碳中和100ETF (159642): 大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
原标题:碳中和100ETF : 大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 大成中证上海环交所碳中和 交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 二〇二三年三月 【重要提示】 本基金经中国证券监督管理委员会2022年6月27日证监许可[2022]1354号文注册募集，本基金的基金合同于 2022年 7月 13日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。投资本基金可能遇到的风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险以及基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险，基金份额二级市场交易价格折溢价的风险，IOPV计算错误的风险，上海证券交易所上市的成份股可以现金替代方式的风险，基金的退市风险，投资者申购、赎回失败的风险以及基金份额赎回对价的变现风险，投资股指期货的风险，资产支持证券投资风险，转融通证券出借风险，指数编制机构停止服务的风险，成份股停牌风险，跟踪误差控制未达约定目标的风险等等。 本基金运作过程中，当指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人可按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后对相关成份股进行调整。 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证上海环交所碳中和指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。 投资人投资本基金时需具有深圳证券交易所人民币普通股票账户（即 A股账户）或深圳证券交易所证券投资基金账户。其中，深圳证券交易所证券投资基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资人需要使用中证上海环交所碳中和指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立深圳证券交易所人民币普通股票账户。 本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF），将在深圳证券交易所上市。由于本基金的标的指数组合证券涉及深圳及上海两个证券交易所，其申购、赎回流程与组合证券仅在深圳或上海证券交易所上市的 ETF产品有所差异。本基金采用场内“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”的申赎模式。“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”申赎模式通过深圳证券交易所办理。 未来，本基金管理人可根据市场和产品运行情况，适时增加场外申购赎回业务。 投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及基金产品资料概要等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成新基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本基金本次更新招募说明书主要对基金经理相关信息进行了更新，基金经理相关信息更新截止日为 2023年 3月 20日。 目 录 【重要提示】 ................................................................................................................................... 2 第一部分 前言 ............................................................................................................................... 1 第二部分 释义 ............................................................................................................................... 2 第三部分 基金管理人 ................................................................................................................... 8 第四部分 基金托管人 ................................................................................................................. 23 第五部分 相关服务机构 ............................................................................................................. 30 第六部分 基金份额的发售 ......................................................................................................... 32 第七部分 基金备案 ..................................................................................................................... 40 第八部分 基金份额折算与变更登记 ......................................................................................... 42 第九部分 基金份额的上市交易 ................................................................................................. 43 第十部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 45 第十一部分 基金的投资 ............................................................................................................. 59 第十二部分 基金的财产 ............................................................................................................. 66 第十三部分 基金资产估值 ......................................................................................................... 67 第十四部分 基金的收益与分配 ................................................................................................. 73 第十五部分 基金费用与税收 ..................................................................................................... 74 第十六部分 基金的会计与审计 ................................................................................................. 76 第十七部分 基金的信息披露 ..................................................................................................... 77 第十八部分 风险揭示 ................................................................................................................. 84 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 91 第二十部分 基金合同的内容摘要 ............................................................................................. 93 第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 ............................................................................... 108 第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ............................................................................... 125 第二十三部分 其他应披露事项 ............................................................................................... 127 第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式 ....................................................................... 128 第二十五部分 备查文件 ........................................................................................................... 129 第一部分 前言 《大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国民法典》（以下简称“《民法典》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他有关法律法规的规定以及《大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）编写。 本招募说明书阐述了大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由大成基金管理有限公司负责解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依据基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 2、基金管理人：指大成基金管理有限公司 3、基金托管人：指招商银行股份有限公司 4、基金合同：指《大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新。 