[年报]太平丰泰一年定开债券发起式 (012140): 太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年年度报告
原标题:太平丰泰一年定开债券发起式 : 太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年年度报告 太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券 投资基金 2022年年度报告 2022年12月31日 基金管理人：太平基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 送出日期：2023年3月30日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2022年01月01日起至2022年12月31日。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................. 2 1.1 重要提示 ................................................................... 2 1.2 目录 ....................................................................... 3 §2 基金简介 .................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ............................................................... 5 2.2 基金产品说明 ............................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ..................................................... 7 2.4 信息披露方式 ............................................................... 8 2.5 其他相关资料 ............................................................... 8 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 ..................................................... 8 3.2 基金净值表现 ............................................................... 9 3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................ 10 §4 管理人报告 ................................................................. 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................. 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................ 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .................................... 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................. 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................... 15 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 15 §5 托管人报告 ................................................................. 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...................................... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 16 §6 审计报告 ................................................................... 16 6.1 审计报告基本信息 .......................................................... 16 6.2 审计报告的基本内容 ........................................................ 16 §7 年度财务报表 ............................................................... 18 7.1 资产负债表 ................................................................ 18 7.2 利润表 .................................................................... 19 7.3 净资产（基金净值）变动表 .................................................. 21 7.4 报表附注 .................................................................. 24 §8 投资组合报告 ............................................................... 57 8.1 期末基金资产组合情况 ...................................................... 57 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 59 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................ 63 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................... 64 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .............. 65 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........ 65 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 65 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .............. 65 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................. 65 8.11 投资组合报告附注 ......................................................... 65 §9 基金份额持有人信息 ......................................................... 68 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................ 68 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................. 69 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................. 69 9.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................ 69 §10 开放式基金份额变动 ........................................................ 69 §11 重大事件揭示 .............................................................. 70 11.1 基金份额持有人大会决议 ................................................... 70 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ................... 70 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................. 70 11.4 基金投资策略的改变 ....................................................... 70 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......................................... 70 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......................... 70 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 71 11.8 其他重大事件 ............................................................. 72 §12 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................. 72 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 .................... 72 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 73 §13 备查文件目录 .............................................................. 73 13.1 备查文件目录 ............................................................. 73 13.2 存放地点 ................................................................. 73 13.3 查阅方式 ................................................................. 73 §2 基金简介 2.1 基金基本情况
3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注：1、本基金基金合同生效日为2021年6月24日，至本报告期末未满5年。 2、合同生效按当年实际存续期计算，不按整个自然年度折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元
