[年报]深创龙头ETF (159721): 永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告

时间:2023年03月29日 23:47:31 中财网

原标题:深创龙头ETF : 永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告




永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金
2022年年度报告
2022年12月31日













基金管理人:永赢基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2023年03月30日
永赢深证创新 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告 永赢深证创新 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年03月28日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料经审计。 本报告期自2022年01月01日起至2022年12月31日止。永赢深证创新 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告 1.2 目录
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................... 2
1.1 重要提示........................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 .................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况.................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明.................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式.................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料.................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.......................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现.................................................................................................................... 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ........................................................................................... 9
§4 管理人报告 .............................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况............................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......................................................... 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................................... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...................................................... 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...................................................... 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .................................................................... 16
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................ 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................................................... 17
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 .................................... 17
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 17 §5 托管人报告 ............................................................................................................................ 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明........................................................................ 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................. 17 §6 审计报告 ................................................................................................................................ 17
6.1 审计报告基本信息........................................................................................................... 18
6.2 审计报告的基本内容 ....................................................................................................... 18
§7 年度财务报表 ......................................................................................................................... 20
7.1 资产负债表 ..................................................................................................................... 20
7.2 利润表 ............................................................................................................................ 23
7.3 净资产(基金净值)变动表............................................................................................. 24
7.4 报表附注......................................................................................................................... 27
§8 投资组合报告.......................................................................................................................... 56
8.1 期末基金资产组合情况.................................................................................................... 56
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合............................................................................... 56
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................. 57
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .................................................................................. 61
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................................................................... 63
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................. 63 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 63 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 63 永赢深证创新 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 .................................................................................... 63
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ............................................................... 63
8.12 投资组合报告附注 ......................................................................................................... 63
§9 基金份额持有人信息 .............................................................................................................. 64
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................... 64
9.2 期末上市基金前十名持有人............................................................................................. 65
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................ 65
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................................... 65
§10 开放式基金份额变动............................................................................................................. 66
§11 重大事件揭示 ....................................................................................................................... 66
11.1 基金份额持有人大会决议 .............................................................................................. 66
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 66
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼........................................................ 66
11.4 基金投资策略的改变 ..................................................................................................... 66
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................................................. 66
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................. 67
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......................................................................... 67
11.8 其他重大事件 ................................................................................................................ 68
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................... 69
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 70
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................... 70
§13 备查文件目录 ....................................................................................................................... 70
13.1 备查文件目录 ................................................................................................................ 70
13.2 存放地点 ....................................................................................................................... 70
13.3 查阅方式 ....................................................................................................................... 70

永赢深证创新 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告 永赢深证创新 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告
基金名称永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金
基金简称深创龙头ETF
场内简称深创ETF
基金主代码159721
基金运作方式交易型开放式
基金合同生效日2021年06月17日
基金管理人永赢基金管理有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额97,431,696.00份
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
上市日期2021年06月25日

2.2 基金产品说明

投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差 的最小化。
投资策略本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0. 2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指 数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范 围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步 扩大。主要投资策略有:股票投资策略、债券投资策 略、资产支持证券投资策略、可转换债券和可交换债 券投资策略、股指期货投资策略、融资及转融通证券 出借业务投资策略和存托凭证投资策略。
业绩比较基准深证创新100指数收益率
风险收益特征本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高 于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金 主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标 的指数相似的风险收益特征。
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项目基金管理人基金托管人 
名称 永赢基金管理有限公司中国银行股份有限公司
信息披 露负责 人姓名汪成杰许俊
 联系电话021-20430340010-66596688
 电子邮箱[email protected][email protected]
客户服务电话400-805-888895566 
传真021-51690177010-66594942 
注册地址浙江省宁波市鄞州区中山东 路466号北京市西城区复兴门内大街1 号 
办公地址上海市浦东新区世纪大道210 号二十一世纪大厦21、22、2 3、27层北京市西城区复兴门内大街1 号 
邮政编码200120100818 
法定代表人马宇晖刘连舸 

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披 露报纸名称中国证券报
登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址www.maxwealthfund.com
基金年度报告备置地 点上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦21、22、23、 27层