8、基金份额发售公告：指《大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》 9、上市交易公告书：指《大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》 10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 11、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，经 2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013年 6月 1日起实施，并经 2015年 4月 24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《销售办法》：指中国证监会 2020年 8月 28日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日实施的，并经 2020年 3月 20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16、《指数基金指引》：指中国证监会 2021年 1月 22日颁布、同年 2月 1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订 17、ETF：指《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》定义的“交易型开放式基金” 18、ETF联接基金、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，采用开放式运作方式的基金 19、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 20、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 21、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 22、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 23、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 24、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 25、人民币合格境外机构投资者：指按照《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 26、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 27、特定投资者：指通过基金管理人直销申报跨市场股票 ETF申购赎回申请的保险产品、全国社保基金、证券投资基金、证券集合资产管理计划等特殊机构及产品投资者 29、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回及转托管等业务 30、销售机构：指直销机构和其他销售机构 31、直销机构：指大成基金管理有限公司 32、其他销售机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理机构 33、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 34、申购赎回代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 35、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管、结算及相关业务 36、登记机构或基金登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 37、深圳证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的深圳证券交易所人民币普通股票账户（即 A股账户）或深圳证券交易所证券投资基金账户 38、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 39、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 40、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个月 41、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 42、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 43、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 44、T+n日：指自 T日起第 n个工作日（不包含 T日） 45、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 46、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 47、《业务规则》：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资基金交易限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关规则、规定、通知及指南等 48、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 49、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定，以申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为 50、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对价的行为 51、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件 52、申购对价：指投资人申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价 53、赎回对价：指投资人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价 54、标的指数：指中证上海环交所碳中和指数及其未来可能发生的变更 55、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 56、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资人申购、赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍 57、现金替代：指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 58、现金替代退补款：指投资人支付的现金替代与基金购入被替代成份证券的成本及相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用，则本基金需向投资人退还差额，若现金替代小于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用，则投资人需向本基金补缴差额 59、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 60、基金份额参考净值：指基金管理人或者基金管理人委托的其他机构在交易时间内根据基金管理人提供的申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并由深圳证券交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值，简称 IOPV 申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算并公布的现金数额 62、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作需要，在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总数及基金份额净值 63、元：指人民币元 64、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 65、收益评价日：指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额之日 66、基金份额净值增长率：指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 1乘以 100%（期间如发生基金份额折算或拆分、合并，则以基金份额折算日或拆分、合并日为初始日重新计算） 67、标的指数同期增长率：指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1乘以 100%（期间如发生基金份额折算或拆分、合并，则以基金份额折算日或拆分、合并日为初始日重新计算） 68、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 69、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 70、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数所得价值 71、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 72、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 73、转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，证券金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 74、规定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）75、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 第三部分 基金管理人 （一） 基金管理人概况 名称：大成基金管理有限公司 住所：广东省深圳市南山区海德三道 1236号大成基金总部大厦 5层、27-33层 办公地址：广东省深圳市南山区海德三道 1236号大成基金总部大厦 27层 设立日期：1999年 4月 12日 注册资本：贰亿元人民币 股权结构：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例 50%）、中国银河投资管理有限公司（持股比例 25%）、光大证券股份有限公司（持股比例 25%）三家公司。 法定代表人：吴庆斌 电话：0755-83183388 传真：0755-83199588 联系人：肖剑 （二） 主要人员情况 1、董事会成员 吴庆斌先生，董事长，清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京国际信托有限责任公司、广联（南宁）投资股份有限公司等机构。2012年 7月至今，任广联（南宁）投资股份有限公司董事长；2012年任职于中泰信托有限责任公司，2013年 6月至今，任中泰信托有限责任公司董事长。2019年 11月 3日起任大成基金管理有限公司董事长。 林昌先生，副董事长，北京大学经济学硕士。1993年进入中国光大银行从事证券业务。 1996年光大证券有限责任公司重组设立时，林昌先生随所在部门整体调入光大证券，先后担任光大证券南方总部研究部总经理、光大证券南方总部副总经理、光大证券投资银行总部总经理、光大证券助理总裁等职务。2005年 3月至 2020年 11月担任光大保德信基金管理有限公司董事长。2020年 12月至 2022年 8月，担任光大证券股份有限公司深化改革高级顾问、资深董事总经理，2022年 8月至今担任光大证券股份有限公司董事会办公室（监事会办公室）资深董事总经理。2020年 12月 28日起任大成基金管理有限公司副董事长。 谭晓冈先生，董事、总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社保基金理事会任职。2016年 7月加入大成基金管理有限公司，2016年 12月至 2019年 8月任大成国际资产管理有限公司总经理,2017年 2月至 2019年 6月任大成基金管理有限公司副总经理，2019年 7月起任大成基金管理有限公司总经理，2019年 8月起任大成国际资产管理有限公司董事长，2022年 4月起兼任公司首席信息官。 杨红女士，董事，同济大学管理学博士。