[年报]中融国企 (000928): 中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告

时间:2023年03月30日 02:53:25 中财网

原标题:中融国企 : 中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告




中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金
2022年年度报告
2022年12月31日















基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:国信证券股份有限公司
送出日期:2023年 03月 30日
中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告
中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人国信证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年3月27日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金 出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2022年1月1日起至2022年12月31日止。中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ....................................................................................................... 9
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 15
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 15
§6 审计报告 ................................................................................................................................................. 15
6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 16
6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 16
§7 年度财务报表 ......................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 18
7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 21
7.3 净资产(基金净值)变动表 ......................................................................................................... 22
7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 53
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 54
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 54
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 55
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 56
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 59
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 59
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 59 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 59 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 59
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8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 60
8.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 60
§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 61
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 61
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 61
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 61
§10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 61
§11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 62
11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 62
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 62
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 62
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 62
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 62
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 63
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 63
11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 64
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 66
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 66
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 66
§13 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 66
13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 66
13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 66
13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 66

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基金名称中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金
基金简称中融国企改革混合
基金主代码000928
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2014年12月16日
基金管理人中融基金管理有限公司
基金托管人国信证券股份有限公司
报告期末基金份额总额22,342,047.97份
基金合同存续期不定期

2.2 基金产品说明

投资目标通过自上而下资产配置与自下而上精选品种相结 合的投资策略,动态平衡股票和债券的投资比例,控 制组合整体风险,力争在不同的市场环境中都获得较 稳定的收益。
投资策略本基金投资组合中的股票类资产的选择采用"自 下而上"为主的精选策略,基于对国企改革相关政策的 分析和对企业基本面的深入研究,进行长期投资,并 采用定性分析与定量分析相结合的方法,精选个股, 构建投资组合。本基金投资组合中的债券类资产将采 取自上而下和自下而上相结合的方式进行,积极主动 地预测市场利率的变动趋势,同时审视夺度精选个券。 1.股票类资产投资策略 2.债券类资产投资策略 3.中小企业私募债投资策略 4.股指期货投资策略
业绩比较基准中证国有企业改革指数收益率*55%+上证国债指 数收益率*45%
风险收益特征本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于 债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属
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 于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人 
名称 中融基金管理有限公司国信证券股份有限公司
信息披 露负责 人姓名周妹云薛璐
 联系电话010-565170000755-22940163
 电子邮箱[email protected][email protected]
客户服务电话400-160-6000;010-565172990755-61897778 
传真010-565170010755-22940165 
注册地址深圳市福田区福田街道岗厦 社区金田路3088号中洲大厦3 202、3203B深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二 十六层 
办公地址北京市东城区安定门外大街2 08号中粮置地广场A座11层深圳市福田区福华一路125号 国信金融大厦19楼 
邮政编码100102518000 
法定代表人王瑶张纳沙 

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披 露报纸名称证券时报
登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址http://www.zrfunds.com.cn/
基金年度报告备置地 点基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目名称办公地址
会计师事务所安永华明会计师事务所(特殊 普通合伙)北京市东城区东长安街1号东方广场 安永大楼16层
注册登记机构中融基金管理有限公司北京市东城区安定门外大街208号中 粮置地广场A座11层
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3.1.1 期间数据和指 标2022年2021年2020年
本期已实现收益-7,408,531.5613,846,042.6743,594,097.94
本期利润-9,877,327.615,924,308.7935,863,230.70
加权平均基金份额 本期利润-0.45460.20340.6467
本期加权平均净值 利润率-24.98%10.16%48.38%
本期基金份额净值 增长率-21.19%12.20%66.52%
3.1.2 期末数据和指 标2022年末2021年末2020年末
期末可供分配利润15,392,039.9725,351,097.5127,404,603.61
期末可供分配基金 份额利润0.68891.14290.8074
期末基金资产净值37,734,087.9447,532,096.8164,831,169.55
期末基金份额净值1.6892.1431.910
3.1.3 累计期末指标2022年末2021年末2020年末
基金份额累计净值 增长率68.90%114.30%91.00%
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

