[年报]能源ETF (159930): 中证能源交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告

时间:2023年03月30日 18:38:05 中财网

原标题:能源ETF : 中证能源交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告



中证能源交易型开放式指数证券投资基金
2022年年度报告

2022年12月31日












基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2023年03月31日


§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三 分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023年 3月 29日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2022年01月01日起至12月31日止。


1.2 目录
§1重要提示及目录 ....................................................................................................................... 2
1.1重要提示 ........................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................. 3
§2基金简介 ................................................................................................................................... 5
2.1基金基本情况.................................................................................................................... 5
2.2基金产品说明.................................................................................................................... 5
2.3基金管理人和基金托管人................................................................................................ 5
2.4信息披露方式.................................................................................................................... 6
2.5其他相关资料.................................................................................................................... 6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................................................... 6
3.1主要会计数据和财务指标................................................................................................ 6
3.2基金净值表现.................................................................................................................... 7
3.3过去三年基金的利润分配情况 ........................................................................................ 9
§4管理人报告 ............................................................................................................................... 9
4.1基金管理人及基金经理情况............................................................................................ 9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................. 15
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................. 16
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................. 17
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 18
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .............................................................. 19
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 20
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 20
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...................... 20 §5托管人报告 ............................................................................................................................. 20
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 20
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................................................................................................................................................ 20
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................. 21 §6审计报告 ................................................................................................................................. 21
6.1审计报告的基本信息...................................................................................................... 21
6.2审计报告的基本内容...................................................................................................... 21
§7年度财务报表 ......................................................................................................................... 23
7.1资产负债表...................................................................................................................... 23
7.2利润表 ............................................................................................................................. 24
7.3净资产(基金净值)变动表.......................................................................................... 25
7.4报表附注 ......................................................................................................................... 27
§8投资组合报告 ......................................................................................................................... 57
8.1期末基金资产组合情况.................................................................................................. 57
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................................................... 58
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 .............................. 58 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 60
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 61
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 61 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 61 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 61 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 62 8.10本基金投资股指期货的投资政策 ................................................................................ 62
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................ 62
8.12投资组合报告附注........................................................................................................ 62
§9基金份额持有人信息 ............................................................................................................. 63
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 63
9.2期末上市基金前十名持有人.......................................................................................... 63
9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 64
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .......................... 64 §10开放式基金份额变动 ........................................................................................................... 64
§11重大事件揭示 ....................................................................................................................... 64
11.1基金份额持有人大会决议............................................................................................ 64
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................ 64 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................ 65
11.4基金投资策略的改变.................................................................................................... 65
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 65
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................ 65 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................... 65
11.8其他重大事件................................................................................................................ 69
§12影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................ 71
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况 ......................... 71 12.2影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................ 71
§13备查文件目录 ....................................................................................................................... 71
13.1备查文件目录................................................................................................................ 72
13.2存放地点 ....................................................................................................................... 72
13.3查阅方式 ....................................................................................................................... 72

§2基金简介
2.1基金基本情况


基金名称中证能源交易型开放式指数证券投资基金
基金简称汇添富中证能源ETF
场内简称能源ETF
基金主代码159930
基金运作方式交易型开放式
基金合同生效日2013年08月23日
基金管理人汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额(份)202,398,150.00
基金合同存续期不定期
基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所
上市日期2013年09月16日

2.2基金产品说明

投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其 权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动 进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数 量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实 际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。在正常市场情况下,本 基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%,年化跟踪误差不超过 2%。 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超 过正常范围的,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金投资存托凭证在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基 础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指 数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准中证能源指数
风险收益特征本基金属股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基 金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标 的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似 的风险收益特征。
2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人 
名称 汇添富基金管理股份有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露 负责人姓名李鹏郭明
 联系电话021-28932888010-66105799
 电子邮箱[email protected][email protected]
客户服务电话400-888-991895588 
传真021-28932998010-66105798 
注册地址上海市黄浦区北京东路666号H 区(东座)6楼H686室北京市西城区复兴门内大街 55号 
办公地址上海市黄浦区外马路728号北京市西城区复兴门内大街 55号 
邮政编码200010100140 
法定代表人李文陈四清 
2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址www.99fund.com
基金年度报告备置地点上海市黄浦区外马路728号 汇添富基金管 理股份有限公司
2.5其他相关资料

