产业升级 (168501): 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第1号)
原标题:产业升级 : 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第1号) 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投 资基金招募说明书（更新） （2023年第 1号） 基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 重要提示 本基金经中国证监会2017年1月22日证监许可[2017]170号文注册，并经中国证监会2017年11月2日证监许可[2017]1983号文变更注册。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等，详见招募说明书“风险揭示”章节。 投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。 本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新的要求，将不晚于 2020年 9月 1日起执行。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金根据基金份额持有人大会决议，于 2018年 1月 10日起正式实施转型。自 2018年 1月 10日起，新《北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金合同》、《北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金托管协议》、《北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金招募说明书》生效。 本更新所载内容截止日为 2023年 3月 15日，有关财务数据和净值表现截止日为 2022年 12月 31日(财务数据未经审计)。本基金托管人已复核了本次更新的招募说明书。 目 录 一、绪言..................................................................................................................................... 1 二、释义 ..................................................................................................................................... 2 三、基金管理人 ........................................................................................................................... 6 四、基金托管人 ......................................................................................................................... 14 五、相关服务机构 ..................................................................................................................... 18 六、基金的基本情况 ................................................................................................................. 20 七、基金的存续 ......................................................................................................................... 21 八、基金份额的申购和赎回 ..................................................................................................... 22 九、基金的投资 ......................................................................................................................... 30 十、基金的业绩 ......................................................................................................................... 40 十一、基金的财产 ..................................................................................................................... 41 十二、基金资产估值 ................................................................................................................. 42 十三、基金的收益与分配 ......................................................................................................... 47 十四、基金的费用与税收 ......................................................................................................... 49 十五、基金的会计与审计 ......................................................................................................... 51 十六、基金的信息披露 ............................................................................................................. 52 十七、风险揭示 ......................................................................................................................... 58 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................................................. 61 十九、基金合同的内容摘要 ..................................................................................................... 63 二十、基金托管协议的内容摘要 ............................................................................................. 85 二十一、基金份额持有人服务 ................................................................................................. 96 二十二、其他应披露事项 ......................................................................................................... 99 二十三、招募说明书存放及其查阅方式 ............................................................................... 100 二十四、备查文件 ................................................................................................................... 