[年报]中小盘LOF (160918): 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2022年年度报告
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时间：2023年03月29日 23:52:31 中财网 |
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原标题:中小盘LOF : 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2022年年度报告
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)
2022年年度报告
2022年12月31日
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2023年3月30日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 03月 29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2022年01月01日起至12月31日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................ 2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................. 11 §4 管理人报告 ............................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 16 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 17 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 17 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 17 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 18 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 19 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 19 §5 托管人报告 ............................................................... 19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 19 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 20 §6 审计报告 ................................................................. 20 §7 年度财务报表 ............................................................. 22 7.1 资产负债表 ................................................................. 22 7.2 利润表 ..................................................................... 23 7.3 净资产（基金净值）变动表 ................................................... 24 7.4 报表附注 ................................................................... 27 §8 投资组合报告 ............................................................. 60 8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 60 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 61 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 62 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 67 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 67 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 68 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 68 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 68 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 .............................................. 68 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 68 8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 68 §9 基金份额持有人信息 ........................................................ 69 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 69 9.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 69 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 70 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 70 9.5 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况 ............................................................................. 70 §10 开放式基金份额变动 ....................................................... 70 §11 重大事件揭示 ............................................................ 71 11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 71 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 71 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 71 11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 71 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 72 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 72 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 72 11.8 其他重大事件 .............................................................. 74 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 77 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ..................... 77 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 77 §13 备查文件目录 ............................................................ 77 13.1 备查文件目录 .............................................................. 77 13.2 存放地点 .................................................................. 77 13.3 查阅方式 .................................................................. 77
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
| 基金名称 | 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) | | | 基金简称 | 大成中小盘混合（LOF） | | | 场内简称 | 中小盘LOF | | | 基金主代码 | 160918 | | | 交易代码 | 160918 | | | 基金运作方式 | 上市契约型开放式（LOF） | | | 基金合同生效日 | 2014年4月10日 | | | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | | 报告期末基金份额总额 | 1,093,729,821.18份 | | | 基金合同存续期 | 不定期 | | | 基金份额上市的证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | 上市日期 | 2014年4月30日 | | | 下属分级基金的基金简称 | 大成中小盘混合(LOF)A | 大成中小盘混合(LOF)C | | 下属分级基金的交易代码 | 160918 | 011159 | | 报告期末下属分级基金的份额
总额 | 847,969,767.65份 | 245,760,053.53份 |
2.2 基金产品说明
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于股票市场中具有较高成长性的中小盘股票，
追求基金资产的长期增值。 | | 投资策略 | 本基金采用自上而下与自下而上相结合的方法进行主动投资策略，
以宏观经济和政策研究为基础，通过分析影响证券市场整体运行的
内外部因素，进行自上而下的资产配置和 组合管理，同时自下而
上的精选各个行业中具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优
势以及有较高成长性的中小盘股票进行投资。1、大类资产配置策
略；2、股票投资策略； 3、债券投资策略；4、资产支持证券投资
策略；5、股指期货投资策略；6、国债期货投资策略。 | | 业绩比较基准 | 中证700指数收益率×60％＋恒生指数收益率×20%＋中证综合债券
指数收益率×20% | | 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票基金，高于
债券基金与货币市场基金，属于较高风险收益特征的开放式基金。 |
2.3 基金管理人和基金托管人
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 | | | 名称 | | 大成基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 | | 信息披露
负责人 | 姓名 | 段皓静 | 许俊 | | | 联系电话 | 0755-83183388 | 010-66596688 | | | 电子邮箱 | [email protected] | [email protected] | | 客户服务电话 | 4008885558 | 95566 | | | 传真 | 0755-83199588 | 010-66594942 | | | 注册地址 | 广东省深圳市南山区海德三道
1236号大成基金总部大厦5层、
27-33层 | 北京市西城区复兴门内大街1
号 | | | 办公地址 | 广东省深圳市南山区海德三道
1236号大成基金总部大厦5层、
27-33层 | 北京市西城区复兴门内大街1
号 | | | 邮政编码 | 518054 | 100818 | | | 法定代表人 | 吴庆斌 | 刘连舸 | |
2.4 信息披露方式
| 本基金选定的信息披露报纸名称 | 《证券时报》 | | 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 | www.dcfund. com.cn | | 基金年度报告备置地点 | 基金管理人及基金托管人住所 |
2.5 其他相关资料
| 项目 | 名称 | 办公地址 | | 会计师事务
所 | 普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙) | 上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼 | | 注册登记机
构 | 中国证券登记结算有限责任公
司 | 北京市西城区太平桥大街17号 |
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
| 3.1.
