[年报]新沃通盈 (002564): 新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
原标题:新沃通盈 : 新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告 2022年12月31日 基金管理人：新沃基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：二〇二三年三月三十日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料经审计，上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2022年1月1日起至12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...................................................................................................................2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................2 1.2 目录 .............................................................................................................................3 §2 基金简介 ..............................................................................................................................5 2.1 基金基本情况 ...............................................................................................................5 2.2 基金产品说明 ...............................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................5 2.4 信息披露方式 ...............................................................................................................6 2.5 其他相关资料 ...............................................................................................................6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ....................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................7 3.2 基金净值表现 ...............................................................................................................7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ......................................................................................9 §4 管理人报告 ........................................................................................................................ 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................ 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................. 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................ 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................ 14 §5 托管人报告 ........................................................................................................................ 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......................... 15 §6 审计报告 ............................................................................................................................ 16 6.1 审计报告基本信息 ...................................................................................................... 16 6.2 审计报告的基本内容 .................................................................................................. 16 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................... 19 7.1 资产负债表 ................................................................................................................ 19 7.2 利润表 ....................................................................................................................... 20 7.3 净资产（基金净值）变动表 ........................................................................................ 21 7.4 报表附注 .................................................................................................................... 23 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................... 49 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................... 49 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .......................................................................... 49 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................ 50 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................. 51 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 54 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 54 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .............. 54 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 54 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ............................................................................... 54 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 54 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................... 54 §9 基金份额持有人信息 .......................................................................................................... 56 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 56 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................................................ 56 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................ 56 §10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................ 57 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................. 58 11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................... 58 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................. 58 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 58 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................. 58 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................ 58 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................................ 58 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................................... 58 11.8 其他重大事件 ........................................................................................................... 60 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................... 63 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ................................. 63 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................... 63 §13 备查文件目录 ................................................................................................................... 64 13.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 64 13.2 存放地点 .................................................................................................................. 64 13.3 查阅方式 .................................................................................................................. 64 §2 基金简介 2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和基金托管人