101 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）以及《北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 二、释义 《招募说明书》中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金 2、基金管理人：指北信瑞丰基金管理有限公司 3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司 4、基金合同：指《北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要：指《北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013年 6月 1日起实施，并经 2015年 4月 24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《流动性风险规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年 10月 1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 19、合格境外机构投资者：指符合现时有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者 20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，销售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 23、销售机构：指北信瑞丰基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 25、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为北信瑞丰基金管理有限公司或接受北信瑞丰基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 28、基金合同生效日：指变更注册后的《北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金合同》生效日 29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，30、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日 32、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 33、T+n日：指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日) 34、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 36、《业务规则》：指《北信瑞丰基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 37、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 38、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 39、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 40、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 41、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 42、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 43、元：指人民币元 44、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 45、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 46、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 48、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 49、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 50、摆动定价机制：指当本基金份额遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 51、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 52、第三方估值机构：指中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司或者在法律法规允许的情况下，基金管理人和基金托管人经协商一致后确定的其他估值机构 53、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 三、基金管理人 一、基金管理人概况 名称：北信瑞丰基金管理有限公司 住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735号 办公地址：北京市海淀区西三环北路 100号光耀东方中心 A座 6层、25层 成立时间：2014年 3月 17日 法定代表人：李永东 注册资本：人民币 1.7亿元 电话：400-061-7297 传真：（010）68619300 北信瑞丰基金管理有限公司是经中国证监会证监许可[2014]265号文批准，由北京国际信托有限公司与莱州瑞海投资有限公司公司共同发起设立，注册资本达 1.7亿元人民币。目前股权结构：北京国际信托有限公司 60%、莱州瑞海投资有限公司 40%。 二、主要人员情况 1、董事会成员 李永东先生，董事长，中共党员，毕业于北京商学院研究生院，会计学硕士研究生。历任中国人民银行营业管理部副主任科员，银监会北京局副处长、处长、副局级后备干部，中国恒大金控集团总经理助理兼信托业务部总经理，中粮信托首席风险官兼副总经理，深圳市明诚金融服务有限公司副总经理，现任北信瑞丰基金管理有限公司董事长。 昌青先生，董事，中共党员，厦门大学工商管理专业高级管理人员工商管理硕士。曾在中国工商银行北京分行、北京城市合作银行、北京市商业银行工作，历任北京银行股份有限公司人事部总经理、人力资源总监、行长助理、党委委员、纪委书记，现任北京国际信托有限公司副总经理。 盛军先生，董事，中共党员，北京大学经济学院经济学学士。历任信息产业部电子信息中心员工、西南证券（飞虎网）业务管理部副经理、东芝医疗系统（中国）有限公司中国区销售总部融资专员、招银金融租赁有限公司筹备组成员、市场部高级经理，现任北京国际信托有限公司运营管理部总经理，兼北京国投汇成创业投资管理有限公司总经理。 赵远峰先生，董事，中共党员，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士。曾任国都证券股份有限公司信息技术负责人、风险控制总监、经纪业务总监、副总经理、代总经理、总经理、执行总经理、首席信息官等职务，现任北信瑞丰基金管理有限公司总经理。 王薇女士，董事，中共党员，会计师，毕业于首都经济贸易大学会计系，获经济学学士学位。历任北京万全会计师事务所项目经理、信永中和会计师事务所高级审计员、北京金象大药房医药连锁有限责任公司内审专员，现任益科正润投资集团有限公司副总裁、财务中心总经理。 张磊先生，董事，毕业于华北电力大学，曾在华证会计师事务所、信永中和会计师事务所、中国中化集团公司工作，现任益科正润投资集团有限公司投资管理部总经理，怀集登云汽配股份有限公司监事会主席。 赵旭东先生，独立董事，毕业于西南政法学院获本科学位，先后毕业于中国政法大学，获硕士和博士学位。曾担任最高人民检察院民事行政检察厅副厅长，现任中国政法大学教授、博士生导师、商法研究中心主任。 段拯先生，独立董事，中欧国际工商学院硕士，历任深圳发展银行支行行长、总行高级主管，民生银行总行事业部副总经理，廊坊银行总行投行业务总监，现任安华研究院常务副院长。 陈玥女士，独立董事，北京大学光华管理学院管理学博士，加拿大多伦多大学 Rotman商学院会计学专业联合培养博士，现任中央财经大学会计学院副教授。 2、监事会成员 杨海坤先生，监事长，毕业于山东大学货币银行学专业，历任山东省农业银行工作人员，山东证券公司投行部经理，上海甘证投资管理公司副总经理，益科正润投资集团有限公司执行总裁，现任怀集登云汽配股份有限公司董事长、北信瑞丰基金管理有限公司监事长。 楼昕女士，监事，厦门大学新闻学专业硕士研究生。曾任中国医药对外贸易公司人力资源部人事专员，现任北信瑞丰基金管理有限公司监察稽核部部门副总经理（主持工作）。 姜晴女士，监事，中共党员，学士学位。曾任中加基金管理有限公司基金会计，现任北信瑞丰基金管理有限公司基金运营部总经理。 