富国国企改革灵活配置混合 (005357): 富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第1号)
原标题:富国国企改革灵活配置混合 : 富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第1号) 富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金招募 说明书（更新） （二0二三年第一号） 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 重要提示 富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2017年8月25日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2017】1577号）。本基金基金合同于 2018年 2月 1日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本基金的投资范围包括中小企业私募债券，该券种具有较高的流动性风险和信用风险。中小企业私募债的信用风险是指中小企业私募债券发行人可能由于规模小、经营历史短、业绩不稳定、内部治理规范性不够、信息透明度低等因素导致其不能履行还本付息的责任而使预期收益与实际收益发生偏离的可能性，从而使基金投资收益下降。基金可通过多样化投资来分散这种非系统风险，但不能完全规避。流动性风险是指中小企业私募债券由于其转让方式及其投资持有人数的限制，存在变现困难或无法在适当或期望时变现引起损失的可能性。 本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市
第一部分 绪言 ...................................................................................................... 1 第二部分 释义...................................................................................................... 2 第三部分 基金管理人.......................................................................................... 7 第四部分 基金托管人........................................................................................ 13 第五部分 相关服务机构.................................................................................... 16 第六部分 基金的募集........................................................................................ 33 第七部分 基金合同的生效................................................................................ 34 第八部分 基金份额的申购与赎回.................................................................... 35 第九部分 基金的投资........................................................................................ 48 第十部分 基金的业绩........................................................................................ 62 第十一部分 基金的财产.................................................................................... 64 第十二部分 基金资产的估值............................................................................ 65 第十三部分 基金的收益与分配........................................................................ 70 第十四部分 基金费用与税收............................................................................ 72 第十五部分 基金的会计与审计........................................................................ 75 第十六部分 基金的信息披露............................................................................ 76 第十七部分 风险揭示........................................................................................ 83 第十八部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算................................ 93 第十九部分 基金合同的内容摘要.................................................................... 95 第二十部分 基金托管协议的内容摘要.......................................................... 111 第二十一部分 对基金份额持有人的服务...................................................... 125 第二十二部分 其他应披露事项...................................................................... 127 第二十三部分 招募说明书存放及其查阅方式.............................................. 128 第二十四部分 备查文件.................................................................................. 129 第一部分 绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）以及《富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义： 1、基金或本基金：指富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2、基金管理人：指富国基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 4、基金合同：指《富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告：指《富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2012年 12月 28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013年 6月 1日起实施并经 2015年 4月 24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国港口法〉等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《流动性风险规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 14、港股通：指内地投资者委托内地证券公司，经由境内证券交易所设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 21、投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者 23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 24、销售机构：指富国基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为富国基金管理有限公司或接受富国基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 27、基金账户：指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 28、基金交易账户：指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月 32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 34、T日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开放日 