鹏华量化先锋 (005632): 鹏华量化先锋混合型证券投资基金招募说明书更新
原标题:鹏华量化先锋 : 鹏华量化先锋混合型证券投资基金招募说明书更新 更新的招募说明书 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 2023年 02月 重要提示 鹏华量化先锋混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金转型而来，鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。转型后的鹏华量化先锋混合型证券投资基金已经中国证监会变更注册。《鹏华量化先锋混合型证券投资基金基金合同》生效后，原《鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》自同一日终止。 鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1052号文准予变更注册为本基金。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险及其他风险等。 本基金投资范围包括中小企业私募债，中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取非公开方式发行和交易，由于不公开资料，外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级，可能会降低市场对该类债券的认可度，从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，同时，各类材料（包括招募说明书、审计报告）不公开发布，也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料概要。 本招募说明书所载内容截止日为2023年01月05日，有关财务数据和净值表现截止日为2022年09月30日(未经审计)。 目录 第一部分绪言 第二部分释义 第三部分基金管理人 第四部分基金托管人 第五部分相关服务机构 第六部分基金的历史沿革 第七部分基金合同的生效 第八部分基金份额的申购与赎回 第九部分基金的投资与基金的业绩 第十部分基金的财产 第十一部分基金资产的估值 第十二部分基金的收益分配 第十三部分基金的费用与税收 第十四部分基金的会计与审计 第十五部分基金的信息披露 第十六部分风险揭示 第十七部分基金的终止与清算 第十八部分基金合同的内容摘要 第十九部分基金托管协议的内容摘要 第二十部分对基金份额持有人的服务 第二十一部分其他应披露事项 第二十二部分招募说明书的存放及查阅方式 第二十三部分备查文件 第一部分绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）等有关法律法规的规定，以及《鹏华量化先锋混合型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）的约定编写。 本招募说明书阐述了鹏华量化先锋混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：1、基金或本基金：指鹏华量化先锋混合型证券投资基金，本基金由鹏华沪深 300交易型开放式指数证券投资基金转型而来 2、基金管理人：指鹏华基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4、基金合同或本基金合同：指《鹏华量化先锋混合型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《鹏华量化先锋混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书：指《鹏华量化先锋混合型证券投资基金招募说明书》及其更新7、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 8、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，并经 2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013年 6月 1日起实施，并经 2015年 4月 24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 9、《销售办法》：指中国证监会 2020年 8月 28日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《流动性规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织18、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者19、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人21、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务 22、销售机构：指鹏华基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构23、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 24、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为鹏华基金管理有限公司或接受鹏华基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 25、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 26、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 27、基金合同生效日：指《鹏华量化先锋混合型证券投资基金基金合同》生效日，原《鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》自同一日终止 28、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 29、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 30、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 31、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日32、T+n日：指自 T日起第 n个工作日（不包含 T日） 33、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日34、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 35、《业务规则》：指《鹏华基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守36、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 37、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 38、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为39、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 40、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 41、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10% 42、元：指人民币元 43、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 44、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 45、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 46、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 47、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 48、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数49、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 50、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介51、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件52、基金产品资料概要：指《鹏华量化先锋混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新第三部分基金管理人 一、基金管理人概况 1、名称：鹏华基金管理有限公司 2、住所：深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心 43层 3、设立日期：1998年 12月 22日 4、法定代表人：何如 5、办公地址：深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心 43层6、电话：（0755）82021233 传真：（0755）82021155 7、联系人：吕奇志 8、注册资本：人民币 1.5亿元 9、股权结构：
