[年报]泓德泓汇混合 (002563): 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
原标题:泓德泓汇混合 : 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 2022年年度报告 2022年12月31日 基金管理人:泓德基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 送出日期:2023年03月30日 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年3月28日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基 金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2022年1月1日起至2022年12月31日止。泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 1.2目录 §1重要提示及目录.........................................................................................................................................2 1.1重要提示.............................................................................................................................................2 1.2目录.....................................................................................................................................................3 基金简介 §2 .....................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况.....................................................................................................................................5 2.2基金产品说明.....................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人.................................................................................................................6 2.4信息披露方式.....................................................................................................................................6 2.5其他相关资料.....................................................................................................................................6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.....................................................................................7 3.1主要会计数据和财务指标.................................................................................................................7 基金净值表现 3.2 .....................................................................................................................................8 3.3过去三年基金的利润分配情况.......................................................................................................10 §4管理人报告...............................................................................................................................................10 4.1基金管理人及基金经理情况...........................................................................................................10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................................11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................................11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................................................11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................................................12 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况..............................................................................12 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................................13 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................................13 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......................................14 §5托管人报告...............................................................................................................................................14 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................................14 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............145.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..................................14§6审计报告...................................................................................................................................................14 6.1审计报告基本信息...........................................................................................................................14 6.2审计报告的基本内容.......................................................................................................................14 §7年度财务报表...........................................................................................................................................17 7.1资产负债表.......................................................................................................................................17 7.2利润表...............................................................................................................................................19 7.3净资产（基金净值）变动表...........................................................................................................20 7.4报表附注...........................................................................................................................................23 §8投资组合报告............................................................................................................................................58 8.1期末基金资产组合情况...................................................................................................................58 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................................59 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......................................59 8.4报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................................63 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................................65 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................................668.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......................668.