[年报]有色金属LOF (160221): 国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告

时间:2023年03月29日 17:27:23 中财网

原标题:有色金属LOF : 国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2022年年度报告





国泰国证有色金属行业指数证券投资基金
2022年年度报告
2022年 12月 31日
















基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年三月三十日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2023年 3月 27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

为了更好地满足投资人的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和基金合同的有关约定,本基金管理人经与本基金托管人协商一致,并报中国证监会备案,决定对本基金增加 C类基金份额并相应修改基金合同的部分条款。自 2022年 5月 17日起,本基金新增 C类基金份额及修订后基金合同生效。具体可查阅本基金管理人于 2022年 5月 13日发布的《国泰基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金增加 C类基金份额、调整基金份额净值计算精度并修改基金合同的公告》。

本报告的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自 2022年 1月 1日起至 12月 31日止。


1.2 目录

§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 ................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ......................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ......................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ......................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ......................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ......................................................................................................................... 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ........................................................................................... 11
§4 管理人报告 ........................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ....................................................... 17
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................... 18
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................... 19
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................... 19
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................................................... 20
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................... 20
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................... 20
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 20 §5 托管人报告 ........................................................................................................................... 21
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................................................... 21
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.... 21 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................... 21 §6 审计报告 ............................................................................................................................... 21
6.1 审计意见 ................................................................................................................................ 21
6.2 形成审计意见的基础 ............................................................................................................ 22
6.3 管理层对财务报表的责任 .................................................................................................... 22
6.4 注册会计师的责任 ................................................................................................................ 22
§7 年度财务报表 ....................................................................................................................... 23
7.1 资产负债表 ............................................................................................................................ 23
7.2 利润表 .................................................................................................................................... 25
7.3 净资产(基金净值)变动表 ................................................................................................ 26
7.4 报表附注 ............................................................................................................................... 27
§8 投资组合报告 ....................................................................................................................... 79
8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................................................................... 79
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 80
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................... 82 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................... 85
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ....................... 86 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........... 86 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........... 86 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ....................... 86 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................... 86
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................... 86
8.12 投资组合报告附注 ............................................................................................................... 87
§9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................... 89
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................... 89
9.2 期末上市基金前十名持有人 ............................................................................................... 89
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................... 89
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ........................... 90 §10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................... 90
§11 重大事件揭示 ....................................................................................................................... 90
11.1 基金份额持有人大会决议 ................................................................................................. 90
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................................. 91 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..................................................... 91
11.4 基金投资策略的改变 ......................................................................................................... 91
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................. 91
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .............................................. 91
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......................................................................... 91
11.8 其他重大事件 ....................................................................................................................... 92
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................... 93
§13 备查文件目录 ....................................................................................................................... 93
13.1 备查文件目录 ....................................................................................................................... 93
13.2 存放地点 ............................................................................................................................... 93
13.3 查阅方式 ............................................................................................................................... 94










§2 基金简介
2.1 基金基本情况

基金名称国泰国证有色金属行业指数证券投资基金 
基金简称国泰国证有色金属行业指数 
场内简称有色金属 LOF 
基金主代码160221 
基金运作方式契约型开放式 
基金合同生效日2021年 1月 1日 
基金管理人国泰基金管理有限公司 
基金托管人中国建设银行股份有限公司 
报告期末基金份额总额1,448,767,548.02份 
基金合同存续期不定期 
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所 
上市日期2021年 1月 20日 
下属分级基金的基金简称国泰国证有色金属行业指 数 A国泰国证有色金属行业指 数 C
下属分级基金的交易代码160221015596
报告期末下属分级基金的份额总额1,407,120,135.96份41,647,412.06份
2.2 基金产品说明