35、T+n日：指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日)，n为自然数 36、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则本基金不开放申购和赎回，具体以届时公告为准） 37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 38、《业务规则》：指《富国基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资者共同遵守 39、认购：指在基金募集期内，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 40、申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 44、定期定额投资计划：指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 46、元：指人民币元 47、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 52、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 53、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 54、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 55、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 56、基金产品资料概要：指《富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
历任上海万国证券公司研究部研究员、闸北营业部总经理助理、总经理，申银万国证券公司闸北营业部总经理、浙江管理总部副总经理、经纪总部副总经理，华宝信托投资有限责任公司投资总监，华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经理。 陈戈先生，董事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司总经理。历任国泰君安证券有限责任公司研究所研究员，富国基金管理有限公司研究员、基金经理、研究部总经理、总经理助理、副总经理，2005年4月至2014年4月任富国天益价值证券投资基金基金经理。 麦陈婉芬女士（Constance Mak），董事，文学及商学学士，加拿大特许会计师。现任蒙特利尔银行全球资产管理亚洲区总经理（General Manager, Asia, BMO Global Asset Management），中加贸易理事会董事和加拿大中文电视台顾问团的成员。历任St. Margaret’s College教师，加拿大毕马威 (KPMG) 会计事务所的合伙人。 方荣义先生，董事，博士，高级会计师。现任申万宏源集团股份有限公司和申万宏源证券有限公司党委副书记、监事、监事会主席。历任北京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任，厦门大学工商管理教育中心副教授，中国人民银行深圳市中心支行会计处副处长，中国人民银行深圳市中心支行非银行金融机构监管处处长，中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务会计处处长、国有银行监管处处长，申银万国证券股份有限公司财务总监，申万宏源证券有限公司副总经理、执行委员会成员、财务总监、董事会秘书。 张信军先生，董事，研究生学历。现任海通证券股份有限公司财务总监、海通国际控股有限公司副总经理兼财务总监、海通国际证券非执行董事、海通银行非执行董事。历任海通证券有限公司计划财务部员工、计划财务部资产管理部副经理/经理、海通国际证券集团有限公司首席财务官、海通国际控股有限公司首席风险官。 吴惠明先生，董事，硕士。现任申万宏源证券有限公司计划财务管理总部总经理。历任上海申银证券公司浦西管理总部交易部员工，申银万国证券股份有限公司经纪管理总部员工、办公室秘书、固定收益总部财务经理、党委办公室主任兼任党委组织部副部长、人力资源总部副总经理，申万宏源证券有限公司党建工作部/党委办公室主任。 张晓燕女士，董事，博士。现任蒙特利尔银行亚洲区和蒙特利尔银行（中国）有限公司首席风险官。历任美国加州理工学院化学系研究员，加拿大多伦多大学化学系助理教授，蒙特利尔银行企业操作风险部高级分析师、高级风险经理和部门总监，道明证券交易风险管理部副总裁兼总监，华侨银行全球风险管理部副总裁、市场风险管控及分析主管，新加坡交易所风险管理部高级副总裁和风险管理主管。 郭宏韬先生，董事，研究生学历。现任山东省金融资产管理股份有限公司上海业务一部总经理。历任山东鲁信投资集团股份有限公司出纳、会计；山东鲁信房地产投资开发有限公司财务会计；山东鲁信致远旅游有限公司财务部副经理（主持工作）；山东鲁信能源投资管理股份有限公司职工；平安银行股份有限公司风险经理，高级客户经理；山东省金融资产管理股份有限公司资产经营二部高级主管级职员，恒丰资产处置组（筹）高级主管级职员，上海业务中心高级主管级职员；山东省金融资产管理股份有限公司上海业务中心副总经理；上海业务一部副总经理（主持工作）。 李彧先生，独立董事，研究生学历，高级经济师。现任上海紫江（集团）有限公司副董事长、执行副总裁，上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事长，上海紫竹高新区（集团）有限公司副董事长。历任上海紫江（集团）有限公司研究室科长、总裁室经理、总裁特别助理、董事、副总裁，上海紫江企业集团股份有限公司董事长。 季文冠先生，独立董事，研究生学历。现已退休。历任上海仪器仪表研究所计划科副科长、办公室副主任、办公室主任、副所长，上海市浦东新区综合规划土地局办公室副主任、办公室主任、局长助理、副局长、党组副书记，上海市浦东新区政府办公室主任、外事办公室主任、区政府党组成员，上海市松江区区委常委、副区长，上海市金融服务办公室副主任、中共上海市金融工作委员会书记，上海市政协常委、上海市政协民族和宗教委员会主任，上海金融业联合会常务副理事长。 李启安先生，独立董事，本科学历。现已退休。历任加拿大花旗银行副总裁，加拿大皇家地产服务有限公司亚洲业务发展部总监，MKI 集团有限公司（香港上巿公司）执行董事，获多利金融服务有限公司（香港汇丰银行子公司）中囯部高级副总裁，香港万都房产发展有限公司高级副总裁，香港大昌行集团有限公司（中信泰富集团子公司）集团财务总经理及曾派驻为上海总经理，香港汇丰银行私人银行部高级副总裁并派驻上海分行任财富管理总经理，万都项目管理有限公司财务总监。 刘江宁女士，独立董事，博士，副教授。现任对外经济贸易大学全球化与中国现代化问题研究所研究员。历任山东财经大学教师。 孟祥元先生，监事，研究生学历，经济师。现任山东省金融资产管理股份有限公司党委副书记、董事会秘书。历任中国重汽集团济南桥箱有限公司职员；中国重型汽车有限公司证券部政策研究员；山东省鲁信投资控股集团有限公司产权管理部、投资发展部（产权管理部）一级职员，高级职员；山东省金融资产管理股份有限公司股权投资部副总经理（主持工作）；山东省金融资产管理股份有限公司总经理助理兼党委办公室、董事会办公室主任及综合管理部部长；山东省金融资产管理股份有限公司党委办公室、董事会办公室主任及综合管理部部长；山东省金融资产管理股份有限公司董事会办公室主任、综合管理部部长；山东省金融资产管理股份有限公司董事会秘书；山东省金融资产管理股份有限公司党委副书记、董事会秘书。 曹志刚先生，监事，经济学硕士。现任海通证券股份有限公司稽核部副总经理，海通吉禾股权投资基金管理有限责任公司监事，海通创意资本管理有限公司监事。历任海通证券股份有限公司风险控制总部（稽核部）二级部经理、稽核部总经理助理。 赵伟先生，监事，本科学历。现任申万宏源证券有限公司法律合规总部副总经理（总部副总经理级）兼合规综合部、反洗钱部经理。历任申银万国证券股份有限公司崇明营业部员工、稽核总部审计部员工、合规与风险管理总部合规督导部经理，申万宏源证券有限公司合规与风险管理中心合规综合部业务董事、综合管理总部综合行政部经理、法律合规总部合规综合部经理、法律合规总部总经理助理。 赵士毅先生，监事，本科学历。现任蒙特利尔银行（中国）有限公司董事总经理、亚洲企业投资发展部负责人。历任中国银联股份有限公司国际业务总部亚太业务发展业务主管，西班牙对外银行中国区执行董事、业务发展主管、中国区私人银行副总裁、中信-西班牙对外银行私人银行管理团队成员、亚洲零售银行助理副总裁、西班牙对外银行全球青年领导层培训生，上海复星高科技（集团）有限公司国际发展部执行总经理兼集团财富管理和私人银行委员会委员，蒙特利尔银行（中国）有限公司亚洲区战略发展总监。 夏志辉先生，监事，本科学历。现任富国基金管理有限公司集中交易部投研中台总监兼高级金融平台研究经理。历任北京江河幕墙工程有限公司ERP部门系 统管理员，上海霸才软件有限公司系统信息部系统管理员，上海绘梦视信息技术 有限公司技术部数据库管理员，富国基金管理有限公司信息部高级系统管理员， 光大保德信基金管理有限公司信息部主管，富国基金管理有限公司高级风险管理 经理、集中交易部风控总监助理、集中交易部风控副总监。 孙玉礼先生，监事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司权益投资部资 深基金专员。历任美世咨询数据中心数据分析师，韬睿惠悦管理咨询(深圳)有限 公司福利部精算顾问，上海泽奔商务咨询有限公司咨询顾问，富国基金管理有限 公司高级项目经理、资深项目经理、机构服务部机构总监助理、基金专员。 