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阶段份额净值 增长率①份额净值 增长率标 准差②业绩比较 基准收益 率③业绩比较 基准收益 率标准差 ④①-③②-④
过去三个月-7.04%1.03%1.01%0.64%-8.05%0.39%
过去六个月-12.21%1.03%-5.72%0.57%-6.49%0.46%
过去一年-21.19%1.34%-8.49%0.69%-12.70%0.65%
过去三年47.25%1.49%10.23%0.72%37.02%0.77%
过去五年67.23%1.30%14.39%0.72%52.84%0.58%
自基金合同 生效起至今68.90%1.42%34.19%0.87%34.71%0.55%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:本基金合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。


3.3 过去三年基金的利润分配情况
注:本基金过去三年未进行利润分配。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为中融基金管理有限公司,成立于2013年5月31日,由中融国际信托有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资,注册资金7.5亿元人民币。截至2022年12月31日,中融基金管理有限公司共管理82只基金,包括中融货币市场基金、中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金、中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金、中融国证钢铁行业指数型证券投资基金、中融中证煤炭指数型证券投资基金、中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金、中融新经济灵活配置混合型证券投资基金、中融日日盈交易型货币市场基金、中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金、中融竞争优势股票型证券投资基金、中融现金增利货币市场基金、中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告
起式证券投资基金、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金、中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、中融盈泽中短债债券型证券投资基金、中融恒信纯债债券型证券投资基金、中融睿祥纯债债券型证券投资基金、中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金、中融聚商3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金、中融季季红定期开放债券型证券投资基金、中融智选红利股票型证券投资基金、中融聚安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融量化精选混合型基金中基金(FOF)、中融医疗健康精选混合型证券投资基金、中融聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融恒惠纯债债券型证券投资基金、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中融策略优选混合型证券投资基金、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金、中融聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融高股息精选混合型证券投资基金、中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金、中融中证500交易型开放式指数证券投资基金、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金、中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中融恒安纯债债券型证券投资基金、中融智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、中融品牌优选混合型证券投资基金、中融1-5年国开行债券指数证券投资基金、中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中融融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金、中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金、中融创业板两年定期开放混合型证券投资基金、中融成长优选混合型证券投资基金、中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金、中融产业趋势一年定期开放混合型证券投资基金、中融景颐6个月持有期混合型证券投资基金、中融行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金、中融鑫锐研究精选一年持有期混合型证券投资基金、中融景盛一年持有期混合型证券投资基金、中融恒益纯债债券型证券投资基金、中融恒阳纯债债券型证券投资基金、中融低碳经济3个月持有期混合型证券投资基金、中融景泓一年持有期混合型证券投资基金、中融金融鑫选3个月持有期混合型证券投资基金、中融匠心优选混合型证券投资基金、中融恒利纯债债券型证券投资基金、中融添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、中融高质量成长混合型证券投资基金、中融景惠混合型证券投资基金、中融聚优一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中融恒泽纯债债券型证券投资基金、中融研发创新混合型证券投资基金、中融优势产业混合型证券投资基金、中融医药消费混合型证券投资基金、中融成长先锋一年持有期混合型证券投资基金、中融益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金、中融益泓90天滚动持有债券型证券投资基金、中融兴鸿优选一年封闭运作混合型证券投资基金、中融恒通纯债债券型证券投资基金、中融融盛双盈一年封闭运作债中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告
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姓名职务任本基金的基 金经理(助理) 期限 证 券 从 业 年 限说明
  任职 日期离任 日期  
赵睿中融国企改革灵活配置混 合型证券投资基金、中融 品牌优选混合型证券投资 基金的基金经理。2020-0 2-04-8赵睿女士,中国国籍,毕 业于英国巴斯大学金融与 银行专业,研究生、硕士 学位,具有基金从业资格, 证券从业年限8年。2014年 2月至2014年12月任国信 证券(香港)资产管理有 限公司固定收益部研究助 理;2015年4月至2017年7 月任宝盈基金管理有限公 司研究部研究员。2017年7 月加入中融基金管理有限 公司,现任价值投资部基 金经理。
郑玲中融国企改革灵活配置混 合型证券投资基金、中融 优势产业混合型证券投资 基金的基金经理及价值投 资部联席价值投资总监。2022-1 2-15-13郑玲女士,中国国籍,毕 业于北京大学金融学专 业,研究生、硕士学位, 具有基金从业资格,证券 从业年限13年。2009年7月 至2015年11月曾任航天科 技财务有限责任公司资产 管理部投资经理;2015年1 1月至2022年4月曾历任中 邮创业基金管理股份有限
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     公司投资总监、研究部总 经理、权益投资部总经理 兼基金经理。2022年11月 加入中融基金管理有限公 司,现任价值投资部联席 价值投资总监。
注:(1)上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写;基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