项目名称办公地址
会计师事务所安永华明会计师事务所(特 殊普通合伙)北京市东城区东长安街1号东方广场安 永大楼17层
注册登记机构中国证券登记结算有限责任 公司北京市西城区太平桥大街17号
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元


3.1.1 期间 数据和指标2022年2021年2020年
本期已实现 收益22,318,240.2577,496,154.921,397,022.27
本期利润5,816,459.1570,748,284.414,079,055.07
加权平均基 金份额本期 利润0.02110.23070.0183
本期加权平 均净值利润 率1.92%29.67%2.95%
本期基金份 额净值增长 率16.93%40.21%-9.35%
3.1.2 期末 数据和指标2022年末2021年末2020年末
期末可供分 配利润11,490,975.22-20,618,082.92-108,907,890.91
期末可供分 配基金份额 利润0.0568-0.0962-0.3554
期末基金资 产净值213,889,125.22193,780,067.08197,490,259.09
期末基金份 额净值1.05680.90380.6446
3.1.3 累计 期末指标2022年末2021年末2020年末
基金份额累 计净值增长 率5.68%-9.62%-35.54%

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


阶段份额净值增 长率①份额净值 增长率标 准差②业绩比较基 准收益率③业绩比较 基准收益 率标准差 ④①-③②-④
过去三 个月-13.84%1.48%-13.60%1.48%-0.24%0.00%
过去六 个月-7.01%1.81%-9.82%1.84%2.81%-0.03%
过去一16.93%2.04%11.80%2.05%5.13%-0.01%
      
过去三 年48.61%1.87%33.67%1.89%14.94%-0.02%
过去五 年25.56%1.67%9.84%1.69%15.72%-0.02%
自基金 合同生 效日起 至今5.68%1.70%10.79%1.74%-5.11%-0.04%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2013年08月23日)起3个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.3过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本《基金合同》生效之日为2013年08月23日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3过去三年基金的利润分配情况
注:本基金过去三年均未进行利润分配。

§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金成立于2005年2月,是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设立于上海,在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司,在香港、上海、美国设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富资产管理(美国)控股有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全,拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII基金管理人、RQFII基金管理人、QFII基金管理人、基金投资顾问等业务资格。

汇添富现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国际业务、基金投顾业务等七大业务板块,被誉为“选股专家”,赢得广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。

成立以来,公司屡获殊荣,包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念,致力于打造中国最受认可的资产管理品牌。

2022年,汇添富基金新成立45只公募基金,包括18只混合型基金,17只股票型基金,10只债券型基金。2022年底,公司公募基金产品总数达270只,包括主动权益、指数、股债混合、债券、货币基金等覆盖各类风险收益特征的产品。

2022 年,汇添富基金继续坚持重度垂直兼顾开放的互联网金融平台战略,在不断夯实自有平台基础建设、全方位提升平台架构及安全系统的基础上,持续提升自有平台创新能力。

从投资的生命周期各阶段出发,通过“渐进式”的创新和打磨,创造差异化的竞争优势。经过半年多的匠心打磨,推出了“指能添富”指数品牌以及对应的多项包括股债宝、指数热力地图、指数雷达等多个指数相关功能。继续深耕基于社区的大社交板块,涵盖视频、直播、资讯等各个维度,为客户架设可链接的投资及资讯服务桥梁。年内致力于基于买方视角,大力进行投顾服务转型,全方面提升客户投资的服务体验。全年自有平台精准营销体系初见成效,实现了平台活跃度的大幅提升,力争形成长期增长的良性循环。对外合作上,进一步加深与多家互联网巨头的深度战略合作,继续大力开拓新型互联网销售及服务模式,实现与平台的合作共赢。

2022年,汇添富基金持续深化落实机构客户战略,机构业务规模保持较好的增长势头。

公司为机构投资者提供综合解决方案,并深受机构投资者信任。与银行及理财子公司合作深入,保险委托管理规模同业领先。养老金业务方面,公司拥有全国社保基金境内投资管理人及基本养老保险基金投资管理人资格,也是全国社保基金境外配售策略管理人。养老金业务继续稳健发展,受托管理组合账户数量持续增加。同时在数字化建设上开展系统平台建设,为客户及团队赋能。