§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 太平基金管理有限公司原名中原英石基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会2012年12月20日证监许可[2012]1719号文件批准，于2013年1月23日在上海市工商行政管理局注册成立，2016年8月22日更名为太平基金管理有限公司。截至本报告期末，公司注册资本为人民币6.5亿元，其中太平资产管理有限公司出资占注册资本56.31%，太平人寿保险有限公司出资占注册资本38.46%，安石投资管理有限公司出资占注册资本5.23%。 公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理等。公司遵循诚信、规范的经营方针，倡导求实、高效的管理作风。注重风险控制，秉持价值投资的理念，通过科学合理的资产配置策略，为基金持有人提供优质的投资和资产管理服务。截至本报告期末，公司共管理30只证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规、监管部门的相关规定和本基金基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，未发生违法违规或未履行基金合同的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 在内控制度方面，公司根据相关法律法规制订了规范的投资管理制度和公平交易管理制度，以确保公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益。 在投资决策方面，研究团队为公司所有投资组合提供平等、公平的研究支持，所有投资组合共享公司统一的投资研究平台；严格实行各类资产管理业务之间的业务隔离和人员隔离制度，保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性，各投资组合的持仓及交易信息等均有效隔离。在交易执行方面，实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，保证交易在各投资组合间的公正实施。在监控和稽核方面，交易部门在交易执行过程中对公平交易实施一线监控与报告，稽核风控部对投资交易行为进行持续监督和评估，定期进行公平交易的分析工作，每季度和每年度对不同投资组合的收益率差异以及同向交易和反向交易情况进行分析，加强对公平交易过程和结果的监4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司公平交易管理的相关制度等的有关规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后稽核等环节进行严格规范，通过系统和人工相结合的方式在投资管理活动各环节贯彻和执行公平交易管理制度，公平对待本基金管理人管理的所有投资组合，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 本报告期内，本基金管理人对不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口（如1日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差进行分析，分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发生本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年期间，国内外发生了很多重要事件，持续影响着国内外经济发展和金融市场走势。其中，俄乌冲突年初爆发，不仅改变了全球地缘政治走向，也影响了国际能源供需格局；疫情逐步趋于缓和，但其过程仍然对包括中国在内的诸多经济体带来了影响。二十大胜利召开，为我们指明前进方向，通过高质量发展和科技创新来解决质的问题，在质的大幅提升中实现量的持续增长。 2022年权益市场和债券市场都经历了波动并出现回撤。2022年全年上证指数回落15.1%，结束了连续三年的上涨行情。在估值贡献和盈利贡献方面，A股遭遇戴维斯双杀，上市公司盈利增速大幅下降，估值整体收缩。在板块风格上方面，A股全年呈现快速轮动，新能源、半导体、军工、信创、医药等成长行业，虽然阶段性表现亮眼，但回顾全年表现，还是以煤炭为首的行业，价值表现相对较好。 2022年债券市场前十个月表现相对稳定，考虑到国内经济受疫情反复的影响，资本市场整体风险偏好较低，债券收益率波动较小；同时受益于资金价格较低，债券市场在此期间整体表现较好。但从11月开始，由于地产支持政策接连出台，疫情防控政策逐步改善，资本市场整体风险偏好有所提升，从而使得债券市场出现了下行调整，同时再叠加机构理财产品的赎回，两项因素相互影响形成了循环效应，致使债券市场在当年最后两个月期间出现了较大幅度的回撤。 本组合今年净值产生一定的回撤，在一季度至二季度初市场大幅调整时组合表现相对较好，有效控制了回撤，在5-6月主动调整持仓结构，在二季度后半段和三季度初基本挽回了上半年的损失。但三四季度市场再度大幅下挫，组合因为提高了可转债仓位也跟随下跌。在四季度后半段，判断港股在跌幅巨大的情况下价值凸显，主动继续加仓港股通板块，取得了较好的效果。回顾全年操作，本基金保持相对谨慎的权益仓位，风格偏向价值，纯债以中短久期信用债套息策略为主。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为-3.39%，同期业绩比较基准收益率为-1.04%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2023年，内部经济处于疫情后的修复通道中，中央经济会议也提出要大力提振市场信心，财政政策继续发力，货币政策维持偏宽松环境，流动性仍然相对充裕。同时地产政策不断推出，发力促进房地产市场企稳，但后续仍需观察房地产销售情况的改善程度。外部环境，一方面俄乌冲突仍未结束，不排除继续发酵的可能，另一方面海外加息、高利率环境预计将维持一段时间，虽然美联储近期加息幅度有所放缓，但仍存在一定的反复风险，届时不仅会对欧美经济产生一定的负面作用，同时也会对新兴市场的外需产生一定的影响。 针对资本市场，经济总体向上复苏，企业盈利也将走出疫情影响逐步复苏，并驱动A股股市重拾向上趋势。外部环境、内部利率变化也将对A股的走势节奏和幅度产生影响。方向上二十大报告指明未来的核心思路，A股从重视龙头、高现金流的投资思路，在经历了两年相对混乱的结构之后，有望围绕科技自立自强、安全发展、高端制造、硬科技、专精特新五个关键词构建新的选股思路。重点方向总结为高端制造、医疗医药、新能源、自主可控、军工装备。 债券市场而言，相较于前两年当前经济处于复苏低点，需要宽松的货币政策环境呵护，债市或将仍以宽幅震荡为主基调。若后续经济明显复苏后出现了一定的通胀压力，则债券市场则会面临一定的调整压力。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人依照国家相关法律法规和公司内部管理制度全面深入推进监察稽核各项工作。 在内控制度建设方面，公司持续完善内控制度建设，并时刻关注法规的新变化、结合行业发展的新动态、围绕业务开展的新需要，适时组织更新相关业务制度。在公司合规文化建设方面，公司重视对员工的合规培训，开展了多次培训活动，不断增强全体员工的合规自觉与风控意识，为公司业务的规范开展和健康发展创造良好的内控环境。在稽核检查方面，公司稽核风控部在权限范围内，对公司各部门执行公司内控制度及各项规章制度情况进行监察，对各项业务活动进行定期对各类业务开展情况以及公司整体运营情况进行覆盖全面、重点突出的检查、总结和反馈，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性，最大限度地防范和化解经营风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及 2017年 9月5日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（2017年9月5日《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》同时废止）等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内，本基金管理人严格按照《太平基金管理有限公司基金资产的估值核算办法》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值与产品委员会下设估值分委会，常任委员由稽核风控部、投资部门、研究部、基金运营部等部门负责人担任。上述参与估值流程人员均具有专业胜任能力和相关工作经验且基金经理不参与其管理基金的具体估值业务。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关约定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警情况 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，太平基金管理有限公司在太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，太平基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的2022年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息
7.1 资产负债表 会计主体：太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 报告截止日：2022年12月31日 单位：人民币元
7.2 利润表 会计主体：太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 本报告期：2022年1月1日至2022年12月31日 单位：人民币元
会计主体：太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 本报告期：2022年1月1日至2022年12月31日 单位：人民币元
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]942号《关于准予太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由太平基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型定期开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,909,998,000.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证。经向中国证监会备案，《太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2021年6月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,909,998,000.00份，无认购资金利息折合基金份额。 本基金的基金管理人为太平基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、资产支持证券、银行存款、国债期货、同业存单、债券回购等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；港股通标的股票的投资比例不超过基金股票资产的 50%；开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%。 （未完）  |