程铖女士，监事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司机构服务部总经 理。历任富国基金管理有限公司机构客户经理、高级机构客户经理、高级项目经 理、资深项目经理、机构服务部机构总监助理、机构服务部机构副总监兼资深项 目经理、机构服务部副总经理。 黄奥博先生，监事，研究生学历。现任富国基金管理有限公司战略与产品部 副总经理兼产品二部总经理。历任国联安基金管理有限公司产品部产品经理助理， 齐鲁证券有限公司北京证券资产管理分公司产品部产品高级经理，富国基金管理 有限公司产品经理、高级产品开发经理、资深产品开发经理、战略与产品部产品 开发总监助理、战略与产品部产品副总监、战略与产品部产品总监。 赵瑛女士，研究生学历，硕士学位。曾任职于海通证券有限公司投资银行总 部、国际业务部；上海国盛（集团）有限公司资产管理部、风险管理部；海通证 券股份有限公司合规与风险管理总部；上海海通证券资产管理有限公司合规与风 控部；2015年 7月加入富国基金管理有限公司，历任监察稽核部总经理。现任 富国基金管理有限公司督察长。 陈戈先生，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍）。 林志松先生，本科学历，工商管理硕士学位。曾任漳州进出口商品检验局秘书、晋江进出口商品检验局办事处负责人、厦门证券公司业务经理；1998年10月参与富国基金管理有限公司筹备，历任监察稽核部稽察员、高级稽察员、部门副经理、部门经理、督察长，现任富国基金管理有限公司副总经理兼首席信息官。 陆文佳女士，研究生学历，硕士学位。曾任华安基金副营销总裁；现任富国 基金管理有限公司副总经理，兼任旗下子公司富国资产（香港）和富国资产（上 海）董事，富国环保公益基金会理事长。 李笑薇女士，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任国家教委外资贷款 办公室项目官员，摩根士丹利资本国际Barra公司（MSCI BARRA）BARRA股票风 险评估部高级研究员，巴克莱国际投资管理公司（Barclays Global Investors） 大中华主动股票投资总监、高级基金经理及高级研究员；2009年 6月加入富国 基金管理有限公司，历任基金经理、量化与海外投资部总经理、公司总经理助理， 现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。 朱少醒先生，研究生学历，博士学位。2000年 6月加入富国基金管理有限 公司，历任产品开发主管、基金经理助理、基金经理、研究部总经理、权益投资 部总经理、公司总经理助理，现任富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。 现任基金经理 袁宜，博士，曾任申银万国证券研究所有限公司宏观分析师、高级宏观分析 师、高级策略分析师、首席策略分析师；自2011年3月加入富国基金管理有限 公司，历任基金经理助理、权益基金经理、高级权益基金经理；现任富国基金权 益投资部权益投资副总监兼资深权益基金经理、首席经济学家。自2013年04月 起任富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2016年09月起任 富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理；自2018年02月起任富 国国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。 公司投委会成员：总经理陈戈，分管副总经理朱少醒，分管副总经理李笑薇 上述人员之间不存在近亲属关系。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：王小飞 联系电话：(021)6063 7103 （二）主要人员情况 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金业务处、证券保险业务处、理财信托业务处、全球业务处、养老金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协同处、运营管理处、跨境与外包管理处、托管应用系统支持处、内控合规处等 12个职能处室，在北京、上海、合肥设有托管运营中心，共有员工 300余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2022年年末，中国建设银行已托管1270只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行多次被《全球托管人》、 《财资》、《环球金融》杂志及《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责任公司（中债）“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司（上清所）“优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银行家》颁发的 2017年度“最佳托管系统实施奖”、2019年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021年度“中国最佳数字化资产托管银行”、以及 2020及2022年度“中国年度托管银行（大型银行）”奖项。2022年度，荣获《环球金融》 “中国最佳次托管银行”，并作为唯一中资银行获得《财资》“中国最佳QFI托管银行”奖项。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格检查，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险管理和内部控制的有效性进行指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 （二）监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，如有必要将及时报告中国证监会。 第五部分 相关服务机构 一、 基金销售机构 名称：富国基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27- 30层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二 座27-30层 法定代表人：裴长江 总经理：陈戈 成立日期：1999年4月13日 直销网点：直销中心 直销中心地址：上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇二座27层 客户服务统一咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费） 传真：021-20513177 联系人：孙迪 公司网站：www.fullgoal.com.cn （1）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区金融大街25号 法人代表：田国立 联系人员：张静 客服电话：95533 公司网站：www.ccb.com （2）中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法人代表：陈四清 联系人员：郭明 客服电话：95588 公司网站：www.icbc.com.cn （3）中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼 法人代表：刘连舸 联系人员：陈洪源 客服电话：95566 公司网站：www.boc.cn （4）招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 法人代表：缪建民 联系人员：季平伟 客服电话：95555 公司网站：www.cmbchina.com （5）中信银行股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 法人代表：朱鹤新 联系人员：常振明 客服电话：95558 公司网站：bank.ecitic.com （6）兴业银行股份有限公司 注册地址：福建省福州市湖东路154 号 办公地址：中国福州市湖东路154号 法人代表：吕家进 联系人员：孙琪虹 客服电话：95561 公司网站：www.cib.com.cn （7）中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街2号民生银行大厦 法人代表：高迎欣 联系人员：杨成茜 客服电话：95568 公司网站：www.cmbc.com.cn （8）广发银行股份有限公司 注册地址：广州市越秀区东风东路713号 办公地址：广州市越秀区东风东路713号 法人代表：王凯 联系人员：朱弘源 客服电话：4008308003 公司网站：www.cgbchina.com.cn （9）平安银行股份有限公司 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 法人代表：谢永林 联系人员：蔡宇洲 客服电话：95511-3 公司网站：www.bank.pingan.com （10）宁波银行股份有限公司 注册地址：浙江省宁波市宁东路345号 办公地址：浙江省宁波市宁东路345号 法人代表：陆华裕 联系人员：胡技勋 客服电话：95574 公司网站：www.nbcb.com.cn （11）青岛银行股份有限公司 注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼 办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼 法人代表：郭少泉 联系人员：滕克 客服电话：96588 