[年报]融通通福LOF (161626): 融通通福债券型证券投资基金(LOF)2022年年度报告
原标题:融通通福LOF : 融通通福债券型证券投资基金(LOF)2022年年度报告 融通通福债券型证券投资基金(LOF) 2022年年度报告 2022年12月31日 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2023年3月30日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通通福债券型证券投资基金(LOF)（以下简称“本基金”）基金合同规定，于2023年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2022年1月1日起至12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ........................................................ 2 1.1 重要提示 ...................................................................2 1.2 目录.......................................................................3 §2 基金简介 ............................................................. 5 2.1 基金基本情况 ...............................................................5 2.2 基金产品说明 ...............................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人 .....................................................5 2.4 信息披露方式 ...............................................................6 2.5 其他相关资料 ...............................................................6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .....................................................6 3.2 基金净值表现 ...............................................................7 3.3 其他指标 ..................................................................10 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................10 §4 管理人报告 .......................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...............................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....................................12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.....................................14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....................................15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................15 §5 托管人报告 .......................................................... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......................................15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .....15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...............15 §6 审计报告 ............................................................ 16 6.1 审计报告基本信息 ..........................................................16 6.2 审计报告的基本内容 ........................................................16 §7 年度财务报表 ......................................................... 18 7.1 资产负债表 ................................................................18 7.2 利润表 ....................................................................19 7.3 净资产（基金净值）变动表 ..................................................20 7.4 报表附注 ..................................................................22 §8 投资组合报告 ......................................................... 52 8.1 期末基金资产组合情况 ......................................................52 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ..........................................52 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................52 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................52 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..........................................52 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...............53 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .........53 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .........53 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...............53 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................53 8.11 投资组合报告附注 .........................................................53 §9 基金份额持有人信息 ................................................... 55 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................55 9.2 期末上市基金前十名持有人 ..................................................55 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................55 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...................55 §10 开放式基金份额变动................................................... 56 §11 重大事件揭示 ........................................................ 