1、基金管理人董事会成员 何如先生,董事长,硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，国信证券股份有限公司董事长、党委书记，现任鹏华基金管理有限公司董事长。自2008年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生,董事,经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲师，中国兵器工业总公司主任科员，中国证监会处长，南方基金管理有限公司副总裁，中国证监会第六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。 杜海江先生,董事,大学本科，国籍：中国。历任国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券营业部电子商务部经理、杭州保俶路证券营业部总经理助理、浙江营销中心总经理、浙江管理总部总经理、杭州分公司总经理、浙江分公司总经理、公司总裁助理等职务。现任国信证券股份有限公司副总裁、财富管理与机构事业部总裁。自2019年8月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。 周中国先生,董事,会计学硕士，高级会计师，注册会计师，国籍：中国。历任深圳华为技术有限公司定价中心经理助理，国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳金地证券服务部财务经理、资金财务总部高级经理、资金财务总部总经理助理、资金财务总部副总经理、人力资源总部副总经理、人力资源总部总经理等职务。现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金财务总部总经理。 自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。 MassimoMazzini先生,董事,经济和商学学士，国籍：意大利。曾任职于安达信（ArthurAndersen），从事风险管理和资产管理工作，历任CAAIPGSGR投资总监、CAAMAISGR及CAAIPGSGR首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司（CAAMSGR）投资副总监、农业信贷另类投资集团（CreditAgricoleAlternativeInvestmentsGroup）国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（EurizonCapitalSGRS.p.A.）投资方案部投资总监、Epsilon资产管理股份公司（EpsilonSGR）首席执行官、欧利盛资本股份公司（EurizonCapitalS.A.）（卢森堡）首席执行官兼总经理、PramericaSGRS.p.A.首席执行官。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司（EurizonCapitalSGRS.p.A.）市场及业务发展总监。自2010年11月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。 SandroVesprini先生,董事,工商管理学士，国籍：意大利。曾任职于米兰军医院出纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队、圣保罗IMI资产管理SGR企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部。历任欧利盛资本资产管理股份公司（EurizonCapitalSGRS.p.A.）财务管理和投资经理、鹏华基金管理有限公司监事。现任欧利盛资本资产管理股份公司（EurizonCapitalSGRS.p.A.）财务负责人。自2022年3月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。 张元先生,独立董事,大学本科，国籍：中国。历任新疆军区干事、秘书、编辑，甘肃省委研究室干事、副处长、处长、副主任，中央金融工作委员会研究室主任，中国银监会政策法规部（研究局）主任（局长）等职务；2005年6月至2007年12月，任中央国债登记结算有限责任公司董事长兼党委书记；2007年12月至2010年12月，任中央国债登记结算有限责任公司监事长兼党委副书记。自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。 高臻女士,独立董事,工商管理硕士，国籍：中国。曾任中国进出口银行副处长，负责贷款管理和运营，项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购；2007年加入曼达林投资顾问有限公司，现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。 蒋毅刚先生,独立董事,硕士，国籍：中国。历任深圳大学法学院讲师、广东君诚律师事务所主任、上海市锦天城（深圳）律师事务所第一届管理委员会主任，现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、上海市锦天城（深圳）律师事务所第四届管理委员会主任。自2021年4月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。 2、基金管理人监事会成员 黄俞先生,监事会主席,管理学硕士，国籍：中国。历任鹏华基金管理有限公司董事，深圳市北融信投资发展有限公司董事长，同方康泰产业集团有限公司主席兼执行董事，深圳市华融泰资产管理有限公司董事长，深圳华控赛格股份有限公司董事长，同方股份有限公司副董事长、总裁。现任深圳市奥融信投资发展有限公司执行董事，深圳市华融泰置业有限公司董事长，国都证券股份有限公司董事，同方康泰产业集团有限公司执行董事、行政总裁。自2013年11月开始担任鹏华基金管理有限公司监事会主席。 陈冰女士,监事,管理学学士，国籍：中国。历任国信证券股份有限公司资金财务部会计、上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理、融资融券部总经理等职务。现任国信证券总裁助理，兼证券金融事业部总裁、资金运营部总经理。自2015年6月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。 LorenzoPetracca先生,监事,经济学学士，国籍：意大利。曾任职于意大利惠普公司（HewlettPackardItaly）会计部，历任意大利商业银行（BancaCommercialeItaliana）财务分析师，意大利联合商业银行（BancaIntesa）私人银行部业务总监，联合圣保罗私人银行(IntesaSanpaoloPrivateBanking)首席财务官，联合圣保罗银行集团信托公司（SIREFFiduciaria）总经理、常务董事，Assofiduciaria执行委员会成员。现任意大利欧利盛资本资产管理股份公司（EurizonCapitalSGRS.p.A.）首席运营官。自2022年3月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。 宁江先生,职工监事,工商管理硕士，国籍：中国。历任美世（中国）有限公司大连办事处顾问；2009年10月加盟鹏华基金管理有限公司，历任总裁办公室招聘培训主管、总经理助理、副总经理，人力资源部副总经理、总经理，现任总裁助理兼人力资源部总经理。自2022年9月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。 郝文高先生,职工监事,大专学历，国籍：中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监；2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司，现任登记结算部总经理。自2015年9月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。 左彬先生,职工监事,法学硕士，国籍：中国。曾任中国平安保险（集团）股份有限公司法律事务部律师；2016年4月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部高级合规经理、高级合规官、总经理助理、首席合规专家，现任监察稽核部副总经理。自2019年9月开始担任鹏华基金管理有限公司监事。 3、高级管理人员情况 邓召明先生,董事、总裁,经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总裁、中国证监会第六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。自2012年12月开始担任鹏华基金管理有限公司董事。 邢彪先生,副总裁,工商管理硕士、法学硕士，国籍：中国。历任中国人民大学校办科员，中国证监会办公厅副处级秘书，全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部（实业投资部）副主任，中国证监会第十六届主板发审委专职委员，鹏华基金管理有限公司基础设施基金投资部总经理，自2015年10月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任国际业务部总经理。 高鹏先生,副总裁,经济学硕士，国籍：中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部监察稽核经理，鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、督察长，自2014年12月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任首席信息官。 高永杰先生,督察长,法学硕士，国籍：中国。