青岛-、40066-96588 全国- 公司网站：www.qdccb.com （12）苏州银行股份有限公司 注册地址：江苏省苏州工业园区钟园路728号 办公地址：江苏省苏州工业园区钟园路728号 法人代表：王兰凤 联系人员：吴骏 客服电话：96067 公司网站：www.suzhoubank.com （13）江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 办公地址：南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室 法人代表：吴言林 联系人员：林伊灵 客服电话：025-66046166-849 公司网站：www.huilinbd.com （14）上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元 办公地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元 法人代表：吕柳霞 联系人员：李娟 客服电话：400-711-8718 公司网站：http://www.wacaijijin.com/ （15）腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区科技中一路腾讯大厦 法人代表：刘明军 联系人员：刘鸣 客服电话：95017 公司网站：www.tenganxinxi.com （16）民商基金销售（上海）有限公司 注册地址：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室 办公地址：上海市黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室 法人代表：贲惠琴 联系人员：杨一新 客服电话：021-50206003 公司网站：www.msftec.com （17）北京度小满基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 法人代表：葛新 联系人员：孙博超 客服电话：95055-4 公司网站：www.baiyingfund.com （18）博时财富基金销售有限公司 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 法人代表：王德英 联系人员：张敏 客服电话：4006105568 公司网站：www.boserawealth.com （19）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 法人代表：汪静波 联系人员：张姚杰 客服电话：400-821-5399 公司网站：www.noah-fund.com （20）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 法人代表：薛峰 联系人员：汤素娅 客服电话：4006-788-887 公司网站：www.jjmmw.com （21）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号26楼 法人代表：其实 联系人员：潘世友 客服电话：95021 公司网站：www.1234567.com.cn （22）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场12层 法人代表：杨文斌 联系人员：张茹 客服电话：4007-009-665 公司网站：www.howbuy.com （23）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号 法人代表：王珺 联系人员：韩爱彬 客服电话：95188-8 公司网站：www.fund123.cn （24）上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法人代表：张跃伟 联系人员：沈雯斌 客服电话：400-089-1289 公司网站：www.erichfund.com （25）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市西湖区文二西路1号903室 办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层 法人代表：吴强 联系人员：吴强 客服电话：952555 公司网站：http://fund.10jqka.com.cn/ （26）嘉实财富管理有限公司 注册地址：海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店B座(2＃楼)27楼2714室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座 法人代表：张峰 联系人员：张倩 客服电话：400-021-8850 公司网站：www.harvestwm.cn （27）北京创金启富基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室 法人代表：梁蓉 联系人员：张旭 客服电话：010-66154828 公司网站：www.5irich.com （28）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809 法人代表：沈伟桦 联系人员：程刚 客服电话：400-609-9200 公司网站：www.yixinfund.com （29）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 法人代表：王锋 联系人员：王锋 客服电话：95177 公司网站：https://www.snjijin.com/fsws/index.htm （30）北京中植基金销售有限公司 注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室 办公地址：北京朝阳区大望路金地中心A座28层 法人代表：武建华 联系人员：丛瑞丰 客服电话：400-8180-888 公司网站：http://www.zzfund.com （31）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区西直门外大街1号院2号楼17层19C13 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108号 法人代表：王伟刚 联系人员：丁向坤 客服电话：400-619-9059 公司网站：www.hcfunds.com （32）上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦 法人代表：黄祎 联系人员：姜吉灵 客服电话：400-799-1888 公司网站：www.520fund.com.cn （33）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国 上海-自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3楼 法人代表：燕斌 联系人员：凌秋艳 客服电话：400-046-6788 公司网站：www.66zichan.com （34）泰信财富基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206 法人代表：彭浩 联系人员：门闯 客服电话：400-004-8821 公司网站：www.taixincf.com （35）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区） 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法人代表：王翔 联系人员：项阳 客服电话：400-820-5369 公司网站：www.jiyufund.com.cn （36）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层 法人代表：陈祎彬 联系人员：宁博宇 客服电话：4008-219-031 公司网站：https://lupro.lufunds.com （37）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层 法人代表：肖雯 联系人员：黄敏娥 客服电话：020-89629066 公司网站：www.yingmi.cn （38）奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法人代表：TEO WEE HOWE 联系人员：叶健 客服电话：400-684-0500 公司网站：http://www.ifastps.com.cn （39）中证金牛（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址：北京市宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层 法人代表：钱昊旻 联系人员：陈珍珍 客服电话：400-8909-998 公司网站：www.jnlc.com （40）京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15 办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座17层 法人代表：江卉 联系人员：徐伯宇 客服电话：95118 公司网站：http://fund.jd.com/ （41）大连网金基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 法人代表：樊怀东 联系人员：贾伟刚 