[年报]富安达科技领航混合 (009380): 富安达科技领航混合型证券投资基金2022年年度报告
原标题:富安达科技领航混合 : 富安达科技领航混合型证券投资基金2022年年度报告 富安达科技领航混合型证券投资基金 2022年年度报告 2022年12月31日 基金管理人:富安达基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 送出日期:2023年03月30日 富安达科技领航混合型证券投资基金 2022年年度报告 富安达科技领航混合型证券投资基金 2022年年度报告 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年3月27日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基 金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2022年1月1日起至12月31日止。富安达科技领航混合型证券投资基金 2022年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 10 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 13 §5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 13 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 14 §6 审计报告 ................................................................................................................................................. 14 6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 14 6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 14 §7 年度财务报表 ......................................................................................................................................... 16 7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 16 7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 18 7.3 净资产（基金净值）变动表 ......................................................................................................... 20 7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 23 §8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 50 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 50 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 51 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 51 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 53 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 64 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 64 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 65 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 65 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 65 富安达科技领航混合型证券投资基金 2022年年度报告 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 65 8.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 65 §9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 66 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 66 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 66 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 66 §10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 67 §11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 67 11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 67 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 67 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 67 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 67 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 67 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 67 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 68 11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 72 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 75 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 76 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 76 §13 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 76 13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 76 13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 76 13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 76 富安达科技领航混合型证券投资基金 2022年年度报告 富安达科技领航混合型证券投资基金 2022年年度报告
2.2 基金产品说明
富安达科技领航混合型证券投资基金 2022年年度报告
2.3 基金管理人和基金托管人
2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
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1．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 富安达科技领航混合型证券投资基金 2022年年度报告 富安达科技领航混合型证券投资基金 2022年年度报告
1．本基金业绩比较基准为：75%×中证科技100指数＋25%×上证国债指数， 2．本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算： Return t =75%×[中证科技100指数t÷中证科技100指数(t-1)-1]+25％×[上证国债指数t÷上证国债指数(t-1) -1] Benchmark t =(1+ Return t)×Benchmark(t-1) 其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 富安达科技领航混合型证券投资基金 2022年年度报告 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金合同于2020年6月17日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自富安达科技领航混合型证券投资基金 2022年年度报告 富安达科技领航混合型证券投资基金 2022年年度报告
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1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达科技领航混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和富安达科技领航混合型证券投资基金 2022年年度报告 截止报告日，公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析，按照特定计算周期，分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异，未发现公平交易异常情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金不存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年俄乌冲突、美联储加息、疫情超预期扩散等不利因素导致A股估值下行，同时房地产等行业受经济周期等因素影响出现盈利下行，整体出现大幅下跌，全年上证指数下跌15.13%，深证成指下跌25.85%，创业板指数下跌29.37%。 本基金主要配置在新能源及科技等成长板块，申万电力设备指数全年下跌25.43%；本基金在去年下半年配置方向上有所调整，增加了对风光储等高景气环节的配置，以及计算机等板块配置，相对减少了新能源汽车的配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富安达科技领航混合基金份额净值为0.5627元，本报告期内，基金份额净值增长率为-47.59%，同期业绩比较基准收益率为-20.98%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 二十大报告里强调“坚持科技自立自强，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战”。正如报告中所强调的，在科技领域具有领先性、拥有核心技术能力的企业，是未来需要重点关注的企业，今年将主要聚焦于这个方向进行投资。 后续我们将以国产替代、核心制造和业绩高景气为重要参考主线，未来随着经济逐步复苏，国家综合实力增强，这些行业有望享受到科技红利。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本基金管理人持续推进内控体系和机制建设，强化内部管理，不断提升自身合规风控能力。报告期内，公司进一步梳理完善内部相关规章制度及业务流程，强化内控基础建设；牵头开展了多形式的合规培训，强化员工职业道德教育和合规意识培育，从源头上防范合规风险；建立健全防控内幕交易机制，确保基金投资的独立性、公平性和合规性；加强业务日常合规审核和合规监测，并加大对重要业务和关键业务环节的监督检查，确保各项法规和管理制度有效落实，使业务在可稽可控的范围内有序开展。 本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，有效保障了基金份额持有人利益。 富安达科技领航混合型证券投资基金 2022年年度报告 本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，建立健全全面风险管理体系，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，最大限度地防范和化解经营风险，充分保护基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，公司总经理担任估值委员会主席，估值委员会成员由公司总经理、督察长、首席信息官、基金经理、以及投资研究部、固定收益部、多资产投资部、监察稽核部和基金事务部负责人组成，公司其他高级管理人员可列席参会。 估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。 估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议；可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，参与估值程度和估值技术的讨论，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行收益分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，基金托管人在富安达科技领航混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 富安达科技领航混合型证券投资基金 2022年年度报告 富安达科技领航混合型证券投资基金 2022年年度报告
6.2 审计报告的基本内容
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§7 年度财务报表 富安达科技领航混合型证券投资基金 2022年年度报告 富安达科技领航混合型证券投资基金 2022年年度报告
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7.2 利润表 会计主体：富安达科技领航混合型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日 富安达科技领航混合型证券投资基金 2022年年度报告 富安达科技领航混合型证券投资基金 2022年年度报告
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7.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：富安达科技领航混合型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日 单位：人民币元
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本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 张睿 孙爱民 王雪 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 富安达科技领航混合型证券投资基金 (以下简称"本基金") 经中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会") 证监许可[2019]2606号《关于准予富安达科技领航混合型证券投资基金注册的批复》注册，由富安达基金管理有限公司(以下简称"富安达基金") 依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富安达科技领航混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币688,584,731.55元，业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)毕马威华振验字第2000495号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富安达科技领航混合型证券投资基金基金合同》于2020年6月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为688,748,070.35份基金份额，其中认购资金利息折合163,338.80份基金份额。本基金的基金管理人为富安达基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富安达科技领航混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、现金、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(股指期货、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为50%-95%，其中投资于科技主题的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指富安达科技领航混合型证券投资基金 2022年年度报告 期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金投资于银行存款和同业存单的比例合计不超过基金资产的20%。本基金的业绩比较基准为：中证科技100指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%。 本财务报表由本基金的基金管理人富安达基金管理有限公司于2023年3月27日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富安达科技领航混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2022年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 新金融工具准则 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。 当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1) 金融资产 富安达科技领航混合型证券投资基金 2022年年度报告 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。（未完）  |