、投资目标 把握行业发展趋势和市场运行趋势，精选增长前景良好或周期复苏的行业和企业，在控制风险的前提下,追求基金净值的稳定增长和基金资产的长期增值。 2、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的股票（包括存托凭证）、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具，如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 3、投资策略 （1）资产配置策略 本基金采取积极的资产配置策略，通过宏观策略研究，结合公司自行开发的数量化辅助模型，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。本基金的投资比例范围为：股票占基金资产总值的60%－95%，权证占0％－3％，资产支持证券占0%-20%，债券占5%－40%（其中，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年内的政府债券比例在5%以上）。 （2）股票投资策略 1）行业配置策略 a.行业精选依据 通过研究，本公司发现，有些长期增长前景良好的行业在股票市场持续表现良好，还有部分行业则由于周期性复苏等原因在某些特定阶段表现良好。 本公司旨在抓住长期向好行业并利用行业表现阶段性现象，精选出增长前景良好或周期复苏的行业，进行集中投资，为持有人创造长期的超额回报。 b.行业精选方法 本基金将采用的行业精选的投资思路主要是通过分析宏观经济、产业政策和行业景气程度，精选发展前景良好或景气程度向好的行业，通过行业估值模型与波特五力分析，加强对有吸引力行业的配置。 ? 行业精选 本基金通过分析宏观经济、产业政策和行业景气程度，精选增长前景持续向好或宏观经济周期影响下行业景气复苏或上升的行业。 增长前景持续向好的行业包括： ? 处于生命周期的快速增长阶段的行业 ? 受外部因素影响、前景看好的行业 -- 国家政策鼓励的行业 -- 经济发展趋势中受益的行业 -- 符合社会发展趋势的行业 -- 得益于科技发展及技术进步的行业 不同行业在经济周期的不同阶段表现有明显差异，而股票市场通常是实体经济的提前反映。通过以上对行业所处生命周期、影响行业发展的因素及宏观经济周期进行分析，可了解行业的周期性特征和未来的发展潜力，本管理人将据此精选出经济周期影响下的景气程度恢复或上升的行业做为本基金的一个行业投资方向。 ? 辅助判断 行业估值模型由本公司自行开发。经过历史数据的验证，该模型具备较高的预测准确性和稳定性。而波特五力分析(Porter’s five forces)是对行业吸引力、竞争力和企业战略分析的经典模型。波特认为，任何产业的竞争规律都将体现在五种竞争作用力当中:新的竞争对手入侵、替代品的威胁、客户的议价能力、供应商的议价能力和现有竞争对手之间的竞争。 这五种竞争作用力影响着价格、成本和企业所需的投资，因此综合起来决定着某行业的吸引力和行业中企业的盈利能力。 通过以上的行业精选和辅助判断，本基金将选择增长前景持续向好、经济周期影响下的行业景气恢复或上升的行业，并加强对有吸引力行业的配置，最终决定本基金的行业配置比例。 2）个股精选策略 在行业配置比例确定后,本基金将在公司股票库中使用定量和定性相结合的方法精选个股并进行定期调整。 本基金首先将对公司股票库相关精选行业的股票运用定量指标筛选排名靠前的股票作为本基金的备选库。定量分析使用的指标包括成长指标、价值指标和盈利指标，并且针对不同行业采取相应的估值方法。 （EBITA）增长率、未来一年预测每股收益（EPS）增长率 b. 价值指标：预测动态市盈率、市净率 c. 盈利指标：过去三年平均净资产收益率（ROE）、过去三年平均投资回报率（ROIC） 然后，本基金将对排名靠前的上市公司进行进一步案头研究和实地调研，运用 SWOT分析对个股的基本面做定性的分析，判断企业是否具备以下特征： a. 行业地位突出、有市场定价能力 b. 主营业务鲜明且具备核心竞争力 c. 公司治理结构规范，管理能力强 d. 具备长远规划 e. 注重股东回报和投资者关系 f. 有自主品牌和创新能力 最后精选个股形成投资组合。 （3）债券投资策略 本基金将通过大资产配置、分类资产配置和个券选择三个层次自上而下进行债券投资管理，以追求稳定收益和充分流动性的投资目标。 大资产配置主要是通过对宏观经济趋势、金融货币政策和利率趋势的判断对货币资产和债券类资产进行选择配置，同时也在银行间市场、交易所债券市场进行选择配置。 分类资产配置主要通过分析债券市场变化、投资人行为、品种间相对价值变化、债券供求关系变化和信用分析进行分类品种配置。可选择配置的品种范围有国债、金融债、企业债、央票、短期融资券。 品种选择上，主要通过利率趋势分析、投资人偏好分析、对收益率曲线形态变化的预期、信用评估、市场收益率定价、流动性分析，筛选出流动性良好，成交活跃、符合目标久期、到期收益率有优势且信用风险较低的券种。 主要采用的投资策略包括： 1）久期灵活管理：在对宏观经济趋势、金融货币政策和利率趋势的判断基础上，确定债券组合久期目标范围，在可接受范围内可以按照市场实际变化灵活管理久期长短，以获取市场超额收益。 2）曲线合理定价：按照市场各品种实际成交情况，得出合理收益率曲线，使用该曲线3）曲线下滑策略：对收益率曲线形态进行分析，并预测其未来形态变化，选择收益率曲线段上斜率最高区间进行下滑操作，买入曲线上端品种，等待其剩余年期缩短而自然形成收益率下滑，从而得到超额下滑利润。 (4) 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。 (5) 其他品种投资策略 本基金将根据市场的实际情况及基金的申购赎回状况，将部分资产投资于中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具，包括但不限于可转换债券、央行票据，捕捉市场机会，提高基金资产的使用效率。央行票据的投资策略见债券投资策略，可转换债券采用自上而下的两层次配置策略，在对宏观经济、行业分析的基础上，选择有成长性、前景看好的行业进行配置。最后落实到个股分析、转债具体条款分析、股性、债性分析上。利用转债的债性规避股市系统性风险和个股风险、追求投资组合的安全和稳定收益，并利用其股性在股市上涨中分享到行业和公司成长带来的收益。 另外，本基金具备投资权证的条件。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。 4、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率。 沪深300指数是第一个覆盖了沪深两市的交易所权威指数，具有市值覆盖率高、行业代表性强、流动性好等特点。 当市场出现更合适、更权威的比较基准时，经基金托管人同意，本基金管理人履行适当程序后，可选用新的比较基准，并将及时公告。 