历任中共中央办公厅秘书局干部，中国证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处长，自2015年2月担任鹏华基金管理有限公司督察长，2018年7月担任鹏华基金管理有限公司纪委书记，现兼任监察稽核部总经理。 韩亚庆先生,副总裁,经济学硕士，国籍：中国。历任国家开发银行资金局主任科员，全国社会保障基金理事会投资部副调研员，南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固定收益部总监，鹏华基金管理有限公司固定收益总部总经理。自2017年3月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监。 王宗合先生,副总裁,经济学硕士，国籍：中国。曾任职于招商基金管理有限公司，从事行业研究工作；历任鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金管理部副总经理、董事总经理（MD），自2021年1月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任权益投资二部总经理、稳定收益投资部总经理、基金经理。 梁浩先生,副总裁,经济学博士，国籍：中国。曾任职于信息产业部电信研究院，从事产业政策研究工作；历任鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理助理、研究部总经理、董事总经理（MD）、资产配置与基金投资部总经理，自2021年1月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，兼任基金经理。 李伟先生,副总裁,理学硕士。国籍：中国。历任中国建设银行河南省分行国际业务部科员、融通基金管理有限公司董事会秘书、新疆前海联合基金管理有限公司董事会秘书，自2021年7月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，自2022年9月起担任鹏华基金管理有限公司党委副书记。 刘嵚先生,副总裁,管理学硕士，国籍：中国。历任毕马威（中国）管理顾问公司咨询顾问，南方基金管理有限公司北京分公司副总经理，鹏华基金管理有限公司市场发展部总经理、总裁助理、职工监事，自2022年9月起担任鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任首席市场官、机构理财部总经理、北京分公司总经理。 4、本基金基金经理 苏俊杰先生,国籍中国,理学硕士,11年证券从业经验。曾任MSCIINC.分析师，华泰柏瑞基金管理有限公司专户投资经理，财通基金管理有限公司基金经理。2019年07月加盟鹏华基金管理有限公司，历任量化及衍生品投资部副总经理，现担任量化及衍生品投资部总经理/基金经理。2021年03月担任鹏华沪深300指数增强基金经理,2021年03月担任鹏华量化先锋混合基金经理,2022年01月担任鹏华中证500指数增强基金经理,2022年08月担任鹏华沪深300指数（LOF）基金经理,2022年08月担任鹏华中证500指数（LOF）基金经理,2022年08月担任鹏华创业板指数（LOF）基金经理,2022年12月担任科创50增强ETF基金经理,2022年12月担任创50ETF基金经理,2022年12月担任鹏华中证1000指数增强基金经理,苏俊杰具备基金从业资格。 本基金基金经理管理的其他基金情况： 2021年03月担任鹏华沪深300指数增强基金经理 2022年01月担任鹏华中证500指数增强基金经理 2022年08月担任鹏华沪深300指数（LOF）基金经理 2022年08月担任鹏华中证500指数（LOF）基金经理 2022年08月担任鹏华创业板指数（LOF）基金经理 2022年12月担任科创50增强ETF基金经理 2022年12月担任创50ETF基金经理 2022年12月担任鹏华中证1000指数增强基金经理 本基金历任的基金经理： 2018年02月至2018年03月崔俊杰 2018年03月至2021年08月罗捷 5、投资决策委员会成员情况 邓召明先生,鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。 邢彪先生,鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任国际业务部总经理。 高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任首席信息官。 韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监。 王宗合先生,鹏华基金管理有限公司副总裁，现兼任权益投资二部总经理/稳定收益投资部总经理/基金经理。 梁浩先生,鹏华基金管理有限公司副总裁、基金经理。 闫思倩女士,鹏华基金管理有限公司权益投资三部总经理/投资总监/基金经理。 郑科先生,鹏华基金管理有限公司首席资产配置官，现兼任资产配置与基金投资部总经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理基金份额的销售和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 9、按照规定召集基金份额持有人大会； 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；12、中国证监会规定的其他职责。 四、基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《销售办法》、《运作办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法行为的发生。 2、基金管理人的禁止行为： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；（2）不公平地对待公司管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规以及中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反法律法规、基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （8）除按本基金管理人制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资；（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；（10）违反证券交易所业务规则，利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；（11）贬损同行，以提高自己； （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份； （13）以不正当手段谋求业务发展； （14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （15）其他法律、行政法规禁止的行为。 4、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；（2）不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 基金管理人的内部控制遵循以下原则： （1）健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节； （2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行； （3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离； （4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡；（5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 2、制订内部控制制度应当遵循以下原则： （1）合法合规性原则：基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定；（2）全面性原则：内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节，不得留有制度上的空白或漏洞； （3）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点；（4）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 3、内部控制体系 （1）董事会下设合规与风险控制委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项； （2）公司督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告； （3）公司经营管理层、督察长、监察稽核部、公司各部门总经理定期召开会议对各类风险予以充分的评估和防范，对业务过程中潜在和存在的风险进行通报、讨论，并及时采取防范和控制措施；（4）监察稽核部负责对业务的合法合规性进行审查，并强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，促使公司各项经营管理活动的规范运行；（5）风控管理部对基金全生命周期投资管理进行监控，针对投资标的、基金及基金管理人整体层面进行多维度风险分析； （6）业务部门：对本部门业务范围内的业务风险负有管控和及时报告的义务；（7）员工：依照公司“全面风险管理、全员风险控制”的理念，公司每个员工均负有一线风险控制职责，负责把公司的风险控制理念和措施落实到每一个业务环节当中，并负有把业务过程中发现的风险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义务。 