2.5 其他相关资料

项目名称办公地址
会计师事务所安永华明会计师事务所(特殊 普通合伙)北京市东城区东长安街1号东方广场 安永大楼17层
注册登记机构中国证券登记结算有限责任 公司北京市西城区太平桥大街17号

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3.1.1 期间数据和指标2022年2021年06月17日(基金合同 生效日)-2021年12月31日
本期已实现收益-7,500,284.897,259,398.24
本期利润-27,777,718.425,511,148.82
加权平均基金份额本期利 润-0.27220.0426
本期加权平均净值利润率-35.10%4.28%
本期基金份额净值增长率-27.73%-1.75%
3.1.2 期末数据和指标2022年末2021年末
期末可供分配利润-28,246,186.43-1,771,030.89
期末可供分配基金份额利 润-0.2899-0.0175
期末基金资产净值69,185,509.5799,660,665.11
期末基金份额净值0.71010.9825
3.1.3 累计期末指标2022年末2021年末
基金份额累计净值增长率-28.99%-1.75%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。


3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段份额净值 增长率①份额净值 增长率标 准差②业绩比较 基准收益 率③业绩比较 基准收益 率标准差 ④①-③②-④
永赢深证创新 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告 永赢深证创新 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告
过去三个月3.48%1.39%3.76%1.42%-0.28%-0.03%
过去六个月-15.04%1.29%-15.48%1.32%0.44%-0.03%
过去一年-27.73%1.57%-28.57%1.59%0.84%-0.02%
自基金合同 生效起至今-28.99%1.45%-26.71%1.48%-2.28%-0.03%
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际 收益水平要低于所列数字; 2、本基金业绩比较基准为:深证创新100指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注:本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。


3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 永赢深证创新 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告 注:本基金合同于2021年6月17日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。