2022 年是渠道业务模式和客户需求发生较大改变的一年,公司始终秉持“客户第一”的价值观,围绕如何提升客户“获得感”,优化客户持有体验开展系列渠道服务和投资者教育工作。积极利用线上化数字营销工具,对客户进行分类经营和分层触达,建立精准的客户画像,提供标准化、体系化、专业化的客户陪伴。同时搭建了一站式投研资讯服务平台,提供紧贴市场的专业投资服务,以及便捷高效的营销辅助工具,赋能渠道客户经理。全年合计走进汇添富、走进上市公司、基金经理面对面等系列客户活动,营销培训活动覆盖至银行和券商的网点、营业部。

2022 年,汇添富基金继续提升客户服务能力,优化客户服务体系,为公司各项销售业务提供全方位支持。同时,持续优化电话服务、在线客服、短信系统等服务通道建设,丰富服务渠道,提升客户体验。

2022 年,香港子公司与母公司两地一体化运营、垂直化管理模式持续深化,并继续发挥显著成效,国际业务总资产管理规模稳步进步。汇添富香港于开曼群岛设立联接基金架构下的两支子母基金,汇添富权益大中华基金(CUAM EQUITY GREATER CHINA FUND和汇添富权益大中华主基金(CUAM EQUITY GREATER CHINA MASTER FUND)。 境外资产投资业绩稳健,为投资者全球资产分散化布局进一步打下基础,“中港策略”保持国际权威基金评级机构晨星五星评级,港币债券基金荣获晨星5星评级。客户服务方面,努力克服疫情影响,积极通过线上路演保持与全球央行、主权、养老、校务基金、家族信托等海外客户的持续沟通,进一步完善个性化客户服务体系,继续引导长期资金入市。

2022年以来,汇添富以爱能改变为任,积极投身公益慈善,履行社会责任。公司积极支持上海疫情防控,支援街道、社区、医院和学校防疫工作;继续为推动中西部欠发达地区教育发展和乡村振兴而不懈努力;发挥公司专业优势,发起“基业上善”慈善资产管理研修营项目并完成第一期培训,助力国内公益基金会慈善资产保值增值和公益行业可持续发展。面对2022年上海爆发的疫情,公司在全力保护投资者利益、维护资本市场稳定的基础上,和全上海同呼吸共命运,支持一线抗疫,共同守“沪”。2022年3月至5月,公司累计捐赠款物107.77万余元,用于“上海基金业致敬白衣天使”专项基金捐赠及瑞金医院、复旦大学、上海交通大学、以及部分街道社区抗疫物资捐赠。公司积极动员公司员工参与社区防疫服务工作,共有77人参与社区防疫志愿服务工作,超过员工总数10%,服务总时长超过2000小时。在教育扶贫方面,汇添富持续开展“河流?孩子”公益助学计划:2022年1月,通过“汇爱暖冬”联合捐赠行动,为全国10所添富小学筹集并捐赠价值近400万元的暖冬物资20000余份;2022年8月,以线上形式开展第十五期“河流?孩子”2022乡村优秀青年教师培训;2022年9月,组织员工回访云南怒江州平安寨添富小学并提供支教等公益志愿服务。

在乡村振兴方面,汇添富全年先后向黄浦区2022年党建助力对口支援地区乡村振兴项目、内蒙古兴和县产业帮扶和养老助老帮扶等项目、青海玛多县教育扶贫项目捐赠,助力乡村振兴。2022年12月,在中国证券投资基金业协会及中国慈善联合会的指导和支持下,公司旗资产管理研修营。汇添富基金发挥自身资产管理的专业能力,赋能公益事业的可持续发展,践行基金向善,助力共同富裕和社会进步。

2023 年,汇添富基金将继续秉持一贯的经营理念与原则,进一步加强风险管理能力,提升客户服务水平,推动业务稳步发展,为促进实体经济健康发展、提升中国居民财富水平而不懈努力。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介