4、内部控制措施 （1）公司通过不断健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，力争从源头上杜绝不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资人利益和公司合法权益；（2）管理层牢固树立了内控优先的风险管理理念，并着力培养全体员工的风险防范意识，营造浓厚的风险管理文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节； （3）公司依据自身经营特点建立了包括岗位自控、相关部门和岗位之间相互监督制衡、督察长和监察稽核部监督的、权责统一、严密有效的三道内控防线； （4）建立并不断完善内部控制体系及内部控制制度：自成立来，公司不断完善内控组织架构、控制程序、控制措施以及控制职责，建立健全内部控制体系。通过不断地对内部控制制度进行修订和更新，公司的内部控制制度不断走向完善； （5）建立健全各项管理制度和业务规章：公司建立了包括投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度等基本管理制度以及包括岗位设置、岗位职责、操作流程手册在内的业务流程、规章等，从基本管理制度和业务流程上进行风险控制；（6）建立了岗位分离、相互制衡的内控机制：公司在岗位设置上采取了严格的分离制度，实现了基金投资与交易、交易与清算、公司会计与基金会计等业务岗位的分离制度，形成了不同岗位之间的相互制衡机制，从岗位设置上减少和防范操作及操守风险； （7）建立健全了岗位责任制：公司通过健全岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗位职责和风险管理责任； （8）构建风险管理系统：公司通过建立风险评估、预警、报告、控制以及监督程序，并经过适当的控制流程，定期或实时对风险进行评估、预警、监督，从而识别、评估和预警与公司管理及基金运作有关的风险，通过明晰的报告渠道，对风险问题进行层层监督、管理、控制，使部门和管理层即时把握风险状况并及时、快速作出风险控制决策； （9）建立自动化监督控制系统：公司启用了恒生交易系统以及自行开发的投资指标监控系统等计算机辅助控制系统，对投资比例限制、“禁止买入股票名单”、交叉交易等方面进行电子化控制，有效地防止了运作风险和操守风险； （10）不断强化投资纪律，严格实施股票库制度：公司不断强化投资纪律，加强集体决策机制，各基金的行业配置比例、基金经理个股授权、基准仓位等由投资决策委员会决定。同时，公司建立了严格的股票库制度、禁止和限制投资股票制度，并由研究小组负责维护，所有股票投资必须完全从股票库中选择。公司还建立了契约风险评估制度，定期对各基金遵守基金合同的情况进行评估，防范契约风险。 5、基金管理人关于内部合规控制书的声明 （1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任；（2）本基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （3）本基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制度。 第四部分基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：李申 联系电话：(021)60637102 （二）主要人员情况 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、全球托管处、养老金托管处、新兴业务处、运营管理处、跨境托管运营处、社保及大客户服务处、托管应用系统支持处、合规监督处等12个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工300余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2022年2季度末，中国建设银行已托管1224只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。截至目前，中国建设银行先后多次被《全球托管人》、《财资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银行家》颁发的2017年度“最佳托管系统实施奖”、2019年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021年度“中国最佳数字化资产托管银行”、以及2020及2022年度“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 （二）监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。 第五部分相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、直销机构 （1）鹏华基金管理有限公司直销中心 1）鹏华基金管理有限公司直销柜台 办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 联系电话：0755-82021233 传真：0755-82021155 联系人：吕奇志 2）鹏华基金管理有限公司北京分公司 办公地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房 联系电话：010-88082426 传真：010-88082018 联系人：张圆圆 3）鹏华基金管理有限公司上海分公司 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室 联系电话：021-68876878 传真：021-68876821 联系人：李化怡 4）鹏华基金管理有限公司武汉分公司 办公地址：武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦2座709室 联系电话：027-85557881 传真：027-85557973 联系人：祁明兵 5）鹏华基金管理有限公司广州分公司 办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元 联系电话：020-38927993 传真：020-38927990 联系人：周樱 （2）鹏华基金管理有限公司网上直销渠道 网址：www.phfund.com.cn 2、其他销售机构 （1）银行销售机构 1）东莞银行股份有限公司 注册地址：东莞市莞城区体育路21号 办公地址：东莞市莞城区体育路21号 法定代表人：卢国锋 联系人：蔡卓慧 客户服务电话：956033 网址：www.dongguanbank.cn 2）广发银行股份有限公司 注册地址：广东省广州市越秀区东风东路713号 办公地址：北京市西城区菜市口大街1号院2号楼信托大厦 法定代表人：王凯 联系人：顾洪峰 客户服务电话：4008308003 网址：www.cgbchina.com.cn 3）杭州联合农村商业银行股份有限公司 注册地址：杭州市上城区建国中路99号 办公地址：杭州市上城区建国中路99号 法定代表人：张海林 联系人：吴徐立 客户服务电话：96596 网址：http://www.urcb.com/ 4）杭州银行股份有限公司 注册地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦 办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦 法定代表人：吴太普 联系人：严峻 客户服务电话：95398 网址：www.hzbank.com.cn 5）江苏银行股份有限公司 注册地址：南京市秦淮区中华路26号 办公地址：南京市秦淮区中华路26号 法定代表人：夏平 客户服务电话：95319 网址：www.jsbchina.cn 6）交通银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：任德奇 联系人：高天 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com 7）宁波银行股份有限公司 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 法定代表人：陆华裕 联系人：胡技勋 客户服务电话：95574 网址：www.nbcb.com.cn 8）兴业银行股份有限公司 注册地址：福州市湖东路154号中山大厦 办公地址：上海市江宁路168号 法定代表人：吕家进 联系人：刘玲 客户服务电话：95561 网址：www.cib.com.cn 9）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：缪建民 联系人：邓炯鹏 客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com 10）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区金融大街25号 法定代表人：田国立 联系人：王未雨 客户服务电话：95533 网址：www.ccb.com （2）证券公司销售机构 1）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 法定代表人：黄炎勋 联系人：陈剑虹 客户服务电话：95517 网址：www.essence.com.cn 2）长江证券股份有限公司 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：李新华 联系人：奚博宇 客户服务电话：95579/4008-888-999 网址：www.95579.com 3）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市新闸路1508号 办公地址：上海市新闸路1508号 法定代表人：刘秋明 联系人：郁疆 客户服务电话：95525 网址：www.ebscn.com 4）广发证券股份有限公司 