MSCIAETF (515770): 上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股及其备选成份股的比 例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产80%。股指期 货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序 后，本基金会做相应调整。 本基金采用完全复制法，按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调整。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时，本基金将运用其他方法建立实际组合，力求实现基金相对业绩比较基准的跟踪误差最小化。 1、资产配置策略 为了实现追踪误差最小化，本基金投资于标的指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产 80%。 2、股票投资策略 （1）投资组合构建 本基金采用完全复制法构建股票资产组合，对于因法规限制、流动性限制而无法交易的成份股，将采用与被限制股预期收益率相近的股票或股票组合进行相应的替代。本基金根据成份股构成及其权重的变动进行动态调整。 （2）投资组合调整 1）定期调整 本基金所构建的投资组合将定期根据标的指数成份股的调整进行相 应的跟踪调整。若成份股的集中调整短期内会对跟踪误差产生较大影响，将采用逐步调整的方式。 2）不定期调整 ①根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而主要投资策略 需进行成份股权重调整时，本基金将根据标的指数权重比例的变化，进行相应调整。 ②当标的指数成份股因停牌、流动性不足等因素导致基金无法按照指数权重进行配置，基金管理人将选择相关股票进行适当的替代。 ③本基金将根据申购和赎回情况对股票投资组合进行调整，保证基金正常运行。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 3、金融衍生品投资策略 本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约，力争利用金融衍生品提高投资效率，降低交易成本和跟踪误差。 4、债券投资策略 在保证基金资产流动性的基础上，使基金资产得到更加合理有效的利用，从而提高投资组合收益。 5、资产支持证券投资策略：综合考虑市场利率、发行条款、支持资 产的构成及质量等因素，在严格控制风险的情况下，确定资产合理配置比例。 6、融资及转融通证券出借策略 本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期：2022-12-31 0.03% 其他资产 3.90% 银行存款和结算 备付金合计 96.07% 权益投资(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用 （一） 基金销售相关费用 1.投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金； 2.场内交易费用以证券公司实际收取为准。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.15% 托管费 0.05% 指数许可使用费 0.05% 按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的 其他费用 费用。 注：1. 本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2. 指数许可使用费的收取下限为每季度5000美元或等值人民币，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者欲购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、投资于本基金的主要风险包括： （1）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 （2）标的指数波动的风险 （3）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 （4）跟踪误差控制未达约定目标的风险 （6）指数编制机构停止服务的风险 （7）基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 （8）参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险 （9）成份股停牌的风险 （10）成份股退市的风险 （11）退市风险 （12）投资者申购失败的风险 （13）投资者赎回失败的风险 （14）退补现金替代方式的风险 （15）基金份额赎回对价的变现风险 （16）第三方机构服务的风险 （17）资产支持证券的投资风险 （18）股指期货的投资风险 （19）股票期权的投资风险 （20）参与融资及转融通证券出借业务的风险 （21）流动性风险 （22）存托凭证的投资风险 2、其他风险 （1）管理风险与操作风险 （2）技术风险 （3）不可抗力 3、声明 （1）本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自愿投资于本基金，须自行承担投资风险。 （2）除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过基金代销机构代理销售，但是，基金资产并不是代销机构的存款或负债，也没有经基金代销机构担保收益，代销机构并不能保证其收益或本金安全。 关于本基金完整的风险揭示请见本基金的《招募说明书》的“风险揭示”章节。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为上海市，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用及律师费用由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 网址：www.cifm.com 客服电话：400-889-4888 ● 基金合同、托管协议、招募说明书 ● 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ● 基金份额净值 ● 基金销售机构及联系方式 ● 其他重要资料 中财网
 |