5、风险－收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 (二)投资程序 1、投资决策委员会负责投资决策 投资决策委员会定期和不定期召开会议，负责就基金重大战略和资产配置做出决策。 2、研究部负责投资研究和分析 宏观研究人员通过研究其他证券公司和基金管理公司的报告，通过走访政府决策部门和研究部门，研究经济形势、经济政策（货币政策、财政政策、区域政策、产业政策等）、重大技术发明等，撰写宏观研究报告，就基金的股票、债券、现金比例提出建议。 行业研究人员对各行业进行深入细致的分析，精选增长前景良好或周期复苏的行业，并考察上市公司的核心业务竞争力、经营能力和公司治理结构等，预测上市公司未来2－3年的经营情况，选择重点上市公司进行调研，撰写行业和子行业研究报告及上市公司调研报告，对个股买卖提出具体建议。 3、基金经理小组负责投资执行 基金经理小组根据宏观经济和行业发展，结合量化分析等工具对股市做出判断，提出投资组合的资产配置比例和行业配置比例建议，同时结合数量分析模型的股票排序和研究员的报告，形成投资计划提交投资决策委员会，并根据投资决策委员会的决策，具体实施投资计划。 经投资决策委员会和总经理审核投资组合方案后，基金经理向交易部下达具体的投资指令，交易员根据投资决定书执行指令。 4、绩效评估 主要包括四项核心功能：风格检验、风险评估、投资绩效的风险调整和业绩贡献，由绩效评估人员利用相关工具评估。 5、内部控制 内部控制委员会、督察长、内控审计风险管理部负责内控制度的制定，并检查执行情况。 (三)投资限制与禁止行为 1、组合限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：(1) 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；(2)本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；(4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；(5)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40％； (6)本基金的投资比例范围为：股票占基金资产总值的60%－95%，权证占0％－3％，资产支持证券占0%-20%，债券占5%－40%（其中，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年内的政府债券比例在5%以上）； (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； (8)本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；(9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； (11)本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；(12)本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；(13)基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (14)本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；(15)保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券；(16)本基金资产总值不超过本基金资产净值的 140%； （17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；（18）本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； （19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；(20) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易(21)法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 2、禁止行为 本基金禁止从事下列行为： （1）承销证券； （2）向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是法律法规另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券； （6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；（8）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 (四)基金的融资、融券 本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 (五)基金管理人代表基金行使股东权利的原则及方法 1、不谋求对上市公司的控股，不参与上市公司的经营管理； 2、有利于基金财产的安全与增值； 3、独立行使股东权利，保护基金投资人的利益； 4、基金管理人按照有关规定代表基金出席上市公司股东大会，行使股东权利，履行股东义务。 （六）基金的投资组合报告 本基金投资组合报告所载数据截至2021年12月31日，本报告中所列财务数据未经审计。 1、 报告期末基金资产组合情况
（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 （2）本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 （2） 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 （3）本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 11、 投资组合报告附注 （1）基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。 （2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 （3） 其他资产构成
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。 十一、基金的业绩 基金业绩截止日为 2021年 12月 31日。基金过往业绩不代表未来表现，本报告中所列数据未经审计。净值增长率与同期比较基准收益率比较如下：
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