投资目标本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的 跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略1、股票投资策略;2、存托凭证投资策略;3、债券投资策略;4、股指 期货投资策略。
业绩比较基准国证有色金属行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征本基金为股票型指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征,理论 上其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场 基金。
2.3 基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人 
名称 国泰基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司
信息披露 负责人姓名刘国华王小飞
 联系电话021-31081600转021-60637103
 电子邮箱[email protected][email protected]
客户服务电话(021)31089000,400-888-8688021-60637228 
传真021-31081800021-60635778 
注册地址中国(上海)自由贸易试验区浦 东大道1200号2层225室北京市西城区金融大街25号 
办公地址上海市虹口区公平路18号8号楼 嘉昱大厦16层-19层北京市西城区闹市口大街1号院1 号楼 
邮政编码200082100033 
法定代表人邱军田国立 
2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联 网网址http://www.gtfund.com
基金年度报告备置地点上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉昱大厦 16层-19层及 基金托管人住所或办公场所
2.5 其他相关资料

项目名称办公地址
会计师事务所普华永道中天会计师事务所(特 殊普通合伙)上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42楼
注册登记机构中国证券登记结算有限公司北京市西城区太平桥大街 17号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标

3.1.1期间数据 和指标2022年 2021年 1月 1日(基金合同生效日)至 2021 年 12月 31日 
 国泰国证有色金 属行业指数 A国泰国证有色金 属行业指数 C国泰国证有色金属 行业指数 A国泰国证有色金属 行业指数 C
本期已实现 收益42,172,008.03-138,997.431,202,758,464.32-
本期利润-380,040,819.96-2,324,099.97777,213,715.42-
加权平均基 金份额本期 利润-0.2599-0.29740.3891-
本期加权平 均净值利润 率-18.68%-22.59%28.36%-
本期基金份 额净值增长 率-17.80%-4.44%37.71%-
3.1.2期末数据 和指标2022年末 2021年末 
 国泰国证有色金属 行业指数 A国泰国证有色金属 行业指数 C国泰国证有色金属行 业指数 A国泰国证有色金属行 业指数 C
期末可供分 配利润-99,577,824.6910,304,444.29-109,354,166.30-
期末可供分 配基金份额 利润-0.07080.2474-0.0650-
期末基金资 产净值1,756,404,041.6451,951,856.352,554,024,656.62-
期末基金份 额净值1.24821.24741.5184-
3.1.3累计期末 指标2022年末 2021年末 
 国泰国证有色金 属行业指数 A国泰国证有色金 属行业指数 C国泰国证有色金属 行业指数 A国泰国证有色金属行 业指数 C
基金份额累 计净值增长 率13.21%-4.44%37.71%-
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
国泰国证有色金属行业指数 A

阶段份额净值增 长率①份额净值增 长率标准差 ②业绩比较基 准收益率③业绩比较基 准收益率标 准差④①-③②-④
过去三个月-0.08%1.44%-0.74%1.49%0.66%-0.05%
过去六个月-14.87%1.49%-16.74%1.58%1.87%-0.09%
过去一年-17.80%1.80%-19.43%1.87%1.63%-0.07%
自基金合同生 效起至今13.21%2.10%6.19%2.14%7.02%-0.04%
国泰国证有色金属行业指数 C

阶段份额净值增 长率①份额净值增 长率标准差 ②业绩比较基 准收益率③业绩比较基 准收益率标 准差④①-③②-④
过去三个月-0.14%1.44%-0.74%1.49%0.60%-0.05%
过去六个月-15.03%1.49%-16.74%1.58%1.71%-0.09%
自新增 C类份 额起至今-4.44%1.56%-6.05%1.64%1.61%-0.08%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国泰国证有色金属行业指数证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2021年 1月 1日至 2022年 12月 31日)
国泰国证有色金属行业指数 A
注:本基金的合同生效日为 2021年 1月 1日。本基金在 6个月建仓期结束时,各项资产配置比 例符合合同约定。 国泰国证有色金属行业指数 C 注:(1)本基金的合同生效日为 2021年 1月 1日。本基金在 6个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。

(2)自 2022年 5月 17日起,本基金增加 C类基金份额并分别设置对应的基金代码。

国泰国证有色金属行业指数证券投资基金 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 国泰国证有色金属行业指数 A 注:基金的过往业绩不代表未来表现。 国泰国证有色金属行业指数 C 注:1、自 2022年 5月 17日起,本基金增加 C类基金份额并分别设置对应的基金代码。

