[年报]泰信优势 (290005): 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告

时间:2023年03月30日 03:14:16 中财网

原标题:泰信优势 : 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告

泰信优势增长灵活配置混合型证券投资
基金2022年年度报告
2022年12月31日
基金管理人:泰信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2023年3月30日
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本报告期自2022年1月1日起至12月31日止。

1.2目录
§1重要提示及目录...................................................................................................................................2
...........................................................................................................................................
1.1重要提示 2
1.2目录...................................................................................................................................................3
...............................................................................................................................................
§2基金简介 5
...................................................................................................................................
2.1基金基本情况 5
2.2基金产品说明...................................................................................................................................5
...............................................................................................................
2.3基金管理人和基金托管人 5
2.4信息披露方式...................................................................................................................................5
...................................................................................................................................
2.5其他相关资料 6
..............................................................................§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6
3.1主要会计数据和财务指标...............................................................................................................6
...................................................................................................................................
3.2基金净值表现 6
3.3过去三年基金的利润分配情况.......................................................................................................8
...........................................................................................................................................
§4管理人报告 8
...........................................................................................................
4.1基金管理人及基金经理情况 8
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................10
.............................................................................4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 10
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................12
............................................................4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 13
.............................................................................4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 13
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................14
.............................................................................4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 15
4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明........................................15
..................................
4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 15.........................................................................................................................................
§5托管人报告 15
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................................15
............
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 155.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................16.............................................................................................................................................
§6审计报告 16
.........................................................................................................................
6.1审计报告基本信息 16
6.2审计报告的基本内容.....................................................................................................................16
.....................................................................................................................................
§7年度财务报表 18
7.1资产负债表.....................................................................................................................................18
.............................................................................................................................................
7.2利润表 19
.........................................................................................................
7.3净资产(基金净值)变动表 21
7.4报表附注.........................................................................................................................................23
.....................................................................................................................................
§8投资组合报告 47
.................................................................................................................
8.1期末基金资产组合情况 47
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合.........................................................................................48
....................................
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 49.............................................................................................8.4报告期内股票投资组合的重大变动 49
.........................................................................................8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 50
................................
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 518.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细....................51....................
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 51................................
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 51...............................................................................................8.10本基金投资股指期货的投资政策 51
......................................................................8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 51
8.12投资组合报告附注.......................................................................................................................51
.........................................................................................................................
§9基金份额持有人信息 52
.....................................................................................9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 52
........................................................................9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 52
........................................
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 529.4期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情.............................................................................................................................................................
况 53
.......................................................................................................................
§10开放式基金份额变动 53
...................................................................................................................................
§11重大事件揭示 53
...........................................................................................................
11.1基金份额持有人大会决议 53
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..........................................53
..............................................................11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 53
...................................................................................................................
11.4基金投资策略的改变 54
.......................................................................................11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 54
......................................................
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 54
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................................54
...............................................................................................................................
11.8其他重大事件 56
..................................................................................................§12影响投资者决策的其他重要信息 58
...........................................
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 58...............................................................................................12.2影响投资者决策的其他重要信息 59
§13备查文件目录...................................................................................................................................59
...............................................................................................................................
13.1备查文件目录 59
.......................................................................................................................................
13.2存放地点 59
.......................................................................................................................................
13.3查阅方式 59
§2基金简介
2.1基金基本情况

基金名称泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金
基金简称泰信优势增长混合
基金主代码290005
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2008年6月25日
基金管理人泰信基金管理有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额18,767,647.42份
基金合同存续期不定期
2.2基金产品说明

