[年报]安信宝利债券LOF (167501): 安信宝利债券型证券投资基金（LOF）2022年年度报告
原标题:安信宝利债券LOF : 安信宝利债券型证券投资基金（LOF）2022年年度报告 2022年年度报告 2022年12月31日 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2023年3月30日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2022年1月1日起至12月31日止。 1.2目录 ................................................................................................................................... §1重要提示及目录 1 ........................................................................................................................................... 1.1重要提示 1 1.2目录...................................................................................................................................................2 ............................................................................................................................................... §2基金简介 4 ................................................................................................................................... 2.1基金基本情况 4 ................................................................................................................................... 2.2基金产品说明 4 ............................................................................................................... 2.3基金管理人和基金托管人 4 2.4信息披露方式...................................................................................................................................5 ................................................................................................................................... 2.5其他相关资料 5 ..............................................................................§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 5 ............................................................................................................... 3.1主要会计数据和财务指标 5 ................................................................................................................................... 3.2基金净值表现 6 3.3过去三年基金的利润分配情况.......................................................................................................7 ........................................................................................................................................... §4管理人报告 7 ........................................................................................................... 4.1基金管理人及基金经理情况 7 .................................................................4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 11 .............................................................................4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................................................12 .............................................................4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 12 .............................................................................4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 13 .........................................................................4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 13 .............................................................................4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 14 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明....................................14......................................................................................................................................... §5托管人报告 14 .................................................................................5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 14 ............ 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 14................................ 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 14§6审计报告.............................................................................................................................................14 ..................................................................................................................................... §7年度财务报表 16 ..................................................................................................................................... 7.1资产负债表 16 ............................................................................................................................................. 7.2利润表 18 ......................................................................................................... 7.3净资产（基金净值）变动表 19 7.4报表附注.........................................................................................................................................21 ..................................................................................................................................... §8投资组合报告 45 ................................................................................................................. 8.1期末基金资产组合情况 45 .........................................................................................8.2报告期末按行业分类的股票投资组合 45 .........................................................................................8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 46 ................................ 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 468.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细....................46.................... 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 46................................ 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 46.......................................................................8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 46 ....................................................................................................................... 8.11投资组合报告附注 47 §9基金份额持有人信息.........................................................................................................................48 .....................................................................................9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 48 ......................................................................................................... 9.2期末上市基金前十名持有人 48 .........................................................................9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 48 ........................................ 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 48§10开放式基金份额变动.......................................................................................................................49 ................................................................................................................................... §11重大事件揭示 49 ........................................................................................................... 11.1基金份额持有人大会决议 49 .......................................... 