2、2022年计算期间为 2022年 5月 17日至 2022年 12月 31日,未按整个自然年度进行折算。

3、基金的过往业绩不代表未来表现。


3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效日(2021年 1月 1日)至本报告期末未发生利润分配。

§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
国泰基金管理有限公司成立于 1998年 3月 5日,是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1亿元人民币,公司注册地为上海,并在北京和深圳设有分公司。

截至 2022年 12月 31日,本基金管理人共管理 239只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括 2只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深 300指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而来)、国泰纳斯达克 100指数证券投资基金、国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利债券型证券投资基金(由国泰信用互利分级债券型证券投资基金转型而来)、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来,国泰金泰平衡混合型证券投资基金由金泰证券投资基金转型而来)、国泰民安增利债券型证券投资基金(由国泰民安增利债券型发起式证券投资基金变更注册而来)、国证房地产行业指数证券投资基金(由国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)、国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)(由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来)、上证 5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康定期支付混合型证券投资基金(由国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金更名而来)、国泰金鑫股票型证券投资基金(由金鑫证券投资基金转型而来)、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(由国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)、国泰国证有色金属行业指数证券投资基金(由国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来)、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)(由国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来,国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来)、国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、国泰创业板指数证券投资基金(LOF)、国泰利是宝货币市场基金、国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰融信定增灵活配置混合型证券投资基金转换而来)、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF)、国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)、国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰大农业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金、国泰融安多策略灵活配置混合型证券投资基金、国泰智能汽车股票型证券投资基金、上证 10年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰瞬利交易型货币市场基金、国泰民安增益纯债债券型证券投资基金(由国泰民安增益定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型而来)、国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金、国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国泰量化成长优选混合型证券投资基金、国泰优势行业混合型证券投资基金、国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金、国泰瑞和纯债债券型证券投资基金、国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金、国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金、国泰利享中短债债券型证券投资基金、国泰多策略收益灵活配置混券投资基金、国泰丰盈纯债债券型证券投资基金、国泰量化策略收益混合型证券投资基金(由国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金变更而来,国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来)、国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰鑫保本混合型证券投资基金变更而来)、国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(由国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金转换而来)、国泰金鹿混合型证券投资基金(由国泰金鹿保本增值混合证券投资基金转型而来)、国泰消费优选股票型证券投资基金、国泰惠盈纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(由国泰润鑫纯债债券型证券投资基金变更注册而来)、国泰惠富纯债债券型证券投资基金、国泰农惠定期开放债券型证券投资基金、国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金(由国泰民福保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来)、国泰沪深 300指数增强型证券投资基金(由国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金转型而来)、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金、国泰 CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金(由国泰 CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金更名而来)、国泰中证 500指数增强型证券投资基金(由国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来)、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰民安养老目标日期 2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)、国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金(由国泰民利保本混合型证券投资基金保本期到期变更而来)、国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠丰纯债债券型证券投资基金、国泰惠融纯债债券型证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金、国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金、国泰盛合三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金、国泰鑫睿混合型证券投资基金、国泰 CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由国泰 CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更名而来)、国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰研究精选两年持有期混合型证券投资基金、国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金、国泰合融纯债债券型证券投资基金、国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金、国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金、国泰中证钢铁交易型开合型证券投资基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金、国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金、国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金、国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金、国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、国泰致远优势混合型证券投资基金、国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰浩益混合型证券投资基金(原国泰浩益 18个月封闭运作混合型证券投资基金)、国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金、国泰医药健康股票型证券投资基金、国泰中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金、国泰研究优势混合型证券投资基金、国泰民裕进取灵活配置混合型证券投资基金、国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由国泰深证 TMT50指数分级证券投资基金转型而来)、国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金、国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金、国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰合益混合型证券投资基金、国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金、国泰通利 9个月持有期混合型证券投资基金、国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰价值先锋股票型证券投资基金、国泰中证环保产业 50交易型开放式指数证券投资基金、国泰成长价值混合型证券投资基金、国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证 800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金、国泰同益 18个月持有期混合型证券投资基金、国泰诚益混合型证券投资基金、国泰鑫享稳健 6个月滚动持有债券型证券投资基金、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰核心价值两年持有期股票型证券投资基金、国泰中证环保产业 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金、国泰佳益混合型证券投资基金、国泰利优 30天滚动持有短债债券型证券投资基金、国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金、国泰中证光伏产业交易型开放式指数中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证 500交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证科创创业 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰利泽 90天滚动持有中短债债券型证券投资基金、国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰价值领航股票型证券投资基金、国泰价值远见两年封闭运作混合型证券投资基金、国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金、国泰中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证 500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰惠元混合型证券投资基金、国泰中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金、国泰景气优选混合型证券投资基金、国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰沪深 300增强策略交易型开放式指数证券投资基金、国泰中债 1-5年政策性金融债指数证券投资基金、国泰睿元一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金、国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰优选领航一年持有期混合型基金中基金(FOF)、国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、国泰致和两年封闭运作混合型证券投资基金、国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金、国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金、国泰中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰科创板两年定期开放混合型证券投资基金、国泰中证沪港深动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金、国泰睿毅三年持有期混合型证券投资基金、国泰标普 500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)、国泰中证同业存单 AAA指数 7天持有期证券投资基金、国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰稳健收益一年持有期混合型基金中基金(FOF)、国泰行业轮动一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)、国泰智享科技 1个月滚动持有混合型发起式证券投资基金、国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金、国泰MSCI中国 A股 ESG通用交易型开放式指数证券投资基金、国泰瑞悦 3个月持有期债券型基金中基金(FOF)、国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金、国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰标普 500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、国泰信瑞纯债债券型证券投资基金、国泰国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券型证券投资基金、国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金、国泰利安中短债债券型证券投资基金、国泰利享安益短债债券型证券投资基金、国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金。另外,本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年 11月 19日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年 2月 14日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于 3月 24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII等管理业务资格。


