[年报]杭州湾区 (512870): 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告
原标题:杭州湾区 : 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告 2022年12月31日 基金管理人:南华基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2023 年 03 月 30 日 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年03月29日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2022年1月1日起至12月31日止。南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................................................................................................ 2 1.1 重要提示 ................................................................................................................................................................ 2 1.2 目录.......................................................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 .......................................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ....................................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ....................................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................................................ 5 2.4 信息披露方式 ....................................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ....................................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................................ 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................................................ 6 3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................................... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ....................................................................................................................... 9 §4 管理人报告 ..................................................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................................... 15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................................................... 15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................................... 16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................................... 17 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......................................................................................... 17 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................................................... 18 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................................................... 18 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ........................................... 18 §5 托管人报告 ................................................................................................................................................................... 19 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .............................................................................................. 19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............... 19 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见....................................... 19 §6 审计报告 ........................................................................................................................................................................ 19 6.1 审计报告基本信息 ............................................................................................................................................ 19 6.2 审计报告的基本内容 ....................................................................................................................................... 19 §7 年度财务报表 ............................................................................................................................................................... 22 7.1 资产负债表 .......................................................................................................................................................... 22 7.2 利润表 ................................................................................................................................................................... 24 7.3 净资产（基金净值）变动表 ......................................................................................................................... 26 7.4 报表附注 .............................................................................................................................................................. 29 §8 投资组合报告 ................................................................................................................................................................ 57 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................................... 57 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................................... 57 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................................... 58 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................................ 62 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................................... 64 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细....................................... 64 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......................... 64 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细....................................... 64 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 .............................................................................................................. 64 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................................. 64 8.12 投资组合报告附注 ......................................................................................................................................... 64 §9 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................................. 65 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................................. 65 9.2 期末上市基金前十名持有人 ......................................................................................................................... 66 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................................................... 66 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................................................ 66 §10 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................................. 66 §11 重大事件揭示 ............................................................................................................................................................ 67 11.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................................................ 67 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................................................. 67 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................................... 