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 49...............................................................11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 49 11.4基金投资策略的改变...................................................................................................................49 .......................................................................................11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 49 ...................................................... 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 50 ...................................................................................11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 50 ............................................................................................................................... 11.8其他重大事件 51 §12影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................52 ........................................... 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 52...............................................................................................12.2影响投资者决策的其他重要信息 52 ................................................................................................................................... §13备查文件目录 53 ............................................................................................................................... 13.1备查文件目录 53 13.2存放地点.......................................................................................................................................53 ....................................................................................................................................... 13.3查阅方式 53 §2基金简介 2.1基金基本情况
3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元
4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于2011年12月，总部位于深圳，注册资本5.0625亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有39.84%的股权，安信证券股份有限公司持有33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有20.28%的股权，中广核财务有限责任公司持有5.93%的股权。 截至2022年12月31日，本基金管理人共管理83只开放式基金具体如下：安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分合型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金、安信中证一带一路主题指数型证券投资基金（原安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金）、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信企业价值优选混合型证券投资基金（原安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金）、安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金（原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金）、安信量化优选股票型发起式证券投资基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证500指数增强型证券投资基金、安信盈利驱动股票型证券投资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金（原安信新起点灵活配置混合型证券投资基金）、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）、安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）、安信民稳增长混合型证券投资基金、安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金、安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金、安信价值成长混合型证券投资基金、安信稳健增利混合型证券投资基金、安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）、安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金、安信尊享添利利率债债券型证券投资基金、安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金、安信成长精选混合型证券投资基金、安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金、安信创新先锋混合型发起式证券投资基金、安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金、安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金、安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金、安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金、安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基基金、安信价值启航混合型证券投资基金、安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金、安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金、安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金、安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金、安信平衡增利混合型证券投资基金、安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金、安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金、安信远见成长混合型证券投资基金、安信港股通精选混合型发起式证券投资基金、安信恒鑫增强债券型证券投资基金、安信新能源主题股票型发起式证券投资基金、安信华享纯债债券型证券投资基金、安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金、安信洞见成长混合型证券投资基金、安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人采用T值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显示，本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同向交易进行投资组合间利益输送的行为。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.3异常交易行为的专项说明 有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2022年国内经济受海外加息、俄乌冲突、疫情反复、断供风波等多重因素制约超预期走弱。 2022年年初经济延续了复苏态势，二季度在上海等多地疫情的持续冲击下，国内防控措施全面升级，部分产业链、供应链受阻，经济迅速探底，5月底在疫情逐步受控和稳增长政策的加码下，经济有明显修复。下半年受地产“断供潮”冲击，叠加国内多地疫情再度反弹和海外需求转弱，经济下行的压力进一步呈现，制造业PMI在三、四季度仅有一个月站在荣枯线以上。四季度国内政策方面呈现一定的转向，防疫政策的持续放松和房地产政策的利好频出，增强了市场对经济修复的预期。 债券市场全年在多空因素交织下呈现震荡，上半年国内融资需求偏弱叠加资金供给充裕，推助债券收益率中枢进一步下行，而政策加码下市场对宽信用有所担忧，美联储持续加息使得中美利差深度倒挂，对货币政策进一步宽松形成制约，上半年10年国债收益率围绕2.7%-2.85%窄幅波动，下半年在基本面走弱、央行超预期降息的影响下10年国债收益率触及年内低点2.58%，之后受宽信用预期升温、“理财赎回潮”的冲击呈现震荡上行，在12月达到2.915%的年内高点。可转债市场呈现震荡下行，1-4月呈现持续下跌，5-8月开启反弹行情，8月下旬再度下跌，中证转债指数4月底创年内最低，并在12月跌至最低点附近，全年下跌10.0%。 本基金年内操作以稳健为主，保持较低的债券组合久期，择机参与了利率债的波段交易。在权益市场情绪回暖后加仓了可转债，并在8月对可转债进行清仓止盈操作。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.038元，本报告期基金份额净值增长率为0.10%，同期业绩比较基准收益率为0.51%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2023年，预计国内经济将经历一个增速先上升再回落的过程，货币政策将从边际宽松转向重回中性或边际趋紧，债券市场收益率预计总体震荡上行。基本面方面，随着外需进一步减弱，出口对国内经济的拉动效应将显著降低；投资方面依然存在分化，制造业和基建投资在财政政策支撑下有望稳健增长，地产投资或延续负增长，在其制约下整体投资增速有所放缓。扩大内需的诉求较强，随着政策引导下消费动能的提升，消费有可能成为国内经济新的增长点。政策方面，在国内经济尚未明显修复时，预计不会看到货币政策的转向，因此短期来看债券市场快速下跌的风险不大，以震荡行情为主，但全年来看债券收益率的中枢将有所上行。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展的实际需要，通过合规培训、梳理业务风险点、细化制度流程、对员工行为以及重点业务稽核检查等方式，保障了基金管理及公司业务的有效开展及合规运作。本基金管理人承诺将持续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金资产安全、合规运作。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。 会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公司分管投资的公司领导担任，估值委员会成员由权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、混合资产投资部、研究部、固定收益研究部、监察稽核部、风险管理部和运营部分别委派一名或多名代表组成，以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下：权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、混合资产投资部、研究部及固定收益研究部负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值的公允性；运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通协调核对；风险管理部协助评估相关估值模型及参数，向估值委员会提出建议；监察稽核部负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内，本基金出现了连续20个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，时间范围为2022年3月8日至2022年5月23日、2022年6月1日至2022年8月8日、2022年11月23日至2022年12月29日。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本基金的管理人——安信基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对安信基金管理有限责任公司编制和披露的本基金2022年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6审计报告
7.1资产负债表 会计主体：安信宝利债券型证券投资基金（LOF） 报告截止日：2022年12月31日 单位：人民币元
2、以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 7.2利润表 会计主体：安信宝利债券型证券投资基金（LOF） 本报告期：2022年1月1日至2022年12月31日 单位：人民币元
7.3净资产（基金净值）变动表 会计主体：安信宝利债券型证券投资基金（LOF） 本报告期：2022年1月1日至2022年12月31日 单位：人民币元
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