4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓 名职务任本基金的 基金经理(助 理)期限 证券 从业 年限说明
  任职 日期离任 日期  
谢 东 旭本基金的基金经理2019- 11-012022- 12-3012年硕士研究生。曾任职于中信证券、华 安基金管理有限公司、创金合信基金 管理有限公司。2018年 7月加入国泰 基金,任基金经理助理。2019年 11 月至 2020年 12月任国泰国证有色金 属行业指数分级证券投资基金的基 金经理,2019年 11月至 2022年 2月 任国泰中证 500指数增强型证券投资 基金的基金经理,2019年 11月至 2022年 12月任国泰国证新能源汽车 指数证券投资基金(LOF)和国泰沪 深 300指数增强型证券投资基金的基 金经理,2020年 8月至 2022年 12 月任国泰上证综合交易型开放式指 数证券投资基金的基金经理,2021 年 1月至 2022年 12月任国泰国证有 色金属行业指数证券投资基金(由国 泰国证有色金属行业指数分级证券 投资基金终止分级运作变更而来)、 国泰沪深 300指数证券投资基金和国 泰上证综合交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金的基金经
     理,2021年 7月至 2022年 12月任国 泰创业板指数证券投资基金(LOF)、 国泰国证房地产行业指数证券投资 基金、国泰中证煤炭交易型开放式指 数证券投资基金发起式联接基金、国 泰中证钢铁交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金、国泰中证 全指家用电器交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基金和国泰 中证新能源汽车交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金的基 金经理,2021年 12月至 2022年 12 月任国泰沪深 300增强策略交易型开 放式指数证券投资基金的基金经理。
吴 中 昊国泰中证 500指数增强、国泰中证 内地运输主题 ETF、国泰沪深 300 指数增强、国泰国证新能源汽车指 数(LOF)、国泰国证有色金属行业 指数、国泰上证综合 ETF、国泰沪 深 300指数、国泰国证房地产行业 指数、国泰沪深 300增强策略 ETF、 国泰中证 1000增强策略 ETF的基 金经理2022- 12-30-8年硕士研究生。曾任职于 Arrowstreet Capital(美国)。2019年 12月加入国 泰基金,历任研究员、基金经理助理。 2022年 1月起任国泰中证 500指数增 强型证券投资基金的基金经理,2022 年 11月起兼任国泰中证内地运输主 题交易型开放式指数证券投资基金 的基金经理,2022年 12月起兼任国 泰沪深 300指数证券投资基金、国泰 国证新能源汽车指数证券投资基金 (LOF)、国泰沪深 300指数增强型 证券投资基金、国泰上证综合交易型 开放式指数证券投资基金、国泰国证 房地产行业指数证券投资基金、国泰 国证有色金属行业指数证券投资基 金和国泰沪深 300增强策略交易型开 放式指数证券投资基金的基金经理, 2023年 2月起兼任国泰中证 1000增 强策略交易型开放式指数证券投资 基金的基金经理。
注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理团队保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据相关法规要求,制定了《公平交易管理制度》,制度规范了公司各部门相关岗位职责,适用于公司所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,旨在规范交易行为,严禁利益输送,保证公平交易,保护投资者合法权益。