1 期
间数
据和
指标 | 2022年 | | 2021年 | 2021年1月
26日(基金合
同生效日)-
2021年12月
31日 | 2020年 | | | | 大成中小盘混合
(LOF)A | 大成中小盘混
合(LOF)C | 大成中小盘混
合(LOF)A | 大成中小盘混
合(LOF)C | 大成中小盘混合
(LOF)A | 大成
中小
盘混
合
(LOF) | | | | | | | | C | | 本期
已实
现收
益 | -76,354,920.21 | -6,635,128.61 | 208,979,406.7
2 | -88,251.86 | 312,751,286.86 | - | | 本期
利润 | -103,119,289.13 | -7,388,167.20 | -
19,448,305.45 | -173,582.47 | 537,610,639.48 | - | | 加权
平均
基金
份额
本期
利润 | -0.3702 | -0.2015 | -0.0646 | -0.5771 | 1.6913 | - | | 本期
加权
平均
净值
利润
率 | -10.83% | -6.10% | -1.66% | -14.97% | 53.87% | - | | 本期
基金
份额
净值
增长
率 | -8.71% | -9.09% | -0.78% | -7.61% | 78.30% | - | | 3.1.
2 期
末数
据和
指标 | 2022年末 | | 2021年末 | | 2020年末 | | | 期末
可供
分配
利润 | 1,669,139,849.6
7 | 478,193,546.2
1 | 614,755,899.5
9 | 7,362,590.61 | 944,953,968.96 | - | | 期末
可供
分配
基金
份额
利润 | 1.9684 | 1.9458 | 2.7741 | 2.7609 | 2.1994 | - | | 期末
基金
资产
净值 | 2,541,424,132.6
5 | 731,092,737.5
0 | 856,219,895.5
6 | 10,269,529.8
1 | 1,672,826,343.0
2 | - | | 期末
基金
份额
净值 | 2.9971 | 2.9748 | 3.8637 | 3.8510 | 3.8940 | - | | 3.1.
3 累
计期
末指
标 | 2022年末 | | 2021年末 | | 2020年末 | | | 基金
份额
累计
净值
增长
率 | 374.08% | -16.01% | 419.29% | -7.61% | 423.36% | - |
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成中小盘混合(LOF)A
| 阶段 | 份额净值
增长率① | 份额净值
增长率标
准差② | 业绩比较
基准收益
率③ | 业绩比较
基准收益
率标准差
④ | ①－③ | ②－④ | | 过去三个月 | 2.00% | 0.99% | 4.62% | 1.00% | -2.62% | -0.01% | | 过去六个月 | -3.56% | 1.08% | -8.11% | 0.91% | 4.55% | 0.17% | | 过去一年 | -8.71% | 1.33% | -15.29% | 1.08% | 6.58% | 0.25% | | 过去三年 | 61.51% | 1.49% | 7.88% | 1.08% | 53.63% | 0.41% | | 过去五年 | 100.83% | 1.39% | 1.36% | 1.11% | 99.47% | 0.28% | | 自基金合同生效
起至今 | 374.08% | 1.67% | 51.60% | 1.28% | 322.48
% | 0.39% |
大成中小盘混合(LOF)C
| 阶段 | 份额净值
增长率① | 份额净值
增长率标
准差② | 业绩比较
基准收益
率③ | 业绩比较
基准收益
率标准差
④ | ①－③ | ②－④ | | 过去三个月 | 1.90% | 0.99% | 4.62% | 1.00% | -2.72% | -0.01% | | 过去六个月 | -3.75% | 1.08% | -8.11% | 0.91% | 4.36% | 0.17% | | 过去一年 | -9.09% | 1.33% | -15.29% | 1.08% | 6.20% | 0.25% | | 自基金合同生效
起至今 | -16.01% | 1.31% | -15.22% | 0.96% | -0.79% | 0.35% |
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较 注：1、本基金于自2014年4月10日起由景宏证券投资基金转型为大成中小盘股票型证券投资基
金(LOF)，本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
2、本基金于2015年7月24日起由大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)更名为大成中小盘
混合型证券投资基金（LOF）。
3、自2021年1月26日起，大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)增设收取销售服务费的C
类基金份额类别。C类的净值增长率和业绩比较基准收益率从C类开始有份额之日开始计算。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
大成中小盘混合(LOF)A
| 年度 | 每10份基金
份额分红数 | 现金形式发
放总额 | 再投资形式
发放总额 | 年度利润分
配合计 | 备注 | | 2022年 | 5.396 | 405,422,64
3.41 | 44,028,358.