先后任职于北京总参工程兵部、招商银行上海分行、浦发银行上海分行、上投摩根基金管理有限公司等机构，2021年 8月加入中泰信托有限责任公司，现任中泰信托有限责任公司副总裁。2022年 11月起任大成基金管理有限公司董事。 宋立志先生，董事，中国社会科学院法学硕士。2001年至 2003年任职于中国石油工程建设（集团）公司，2006年至 2007年任北京区顺义人民法院法官，2007年至 2022年任职于中国建银投资有限责任公司，历任业务经理、高级经理、部门总经理，2021年 9月至 2022年 7月兼任建投控股有限责任公司董事，2022年 8月加入中国银河金融控股有限公司，现任资深总监，负责合规、风控等工作。2022年 11月起任大成基金管理有限公司董事。 胡维翊先生，独立董事，波士顿大学国际银行与金融法硕士。1991年 7月至 1994年 4月，任全国人大常委会办公厅研究室政治组主任科员；1994年 5月至 1998年 8月，任北京乾坤律师事务所合伙人；2000年 2月至 2001年 4月任北京市中凯律师事务所律师；2001年 5月至今，历任北京市天铎律师事务所副主任、主任，现任北京市天铎律师事务所合伙人。 2019年 11月起任大成基金管理有限公司独立董事。 杨晓帆先生，独立董事，香港浸会大学工商管理学士。2006年至 2011年，任惠理集团有限公司高级投资分析师兼投资组合经理；2012年至 2016年，任 FALCON EDGE CAPITAL LP 合伙人和大中华区负责人；2016年至今，任晨曦投资管理公司(ANATOLE INVESTMENT MANAGEMENT) 主要创始人。2019年 11月起任大成基金管理有限公司独立董事。 卢锋先生，独立董事，英国 LEEDS大学经济学博士，北京大学国家发展研究院教授。 曾赴美国哈佛大学、澳大利亚国立大学、英国发展研究院访问研究。英文杂志“China Economic Journal”创始主编。目前担任财政部顾问，曾担任人社部顾问和国际组织 AMRO咨询组专家成员。2022年 11月起任大成基金管理有限公司独立董事。 江涛女士，独立董事，复旦大学经济学学士。1989年至 1992年任职于深圳赛格集团市场部、1992年至 1996年任深圳石化集团海外企业管理部副总经理（主持工作）；1996年至2002年任职于招商证券投资银行总部，任总经理助理；2002年至 2004年任职于招商证券北作）；2007年至 2015年 7月，任职于中银国际证券，任董事会秘书兼董办主任，执委会委员。2017年起至今任职富安达基金公司独立董事。2022年 11月起任大成基金管理有限公司独立董事。 2、监事会成员 陈勇先生，监事会主席，黑龙江大学电子学与信息系统专业学士。1992年 7月至 1993年 5月任中国人民银行哈尔滨分行科技处技术员；1993年 5月至 1994年 10月任哈尔滨证券公司友谊路证券营业部电脑部助理工程师；1994年 10月至 1997年 6月任哈尔滨证券公司和平路证券营业部副总经理；1997年 6月至 1999年 1月任联合证券公司哈尔滨和平路证券营业部总经理；1999年 1月至 2000年 6月任联合证券公司投资银行总部高级业务经理；2000年 6月至 2000年 11月任职于中国银河证券公司投资银行总部；2000年 11月至 2004年 8月任中国银河证券有限责任公司总裁办秘书处副处长（主持工作）、处长；2004年 8月至 2006年 12月任中国银河证券有限责任公司总裁办副主任；2007年 1月至 2007年 9月任中国银河证券股份有限公司总裁办副主任；2007年 9月至 2010年 5月任中国银河金融控股有限责任公司战略发展部执行总经理；2010年 5月至 2021年 8月 16日任银河基金管理有限公司党委委员、副总经理。2021年 9月 3日任大成基金监事会主席。 邓金煌先生，职工监事，上海财经大学管理学硕士。2001年 9月至 2003年 9月任职于株洲电力局；2003年 9月至 2006年 1月攻读硕士学位；2006年 4月至 2010年 5月任华为三康技术有限公司人力资源专员；2010年 5月至 2011年 9月任招商证券人力资源部高级经理；2011年 9月至 2016年 8月任融通基金管理有限公司综合管理部总监助理；2016年 8月加入大成基金管理有限公司，任人力资源部副总监；现任大成基金管理有限公司人力资源部总监。 陈焓女士，职工监事，吉林大学法学硕士。2005年 8月至 2008年 3月任金杜律师事务所深圳分所公司证券部律师；2008年 3月加入大成基金管理有限公司，历任监察稽核部律师、总监助理；现任大成基金管理有限公司监察稽核部副总监。 3、高级管理人员情况 吴庆斌先生，董事长。简历同上。 谭晓冈先生，总经理。简历同上。 肖剑先生，副总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委（政府）办公室副主任，深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理，深圳司，2015年 1月起任公司副总经理，2019年 8月起任大成国际资产管理有限公司总经理。 温智敏先生，副总经理，哈佛大学法学博士。曾任职于美国 Hunton & Williams国际律师事务所纽约州执业律师。中银国际投行业务副总裁，香港三山投资公司董事总经理，标准银行亚洲有限公司董事总经理兼中国投行业务主管。2015年 4月加入大成基金管理有限公司，任首席战略官，2015年 8月起任公司副总经理。 姚余栋先生，副总经理，英国剑桥大学经济学博士。曾任职于原国家经贸委企业司、美国花旗银行伦敦分行。曾任世界银行咨询顾问，国际货币基金组织国际资本市场部和非洲部经济学家，原黑龙江省招商局副局长，黑龙江省商务厅副厅长，中国人民银行货币政策二司副巡视员，中国人民银行货币政策司副司长，中国人民银行金融研究所所长。2016年 9月加入大成基金管理有限公司，任首席经济学家，2017年 2月起任公司副总经理。 赵冰女士，副总经理，清华大学工商管理硕士。曾供职于中国证券业协会资格管理部、专业联络部、基金公司会员部，曾任中国证券业协会分析师委员会委员、基金销售专业委员会委员。曾参与基金业协会筹备组的筹备工作。曾先后任中国证券投资基金业协会投教与媒体公关部负责人、理财及服务机构部负责人。2017年 7月加入大成基金管理有限公司，2017年 8月至 2022年 5月任公司督察长。2022年 6月起任公司副总经理。 段皓静女士，督察长，西南财经大学会计学硕士。1996年加入深圳发展银行工作；2000年加入中国证券监督管理委员会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处级调研员、副处长、处长；2019年加入信达澳亚基金管理有限公司，任督察长；2020年 7月加入红塔红土基金管理有限公司，任督察长。2022年 6月起任大成基金管理有限公司督察长。 2、本基金基金经理 刘淼：北京大学工商管理硕士。证券从业年限 14年。2008年 4月至 2011年 5月就职于招商基金管理有限公司，任基金核算部基金会计。2011年 5月加入大成基金管理有限公司，先后担任基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分析师、指数与期货投资部基金经理、指数与期货投资部总监助理；曾担任深证成长 40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长 40交易型开放式指数联接基金、大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、大成 MSCI中国 A股质优价值 100交易型开放式指数证券投资基金、大成 MSCI中国 A股质优价值 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理。2017年 9月 14日至 2021年 9月 1日任大成中证 100交易型开放式指数证券投资基金、中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开数证券投资基金、大成深证成长 40交易型开放式指数联接基金、大成中证 500深市交易型开放式指数证券投资基金、大成 MSCI中国 A股质优价值 100交易型开放式指数证券投资基金、大成 MSCI中国 A股质优价值 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年 4月 30日起任大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年 6月 17日起任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2021年 9月 2日起任中证 500沪市交易型开放式指数证券投资基金、大成中证 100交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年 6月 28日起任大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。国籍：中国 李绍：东北财经大学经济学硕士。证券、期货从业年限 23年。曾先后任职于大连商品交易所、中国金融期货交易所和中国期货市场监控中心，曾负责中国证监会期货市场运行监测监控系统建设，获证券期货科技进步评比一等奖；主持编制发布中国商品期货指数、农产品期货指数等系列指数。2015年 5月加入大成基金管理有限公司，现任指数与期货投资部总监。2019年 10月 24日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 2019年 10月 30日起任大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年 10月 21日起任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年 3月 18日起任大成上海金交易型开放式证券投资基金基金经理。2023年 3月 20日起任大成中证红利指数证券投资基金、大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国 3、公司投资决策委员会： 公司量化投资决策委员会由 4名成员组成，设量化投资决策委员会主席 1名，其他委员3名。名单如下： 石国武，公司总经理助理兼社保及养老投资管理部、权益专户投资部总监，股票投资决策委员会主席，FOF投资决策委员会主席；李绍，基金经理，指数与期货投资部总监，量化投资决策委员会委员。刘淼，基金经理，指数与期货投资部总监助理，量化投资决策委员会委员。夏高，基金经理，指数与期货投资部总监助理，量化投资决策委员会委员。 上述人员之间不存在亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理、分别记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回对价的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度报告、中期报告和年度报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 13、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价； 15、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不低于法律法规规定的最低期限； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人； 20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 24、基金在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 四、基金管理人承诺 1、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》，并建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）法律法规和中国证监会禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； （8）除按本基金管理人制度进行基金投资外，直接或间接进行其他股票交易； （9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； （11）故意损害基金投资者及其他同业机构、人员的合法权益； （12）以不正当手段谋求业务发展； （13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （14）信息披露不真实，有误导、欺诈成分； （15）法律法规和中国证监会禁止的其他行为。 