[年报]永赢鑫欣混合 (010923): 永赢鑫欣混合型证券投资基金2022年年度报告

时间:2023年03月23日 11:16:25 中财网

原标题:永赢鑫欣混合 : 永赢鑫欣混合型证券投资基金2022年年度报告

永赢鑫欣混合型证券投资基金
2022年年度报告
2022年12月31日
基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
送出日期:2023年03月23日
永赢鑫欣混合型证券投资基金 2022年年度报告
永赢鑫欣混合型证券投资基金 2022年年度报告
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年03月21日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料经审计。 本报告期自2022年01月01日起至2022年12月31日止。永赢鑫欣混合型证券投资基金 2022年年度报告
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ....................................................................................................... 9
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................. 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ..............................................................15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..............................................................16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.............................................................................. 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................................... 17
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.............................................................................. 17
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ..........................................17
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ....................................17
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................................. 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..............185.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................................18
§6 审计报告 ................................................................................................................................................. 18
6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 18
6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 18
§7 年度财务报表 ......................................................................................................................................... 21
7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 21
7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 23
7.3 净资产(基金净值)变动表 ......................................................................................................... 25
7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 28
§8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 59
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 59
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 60
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......................................61
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 61
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 63
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................................64
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................648.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................64永赢鑫欣混合型证券投资基金 2022年年度报告
8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ............................................................................................... 64
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................................ 64
8.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 64
§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 65
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...................................................................................... 65
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................................... 65
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ..........................................66
9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况 ........................................................................................................................................................... 66
§10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 66
§11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 66
11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 66
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................................66
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................................67
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 67
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 67
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................................67
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................... 67
11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 68
§12 影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................................ 70
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................70
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 71
§13 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 71
13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 71
13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 71
13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 71
永赢鑫欣混合型证券投资基金 2022年年度报告
永赢鑫欣混合型证券投资基金 2022年年度报告

基金名称永赢鑫欣混合型证券投资基金
基金简称永赢鑫欣混合
基金主代码010923
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2021年01月14日
基金管理人永赢基金管理有限公司
基金托管人中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额10,508,826.39份
基金合同存续期不定期
2.2 基金产品说明

投资目标本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求 资产净值的长期稳健增值。
投资策略本基金主要投资策略有:大类资产配置策略、股 票投资策略、港股通标的股票投资策略、固定收益投 资策略(本基金主动投资信用债的评级须在AA(含 AA)以上,除短期融资券、超短期融资券、短期公 司债以外的信用债采用债项评级,短期融资券、超短 期融资券、短期公司债采用主体评级;若没有债项评 级或者债项评级体系与前述评级要求不一致的,参照 主体评级。其中评级为AA的信用债占非现金基金资 产比例不超过20%,评级为AA+的信用债占非现金基 金资产比例不超过50%,评级为AAA的信用债不低于 非现金基金资产比例的50%)、可转换债券投资策略 、可交换债券配置策略、资产支持证券投资策略、股 指期货投资策略和国债期货投资策略。
业绩比较基准沪深300指数收益率*25%+中债-综合指数(全价 )收益率*70%+恒生指数收益率(按估值汇率折算) *5%
风险收益特征本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期 收益高于债券型基金和货币市场基金。
永赢鑫欣混合型证券投资基金 2022年年度报告
永赢鑫欣混合型证券投资基金 2022年年度报告

 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机 制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险。
2.3 基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人 
名称 永赢基金管理有限公司中信银行股份有限公司
信息披 露负责 人姓名汪成杰姜敏
 联系电话021-204303404006800000
 电子邮箱[email protected][email protected]
客户服务电话400-805-888895558 
传真021-51690177010-85230024 
注册地址浙江省宁波市鄞州区中山东 路466号北京市朝阳区光华路10号院1 号楼6-30层、32-42层 
办公地址上海市浦东新区世纪大道210 号二十一世纪大厦21、22、2 3、27层北京市朝阳区光华路10号院1 号楼6-30层、32-42层 
邮政编码200120100020 
法定代表人马宇晖朱鹤新 
2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披 露报纸名称证券时报
登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址www.maxwealthfund.com
基金年度报告备置地 点上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦21、22、23 、27层
2.5 其他相关资料