投资目标通过科学的投资管理和资产配置程序,结合主动的宏观、市场、行 业、公司研究,选择具有可持续优势的成长型股票和收益率、流动 性俱佳的债券,力争使投资者享受到可持续的财富增长。
投资策略本基金在充分合理运用现代金融工程科学成果基础上,以SAA(战 略资产配置)策略为基础,结合对不同阶段市场特征的分析,动态 配置基金资产在股票、债券和现金之间的配置比例。
业绩比较基准55%*沪深300指数+45%*中证全债指数
风险收益特征本基金为混合型基金。本基金的预期风险收益水平低于股票型基金, 高于偏债型基金、债券基金及货币市场基金。适合于能够承担一定 股市风险,追求资本长期增值的个人和机构投资者。
2.3基金管理人和基金托管人

项目基金管理人基金托管人 
名称 泰信基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
信息披露 负责人姓名罗丽娟郭明
 联系电话021-20899098(010)66105799
 电子邮箱[email protected][email protected]
客户服务电话400-888-598895588 
传真021-20899008(010)66105798 
注册地址中国(上海)自由贸易试验区浦 东南路256号37层北京市西城区复兴门内大街55 号 
办公地址中国(上海)自由贸易试验区浦 东南路256号36-37层北京市西城区复兴门内大街55 号 
邮政编码200120100140 
法定代表人李高峰陈四清 
2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称《上海证券报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.ftfund.com
基金年度报告备置地点基金管理人及基金托管人住所
2.5其他相关资料

项目名称办公地址
会计师事务所德勤华永会计师事务所(特殊 普通合伙)中国上海市延安东路222号外滩中心30楼
注册登记机构泰信基金管理有限公司中国(上海)自由贸易实验区浦东南路256号 36、37层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标2022年2021年2020年
本期已实现收益959,553.8012,151,827.4315,969,038.33
本期利润-10,084,991.805,690,937.4831,484,541.68
加权平均基金份额本期利润-0.51750.24350.7002
本期加权平均净值利润率-27.54%10.71%41.50%
本期基金份额净值增长率-22.56%13.33%57.97%
3.1.2期末数据和指标2022年末2021年末2020年末
期末可供分配利润14,217,934.3425,738,820.8624,157,549.24
期末可供分配基金份额利润0.75761.27011.0033
期末基金资产净值32,985,581.7646,003,868.9948,235,991.12
期末基金份额净值1.7582.2702.003
3.1.3累计期末指标2022年末2021年末2020年末
基金份额累计净值增长率185.39%268.51%225.17%
注:1、本基金合同于2008年6月25日正式生效。

2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段份额净值 增长率①份额净值 增长率标 准差②业绩比较基 准收益率③业绩比较基 准收益率标 准差④①-③②-④
过去三个月1.80%1.16%1.03%0.70%0.77%0.46%
过去六个月-12.06%1.07%-6.94%0.60%-5.12%0.47%
过去一年-22.56%1.26%-10.74%0.70%-11.82%0.56%
过去三年38.64%1.48%3.91%0.71%34.73%0.77%
过去五年43.04%1.41%12.49%0.71%30.55%0.70%
自基金合同生效 起至今185.39%1.44%78.04%0.86%107.35%0.58%
注:本基金业绩比较基准为:55%×沪深300指数+45%×中证全债指数。 1、沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数,沪深 300指数包括300只样本股,覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性的指数。 2、中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨 市场债券指数,该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较注:1、本基金基金合同于2008年6月25日正式生效。

2、基金投资组合各项比例:股票资产占基金资产30%-80%,债券资产占基金资产0%-65%(其中包括可转债、资产支持证券等),权证0%-3%(按照相关法律规定)。

3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.3过去三年基金的利润分配情况
过去三年本基金未进行利润分配。

§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人:泰信基金管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路256号37层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路256号36、37层
成立日期:2003年5月23日
法定代表人:李高峰
总经理:高宇
电话:021-20899188
传真:021-20899008
联系人:徐磊
发展沿革:
泰信基金管理有限公司(First-TrustFundManagementCo.,Ltd.)是原山东省国际信托投资有限公司(现更名为山东省国际信托股份有限公司)联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛会批准正式筹建,2003年5月8日获准开业,是“好人举手”制度下,获准筹建的第一家以信托公司为主发起人的基金管理公司。