客服电话：4000-899-100 公司网站：www.yibaijin.com （42）北京雪球基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 办公地址：北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层 法人代表：钟斐斐 联系人员：戚晓强 客服电话：400-159-9288 公司网站：danjuanapp.com （43）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法人代表：王常青 联系人员：权唐 客服电话：400-8888-108 公司网站：www.csc108.com （44）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 法人代表：张纳沙 联系人员：李颖 客服电话：95536 公司网站：www.guosen.com.cn （45）长江证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市新华路特8号 办公地址：武汉新华路特8号长江证券大厦 法人代表：李新华 联系人员：李良 客服电话：95579或4008-888-999 公司网站：www.95579.com （46）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 法人代表：黄炎勋 联系人员：陈剑虹 客服电话：95517 公司网站：http://www.essence.com.cn/ （47）国元证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市梅山路18号 办公地址：合肥市寿春路179号 法人代表：俞仕新 联系人员：李蔡 客服电话：95578 公司网站：www.gyzq.com.cn （48）东兴证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层 办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层 法人代表：魏庆华 联系人员：汤漫川 客服电话：4008-888-993 公司网站：www.dxzq.net （49）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区星阳街5号 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 法人代表：范力 联系人员：陆晓 客服电话：95330 公司网站：www.dwzq.com.cn （50）南京证券股份有限公司 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路389号 办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭8号 法人代表：李剑锋 联系人员：陈秀丛 客服电话：4008-285-888 公司网站：www.njzq.com.cn （51）中银国际证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法人代表：宁敏 联系人员：王炜哲 客服电话：400-620-8888 公司网站：www.bocichina.com （52）中山证券有限责任公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21层、22层 办公地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21层、22层 法人代表：吴小静 联系人员：罗艺琳 客服电话：95329 公司网站：www.zszq.com （53）东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法人代表：戴彦 联系人员：唐湘怡 客服电话：95357 公司网站：http://www.18.cn （54）国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号 办公地址：四川省成都市东城根上街95号 法人代表：冉云 联系人员：刘婧漪 客服电话：95310 公司网站：www.gjzq.com.cn （55）华宝证券股份有限公司 注册地址：上海市中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层 办公地址：上海市中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层 法人代表：刘加海 联系人员：刘闻川 客服电话：4008-209-898 公司网站：www.cnhbstock.com （56）首创证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座11-21层 办公地址：北京市朝阳区安定路5号院北投投资大厦A座18层 法人代表：毕劲松 联系人员：刘宇 客服电话：95381 公司网站：www.sczq.com.cn （57）联储证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼 办公地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层联储证券 法人代表：吕春卫 联系人员：丁倩云 客服电话：400-620-6868 公司网站：www.lczq.com （58）玄元保险代理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室 法人代表：马永谙 联系人员：卢亚博 客服电话：400-080-8208 公司网站：www.licaimofang.cn （59）中国人寿保险股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街16号 办公地址：北京市西城区金融大街16号 法人代表：王滨 联系人员：陈慧 客服电话：010-63631519 公司网站：www.e-chinalife.com （60）厦门国际银行股份有限公司 注册地址：厦门市思明区鹭江道8-10号国际银行大厦1-6层 办公地址：厦门市思明区鹭江道8-10号国际银行大厦28层 法人代表：王晓健 联系人员：郭景波 客服电话：400-1623-623 公司网站：www.xib.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，增加或调整本基金销售机构，并在基金管理人网站公示。 二、 基金登记机构 名称：富国基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 法定代表人：裴长江 成立日期：1999年4月13日 电话：（021）20361818 传真：（021）20361616 联系人：徐慧 三、 出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 经办律师：黎明、陈颖华 联系人：陈颖华 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 四、 审计基金财产的会计师事务所 名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 法定代表人：毛鞍宁 联系电话：010-58153000 传真：010-85188298 联系人：王珊珊 经办注册会计师：王珊珊、费泽旭 第六部分 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，募集申请经中国证监会 2017年 8月 25日证监许可【2017】1577号文注册。 一、 基金类型 混合型证券投资基金。 二、 基金运作方式 契约型开放式。 三、 基金存续期限 不定期。 四、 募集情况 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本次募集的有效认购户数为 17,706户，本次募集期的有效认购份额为 2,161,618,986.74份，利息结转的基金份额 1,221,718.01份，两项合计共 2,162,840,704.75份基金份额。 第七部分 基金合同的生效 一、 基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3个月内，在基金募集份额总额不少于 2亿份，基金募集的金额不少于 2亿元人民币且基金认购人数不少于 200人的条件下，基金募集期届满或者基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 二、 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。 三、 基金合同生效 根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同 2018年 2月 1日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 第八部分 基金份额的申购与赎回 一、 申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、 申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则本基金不开放申购和赎回，具体以届时公告为准，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。 