项目名称办公地址
会计师事务所安永华明会计师事务所(特 殊普通合伙)北京市东城区东长安街1号东方广场 安永大楼17层
永赢鑫欣混合型证券投资基金 2022年年度报告
永赢鑫欣混合型证券投资基金 2022年年度报告

注册登记机构永赢基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道210号二十 一世纪大厦21、22、23、27层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标2022年2021年01月14日(基金合 同生效日)-2021年12月31 日
本期已实现收益-25,919,890.7933,193,752.19
本期利润-25,027,406.5432,294,340.44
加权平均基金份额本期利 润-0.18320.0543
本期加权平均净值利润率-18.38%5.38%
本期基金份额净值增长率-12.45%4.56%
3.1.2 期末数据和指标2022年末2021年末
期末可供分配利润-1,078,191.0119,410,620.22
期末可供分配基金份额利 润-0.10260.0456
期末基金资产净值9,620,155.84444,716,561.11
期末基金份额净值0.91541.0456
3.1.3 累计期末指标2022年末2021年末
基金份额累计净值增长率-8.46%4.56%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

永赢鑫欣混合型证券投资基金 2022年年度报告
永赢鑫欣混合型证券投资基金 2022年年度报告

阶段份额净值 增长率①份额净值 增长率标 准差②业绩比较 基准收益 率③业绩比较 基准收益 率标准差 ④①-③②-④
过去三个月-5.31%0.40%0.80%0.41%-6.11%-0.01%
过去六个月-6.19%0.34%-3.58%0.35%-2.61%-0.01%
过去一年-12.45%0.39%-5.43%0.40%-7.02%-0.01%
自基金合同 生效起至今-8.46%0.36%-7.73%0.37%-0.73%-0.01%
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际 收益水平要低于所列数字; 2、本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率*25%+中债-综合指数(全价)收益率 *70%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较注:本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。

永赢鑫欣混合型证券投资基金 2022年年度报告 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注:本基金合同于2021年01月14日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金的合同生效日为2021年01月14日,截至本报告期末,本基金未进行过利润分配。

§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
永赢基金管理有限公司(以下简称"公司")于2013年10月8日取得了中国证监会《关于核准设立永赢基金管理有限公司的批复》(证监许可[2013]1280号),随后,公司于2013年10月11日取得商务部《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资资审字[2013]008号),并于2013年11月7日在国家工商行政管理总局注册成立,此后,于2013年11月12日取得中国证监会核发的《基金管理资格证书》(编号A087),并于2017年3月14日获得中国证监会颁发的信用代码为913302007178854322的《中华人民共和国经营证券期货业务许可证》。2014年8月18日,公司完成工商变更登记,注册资本由人民币壹点伍亿元增至人民币贰亿元;2018年1月25日,公司完成增资,注册资本由永赢鑫欣混合型证券投资基金 2022年年度报告
人民币贰亿元增至人民币玖亿元。目前,公司的股权结构为宁波银行股份有限公司持股71.49%,华侨银行有限公司持股28.51%。