14 | 449,451,00
1.55 | - | | 2021年 | - | - | - | - | - | | 2020年 | - | - | - | - | - | | 合计 | 5.396 | 405,422,64
3.41 | 44,028,358.
14 | 449,451,00
1.55 | - |
大成中小盘混合(LOF)C
| 年度 | 每10份基金
份额分红数 | 现金形式发
放总额 | 再投资形式
发放总额 | 年度利润分
配合计 | 备注 | | 2022年 | 5.357 | 126,240,29
5.93 | 2,170,871.3
0 | 128,411,16
7.23 | - | | 2021年 | - | - | - | - | - | | 合计 | 5.357 | 126,240,29
5.93 | 2,170,871.3
0 | 128,411,16
7.23 | - |
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由三家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。公司业务资质齐全，是全国同时具有境内、境外社保基金管理人资格和基本养老保险基金管理人资格的四家基金公司之一，全面涵盖公募基金、机构投资、海外投资、财富管理、养老金管理、私募股权投资等业务，旗下大成国际资产管理公司具备QFII、RQFII等资格。
历经二十多年的发展，大成基金形成了以长期投资能力为核心竞争优势，打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的资产管理队伍。目前已形成权益、固定收益、量化投资、商品期货、境外投资、大类资产配置等六大投资团队，全面覆盖各类投资领域。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理
（助理）期限 | | 证券从
业年限 | 说明 | | | | 任职日期 | 离任日期 | | | | 魏庆
国 | 本基金基
金经理 | 2015年4
月7日 | - | 12年 | 北京大学经济学硕士。2010年7月至2012
年11月任华夏基金管理有限公司研究部
研究员。2012年12月至2013年3月任
平安大华基金研究部研究员。2013年5月
加入大成基金管理有限公司，曾担任大成
财富管理2020生命周期证券投资基金基
金经理助理，现任股票投资部总监助理。
2015年4月7日起任大成中小盘混合型
证券投资基金（LOF）基金经理（更名前
为大成中小盘股票型证券投资基金
（LOF））。2015年4月7日至2016年8
月19日任大成精选增值混合型证券投资
基金基金经理。2015年7月28日至2016
年8月19日任大成创新成长混合型证券
投资基金（LOF）基金经理。2016年3月
22日至2020年5月18日任大成趋势回
报灵活配置混合型证券投资基金基金经
理。2020年1月2日起任大成盛世精选
灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2020年3月23日起任大成行业先锋混合
型证券投资基金基金经理。2020年 4月
29日至2021年5月20日任大成科技创
新混合型证券投资基金基金经理。2020
年7月16日起任大成科技消费股票型证
券投资基金基金经理。2021年5月25日
起任大成创新趋势混合型证券投资基金
基金经理。2022年7月28日起任大成优 | | | | | | | 质精选混合型证券投资基金基金经理。
2022年8月9日起任大成国家安全主题
灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
具有基金从业资格。国籍：中国 | | 孙丹 | 本基金基
金经理助
理，固定
收益总部
副总监 | 2020 年
11月6日 | - | 14年 | 美国德克萨斯A&M大学经济学硕士。2008
年至2012年任景顺长城产品开发部产品
经理。2012年至2014年任华夏基金机构
债券投资部研究员。2014年 5月加入大
成基金管理有限公司，曾担任固定收益总
部信用策略及宏观利率研究员、大成景辉
灵活配置混合型证券投资基金、大成景荣
保本混合型证券投资基金、大成景兴信用
债债券型证券投资基金、大成景秀灵活配
置混合型证券投资基金、大成景源灵活配
置混合型证券投资基金基金经理助理、固
定收益总部总监助理，现任固定收益总部
副总监。2018年3月12日起任大成策略
回报混合型证券投资基金、大成创新成长
混合型证券投资基金（LOF）、大成积极成
长混合型证券投资基金、大成精选增值混
合型证券投资基金、大成景阳领先混合型
证券投资基金、大成竞争优势混合型证券
投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、
大成优选混合型证券投资基金（LOF）基
金经理助理。2020年7月1日起任大成
价值增长证券投资基金、大成多策略灵活
配置混合型证券投资基金（LOF）、大成一
带一路灵活配置混合型证券投资基金、大
成内需增长混合型证券投资基金、大成睿
景灵活配置混合型证券投资基金、大成盛
世精选灵活配置混合型证券投资基金、大
成国企改革灵活配置混合型证券投资基
金、大成行业轮动混合型证券投资基金、
大成灵活配置混合型证券投资基金、大成
产业升级股票型证券投资基金（LOF）、大
成健康产业混合型证券投资基金、大成正
向回报灵活配置混合型证券投资基金、大
成国家安全主题灵活配置混合型证券投
资基金、大成新锐产业混合型证券投资基
金、大成消费主题混合型证券投资基金基
金经理助理。2020年11月6日起任大成
科技消费股票型证券投资基金、大成科创
主题 3年封闭运作灵活配置混合型证券
投资基金、大成中小盘混合型证券投资基
金(LOF)、大成睿享混合型证券投资基金、 | | | | | | | 大成行业先锋混合型证券投资基金基金
经理助理。2021年2月1日起任大成企
业能力驱动混合型证券投资基金、大成优
选升级一年持有期混合型证券投资基金、