公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、营销支持中心、产品研发部、渠道服务部、战略客户部、机构业务部、深圳分公司、北京分公司、金融科技部、权益投资部、固收投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部。截至2022年12月末,公司有正式员工102人,多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。

截至2022年12月末,泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长混合、泰信鑫利混合、泰信竞争优选混合、泰信景气驱动12个月持有期混合、泰信汇享利率债债券、泰信低碳经济混合发起式、泰信均衡价值混合、泰信汇利三个月定开债券、泰信医疗服务混合发起式、泰信添利30天持有期债券发起式、泰信鑫瑞债券发起式、泰信汇盈债券、泰信优势领航混合、泰信汇鑫三个月定开债券、泰信添鑫中短债债券共32只开放式基金及44个资产管理计划。

4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名职务任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限说明
  任职日期离任日期  
朱志权泰信优势增 长灵活配置 混合型证券 投资基金基 金经理、泰信 智选成长灵 活配置混合 型证券投资 基金基金经 理、泰信医疗 服务混合型 证券投资基 金基金经理、 公司旗下资 产管理计划 投资经理2010年1 月16日-27年朱志权先生,上海财经大学金融证券专业 学士。历任农行湖北信托上海证券业务部 职员、中信证券上海总部职员、长盛基金 管理有限公司职员、富国基金管理有限公 司基金经理助理、中海信托管理有限公司 职员、银河基金管理有限公司高级研究员。 2008年6月加入泰信基金管理有限公司, 历任基金经理、投资副总监兼基金经理、 基金投资部总监兼基金经理、权益投资部 副总监兼基金经理,现任基金经理。2008 年6月至2012年3月任泰信优质生活混合 型证券投资基金基金经理,2012年3月至 2015年2月任泰信先行策略开放式证券投 资基金基金经理,2010年1月至今任泰信 优势增长灵活配置混合型证券投资基金基 金经理,2016年12月至今任泰信智选成
     长灵活配置混合型证券投资基金基金经 理,2021年12月至今任泰信医疗服务混 合型证券投资基金基金经理。2020年8月 至今兼任公司旗下资产管理计划投资经 理。
戴隽泰信优势增 长灵活配置 混合型证券 投资基金基 金经理助理2016年6 月28日-14年戴隽女士,南京大学工商管理专业硕士, 2008年7月加入泰信基金管理有限公司, 历任理财顾问部业务经理助理、研究部助 理研究员、研究员,2016年6月至今任泰 信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 基金经理助理。
注:1、以上日期均是指公司公告的日期。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
姓名产品类型产品数量(只)资产净值(元)任职时间
朱志权公募基金3380,475,040.692008年6月28日
 私募资产管理 计划145,437,580.722020年08月13日
 其他组合---
 合计4425,912,621.41-
4.1.4基金经理薪酬机制
本基金基金经理朱志权兼任本公司旗下资产管理计划投资经理,本年度不存在基金经理薪酬激励与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情况。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为,本基金的投资运作符合有关法律法规和基金合同的规定。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(中国证监会公告[2011]18号),公司1、建立统一的研究平台,所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。

2、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。

3、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构,主要负责对公司所管理的受托资产进行投资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其权限范围内进行投资决策。

4、投资组合经理同时管理多个投资组合时,必须公平公正的对待管理的所有投资组合,除申购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外,同一交易日投资同一交易品种时,应尽可能使他们获得相同或相近的交易价格。

严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

5、集中交易部负责所有投资指令的执行,必须确保所有同向指令的公平公正,平等对待所有投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令,集中交易部应立即停止执行指令,并向投资总监和风险管理部报告。对非竞争竞价指令,不同投资组合也必须公平对待,主要采取成交结果按比例分配和轮侯方式处理。

