[年报]山西证券策略精选 (003659): 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
原标题:山西证券策略精选 : 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告 2022年12月31日 基金管理人:山西证券股份有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2023年 03月 28日 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告
1.2 目录 §1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 7 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 10 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 17 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 17 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 18 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 18 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 19 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 19 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 19 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ......................................... 20 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................... 20 §5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 20 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 20 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 20 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 20 §6 审计报告 ................................................................................................................................................. 20 6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 20 6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 21 §7 年度财务报表 ......................................................................................................................................... 23 7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 23 7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 25 7.3 净资产（基金净值）变动表 ......................................................................................................... 27 7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 30 §8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 59 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 59 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 60 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 61 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 62 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 65 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 65 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 65 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 65 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ............................................................................................... 65 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 65 8.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 65 §9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 66 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 66 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 67 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 67 §10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 67 §11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 67 11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 67 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 67 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 68 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 68 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 68 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 68 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 68 11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 69 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 71 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 71 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 71 §13 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 71 13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 71 13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 72 13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 72 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告
2.2 基金产品说明
山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告
2.3 基金管理人和基金托管人
山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告
2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告 注：本基金基金合同生效日为2016年12月29日，2016年度的相关数据根据当年实际存续期（2016年12月29日至2016年12月31日）计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金于2016年12月29日成立。本基金自基金合同生效以来无利润分配情况，符合相关法规及基金合同的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 山西证券股份有限公司最早成立于1988年7月，是全国首批证券公司之一，属国有控股性质。经过三十多年的发展，已成为作风稳健、经营稳定、管理规范、业绩良好的证券公司。2010年9月，公司上市首发申请获中国证监会发审委审核通过，11月15日正式在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码002500，注册资本3,589,771,547元。 公司股东资金实力雄厚，经营风格稳健，资产质量优良，盈利能力良好，其构成集中体现多种优质资源、多家优势企业的强强联合。公司控股股东为山西金融投资控股集团有限公司。 山西证券的经营范围基本涵盖了所有的证券领域，分布于财富管理、企业金融、资山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告 理；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务;融资融券；代销金融产品等。同时，公司具备公开募集证券投资基金管理业务资格，并获批开展债券质押式报价回购交易、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易、转融通、上市公司股权激励行权融资、直接投资、柜台市场、基金投资顾问、场外期权、银行间债券市场尝试做市、债券通做市、非金融企业债务融资工具承销等业务。 公司控股中德证券有限责任公司，致力于提供广泛的股票、债券的承销与保荐，以及并购重组等顾问服务；全资控股山证（上海）资产管理有限公司，致力于证券资产管理、公募基金管理等业务拓展，提供覆盖所有客群、多资产、多策略、多市场的产品选择，为投资者提供一站式产品服务；全资控股格林大华期货有限公司，致力于提供期货经纪、投资咨询业务及财富管理、资产管理、风险管理、中间业务等全方位、全产业链的金融服务；全资控股山证投资有限责任公司，致力于为具备风险承受能力的高净值个人和机构提供财富管理服务，同时向优质企业提供资金支持，协助被投资企业通过并购重组、IPO上市等途径做优做强；全资控股山证创新投资有限公司，致力于把握市场趋势，挖掘资产价值，聚焦战略新兴产业，运用多元化投资手段，构建优质资产组合；全资控股并在香港设立山证国际金融控股有限公司，致力于为客户提供专业、优质、多元化、一站式的环球证券、期货及期权产品投资，环球资产配置、企业海外融资及并购服务；全资控股山证科技（深圳）有限责任公司，致力于计算机软件开发、信息系统软件开发、信息技术咨询、数据管理等信息技术服务，将大数据、云计算和人工智能技术与证券金融业务深度融合，探索证券行业金融科技发展的新模式，提升公司的行业核心竞争力。 公司设有分公司15家，营业部115家，期货营业网点24家，以上网点分布于山西各地市、主要县区及北京、上海、香港、天津、深圳、重庆、大连、济南、西安、宁波、长沙、福州、厦门、昆明、海口等地，形成了以国内主要城市为前沿，重点城市为中心，覆盖山西、面向全国的业务发展框架，为200余万客户提供全面、优质、专业的综合金融服务。 近年来，公司先后获得山西省政府颁发的“优秀中介机构”、深交所颁发的“中小企业板优秀保荐机构”、中国证监会颁发的“账户规范先进集体”等荣誉，并连续多年荣获山西省人民政府授予的“支持山西地方经济发展贡献奖”、“支持山西转型跨越发展-突出贡献奖”，山西省总工会授予的“山西省金融系统五一劳动奖章”、“山西省金融系统优质服务先进单位”，连续多年荣获中国扶贫基金会授予的“杰出贡献奖”。2018年，公司荣获中国上市公司协会授予的“《中国上市公司年鉴》最佳研究实力奖”，上海票据交易所授予的“优秀非银行类交易商”，山西省直机关精神文明建设委员授予的“山西省直机关精神文明单位”等荣誉；2019年，公司荣获山西省总工会授予的“标兵单位”，深交所授予的“优秀山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告
山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告
山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告
山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告
山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告
山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告
2、除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别为本基金管理人对外披露的任职日期和离任日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公募基金管理业务公平交易管理细则》，公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公募基金管理业务公平交易管理细则》、《公募基金管理业务集中交易管理细则》、《公募基金管理业务异常交易管理细则》，对公司公募基金管理业务的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司公募基金管理业务建立了投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。公司公募基金管理业务拥有健全的投资授权制度，明确投资决策山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告 委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易，未出现清算不到位的情况，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 投资策略：本基金将投资目标定为以基本面分析为基础，专注科技行业公司的商业模式，分析产业机会，寻找变化最大，最确定的机会，以相对合理的价格买入并中长期持有，分享企业成长的投资收益。为实现此目标，本基金将精选具有鲜明时代特征并符合社会发展大趋势的产业，在其中寻找产品、服务、渠道或者商业模式上具有核心竞争优势的企业，依靠企业自身的成长获取绝对收益。 运作分析：2022年市场环境整体对科技公司很不友好。从流动性角度，我们面临了美联储加息、大宗商品涨价等诸多因素的冲击，科技股票又是对流动性最敏感的权益资产；从经济基本面角度，我们在抗疫中度过了大半年的时间国内，最后一个季度虽然迎来了疫情的逐步有序放开，但是，感染人数的快速增长也对经济形成了不小的冲击和影响，科技类公司产业链都受到疫情的冲击。因此，国内的经济基本面在2022年比较疲弱，对应的股市表现也相对较差。我们的产品在行业选择上是科技类公司为主，受经济和流动性影响较大。2022年沪深300下跌21.63%，科创50下跌31.35%，我们的产品净值下跌33.70%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末山证策略精选基金份额净值为1.1862元，本报告期内，基金份额净值增长率为-33.70%，同期业绩比较基准收益率为-9.56%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2023年，我们是比较乐观的。这种乐观来自于两个方面：其一是经济的内生成长性。大疫不过三年，这三年的抗疫对我们的经济基本面形成了极大的挑战，也在无形之中增加了很多摩擦成本和交易成本。2023年我们经过了疫情的快速达峰之后，现在完山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告 的局面，所以我们认为，经济自身今年就有一个快速的内生性增长的需求；其二是从外在来说，政策方面我们肉眼看见的一些束缚在不断消除，肉眼可见的一些担忧在得到澄清。其实从去年居民的储蓄中可以看出，我们缺乏的并不是消费能力和投资能力，而是对于未来的稳定的预期。束缚和担忧只要能够得到消除，消费和自发的投资都是可以快速起来的。我们判断这一轮周期底部已经出现，接下来是资金反复换手，寻找配置方向的阶段。我们不断深入理解行业，积极寻找行业发展边际向上，业绩增速高的公司。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，基金管理人持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。在合规管理方面，公司完善通信工具管理制度、员工投资行为管理制度、权限管理制度等多项制度，进一步完善合规制度建设；开展多种形式的合规培训，定期进行合规考试，不断提升员工的合规守法意识；积极参与各项业务的合规性管理，对信息披露文件、各类宣传推介材料进行合规性审查，防范各类合规风险。在风险管理方面，公司加强风险控制制度建设，特别是投资风险控制，完善控制机制，提高员工的风险管理意识。在监察稽核方面，公司定期和不定期开展内部稽核，对投资研究等关键业务和重点岗位进行检查监督，促进公司业务合规运作、稳健经营。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 同时，由具备丰富专业知识、两年以上相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金会计负责估值工作。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配原则：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告 红；（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；（4）每一基金份额享有同等分配权。 根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，未出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"、" 关联方承销证券"、"关联方证券出借"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告
6.2 审计报告的基本内容
山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告
山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告
§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2022年12月31日 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告
山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告
7.2 利润表 会计主体：山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日 单位：人民币元
山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告
山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告
 |