(2)证券基金从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司制定了《公平交易管理办法》,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益输送,保护投资者合法权益。

公司公平交易管理办法要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素,交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。


中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合,保证公平交易原则的实现。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生不公平的交易事项。


4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金权益投资的策略是重点布局国企改革的上市公司投资机会。2022年是国企改革三年行动收官之年。2022年12月,中央经济工作会议对国有企业提出了新的要求。2023年,站在新的起点上,新一轮深化国企改革行动蓄势待发。个股选择上是自上而下行业维度和自下而上精选个股相结合的选股策略。重点布局具有股权激励或员工持股,有能力、有动力兑现业绩的上市公司,特别是有业绩拐点的上市公司。配置上,低估值标的作为基金底仓,同时通过横向对比各子领域板块,选择未来景气度持续改善的成长性行业作为基金的弹性仓位。在成长性行业中,寻找长期成长空间较大、估值合理的标的。

年报中,低估值底仓以建筑、电力、传媒为主,成长性方向以军工、计算机等板块投资为主。


4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融国企改革混合基金份额净值为1.689元,本报告期内,基金份额净值增长率为-21.19%,同期业绩比较基准收益率为-8.49%。


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2023年,预计经济政策整体偏暖,宏观经济呈现弱复苏的状态。疫情对经济的影响逐步减弱,企业投资意愿和居民消费意愿逐步恢复,国内经济将呈现积极的变化,但受限于海外经济处于衰退期,叠加海外供应链重构后对国内出口形成压制,将对经济形成拖累项。预计总量经济弹性有限,还是以结构性亮点为主。对于权益市场而言,横向对比全球市场,国内经济恢复和政策宽松的组合是相对稀缺的,可以聚焦拐点变化的中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告
望通过寻找估值受到压制的低估值板块中个股机会,同时在市场预期低的位置布局估值合理的科技、成长等处于景气周期的新兴行业优质个股,挖掘个股的投资机会。


4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,本基金管理人在内部监察稽核工作中,一切从合规运作、保障基金份额持有人的利益出发,由督察长领导法律合规部及风险管理部对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查,推动公司内部控制机制的完善与优化,保证各项法规和管理制度的落实,发现问题及时提出建议,并跟踪改进落实情况。本报告期内,公司内部控制体系运行顺利,本基金运作没有出现违法违规行为。

本报告期内,本基金管理人内部监察稽核工作重点集中于以下几个方面: 1、根据基金监管法律法规的最新变化,推动公司各部门及时完善与更新制度规范和业务流程,制定、颁布和更新了一系列公司基本管理制度,确保内控制度的适时性、全面性和合法合规性,并加强内部督导,将风险意识贯穿于各岗位与各业务环节。

2、日常监察和专项监察相结合,通过定期检查、不定期抽查、专项监察等工作方法,加强了对基金日常业务的合规审核和合规监测,并加强了对重要业务和关键业务环节的监督检查。

3、规范基金销售业务,保证基金销售业务的合法合规性。公司在基金募集和持续营销活动中,严格规范基金销售业务,按照《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及相关法规规定审查宣传推介材料,逐步落实反洗钱法律法规各项要求,并督促销售部门做好投资者教育工作。

4、规范基金投资业务,保证投资管理工作规范有序、合法合规进行。公司制定了严格规范的投资管理制度和流程机制,以投资决策委员会为最高投资决策机构,投资业务均按照管理制度和业务流程执行。

5、以外聘律师、讲座等多种方式加强合规教育与培训,促进公司合规文化的建设,及时向公司传达基金相关的法律法规;加大了对员工行为的监察稽核力度,从源头上防范合规风险,防范利益输送行为。公司自成立以来,各项业务运作正常,内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。我们将继续以风险控制为核心,进一步提高内部监察工作的科学性和有效性,切实保障基金的规范运作,充分保障基金份额持有人的利益。