4、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制等全权处理本基金的投资。 5、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。 五、基金经理的承诺 1、依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大2、不利用职务之便为自己及其被代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； 3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； 4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 六、基金管理人的内部控制制度 本基金管理人为加强内部控制，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额持有人利益，维护公司及公司股东的合法权益，依据《中华人民共和国证券法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等法律法规，并结合公司实际情况，制定《大成基金管理有限公司内部控制大纲》。 公司内部控制是指公司为防范和化解风险，保证经营运作符合公司的发展规划，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而形成的系统。公司建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，制定科学完善的内部控制制度。 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。 公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，公司管理层对内部控制制度的有效执行承担责任。 1、公司内部控制的总体目标 （1）保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展。 （3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 2、公司内部控制遵循以下原则 （1）健全性原则。内部控制涵盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并包括决策、执行、监督、反馈等各个环节。 （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。 （3）独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责的设置保持相对独立，公司基金财产、（4）相互制约原则。公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡。 （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。 3、公司制定内部控制制度遵循以下原则 （1）合法合规性原则。公司内控制度符合国家法律、法规、规章和各项规定。 （2）全面性原则。内部控制制度涵盖公司经营管理的各个环节，不得留有制度上的空白或漏洞。 （3）审慎性原则。制定内部控制制度以审慎经营、防范和化解风险为出发点。 （4）适时性原则。随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修订或完善内部控制制度。 4、内部控制的基本要素 内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。 （1）控制环境构成公司内部控制的基础，控制环境包括经营理念和内控文化、公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。 （2）公司管理层牢固树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。 （3）健全公司法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，禁止不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。 （4）公司的组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权分工，操作相互独立。公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包括民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效的内部监督和反馈系统。 （5）依据公司自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线： 1）各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任。 2）建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡。 3）公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门，对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈。 4）风险管理部主要负责对投资组合的市场风险、流动性风险和信用风险等进行风险测业绩短期和长期持续性检验；对将要展开的新业务和创新性产品的投资做全面的风险评估，提出风险预警等工作。 （6）建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司各级人员具备与其岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。 （7）建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险。 （8）建立严谨、有效的授权管理制度，授权控制贯穿于公司经营活动的始终。 1）确保股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权，建立健全公司授权标准和程序，保证授权制度的贯彻执行。 2）公司各业务部门、分支机构和各级人员在规定授权范围内行使相应的职责。 3）公司重大业务的授权采取书面形式，明确授权书的授权内容和时效。 4）公司适当授权，建立授权评价和反馈机制，包括已获授权的部门和人员的反馈和评价，对已不适用的授权及时修订或取消授权。 （9）建立完善的资产分离制度，公司资产与基金财产、不同基金的资产之间和其他委托资产，实行独立运作，分别核算。 （10）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位进行物理隔离。 （11）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序。 （12）维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统。 （13）建立有效的内部监控制度，设置督察长和独立的监察稽核部门，对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督，保证内部控制制度落实。公司定期评价内部控制的有效性，并根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况进行适时改进。 5、内部控制的主要内容 （1）公司自觉遵守国家有关法律法规，按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理规章、操作流程和岗位手册，明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取控制措施。 （2）研究业务控制主要内容包括： 1）研究工作保持独立、客观。 2）建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法。 3）建立投资对象备选库制度，根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和维护备4）建立研究与投资的业务交流制度，保持通畅的交流渠道。 5）建立研究报告质量评价体系。 （3）投资决策业务控制主要内容包括： 1）严格遵守法律法规的有关规定，符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求。 2）健全投资决策授权制度，明确界定投资权限，严格遵守投资限制，防止越权决策。 3）投资决策有充分的投资依据，重要投资有详细的研究报告和风险分析支持，并有决策记录。 4）建立投资风险评估与管理制度，在设定的风险权限额度内进行投资决策。 5）建立科学的投资管理业绩评价体系，包括投资组合情况、是否符合基金产品特征和决策程序、基金绩效归属分析等内容。 （4）基金交易业务控制主要内容包括： 1）基金交易实行集中交易制度，基金经理不得直接向交易员下达投资指令或者直接进行交易。 2）建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施。 3）交易管理部门审核投资指令，确认其合法、合规与完整后方可执行，如出现指令违法违规或者其他异常情况，应当及时报告相应部门与人员。 4）公司执行公平的交易分配制度，确保不同投资者的利益能够得到公平对待。 5）建立完善的交易记录制度，及时核对并存档保管每日投资组合列表等。 6）建立科学的交易绩效评价体系。 7）根据内部控制的原则，制定场外交易、网下申购等特殊交易的流程和规则。 （5）建立严格有效的制度，防止不正当关联交易损害基金份额持有人利益。基金投资涉及关联交易的，在相关投资研究报告中特别说明，并报公司风险控制委员会审议批准。 （6）公司在审慎经营和合法规范的基础上力求金融创新。在充分论证的前提下周密考虑金融创新品种或业务的法律性质、操作程序、经济后果等，严格控制金融新品种、新业务的法律风险和运行风险。 （7）建立和完善客户服务标准、销售渠道管理、广告宣传行为规范，建立广告宣传、销售行为法律审查制度，制定销售人员准则，严格奖惩措施。 （8）制定详细的登记过户工作流程，建立登记过户电脑系统、数据定期核对、备份制（9）公司按照法律、法规和中国证监会有关规定，建立完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。 （10）公司配备专人负责信息披露工作，进行信息的组织、审核和发布。 （11）加强对公司及基金信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法，对出现的失误提出处理意见，并追究相关人员的责任。 （12）掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。 （13）根据国家法律法规的要求，遵循安全性、实用性、可操作性原则，严格制定信息系统的管理制度。 信息技术系统的设计开发符合国家、金融行业软件工程标准的要求，编写完整的技术资料；在实现业务电子化时，设置保密系统和相应控制机制，并保证计算机系统的可稽性，信息技术系统投入运行前，经过业务、运营、监察稽核等部门的联合验收。 （14）通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施，确保系统安全运行。 （15）计算机机房、设备、网络等硬件要求符合有关标准，设备运行和维护整个过程实施明确的责任管理，严格划分业务操作、技术维护等方面的职责。 （16）公司软件的使用充分考虑到软件的安全性、可靠性、稳定性和可扩展性，具备身份验证、访问控制、故障恢复、安全保护、分权制约等功能。信息技术系统设计、软件开发等技术人员不得介入实际的业务操作。用户使用的密码口令定期更换，不得向他人透露。数据库和操作系统的密码口令分别由不同人员保管。 （17）对信息数据实行严格的管理，保证信息数据的安全、真实和完整，并能及时、准确地传递到会计等各职能部门；严格计算机交易数据的授权修订程序，并坚持电子信息数据的定期查验制度。 建立电子信息数据的即时保存和备份制度，重要数据异地备份并且长期保存。 （18）信息技术系统定期稽核检查，完善业务数据保管等安全措施，进行排除故障、灾难恢复的演习，确保系统可靠、稳定、安全地运行。 （19）依据《中华人民共和国会计法》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订基金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗位工作手册，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。 （20）明确职责划分，在岗位分工的基础上明确各会计岗位职责，禁止需要相互监督的（21）以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算与公司会计核算相互独立。 （22）采取适当的会计控制措施，以确保会计核算系统的正常运转。 1）建立凭证制度，通过凭证设计、登录、传递、归档等一系列凭证管理制度，确保正确记载经济业务，明确经济责任。 2）建立账务组织和账务处理体系，正确设置会计账簿，有效控制会计记账程序。 3）建立复核制度，通过会计复核和业务复核防止会计差错的产生。 （23）采取合理的估值方法和科学的估值程序，公允反映基金所投资的有价证券在估值时点的价值。 （24）规范基金清算交割工作，在授权范围内，及时准确地完成基金清算，确保基金财产的安全。 （25）建立严格的成本控制和业绩考核制度，强化会计的事前、事中和事后监督。 （26）制订完善的会计档案保管和财务交接制度，财会部门妥善保管密押、业务用章、支票等重要凭据和会计档案，严格会计资料的调阅手续，防止会计数据的毁损、散失和泄密。 （27）严格制定财务收支审批制度和费用报销运作管理办法，自觉遵守国家财税制度和财经纪律。 （28）公司设立督察长，经董事会聘任，对董事会负责。督察长应当经中国证监会相关派出机构认可后方可任职。根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会对督察长的报告进行审议。 （29）公司设立监察稽核部门，对公司管理层负责，开展监察稽核工作，公司保证监察稽核部门的独立性和权威性。 （30）明确监察稽核部门及内部各岗位的具体职责，配备充足的监察稽核人员，严格监察稽核人员的专业任职条件，严格监察稽核的操作程序和组织纪律。 （31）强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，确保公司各项经营管理活动的有效运行。 （32）公司董事会和管理层重视和支持监察稽核工作，对违反法律、法规和公司内部控制制度的，追究有关部门和人员的责任。 （1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。 （2）基金管理人承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 第四部分 基金托管人 一、基金托管人情况 1、基本情况 名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 设立日期：1987年 4月 8日 注册地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 注册资本：252.20亿元 法定代表人：缪建民 行长：王良 资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号 电话：0755-83199084 传真：0755-83195201 资产托管部信息披露负责人：张燕 2、发展概况 招商银行成立于 1987年 4月 8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002年 3月成功地发行了 15亿 A股，4月 9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年 9月又成功发行了 22亿 H股，9月 22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月 5日行使 H股超额配售，共发行了 24.2亿 H股。截至 2022年 3月 31日，本集团总资产 94,153.79亿元人民币，高级法下资本充足率 17.29%，权重法下资本充足率 14.50%。 2002年 8月，招商银行成立基金托管部；2005年 8月，经报中国证监会同意，更名为资产托管部，现下设业务管理团队、基金券商产品团队、银保信托产品团队、养老金团队、交易与清算团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包业务团队、系统与数据团队 9个职能团队，现有员工 117人。2002年 11月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003年 4月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。 招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1到账、第一只境外银行 QDII基金、第一只红利 ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。 招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016年 6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7月荣膺 2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年 6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年 1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获 2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3月荣膺公募基金 20年“最佳基金托管银行”奖；5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12月荣膺 2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖托管银行”奖。2019年 3月招商银行荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖；6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖；12月荣获 2019东方财富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。2020年 1月，荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2019年度优秀资产托管机构”奖项；6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政外包机构”三项大奖；10月荣获《中国基金报》“2019年度最佳基金托管银行”奖。2021年 1月，荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2020年度优秀资产托管机构”奖项；1月荣获 2020东方财富风云榜“2020年度最受欢迎托管银行”奖项；2021年 10月，荣获国新投资有限公司“2021年度优秀托管银行奖”和《证券时报》“2021年度杰出资产托管银行天玑奖”；2021年 12月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020年度最佳基金托管银行”；2022年 1月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2021年度优秀资产托管机构、估值业务杰出机构”。 二、主要人员情况 缪建民先生，本行董事长、非执行董事，2020年 9月起担任本行董事、董事长。中央财经大学经济学博士，高级经济师。十九届中央候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁，中国人民保险集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长，中国人保资产管理有限公司董事长，中国人民健康保险股份有限公司董事长，中国人民保险（香港）有限公司董事长，人保资本投资管理有限公司董事长，中国人民养老保险有限责任公司董事长，中国人民人寿保险股份有限公司董事长。 王良先生，本行党委书记、本公司行长，兼任财务负责人、董事会秘书。中国人民大学货币银行学硕士，高级经济师。1995年 6月加入本行，2001年 10月起历任本行北京分行行长助理、副行长、行长，2012年 6月起任本行行长助理兼北京分行行长，2013年 11月起不再兼任本行北京分行行长，2015年 1月起任本行副行长，2016年 11月起兼任本行董事会秘书，2019年 4月起兼任本行财务负责人并不再兼任本行董事会秘书，2019年 8月起担任本行执行董事。2021年 8月起任本行常务副行长兼财务负责人、董事会秘书。2022年 4月 18日起全面主持本行工作。 汪建中先生，本行副行长，1991年加入本行；2002年 10月至 2013年 12月历任本行长沙分行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备组组长，佛山分行行长，武汉分行行长；2013年 12月至 2016年 10月任本行业务总监兼公司金融总部总裁，期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理；2016年 10月至 2017年 4月任本行业务总监兼北京分行行长；2017年 4月起任本行党委委员兼北京分行行长。2019年 4月起任本行副行长。 孙乐女士，招商银行资产托管部主要负责人，硕士研究生毕业，2001年 8月加入招商银行至今，历任招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理部总经理助理、副总经理、总经理、公司银行部总经理、中小企业金融部总经理、投行与金融市场部总经理；无锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有 20余年银行从业经验，在风险管理、信贷管理、公司金融、资产托管等领域有深入的研究和丰富的实务经验。 三、基金托管业务经营情况 截至 2022年 3月 31日，招商银行股份有限公司累计托管 1051只证券投资基金。 四、托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守法经营、规范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。 2、内部控制组织结构 招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系： 一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制； 二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队，负责部门内部风险预防和控制； 三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。 3、内部控制原则 （1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位，并由全部人员参与。 （2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营为出发点，体现“内控优先”的要求。 （3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立和执行部门。 （4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险，且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求严格有效执行。 （5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。 （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离，办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险防范的目的。 （7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务重要事项和高风险环节。 （8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分配及业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 4、内部控制措施 （1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。 （2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。 （3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户资料严格保密，除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个人泄露。 （4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实行双人双岗双责，电脑机房 24小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应权限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安全。 （5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效的进行人力资源管理。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。 在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督，对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。 基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 第五部分 相关服务机构 （一） 销售机构及联系人 1. 直销机构 名称：大成基金管理有限公司 住所：广东省深圳市南山区海德三道 1236号大成基金总部大厦 5层、27-33层 办公地址：广东省深圳市南山区海德三道 1236号大成基金总部大厦 27层 法定代表人：吴庆斌 电话：0755-83183388 传真：0755-83199588 联系人：教姣 公司网址：www.dcfund.com.cn 大成基金客户服务热线： 400-888-5558（免长途固话费） （1）大成基金深圳投资理财中心 地址：广东省深圳市南山区海德三道 1236号大成基金总部大厦 27层 联系人：吴海灵、关志玲、唐悦 电话：0755-22223556/22223177/22223555 传真：0755-83195235/83195242/83195232 2、网下股票发售代理机构 详见基金份额发售公告及基金管理人发布的相关公告。 3、网下现金发售代理机构 详见基金份额发售公告及基金管理人发布的相关公告。 4、网上现金发售代理机构 具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司，详见基金份额发售公告。 基金管理人可以根据情况调整或增加其他发售代理机构，并另行公告。 （二）登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街 17号 法定代表人：于文强 联系人：陈文祥 电话：021-68419095 传真：021-68870311 （三） 律师事务所和经办律师 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 负责人：韩炯 电话：021- 31358666 传真：021- 31358600 联系人：陆奇 经办律师：安冬、陆奇 （四） 会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 507单元 01室 办公地址：上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42楼 执行事务合伙人：李丹 电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：徐翘楚 经办注册会计师：陈熹、徐翘楚 第六部分 基金份额的发售 一、基金名称 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及其他法律法规的有关规定募集。 本基金募集申请已经中国证监会 2022年 6月 27日证监许可【2022】1354号文注册。 二、基金的类别 股票型证券投资基金 三、基金的运作方式 交易型开放式 四、基金存续期间 不定期 五、基金份额发售面值 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00元。 六、发售方式 投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式，本基金具体发售方式以基金份额发售公告或相关公告为准。 网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构利用深圳证券交易所网上系统以现金进行认购。 网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行认购。 网下股票认购是指投资人通过基金管理人和/或其指定的发售代理机构以股票进行认购。 投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金管理人、发售代理机构接受的认购方式、办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参见基金份额发售公告。 发售代理机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理人可依据实际情况增减、变更发售代理机构，并另行公告。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 七、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 八、投资人对基金份额的认购 1、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过 3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。 2、认购开户 投资人认购本基金时需具有深圳证券交易所 A股账户或证券投资基金账户（以下统称“深圳证券账户”）。 已有深圳证券账户的投资人不必再办理开户手续。 尚无深圳证券账户的投资人，需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳证券账户的开户手续。有关开设深圳证券账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨询有关规定。 如投资人需新开立证券账户，则应注意： （1）如投资人需要参与网下现金或网上现金认购，应使用深圳证券基金账户；深圳证券投资基金账户只能进行本基金的现金认购和二级市场交易。 （2）如投资人以深圳证券交易所上市交易的本基金标的指数成份股或备选成份股进行网下股票认购的，应开立并使用深圳 A股账户。 （3）如投资人以上海证券交易所上市交易的本基金标的指数成份股或备选成份股进行网下股票认购的，除了持有深圳 A股账户或深圳证券投资基金账户外，还应持有上海证券交易所 A 股账户（以下简称“上海 A股账户”），且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资人所有，并注意投资人认购基金份额的托管证券公司和上海 A 股账户指定交易证券公司应为同一发售代理机构。 （4）如投资人需要通过申购赎回代理机构参与本基金的申购、赎回，应同时持有并使用深圳 A股账户与上海 A股账户，且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资人所有，并注意投资人用以申购、赎回的深圳证券交易所股票的托管证券公司和上海 A股账户的指定交易证券公司应为同一申购赎回代理机构，否则无法办理本基金的申购和赎回。 募集期投资人可以多次认购本基金，按每笔认购份额确定认购费率，以每笔认购申请单独计算费用。基金投资人认购本基金基金份额时收取认购费用。 本基金基金份额的认购费率如下表所示。
十、网上现金认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算： 通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购佣金、认购金额的计算公式为： 认购佣金＝认购份额×认购价格×佣金比率 （若适用固定费用的，认购佣金=固定费用） 认购金额＝认购份额×认购价格×（1＋佣金比率） （若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用） 认购佣金由发售代理机构收取，投资人需以现金方式交纳认购佣金。 网上现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资人所有。网上现金认购的利息和具体份额以登记结算机构的记录为准。利息折算的份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。 利息折算的份额=利息/认购价格 例：某投资人通过某发售代理机构采用现金方式认购 100,000 份本基金，假设该发售代理机构确认的佣金比率为 0.8%，认购资金在募集期间产生的利息为 1.00元，则投资人需支付的认购佣金和需准备的资金金额及募集期间利息折算的份额计算如下： 认购佣金＝100,000×1.00×0.8%＝800.00元 认购金额＝100,000×1.00×（1+0.8%）＝100,800.00 元 利息折算的份额=1.00/1.00=1份 投资人实际可得份额=100,000+1=100,001份 即：某投资人通过某发售代理机构采用网上现金方式认购 100,000 份本基金，假设该发售代理机构确认的佣金比率为 0.8%，认购资金在募集期间产生的利息为 1.00元，该投资人需准备 100,800.00 元资金，加上认购资金在募集期间产生的利息折算的份额后，一共可得到 100,001份本基金基金份额。 3、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或其整数倍。投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限。 4、认购手续：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办理认购手续。投资者可多次申报，不可撤单，申报一经确认，认购资金即被冻结。 5、清算交收：投资者提交的认购委托，由登记机构进行有效认购款项的清算交收。 6、认购确认：在基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。 十一、网下现金认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告。 2、通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购费用、认购金额的计算公式为： 认购费用＝认购份额×基金份额发售面值×认购费率 （或若适用固定费用的，认购费用=固定费用） 认购金额＝认购份额×基金份额发售面值×（1＋认购费率） （或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用） 认购费用由基金管理人向投资人收取，投资人需以现金方式交纳认购费用。 通过基金管理人以网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资人所有。网下现金认购的利息和具体份额以基金管理人的记录为准。利息折算的份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。 