3、高级管理人员 李永东，董事长，中共党员，毕业于北京商学院研究生院，会计学硕士研究生。历任中国人民银行营业管理部副主任科员，银监会北京局副处长、处长、副局级后备干部，中国恒大金控集团总经理助理兼信托业务部总经理，中粮信托首席风险官兼副总经理，深圳市明诚金融服务有限公司副总经理，现任北信瑞丰基金管理有限公司董事长。 赵远峰，总经理，中共党员，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士。2002年 2月至 2021年 10月在国都证券股份有限公司工作，曾任信息技术负责人、风险控制总监、经纪业务总监、副总经理、代总经理、总经理等职务，2019年 5月至 2020年 7月任党委书记、总经理，2020年 12月至 2021年 10月任党委委员、执行总经理、首席信息官，现任北信瑞丰基金管理有限公司总经理。 张恩源，督察长，中共党员，北京大学国家发展研究院中国经济研究中心（CCER）经济学硕士学位。历任中国证券监督管理委员会稽查总队干部、副主任科员、主任科员、副调研员，中电建（北京）基金管理有限公司综合管理部总经理，瑞达基金管理有限公司筹备组合规负责人，瑞达基金管理有限公司督察长。现任北信瑞丰基金管理有限公司督察长。 王乃力，副总经理，1996年 9月参加工作。曾任北方证券有限公司营业部副经理、鹏华基金管理有限公司北京分公司总经理助理、国泰基金管理有限公司零售业务部总监兼北京分公司总经理、招商基金管理有限公司机构业务部总监，现任北信瑞丰基金管理有限公司副总经理。 魏红生，首席信息官，中共党员，中国科学技术大学电子信息工程专业学士。历任奥鹏远程教育中心有限公司软件工程师，北京协诚星测科技有限公司软件工程师，伟创力集团德丽科技（珠海）有限公司高级工程师，复深蓝信息技术有限公司测试工程师，北信瑞丰基金管理有限公司信息技术部信息技术工程师、信息技术部负责人，现任北信瑞丰基金管理有限公司首席信息官。 4、本基金基金经理 庞文杰先生，上海交通大学硕士研究生。历任清华大学生命科学学院院长助理,北京合正致淳投资管理有限公司研究部研究员,泰达宏利基金管理有限公司研究部助理研究员,工银瑞信基金管理有限公司研究部医药研究员。2019年 1月加入北信瑞丰基金管理有限公司,现任公司权益投资部基金经理。 5、基金管理人投资决策委员会成员 总经理赵远峰先生，首席经济学家卢平先生，基金经理程敏先生，基金经理庞文杰先生。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值，确定基金份额申购、赎回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度、中期和年度基金报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15年以上； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生； 2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： （1）越权或违规经营； （2）违反基金合同或托管协议； （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； （6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； （8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； （9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序； （10）贬损同行，以提高自己； （11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； （12）以不正当手段谋求业务发展； （13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； （14）其他法律、行政法规以及中国证监会规定禁止的行为。 五、基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 1、承销证券； 2、违反规定向他人贷款或者提供担保； 3、从事承担无限责任的投资； 4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 5、向基金管理人、基金托管人出资； 6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 六、基金经理承诺 1、依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益； 2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 七、基金管理人的内部控制制度 1、内部控制制度概述 为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险，确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程度地保护基金份额持有人的利益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。 内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等组成。 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是对各项基本管理制度的总揽和指导，内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。 基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等。 部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。 2、内部控制原则 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。 有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。 独立性原则。公司各机构、部门和岗位在职能上应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡，并通过切实可行的措施来实行。 成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性，运用科学化的方法尽量降低经营运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、主要内部控制制度 （1）内部会计控制制度 公司依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司财务会计制度、会计工作操作流程和会计岗位职责，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。 内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度和程序、基金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报销管理办法、财产登记保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。 （2）风险管理控制制度 风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定，风险控制制度由风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务风险控制制度以及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反馈制度、保密制度、员工行为准则等程序性风险管理制度。 （3）监察稽核制度 公司设立督察长，负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长由董事会聘任，并经全体独立董事同意。 督察长负责组织指导公司监察稽核工作。除应当回避的情况外，督察长享有充分的知情权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要，有权参加或者列席公司董事会以及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议，有权调阅公司相关文件、档案。督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。 公司设立监察稽核部门，具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监察稽核人员，明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。 