截止2022年12月31日,本基金管理人共管理114只开放式证券投资基金,即永赢货币市场基金、永赢稳益债券型证券投资基金、永赢双利债券型证券投资基金、永赢丰益债券型证券投资基金、永赢添益债券型证券投资基金、永赢瑞益债券型证券投资基金、永赢天天利货币市场基金、永赢永益债券型证券投资基金、永赢丰利债券型证券投资基金、永赢增益债券型证券投资基金、永赢恒益债券型证券投资基金、永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金、永赢惠益债券型证券投资基金、永赢润益债券型证券投资基金、永赢荣益债券型证券投资基金、永赢泰益债券型证券投资基金、永赢盈益债券型证券投资基金、永赢嘉益债券型证券投资基金、永赢聚益债券型证券投资基金、永赢盛益债券型证券投资基金、永赢裕益债券型证券投资基金、永赢祥益债券型证券投资基金、永赢通益债券型证券投资基金、永赢诚益债券型证券投资基金、永赢伟益债券型证券投资基金、永赢昌益债券型证券投资基金、永赢宏益债券型证券投资基金、永赢合益债券型证券投资基金、永赢颐利债券型证券投资基金、永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金、永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金、永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金、永赢智能领先混合型证券投资基金、永赢泰利债券型证券投资基金、永赢悦利债券型证券投资基金、永赢卓利债券型证券投资基金、永赢凯利债券型证券投资基金、永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、永赢沪深300指数型发起式证券投资基金、永赢众利债券型证券投资基金、永赢同利债券型证券投资基金、永赢昌利债券型证券投资基金、永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金、永赢久利债券型证券投资基金、永赢淳利债券型证券投资基金、永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金、永赢高端制造混合型证券投资基金、永赢创业板指数型发起式证券投资基金、永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金、永赢科技驱动混合型证券投资基金、永赢元利债券型证券投资基金、永赢易弘债券型证券投资基金、永赢股息优选混合型证券投资基金、永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金、永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金、永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金、永赢医药健康股票型证券投资基金、永赢邦利债券型证券投资基金、永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金、永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金、永赢成长领航混合型证券投资基金、永赢鼎利债券型证券投资基金、永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金、永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金、永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、永赢鑫享混合型证券投资基金、永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金、永赢鑫欣混合型证券投资基金、永赢稳健增利18个月持有期混合型证券投资基永赢鑫欣混合型证券投资基金 2022年年度报告
永赢鑫欣混合型证券投资基金 2022年年度报告

姓名职务任本基金的基 金经理(助理 )期限 证 券 从 业 年 限说明
  任职 日期离任 日期  
万纯权益投资部指数与数量投 资部副总监/基金经理2021-0 1-142022-0 3-018万纯先生,北京大学硕士 ,8年证券相关从业经验 。曾任中国证券登记结算 有限责任公司技术部基金
永赢鑫欣混合型证券投资基金 2022年年度报告
永赢鑫欣混合型证券投资基金 2022年年度报告

     业务组经理助理,平安基 金管理有限公司指数投资 部基金经理助理。现任永 赢基金管理有限公司权益 投资部指数与数量投资部 副总监(主持工作)兼权 益投资部智能投研部副总 监(主持工作)。
陶毅基金经理2021-0 2-01-12陶毅先生,硕士,12年证 券相关从业经验。曾任华 泰柏瑞基金管理有限公司 ETF运营管理,万家基金 管理有限公司债券交易员 ,浦银安盛基金管理有限 公司专户投资经理兼信用 研究员,中欧基金管理有 限公司投资经理,永赢基 金管理有限公司固定收益 投资部投资经理。现任永 赢基金管理有限公司固定 收益投资部基金经理。
光磊权益投资部副总监/基金经 理2022-0 2-11-15光磊先生,浙江大学理学 硕士,15年证券相关从业 经验。曾任汇添富基金管 理有限公司投资研究部高 级行业分析师,华宝兴业 基金管理有限公司国内投 资部基金经理助理,华宝 基金管理有限公司国内投 资部投资副总监、基金经 理,现任永赢基金管理有 限公司权益投资部副总监 。
注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日;若该基金经理自基金合永赢鑫欣混合型证券投资基金 2022年年度报告
永赢鑫欣混合型证券投资基金 2022年年度报告

姓名产品类型产品数量(只 )资产净值(元)任职时间
光磊公募基金3273,859,571.412021-12-28
 私募资产管理计划116,800,359.642022-07-21
 其他组合---
 合计4290,659,931.05-
4.1.4 基金经理薪酬机制
基金经理薪酬激励不存在与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情况。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢鑫欣混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和内部制度,制定和修订了《公平交易制度》。

通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务(包括研究分析、投资决策、交易执行等)环节中的实现,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时,通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。