(一)公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程,提高投资决策的科学性和客观性,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境。

(二)公司制定投资授权机制,明确各投资决策主体的职责和权限划分,合理确定各投资组合经理的投资权限,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。

(三)公司对各投资组合信息进行有效的保密管理,不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息相互隔离。

(四)公司实行集中交易制度,严格隔离投资管理职能与交易执行职能,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。并在交易执行中对公平交易进行实时监控。

(五)公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

(六)公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异、不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析,并评估是否符合公平交易原则。

(七)公司相关部门建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度,对交易过程进行定期检查,并将检查结果定期向公司风险管理委员会汇报。

4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。

根据证监会公平交易指导意见,我们计算了公司旗下基金、组合同向交易记录配对。通过对这些配对的交易价差分析,我们发现有效配对溢价率均值都在 1%数量级及以下,且大多数溢价率均值都可以通过 95%置信度下等于 0的 t检验。

(二)扩展时间窗口下的价差分析
本基金管理人选取 T=3和 T=5作为扩展时间窗口,将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均,并以此为依据,进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对(样本数≥30),溢价率均值普遍在 1%数量级及以下。为稳妥起见,对于溢价率均值过大的基金或组合配对,我们也进行了模拟溢价金额计算。

(三)基金或组合间模拟溢价金额分析
对于不能通过溢价率均值为零的 t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对,基金经理也对价差作出了解释,公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。

4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金组合与其他投资组合之间,由于组合流动性管理或投资策略调整需要,参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 1次。本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2022年全球政治经济局势变幻复杂,我国经济在外面临美联储加息,俄乌冲突,地缘政治变化,在内遭到疫情反复,地产暴雷等等多重因素制约,上证指数全年下跌 14.95%,A股整体震荡下行。

总体看,2022年全年 GDP约 121.02万亿元,实际 GDP增速为 3.0%,低于预期增速目标。从时间节点上来看,一二月国内经济表现相对稳定,三至五月随着上海疫情的大规模爆发,经济迅速探底。六月随着疫情逐步受到控制加上一系列稳经济、稳大盘的政策出台,整体经济明显回暖。但下半年疫情再度反弹,加上一系列负面事件对房地产的冲击,整体经济下行压力进一步加剧。直到年底疫情管控放开,外部美国加息放缓,投资人对经济修复预期逐步释放,A股迎来一个向上反弹。

4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金 A类本报告期内的净值增长率为-17.80%,同期业绩比较基准收益率为-19.43%。

本基金 C类自新增 C类份额以来的净值增长率为-4.44%,同期业绩比较基准收益率为-6.05%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
恢复的基础仍不牢固,预计 2023年上半年经济下行压力仍然很大。当下来看,我国的经济调整主要仍体现在告别房地产,拥抱制造业,因此产业政策可能在未来成为驱动结构转型升级的主线。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,本基金管理人从合规运作、维护基金份额持有人合法利益的角度出发,完善内部控制制度和流程,加强日常监察力度,推动内控体系和制度措施的落实;在对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面,通过实时监控、报表揭示、定期检查、专项检查等方式,及时发现情况、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本期内重点开展的监察稽核工作包括: 1、全面开展对公司各项业务的稽核监察,对公司内控缺失、薄弱环节和风险隐患做到及时发现,提前防范,确保投资管理、基金销售和后台运营等业务领域的稳健合规运作。