67 11.4 基金投资策略的改变 ..................................................................................................................................... 67 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................................... 67 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................................ 67 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................................ 67 11.8 其他重大事件................................................................................................................................................... 68 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................................... 73 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................................................. 73 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................................................. 73 §13 备查文件目录 ............................................................................................................................................................ 73 13.1 备查文件目录................................................................................................................................................... 73 13.2 存放地点 ............................................................................................................................................................ 74 13.3 查阅方式 ............................................................................................................................................................ 74 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告
2.2 基金产品说明
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告
2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告
（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数； 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过往三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 南华基金管理有限公司于2016年10月18日经中国证监会核准设立，于2016年11月17日经工商注册登记成立，是国内第一家由期货公司全资控股的公募基金管理公司，股东为南华期货股份有限公司。公司注册资本2.5亿元，注册地为浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼。 截止报告期末，南华基金管理有限公司旗下共管理14只公募基金，分别为南华瑞盈混合型发起式证券投资基金、南华丰淳混合型证券投资基金、南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金、南华瑞扬纯债债券型证券投资基金、南华瑞恒中短债债券型证券投资基金、南华瑞元定期开放债券型发起式证券投资基金、南华价值启航纯债债券型证券投资基金、南华瑞泽债券型证券投资基金、南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金、南华瑞利债券型证券投资基金、南华丰汇混合型证券南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告
（1）基金经理莫志刚的任职日期和离任日期，基金经理黄志钢、孔庆卿的任职日期及基金经理助理孔庆卿任职、离任日期是指公司做出决定后公告之日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定； （3）本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》以及《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规制定了《南华基金管理有限公司公平交易管理细则》，对公平交易的原则与内容、研究支持、投资决策内部控制、交易执行内部控制、行为监控和分析评估、信息披露及外部监督等进行了详细的规范。 本基金管理人根据相关制度建立科学的研究、投资决策、交易、公平交易分析体系，并通过加强交易执行环节内部控制，通过工作流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过对投资交易行为的监控，分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告 结果的监督，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《南华基金管理有限公司公平交易管理细则》的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 在投资决策内部控制方面，本基金管理人确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。 本报告期内，公司对不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的差价进行分析，未发现有违反公平交易原则的异常情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制及监控制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2022年，自年初以来，欧美持续处于高通胀压力之下，美联储进入大幅加息通道，俄乌冲突的爆发推高了投资者的风险偏好，国内方面受疫情的反复，经济发展也受到了一定的影响。在国内外多重因素的作用下，A股市场自年初以来就处于下跌趋势中，全年个主要指数都呈现较大的跌幅，代表大盘股的沪深300指数下跌21.63%，代表中盘股的中证500指数下跌20.31%，代表中小盘股的中证1000指数下跌21.58%。 具体来看，在经历的年初的快速下跌之后，市场在4月末开始了一波持续两个月的反弹。反弹的主线主要围绕在新能源方向，相关的上下游领域如有色金属、电力设备、汽车等行业在此期间反弹幅度都较大。自7月初开始，市场再次回到下跌的轨道。随着美联储加息幅度逐渐放缓，全球流动性压力有所缓解；国内防疫政策不断放宽，市场对南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告 存在较好的配置价值，因此在四季度市场走势见底企稳，开始反弹并延续至2023年。本基金作为被动投资的指数基金，其目标是通过跟踪、复制中证杭州湾区指数，为投资者获取市场长期的平均收益。在投资策略上，本基金采用完全复制法跟踪指数，并且利用量化方法进行精细化管理，控制跟踪偏离度。 报告期内，本基金跟踪误差主要源于：（1）成分股停牌；（2）基金申购赎回；（3）成分股定期调整。本基金在量化分析的基础上，及时根据跟踪误差产生的原因调整投资组合，力求跟踪误差最小化。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末南华中证杭州湾区ETF基金份额净值为1.4189元，本报告期内，基金份额净值增长率为-27.41%，同期业绩比较基准收益率为-27.62%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2023年，海外仍存在一些不利因素，美联储加息幅度虽有所放缓，但短期进入降息通道的概率较低；俄乌冲突持续了一年，短期没有结束的迹象等等，这些不利因素或将会对国内市场带来一定的压力。国内自新冠病毒感染调整为“乙类乙管”后，疫情对居民生产生活的影响基本结束，经济发展将回到正常的轨道上来。稳增长是今年的政策主线，扩大内需或将是稳增长的主要抓手之一。扩大内需的核心是促消费、扩投资。对于促消费，中央经济工作会议强调“要把恢复和扩大消费摆在优先位置”，并提出“多渠道增加城乡居民收入，支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费”。而对于扩投资，会议强调“要通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资，加快实施‘十四五’重大工程，加强区域间基础设施联通”。因此，在疫情结束后消费端从底部回升，而稳地产政策持续加码，地产行业也有望底部回升，消费产业链和房地产产业链在中短期或有较大的机会。 中央经济工作会议明确了将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，可以预期流动性仍将保持合理充裕，在各类政策协调配合下，形成共促高质量发展合力。总的来说，今年市场的走势或由内因主导，海外的不利因素虽然可能会对市场带来一定的干扰，但大概率不会改变市场的趋势。国内稳增长的宏观政策，有助于提升市场信心，市场有望实现估值修复，因此目前仍处于较低估值的权益市场或存在较大的投资机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内与本基金相关的内部监察稽核主要工作如下： 在合规稽核方面，本基金管理人以中国证监会"季度监察稽核项目表"为基础，对包含本基金在内的所有产品的投资、研究、交易、基金会计、注册登记、营销、宣传推介等重要业务进行每季度的风险自查，并形成季度监察稽核报告提交公司董事及独立董事南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告 理。在投资、研究及交易环节，持续对研究报告进行合规性检查，对投资池建立及完善进行跟踪检查，对基金投资比例进行日常监控，对关联交易进行严格管理，对基金持仓流动性风险持续关注，对公平交易执行情况进行监督，并推动完善交易对手库管理、交易对手筛选及质押券风险管理等等；在营销方面，本基金管理人持续对本基金宣传推介材料的合规性进行审核，并对直销机构履行投资者适当性管理义务进行合规性检查；在基金的运营方面，本基金管理人加强对注册登记业务、基金会计业务、基金清算业务以及基金估值业务的管理，并通过基金托管人的独立复核，确保本基金财务数据的准确性；在反洗钱工作方面，本基金管理人根据监管机构要求制定并实施反洗钱专门制度和工作流程，落实洗钱风险监测标准制定和实施，在开户环节和日常业务中严格反洗钱客户身份识别，可疑客户和可疑交易筛查和分析，防控反洗钱风险。 本基金管理人在事中、事后等阶段对基金投资合规情况及风险情况进行严格的内部监控和管理。报告期内，本基金的投资运作符合国家相关法律法规、监管部门的有关规定以及公司相关制度的规定，未出现利益输送、内幕交易及其他损害基金投资者利益的行为。本基金的投资目标、投资决策依据和投资管理程序均符合相关基金合同和招募说明书的约定。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。 估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。本基金管理人估值委员会成员包括公司分管投资部门的高管、分管运营部门的高管、监察稽核部、运营管理部代表。基金经理可向估值委员会提出相关意见和建议，但不参与意见表决。 基金日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和 年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 截至本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内本基金未实施利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金报告期存在连续超过20个工作日基金资产净值低于五千万的情形，时间段为2022年4月7日至2022年6月2日。本基金报告期存在连续60个工作日基金资产净值低于五南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告
6.2 审计报告的基本内容
§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日：2022年12月31日 单位：人民币元
1、本基金基金合同生效日为2018年12月24日。 2、报告截止日2022年12月31日，基金份额净值1.4189元，基金份额总额31,410,637.00份。 3、比较数据已根据《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：2021年年度报告资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在2022年年度报告资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，2021年年度报告资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在2022年年度报告资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额，下同。 7.2 利润表 会计主体：南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日 单位：人民币元
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