永赢鑫欣混合型证券投资基金 2022年年度报告
在研究分析方面,本基金管理人建立了规范、完善的研究管理平台,规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程,使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。

在投资决策方面,首先,本基金管理人建立健全投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限;投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对基金经理在授权范围内的投资活动进行干预;基金经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。其次,本基金管理人建立投资组合投资信息的管理及保密制度,除分管投资副总及投资总监等因业务管理的需要外,不同基金经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。另外,本基金管理人还建立机制要求公募基金经理与特定客户资产投资经理互相隔离,且不能互相授权投资。

在交易执行方面,本基金管理人设立了独立于投资管理职能的交易部,通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会;此外,本基金管理人对于可能导致涉嫌不公平交易和利益输送的反向交易行为也制定并落实了严格的管理:(1)对于交易所公开竞价的同向交易,交易部按照"时间优先、价格优先"的原则,采取"未委托数量比例法",通过系统的公平交易模块实现公平交易;(2)对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以本基金管理人名义进行的交易,各基金经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(3)对于银行间市场的现券交易,交易部在银行间市场开展独立、公平的询价,并由风险管理部对交易价格的公允性(根据市场公认的第三方信息)、交易对手和交易方式进行事后分析,确保交易得到公平和公允的执行;对于由于特殊原因不能参与以上提到的公平交易程序的交易指令,基金经理须提出申请并阐明具体原因,交由投资决策委员会进行严格的公平性审核;(4)严格控制同一投资组合或不同投资组合之间在同一交易日内进行反向交易(除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合或严格依据量化模型进行投资的组合外),确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生同日反向交易的,相关基金经理须向风险控制委员会提供决策依据并留存记录备查。

在日常监控和事后分析评估方面,风险管理部开展定期分析工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了对非公开发行股票申购、以本基金管理人名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控,以及对非连续竞价交易的价格公允性进行审查;事后分析评估上,风险管理部在每个季度的公平交易与异常交易稽核中,对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。

永赢鑫欣混合型证券投资基金 2022年年度报告
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。

本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析,分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析,每季度对连续四个季度期间内、不同时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现显著违反公平交易的行为。本报告期内,公平交易制度执行情况良好。

4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况针对兼任基金经理,基金管理人加强投资指令管理,兼任基金经理下达所管理多个产品的同一证券、同日、同向投资指令,原则上应做到“同时同价”,尽量同时发送投资指令;对于因产品策略、头寸变化等原因导致无法“同时同价”的,应经管理人内部审议授权后方可执行交易。基金管理人每日开展兼任产品间的同日及临近交易日同向交易价差分析;每季度对兼任产品间不同时间窗下反向交易和同向交易价差进行监测分析,其中最长时间窗延长至10个交易日及以上;并结合投资指令下达时间、价格偏差、产品规模、产品投资策略和投资目标说明、成交量等情况开展进一步分析,独立分析认为合理性不足的,将要求兼任基金经理进行解释说明。本报告期内,兼任基金经理所管理的产品严格执行公平交易制度,其管理的多个产品间未发现有显失公平的行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次,原因是指数投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2022年权益市场先抑后扬。纵观全年,大宗商品价格上涨、海外地缘政治冲突、永赢鑫欣混合型证券投资基金 2022年年度报告
影响。直至四季度在国内经济修复预期下,市场有所回暖。从全年表现看,上证指数表现为-15.13%,深证成指为-25.85%,中小综指为-20.06%,创业板指为-29.37%,科创50为-31.35%,主要的股票指数仍表现为较大幅度下跌。

本基金在全年大部分时间的思路均以规避风险为主,主要的配置方向主要在低估值的金融、地产、建筑等相关行业,偏稳定的消费类行业和部分有避险属性的资产,在市场剧烈下跌的过程中体现了一定防御性。但遗憾的是此类的仓位和结构在市场反弹的过程中没有体现出向上的弹性。债券部分,本产品在一二季度以票息策略为主,维持中高杠杆配置中短优资质及高流动性品种,保持相对较高的静态收益。三季度基于资产荒逻辑拉长久期,四季度适度降低了整体债券仓位。

