[年报]中科沃土转型升级混合 (005281): 中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
原标题:中科沃土转型升级混合 : 中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告 2022年12月31日 基金管理人:中科沃土基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2023 年 03 月 30 日 中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告 中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年3月29日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为基 金财务出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2022年1月1日起至12月31日止。中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................................................................................................ 2 1.1 重要提示 ................................................................................................................................................................ 2 1.2 目录.......................................................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 .......................................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ....................................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................................ 5 2.4 信息披露方式 ....................................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ....................................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................................ 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................................ 6 3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................................... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ....................................................................................................................... 9 §4 管理人报告 ..................................................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................................... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................................... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................................... 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......................................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................................................... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................................................... 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ........................................... 14 §5 托管人报告 ................................................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................................. 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............... 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................................... 14 §6 审计报告 ........................................................................................................................................................................ 15 6.1 审计报告基本信息 ............................................................................................................................................ 15 6.2 审计报告的基本内容 ....................................................................................................................................... 15 §7 年度财务报表 ............................................................................................................................................................... 17 7.1 资产负债表 .......................................................................................................................................................... 17 7.2 利润表 ................................................................................................................................................................... 19 7.3 净资产（基金净值）变动表 ......................................................................................................................... 21 7.4 报表附注 .............................................................................................................................................................. 24 §8 投资组合报告 ................................................................................................................................................................ 52 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................................... 52 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................................... 52 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................................... 53 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................................ 54 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................................... 59 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................................... 59 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................... 59 中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................................... 59 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 .............................................................................................................. 59 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................................. 60 8.12 投资组合报告附注 ......................................................................................................................................... 60 §9 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................................. 60 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................................. 61 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................................................... 61 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................................................ 61 §10 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................................. 61 §11 重大事件揭示 ............................................................................................................................................................ 61 11.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................................................ 