4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告
当性发表审核意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会,成员由高级管理人员、投资研究部门、基金运营部门、风险管理部门、法律合规部门人员组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,基金经理参加估值委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等。


4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。


4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金存在连续60个工作日基金资产净值低于5000万的情形。针对该情形,本基金管理人已向中国证监会报告了解决方案。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内,国信证券股份有限公司(以下称“托管人”)严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定及基金合同的约定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内,托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益分配的情况等方面进行了必要的监督、复核和审查。


5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人认真复核了本报告中的财务指标、净值表现等财务信息相关内容,认为其不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告
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财务报表是否经过审计
审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号安永华明(2023)审字第61067197_A02号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题审计报告
审计报告收件人中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金全 体基金份额持有人
审计意见我们审计了中融国企改革灵活配置混合型证券 投资基金的财务报表,包括2022年12月31日的资 产负债表,2022年度的利润表、净资产(基金净 值)变动表以及相关财务报表附注。 我们认为, 后附的中融国企改革灵活配置混合型证券投资 基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制,公允反映了中融国企改革灵活 配置混合型证券投资基金2022年12月31日的财 务状况以及2022年度的经营成果和净值变动情 况。
形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则,我们独立于中融国企改革灵活配置混合型证 券投资基金,并履行了职业道德方面的其他责 任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适 当的,为发表审计意见提供了基础。
强调事项-
其他事项-
其他信息中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金管 理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中 涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报 告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他
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 信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证 结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任 是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是 否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情 况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于 我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在 重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我 们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务 报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护 必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管 理层负责评估中融国企改革灵活配置混合型证 券投资基金的持续经营能力,披露与持续经营相 关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除 非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选 择。 治理层负责监督中融国企改革灵活配置混合 型证券投资基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按 照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职 业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以 下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致 的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序 以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串 通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控 制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风
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 险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风 险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计 恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效 性发表意见。 在按照审计准则执行审计工作的过 程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同 时,我们也执行以下工作:(续) (3)评价管 理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及 相关披露的合理性。 (4)对管理层使用持续经 营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审 计证据,就可能导致对中融国企改革灵活配置混 合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑 的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计 准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注 意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我 们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至 审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或 情况可能导致中融国企改革灵活配置混合型证 券投资基金不能持续经营。 (5)评价财务报表 的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与 治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识 别出的值得关注的内部控制缺陷。 
会计师事务所的名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 
注册会计师的姓名许培菁朱燕
会计师事务所的地址北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16 层 
审计报告日期2023-03-23 

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体:中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金
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资 产附注号本期末 2022年12月31日上年度末 2021年12月31日
资 产:   
银行存款7.4.7.19,200,670.16674,705.66
结算备付金 69,385.24106,165.01
存出保证金 37,681.49101,331.13
交易性金融资产7.4.7.226,962,197.5846,830,434.52
其中:股票投资 26,962,197.5844,388,702.22
基金投资 --
债券投资 -2,441,732.30
资产支持证券投 资 --
贵金属投资 --
其他投资 --
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
债权投资 --
其中:债券投资 --
资产支持证券投 资 --
其他投资 --
其他债权投资 --
其他权益工具投资 --
应收清算款 1,451,496.0317,864.55
应收股利 --
应收申购款 238,768.994,399.63
递延所得税资产 --
其他资产7.4.7.5-40,362.78
资产总计 37,960,199.4947,775,263.28
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负债和净资产附注号本期末 2022年12月31日上年度末 2021年12月31日
负 债:   
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款 --
应付清算款 --
应付赎回款 7,708.8716,719.11
应付管理人报酬 46,959.9162,040.52
应付托管费 7,826.6510,340.07
应付销售服务费 --
应付投资顾问费 --
应交税费 --
应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债7.4.7.6163,616.12154,066.77
负债合计 226,111.55243,166.47
净资产:   
实收基金7.4.7.722,342,047.9722,180,999.30
其他综合收益 --
未分配利润7.4.7.815,392,039.9725,351,097.51
净资产合计 37,734,087.9447,532,096.81
负债和净资产总计 37,960,199.4947,775,263.28
注:(1)报告截止日2022年12月31日,基金份额净值人民币1.689元,基金份额总额22,342,047.97份。