监察稽核制度包括内部稽核管理办法、内部稽核工作准则等。通过这些制度的建立，检查公司各业务部门和人员遵守有关法律、法规和规章的情况；检查公司各业务部门和人员执行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。 四、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 成立时间：1984年1月1日 法定代表人： 陈四清 注册资本：人民币35,640,625.7089万元 联系电话：010-66105799 联系人：郭明 （二）主要人员情况 截至2022年12月，中国工商银行资产托管部共有员工213人，平均年龄34岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2022年12月，中国工商银行共托管证券投资基金1337只。自2003年以来，本行连续二十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的86项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 （四）基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。从2005年至今共十五次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。” 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。 （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。 （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。 （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 五、相关服务机构 一、销售机构 1、直销机构： 名称：北信瑞丰基金管理有限公司 住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735号 办公地址：北京市海淀区西三环北路 100号光耀东方中心 A座 6层、25层 法定代表人：李永东 电话：400-061-7297 传真：（010）68619300 联系人：史晓沫 2、其他销售机构： （1）名称：中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55号 法定代表人：陈四清 客户服务电话：95588 联系人：郭明 电话：（010）66105799 公司网址：www.icbc.com.cn （2）其他基金销售机构情况详见基金管理人网站的相关公告。 二、登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17号 法定代表人：周明 电话：（010）59378839 传真：（010）59378907 联系人：朱立元 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 住所：上海市浦东南路 256号华夏银行大厦 1405室 办公地址：上海市浦东南路 256号华夏银行大厦 1405室 负责人：廖海 联系人：刘佳 电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 经办律师：廖海、刘佳 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 法定代表人：李丹 联系人：张勇 联系电话：010-65338100 传真：010-65338800 经办注册会计师：张勇、薛竞 六、基金的基本情况 一、基金的基本情况 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，并经中国证监会 2017年 1月 22日证监许可[2017]170号文（《关于准予北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金注册的批复》）准予注册募集，于 2017年 4月 25日至 2017年 6月 19日期间公开发售。经中国证监会书面确认，原《北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金基金合同》于 2017年 6月 23日生效。本基金后经中国证监会 2017年 11月 2日证监许可[2017]1983号文变更注册，于 2018年 1月 10日起正式实施转型。 二、基金类型和存续期限 1、基金类型：混合型证券投资基金 2、基金运作方式：契约型开放式基金 3、基金的存续期间：不定期 七、基金的存续 一、基金份额的变更登记 本基金的基金合同于 2017年 6月 23日正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。 八、基金份额的申购和赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、新的业务发展或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 在确定申购开始和赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 本基金已于 2018年 1月 10日开放申购、赎回业务。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即基金份额持有人在赎回基金份额时，按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则。 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或本基金合同约定的延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 如遇证券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响了业务流程，则赎回款项划付时间相应顺延。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在 T+2日后(包括该日)及时到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。 在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据业务规则，对上述业务办理时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 五、申购和赎回的数量限制 1、本基金单笔申购最低金额为 1.00 元(含申购费)。直销中心或各代销机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以其业务规定为准。 2、投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定的除外。 3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。 4、投资人可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回申请最低份数为 1 份，若某投资人在销售网点保留的基金份额不足 1份或某笔赎回导致该基金份额持有人在该销售网点保留的基金份额少于 1 份，则该剩余部分基金份额申请赎回时必须一起赎回。 5、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、申购费用 申购本基金的所有投资人，申购费率最高不高于1.50%，且随申购金额的增加而递减，具体费率如下：
本基金的申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 2、赎回费用 本基金在赎回时收取基金赎回费用，赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减，具体费率如下：