大成成长进取混合型证券投资基金基金
经理助理。2021年2月22日起任大成恒
享春晓一年定期开放混合型证券投资基
金基金经理助理。2021年4月19日起任
大成民稳增长混合型证券投资基金基金
经理助理。2021年4月19日至2021年
8月4日任大成恒享混合型证券投资基金
基金经理助理。2021年7月29日起任大
成产业趋势混合型证券投资基金、大成投
资严选六个月持有期混合型证券投资基
金基金经理助理。2022年4月15日起任
大成汇享一年持有期混合型证券投资基
金基金经理助理。2022年4月21日起任
大成聚优成长混合型证券投资基金、大成
新能源混合型发起式证券投资基金、大成
致远优势一年持有期混合型证券投资基
金、大成景气精选六个月持有期混合型证
券投资基金、大成核心趋势混合型证券投
资基金、大成创新趋势混合型证券投资基
金基金经理助理。2017年5月8日起任
大成景尚灵活配置混合型证券投资基金、
大成景兴信用债债券型证券投资基金基
金经理。2017年5月8日至2019年10
月31日任大成景荣债券型证券投资基金
（原大成景荣保本混合型证券投资基金
转型）基金经理。2017年 5月 31日至
2020年10月20日任大成惠裕定期开放
纯债债券型证券投资基金基金经理。2017
年6月2日至2018年11月19日任大成
景禄灵活配置混合型证券投资基金基金
经理。2017年6月2日至2018年12月
8日任大成景源灵活配置混合型证券投
资基金基金经理。2017年6月2日至2019
年6月15日任大成景秀灵活配置混合型
证券投资基金经理。2017年6月6日至
2019年9月29日任大成惠明定期开放纯
债债券型证券投资基金基金经理。2018
年3月14日至2018年11月 30日任大
成景辉灵活配置混合型证券投资基金基
金经理。2018年3月14日至2018年11
月30日任大成景沛灵活配置混合型证券 | | | | | | | 投资基金基金经理。2018年3月14日至
2018年7月20日任大成景裕灵活配置混
合型证券投资基金基金经理。2018年3月
14日起任大成财富管理2020生命周期证
券投资基金基金经理。2019年7月31日
至 2020年 5月 23日任大成景丰债券型
证券投资基金（LOF）基金经理。2020年
2月27日至2021年4月13日任大成景
泰纯债债券型证券投资基金基金经理。
2020年3月5日至2021年4月14日任
大成恒享混合型证券投资基金基金经理。
2020年3月31日至2021年4月14日任
大成民稳增长混合型证券投资基金基金
经理。2020年4月26日起任大成景瑞稳
健配置混合型证券投资基金基金经理。
2020年8月21日至2021年5月18日任
大成景和债券型证券投资基金基金经理。
2020年9月3日至2021年11月26日任
大成汇享一年持有期混合型证券投资基
金基金经理。2020年9月23日起任大成
尊享18个月持有期混合型发起式证券投
资基金（原大成尊享18个月定期开放混
合型证券投资基金转型）基金经理。2020
年 11月 16日起任大成卓享一年持有期
混合型证券投资基金基金经理。2020年
11月18日起任大成丰享回报混合型证券
投资基金基金经理。2021年4月22日起
任大成安享得利六个月持有期混合型证
券投资基金基金经理。2022年3月11日
起任大成民享安盈一年持有期混合型证
券投资基金基金经理。具有基金从业资
格。国籍：中国 |
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无
4.1.4 基金经理薪酬机制
无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 无。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在8笔同日反向交易，原因为流动性需要或投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情形；主动投资组合间债券交易存在4笔同日反向交易，原因为流动性需要或合规比例调整。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2022年市场的主要围绕地产（工业化/城镇化）、疫情和俄乌地缘政治冲突等主要矛盾来演绎，全年是一个很标准的W型走势。
一季度组合跌幅较大，跑输基准，超配新材料、智能电网、计算机等方向，受上述因素冲击，跌幅较大。
二季度抓住了投资机会，超配汽车、军工、电新等方向。
三季度市场陷入对疫情反复和地产问题的担忧，尤其是外资。在大会前后围绕国产替代和泛安全领域进行研究和布局。同时由于外资的交易给港股带来买入机会，也趁势布局了部分港股品种。
四季度疫情防控形势向好和地产政策持续发力，复苏交易是主要逻辑。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末大成中小盘混合(LOF)A的基金份额净值为 2.9971元，本报告期基金份额净值增长率为-8.71%，同期业绩比较基准收益率为-15.29%；截至本报告期末大成中小盘混合(LOF)C的基金份额净值为2.9748元，本报告期基金份额净值增长率为-9.09%，同期业绩比较基准收益率为-15.29% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
智者之虑，必杂于利害。
从风险的角度看，主要关注3个风险：
1）“人口-地产-财政-投资-城镇化”大循环见顶；2）中美关系陷入对抗恶性循环，全球化脱钩断链，陷入两极格局；3）疫情在年中可能再次扰动市场。
从机会的角度看，在泛科技领域“AI+机器人”都有显著突破，可能带来一轮产业链的机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度，本基金管理人对本基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金财产的运作，防范和控制投资风险，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，维护本基金份额持有人的合法权益。