注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦 法定代表人：孙树明 联系人：黄岚 客户服务电话：95575或（020）95575 网址：www.gf.com.cn 5）国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市东城根上街95号 办公地址：四川省成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云 联系人：陈瑀琦 客户服务电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn 6）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表人：贺青 联系人：钟伟镇 客户服务电话：95521/400-8888-666 网址：www.gtja.com 7）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人：张纳沙 联系人：李颖 客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com.cn 8）国元证券股份有限公司 注册地址：中国安徽省合肥市梅山路18号 办公地址：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座国元证券 法定代表人：蔡咏 联系人：米硕 客户服务电话：95578 网址：www.gyzq.com.cn 9）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦 办公地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦 法定代表人：周杰 联系人：李笑鸣 客户服务电话：95553 网址：www.htsec.com 10）华宝证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层 法定代表人：陈林 联系人：胡星煜 客户服务电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com 11）华林证券股份有限公司 注册地址：拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5-5 办公地址：深圳市南山区深南大道9668号华润置地大厦C座31-33层 法定代表人：林立 联系人：郑琢 客户服务电话：400-188-3888 网址：www.chinalin.com 12）华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人：张伟 联系人：胡子豪 客户服务电话：95597 网址：www.htsc.com.cn 13）华西证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号 办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号 法定代表人：杨炯洋 联系人：张彬 客户服务电话：95584 网址：www.hx168.com.cn 14）平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层办公地址：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层法定代表人：何之江 联系人：王阳 客户服务电话：95511-8 网址：stock.pingan.com 15）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室法定代表人：王献军 联系人：梁丽 客户服务电话：95523/4008895523 网址：www.swhysc.com 16）万联证券股份有限公司 注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层办公地址：广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层 法定代表人：袁笑一 联系人：丁思 客户服务电话：95322 网址：www.wlzq.cn 17）湘财证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼法定代表人：高振营 联系人：江恩前 客户服务电话：95351 网址：www.xcsc.com 18）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人：霍达 联系人：林生迎 客户服务电话：95565 网址：www.newone.com.cn 19）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 法定代表人：陈亮 联系人：辛国政 客户服务电话：4008-888-888或95551 网址：www.chinastock.com.cn 20）中国中金财富证券有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层法定代表人：高涛 联系人：万玉琳 客户服务电话：95532 网址：www.ciccwm.com 21）中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市市中区经七路86号 办公地址：上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层 法定代表人：李玮 联系人：朱琴 客户服务电话：95538 网址：www.zts.com.cn 22）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：刘畅 客户服务电话：95587/4008-888-108 网址：www.csc108.com 23）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：杜杰 客户服务电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com 24）中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号501房 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔5层 法定代表人：胡伏云 联系人：陈靖 客户服务电话：95548 网址：www.gzs.com.cn 25）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人：冯恩新 联系人：董巨川 客户服务电话：95548 网址：sd.citics.com （3）期货公司销售机构 1）中信期货有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层法定代表人：张皓 联系人：刘宏莹 客户服务电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com （4）第三方销售机构 1）北京创金启富基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 法定代表人：梁蓉 联系人：马浩 客户服务电话：010-66154828-8032 网址：www.5irich.com 2）北京度小满基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 法定代表人：葛新 联系人：王笑宇 客户服务电话：95055-4 网址：www.duxiaomanfund.com 3）北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号盈科中心东门2层222单元办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号盈科中心东门2层 法定代表人：胡伟 联系人：陈铭洲 客户服务电话：400-618-0707 网址：www.hongdianfund.com 4）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法定代表人：王伟刚 联系人：王晓晓 客户服务电话：400-055-5728 网址：www.hcfunds.com 5）北京雪球基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 办公地址：北京市朝阳区望京SOHOT3A座19层 法定代表人：李楠 联系人：戚晓强 客户服务电话：400-159-9288 网址：danjuanapp.com 6）北京中植基金销售有限公司 注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室 办公地址：北京朝阳区大望路金地中心A座28层 法定代表人：武建华 联系人：丛瑞丰 客户服务电话：400-8180-888 网址：http://www.zzfund.com 7）泛华普益基金销售有限公司 办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座12层法定代表人：于海锋 客户服务电话：400-080-3388 网址：https://www.puyifund.com/ 8）京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157 办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座15层法定代表人：王苏宁 联系人：韩锦星 客户服务电话：95118 网址：kenterui.jd.com 9）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 法定代表人：祖国明 联系人：韩爱彬 客户服务电话：95188-8 