2、根据基金监管法律法规的相关要求及业务发展变化,优化公司内控和风险管理,更新完善内控制度和业务流程,推动全员全过程风险管理和风险控制责任制,并进行持续监督,跟踪检查执行情况。

3、注重对员工行为规范和职业素养的教育与监察,并通过开展法规培训、业务学习等形式,提升员工的诚信规范和风险责任意识。

今后本基金管理人将继续以“诚信勤勉为投资人服务”为宗旨,不断提高内部监察稽核和风险控制工作的科学性和实效性,在完善内部控制体系、有效防范风险的基础上,确保基金资产的规范运作,维护基金份额持有人的合法利益,争取以更好的收益回报基金份额持有人。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管人进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责,成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干,均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截止本报告期末,根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配但尚未实施的利润。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。

§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2023)第 20711号
国泰国证有色金属行业指数证券投资基金全体基金份额持有人:
6.1 审计意见
(一) 我们审计的内容
我们审计了国泰国证有色金属行业指数证券投资基金(以下简称“国泰国证有色金属行业基金”)的财务报表,包括 2022年 12月 31日的资产负债表,2022年度的利润表和净资产(基金净值)变动表以及财务报表附注。


(二) 我们的意见
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了国泰国证有色金属行业基金 2022年 12月 31日的财务状况以及 2022年度的经营成果和净资产变动情况。

6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。


按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于国泰国证有色金属行业基金,并履行了职业道德方面的其他责任。

6.3 管理层对财务报表的责任
国泰国证有色金属行业基金的基金管理人国泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。


在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估国泰国证有色金属行业基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算国泰国证有色金属行业基金、终止运营或别无其他现实的选择。


基金管理人治理层负责监督国泰国证有色金属行业基金的财务报告过程。

6.4 注册会计师的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。


在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。


(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。


(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。


(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对国泰国证有色金属行业基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致国泰国证有色金属行业基金不能持续经营。


(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。


我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师
张炯 张晓阳
上海市浦东新区东育路 588号前滩中心 42楼
2023年 3月 27日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:国泰国证有色金属行业指数证券投资基金
单位:人民币元

资产附注 号本期末 2022年 12月 31日上年度末 2021年 12月 31日
资产:   
银行存款7.4.7.177,785,031.50164,150,664.46
结算备付金 304,923.25751,401.85
存出保证金 94,835.97655,028.02
交易性金融资产7.4.7.21,727,323,124.392,402,682,046.10
其中:股票投资 1,696,400,571.752,402,682,046.10
基金投资 --
债券投资 30,922,552.64-
资产支持证券投资 --
贵金属投资 --
其他投资 --
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
应收清算款 45,434,775.36-
应收股利 10,300.00-
应收申购款 2,173,562.806,514,701.78
递延所得税资产 --
其他资产7.4.7.5148,105.4961,513.27
资产总计 1,853,274,658.762,574,815,355.48
负债和净资产附注 号本期末 2022年 12月 31日上年度末 2021年 12月 31日
负债:   
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款 --
应付清算款 38,419,957.38-
应付赎回款 3,717,669.0416,394,449.09
应付管理人报酬 1,597,256.062,135,767.13
应付托管费 351,396.34469,868.75
应付销售服务费 8,792.61-
应付投资顾问费 --
应交税费 15,832.788,894.69
应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债7.4.7.6807,856.561,781,719.20
负债合计 44,918,760.7720,790,698.86
净资产:   
实收基金7.4.7.71,897,629,278.392,218,595,130.15
其他综合收益 --
未分配利润7.4.7.8-89,273,380.40335,429,526.47
净资产合计 1,808,355,897.992,554,024,656.62
负债和净资产总计 1,853,274,658.762,574,815,355.48
注:报告截止日 2022年 12月 31日,基金份额总额 1,448,767,548.02份,其中国泰国证有色金属行业指数 A类基金的份额净值 1.2482元,A类基金的份额总额 1,407,120,135.96份;国泰国证有色金属行业指数 C类基金的份额净值 1.2474元,C类基金的份额总额 41,647,412.06份。