（一）根据最新的法律法规、规章、规范性文件，本基金管理人及时制定了相应的公司制度，并对现有制度进行不断修订和完善，确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。
同时，为保障制度的适时性，避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应，报告期内本基金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。
（二）全面加强风险监控，不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项内控措施，公司严格执行风险控制管理员制度，健全内控工作协调机制及监督机制，并进一步加强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力，有效防范相关业务风险。同时，公司严格执行投资报备制度，建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统，将投资报备工作纳入常态。
（三）日常监察和专项监察相结合，确保监察稽核的有效性和深入性。本年度，公司继续对本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查，对本基金各项投资比例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察，同时，还专门针对基金投资交易（包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、基金运营（基金头寸、基金结算、登记清算等）、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，及时发现并纠正了业务中的潜在风险，加强了业务部门和人员的风险意识，从而较好地预防了风险的发生。
（四）加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理，定期或不定期的对投资管理人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查，有效的防范了各种形式的利益输送行为。
（五）以多种方式加强合规教育与培训，提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与基金相关的法律法规，并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部门提出的法律问题，提供法律依据，对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部门，避免了业务发展中的盲目性，及时防范风险，维护了基金份额持有人的利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、固定收益总部、研究部、指数与期货投资部、大类资产配置部、权益专户投资部、国际业务部、交易管理部、风险管理部、监察稽核部、基金运营部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括七名投资组合经理。
股票投资部、固定收益总部、研究部、指数与期货投资部、大类资产配置部、权益专户投资部、国际业务部、风险管理部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模行评价，以保证其持续适用；交易管理部负责关注相关投资品种的流动性状况，协助反馈其市场交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。
本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算人员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，投资组合经理作为估值小组成员，对持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间交易的债券品种的估值数据，由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内大成中小盘A已分配利润449,451,001.55元、大成中小盘C已分配利润128,411,167.23元（A类每十份基金份额分红5.396元，C类每十份基金份额分红5.357元），符合基金合同规定的分红比例。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
| 审计报告标题 | 审计报告 | | 审计报告收件人 | 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人 | | 审计意见 | (一)我们审计的内容
我们审计了大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)(以
下简称“大成中小盘混合基金(LOF)”)的财务报表，包括
2022年12月31日的资产负债表，2022年度的利润表和净
资产(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会
计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会
(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基
金行业实务操作编制，公允反映了大成中小盘混合基金
(LOF)2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营
成果和净资产变动情况。 | | 形成审计意见的基础 | 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一