利息折算的份额＝利息/认购价格 例：某投资人通过基金管理人以网下现金认购方式认购 100,000份本基金，认购费率为0.8%，假设认购资金在募集期间产生的利息为 10.00元，则投资人需支付的认购费用和需准备的认购金额及募集期间利息折算的份额计算如下： 认购费用＝100,000×1.00×0.8%＝800.00元 认购金额＝100,000×1.00× (1+0.8%)＝100,800元 投资人实际可得份额=100,000+10=100,010份 即，某投资人通过基金管理人以网下现金方式认购 100,000份本基金，认购费率为0.80%，认购资金在募集期间产生的利息为 10元，该投资人需准备 100,800元资金，加上认购资金在募集期间产生的利息折算的份额后，一共可得到 100,010份本基金基金份额。 通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算同通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。 3、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为 1,000 份或其整数倍；投资人通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在 5 万份以上（含 5万份）。投资人可多次认购，累计认购份额不设上限。 4、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。 5、清算交收：通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人进行有效认购款项的清算交收。通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由登记机构进行有效认购款项的清算交收。 6、认购确认：基金合同生效后，投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。 十二、网下股票认购 1、认购时间：详见基金份额发售公告，具体业务办理时间由销售机构确定。 2、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用于认购的股票必须是标的指数成份股和已经公告的备选成份股（具体名单以基金份额发售公告或相关公告为准）。单只股票最低认购申报股数为 1,000 股，超过 1,000股的部分须为 100 股的整数倍。投资人可多次提交认购申请，累计申报数不设上限。 3、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。 4、特殊情形 特殊情形包括但不限于以下几种情况： （1）已经公告的即将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。 （2）限制个股认购规模：基金管理人可根据个股市场情况、价格波动及其他异常情况，购规模的个股名单。 （3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常 的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。 （4）根据法律法规本基金不得持有的标的指数成份股，将不能用于认购本基金。 5、网下股票认购份额的计算公式 金份额发售面值 其中： （1）i代表投资人提交认购申请的第 i只股票，n代表投资人提交的股票总只数，如投资人仅提交了 1只股票的申请，则 n＝1； （2）“第 i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由本基金管理人根据证券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。 若某只股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生了除息、送股（转增）、配股等权益变动，由于投资人获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购期最后一日的均价进行调整： 除息：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股息 送股：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价／（1＋每股送股比例） 配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例）／（1＋每股配股比例） 送股且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例）／（1＋每股送股比例＋每股配股比例） 除息、送股且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例－每股现金股利或股息）／（1＋每股送股比例＋每股配股比例） （3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记机构完成清算交收的股票股数。其中： 1）对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限的计算方式详如果投资者申报的某只股票认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数 量上限，则按照各投资人的认购申报数量同比例收取。对于管理人未确认的认购股票，登记结算机构将不办理股票的过户业务，正常情况下，投资者未确认的认 购股票将在认购截止日后的 4 个工作日起可用。 2）某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行，基金管理人将根据登记结算机构确认的实际过户数据对投资人的有效认购数量进行相应调整。 6、认购费用（或佣金）由基金管理人、发售代理机构在投资者认购确认时收取，在发售代理机构允许的条件下，投资者可选择以现金或基金份额的方式支付认购佣金。 投资者选择以现金方式支付认购费用（或佣金），则需支付的认购费用（或佣金）按以下公式计算： 认购费用（或佣金）＝认购价格×认购份额×认购费率（或佣金比率） 投资者选择以基金份额方式支付佣金的，基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金，并从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。以基金份额支付佣金，则认购佣金和可得到的基金份额按以下公式计算： 认购佣金＝认购价格×认购份额/（1+佣金比率）×佣金比率/1.00 净认购份额＝认购份额－认购佣金 例：某投资者持有本基金指数成份股中股票 A和股票 B各 10,000股和 20,000股，至某发售代理机构网点认购本基金，选择以现金支付认购佣金。假设网下股票认购 T日（网下股票认购期最后一日）股票 A和股票 B的均价分别为 14.94元和 4.50元，基金管理人确认的有效认购数量为 10,000股股票 A和 20,000股股票 B，发售代理机构确认的佣金比例为0.8%，则其可得到的基金份额和需支付的认购佣金如下： 认购份额＝（10,000×14.94）/1.00+（20,000×4.50）/1.00＝239,400份 认购佣金＝1.00×239,400×0.8%＝1,915.20元 即投资者可认购到 239,400份本基金基金份额，并需另行支付 1,915.20元的认购佣金。 假设该投资者选择以基金份额的方式交纳认购佣金，则投资者最终可得的净认购份额计算如下： 认购佣金＝1.00×239,400/（1+0.8%）×0.8%/1.00＝1,900.00份 净认购份额＝239,400–1,900.00=237,500.00份。 网下股票认购期内每日日终，发售代理机构将当日的股票认购数据按投资人证券账户汇总发送给基金管理人。T日日终（T日为本基金发售期最后一日），基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。T+1日起，登记结算机构根据基金管理人提供的确认数据，冻结上海市场网下认购股票，并将深圳市场网下认购股票过户至本基金组合证券认购专户。基金发售期结束后，基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资人应以基金份额方式支付的认购费用，并从投资人的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。登记机构根据基金管理人提供的有效股票认购申请数据，将上海和深圳的股票过户至本基金在上海、深圳开立的证券账户。基金合同生效后，登记结算机构根据基金管理人提供的投资人净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。 8、基金合同生效后，投资者可通过其办理网下股票认购的销售网点查询认购确认情况。 9、特别提示：投资人应根据法律法规及深圳证券交易所相关规定进行股票认购，并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。 十三、募集资金利息与募集股票权益的处理方式 网下现金认购及网上现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。投资者的认购股票在股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间的权益归投资者所有。 十四、募集期认购资金与股票的处理方式 募集期间的认购资金存入专用账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。募集期间募集的股票按照交易所和登记结算机构的规则和流程办理股票的 冻结与过户，最终将投资人申请认购的股票过户至基金证券账户。 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。 十五、增设新的份额类别或发行联接基金等相关业务 在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可根据基金发展需要，为本基金增设新的份额类别并制定相应的业务规则，或募集并管理以本基金为目标 ETF的一只或多只联接基金，无须召开基金份额持有人大会审议。 第七部分 基金备案 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3个月内，在基金募集份额总额不少于 2亿份，基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于 2亿元人民币且基金认购人数不少于 200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，网下股票认购募集的股票根据《业务规则》予以冻结，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。 2、在基金募集期限届满后 30日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，应按交易所及登记机构的规则予以解冻，基金管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任。登记机构及发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金和证券的退还工作。 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时（包括但不限于法律法规或中国证监会规定发生变化，上述规定被取消、更改或补充等），从其规定。 第八部分 基金份额折算与变更登记 基金合同生效后，基金管理人可根据基金运作需要进行基金份额折算。 一、基金份额折算的时间 基金管理人应事先确定基金份额折算基准日，并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基金份额的变更登记。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响（因尾数处理而产生的损益不视为实质性影响）。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 如未来本基金增加新的份额类别，基金管理人在实施份额折算时可对全部份额类别进行折算，也可根据需要只对其中的部分份额类别进行折算。