56 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................56 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................56 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..............................57 11.4 基金投资策略的改变 .......................................................57 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .........................................57 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..........................57 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .......................................57 11.8 其他重大事件 .............................................................59 §12 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................... 60 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ....................60 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................61 §13 备查文件目录 ........................................................ 61 13.1 备查文件目录 .............................................................61 13.2 存放地点 .................................................................61 13.3 查阅方式 .................................................................61 §2 基金简介 2.1 基金基本情况
3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通通福债券A
无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 融通通福债券A
§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset ManagementCo.,Ltd.）40%。本基金管理人拥有公募基金管理资格、特定客户（专户）资产管理资格、境内合格机构管理人资格（QDII）、保险资产受托管理资格、人民币合格境外机构投资者（RQFII）资格、合格境外机构投资者（QFII）资格，产品线完备，涵盖主动权益类基金、被动投资类基金、债券基金、货币基金、混合基金、QDII基金等等。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司公平交易制度》，公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同 报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济方面，2022年疫情持续反复、地产大幅下滑、外部风险频发，尽管稳增长政策持续、财政货币双宽，整体经济仍然延续下行周期。一季度末局部地区疫情反弹，各项经济数据全面下行。二季度在疫情多点散发、地产低迷、政策加码等因素的影响下，经济周期进一步下行。财政政策加码，留抵退税促进了制造业投资、专项债发行支撑了基建投资。三季度的复苏预期很快证伪，内需持续低迷且外需风险显现，地产投资继续下滑，地产销售、新开工、到位资金同比增速维持双位数负增长。8月之后出口增速大幅回落，全球需求明显回落。财政、货币政策双双加码，得益于政策性金融工具，基建和制造业投资维持高增，是经济中的结构性亮点。四季度初经济仍然受到外需走弱、政策出台以及疫情反复的共同影响，仍然惯性下行。11月防疫政策出现显著优化调整，四季度疫情对生产的冲击显著弱于二季度，但过去两年疫情防控对居民收入和预期的冲击造成了一定中长期影响，短期修复存在难度，未来仍然具有一定不确定性。 债券市场方面，2022年上半年长端利率债收益率震荡，一季度市场在宽货币和宽信用的博弈下宽幅震荡，二季度疫情爆发、经济下行、内需低迷、资金宽松、合意资产荒的加持下信用债收益率显著下行，长端利率债仍然震荡。下半年债市收益率整体先下后上，在7-8月经济复苏证伪的预期下修和资金面持续宽松支撑下，债券收益率普遍流畅下行。9-11月随着资金边际收敛、地产政策和防疫政策调整推动经济预期增强，债市整体震荡调整，并引发了理财赎回的机构行为负反馈，推动了信用债普遍进一步大幅调整。12月中下旬存在超跌反弹，但长端利率已经高于年初水平。 组合持仓以中高资质信用债和可转债为主，债券部分以票息为主要收入。组合通过“自下而上”的方法寻找合适的可转债个券，进行了“固收+”部分的投资。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末融通通福债券A基金份额净值为1.3382元，本报告期基金份额净值增长率为-0.65%，同期业绩比较基准收益率为0.51%； 截至本报告期末融通通福债券C基金份额净值为1.3163元，本报告期基金份额净值增长率为-0.96%，同期业绩比较基准收益率为0.51%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 对于2023年，国内经济随着疫情冲击的减弱，有望逐步回到正常轨道上来，居民收入水平将随着经济的好转而稳步回升。进出口增速是否可以企稳回升具有不确定性，关注国外主要贸易伙伴的经济增长和需求情况，同时也要关注国际贸易环境变化可能造成的影响。从目前看，全年经济的一个不确定性来自房地产市场的运行情况，关注新房、二手房销售数据，以及房地产企业投融资情况。 对于经济增速大概率底部回升的局面，债券市场可能面临压力，虽然在2022年四季度，市场已经部分反应和定价了这部分压力，但是如果经济的恢复从预期变为现实，甚至出现超过预期的恢复，债券市场的调整还将继续。当然也不排除经济恢复出现阶段性低于预期的情况，这将成为债券短暂的交易期。 相对于债券市场的压力，权益市场有望享受经济恢复带来的机会，企业盈利改善、风险偏好上升的多重利好对权益市场具有正面作用，可转债有望受益。 2023年组合努力做好大类资产配置、调整持仓结构、丰富投资策略，灵活交易节奏，力争抓住市场机会，为委托人提供更加稳定可靠的投资收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 基金管理人坚持一切从保护基金持有人利益出发，继续致力于内控制度与机制的完善，加强合规控制与风险防范，确保基金运作符合法律法规和基金合同的要求。公司监察稽核部门通过合规审核、实时监控及专项检查等方法，对基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患，提出整改建议，并督促跟踪业务部门进行整改。 在专项稽核方面，公司监察稽核部门针对不同业务环节的风险特点，制定年度检查计划，并结合对各风险点风险程度的实时判断和评估，按照不同的检查频率，对投资决策、研究支持、交易执行、基金销售、后台运营、信息披露及员工职业操守管理等方面的重点业务环节进行专项检查，检查有关业务执行的合规性和风险控制措施的有效性，检查项目覆盖了相关业务的主要风险点。本报告期内，加大了对投资管理人员管控措施、投资决策流程及决策依据、交易执行及后台运作风险等敏感、重点项目的关注，确保基金运作的稳健合规。本基金管理人全年未发生合规及风险事故。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并与基金托管人核对，同时负责对外进行信息披露。监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。 截至本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服务协议，由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配，符合法律法规和基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 截至2022年7月21日，本基金存在连续六十个工作日以上基金资产净值低于五千万的情形。 本基金管理人已经按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》向中国证监会报告并提出解决方案。 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——融通基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息
§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：融通通福债券型证券投资基金(LOF) 报告截止日：2022年12月31日 单位：人民币元
7.2 利润表 会计主体：融通通福债券型证券投资基金(LOF) 本报告期：2022年1月1日至2022年12月31日 单位：人民币元
会计主体：融通通福债券型证券投资基金(LOF) 本报告期：2022年1月1日至2022年12月31日 单位：人民币元
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