网址：www.fund123.cn 10）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：王锋 联系人：张云飞 客户服务电话：95177 网址：www.snjijin.com 11）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋 法定代表人：汪静波 联系人：朱了 客户服务电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com 12）青岛意才基金销售有限公司 注册地址：山东省青岛市市南区延安三路234号海航万邦中心18层 办公地址：山东省青岛市市南区延安三路234号海航万邦中心18层 法定代表人：GiambertoGiraldo 联系人：黄金 客户服务电话：400-6123-303 网址：www.yitsai.com 13）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903～906室 法定代表人：杨文斌 联系人：王诗玙 客户服务电话：400-700-9665 网址：www.howbuy.com 14）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 联系人：吴鸿飞 客户服务电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn 15）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼 法定代表人：李兴春 联系人：陈孜明 客户服务电话：4000325885 网址：www.leadfund.com.cn 16）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号 法定代表人：王之广 联系人：宁博宇 客户服务电话：400-821-9031 网址：www.lufunds.com 17）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：其实 联系人：高莉莉 客户服务电话：95021/400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn 18）上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层04室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层04室 法定代表人：吕柳霞 联系人：曾芸 客户服务电话：021-50810673 网址：www.wacaijijin.com 19）上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人：王廷富 联系人：徐亚丹 客户服务电话：400-799-1888 网址：www.520fund.com.cn 20）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层 法定代表人：马勇 联系人：文雯 客户服务电话：400-166-1188 网址：8.jrj.com.cn 21）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801 法定代表人：薛峰 联系人：邓爱萍 客户服务电话：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com 22）泰信财富基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内10层1012 办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206 法定代表人：张虎 联系人：郑雅婷 客户服务电话：4000048821 网址：www.taixincf.com 23）腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦11层 办公地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 法定代表人：刘明军 联系人：郑骏锋 客户服务电话：4000-890-555 网址：www.tenganxinxi.com 24）玄元保险代理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室 法定代表人：马永谙 联系人：卢亚博 客户服务电话：400-0808-208 网址：www.licaimofang.com 25）阳光人寿保险股份有限公司 注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层法定代表人：李科 联系人：王超 客户服务电话：95510 网址：fund.sinosig.com 26）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C1809 法定代表人：戎兵 联系人：魏晨 客户服务电话：400-6099-200 网址：www.yixinfund.com 27）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903 办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼 法定代表人：吴强 联系人：洪泓 客户服务电话：952555-3 网址：www.5ifund.com 28）中国人寿保险股份有限公司 注册地址：中国北京市西城区金融大街16号 办公地址：中国北京市西城区金融大街16号 法定代表人：杨明生 联系人：陈慧 客户服务电话：95519 网址：www.e-chinalife.com 29）中证金牛（北京）投资咨询有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层 法定代表人：钱昊旻 联系人：沈晨 客户服务电话：4008-909-998 网址：www.jnlc.com 30）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203法定代表人：肖雯 联系人：黄敏嫦 客户服务电话：020-89629066 网址：www.yingmi.cn 基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构，并在基金管理人网站公示。 二、登记机构 名称：鹏华基金管理有限公司 住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 法定代表人：何如 办公室地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 联系电话：（0755）82021877 传真：（0755）82021165 负责人：范伟强 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 办公室地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 联系电话：021-31358666 传真：021-31358666 联系人：陈颖华 经办律师：吕红、黎明 四、会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 执行事务合伙人：李丹 办公室地址：中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：施翊洲 经办会计师：单峰、仲文渊 第六部分基金的历史沿革 鹏华量化先锋混合型证券投资基金由鹏华沪深 300交易型开放式指数证券投资基金转型而成。 鹏华沪深 300交易型开放式指数证券投资基金于 2013年 5月 9日获中国证监会证监行政许可【2013】640号文核准募集。鹏华沪深 300交易型开放式指数证券投资基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。基金管理人于 2013年 7月 19日获得中国证监会书面确认，《鹏华沪深 300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》生效。 2017年 12月 7日至 2018年 1月 7日，鹏华沪深 300交易型开放式指数证券投资基金的基金份额持有人大会以通讯方式召开，大会审议通过了鹏华沪深 300交易型开放式指数证券投资基金的基金合同变更议案，内容包括鹏华沪深 300交易型开放式指数证券投资基金调整基金运作方式、基金名称、投资目标和范围、投资策略和限制、业绩比较基准、基金费用、收益分配方式等。上述基金份额持有人大会决议事项自表决通过之日起生效。自 2018年 2月 23日起，原《鹏华沪深 300交易型开放式指数证券投资基金基金合同》失效，《鹏华量化先锋混合型证券投资基金基金合同》生效。 第七部分基金合同的生效 一、基金份额的变更登记 基金合同生效后，本基金登记机构将进行本基金份额的更名以及必要信息的变更。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时，从其规定。 第八部分基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人或其指定的销售机构另行公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金于 2018年 4月 4日（含当天）起的每个开放日（本公司公告暂停相关业务的除外）开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人申购的先后次序进行顺序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立，申购款项将退回投资人账户，基金管理人不承担由此产生的利息损失。