步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的
审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大成中
小盘混合基金(LOF)，并履行了职业道德方面的其他责任。 | | 其他信息 | 大成中小盘混合基金(LOF)的基金管理人大成基金管理有限
公司(以下简称“基金管理人”)管理层对其他信息负责。其
他信息包括大成中小盘混合基金(LOF)2022年年度报告中
涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不
对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，
在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过
程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大
错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需
要报告。 | | 管理层和治理层对财务报表的责
任 | 大成中小盘混合基金(LOF)的基金管理人大成基金管理有限
公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准
则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设
计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估大成中
小盘混合基金(LOF)的持续经营能力，披露与持续经营相关
的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管
理层计划清算大成中小盘混合基金(LOF)、终止运营或别无
其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督大成中小盘混合基金(LOF)
的财务报告过程。 | | 注册会计师对财务报表审计的责
任 | 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计
报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准
则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由
于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能
影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常
认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业
判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重
大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取
充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞
弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部
控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未
能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计
程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性
和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当
性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大
成中小盘混合基金(LOF)持续经营能力产生重大疑虑的事项
或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论
认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提
请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充
分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计
报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大
成中小盘混合基金(LOF)不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内
容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排
和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识 |
| | 别出的值得关注的内部控制缺陷。 | | | 会计师事务所的名称 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 注册会计师的姓名 | 陈熹 | 徐翘楚 | | 会计师事务所的地址 | 上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼 | | | 审计报告日期 | 2023年3月29日 | |
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)
报告截止日：2022年12月31日
单位：人民币元
| 资 产 | 附注号 | 本期末
2022年12月31日 | 上年度末