基金合同生效后，若出现不可抗力，或者新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金依照《信息披露办法》的有关规定于 2018年 3月 21日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告申购与赎回的开始时间，并于 2018年 3月 23日开始办理日常申购、赎回业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 三、 申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、投资者办理申购、赎回等业务时需提交的文件和需适用的办理手续、办理时间、处理规则等，除须遵守基金合同和招募说明书的规定外，还须遵守各销售机构的具体规定； 6、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、 申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资者申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，否则所提交的申购申请无效。投资者交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，必须持有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申请无效。基金份额持有人在规定的时间内递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回申请时，赎回生效。投资者 T日赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款顺延至上述情形消除后的下一个工作日划往投资者银行账户。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资者应在 T+2日后(包括该日)及时到销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，则申购款项本金退还给投资者，基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。因投资者未及时进行查询而造成的后果由其自行承担。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。 对于申请及份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 五、 申购与赎回的数额限制 1、基金管理人规定，本基金单笔最低申购金额为人民币1元（含申购费），投资者通过销售机构申购本基金时，除需满足基金管理人最低申购金额限制外，当销售机构设定的最低金额高于上述金额限制时，投资者还应遵循相关销售机构的业务规定。 直销网点单个账户首次申购的最低金额为人民币50,000元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔人民币20,000元（含申购费）；已在直销网点有该基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。其他销售网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔人民币1元（含申购费）。基金管理人可根据市场情况，调整本基金申购的最低金额。 投资者可多次申购，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外)。 2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于0.01份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足0.01份的，在赎回时需一次全部申请赎回。但各销售机构对交易账户最低份额余额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 3、基金管理人有权规定本基金的总规模限额、当日申购金额限制，具体规定请参见定期更新的招募说明书或相关公告。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 六、 申购费用和赎回费用 1、申购费率 投资者申购本基金份额时，需交纳申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括： a、全国社会保障基金； b、可以投资基金的地方社会保障基金； c、企业年金单一计划以及集合计划； d、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划； e、企业年金养老金产品； f、个人税收递延型商业养老保险等产品； g、养老目标基金； h、职业年金计划。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将发布临
2、赎回费率 （1）赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。投资者认（申）购本基金所对应的赎回费率随持有时间递减。具体如下：
对持续持有期少于 30日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期不少于 30日但少于 90日的投资者收取的赎回费，将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期不少于 90日但少于 180日的投资者收取的赎回费，将赎回费总额的 50%计入基金财产；对持续持有期不少于 180日的投资者，将赎回费总额的 25%归入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 3、在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整上述费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低销售费率。 七、 申购份额与赎回金额的计算 1、申购份额的计算 当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购日基金份额净值 当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 申购费用＝固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份额＝净申购金额/申购日基金份额净值 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者（非养老金客户）投资 40,000元申购本基金，则对应的申购费率为 1.50%，假设申购当日基金份额净值为 1.0400元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=40,000/（1+1.50%）=39,408.87元 申购费用=40,000-39,408.87=591.13元 申购份额=39,408.87/1.0400=37,893.14份 即：该投资者（非养老金客户）投资 40,000元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.0400元，可得到 37,893.14份基金份额。 例：某投资者（养老金客户）投资 2,000,000元申购本基金，则对应的申购费率为 0.12%，假设申购当日基金份额净值为 1.0400元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额=2,000,000/（1+0.12%）=1,997,602.88元 申购费用=2,000,000-1,997,602.88=2,397.12元 申购份额=1,997,602.88/1.0400=1,920,772份 即：该投资者（养老金客户）投资 2,000,000元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为 1.0400元，可得到 1,920,772份基金份额。 2、赎回金额的计算 赎回金额的计算方法如下： 赎回总金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值 赎回费用＝赎回总金额×赎回费率 净赎回金额＝赎回总金额－赎回费用 上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例：某投资者在 T日赎回 10,000份基金份额，假设赎回当日基金份额净值为 1.2500元，持有时间为 20日，则其获得的赎回金额计算如下： 赎回总金额＝1.2500×10,000＝12,500.00元 赎回费用＝12,500.00×0.75%＝93.75元 赎回金额＝12,500.00－93.75＝12,406.25元 即：投资者赎回本基金 10,000份基金份额，持有时间为 20日，假设赎回当日基金份额净值为 1.2500元，则其可得到的赎回金额为 12,406.25元。 3、本基金基金份额净值的计算： 本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 4、申购份额、余额的处理方式： 申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 5、赎回金额的处理方式： 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 6、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 八、 申购和赎回的登记 投资者申购基金成功后，正常情况下，基金登记机构在 T+1日为投资者登记权益并办理登记手续，投资者自 T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。 