7.2 利润表
会计主体:国泰国证有色金属行业指数证券投资基金
本报告期:2022年 1月 1日至 2022年 12月 31日
单位:人民币元

项目附注 号本期 2022年 1月 1日 至 2022年 12月 31日上年度可比期间 2021年 1月 1日 (基金合同生效日)至 2021年 12月 31日
一、营业总收入 -356,798,484.75822,976,025.39
1.利息收入 2,867,964.053,028,834.26
其中:存款利息收入7.4.7.9230,463.71771,659.56
债券利息收入 -518,157.36
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 --
证券出借利息收入 2,637,500.341,739,017.34
其他利息收入 --
2.投资收益(损失以“-”填列) 60,586,916.521,214,394,294.71
其中:股票投资收益7.4.7.1033,820,437.641,199,912,065.81
基金投资收益 --
债券投资收益7.4.7.114,308,136.64184,803.10
资产支持证券投资收益 --
贵金属投资收益 --
衍生工具收益7.4.7.12--
股利收益7.4.7.1322,458,342.2414,297,425.80
3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列)7.4.7.14-424,397,930.53-425,544,748.90
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) --
5.其他收入(损失以“-”号填列)7.4.7.154,144,565.2131,097,645.32
减:二、营业总支出 25,566,435.1845,762,309.97
1.管理人报酬 20,422,506.1527,464,171.47
2.托管费 4,492,951.376,042,117.66
3.销售服务费 12,159.90-
4.投资顾问费 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6. 信用减值损失 --
7.税金及附加 9,513.026,263.99
8.其他费用7.4.7.16629,304.7412,249,756.85
三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) -382,364,919.93777,213,715.42
减:所得税费用 --
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -382,364,919.93777,213,715.42
五、其他综合收益的税后净额 --
六、综合收益总额 -382,364,919.93777,213,715.42
7.3 净资产(基金净值)变动表
会计主体:国泰国证有色金属行业指数证券投资基金
本报告期:2022年 1月 1日至 2022年 12月 31日
单位:人民币元

项目本期 2022年 1月 1日至 2022年 12月 31日  
 实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资 产(基金净值)2,218,595,130.15335,429,526.472,554,024,65 6.62
二、本期期初净资 产(基金净值)2,218,595,130.15335,429,526.472,554,024,656. 62
三、本期增减变动 额(减少以“-” 号填列)-320,965,851.76-424,702,906.87-745,668,758. 63
(一)、综合收益 总额--382,364,919.93-382,364,919. 93
(二)、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以“-” 号填列)-320,965,851.76-42,337,986.94-363,303,838. 70
其中:1.基金申购 款1,719,528,127.73132,505,735.831,852,033,863. 56
2.基金赎回 款-2,040,493,979.49-174,843,722.77-2,215,337,70 2.26
(三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 金净值变动(净值 减少以“-”号填列)---
四、本期期末净资 产(基金净值)1,897,629,278.39-89,273,380.401,808,355,897. 99
项目上年度可比期间 2021年 1月 1日(基金合同生效日)至 2021年 12月 31日  
 实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净资 产(基金净值)---
二、本期期初净资 产(基金净值)3,456,004,724.74-566,872,452.642,889,132,27 2.10
三、本期增减变动 额(减少以“-” 号填列)-1,237,409,594.59902,301,979.11-335,107,615. 48
(一)、综合收益 总额-777,213,715.42777,213,715.4 2
(二)、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以“-” 号填列)-1,237,409,594.59125,088,263.69-1,112,321,330 .90
其中:1.基金申购 款11,198,793,772.62670,846,969.2311,869,640,74 1.85
2.基金赎回 款-12,436,203,367.21-545,758,705.54-12,981,962,0 72.75
(三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 金净值变动(净值 减少以“-”号填列)---
四、本期期末净资 产(基金净值)2,218,595,130.15335,429,526.472,554,024,656. 62
报表附注为财务报表的组成部分。(未完)
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