(2)比较数据已根据《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示:2021年年度报告资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在2022年年度报告资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额,2021年年度报告资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在2022年年度报告资产负债表“其他负债”项目的“上年中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告
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项 目附注号本期 2022年01月01日至2 022年12月31日上年度可比期间 2021年01月01日至2 021年12月31日
一、营业总收入 -9,040,492.007,947,258.87
1.利息收入 12,903.1982,846.39
其中:存款利息收入7.4.7.912,903.1916,557.57
债券利息收入 -66,288.82
资产支持证券利息收 入 --
买入返售金融资产收 入 --
证券出借利息收入 --
其他利息收入 --
2.投资收益(损失以“-”填列) -6,588,487.2415,692,207.68
其中:股票投资收益7.4.7.10-7,124,495.2115,093,151.91
基金投资收益7.4.7.11--
债券投资收益7.4.7.1235,774.3678,812.53
资产支持证券投资收 益7.4.7.13--
贵金属投资收益7.4.7.14--
衍生工具收益7.4.7.15--
股利收益7.4.7.16500,233.61520,243.24
以摊余成本计量的金 融资产终止确认产生的收益 --
其他投资收益 --
3.公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)7.4.7.17-2,468,796.05-7,921,733.88
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4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) --
5.其他收入(损失以“-”号填 列)7.4.7.183,888.1093,938.68
减:二、营业总支出 836,835.612,022,950.08
1.管理人报酬 593,602.76875,068.96
2.托管费 98,933.73145,844.77
3.销售服务费 --
4.投资顾问费 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支 出 --
6.信用减值损失7.4.7.19--
7.税金及附加 -0.09
8.其他费用7.4.7.20144,299.121,002,036.26
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) -9,877,327.615,924,308.79
减:所得税费用 --
四、净利润(净亏损以“-”号 填列) -9,877,327.615,924,308.79
五、其他综合收益的税后净 额 --
六、综合收益总额 -9,877,327.615,924,308.79
注:比较数据已根据《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示:2021年年度报告利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在2022年年度报告利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。


7.3 净资产(基金净值)变动表
会计主体:中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2022年01月01日至2022年12月31日
单位:人民币元
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项 目本期 2022年01月01日至2022年12月31日   
 实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净 资产(基金净 值)22,180,999.30-25,351,097.5147,532,096.81
加:会计政策变 更----
前期差错 更正----
其他----
二、本期期初净 资产(基金净 值)22,180,999.30-25,351,097.5147,532,096.81
三、本期增减变 动额(减少以“-” 号填列)161,048.67--9,959,057.54-9,798,008.87
(一)、综合收 益总额---9,877,327.61-9,877,327.61
(二)、本期基 金份额交易产 生的基金净值 变动数(净值减 少以“-”号填列)161,048.67--81,729.9379,318.74
其中:1.基金申 购款2,081,497.22-1,549,627.033,631,124.25
2.基金 赎回款-1,920,448.55--1,631,356.96-3,551,805.51
(三)、本期向 基金份额持有 人分配利润产 生的基金净值 变动(净值减少----
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以“-”号填列)    
(四)、其他综 合收益结转留 存收益----
四、本期期末净 资产(基金净 值)22,342,047.97-15,392,039.9737,734,087.94
项 目上年度可比期间 2021年01月01日至2021年12月31日   
 实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净 资产(基金净 值)33,940,686.08-30,890,483.4764,831,169.55
加:会计政策变 更----
前期差错 更正----
其他----
二、本期期初净 资产(基金净 值)33,940,686.08-30,890,483.4764,831,169.55
三、本期增减变 动额(减少以“-” 号填列)-11,759,686.78--5,539,385.96-17,299,072.74
(一)、综合收 益总额--5,924,308.795,924,308.79
(二)、本期基 金份额交易产 生的基金净值 变动数(净值减 少以“-”号填列)-11,759,686.78--11,463,694.75-23,223,381.53
其中:1.基金申 购款15,466,029.95-15,159,797.0830,625,827.03
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