展望后市,2022年诸多制约市场的因素在望缓和或反转的趋势发展,在2023年经济复苏的背景下本基金的权益投资将更多围绕业绩修复主线,在景气的行业里配置优质公司。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末永赢鑫欣混合基金份额净值为0.9154元,本报告期内,基金份额净值增长率为-12.45%,同期业绩比较基准收益率为-5.43%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2023年经济活动处于恢复趋势,随着复工复产,消费服务业面临的局面也将有所好转;成本压力的缓解对大部分制造业毛利率修复有正面影响;全球对于美联储持续紧缩的交易也接近尾声。这种情况下权益市场有网面临业绩修复和估值提升的双击机会,而中国经济的比较优势,更有可能使国内的权益资产获得全球投资者的青睐。因此本基金将积极寻找投资机会,在2023年将围绕经济复苏主线,将主要配置更集中于以下方面:受益于线下场景修复的消费医药行业、与经济复苏密切相关的基建地产链、政策鼓励和支持的科技行业。在债券资产的投资方向上,积极寻求合适的时间窗口,把握基本面预期差和宽松交易带来的交易机会。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2022年,本基金管理人的内部监察稽核工作以保障合规运作和投资者合法权益为出发点,坚持独立、客观、公正的原则,持续健全、完善内控建设,提升风险管理水平,确保基金管理业务规范运作。

本报告期内,本基金管理人的监察稽核工作主要包括:
1、持续加强制度建设。报告期内,公司根据法律法规、监管政策及业务开展实际情况,对公司制度进行了全面梳理、评估与更新,确保制度的合规性、有效性和可操永赢鑫欣混合型证券投资基金 2022年年度报告
2、新规解读及监管要求的落实。2022年,公司持续密切关注各项最新法律法规、监管政策,及时开展新规新政的传达和解读、并拟定落实方案,由各相关部门进行具体落实,同时定期对落实情况进行跟踪检查。

3、强化合规培训。为进一步提升员工合规意识,强化员工执业行为的合规性,合规部组织多次面向不同对象,针对不同主题的合规培训,包括针对新员工的合规培训,面向全员的合规宣导以及邀请外部律师开展专项培训等,并通过多样化的方式提高员工在合规培训中的参与度以及积极性。

4、深入开展内部审计工作。公司建立了全面的内部审计体系和流程,并设置审计部作为公司风险防控机制中的一道重要防线独立履行内部审计检查职责。2022年,公司有序开展各类专项审计、离任审查、年度/季度监察稽核项目、即时通讯工具例行检查、风险事件调查等内审工作,并聘请外部机构独立开展合规有效性评估、年度内控评价等项目。针对上述审计检查发现的问题,审计部牵头推进整改,促进制度体系及业务流程不断完善,为公司防范风险、完善内控管理提供有力支持。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管人进行复核。本基金管理人估值委员会成员包括公司总经理、督察长、固定收益投资/研究的分管领导、权益投资的分管领导、基金运营的分管领导、基金运营部负责人、合规部负责人和风险管理部负责人。以上成员均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。

基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议,但不参与最终估值决策。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。

报告期内,本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务;本基金与中证指数有限公司根据《中证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配,符合基金合同的约定。

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明本报告期内,未发生会计师事务所出具非标准审计报告的情形。

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明永赢鑫欣混合型证券投资基金 2022年年度报告
永赢鑫欣混合型证券投资基金 2022年年度报告

财务报表是否经过审计
审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号安永华明(2023)审字第61090672_B01号
6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题审计报告
审计报告收件人永赢鑫欣混合型证券投资基金全体基金份额持 有人
永赢鑫欣混合型证券投资基金 2022年年度报告
永赢鑫欣混合型证券投资基金 2022年年度报告

