[年报]恒生前海沪港深新兴产业 (004332): 恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金2022年年度报告
原标题:恒生前海沪港深新兴产业 : 恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金2022年年度报告 恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券 投资基金 2022年年度报告 2022年12月31日 基金管理人:恒生前海基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2023年3月30日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年3月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2022年01月01日起至12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 14 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 14 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17 7.3 净资产(基金净值)变动表 .................................................................................................... 18 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 46 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 46 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................... 46 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 47 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 48 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 51 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 51 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 51 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 51 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 .......................................................................................... 51 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 51 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 52 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 52 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 52 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 52 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 53 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 53 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 53 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 53 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 53 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 53 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 53 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 53 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 53 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 54 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 55 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 57 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 57 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 58 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 58 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 58 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 58 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 58 §2 基金简介 2.1 基金基本情况
2.5 其他相关资料
3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:本基金基金合同于2017年4月1日生效,本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按本基金实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人恒生前海基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国证券监督管理委员会证监许可字[2016]1297号文批准设立的证券投资基金管理公司,由恒生银行有限公司与前海金融控股有限公司共同发起设立,出资比例分别为70%和30%,注册资本为人民币5亿元,于2016年7月1日正式注册成立。公司注册地为深圳前海,作为CEPA10框架下国内首家港资控股公募基金公司,是深化深港合作、实现前海国家战略定位的重要成果。 截至2022年12月31日,恒生前海基金管理有限公司旗下管理恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金、恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金、恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金、恒生前海港股通精选混合型证券投资基金、恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金、恒生前海消费升级混合型证券投资基金、恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头指数证券投资基金、恒生前海短债债券型发起式证券投资基金、恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金、恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金、恒生前海恒源天利债券型证券投资基金、恒生前海恒裕债券型证券投资基金、恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金、恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金、恒生前海高端制造混合型证券投资基金、恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金、恒生前海兴享混合型证券投资基金、恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金等18只公募基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.1.4 基金经理薪酬机制 基金经理薪酬激励不存在与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人的利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《恒生前海基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围涵盖所有投资品种,涵盖一级市场分销、二级市场交易和公司内部证券分配等所有投资管理活动,以及研究、授权、决策和执行等投资管理活动的各个环节。 投资决策方面,公司建立统一的研究管理平台,确保公司所管理的各个投资组合享有公平获得研究成果的机会。设立全公司适用的备选股票库、债券库,在此基础上,不同投资组合根据各自的投资目标、投资风格和投资范围,建立不同风格的投资对象备选库。