姓名职务任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从业年限 (年)说明
  任职日期离任日期  
过蓓蓓本基金的 基金经理, 指数与量 化投资部 总监助理2015年08 月03日 11国籍:中国。学 历:中国科学技 术大学金融工程 博士。从业资 格:证券投资基 金从业资格。从 业经历:曾任国 泰基金管理有限 公司金融工程部 助理分析师、量 化投资部基金经 理助理。2015年 6月加入汇添富 基金管理股份有 限公司,现任指 数与量化投资部 总监助理。2015 年8月3日至今 任汇添富中证主 要消费交易型开 放式指数证券投 资基金联接基金 的基金经理。 2015年8月3日 至今任中证金融 地产交易型开放 式指数证券投资 基金的基金经 理。2015年8月 3日至今任中证 能源交易型开放
     式指数证券投资 基金的基金经 理。2015年8月 3日至今任中证 医药卫生交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2015年8 月3日至今任中 证主要消费交易 型开放式指数证 券投资基金的基 金经理。2015年 8月18日至今任 汇添富深证300 交易型开放式指 数证券投资基金 联接基金的基金 经理。2015年8 月18日至今任 深证300交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2016年 12月22日至今 任汇添富中证生 物科技主题指数 型发起式证券投 资基金(LOF) 的基金经理。 2016年12月29 日至2022年12 月1日任汇添富 中证中药指数型 发起式证券投资 基金(LOF)的基 金经理。2018年 5月23日至今任 汇添富中证新能 源汽车产业指数 型发起式证券投 资基金(LOF) 的基金经理。 2018年10月23
     日至今任中证银 行交易型开放式 指数证券投资基 金的基金经理。 2019年3月26 日至今任汇添富 中证医药卫生交 易型开放式指数 证券投资基金联 接基金的基金经 理。2019年4月 15日至2022年 6月13日任中证 银行交易型开放 式指数证券投资 基金联接基金的 基金经理。2019 年10月8日至 今任中证800交 易型开放式指数 证券投资基金的 基金经理。2021 年2月1日至今 任汇添富国证生 物医药交易型开 放式指数证券投 资基金的基金经 理。2021年6月 3日至今任汇添 富中证新能源汽 车产业交易型开 放式指数证券投 资基金的基金经 理。2021年9月 29日至今任汇添 富中证800交易 型开放式指数证 券投资基金联接 基金的基金经 理。2022年2月 28日至2022年 10月31日任汇 添富国证生物医 药交易型开放式
     指数证券投资基 金联接基金的基 金经理。2022年 8月15日至今任 汇添富纳斯达克 生物科技交易型 开放式指数证券 投资基金 (QDII)的基金 经理。2022年9 月26日至今任 汇添富中证中药 交易型开放式指 数证券投资基金 的基金经理。 2022年10月20 日至今任汇添富 中证100交易型 开放式指数证券 投资基金的基金 经理。2022年 12月2日至今任 汇添富中证中药 交易型开放式指 数证券投资基金 联接基金 (LOF)的基金 经理。

注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注:截至本报告期末,本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《汇添富基金管理股份有限公司公平交易制度》,建立了健全、有效的公平交易制度体系,覆盖了公募基金、资产管理计划、社保组合、基本养老组合以及投资顾问业务等各类资产管理业务所涉及的所有投资组合;涵盖了境内外上市股票、债券等所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动;贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行以及效果评估等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括:(1)在研究分析环节,公司建立了统一、规范和完善的投研平台信息管理系统,规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程,使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。(2)在投资决策环节,公司建立健全投资授权制度,明确投资决策委员会、分管投资副总、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限,合理确定各投资组合经理的投资权限。投资决策委员会和分管投资副总等管理机构和人员不得对投资组合经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。另外,公司还建立机制要求公募投资组合经理与资产管理计划投资组合经理互相隔离,且不能互相授权投资事宜。(3)在交易执行环节,本公司设立了独立于投资管理职能的交易部门,实行了集中交易制度和公平的交易分配机制。对于交易所公开竞价的同向交易,内部制定了相应的交易管理规则,保证各投资组合获得公平的交易执行机会;对于银行间市场的现券、回购等场外交易,交易部在交易市场开展独立、公平的询价,确保交易得到公平执行;对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,集中交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,确保公平对待各投资组合。(4)在日常监控环节,公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式,对投资交易全过程实施监督,对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。(5)在报告分析环节,公司按季度和年度编制公平交易分析报告,对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估,并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。

4.3.2公平交易制度的执行情况
本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式,确保公平交易制度的执行和实现。具体情况如下:
一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程,以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。

二、本着“时间优先、价格优先”的原则,对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易系统中的公平交易模块,实现事中交易执行层面的公平管控。

三、对不同投资组合进行同向交易价差分析,具体方法为:在不同时间窗口(日内、3日内、5日内)下,对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行T检验。对于未通过T检验的交易,再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析,进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。