对持续持有期少于 30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于 30日但少于 3个月的投资人收取的赎回费的 75%计入基金财产；对持续持有期不少于 3个月但少于 6个月的投资人收取的赎回费的 50%计入基金财产；对持续持有期长于 6个月的投资人收取的赎回费的 25%计入基金财产。赎回费未归入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和赎回费率。 5、当本基金份额发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性。 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 七、申购份额与赎回金额的计算 1、基金申购份额的计算方法如下： （1）适用比例费率时，申购份额的计算公式为： 净申购金额＝申购金额/ (1＋申购费率) 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 （2）适用固定费用时，申购份额的计算公式为： 净申购金额＝申购金额—固定费用 申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 例：某投资人投资 10万元申购本基金，对应申购费率为 1.50%，假设申购当日基金份额净值为1.0160元，则其可得到的申购份额为： 净申购金额＝100,000/ (1＋1.50%)＝98,522.17元 申购费用＝100,000－98,522.17＝1477.83元 申购份额＝98,522.17/1.0160＝96,970.64份 即投资人投资10万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0160元，则其可得到的96,970.64份基金份额。 2、基金赎回金额的计算 在本基金的赎回金额的计算公式为： 赎回费用＝赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率 赎回金额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值—赎回费用 例：某投资人赎回10万份基金份额，份额持有期100天，对应的赎回费率为0.50%，假设赎回当日基金份额净值是1.0170元，则其可得到的赎回金额为： 赎回费用＝100,000×1.0170×0.5%＝508.50元 赎回金额＝100,000×1.0170－508.50＝101,191.50元 即投资人赎回 10万份基金份额，份额持有期 100天，假设赎回当日基金份额净值是1.0170元，则其可得到101,191.50元赎回金额。 3．本基金赎回金额的计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4．本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同约定公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 八、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人无法接受投资人的申购申请。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、7项情形之一且基金管理人决定拒绝或暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 九、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项以及因不可抗力导致基金管理人无法接受投资者的赎回申请。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。 如果基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过基金总份额 10%以上的赎回申请的情形下，基金管理人可以延期办理赎回申请。若进行上述延期办理，对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 10%以上的部分，将自动进行延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请，应当按单个账户非自动延期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额。对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回区别处理。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 （3）暂停赎回：连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在 2日内在指定媒介上刊登公告。 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停申购或赎回的公告。 2、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近 1个开放日的基金份额净值。 3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 十二、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 十三、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 十四、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十五、定期定额投资计划 本基金于 2018年 1月 10日开放定期定额投资业务，除另有公告外，定期定额投资费率与日常申购费率相同。 十六、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十七、基金的冻结、解冻和质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益根据有关机关要求及登记机构业务规则决定是否一并冻结。法律法规或监管部门另有规定的除外。 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 九、基金的投资 一、投资目标 在严格控制风险的前提下，把握转型升级的战略性机遇，精选在受益于产业升级的传统行业和新兴产业中具有核心竞争优势的标的进行投资，力争实现基金资产的长期稳定增值。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例范围为 50%-95%，其中投资于产业升级主题方向的相关证券比例不低于非现金基金资产的 80%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金（包含股指期货合约需缴纳的交易保证金等）、应收申购款等。如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 三、投资策略 本基金通过严谨的资产配置和个券精选策略，在严格进行风险控制的前提下，运用多种策略实现基金资产的长期稳定增值。 （一）资产配置策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，在评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率的基础上，动态优化调整大类资产的配置。在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。 （二）股票投资策略 1、产业升级主题的界定 结合目前国家政策、经济增长以及技术进步的未来发展趋势，本基金管理人界定的产业升级主题主要是指在中国经济结构转型这一大趋势中，通过产业结构的改善和产业效率的提高而不断涌现出来的行业个股的投资机会。本基金将同时从定性和定量的角度，分析公司的基本面情况和估值水平，精选受益于产业升级具有投资价值的个股。产业升级主要包括以下几个方面：一是对传统产业进行信息化的改造升级，建设企业的信息基础设施，为企业的信息循环流动创造物质条件；二是对传统产业进行技术创新，提高产品的技术含量，提高产品生产效率，降低产品成本；三是对传统产业进行组织结构的创新，通过产业的重组和整合形成大中小企业合理分工和协调发展，提高企业的国际竞争力；四是对传统产业进行体制创新，通过以国企改革为代表的企业管理组织结构的变革，更加适应新经济常态下的发展模式。产业升级主题的投资涵盖了符合上述主题界定范围的智能制造、信息技术、高端装备等高新技术行业，以及消费升级、企业改革、体制创新、产业整合等领域和各产业链上下游的投资。 2、个股精选策略 （1）价值投资策略 本基金对拟投资企业进行严谨的价值分析，通过定性和定量分析相结合的方法，自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会；自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判，严选安全边际较高、具有较高投资价值的个股进行投资。 1）定性分析：根据对行业的发展情况和盈利状况的判断，从公司的经济技术领先程度、市场需求前景、公司的盈利模式、主营产品或服务分析等多个方面，分析公司未来的发展前景和盈利可持续性。关注在调结构，促转型的背景下实现产业升级的投资机会。 2）定量分析：本基金将综合运用市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市销率（P/S）、（P/E）/G、EV/EBITDA以及现金流折现模型（DCF）等指标，精选价值被低估的上市公司进行投资。 （2）成长投资策略 本基金注重分析企业的成长性和未来的发展趋势，首先通过对国家政治经济形势的总体分析，优选在产业升级、模式创新、技术创新、行业细分等领域涌现出的具有成长潜力的行业；其次，通过成长能力分析评估企业未来的盈利增长速度，主要参考的指标包括 EPS增长率和主营业务收入增长率等。同时，对公司的成长战略、公司治理、品牌优势、市场广度与深度等各方面进行综合分析，选取估值合理、成长性较强的企业进行投资。 （3）事件驱动策略 本基金在密切跟踪上市公司公开重大事件的基础上，深入分析事件的发生对股价可能造成的影响，通过对中短期内股价走势的预判，选择合适的时点、合理的方式为投资者获取更高的收益，同时也更好地规避相关事件引发的不确定性风险，更好地保护投资者的利益。 （三）债券投资策略 本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境，运用基于债券研究的各种投资分析技术，进行个券精选。 1、券种配置策略 本基金将根据债券市场的基本面分析，以及对各类券种收益率曲线、利差变化、流动性、信用风险等因素的研究与判断，确定债券投资组合在主权类、信用类和货币市场类等券种之间的配置比例，以分散风险提高收益。 2、久期管理策略 本基金将在对国内宏观经济要素变化趋势进行分析和判断的基础上，通过有效控制风险，基于对利率水平的预测和股票基金中债券投资相对被动的特点，进行以“目标久期”为中心的资产配置，以收益性和安全性为导向配置债券组合。 3、收益率曲线策略 在确定本基金债券组合目标久期的基础上，结合对收益率曲线变化的预测，根据收益率曲线形状变动的情景分析，选择合适的策略构建组合的期限结构，并进行动态调整。 （四）股指期货、权证等投资策略 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。 基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易，控制基金组合风险，获取超额收益。本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化定价模型，确定其合理内在价值，构建交易组合。 （五）资产支持证券投资策略 对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，采用数量化的定价模型跟踪债券的价格走势，在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，本基金可以相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新或相关公告中公告。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金股票资产占基金资产的比例范围为 50%-95%，其中投资于产业升级主题方向的相关证券比例不低于非现金基金资产的 80%； （2）每个交易日日终，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金（包含股指期货合约需缴纳的交易保证金等）、应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％； （5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； （6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； （7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％； （8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； （9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％，中国证监会规定的特殊品种除外； （10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； （11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； （13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期； （15）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%； （16）本基金投资股指期货，在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； （17）本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； （18）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； （19）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定； （20）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%； （21）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； （22）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产净值的15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。 （23）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （24）法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第（2）、（12）、（22）、（23）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 五、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%。 沪深 300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国 A股市场指数，其成份股票为中国 A股市场中代表性强、流动性高、流通市值大的主流股票，能够反映 A股市场总体价格走势。中证综合债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数。 该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势，为债券投资者提供更切合的市场基准。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数，或者随着市场环境的变化，如果上述业绩比较基准不适用本基金或本业绩比较基准停止发布时，本基金管理人可以在与基金托管人协商一致后变更业绩比较基准并及时公告，但不需要召集基金份额持有人大会。 六、风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 2、有利于基金资产的安全与增值； 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的利益； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。 八、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年10月1日起至2022年12月31日止。 8.1 报告期末基金资产组合情况
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 8.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
8.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 (1)本基金本报告期末未持有股指期货。 (2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。 基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易，控制基金组合风险，获取超额收益。本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化定价模型，确定其合理内在价值，构建交易组合。 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 8.10.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库。 8.11.3 其他资产构成
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