[年报]安信浩盈6个月持有混合 (010408): 安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
原标题:安信浩盈6个月持有混合 : 安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金2022年年度报告 金 2022年年度报告 2022年12月31日 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2023年3月30日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2022年1月1日起至12月31日止。 1.2目录 §1重要提示及目录............................................................... 11.1重要提示................................................................... 11.2目录....................................................................... 2§2基金简介..................................................................... 42.1基金基本情况............................................................... 42.2基金产品说明............................................................... 42.3基金管理人和基金托管人..................................................... 42.4信息披露方式............................................................... 52.5其他相关资料............................................................... 5§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况..................................... 53.1主要会计数据和财务指标..................................................... 53.2基金净值表现............................................................... 63.4过去三年基金的利润分配情况................................................. 8§4管理人报告................................................................... 84.1基金管理人及基金经理情况................................................... 84.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................. 114.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.................................... 114.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................ 124.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................ 124.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.................................... 134.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................. 134.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.................................... 144.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明............... 14§5托管人报告.................................................................. 145.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................... 145.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.... 145.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............. 15§6审计报告.................................................................... 15§7年度财务报表................................................................ 177.1资产负债表................................................................ 177.2利润表.................................................................... 187.3净资产（基金净值）变动表.................................................. 207.4报表附注.................................................................. 22§8投资组合报告................................................................ 518.1期末基金资产组合情况...................................................... 518.2报告期末按行业分类的股票投资组合.......................................... 528.5期末按债券品种分类的债券投资组合.......................................... 558.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............. 558.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细........ 558.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细........ 558.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............. 558.10本基金投资股指期货的投资政策............................................. 568.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................. 568.12投资组合报告附注......................................................... 56§9基金份额持有人信息.......................................................... 589.1期末基金份额持有人户数及持有人结构........................................ 589.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................. 589.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.................. 58§10开放式基金份额变动......................................................... 58§11重大事件揭示............................................................... 5911.1基金份额持有人大会决议................................................... 5911.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动................... 5911.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................. 5911.4基金投资策略的改变....................................................... 5911.5为基金进行审计的会计师事务所情况......................................... 5911.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......................... 5911.7基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................... 5911.8其他重大事件............................................................. 60§12影响投资者决策的其他重要信息............................................... 6112.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况....................6112.2影响投资者决策的其他重要信息............................................. 61§13备查文件目录............................................................... 6113.1备查文件目录............................................................. 6113.2存放地点................................................................. 6213.3查阅方式................................................................. 62§2基金简介 2.1基金基本情况
3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
沪深300指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的300只A股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好，同时公信力较好的股票指数，适合作为本基金内地股票投资的业绩比较基准。恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的50家上市股票为成份股样本，以其发行量为权数的加权平均股价指数，是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。中债综合指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合同要求，基准指数每日按照15%、5%、80%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较注：1、本基金基金合同生效日为2020年12月30日。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于2011年12月，总部位于深圳，注册资本5.0625亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有39.84%的股权，安信证券股份有限公司持有33.95%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有20.28%的股权，中广核财务有限责任公司持有5.93%的股权。 