四、对于反向交易,根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。

综上,本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未出现异常交易的情况。

本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有41次,投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控,事后对交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析,未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2022 年市场波动较大,季度震荡较为剧烈,宽基指数下跌幅度较大,行业指数普遍调整,仅能源行业收红。市场大幅波动主要是由于内外部因素的共同影响。国内在上半年经历了区域生产开工不足,产业链供应收紧,消费场景受压制等因素的影响,压制了市场风险偏好,下半年是内部环境逐渐修复的过程,但大部分行业基本面的修复仍然较慢。外部因素主要来自于海外高通胀环境,海外无风险利率的快速抬升,给汇率造成压力,进而影响了全球配置型资金对非美资产、成长板块的规避。全年的波动有行业轮动的特征,但自10月开始的修复、国内生活及生产场景修复预期,极度悲观情绪的修复下,北向资金也开始重新流入A股资产。

国内通胀水平稳定,也给了国内较好的流动性和利率水平的空间,内外经济周期的时差效应,使得稳增长政策可以继续出台。但11月以来,收益率曲线扁平、长端利率上行,也说明市场对经济复苏有所预期,对货币政策在2023年逐步退出宽松有所预期。

能源指数全年上涨但四季度下跌 13.6%。前三季度上涨主要由于地缘冲突和零碳政策,带来供给和需求的错配。四季度,地缘冲突缓和,欧洲暖冬对能源需求减弱,加息带来经济放缓预期,使得能源价格回调,能源股股价下跌。供给端资本开始谨慎,但在四季度也有边际转向,页岩油企业资本开支、原油钻机数增加。

报告期内,本基金遵循指数基金的被动投资原则,保持了指数基金的本质属性。股票投资仓位报告期内保持在90%~100%之间,以实现对业绩比较基准的跟踪。

4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期基金份额净值增长率为16.93%。同期业绩比较基准收益率为11.80%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2023 年,我们需要关注海外通胀的持续性、国内通胀在经济复苏下的变动、国内经济复苏的程度。这些因素将决定我们面临的内外部流动性环境的松、紧,以及证券资产基本面的良、莠。一个情景是,海外通胀无法退到政策目标范围内而经济衰退已经出现,为了继续压低通胀,海外无风险利率有可能持续维持高位,造成国内利率空间的压缩,国内利率水平的抬升将不利于成长股的反弹、经济的复苏。另一个情景是,海外通胀回到政策目标范围内,那么无风险利率水平或将早于市场预期开始下调,对国内流动性环境将是较好的。第一个情景更大概率上是2022年预期的延续,而即便利差及汇率端在2023年依然有压力,这个压力也将明显好于2022年。因此,总的来说,2023年全球市场环境对A股投资预期是友好的。

原油的产需博弈体现在成本下降达到瓶颈后,产油国控制供给的意愿和能力增强,预计短期油价仍将维持在偏高位置,中长期需求逐渐被新能源替代,战略储备意义上升。国内煤炭价格相对可控,但“极端天气”和“双碳”政策叠加使得火电的调峰职责逐渐重大,中期维度火电需求韧性可能保持较强,长协中枢有望小幅提升。能源板块有高盈利、高分红的价值股特征。

作为被动投资的指数基金,本基金在投资运作上严格遵守基金合同,坚持既定的投资策略,积极采取有效方法控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差,实现投资目标。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,本基金管理人内部稽核监察工作主要包括以下几个方面: 1、持续提升合规法务管理
公司持续践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化,坚持“正直”、“客户第一”的公司价值观,完善合规管理体系,提升专业能力,优化合规资源配置,不断提升合规管理工作的有效性。公司坚持广泛开展合规培训、强化从业人员合规意识,不断夯实公司合规文化体系基础;持续完善公司制度流程体系、优化合规管理制度机制,通过统一的合规审核标准、动态调整的合规管理指引,有效把控各类业务的合规关键点,防范潜在风险,保障各项业务规范开展;深入细致开展合规审查工作,为各部门提供有效的合规咨询与法务支持,督促强化一线合规执行效果;独立开展事后合规检查监督,查漏补缺、防微杜渐;优化从业人员管理机制,加强管理措施,严格执行合规考核问责机制,引导全体员工不断提升合规执业意识,强化公司合规履职保障。

2、完善投资合规风险控制工作
本基金管理人持续优化投资运作管理事前、事中、事后全流程的投资合规风险管理措施。

事前,加强新产品、新业务的风险识别、评估。在产品设计环节评估新产品、新业务的投资合规性,为管控新产品、新业务运作中的潜在投资合规风险奠定基础。此外,本基金管理人坚持制度先行,通过制定或修订各项投资管理制度,为业务的开展提供了科学规范的制度依据。