审计意见我们审计了永赢鑫欣混合型证券投资基金的财 务报表,包括2022年12月31日的资产负债表,2 022年度的利润表、净资产(基金净值)变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的永 赢鑫欣混合型证券投资基金的财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允 反映了永赢鑫欣混合型证券投资基金2022年12 月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和 净值变动情况。
形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则,我们独立于永赢鑫欣混合型证券投资基金 ,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为 发表审计意见提供了基础。
强调事项
其他事项
其他信息永赢鑫欣混合型证券投资基金管理层对其他信 息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息 ,但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们 对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论 。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是 阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是 否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情 况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基 于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息 存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方 面,我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务 报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维 护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于
永赢鑫欣混合型证券投资基金 2022年年度报告
永赢鑫欣混合型证券投资基金 2022年年度报告

 舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表 时,管理层负责评估永赢鑫欣混合型证券投资 基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的 事项(如适用),并运用持续经营假设,除非 计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选 择。 治理层负责监督永赢鑫欣混合型证券投资 基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并 出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高 水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行 的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报 可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报 单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据 财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是 重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程 中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同 时,我们也执行以下工作: (1) 识别和评估由于 舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设 计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充 分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基 础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏 、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现 由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现 由于错误导致的重大错报的风险。 (2) 了解与审 计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计 估计及相关披露的合理性。 (4) 对管理层使用持 续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获 取的审计证据,就可能导致对永赢鑫欣混合型 证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事 项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如 果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计 准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注
永赢鑫欣混合型证券投资基金 2022年年度报告
永赢鑫欣混合型证券投资基金 2022年年度报告

 意财务报表中的相关披露;如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于 截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的 事项或情况可能导致永赢鑫欣混合型证券投资 基金不能持续经营。 (5) 评价财务报表的总体列 报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报 表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理 层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发 现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识 别出的值得关注的内部控制缺陷。 
会计师事务所的名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 
注册会计师的姓名石静筠费泽旭
会计师事务所的地址北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17 层 
审计报告日期2023-03-21 
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:永赢鑫欣混合型证券投资基金
报告截止日:2022年12月31日
单位:人民币元

资 产附注号本期末 2022年12月31日上年度末 2021年12月31日
资 产:   
银行存款7.4.7.14,767,565.0410,229,584.46
结算备付金 426,910.167,489,481.81
存出保证金 62,574.2271,260.68
交易性金融资产7.4.7.24,590,431.93520,780,764.63
其中:股票投资 723,883.00136,496,764.63
基金投资 --
债券投资 3,866,548.93384,284,000.00
资产支持证券投 --
永赢鑫欣混合型证券投资基金 2022年年度报告
永赢鑫欣混合型证券投资基金 2022年年度报告

   
贵金属投资 --
其他投资 --
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
债权投资 --
其中:债券投资 --
资产支持证券投 资 --
其他投资 --
其他债权投资 --
其他权益工具投资 --
应收清算款 --
应收股利 --
应收申购款 49.60-
递延所得税资产 --
其他资产7.4.7.5-5,668,631.77
资产总计 9,847,530.95544,239,723.35
负债和净资产附注号本期末 2022年12月31日上年度末 2021年12月31日
负 债:   
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款 -99,000,000.00
应付清算款 -41,513.24
应付赎回款 --
应付管理人报酬 6,742.50156,529.79
应付托管费 842.7919,566.19
应付销售服务费 --
应付投资顾问费 --
永赢鑫欣混合型证券投资基金 2022年年度报告
永赢鑫欣混合型证券投资基金 2022年年度报告

应交税费 -25,412.74
应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债7.4.7.6219,789.82280,140.28
负债合计 227,375.1199,523,162.24
净资产:   
实收基金7.4.7.710,508,826.39425,305,940.89
其他综合收益 --
未分配利润7.4.7.8-888,670.5519,410,620.22
净资产合计 9,620,155.84444,716,561.11
负债和净资产总计 9,847,530.95544,239,723.35
注:(1)报告截止日2022年12月31日,基金份额净值0.9154元,基金份额总额10,508,826.39份。

(2)本基金基金合同于2021年01月14日生效,上年度可比期间为2021年01月14日至2021年12月31日。

(3) 比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示:上年度末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额,上年度末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。