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资人赎回生效后，基金管理人将在 T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在 T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 五、申购和赎回的限制 1、本基金对单个基金份额持有人不设置最高申购金额限制。 2、投资人通过销售机构申购本基金，单笔最低申购金额为 1元，各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。通过基金管理人直销中心申购本基金，首次最低申购金额为 100万元，追加申购单笔最低金额为 1万元，但根据法律法规或基金管理人的要求无法通过网上直销渠道申购的不受前述限制。本基金直销中心单笔申购最低金额与申购级差限制可由基金管理人酌情调整。 3、投资人赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；账户最低余额为 0.01份基金份额，若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的单只基金份额余额不足 0.01份时，该笔赎回业务应包括账户内全部基金份额，否则，剩余部分的基金份额将被强制赎回。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告。 5、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 2、申购费率 本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，包括但不限于全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划、商业养老保险组合。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。 通过基金管理人的直销中心申购本基金基金份额的养老金客户适用下表特定申购费率，其他投资人申购本基金基金份额的适用下表一般申购费率：
申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 3、申购份额的计算及余额的处理方式 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。 （1）当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法为： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 （2）当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法为： 申购费用＝固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 申购的有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例如：某投资人（非养老金客户）投资 5万元申购本基金份额，对应费率为 1.5%，假设申购当日基金份额净值为 1.0368元，则可得到的申购份额为： 净申购金额＝50,000/（1＋1.5%）＝49,261.08元 申购费用＝50,000－49,261.08＝738.92元 申购份额＝49,261.08/1.0368＝47,512.62份 即：投资人投资 5万元申购本基金份额，假设申购当日基金份额净值为 1.0368元，则其可得到47,512.62份基金份额。 4、赎回费率 本基金的赎回费率如下表所示：
5、赎回金额的计算及处理方式 本基金的净赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用。赎回金额的计算方法为：赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回费用 赎回金额单位为元，计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例如：某投资人赎回本基金 1万份基金份额，持有时间为三个月，对应的赎回费率为 0.5%，假设赎回当日基金份额净值是 1.0685元，则其可得到的赎回金额为： 赎回金额=10,000×1.0685=10,685.00元 赎回费用=10,685.00×0.5%=53.43元 净赎回金额=10,685.00-53.43=10,631.57元 即：投资人赎回本基金 1万份基金份额，持有期限为三个月，假设赎回当日本基金份额净值是1.0685元，则其可得到的净赎回金额为 10,631.57元。 6、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 7、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 8、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的申购申请。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、7、8项暂停申购情形时且基金管理人决定暂停申购的，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，可暂停接受投资人的赎回申请。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项的，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 九、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。 若基金发生巨额赎回，在当日存在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额 1%以上的赎回申请的情形下，基金管理人应当延期办理赎回申请，具体措施如下：单个账户的赎回申请将分为大额赎回申请和普通赎回申请。大额赎回申请指单个账户赎回申请份额超过上一开放日基金总份额 1%的赎回申请；普通赎回申请指单个账户赎回申请份额不超过上一开放日基金总份额 1%（含 1%）的赎回申请。 1）若大额赎回申请占上一开放日基金总份额 1%以内的份额与普通赎回申请份额合计占上一开放日基金总份额的比例不低于基金管理人当日可接受赎回比例，则大额赎回申请占上一开放日基金总份额 1%以内的份额与普通赎回申请份额可参与当日赎回，基金管理人将按照可参与赎回份额占可参与赎回总份额的比例，确定当日受理的赎回份额。大额赎回申请占上一开放日基金总份额 1%以上的份额不参与当日赎回。 2）若大额赎回申请占上一开放日基金总份额 1%以内的份额与普通赎回申请份额合计占上一开放日基金总份额的比例低于基金管理人当日可接受赎回比例，则基金管理人对大额赎回申请占上一开放日基金总份额 1%以内的份额与普通赎回申请份额全部予以确认；对于大额赎回申请占上一开放日基金总份额 1%以上的份额在仍可接受赎回申请的范围内按比例确认。 在当日不存在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额 1%以上的赎回申请的情形下，对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额。 对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）暂停赎回：连续 2日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在2日内在指定媒介上刊登公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过 1日但少于 2周（含 2周），暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人依照有关法律法规的规定在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1个开放日的基金份额净值。 4、如发生暂停的时间超过 2周，暂停期间，基金管理人应每 2周至少刊登暂停公告 1次。当连续暂停时间超过 2个月的，基金管理人可以调整刊登公告的频率。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人依照有关法律法规的规定在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1个开放日的基金份额净值。 十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 十二、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十三、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十四、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十五、基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 十六、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十七、其他业务 在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下，基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人可制定相应的业务规则，并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 第九部分基金的投资与基金的业绩 一、投资目标 本基金通过运用量化选股策略，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等）、货币市场工具（含同业存单等）、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为60%－95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 三、投资策略 本基金采用数量化模型驱动的选股策略为主导投资策略，结合适当的资产配置策略，并依靠严格的投资纪律和风险控制，以保证在控制风险的前提下实现收益最大化。 