6、风险管理部通过交易系统监控指标设置,实时监控交易指令,禁止同一投资组合内部的同日反向交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

7、公司在交易系统中设置强制公平委托参数,强制交易系统对符合要求的同一交易品种的同向指令执行公平委托。

8、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析,对强制公平委托的执行过程与结果进行检查;对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,并完成定期分析报告。

4.3.2公平交易制度的执行情况
公司公平交易制度适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。

公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令,所有投资指令在集中交易部集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易监控贯穿于整个投资过程。

交易制度整体执行情况良好。

4.3.2.1增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况为了规范公募基金经理兼任私募资产管理计划投资经理相关工作,保障投资者合法权益,确保公平对待不同的投资组合,公司在系统设置、制度安排、操作流程上都进行了严格的控制。在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送,严格防范异常交易。对于公平交易及异常交易管理,公司秉承着事前防范,事中监控,事后检查、分析、报告、披露的原则。在事前防范方面,风险管理部通过投资交易系统监控指标设置风控阀值,禁止同一投资组合内部的同日反向交易,禁止不同投资组合之间的同日反向交易(完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外),所有的投资指令、交易指令均需通过投资交易系统下单,指令下达后均在系统内通过了阀值监测,可以实时监控交易指令严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。在事中监控方面,基金经理通过投资交易系下达投资指令,每个基金经理仅有一个交易系统账号,开通所管理的投资组合的相关权限。

为保证“同时同价”,基金经理管理的多个组合同日购入或出售同一证券时,使用投资交易系统中的“多基金指令”功能模块下单,在投资交易系统中勾选所需下单的基金进行同时下单。指令通过系统风控阀值检测后,下达到集中交易室。在事后检查方面,风险管理部对不同投资组合,尤其是同一位基金经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控:对同一基金经理管理的不同投资组合同向向交易和反向交易,结合成交顺序、价格偏差、产品规模、成交量等因素进行分析,包括投资组合之间的日内、3日内、5日内、10日内、20日内同向交易,投资组合之间的日内、3日内、5日、10日内、20日内的反向交易,定期出具公平交易分析与评估报告,对交易指令的公平合理性进行分析。

4.3.3异常交易行为的专项说明
本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内,本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2022年全年市场相继受美联储加息、俄乌冲突、国内疫情多点爆发等几大利空因素影响,大盘连续经历几番剧烈调整,投资者损失严重。上半年刘鹤副总理3月16日在金融稳定发展委员会上强调各部门要切实承担起自身职责,积极出台对市场有利的政策,慎重出台收缩性政策,给后出台了各项刺激经济政策,资本市场在四月下旬见底之后五月、六月相继出现了强劲反弹。新能源汽车和光伏率先强劲领涨,其他行业均出现普涨。三季度市场仍旧受到海外加息预期上行、国内点状疫情频发、俄乌冲突影响发酵等利空因素,市场再次走出类似四月底的探底走势,中小市值公司和核心资产优质大公司均出现了较大幅度的下跌;11月份美国通胀数据进一步回落,国内地产扶持政策一波接一波,疫情管控政策也在发生实质性的变化,市场开始见底回升,各类资金争相入市,风险偏好也在开始逐步修复,价值蓝筹更受青睐。进入12月,经济面临新的下行压力,政治局会议和中央经济工作会议胜利召开,稳健货币政策开始更有力度,稳增长政策进一步加大,12月疫情管控政策彻底放开,市场再次出现短暂调整后企稳。全年下来煤炭、银行等低估值行业表现较好,电子、传媒、计算机、电新等高估值行业跌幅较大。