3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金的合同生效日为2021年6月17日,截至本报告期末,本基金未进行过利润分配。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
永赢基金管理有限公司(以下简称"公司")于2013年10月8日取得了中国证监会《关于核准设立永赢基金管理有限公司的批复》(证监许可[2013]1280号),随后,公司于2013年10月11日取得商务部《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资资审字[2013]008号),并于2013年11月7日在国家工商行政管理总局注册成立,此后,于2013年11月12日取得中国证监会核发的《基金管理资格证书》(编号A087),并于2017年3月14日获得中国证监会颁发的信用代码为913302007178854322的《中华人民共和国经营证券期货业务许可证》。2014年8月18日,公司完成工商变更登记,注册资本由人民币壹点伍亿元增至人民币贰亿元;2018年1月25日,公司完成增资,注册资本由人民币贰亿元增至人民币玖亿元。目前,公司的股权结构为宁波银行股份有限公司持股71.49%,永赢深证创新 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告 截止2022年12月31日,本基金管理人共管理114只开放式证券投资基金,即永赢货币市场基金、永赢稳益债券型证券投资基金、永赢双利债券型证券投资基金、永赢丰益债券型证券投资基金、永赢添益债券型证券投资基金、永赢瑞益债券型证券投资基金、永赢天天利货币市场基金、永赢永益债券型证券投资基金、永赢丰利债券型证券投资基金、永赢增益债券型证券投资基金、永赢恒益债券型证券投资基金、永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金、永赢惠益债券型证券投资基金、永赢润益债券型证券投资基金、永赢荣益债券型证券投资基金、永赢泰益债券型证券投资基金、永赢盈益债券型证券投资基金、永赢嘉益债券型证券投资基金、永赢聚益债券型证券投资基金、永赢盛益债券型证券投资基金、永赢裕益债券型证券投资基金、永赢祥益债券型证券投资基金、永赢通益债券型证券投资基金、永赢诚益债券型证券投资基金、永赢伟益债券型证券投资基金、永赢昌益债券型证券投资基金、永赢宏益债券型证券投资基金、永赢合益债券型证券投资基金、永赢颐利债券型证券投资基金、永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金、永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金、永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金、永赢智能领先混合型证券投资基金、永赢泰利债券型证券投资基金、永赢悦利债券型证券投资基金、永赢卓利债券型证券投资基金、永赢凯利债券型证券投资基金、永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、永赢沪深300指数型发起式证券投资基金、永赢众利债券型证券投资基金、永赢同利债券型证券投资基金、永赢昌利债券型证券投资基金、永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金、永赢久利债券型证券投资基金、永赢淳利债券型证券投资基金、永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金、永赢高端制造混合型证券投资基金、永赢创业板指数型发起式证券投资基金、永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金、永赢科技驱动混合型证券投资基金、永赢元利债券型证券投资基金、永赢易弘债券型证券投资基金、永赢股息优选混合型证券投资基金、永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金、永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金、永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金、永赢医药健康股票型证券投资基金、永赢邦利债券型证券投资基金、永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金、永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金、永赢成长领航混合型证券投资基金、永赢鼎利债券型证券投资基金、永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金、永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金、永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、永赢鑫享混合型证券投资基金、永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金、永赢鑫欣混合型证券投资基金、永赢稳健增利18个月持有期混合型证券投资基金、永赢鑫盛混合型证券投资基金、永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、永赢华嘉信用债债券型证券投资基金、永赢惠添益混合型证券投资基金、永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金、永赢港股通优永赢深证创新 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告 永赢深证创新 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告
姓名职务任本基金的基 金经理(助理) 期限 证 券 从 业 年 限说明
  任职 日期离任 日期  
万纯权益投资部指数与数量投 资部副总监/基金经理2021-0 6-17-8万纯先生,北京大学硕士, 8年证券相关从业经验。曾 任中国证券登记结算有限 责任公司技术部基金业务 组经理助理,平安基金管 理有限公司指数投资部基 金经理助理。现任永赢基
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     金管理有限公司权益投资 部指数与数量投资部副总 监(主持工作)兼权益投 资部智能投研部副总监 (主持工作)。
罗少 文基金经理助理2021-1 2-222022-0 9-134罗少文先生,北京大学金 融学硕士,4年证券相关从 业经验。曾任国泰基金管 理有限公司量化研究员, 永赢基金管理有限公司权 益投资部基金经理助理。
张璐基金经理助理2022-0 9-132022-1 1-078张璐先生,上海交通大学 硕士研究生,8年证券相关 从业经验。曾任上海东方 证券资产管理有限公司量 化研究员,华泰证券(上 海)资产管理有限公司量 化研究员、基金经理,锐 方(上海)投资管理有限 公司投资经理,永赢基金 管理有限公司投资经理, 现任永赢基金管理有限公 司权益投资部基金经理。
刘庭 宇基金经理助理2022-1 1-07-4刘庭宇先生,上海财经大 学金融硕士,4年证券相关 从业经验。曾任鹏扬基金 管理有限公司量化分析 师,现任永赢基金管理有 限公司权益投资部基金经 理助理。
注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》及行业协会关于从业人员的相关规定。

永赢深证创新 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和内部制度,制定和修订了《公平交易制度》。

通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务(包括研究分析、投资决策、交易执行等)环节中的实现,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时,通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。

在研究分析方面,本基金管理人建立了规范、完善的研究管理平台,规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程,使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。

在投资决策方面,首先,本基金管理人建立健全投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限;投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对基金经理在授权范围内的投资活动进行干预;基金经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。其次,本基金管理人建立投资组合投资信息的管理及保密制度,除分管投资副总及投资总监等因业务管理的需要外,不同基金经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。另外,本基金管理人还建立机制要求公募基金经理与特定客户资产投资经理互相隔离,且不能互相授权投资。

在交易执行方面,本基金管理人设立了独立于投资管理职能的交易部,通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会;此外,本基金管理人对于可能导致涉嫌不公平交易和利益输送的反向交易行为也制定并落实了严格的管理:(1)对于交易所公开竞价的同向交易,交易部按照"时间优先、价格优永赢深证创新 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告 对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以本基金管理人名义进行的交易,各基金经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;(3)对于银行间市场的现券交易,交易部在银行间市场开展独立、公平的询价,并由风险管理部对交易价格的公允性(根据市场公认的第三方信息)、交易对手和交易方式进行事后分析,确保交易得到公平和公允的执行;对于由于特殊原因不能参与以上提到的公平交易程序的交易指令,基金经理须提出申请并阐明具体原因,交由投资决策委员会进行严格的公平性审核;(4)严格控制同一投资组合或不同投资组合之间在同一交易日内进行反向交易(除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合或严格依据量化模型进行投资的组合外),确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生同日反向交易的,相关基金经理须向风险控制委员会提供决策依据并留存记录备查。