1、资产配置策略 本基金通过对宏观环境和政策导向的分析等构建数量化模型，以对大类资产风险收益状态、投资者行为、市场情绪、市场风险偏好等进行系统分析和评估。本基金根据基本面分析框架、现代投资组合理论以及风险预算模型对大类资产进行综合评估，确定大类资产配置权重，同时合理使用金融工具实现对组合风险暴露的动态调整。 2、股票投资策略 本基金对股票的投资采用“自上而下”的行业配置策略以及“自下而上”的量化选股策略，在纪律化模型约束下，根据市场变化趋势，对模型进行动态调整。 （1）行业配置策略 本基金的行业配置策略综合考虑行业的基本面、现代投资组合理论以及风险预算模型，结合定性和定量分析作出行业配置决策，在基金整体风险水平可控的前提下，实现各行业的合理配置和优化。 （2）量化选股策略 本基金将以多因子选股策略构建股票投资组合。多因子选股策略的信息主要来自于基本面、预期数据、市场交易数据等，每一类信息代表一种选股逻辑。在不同的市场环境下，选股逻辑会有不同的侧重点。基于不同的选股逻辑，构建个股维度的多因子选股策略，包括价值、基本面、市场、成长、预期等，并对因子的有效性进行情景分析和动态监控，筛选出有效因子组合，构建股票资产组合。 本基金在股票投资组合构建完成后，将根据个股价格波动、风险收益变化的实际情况，定期或不定期调整个股权重，以确保整个股票组合的风险处于可控范围内。 （3）存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略、中小企业私募债投资策略等积极投资策略，灵活地调整组合的券种搭配，精选安全边际较高的个券。 （1）久期策略 久期管理是债券投资的重要考量因素，本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的组合久期管理策略。 （2）收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据，本基金将据此调整组合长、中、短期债券的搭配，并进行动态调整。 （3）骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略，以达到增强组合的持有期收益的目的。 （4）息差策略 本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。 （5）个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 （6）信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价，根据内、外部信用评级结果，结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 （7）中小企业私募债投资策略 本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，与中小企业私募债券承销券商紧密合作，合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况，力求规避可能存在的债券违约，并获取超额收益。 4、权证投资策略 本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益。 5、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目标，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。 6、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 四、投资决策依据及程序 1、投资决策依据 （1）有关法律、法规和基金合同的有关规定。 （2）经济运行态势和证券市场走势。 （3）投资对象的风险收益配比。 2、投资决策程序 （1）投资决策委员会：确定本基金总体资产分配和投资策略。投资决策委员会定期召开会议，如需做出及时重大决策或基金经理小组提议，可临时召开投资决策委员会会议。 （2）基金经理（或管理小组）：设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的基本因素包括：每日基金申购和赎回净现金流量；基金合同的投资限制和比例限制；研究员的投资建议；基金经理的独立判断；大数据与金融工程部的分析报告等。 （3）集中交易室：基金经理向集中交易室下达投资指令，集中交易室经理收到投资指令后分发予交易员，交易员收到基金投资指令后准确执行。 （4）大数据与金融工程部：定期和不定期对基金投资组合进行投资绩效评估，向基金经理（或管理小组）提供相关分析报告。 （5）风控管理部：监控各类基金投资运作。 （6）本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际需要调整上述投资决策程序，并予以公告。 五、业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20% 沪深300指数选样科学客观，行业代表性好，流动性高，抗操纵性强，是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。而中证全债指数能够较好的反映债券市场变动的全貌，适合作为本基金债券投资的比较基准。基于本基金的投资范围和投资比例限制，选用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时，本基金管理人与基金托管人协商一致后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告，但不需要召开基金份额持有人大会。 六、风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 七、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为60%－95%； （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的10%；（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该证券的10%； （5）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%； （6）本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%； （7）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%； （8）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；（9）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%；（10）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%； （11）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%，中国证监会规定的特殊品种除外； （12）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%； （13）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （14）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （15）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （16）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；（17）本基金总资产不得超过基金净资产的140%； （18）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%；（19）本基金投资股指期货应遵守下列要求： a.本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；b.本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； c.本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；d.本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； e.本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%； （20）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （21）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（14）、（20）、（21）条外，因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：（1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 八、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。 1、报告期末基金资产组合情况（未完）  |