报告期内,本基金的资产秉承基金契约精神,以具有突出产业竞争力的成长股作为投资标的,同时兼顾行业均衡配置,在稳健的前提下,确保投资者利益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.758元;本报告期基金份额净值增长率为-22.56%,业绩比较基准收益率为-10.74%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
进入2023年,疫情影响基本消退,各项消费数据出现了大幅反弹,奠定了2023年复苏的基础。3月两会召开后,各项工作推进有望进一步提速,助推中国经济复苏提速。居民消费信心开始逐渐恢复,投资信心也有望跟上。海外方面,美联储2月1日议息会议决议,在美元债务压力、通胀回落和经济走软的背景下,美联储加息逐渐走向落幕。总的来看,A股预计2023年重回上行周期,进入结构性牛市阶段。风格方面,在经济复苏的大背景下,我们更看好大科技、高端制造业。同时,在对经济复苏抱积极乐观的预期同时,我们也要对中国经济面临的复杂的外部环境报以足够的警惕,总之对2023年的投资要有足够的小心、耐心和信心。

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
在本报告期内,本基金管理人合规管理及内部控制工作本着对基金份额持有人利益高度负责的精神,以独立于各业务部门的风险管理部、监察稽核部为主体,对基金销售、投资运作、后台保障等主要业务活动进行监督与控制,较好地保证了基金运作的合规性。

1、进一步完善制度建设,构建全面有效的内部控制体系
本基金管理人根据最新出台的相关法律法规,及时补充及完善了内部管理制度,同时对业务流程进一步梳理,严格按照监管要求进行风险控制评估及合规管理有效性评估,确保风险控制及2、进一步规范基金投资管理工作流程,加强基金投资风险控制。

(1)加强基金的日常投资交易进行监控,及时提示相关风险。公司风险管理部负责基金日常投资行为的监控,并与相关基金经理沟通,提示相关风险。同时根据投委会的投资决议、政策法规规定对风险指标设置进行调整,不定期检查风险监控指标设置,并根据新的需求对风险监控指标进行测试和更新。

(2)规范投资交易行为,防范交易环节的操作风险。公司禁止基金内的同日反向交易,严格控制旗下管理投资组合间的同日反向交易,对基金间同日同向交易、所有投资组合对单只股票成交量占其市场总成交异常等指标进行预警监控。对于日常的投资监控,公司实行的是事前控制、事中监督、事后检查的方法,在公平交易的各环节建立了责任追究制,实行各部门责任人、分管领导责任人负责制,以最大限度地监控并处置可能造成不公平交易或利益输送的行为。

3、加强内部的监察稽核
针对基金投资运作通过日常监察与专项稽核相结合,保证了内部监察稽核的全面性、实时性,通过查漏补缺、及时整改强化了风险控制流程,提高了投资管理及运营相关人员的风险意识水平,从而较好地预防风险,维护基金持有人利益。

4、做好投研交易等人员的合规培训,提高合规意识。

公司组织投研人员开展内幕交易案例合规培训,就近年来发生的典型内幕交易案例作了分类汇报,并对目前市场上的疑似内幕交易、有争议的内幕交易案例进行了说明,要求投研人员遵守投资纪律,规范决策流程,从源头避免内幕交易事件的发生,加强了投研人员的合规意识。

在本报告期内,本基金的投资运作等各环节基本符合规定的要求,未出现异常交易、操纵市场、内幕交易等违法违规现象。今后公司将继续夯实内部控制和风险管理工作,保证基金运作的合规性,充分保障基金份额持有人的合法权益。

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,保证基金估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,本公司建立估值委员会,负责本公司基金估值业务的决策和评价、与基金估值业务相关的信息披露规定等工作。

本公司管理的基金日常估值由公司清算会计部负责。清算会计部完成估值后,将估值结果以合同约定的形式发送基金托管人,基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核,复核无误后,由管理人按约定对外公布;月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。本公司在采用估值政策和程序时,应当充分考虑参与估值流程各方及人员方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合,减少或避免估值偏差的发生。

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、基金合同关于利润分配的约定:
(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(3)基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
(4)基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;(5)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
(6)每一基金份额享有同等分配权;
(7)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