在日常监控和事后分析评估方面,风险管理部开展定期分析工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了对非公开发行股票申购、以本基金管理人名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控,以及对非连续竞价交易的价格公允性进行审查;事后分析评估上,风险管理部在每个季度的公平交易与异常交易稽核中,对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。


4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。

本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析,分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析,每季度对连续四个季度期间内、不同时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现显著违反公平交易的行为。本报告期内,公平交易制度执行情况良好。


4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

永赢深证创新 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告 本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次,原因是指数投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金2022年全年运作中,A股市场在众多超预期利空因素作用下连续回调,以科技板块为代表的成长风格跌幅较深,价值板块明显占优,大小盘风格较均衡。2022上半年先后经历美联储收紧货币政策、俄乌冲突爆发、新冠疫情冲击,给市场情绪和A股企业盈利带来负面影响;五月六月随着稳增长力度加码和企业复工复产,市场迎来快速反弹;下半年受停贷事件、美国通胀超预期及多地疫情反复的影响,市场继续震荡下行;年末随着地产融资及疫情防控政策优化,市场小幅回暖。报告期内,沪深300指数下跌21.6%,中证500指数下跌20.3%,创业板指下跌29.4%,深创100指数下跌28.6%。行业层面,煤炭、综合行业领涨,社会服务、交通运输跌幅较浅,电子、建筑材料、传媒、计算机、电力设备、国防军工行业领跌。深创100指数在相对侧重成长的深市股票中,通过基本面筛选再结合五维度指标(企业属性、创新投入、创新产出、成长性和平衡性)确定成分,指数科技属性凸显,涵盖深市高研发和高成长标的。

报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,主要采取完全复制法进行投资,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额,进而形成股票投资组合,并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。

报告期内,本基金根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等情况,对股票投资组合进行调整,力争基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。


4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末深创龙头ETF基金份额净值为0.7101元,本报告期内,基金份额净值增长率为-27.73%,同期业绩比较基准收益率为-28.57%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年,内需修复和海外流动性改善是贯穿全年的重要主线。随着美联储加息进入尾声、美元和美债利率走弱推动资金流入新兴市场,国内宏观经济复苏、企业盈利回升,同时国内宏观流动性有望维持合理充裕,目前主要宽基指数均处于历史估值中低位水平,因此对权益市场或可保持积极乐观。当前看全年价值与成长风格均衡,上半年永赢深证创新 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告 主线机会:一是受益于政策支持且尚未高估的数字经济板块(计算机、半导体、通信),二是估值低位、受益政策优化的医疗板块,三是受益于经济复苏和政策超预期的金融板块,四是大安全主题下能源安全(储能)、信息安全和国防安全的机会。


4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2022年,本基金管理人的内部监察稽核工作以保障合规运作和投资者合法权益为出发点,坚持独立、客观、公正的原则,持续健全、完善内控建设,提升风险管理水平,确保基金管理业务规范运作。

本报告期内,本基金管理人的监察稽核工作主要包括:
1、持续加强制度建设。报告期内,公司根据法律法规、监管政策及业务开展实际情况,对公司制度进行了全面梳理、评估与更新,确保制度的合规性、有效性和可操作性,进一步完善公司制度体系。

2、新规解读及监管要求的落实。2022年,公司持续密切关注各项最新法律法规、监管政策,及时开展新规新政的传达和解读、并拟定落实方案,由各相关部门进行具体落实,同时定期对落实情况进行跟踪检查。

3、强化合规培训。为进一步提升员工合规意识,强化员工执业行为的合规性,合规部组织多次面向不同对象,针对不同主题的合规培训,包括针对新员工的合规培训,面向全员的合规宣导以及邀请外部律师开展专项培训等,并通过多样化的方式提高员工在合规培训中的参与度以及积极性。