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......................66泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 8.10本基金投资股指期货的投资政策.................................................................................................66 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明........................................................................66 8.12投资组合报告附注.........................................................................................................................66 §9基金份额持有人信息...............................................................................................................................67 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................67 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..........................................................................68 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况..........................................68 §10开放式基金份额变动.............................................................................................................................68 §11重大事件揭示.........................................................................................................................................68 11.1基金份额持有人大会决议.............................................................................................................68 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................................68 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................................69 11.4基金投资策略的改变.....................................................................................................................69 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况........................................................................................69 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................................................69 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................................69 11.8其他重大事件.................................................................................................................................70 §12影响投资者决策的其他重要信息.........................................................................................................72 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况............................................72 12.2影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................................72 §13备查文件目录.........................................................................................................................................72 13.1备查文件目录.................................................................................................................................72 13.2存放地点.........................................................................................................................................73 13.3查阅方式.........................................................................................................................................73 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
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3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%＋中证综合债券指数收益率×45%+银行活期存款利率(税后)×5% 基准指数的构建原则如下： （1）沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映A股市场总体发展趋势。 （2）中证综合债券指数是中国全市场债券指数，以2001年12月31日为基期，基点为100点，并于2002年12月31日起发布。中证综合债券指数的样本具有广泛的市场代表性，其样本范围涵盖银行间市场和交易所市场，成分债券包括国债、企业债券、央行票据等所有主要债券种类。 （3）由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照50%、45%、5%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告注：根据基金合同的约定，本基金建仓期为6个月，截至报告期末，本基金的各项投资 比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2 、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《泓德基金管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。 同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《泓德基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 本报告期内,本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2022年，国内资本市场经历了内、外部多种不确定因素的影响，例如疫情的反复、俄乌冲突、大宗商品价格上涨以及美联储的加息，对经济活动产生了较大的干扰，导致市场对经济发展前景预期不明，全年市场指数波动较大，且全年下来主要指数呈现下跌状态，上证综指下跌15.13%，创业板指下跌29.37%。 进入年底，随着国内疫情管控放开，过往对经济发展和居民活动的最大影响被消除，经济复苏的动能和积极因素逐步显现，其中餐饮、旅游、酒店等消费活动迅速恢复，工业生产活动平稳，因此市场信心逐步恢复，各大指数迎来一定的修复。 全年来看，基金组合净值同样受市场影响呈现下跌，但考虑到当前市场总体估值偏90% 低，以及对国内经济恢复的信心，组合仓位总体上维持在 左右的高位水平。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末泓德泓汇混合基金份额净值为2.3536元，本报告期内，基金份额净值增长率为-18.93%，同期业绩比较基准收益率为-9.69%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 4.5.1对宏观经济和证券市场展望 展望23年，我们认为疫情管控放开后，国民经济活动有望恢复，政府和居民将全力发展经济，经济复苏的趋势相对明确。预计不同行业复苏时间会有先后，强度会有一定差异，但总体复苏态势不变。此外，再叠加目前市场整体估值偏低，因此对市场表现呈积极的态度。从复苏过程看，具体而言，餐饮、旅游、酒店等在内的必须消费复苏会更快，地产和基建周期代表的周期品种也会环比改善，然后是电子产品、汽车、房子等可选消费。 更长期，我们看好国内的产业升级，包括科技、先进制造业的发展升级以及国民收入提升后带来的消费升级，在此过程中会涌现很多优秀的企业。这是我们对国内资本市场长期积极乐观的基础。 4.5.2本基金下阶段投资策略 后续我们的组合，总体上仍坚持成长风格，围绕产业升级和部分新消费进行布局，主要关注：上游价格下降和新技术进步驱动需求高增的光伏；质地大幅提高的民参军公司；后续有望景气触底回升的半导体以及部分新消费。此外，还有一些细分制造业领域的隐形冠军。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人继续完善内部控制体系和内部控制制度，健全管理制度泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 合同以及基金招募说明书对本基金的投资、销售、运营等业务中的内部控制完善程度和执行情况进行持续的监察稽核，对监察稽核中发现的问题及时提示，督促改进并跟踪改进效果。 本报告期内，本基金管理人内部监察稽核主要工作如下： （1）根据法律法规的要求，推动各业务单元更新、完善内部制度及业务流程。识别业务活动中的关键风险点，确定关键控制活动，持续完善内部控制措施。 （2）对合同、协议等法律文件及实务运作中存在的法律风险进行识别及防范。 （3）通过事前合规审核、持续优化合规监控系统、加强合规培训等方面，对业务活动中存在的合规风险进行识别及评估，完成各类合规管理工作。 4 （）按计划完成定期稽核工作，检查内容覆盖公司主要业务部门和业务环节，并对整改情况进行跟踪。 （5）认真贯彻落实反洗钱各项法律法规，切实履行金融机构的反洗钱法定义务，将反洗钱工作贯穿于公司各项业务流程。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。 本基金管理人制定了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组，估值小组负责指导和监督整个估值流程。估值小组成员均具有多年证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、基金估值运作、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值小组采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六部分中对基金利润分配原则的约定，2022年度未实施利润分配。 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
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7.1资产负债表 会计主体：泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2022年12月31日 单位：人民币元
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净资产（基金净值）变动表 会计主体：泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日 单位：人民币元
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7.1 7.4 : 本报告 至 财务报表由下列负责人签署 王德晓 李娇 王玲 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]472号《关于准予泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由泓德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集441,132,300.78元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1423号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年11月16日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为441,212,259.03份，其中认购资金利息折合79,958.25份基金份额。本基金的基金管理人为泓德基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会准予投资的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 知存款、定期存款、协议存款等)、大额存单、同业存单、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×45%+银行活期存款利率(税后)×5%。 2023 3 27 本财务报表由本基金的基金管理人泓德基金管理有限公司于 年月 日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2022年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和净资产变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。 当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。 (1)金融资产 金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。（未完）  |