2、本基金本报告期内无利润分配。

4.9管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明
无。

4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。本基金管理人已向监管机构报送相关方案。

§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内,本基金的管理人——泰信基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的本基金2022年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6审计报告
6.1审计报告基本信息

财务报表是否经过审计
审计意见类型标准无保留意见
审计报告编号德师报(审)字(23)第P00404号
6.2审计报告的基本内容

审计报告标题审计报告
审计报告收件人泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金全体持有人:
审计意见我们审计了泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的财 务报表,包括2022年12月31日的资产负债表,2022年度 的利润表、净资产(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作 的有关规定编制,公允反映了泰信优势增长灵活配置混合型 证券投资基金2022年12月31日的财务状况以及2022年度 的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于泰信优势增长灵活配置混合型证券 投资基金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供 了基础。
其他信息泰信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对 其他信息负责。其他信息包括泰信优势增长灵活配置混合型 证券投资基金年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和 我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错 报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要 报告。
管理层和治理层对财务报表的责 任基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管 理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务
 报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部 控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 报。 在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估泰信优势增 长灵活配置混合型证券投资基金的持续经营能力,披露与持 续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基 金管理人管理层计划清算泰信优势增长灵活配置混合型证券 投资基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督泰信优势增长灵活配置混合型证 券投资基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责 任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适 当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但 目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会 计估计及相关披露的合理性。 (4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结 论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对泰信优势增 长灵活配置混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑 的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得 出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报 告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露 不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至 审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导 致泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金不能持续经 营。 (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评 价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名胡小骏谭麟林
会计师事务所的地址中国上海市延安东路222号外滩中心30楼 
审计报告日期2023年3月29日 
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2022年12月31日
单位:人民币元

资产附注号本期末 2022年12月31日上年度末 2021年12月31日
资产:   
银行存款7.4.7.19,499,916.177,902,909.43
结算备付金 555,564.81223,062.66
存出保证金 944.437,038.65
交易性金融资产7.4.7.223,561,861.0838,536,107.58
其中:股票投资 22,502,572.7635,991,227.62
基金投资 --
债券投资 1,059,288.322,544,879.96
资产支持证券投资 --
贵金属投资 --
其他投资 --
衍生金融资产7.4.7.3--
买入返售金融资产7.4.7.4--
债权投资 --
其中:债券投资 --
资产支持证券投资 --
其他投资 --
其他债权投资 --
其他权益工具投资 --
应收清算款 --
应收股利 --
应收申购款 356.372,037.85
递延所得税资产 --
其他资产7.4.7.5-11,107.84
资产总计 33,618,642.8646,682,264.01
负债和净资产附注号本期末 2022年12月31日上年度末 2021年12月31日
负债:   
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债7.4.7.3--
卖出回购金融资产款 --
应付清算款 --
应付赎回款 3,682.269,226.18
应付管理人报酬 42,034.0960,165.40
应付托管费 7,005.7110,027.56
应付销售服务费 --
应付投资顾问费 --
应交税费 25.7037.85
应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债7.4.7.6580,313.34598,938.03
负债合计 633,061.10678,395.02
净资产:   
实收基金7.4.7.718,767,647.4220,265,048.13
其他综合收益 --
未分配利润7.4.7.814,217,934.3425,738,820.86
净资产合计 32,985,581.7646,003,868.99
负债和净资产总计 33,618,642.8646,682,264.01
注: 1、报告截止日2022年12月31日,基金份额净值人民币1.758元,基金份额总额18,767,647.42份。

2、比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示:上年度资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目“本期末”余额合并列示在本期资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额,上年度资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额中。

7.2利润表
会计主体:泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2022年1月1日至2022年12月31日
单位:人民币元