事中,管控措施不断完善。通过配置投资交易系统风控参数、加强事中流程审核等,有效保障投资交易行为合规。同时,通过对基金日常流动性、投资组合风险敞口等进行监控、分析、提示,完善日常投资合规风险监控体系。

事后,风险跟踪提示机制持续优化。通过对投资范围、投资限制、公平交易、异常交易情况等的跟踪、分析和提示,有效落实法律法规、基金合同及公司内部制度的各项要求。

3、加强稽核内审工作
通过开展日常风险排查,以及对重点业务开展专项稽核检查,尽早发现业务中存在的合规问题和风险隐患,并采取防范措施,督促责任部门落实整改;对风险事件和差错事件开展稽核审查,加强问责力度,促进业务合法合规开展;实施关键岗位离任审查,督促人员勤勉尽责、合规展业;配合监管检查与会计师事务所审计工作,通过问题反馈、实施整改,进一步完善公司内部控制管理机制。

本基金管理人将规范运作基金资产,加强风险控制,持续提高监察稽核工作的科学性和有效性,充分保障基金份额持有人的合法权益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值,并保持估值政策和程序的一贯性。

本基金管理人设有估值委员会,估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任,且互相不存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论,但无最终决策权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理。

基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由管理人完成估值后,经托管人复核无误后由管理人对外公布。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定:在符合基金收益分配条件的前提下,本基金每年收益分配最多12次,收益分配比例根据以下原则确定:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。

本基金本报告期内未进行收益分配。

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。

§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的本基金2022年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6审计报告
6.1审计报告的基本信息

财务报表是否经过审计
审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号安永华明(2023)审字第 60466941_B33号
6.2审计报告的基本内容

审计报告标题审计报告
审计报告收件人中证能源交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见我们审计了中证能源交易型开放式指数证券投资基金的财务报 表,包括2022年12月31日的资产负债表,2022年度的利润 表、净资产(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的中证能源交易型开放式指数证券投资基金的 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允 反映了中证能源交易型开放式指数证券投资基金2022年12月 31日的财务状况以及2022年度的经营成果和净值变动情况。
形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审 计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐 述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德 守则,我们独立于中证能源交易型开放式指数证券投资基金, 并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
强调事项不适用
其他事项不适用
其他信息中证能源交易型开放式指数证券投资基金管理层对其他信息负 责。 其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我 们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对 其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审 计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息 是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不 一致或者似乎存在重大错报。
 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务 报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现 公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估中证能源交易型开放式指 数证券投资基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项 (如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止 运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督中证能源交易型开放式指数证券投资基金的财 务报告过程。
注册会计师对财务报表 审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致 的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。 合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的 审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错 误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表 使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大 的。在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判 断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审 计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、 伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现 由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的 重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关 披露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据 获取的审计证据,就可能导致对中证能源交易型开放式指数证 券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在 重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确 定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财 务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保 留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致中证能源交易型开放式指数证券投 资基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评 价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等 事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内 部控制缺陷。
会计师事务所的名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名许培菁韩云
会计师事务所的地址北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 
审计报告日期2023年03月31日 
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:中证能源交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日:2022年12月31日
单位:人民币元

资 产附注号本期末 2022年12月31日上年度末 2021年12月31日
资 产:   
银行存款7.4.7.165,215,059.605,672,885.22
结算备付金 491,046.15495,641.81
存出保证金 225,513.73246,295.26
交易性金融资产7.4.7.2212,411,486.81192,274,509.78
其中:股票投资 212,411,486.81192,274,509.78
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
贵金属投资 --
其他投资 --
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
债权投资7.4.7.5--
其中:债券投资 --
资产支持证券投资 --
其他投资 --
应收清算款 945,865.32-
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产7.4.7.6-1,277.79
资产总计 279,288,971.61198,690,609.86
负债和净资产附注号本期末 2022年12月31日上年度末 2021年12月31日
负 债:   
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款 --
应付清算款 64,731,822.114,188,852.67
应付赎回款 --
应付管理人报酬 134,387.3788,701.22
应付托管费 26,877.4917,740.23
应付销售服务费 --
应付投资顾问费 --
应交税费 --
应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债7.4.7.7506,759.42615,248.66
负债合计 65,399,846.394,910,542.78
净资产:   
实收基金7.4.7.8202,398,150.00214,398,150.00
未分配利润7.4.7.911,490,975.22-20,618,082.92
净资产合计 213,889,125.22193,780,067.08
负债和净资产总计 279,288,971.61198,690,609.86
注:报告截止日2022年12月31日,基金份额净值1.0568元,基金份额总额202,398,150.00份。