4、深入开展内部审计工作。公司建立了全面的内部审计体系和流程,并设置审计部作为公司风险防控机制中的一道重要防线独立履行内部审计检查职责。2022年,公司有序开展各类专项审计、离任审查、年度/季度监察稽核项目、即时通讯工具例行检查、风险事件调查等内审工作,并聘请外部机构独立开展合规有效性评估、年度内控评价等项目。针对上述审计检查发现的问题,审计部牵头推进整改,促进制度体系及业务流程不断完善,为公司防范风险、完善内控管理提供有力支持。


4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。

估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管人进行复核。本基金管理人估值委员会成员包括公司总经理、督察长、固定收益投资/研究的分管领导、权益投资的分管领导、基金运营的分管领导、基金运营部负责人、合规部负责人和风险管理部负责人。以上成员均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议,但不永赢深证创新 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告 参与最终估值决策。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。

报告期内,本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务;本基金与中证指数有限公司根据《中证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。


4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配,符合基金合同的约定。


4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 本报告期内,未发生会计师事务所出具非标准审计报告的情形。


4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。


5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。


§6 审计报告
永赢深证创新 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告 永赢深证创新 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告
财务报表是否经过审计
审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号安永华明(2023)审字第61090672_B89号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题审计报告
审计报告收件人永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基 金全体基金份额持有人
审计意见我们审计了永赢深证创新100交易型开放式指数 证券投资基金的财务报表,包括2022年12月31日 的资产负债表,2022年度的利润表、净资产(基 金净值)变动表以及相关财务报表附注。 我们认 为,后附的永赢深证创新100交易型开放式指数 证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照 企业会计准则的规定编制,公允反映了永赢深证 创新100交易型开放式指数证券投资基金2022年 12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果 和净值变动情况。
形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则,我们独立于永赢深证创新100交易型开放式 指数证券投资基金,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、 适当的,为发表审计意见提供了基础。
强调事项无。
其他事项无。
其他信息永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基 金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报 告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审 计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖
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 其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的 鉴证结论。结合我们对财务报表的审计,我们的 责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信 息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到 的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息 存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务 报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护 必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管 理层负责评估永赢深证创新100交易型开放式指 数证券投资基金的持续经营能力,披露与持续经 营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设, 除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的 选择。 治理层负责监督永赢深证创新100交易型 开放式指数证券投资基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策,则通常认为错报是重大的。在按 照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职 业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以 下工作: (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以 应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串 通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控 制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风
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 险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风 险。 (2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰 当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。 (3) 评价管理层选用会计政策的恰当 性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4) 对 管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同 时,根据获取的审计证据,就可能导致对永赢深 证创新100交易型开放式指数证券投资基金持续 经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在 重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为 存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报 告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披 露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意 见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信 息。然而,未来的事项或情况可能导致永赢深证 创新100交易型开放式指数证券投资基金不能持 续经营。 (5) 评价财务报表的总体列报(包括披 露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反 映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计 范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟 通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 
会计师事务所的名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 
注册会计师的姓名石静筠费泽旭
会计师事务所的地址北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17 层 
审计报告日期2023-03-28 

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体:永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日:2022年12月31日
永赢深证创新 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告 永赢深证创新 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告
资 产附注号本期末 2022年12月31日上年度末 2021年12月31日
资 产:   
银行存款7.4.7.1772,298.44249,162.56
结算备付金 7,117.6223,395.36
存出保证金 373.6978,292.79
交易性金融资产7.4.7.268,546,603.5999,440,917.28
其中:股票投资 68,546,603.5999,440,917.28
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投 资 --
贵金属投资 --
其他投资 --
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
债权投资 --
其中:债券投资 --
资产支持证券投 资 --
其他投资 --
其他债权投资 --
其他权益工具投资 --
应收清算款 -61,087.66
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产7.4.7.5-117.22
资产总计 69,326,393.3499,852,972.87
负债和净资产附注号本期末 2022年12月31日上年度末 2021年12月31日
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负 债:   
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款 --
应付清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 8,950.5911,770.96
应付托管费 2,983.493,923.63
应付销售服务费 --
应付投资顾问费 --
应交税费 --
应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债7.4.7.6128,949.69176,613.17
负债合计 140,883.77192,307.76
净资产:   
实收基金7.4.7.797,431,696.00101,431,696.00
其他综合收益 --
未分配利润7.4.7.8-28,246,186.43-1,771,030.89
净资产合计 69,185,509.5799,660,665.11
负债和净资产总计 69,326,393.3499,852,972.87
注:(1)报告截止日2022年12月31日,基金份额净值0.7101元,基金份额总额97,431,696.00份。