2021年12月31日 | | 资 产： | | | | | 银行存款 | 7.4.7.1 | 748,755,989.14 | 257,618,258.26 | | 结算备付金 | | 16,749,706.78 | 3,833,561.84 | | 存出保证金 | | 1,121,309.48 | 311,766.37 | | 交易性金融资产 | 7.4.7.2 | 2,517,666,507.56 | 608,846,947.74 | | 其中：股票投资 | | 2,517,666,507.56 | 608,846,947.74 | | 基金投资 | | - | - | | 债券投资 | | - | - | | 资产支持证券投资 | | - | - | | 贵金属投资 | | - | - | | 其他投资 | | - | - | | 衍生金融资产 | 7.4.7.3 | - | - | | 买入返售金融资产 | 7.4.7.4 | - | - | | 债权投资 | 7.4.7.5 | - | - | | 其中：债券投资 | | - | - | | 资产支持证券投资 | | - | - | | 其他投资 | | - | - | | 其他债权投资 | 7.4.7.6 | - | - | | 其他权益工具投资 | 7.4.7.7 | - | - | | 应收清算款 | | - | - | | 应收股利 | | - | - | | 应收申购款 | | 51,845.49 | 154,292.90 | | 递延所得税资产 | | - | - | | 其他资产 | 7.4.7.8 | - | 29,548.41 | | 资产总计 | | 3,284,345,358.45 | 870,794,375.52 | | 负债和净资产 | 附注号 | 本期末
2022年12月31日 | 上年度末
2021年12月31日 | | 负 债： | | | | | 短期借款 | | - | - | | 交易性金融负债 | | - | - | | 衍生金融负债 | 7.4.7.3 | - | - | | 卖出回购金融资产款 | | - | - | | 应付清算款 | | 120.94 | 3.97 | | 应付赎回款 | | 84,310.02 | 456,653.51 | | 应付管理人报酬 | | 4,375,546.80 | 1,143,426.71 | | 应付托管费 | | 729,257.83 | 190,571.12 | | 应付销售服务费 | | 252,971.15 | 3,130.18 | | 应付投资顾问费 | | - | - | | 应交税费 | | - | - | | 应付利润 | | - | - | | 递延所得税负债 | | - | - | | 其他负债 | 7.4.7.9 | 6,386,281.56 | 2,511,164.66 | | 负债合计 | | 11,828,488.30 | 4,304,950.15 | | 净资产： | | | | | 实收基金 | 7.4.7.10 | 1,093,729,821.18 | 224,272,046.72 | | 其他综合收益 | 7.4.7.11 | - | - | | 未分配利润 | 7.4.7.12 | 2,178,787,048.97 | 642,217,378.65 | | 净资产合计 | | 3,272,516,870.15 | 866,489,425.37 | | 负债和净资产总计 | | 3,284,345,358.45 | 870,794,375.52 |
注： 报告截止日2022年12月31日，基金份额总额1,093,729,821.18份，其中大成中小盘A类基金份额总额 847,969,767.65份，基金份额净值 2.9971元；大成中小盘 C类基金份额总额245,760,053.53份，基金份额净值2.9748元。
7.2 利润表
会计主体：大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)
本报告期：2022年1月1日至2022年12月31日
单位：人民币元
| 项 目 | 附注号 | 本期
2022年1月1日至2022
年12月31日 | 上年度可比期间
2021年1月1日至2021
年12月31日 | | 一、营业总收入 | | -91,808,268.97 | 18,327,722.82 | | 1.利息收入 | | 1,175,929.61 | 1,252,244.77 | | 其中：存款利息收入 | 7.4.7.13 | 1,175,929.61 | 1,212,055.64 | | 债券利息收入 | | - | - | | 资产支持证券
利息收入 | | - | - | | 买入返售金融
资产收入 | | - | 40,189.13 | | 证券出借利息
收入 | | - | - | | 其他利息收入 | | - | - | | 2.投资收益（损失以
“-”填列） | | -65,717,633.26 | 243,489,723.37 | | 其中：股票投资收益 | 7.4.7.14 | -67,795,863.67 | 238,876,017.06 | | 基金投资收益 | | - | - | | 债券投资收益 | 7.4.7.15 | 624,538.83 | - | | 资产支持证券
投资收益 | 7.4.7.16 | - | - | | 贵金属投资收
益 | 7.4.7.17 | - | - | | 衍生工具收益 | 7.4.7.18 | - | - | | 股利收益 | 7.4.7.19 | 1,453,691.58 | 4,613,706.31 | | 以摊余成本计
量的金融资产终止确
认产生的收益 | | - | - | | 其他投资收益 | | - | - | | 3.公允价值变动收益
（损失以“-”号填
列） | 7.4.7.20 | -27,517,407.51 | -228,513,042.78 | | 4.汇兑收益（损失以
“-”号填列） | | - | - | | 5.其他收入（损失以