7.2 利润表
会计主体:永赢鑫欣混合型证券投资基金
本报告期:2022年01月01日至2022年12月31日
单位:人民币元

项 目附注号本期 2022年01月01日至2 022年12月31日上年度可比期间 2021年01月14日( 基金合同生效日) 至2021年12月31日
一、营业总收入 -23,815,618.4038,927,750.62
1.利息收入 146,929.1520,764,725.19
其中:存款利息收入7.4.7.9122,031.31344,712.90
永赢鑫欣混合型证券投资基金 2022年年度报告
永赢鑫欣混合型证券投资基金 2022年年度报告

债券利息收入 -20,126,803.37
资产支持证券利息收 入 --
买入返售金融资产收 入 24,897.84293,208.92
证券出借利息收入 --
其他利息收入 --
2.投资收益(损失以“-”填列 ) -24,952,342.2018,784,920.25
其中:股票投资收益7.4.7.10-28,792,581.6914,504,465.86
基金投资收益 --
债券投资收益7.4.7.113,540,033.342,247,165.64
资产支持证券投资收 益7.4.7.12--
贵金属投资收益7.4.7.13--
衍生工具收益7.4.7.14--
股利收益7.4.7.15300,206.152,033,288.75
以摊余成本计量的金 融资产终止确认产生的收益 --
其他投资收益 --
3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)7.4.7.16892,484.25-899,411.75
4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) --
5.其他收入(损失以“-”号填 列)7.4.7.1797,310.40277,516.93
减:二、营业总支出 1,211,788.146,633,410.18
1.管理人报酬7.4.10.2.1566,511.532,307,829.00
2.托管费7.4.10.2.270,813.90288,478.49
3.销售服务费 --
4.投资顾问费 --
5.利息支出 442,163.572,641,141.74
永赢鑫欣混合型证券投资基金 2022年年度报告
永赢鑫欣混合型证券投资基金 2022年年度报告

其中:卖出回购金融资产支 出 442,163.572,641,141.74
6.信用减值损失7.4.7.18--
7.税金及附加 8,746.0858,943.92
8.其他费用7.4.7.19123,553.061,337,017.03
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) -25,027,406.5432,294,340.44
减:所得税费用 --
四、净利润(净亏损以“-” 号填列) -25,027,406.5432,294,340.44
五、其他综合收益的税后净 额 --
六、综合收益总额 -25,027,406.5432,294,340.44
注: 比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示:上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。

7.3 净资产(基金净值)变动表
会计主体:永赢鑫欣混合型证券投资基金
本报告期:2022年01月01日至2022年12月31日
单位:人民币元

项 目本期 2022年01月01日至2022年12月31日   
 实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末 净资产(基金 净值)425,305,940.89-19,410,620.22444,716,561.11
加:会计政策 变更----
前期差错 更正----
其他----
永赢鑫欣混合型证券投资基金 2022年年度报告
永赢鑫欣混合型证券投资基金 2022年年度报告

二、本期期初 净资产(基金 净值)425,305,940.89-19,410,620.22444,716,561.11
三、本期增减 变动额(减少 以“-”号填列)-414,797,114.50--20,299,290.77-435,096,405.27
(一)、综合 收益总额---25,027,406.54-25,027,406.54
(二)、本期 基金份额交易 产生的基金净 值变动数(净 值减少以“-”号 填列)-414,797,114.50-4,728,115.77-410,068,998.73
其中:1.基金 申购款10,286,796.26--270,904.0310,015,892.23
2.基金 赎回款-425,083,910.76-4,999,019.80-420,084,890.96
(三)、本期 向基金份额持 有人分配利润 产生的基金净 值变动(净值 减少以“-”号填 列)----
(四)、其他 综合收益结转 留存收益----
四、本期期末 净资产(基金 净值)10,508,826.39--888,670.559,620,155.84
项 目上年度可比期间 2021年01月14日(基金合同生效日)至2021年12月31日   
永赢鑫欣混合型证券投资基金 2022年年度报告(未完)
各版头条