(2)本基金基金合同于2021年6月17日生效。上年度可比期间自2021年6月17日至2021年12月31日。

(3)比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示:上年度末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额,上年度末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。

永赢深证创新 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告 永赢深证创新 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告
项 目附注号本期 2022年01月01日至2 022年12月31日上年度可比期间 2021年06月17日(基 金合同生效日)至2 021年12月31日
一、营业总收入 -27,498,500.226,180,390.20
1.利息收入 4,639.8081,257.52
其中:存款利息收入7.4.7.94,639.8039,464.75
债券利息收入 --
资产支持证券利息收 入 --
买入返售金融资产收 入 -41,792.77
证券出借利息收入 --
其他利息收入 --
2.投资收益(损失以“-”填列) -7,189,914.327,803,704.31
其中:股票投资收益7.4.7.10-8,184,348.457,323,791.93
基金投资收益 --
债券投资收益7.4.7.110.000.00
资产支持证券投资收 益7.4.7.120.000.00
贵金属投资收益7.4.7.13--
衍生工具收益7.4.7.14--
股利收益7.4.7.15994,434.13479,912.38
以摊余成本计量的金 融资产终止确认产生的收益 --
其他投资收益 --
3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)7.4.7.16-20,277,433.53-1,748,249.42
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4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) --
5.其他收入(损失以“-”号填 列)7.4.7.17-35,792.1743,677.79
减:二、营业总支出 279,218.20669,241.38
1.管理人报酬7.4.10.2.1118,892.37102,275.09
2.托管费7.4.10.2.239,630.8334,091.66
3.销售服务费 --
4.投资顾问费 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支 出 --
6.信用减值损失7.4.7.18--
7.税金及附加 --
8.其他费用7.4.7.19120,695.00532,874.63
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) -27,777,718.425,511,148.82
减:所得税费用 --
四、净利润(净亏损以“-”号 填列) -27,777,718.425,511,148.82
五、其他综合收益的税后净 额 --
六、综合收益总额 -27,777,718.425,511,148.82
注:比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示:上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。


7.3 净资产(基金净值)变动表
会计主体:永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2022年01月01日至2022年12月31日
单位:人民币元
永赢深证创新 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告 永赢深证创新 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告
项 目本期 2022年01月01日至2022年12月31日   
 实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净 资产(基金净 值)101,431,696.00--1,771,030.8999,660,665.11
加:会计政策变 更----
前期差错 更正----
其他----
二、本期期初净 资产(基金净 值)101,431,696.00--1,771,030.8999,660,665.11
三、本期增减变 动额(减少以“-” 号填列)-4,000,000.00--26,475,155.54-30,475,155.54
(一)、综合收 益总额---27,777,718.42-27,777,718.42
(二)、本期基 金份额交易产 生的基金净值 变动数(净值减 少以“-”号填列)-4,000,000.00-1,302,562.88-2,697,437.12
其中:1.基金申 购款22,000,000.00--4,037,713.6817,962,286.32
2.基金 赎回款-26,000,000.00-5,340,276.56-20,659,723.44
(三)、本期向 基金份额持有 人分配利润产 生的基金净值 变动(净值减少----
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以“-”号填列)    
(四)、其他综 合收益结转留 存收益----
四、本期期末净 资产(基金净 值)97,431,696.00--28,246,186.4369,185,509.57
项 目上年度可比期间 2021年06月17日(基金合同生效日)至2021年12月31日   
 实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净 资产(基金净 值)----
加:会计政策变 更----
前期差错 更正----
其他----
二、本期期初净 资产(基金净 值)387,431,696.00--387,431,696.00
三、本期增减变 动额(减少以“-” 号填列)-286,000,000.00--1,771,030.89-287,771,030.89
(一)、综合收 益总额--5,511,148.825,511,148.82
(二)、本期基 金份额交易产 生的基金净值 变动数(净值减 少以“-”号填列)-286,000,000.00--7,282,179.71-293,282,179.71
其中:1.基金申 购款110,000,000.00--1,115,060.13108,884,939.87
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