“-”号填列） | 7.4.7.21 | 250,842.19 | 2,098,797.46 | | 减：二、营业总支出 | | 18,699,187.36 | 37,949,610.74 | | 1．管理人报酬 | 7.4.10.2.1 | 15,498,354.08 | 17,710,960.67 | | 2．托管费 | 7.4.10.2.2 | 2,583,059.07 | 2,951,826.69 | | 3．销售服务费 | 7.4.10.2.3 | 444,797.58 | 4,062.87 | | 4．投资顾问费 | | - | - | | 5．利息支出 | | - | - | | 其中：卖出回购金融
资产支出 | | - | - | | 6．信用减值损失 | 7.4.7.22 | - | - | | 7．税金及附加 | | 0.81 | - | | 8．其他费用 | 7.4.7.23 | 172,975.82 | 17,282,760.51 | | 三、利润总额（亏损
总额以“-”号填列） | | -110,507,456.33 | -19,621,887.92 | | 减：所得税费用 | | - | - | | 四、净利润（净亏损
以“-”号填列） | | -110,507,456.33 | -19,621,887.92 | | 五、其他综合收益的
税后净额 | | - | - | | 六、综合收益总额 | | -110,507,456.33 | -19,621,887.92 |
7.3 净资产（基金净值）变动表
本报告期：2022年1月1日至2022年12月31日
单位：人民币元
| 项目 | 本期
2022年1月1日至2022年12月31日 | | | | | | 实收基金 | 其他综合收益 | 未分配利润 | 净资产合计 | | 一、上期期末
净资产（基金
净值） | 224,272,046.72 | - | 642,217,378.65 | 866,489,425.37 | | 加：会计政策
变更 | - | - | - | - | | 前期差错
更正 | - | - | - | - | | 其他 | - | - | - | - | | 二、本期期初
净资产（基金
净值） | 224,272,046.72 | - | 642,217,378.65 | 866,489,425.37 | | 三、本期增减
变动额（减少
以“-”号填列） | 869,457,774.46 | - | 1,536,569,670.32 | 2,406,027,444.78 | | （一）、综合收
益总额 | - | - | -110,507,456.33 | -110,507,456.33 | | （二）、本期基
金份额交易产
生的基金净值
变动数
（净值减少以
“-”号填列） | 869,457,774.46 | - | 2,224,939,295.43 | 3,094,397,069.89 | | 其中：1.基金
申购款 | 959,533,249.36 | - | 2,446,401,988.84 | 3,405,935,238.20 | | 2.基金
赎回款 | -90,075,474.90 | - | -221,462,693.41 | -311,538,168.31 | | （三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产
生的基金净值
变动（净值减
少以“-”号填
列） | - | - | -577,862,168.78 | -577,862,168.78 | | （四）、其他综
合收益结转留
存收益 | - | - | - | - | | 四、本期期末
净资产（基金 | 1,093,729,821.18 | - | 2,178,787,048.97 | 3,272,516,870.15 | | 净值） | | | | | | 项目 | 上年度可比期间
2021年1月1日至2021年12月31日 | | | | | | 实收基金 | 其他综合收益 | 未分配利润 | 净资产合计 | | 一、上期期末
净资产（基金
净值） | 429,642,284.04 | - | 1,243,184,058.98 | 1,672,826,343.02 | | 加：会计政策
变更 | - | - | - | - | | 前期差错
更正 | - | - | - | - | | 其他 | - | - | - | - | | 二、本期期初
净资产（基金
净值） | 429,642,284.04 | - | 1,243,184,058.98 | 1,672,826,343.02 | | 三、本期增减
变动额（减少
以“-”号填列） | -205,370,237.32 | - | -600,966,680.33 | -806,336,917.65 | | （一）、综合收
益总额 | - | - | -19,621,887.92 | -19,621,887.92 | | （二）、本期基
金份额交易产
生的基金净值
变动数
（净值减少以
“-”号填列） | -205,370,237.32 | - | -581,344,792.41 | -786,715,029.73 | | 其中：1.基金
申购款 | 82,245,911.95 | - | 245,986,414.15 | 328,232,326.10 | | 2.基金
赎回款 | -287,616,149.27 | - | -827,331,206.56 | -
1,114,947,355.83 | | （三）、本期向
基金份额持有
人分配利润产
生的基金净值
变动（净值减
少以“-”号填
列） | - | - | - | - | | （四）、其他综
合收益结转留
存收益 | - | - | - | - | | 四、本期期末
净资产（基金
净值） | 224,272,046.72 | - | 642,217,378.65 | 866,489,425.37 |
报表附注为财务报表的组成部分。 （未完）
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