61 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................................. 62 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................................... 62 11.4 基金投资策略的改变 ..................................................................................................................................... 62 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................................... 62 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................................ 62 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................................ 62 11.8 其他重大事件................................................................................................................................................... 64 §12 备查文件目录 ............................................................................................................................................................ 66 12.1 备查文件目录................................................................................................................................................... 66 12.2 存放地点 ............................................................................................................................................................ 66 12.3 查阅方式 ............................................................................................................................................................ 67 中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告 中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和基金托管人
中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告
2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日 。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中科沃土基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2015]1937号文批准，于2015年9月6日正式成立，注册资本2.42亿元，是国内第100家公募基金管理公司，也是一家拥有PE背景的公募基金管理公司。中科沃土带着中科招商、粤科金融等主要股东强大的精神基因和优秀的文化基因，始终贯彻“持有人利益至上”的首要经营原则，遵循诚信、规范、稳健的经营方针，崇尚价值投资理念和长期、平稳、盈利的投资风格，致力于为持有人提供专业、精品、创新的投资理财服务，创造成长价值，汇聚阳光财富。截止2022年12月31日，中科沃土旗下共管理6只开放式基金：中科沃土货币市场基金、中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金、中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金、中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金和中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金。 中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告 中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《中科沃土基金管理有限公司公平交易管理办法》，内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、交易执行的内部控制、公平交易效果评估及报告等。 公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各投资组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。 公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，控制其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统的公平交易功能将自动启用，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。 公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。 公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年受疫情影响打断经济复苏进程国内经济波折加大，整体操作偏保守通过仓位控制与个股选择进行风险控制。随着动态和精准防疫政策的执行，国内经济重回复苏道路，强预期弱现实阶段信心更加重要。中期来看，经济底部取决于房地产的恢复情况，目前房地产企业债权类融资支持工具与股权类融资政策均已出台，后续关于需求端的政策大概率也会逐步推出。后续随着房地产基本面的好转有助于带动经济恢复和促进消费提升，因此我们保持战略性看多市场。权益资产后续配置方向，我们重点关注以下方面：1）大安全（信创、半导体、机械设备、军工）；2）海风、国内大储；3）消费复苏；4）困境反转行业与个股。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中科沃土转型升级混合基金份额净值为1.0395元，本报告期内，基金份额净值增长率为-6.49%，同期业绩比较基准收益率为-10.80%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 中期来看，经济底部取决于房地产的恢复情况，目前房地产企业债权类融资支持工具与股权类融资政策均已出台，后续关于需求端的政策大概率也会逐步推出。后续随着房地产基本面的好转有助于带动经济恢复和促进消费提升，因此我们保持战略性看多市场。国际形势复杂多变，科技创新发展即是经济转型推动力也是安全的根基，对于科技的政策、投资与引导会持续提升。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，基金管理人根据法规、监管要求的变化和业务发展的实际需要，围绕中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告 制度执行情况的监督检查，坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，有效保证了旗下基金运作及公司各项业务的合法合规和稳健有序。主要监察稽核工作及措施如下： （1）结合新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际，不断推动完善相关制度流程的建立、健全，及时贯彻落实新的监管要求，适应公司产品与业务发展的需要，保持公司良好的内控环境。 （2）严守合规底线、开展合规风险管理工作是监察稽核工作的重中之重。围绕重点开展对全体员工的合规培训教育及考试，建立了基金经理、投资经理上岗前的合规谈话机制，促进公司合规文化建设；不断完善相关机制流程，重点规范和监控公平交易、异常交易、关联交易，严格防控内幕交易和市场操纵等违法违规行为，完善利益冲突管理相关制度机制。 （3）坚持规范运作、稳健经营的思路，紧密跟踪监管政策动向、资本市场变化以及业务发展的实际需要，持续完善投资合规风控制度流程和系统，积极配合各类新产品、新业务、新投资工具的推出和应用，重点加强对高风险业务的投资合规风险评估及相关控制措施的研究与落实，加强对投资、交易等业务运作的日常合规检查和反馈提示，有效确保旗下基金资产严格按照法律法规和基金合同的要求稳健、规范运作。 （4）对投资交易、销售宣传、人员规范及个人投资申报、运营维稳、反洗钱、IT治理等方面开展了定期或专项监察检查，推动公司合规、内控体系的健全完善。 （5）积极参与新产品设计、新业务拓展工作，就相关的合规、风控问题提供意见和建议。 （6）切实把好法律风险和业务风险关；根据公司业务发展的需要，紧贴业务需求，不断提高合同审核效率，有效控制法律风险和业务风险。 （7）深入贯彻风险为本的监管精神，加强公司洗钱风险管理体系建设，建立优化客户、产品、业务的洗钱风险识别和洗钱风险自评估工作机制，探索实施符合基金业务特征的可疑交易监控模型和方法，开展反洗钱宣传培训、内部审计、信息报送、意见反馈等各项工作。 （8）紧跟法规变化和业务发展，认真做好公司及旗下各基金的各项信息披露工作，力求信息披露真实、完整、准确、及时、简明易懂。 （9）不断促进监察稽核自身工具手段和流程的完善，充分法规合规监控与监察稽核的独立性、规范性、针对性与有效性。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。 中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告 基金管理人按照相关法律法规、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，定期对估值政策和程序进行评价。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 基金日常估值由运营科技部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，提出估值建议，确保估值的公允性。监察风控部负责对基金估值程序和方法进行核查，确保估值相关各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况，可提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关固定收益品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金存在连续六十个工作日以上基金资产净值低于五千万元的情形，已向监管部门提交解决方案。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本基金的管理人--中科沃土基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告 中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告
6.2 审计报告的基本内容
中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告
中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告
§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金 中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告 中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告
中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告
7.2 利润表 会计主体：中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日 单位：人民币元
中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告
中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告
7.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日 单位：人民币元
中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告
中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告
 |