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 第九部分 基金份额的上市交易 一、基金上市 基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，向深圳证券交易所申请基金份额上市： 1、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于 2亿元； 2、基金份额持有人不少于 1000人； 3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金份额上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准在深圳证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金份额上市交易公告书。 二、基金份额的上市交易 基金份额在深圳证券交易所的上市交易，应遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》等有关规定。 三、停牌、复牌及终止上市交易 基金份额在深圳证券交易所的停牌、复牌及终止上市交易，应遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》等有关规定。 当本基金发生深圳证券交易所相关规则所规定的因不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的情形时，本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式基金，变更后基金名称为“大成中证上海环交所碳中和指数证券投资基金”，基金管理人可变更本基金的登记结算机构、申购与赎回的安排等条款并根据变更为非上市指数基金的情况相应调整基金合同，而无需召开基金份额持有人大会。基金终止上市后，场内基金份额的处理规则由基金管理人提前制定并公告。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原则，履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。有关本基金变更标的指数的相关事项见基金管理人届时相关公告。届时，基金管理人可变更本基金的登记机构并相应调整申购赎回等业务规则。 四、基金份额参考净值的计算与公告 基金管理人在每一个交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单。本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金管理人或基金管理人委托的机构计算，并由深圳证券交易所发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。基金份额参考净值的具体计算公式： 基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中可以用现金替代的所有成份证券的数量与其最新成交价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代的所有成份证券的数量与其最新成交价乘积之和＋申购赎回清单中的预估现金差额）／最小申购赎回单位所对应的基金份额 基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 未来，如深圳证券交易所对基金份额参考净值的计算方法另有规定的，从其规定。 五、相关法律法规、中国证监会、登记机构或深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，本基金按照新规定执行，由此对基金合同进行修订的，无须召开基金份额持有人大会。 六、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 七、在不违反法律法规且不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，无需召开基金份额持有人大会。 第十部分 基金份额的申购与赎回 本基金采用“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”的申赎模式。“深市股票实物申赎，沪市股票现金替代”申赎模式通过深圳证券交易所办理。未来，本基金管理人将根据市场和产品运行情况，适时增加场外申购赎回业务，届时将发布公告予以披露并对本基金的招募说明书予以更新，无须召开基金份额持有人大会审议。 一、申购和赎回场所 投资人应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理机构提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理机构的名单，并可依据实际情况变更或增减申购赎回代理机构，并在管理人网站公告。 在未来条件允许的情况下，基金管理人直销可以开通申购、赎回业务，具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回，但在基金申请上市期间，可暂停办理申购、赎回。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 三、申购与赎回的原则 1、“份额申购、份额赎回”的原则，即本基金的申购、赎回均以份额申请； 2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价； 3、申购与赎回申请提交后不得撤销； 4、申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。基金管理人可根据基金运作的实际情况，在法律法规允许的情况下，在不损害基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则，或依据深圳证券交易所或登记机构相关规则及其变更调整上述原则，但应在新的原则实施前依照有关规定在规定媒介上予以公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据申购赎回代理机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请无效。 投资人交付申购对价，申购成立；登记机构确认申请时，申购生效。投资人在提交赎回申请时有足够的赎回对价，则赎回成立，登记机构确认赎回时，赎回生效。 2、申购和赎回申请的确认 投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。 申购赎回代理机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表申购赎回代理机构确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 3、申购和赎回申请的清算交收与登记 本基金的申购和赎回的清算交收与登记规则适用《业务规则》及与各方相关协议的有关规定。 深交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。 投资者 T日赎回成功后，登记结算机构在 T日收市后为投资者办理基金份额的注销与深交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算；在 T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。 如果基金管理人和登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《业务规则》及与各方相关协议进行处理。 基金管理人及登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收与登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，基金管理人将在调整实施前依照有关规定在规定媒介上予以公告。 投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理机构的规定按时足额支付应付的现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额、现金替代或现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。 五、申购和赎回的数量限制 1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍，本基金的最小申购赎回单位为 100万份。基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素对基金的最小申购、赎回单位进行调整并提前公告。 2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 3、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定数量或比例限制，或新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4、基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限，具体规定详见申购赎回清单。 六、申购和赎回对价、费用及其用途 生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。 申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给投资人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。 3、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。申购赎回清单的内容与格式见下文“七、申购赎回清单的内容与格式”。 4、投资人在申购或赎回本基金份额时，申购赎回代理机构可按照不超过 0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，或实际业务需要，基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对申购赎回方式、申购对价及赎回对价的构成、基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间或频率等进行调整并公告，无须召开基金份额持有人大会。 七、申购赎回清单的内容与格式 1、申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日预估现金差额、T-1日的现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2、申赎现金 “申赎现金”不属于组合成份证券，是为了便于登记结算机构的清算交收安排，在场内申购赎回清单中增加的虚拟证券。“申赎现金”的现金替代标志为“必须”，但含义与组合成份证券的必须现金替代不同，“申赎现金”的申购替代金额为最小申购单位所对应的现金替代标志为“必须”的非深市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份证券的申购替代金额之和；赎回替代金额为最小赎回单位所对应的现金替代标志为“必须”的非深市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份证券的赎回替代金额之和。 3、组合证券相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 4、现金替代相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书规定的原则，用于替现金替代分为 3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。 禁止现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 对于标志为可以现金替代的深圳证券交易所上市的成份股，申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 对于标志为可以现金替代的上海证券交易所上市的成份股，申购赎回基金份额时，均必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。 必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金作为替代。 （1）关于深圳证券交易所成分股可以现金替代的情形 1）适用情形：一般由于证券停牌等原因导致投资人无法在申购时买入证券或基金管理人认为可以适用的其他情形。 2）替代金额： （未完）  |