比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示:上年末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年末”余额,上年末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年末”余额。

7.2利润表
会计主体:中证能源交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2022年01月01日至2022年12月31日
单位:人民币元

项 目附注号本期 2022年01月01日 至2022年12月31 日上年度可比期间 2021年01月01日 至2021年12月31 日
一、营业总收入 7,936,875.5375,256,613.86
1.利息收入 54,460.5462,011.93
其中:存款利息收入7.4.7.1054,460.5462,011.93
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 --
证券出借利息收入 --
其他利息收入 --
2.投资收益(损失以“-”填列) 21,822,303.1776,976,078.59
其中:股票投资收益7.4.7.114,182,168.9568,119,632.02
基金投资收益7.4.7.12--
债券投资收益7.4.7.13390,975.85-
资产支持证券投资收益7.4.7.14--
贵金属投资收益7.4.7.15--
衍生工具收益7.4.7.16--
股利收益7.4.7.1717,249,158.378,856,446.57
以摊余成本计量的金融 资产终止确认产生的收益 --
其他投资收益 --
3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)7.4.7.18-16,501,781.10-6,747,870.51
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) --
5.其他收入(损失以“-”号填列)7.4.7.192,561,892.924,966,393.85
减:二、营业总支出 2,120,416.384,508,329.45
1.管理人报酬7.4.10.2.11,508,375.411,195,491.51
2.托管费7.4.10.2.2301,675.05239,098.31
3.销售服务费 --
4.投资顾问费 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.信用减值损失7.4.7.20--
7. 税金及附加 1.92-
8.其他费用7.4.7.21310,364.003,073,739.63
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 5,816,459.1570,748,284.41
减:所得税费用 --
四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 5,816,459.1570,748,284.41
五、其他综合收益的税后净额 --
六、综合收益总额 5,816,459.1570,748,284.41
注:比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示:上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。

7.3净资产(基金净值)变动表
会计主体:中证能源交易型开放式指数证券投资基金
本报告期:2022年01月01日至2022年12月31日
单位:人民币元

项目本期 2022年01月01日至2022年12月31日  
 实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净 资产(基金净值)214,398,150.00-20,618,082.92193,780,067.08
加:会计政策变 更---
二、本期期初净 资产(基金净值)214,398,150.00-20,618,082.92193,780,067.08
三、本期增减变 动额(减少以 “-”号填列)-12,000,000.0032,109,058.1420,109,058.14
(一)、综合收 益总额-5,816,459.155,816,459.15
(二)、本期基 金份额交易产生 的基金净值变动 数 (净值减少以 “-”号填列)-12,000,000.0026,292,598.9914,292,598.99
其中:1.基金申 购款1,008,000,000.0093,934,077.251,101,934,077.25
2.基金赎回款-1,020,000,000.00-67,641,478.26-1,087,641,478.26
(三)、本期向 基金份额持有人 分配利润产生的 基金净值变动 (净值减少以 “-”号填列)---
四、本期期末净 资产(基金净值)202,398,150.0011,490,975.22213,889,125.22
项目上年度可比期间 2021年01月01日至2021年12月31日  
 实收基金未分配利润净资产合计
一、上期期末净 资产(基金净值)306,398,150.00-108,907,890.91197,490,259.09
加:会计政策变 更---
二、本期期初净 资产(基金净值)306,398,150.00-108,907,890.91197,490,259.09
三、本期增减变 动额(减少以-92,000,000.0088,289,807.99-3,710,192.01
“-”号填列)   
(一)、综合收 益总额-70,748,284.4170,748,284.41
(二)、本期基 金份额交易产生 的基金净值变动 数 (净值减少以 “-”号填列)-92,000,000.0017,541,523.58-74,458,476.42
其中:1.基金申 购款1,380,500,000.00-222,635,791.291,157,864,208.71
2.基金赎回款-1,472,500,000.00240,177,314.87-1,232,322,685.13
(三)、本期向 基金份额持有人 分配利润产生的 基金净值变动 (净值减少以 “-”号填列)---
四、本期期末净 资产(基金净值)214,398,150.00-20,618,082.92193,780,067.08
(未完)
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