2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
2 、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3 、期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过往三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新沃基金管理有限公司成立于2015年8月，是一家经中国证监会核准设立的全国性基金管理公司，经营范围包括公募基金管理业务、证券投资基金销售业务和中国证监会许可的其他业务。 截至2022年12月31 日，公司共管理 6只公募基金，分别是新沃通宝货币市场基金、新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金、新沃通利纯债债券型证券投资基金、新沃创新领航混合型证券投资基金、新沃内需增长混合型证券投资基金、新沃安鑫87个月定期开放债券型证券投资基金。 未来，公司将继续秉承“专业创造机会，合作实现价值”的发展理念，坚持“以人为本”的发展战略，坚守“诚信、专业、合作、超越”的价值准则，致力于经过长期努力跻身国内一流基金管理公司行列，力求为广大投资者提供稳定的投资回报。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《新沃基金管理有限公司公平交易管理办法》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 公司制定了《异常交易监控管理办法》对各类异常交易的情形进行了界定，并制定相应的监控方法与识别、报告、处理程序。 本报告期内，公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未发生投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年上半年国内多地受到疫情冲击，包括上海、北京等核心城市在内的多个地区均经历了不同程度的封闭管控，进入下半年后国内疫情仍呈现多点散发状态，且波及面较上半年扩大，全持续拉升，高通胀迫使美联储与欧洲央行不断提高加息目标，导致全球经济衰退预期上升，全球资本市场均承受压力。 A股在2022年初经历一波快速下跌后于五月初见底回升，但反弹高度受到指数年初高点压制，三、四季度市场再度震荡下行，各大指数全年均呈下跌态势。报告期内，上证指数下跌15.13%收于3089.26点，深证成指下跌25.85%，创业板指下跌29.37%，上证50与沪深300指数分别下跌19.52%与21.63%，科创50下跌31.35%。行业指数方面，中信一级行业中煤炭涨18.08%，消费者服务涨2.75%，此外交通运输、银行、房地产等行业跌幅较小，依次下跌1.20%、5.39%、7.25%；电子、计算机、传媒、国防军工 、综合金融等行业跌幅较大，依次下跌35.94%、25.45%、25.31%、25.28%、25.23%。 报告期间，本基金坚持自下而上的选股思路，积极寻找优质标的，力争获取较高的收益。报告期内，我们继续维持了较高的仓位水平，同时继续重点配置了智能驾驶、新能源汽车、芯片半导体和医药及医美四大板块，力争为持有人带来较好的业绩回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.577元；本报告期基金份额净值增长率为-32.46%，业绩比较基准收益率为-14.02%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2023年全球经济将彻底摆脱新冠疫情的影响，中国经济复苏进程与美联储利率政策调整将成为左右证券市场的主要因素。一方面，新冠病毒感染在国内回归“乙类乙管”，参考客运量、各大旅行平台订单量等高频数据可见居民线下消费快速复苏，同时PPI、PMI等经济数据显示制造业显著回暖，再加上地产行业政策放松、基建整体高增，国内流动性处于合理均衡水平之上，预计2023年国内经济将迎来全面复苏。另一方面，海外通胀出现见顶迹象，美联储加息进程有望在2023年结束，但高利率环境仍对欧美经济持续复苏造成一定压力，避免衰退仍是海外主要经济体所面临的挑战。此外，俄乌冲突的不确定性，叠加中美关系转向全面竞争，外部环境维持高压将成为常态。 在国内经济复苏及美联储政策转向的预期之下，我们认为2023年A股有望呈现震荡向上行情，全年市场整体向上趋势确定性较高，结构性机会突出。基于行业景气度角度，我们继续看好新能源汽车产业链中具有核心竞争优势与定价权的细分领域、以芯片为代表的半导体板块和代表交通方式发展方向的智能驾驶板块，同时我们也将持续关注疫情后开始复苏的酒店旅游以及房地产等板块的修复性上涨机会。 长期致力于挖掘业绩快速增长且估值合理的公司。我们将继续重点投资和配置新能源汽车及智能驾驶产业链、半导体芯片及设备产业链、医药及医美产业链中的优质公司，同时将根据各行业新的景气度状况，对组合进行部分调整，继续力争为持有人带来较好的业绩回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内本基金管理人结合法律法规和业务发展需要，进一步制定完善了公司的内部制度及流程；组织了多项合规及业务培训，提高员工的风险意识和合规意识；针对销售、投资研究等重点业务，加大内部检查力度，促进公司各项业务合法合规稳健经营；对基金的宣传推介、投资交易、运营、IT等方面积极开展各项合规管理工作，有效防范风险，规避违规行为的发生。 本报告期内本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提升监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 (1)有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 根据证监会的相关规定，为建立健全有效的估值政策和程序，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由投资研究部、监察稽核部、基金事务部相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金事务部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。 当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由基金事务部做出提示，对其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值模型、估值流程计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。其他特殊情形，可由基金经理主动做出提示，并由研究员提供研究报告，交估值委员会审议，同时按流程对外公布。 (2)基金经理参与或决定估值的程度 基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。 (4)定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人的情况；本基金于2022年1月4日至2022年12月31日期间出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证券监督管理委员会报告并提出解决方案，本基金管理人将持续关注本基金资产净值情况，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人——新沃基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对新沃基金管理有限公司编制和披露的本基金2022年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息
6.2 审计报告的基本内容
§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2022年12月31日 单位：人民币元
2.以上比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：2021年年度报告资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在 2022年年度报告资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，2021年年度报告资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在2022年年度报告资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 7.2 利润表 会计主体：新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2022年1月1日至2022年12月31日 单位：人民币元
7.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022年1月1日至2022年12月31日 单位：人民币元
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会基金注册的批复》核准，由新沃基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币201,825,420.01元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1247号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年9月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 201,825,782.39份基金份额，其中认购资金利息折合 362.38份基金份额。本基金的基金管理人为新沃基金管理有限公司(以下简称“新沃基金”)，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券等)、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%；持有的权证合计市值占基金资产的比例为 0%-3%；保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对上述投资比例要求有变更的，本基金将及时对其做出相应调整，并以调整变更后的投资比例为准。本基金的业绩比较基准为65%×沪深 300指数收益率+35%×中证全债指数收益率。 本基金的财务报表由本基金的基金管理人新沃基金于2023年3月28日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》《证券投资基金信息披露XBRL模板第 3 号度报告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2022年12月 31日的财务状况以及2022年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币，记账本位币单位为元。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1) 金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 ① 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： a)以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 b)以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产支持② 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2) 金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。（未完）  |