截至2022年12月31日，本基金管理人共管理83只开放式基金具体如下：安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金、安信中证一带一路主题指数型证券投资基金（原安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金）、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券投资基金、安信企业价值优选混合型证券投资基金（原安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金）、安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金（原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金）、安信量化优选股票型发起式证券投资基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信中证500指数增强型证券投资基金、安信盈利驱动股票型证券投资基金、安信聚利增强混合型证券投资基金）、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）、安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）、安信民稳增长混合型证券投资基金、安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金、安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金、安信价值成长混合型证券投资基金、安信稳健增利混合型证券投资基金、安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金（LOF）、安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金、安信尊享添利利率债债券型证券投资基金、安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金、安信成长精选混合型证券投资基金、安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金、安信创新先锋混合型发起式证券投资基金、安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金、安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金、安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金、安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金、安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金、安信招信一年持有期混合型证券投资基金、安信消费升级一年持有期混合型发起式证券投资基金、安信价值启航混合型证券投资基金、安信宏盈18个月持有期混合型证券投资基金、安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金、安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金、安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金、安信平衡增利混合型证券投资基金、安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金、安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金、安信远见成长混合型证券投资基金、安信港股通精选混合型发起式证券投资基金、安信恒鑫增强债券型证券投资基金、安信新能源主题股票型发起式证券投资基金、安信华享纯债债券型证券投资基金、安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金、安信洞见成长混合型证券投资基金、安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人采用T值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显示，本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同向交易进行投资组合间利益输送的行为。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2022年是相对困难的一年，国内外形势复杂多变，国内经济遇到了极大的冲击。海外方面，俄乌战争使得大宗商品价格维持在高位，叠加疫情严重影响了物流及劳动参与率，海外通胀持续处于高位，下半年不同经济体陆续见顶回落。美联储持续加息应对高通胀，美元指数前三季度走强，四季度随着通胀见顶开始回落。国内方面，GDP增速受二季度疫情冲击录得全年最低，三季度增速有所回升，四季度再次受到新冠确诊高峰的影响走弱。国内通胀走低，PPI全年呈下行态势，CPI处于低位，全年未突破3%。政府针对经济形势采用积极的应对措施，央行两次下调存款准备金率，两次下调LPR利率；财政投放力度加大，基建投资、制造业投资全年维持两位数增长，地产投资持续下滑。资金面全年维持宽松状态，银行间市场利率低于政策利率，融资成本降低。 四季度，防疫封控全面放开，地产融资松绑，政府工作重心重回经济增长，预期2023年国内经济将由衰退转向复苏。 2022年债券市场走势分为四个阶段，第一个阶段年初至8月下旬，收益率随着资金利率震荡下行，1-5年利率债、高等级信用债下行30-50BP不等，赚钱效应较好。第二阶段8月下旬至10月底，债市场收益率底部震荡，资金利率有所抬升。第三阶段11月初至12月中旬，债券收益率受复苏情绪影响大幅上行，信用利差显著拉宽。12月中旬过后，估值明显修复，截至年底，不同期限债券收益率较年初上行10-20BP不等。 回顾全年操作，债券投资方面总体来说中规中矩，2022年初我们对于债券市场没有太多超额回报的期待，账户持仓品种相对保守，以利率债和高等级信用债为主，始终维持在中短久期，杠杆水平较低。全年操作始终以规避市场风险为出发点，持续调仓缩短久期，截至年底持仓债券资产久期已缩短。股票方面，重点仓位集中于两个板块，一个是经历了16-17年供给侧改革在22年经济下行期需求依然稳定的利润大幅度释放的煤炭；二是正在进行供给侧改革的地产板块。前面三个季度表现尚可，但四季度我们组合管理的配置策略均衡性有所缺失，从过往的6-7个行业均衡配置演变到三季度末煤炭和地产两个行业占比显著高于以往均值，在四季度疫情放开背景下净值遭遇了“滑铁卢”。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0329元，本报告期基金份额净值增长率为-2.06%，同期业绩比较基准收益率为-3.15%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 局，人员流动和劳动参与率的提升有利于活跃经济，房地产度过一段较差的时间，行业修复确定性较强。同时，海外由于持续加息抵御通胀，可能导致部分经济体走向衰退，需求减弱，对我国出口产生持续影响。国内外周期依然不同步，全球复苏共振难以实现，因而我们对复苏程度的判断相对保守。从资产角度来看，市场风险偏好有望增强，权益类资产的表现预期优于债券类资产。 随着经济复苏逐步确认，无风险利率预期有所上行，但持续大幅抬升概率不大。债券投资我们仍将延续防御策略，在配置价值较低的利率水平下，继续持有短久期、高等级品种，阶段性通过杠杆套息、波段交易策略增厚组合收益。我们认为股票市场当前仍处于底部的区域，预计今年会是一个经济向好的年份。虽然经济复苏的方向是相对确定的，但是由于新冠病毒的复杂性，各个行业的复苏之路未必平坦。相较于利润表复苏的不确定性，我们更加看重很多公司的长期价值的显现。因此相较于短期景气的追逐和预判，我们更愿意寻找到长期价值的公司耐心持有，等待其价值实现。我们会着重在格局好的环节里，自下而上地挖掘一些处于周期底部的成长公司进行布局。 以当下的估值分析，不少公司在未来三年有望取得较好的回报，是长期布局的较好时点。 从结构上看，基数原因以及经济政策出台节奏会导致经济增速在季度间差异巨大，且不同季度驱动因素各不相同，从而引发各个行业在不同经济情况及预期下股价表现差异巨大，因此很难有单一行业超额收益贯穿全年。相较于我们熟悉的A股，2023年我们认为风险收益比最好的机会仍在港股，这主要是基于价值角度的判断。虽然我们对于港股的认知仍远不如A股，但是我们仍然愿意加大对于港股的研究和探索。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人根据法律法规、监管要求和业务发展的实际需要，通过合规培训、梳理业务风险点、细化制度流程、对员工行为以及重点业务稽核检查等方式，保障了基金管理及公司业务的有效开展及合规运作。本基金管理人承诺将持续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金资产安全、合规运作。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。 会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证司分管投资的公司领导担任，估值委员会成员由权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、混合资产投资部、研究部、固定收益研究部、监察稽核部、风险管理部和运营部分别委派一名或多名代表组成，以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下：权益投资部、固定收益部、特定资产管理部、混合资产投资部、研究部及固定收益研究部负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值的公允性；运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通协调核对；风险管理部协助评估相关估值模型及参数，向估值委员会提出建议；监察稽核部负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6审计报告
7.1资产负债表 会计主体：安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金 报告截止日：2022年12月31日 单位：人民币元
2、以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 7.2利润表 会计主体：安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金 本报告期：2022年1月1日至2022年12月31日 单位：人民币元
会计主体：安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金 本报告期：2022年1月1日至2022年12月31日 单位：人民币元
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2020]第2354号文《关于准予安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集694,126,078.37元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第1117号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》于2020年12月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为694,358,227.81份基金份额，其中包含认购利息折合232,149.44份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。 对于每份基金份额，锁定期从起始日开始，至起始日后6个月的月度对日的前一日止。基金份额在锁定期内不办理赎回及转换转出业务，锁定期届满后的下一个工作日起可以办理赎回及转换转出业务。对于每份认购份额，起始日指基金合同生效日；对于每份申购份额，起始日指该基金份额申购申请确认日，对于每份转换转入份额，起始日指基金份额转换转入确认日。月度对日指某一个特定日期在后续日历月中的对应日期，若该月度对日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-30%，(其中，港股通标的股票的投资占股票资产的比例为0%-49%；每个交易日日终在扣除股指期货合约及国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合指数收益率×80%。 本财务报表由本基金的基金管理人安信基金管理有限责任公司于2023年3月30日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2022年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 新金融工具准则 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1)金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 债务工具 本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量： 以摊余成本计量： 本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。 以公允价值计量且其变动计入当期损益： 本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。 权益工具 权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。 (2)金融负债 金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 (3)衍生金融工具 本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。 原金融工具准则(截至2021年12月31日前适用的原金融工具准则) 本基金于2022年1月1日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息继续适用本基金以前年度的如下会计政策。（未完）  |