投资者赎回基金成功后，正常情况下，基金登记机构在 T+1日为投资者办理扣除权益的登记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，但不得实质影响投资者的合法权益，并最迟于开始实施前 3个工作日在指定媒介公告。 九、 拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。 6、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 7、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、6、7、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。发生上述第 4、5项暂停申购情形之一的，为保护基金份额持有人的合法权益，基金管理人有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，也可以采取上述措施对基金规模予以控制。如果投资者的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项本金将退还给投资者，基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 十、 暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应当及时报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十一、 巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择，投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 若基金发生巨额赎回，在出现单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份额 10%的赎回申请（“大额赎回申请人”）情形下，基金管理人可以对大额赎回申请人的赎回申请延期办理，即按照保护其他赎回申请人（“小额赎回申请人”）利益的原则，基金管理人可以优先确认小额赎回申请人的赎回申请，具体为：如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认，则基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例确认，对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理；如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认，则对全部未确认的赎回申请（含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请）延期办理。延期办理的具体程序，按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理；同时，基金管理人应当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登公告。基金管理人在履行适当程序后，有权根据当时市场环境调整前述比例和办理措施，并在指定媒介上进行公告。 （3）暂停赎回：连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理或延缓支付赎回款项时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在 2日内在指定媒介上刊登公告。 十二、 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过 1日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 十三、 基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 十四、 基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十五、 基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户，或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资者或者是按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十六、 基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十七、 定期定额投资计划 基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十八、 基金份额的冻结、解冻和质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规或监管部门另有规定的除外。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 第九部分 基金的投资 一、 投资目标 本基金主要投资于国企改革相关股票，通过精选个股和风险控制，力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 二、 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券、中小企业私募债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生工具（权证、股指期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 0%-95%(其中，投资于国内依法发行上市的股票及存托凭证的比例占基金资产的 0-95%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%），其中投资于国企改革相关的股票及存托凭证不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 三、 投资策略 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。 1、大类资产配置策略 本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略，根据宏观经济环境，主要包括国内生产总值、经济增长率、失业率、通货膨胀率、财政收支、国际收支、固定资产投资规模、货币政策和利率走势等指标，并通过战略资产配置策略和战术资产配置策略的有机结合，持续、动态、优化确定投资组合的资产配置比例。 （1）战略资产配置策略 在长期范围内，基金管理人将在理性预期的基础上获得战略资产配置的最优比例，并以此作为资产配置调整的可参照基准。主要考虑因素包括大类资产的历史回报、历史波动率、各类资产之间的相关性、行情驱动因素、类别风格轮动、行业强弱等，从其变动及趋势中得出未来资产回报、风险及相关性的可能变化。 （2）战术资产配置策略 在短期范围内，基金管理人将对组合进行战术资产配置，即在战略资产配置长期维持均衡的基础上积极主动的实现对大类资产配置的动态优化调整。重点考虑以下因素： 1）基本面：评估基本面因素，包括国内外宏观形势、工业企业利润、货币政策等； 2）资金面：评估影响股市中短期资金流； 3）估值：评估股市历史绝对、相对估值及业绩调升调降； 4）市场面：评估市场情绪指标、动量、技术面等指标。 2、股票投资策略 （1）国企改革相关上市公司的界定 国企改革是指国有企业（包括中央或地方政府直接控股、间接控股或参与控制的企业）通过调整战略布局、深化股份制改革、健全法人治理结构、完善国有资产管理体制、建立合理激励机制、健全用人制度等途径，适应市场化、现代化和国际化的新形势，达到解放和发展生产力、提高国有资本效率、增强国有经济活力、提升企业创新能力和竞争力的目标。本基金将优选已经发生改革、拟发生改革以及将在国企改革事件中受益的上市公司进行投资： 1）在完善现代企业制度过程中受益的国有企业：国有企业通过股份制改革、健全法人治理结构、建立合理激励机制等措施，形成股权结构多元、股东行为规范、内部约束有效、运行高效灵活的经营机制，综合竞争力得以提升； 2）在完善国有资产管理体制过程中受益的国有企业：国有资产监管机构以管企业为主转向以管资本为主，通过开展投资融资、产业培育、资本整合，推动了产业集聚和转型升级，优化了国有资本布局结构；通过股权运作、价值管理、有序进退，促进了国有资本合理流动，实现保值增值。在此过程中，国有企业的规模、效益、估值水平都得以有效提升。 3）在发展混合所有制经济过程中受益的国有企业和非国有企业：通过国有企业混合所有制改革、非国有资本参与国有企业改革、国有资本入股非国有企业，以及混合所有制企业员工持股等措施，提高了资本运行效率和社会资源配置效率，一方面给国有企业注入新的活力，另一方面也将给其他所有制的企业带来新的发展机遇。 未来随着改革的深化，在不改变本基金投资目标及风险收益特征的前提下，本基金将视实际情况对国企改革相关上市公司的范畴进行动态调整，并在招募说明书更新中公告。 （2）行业配置策略 在行业配置层面，本基金将运用“自上而下”的行业配置方法，通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向及改革进程和经济周期调整的深入研究，采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。 （3）个股投资策略 本基金主要采取“自下而上”的选股策略。基金依据约定的投资范围，通过定量筛选和基本面分析，挑选出优质的上市公司股票进行投资，在有效控制风险前提下，争取实现基金资产的长期稳健增值。 1）第一层：定量筛选 本基金构建的定量筛选指标主要包括：市净率（PB）、市盈率（PE）、动态市盈率（PEG）、主营业务收入增长率、净利润增长率等： ①价值股票的定量筛选：综合考虑 PB、PE，具有投资价值的上市公司股票； ②成长型股票的定量筛选：综合考虑动态市盈率（PEG），主营业务收入、净利润等财务指标，具有成长性的上市公司股票。 2）第二层：基本面分析 在定量筛选的基础上，本基金将基于“定性定量分析相结合、动态静态指标相结合”的原则，进一步筛选出运营状况健康、治理结构完善、经营管理稳健的上市公司股票进行投资。 基金管理人将通过运用（定量的）财务分析和资产估值，重点关注上市公司的资产质量、盈利能力、偿债能力、成本控制能力、未来增长性、权益回报率及相对价值等方面；通过运用（定性的）上市公司质量评估，重点关注上市公司的公司治理结构、团队管理能力、企业核心竞争力、行业地位、研发能力、公司历史业绩和经营策略等方面。 （4）港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。 本基金将遵循国企改革相关股票的投资策略，优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 3、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 4、债券投资策略 本基金将采用“自上而下”的投资策略，对债券类资产进行合理有效的配置，并在此框架下进行具有针对性的债券选择。 基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策以及结构调整因素（包括：资金面结构的调整、投资者结构的变化、制度建设和品种创新等）对债券市场的影响，进行合理的利率预期，判断债券市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略，力争有效控制整体资产风险。 在确定组合整体框架后，基金管理人将对收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行进一步预测，相机而动、积极调整。 在债券投资组合构建和管理过程中，基金管理人将具体采用久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断、信用风险评估等管理手段。 （1）久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期，有效的控制整体资产风险。 （2）期限结构配置：在确定组合久期后，基金管理人将针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构，通过采用子弹策略、杠铃策略、梯子策略等，在长期、中期与短期债券间进行动态调整，从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 （3）市场转换：基金管理人将针对债券子市场之间不同的运行规律，在充分研究风险－收益特征、流动性特性的基础上构建与调整投资组合（包括跨市场套利操作），以求提高投资收益。 （4）相对价值判断：基金管理人将在现金流特征相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种进行投资，并选择合适的交易时机，增持相对低估、价格将会上升的品种，减持相对高估、价格将会下降的品种。 （5）信用风险评估：基金管理人将充分利用现有行业与公司的研究力量，根据发债主体的经营状况与现金流等情况对其信用风险进行评定与估测，以此作为品种选择的基本依据。 债券投资策略制定与贯彻的过程，也是基金管理人对于风险进行动态评估与管理的过程。在系统化的风险控制体系下，通过对管理指标的设定与监控，结合对风险定价失效机会的把握，基金管理人不但可以有效控制整体资产的风险水平，而且可以在寻求风险结构优化的过程中不断提高本基金的收益水平。 5、中小企业私募债券的投资 本基金对中小企业私募债券的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展开。久期控制方面，根据宏观经济运行状况的分析和预判，灵活调整组合的久期。信用风险控制方面，对个券信用资质进行详尽的分析，对企业性质、所处行业、增信措施以及经营情况进行综合考量，尽可能地缩小信用风险暴露。流动性控制方面，要根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模，在力求获取较高收益的同时确保本基金整体的流动性安全。 6、资产支持证券的投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 7、金融衍生工具投资策略 本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中，基金管理人主要通过采取有效的组合策略，将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，基金可在履行适当程序后，相应调整和更新相关投资策略。 四、 投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为0%-95%（其中，投资于国内依法发行上市的股票及存托凭证的比例占基金资产的0-95%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%）；投资于本基金定义的国企改革相关的股票及存托凭证不低于非现金基金资产的80%； （2）本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合计计算），其市值不超过基金资产净值的10%； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H股合计计算），不超过该证券的 10%；基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%； （5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%； （6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%； （7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%； （8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%； （9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； （10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%； （11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； （15）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%； （16）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求： 1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%； 2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的20%； 4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%； （17）本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%； （18）本基金投资流通受限证券，基金管理人应根据中国证监会相关规定进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险； （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行； （22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除第（2）、（12）、（19）、（20）条外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律法规和中国证监会及基金合同规定禁止的其他活动。 基金管理人可以运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易进行审查。 如法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行。 五、 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证国有企业改革指数收益率×60%+中债综合全价指数收益率×40% 中证国有企业改革指数由中证指数有限公司发布的，能有效反映国企的投资价值，对国企改革主题的股票具有较强的代表性，适合作为本基金股票投资的比较基准。中债综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的具有代表性的债券市场指数。本基金管理人认为，该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。（未完）  |