公司实行投资决策委员会领导下的公募基金经理/专户投资经理负责制,建立健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 交易执行方面,公司投资管理职能和交易执行职能严格分离,交易执行采取集中、公平交易制度。对于交易所公开竞价交易,所有指令必须通过系统下达,公司执行交易系统中的公平交易程序。对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。对于银行间交易,集中交易部根据各投资组合经理给出的询价区间在银行间市场上按照时间优先、价格优先的原则公平公正地进行询价并完成交易。对于大宗交易,由各投资组合经理确定价格,集中交易部根据指令价格在大宗交易系统中执行。 监督检查方面,公司通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按照投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投公平执行,确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合,报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止同一投资组合在同一交易日内进行反向交易(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外),不同的投资组合之间限制当日反向交易。如不同的投资组合确因流动性需求或投资策略的原因需要进行当日反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本报告期内,本基金未发现可能的异常交易情况。报告期内基金管理人管理的所有投资组合不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的情况,不存在利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年,A股市场整体呈现弱势格局,投资难度很大。沪深指数全年分别下跌15%和26%,以TMT、军工、新能源等为代表的科技成长类板块更是跌幅巨大,平均跌幅20%-30%。2022年和2021年流行的赛道股投资策略逐渐失效,叠加疫情的冲击,消费类也表现欠佳。 国内方面,目前制造业处于底部区间,复苏相对缓慢。随着大城市逐步度过感染率的高峰,服务业改善的趋势或将更加明确。2023年稳增长是工作重点,降息降准政策值得期待,精准支持部分行业的货币政策预计将显著放量。物价方面,预计2023年阶段性供需失衡会引致一定的结构性涨价但幅度相对温和,通胀可能会有抬头但是压力不大。 海外方面,美国通胀下降的两个观测指标初见改善。展望2023年,美国通胀要实现稳步的“实质性下降”,关键在于劳动力市场。目前来看,美国通胀整体呈下降趋势,但是降低幅度仍需要观望。2022年,全球主要发达经济体加息超出预期,整体环境对成长股不友好,预计 2023年随着加息进程的放缓和停止,科技成长相关板块或拥有更好的表现机会。 房地产行业,政府采取实质性的强有力的扶持政策,越发明朗。展望2023年,大型头部企业有望困境缓解,流动性压力预计会有效减弱。目前居民存款维持高位,随着国家政策的发力,房地产行业逐步恢复可期。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.5040元;本报告期基金份额净值增长率为-29.43%,业绩比较基准收益率为-15.59%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们看好2023年权益市场存在结构性行情,海上风电、储能、智能驾驶、机器人等板块值得关注。一些新材料领域也有投资机会。 我们看好2023年海上风电的放量。2022年海上风电是小年,招标多,装机少。2022年海上风电装机约5GW左右,预计2023年装机有望达到10GW左右,开启海上风电市场化发展的元年。 我们看好未来海上风电的放量,深远海风电也将进入产业化元年。 我们还看好光伏行业的放量。展望2023年,硅料价格从31万元/吨的高位开始快速下降,虽然会有快速下跌后的反弹,但是供给逐步释放后,价格中枢大概率会回到一个产业链合理的位置。 后面可以看到组件价格的同步下降,这将刺激下游需求的爆发。组件价格下降,需求端爆发,还将传导至大储的放量和盈利能力的提升。另外,光伏辅材也将受益行业量增。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 在内部监察稽核工作中,本着合法合规运作、最大限度保障基金份额持有人利益的宗旨,本基金管理人建立并完善了以监察、合规为主导的工作体系和流程。内部监察稽核人员依照独立、客观、公正的原则,认真履行职责,按照监察稽核工作计划、方法和程序开展工作,确保了公司勤勉尽责地管理基金资产。 本报告期内本基金的监察稽核主要工作情况如下: 一、持续完善内部控制和风险管理体系 公司围绕本基金的实际运作,对公司前期制定的各项规章制度、操作流程和业务系统功能、各部门协作等各方面进行持续检验,对于运作中存在缺陷或不足的地方,采取修订制度流程、改进业务系统、督促部门间完善合作细节等相应措施,不断夯实以基金业务为主线的内控及风险管理体系,确保本基金业务运作符合法律法规及公司制度的规定。 二、合规指导及支持 公司在日常监察稽核工作中,始终重视对业务部门的合规指导,提供有效合规支持,强化事前、事中合规风险管理,杜绝操作风险,严格审核信息披露等基金运作各环节,防范各类合规风险。同时,积极开展多种形式的合规培训,加强对投资研究、基金销售、后台运营等业务条线的合规教育,不断提升员工的合规守法意识。 三、开展监督检查及后续整改工作 监察稽核部门根据法律法规要求,结合业务运作状况、各部门的工作职责及各类规章制度,制定了有针对性的监察稽核及内控检查计划,完成了各项定期稽核和专项稽核,检查内容覆盖公测,促进基金内控管理规定有效落实。 四、积极配合外部审计等工作 本报告期内,公司积极配合年度外部审计、合规有效性评估等事项,借助外部专业机构力量,梳理公司内控及风险管理机制,及时排除风险隐患和漏洞,不断提升合规和内部控制管理水平。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由督察长、研究部、投资部、运营部、监察稽核部、风险管理部及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值委员会会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。 报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同规定,本基金的收益分配原则为:本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;每一基金份额享有同等分配权;基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 根据上述分配原则及基金实际运作情况,本报告期本基金未有收益分配事项。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金在本报告期内出现了连续60个工作日资产净值低于五千万元的情形,针对该情形,本§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—恒生前海基金管理有限公司2022年1月1日至2022年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,恒生前海基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为,恒生前海基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息
7.1 资产负债表 会计主体:恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金 报告截止日: 2022年12月31日 单位:人民币元
7.2 利润表 会计主体:恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金 本报告期: 2022年1月1日至2022年12月31日 单位:人民币元
会计主体:恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金 本报告期:2022年1月1日至2022年12月31日 单位:人民币元
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______刘宇______ ______史芳______ ____黄晓芳____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]146号《关于准予恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金注册的批复》核准,由恒生前海基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币424,680,320.22元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第317号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金基金合同》于2017年4月1日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为424,855,347.27份基金份额,其中认购资金利息折合175,027.05份基金份额。本基金的基金管理人为恒生前海基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。(未完) |