项目附注号本期 2022年1月1日至2022年 12月31日上年度可比期间 2021年1月1日至2021 年12月31日
一、营业总收入 -9,325,009.746,836,017.12
1.利息收入 91,408.77130,100.45
其中:存款利息收入7.4.7.925,947.9727,965.25
债券利息收入 -44,449.22
资产支持证券利 息收入 --
买入返售金融资 65,460.8057,685.98
产收入   
证券出借利息收 入 --
其他利息收入 --
2.投资收益(损失以“-” 填列) 1,624,854.8213,135,661.18
其中:股票投资收益7.4.7.101,193,059.8412,934,003.43
基金投资收益 --
债券投资收益7.4.7.11132,796.4625,347.74
资产支持证券投 资收益7.4.7.12--
贵金属投资收益7.4.7.13--
衍生工具收益7.4.7.14--
股利收益7.4.7.15298,998.52176,310.01
以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 生的收益 --
其他投资收益 --
3.公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)7.4.7.16-11,044,545.60-6,460,889.95
4.汇兑收益(损失以“-” 号填列) --
5.其他收入(损失以“-” 号填列)7.4.7.173,272.2731,145.44
减:二、营业总支出 759,982.061,145,079.64
1.管理人报酬7.4.10.2.1550,502.79798,814.23
2.托管费7.4.10.2.291,750.46133,135.68
3.销售服务费 --
4.投资顾问费 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产 支出 --
6.信用减值损失7.4.7.18--
7.税金及附加 62.81159.97
8.其他费用7.4.7.19117,666.00212,969.76
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列) -10,084,991.805,690,937.48
减:所得税费用 --
四、净利润(净亏损以 “-”号填列) -10,084,991.805,690,937.48
五、其他综合收益的税 后净额 --
六、综合收益总额 -10,084,991.805,690,937.48
利润表格式的要求进行列示:上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。

7.3净资产(基金净值)变动表
会计主体:泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2022年1月1日至2022年12月31日
单位:人民币元

项目本期 2022年1月1日至2022年12月31日   
 实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净资 产(基金净值)20,265,048.13-25,738,820.8646,003,868.99
加:会计政策变更----
前期差错更 正----
其他----
二、本期期初净资 产(基金净值)20,265,048.13-25,738,820.8646,003,868.99
三、本期增减变动 额(减少以“-” 号填列)-1,497,400.71--11,520,886.52-13,018,287.23
(一)、综合收益 总额---10,084,991.80-10,084,991.80
(二)、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以“-” 号填列)-1,497,400.71--1,435,894.72-2,933,295.43
其中:1.基金申购 款1,016,087.92-907,300.191,923,388.11
2.基金赎 回款-2,513,488.63--2,343,194.91-4,856,683.54
(三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 金净值变动(净值 减少以“-”号填 列)----
(四)、其他综合 收益结转留存收 益----
四、本期期末净资 产(基金净值)18,767,647.42-14,217,934.3432,985,581.76
项目上年度可比期间 2021年1月1日至2021年12月31日   
 实收基金其他综合收益未分配利润净资产合计
一、上期期末净资 产(基金净值)24,078,441.88-24,157,549.2448,235,991.12
加:会计政策变更----
前期差错更 正----
其他----
二、本期期初净资 产(基金净值)24,078,441.88-24,157,549.2448,235,991.12
三、本期增减变动 额(减少以“-” 号填列)-3,813,393.75-1,581,271.62-2,232,122.13
(一)、综合收益 总额--5,690,937.485,690,937.48
(二)、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以“-” 号填列)-3,813,393.75--4,109,665.86-7,923,059.61
其中:1.基金申购 款12,376,648.70-16,277,410.3328,654,059.03
2.基金赎 回款-16,190,042.45--20,387,076.19-36,577,118.64
(三)、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 金净值变动(净值 减少以“-”号填 列)----
(四)、其他综合 收益结转留存收 益----
四、本期期末净资 产(基金净值)20,265,048.13-25,738,820.8646,003,868.99
报表附注为财务报表的组成部分。(未完)
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