[年报]之江凤凰 (512190): 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告
原标题:之江凤凰 : 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投 资基金 2022年年度报告 2022年12月31日 基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2023年 03月 30日 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告
§1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 10 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 16 §5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 17 §6 审计报告 ................................................................................................................................................. 17 6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 17 6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 17 §7 年度财务报表 ......................................................................................................................................... 20 7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 20 7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 22 7.3 净资产（基金净值）变动表 ......................................................................................................... 23 7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 26 §8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 56 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 56 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 57 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 58 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 59 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 62 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 62 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 62 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 62 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 63 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 63 8.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 63 §9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 64 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 64 9.2 期末上市基金前十名持有人 ......................................................................................................... 64 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 65 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 65 §10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 65 §11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 65 11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 65 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 66 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 66 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 66 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 66 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 66 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 66 11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 67 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 69 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 69 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 70 §13 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 70 13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 70 13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 70 13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 70 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和基金托管人
2.4 信息披露方式
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金合同生效日为2019年08月05日。基金合同生效日当年的相关数据和指标按实浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告
2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末，本基金基金经理未存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他相关法律法规和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，确保基金资产的安全并以基金资产长期稳定的增长为目标，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定制定了公司《公平交易管理办法》。公司公平交易体系涵盖研究分析、投资决策、交易执行、交易监控等投资管理活动相关的各个环节，各环节公平措施简要如下: 公司各投资组合共用研究平台、共享信息，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司接受的外部研究报告、内部研究人员撰写的研究报告对公司各投资组合经理开放。 投资组合经理在授权权限范围内做出投资决策，并负责投资决策的具体实施。投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 同时，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度。并在交易系统中设置公平交易功能并严格执行，即按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，交易系统将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合。 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告 公司合规风控部定期对不同投资组合交易情况进行分析，对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管理有限公司公平交易管理办法》的规定。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金跟踪的标的指数为中证浙江凤凰行动50指数，该指数选取50家浙江本土的优质、龙头上市公司，以反映和跟踪浙江本土优质企业成长发展状况。本基金主要采取完全复制法投资策略跟踪指数，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内，本基金交易和申购赎回以及半年度成分股定期调整换仓正常运行，整体运行稳定。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末之江凤凰基金份额净值为1.6757元，本报告期内，基金份额净值增长率为-6.42%，同期业绩比较基准收益率为-7.25%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2022年12月的中央经济工作会议定调稳增长，纵然国内外经济形势复杂多变，中国经济凭借内在韧性和坚强领导，大概率将实现“稳中求进”，复苏和发展将是新一年国内社会经济主旋律。 资本市场层面，经济政策预期、人民币合理升值、全球资金流动、企业盈利修复、整体估值分位数将对A股市场形成积极的支撑。1月份“开门红”行情就是市场乐观预期最充分的反映。 市场结构上，我们认为上半年更偏向于政策预期行情，尤其两会后有可能出台更多更详细的产业政策，市场有望从轮动中找到更清晰的主线。下半年，我们认为很可能是浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告 复苏验证行情，市场将更加关注业绩兑现度。全年来看，比较有机会的板块包括：地产竣工链、信创和自主安全、可选消费品、新能源新技术、以及供给受限的资源品等。 综上，我们对2023年中国股市保持谨慎乐观态度。由于市场缺乏全面牛市基础，结构性行情仍将是主流，凤凰50指数内含的“低估为盾、成长为矛”的PEG选股方法仍将是有效且稳妥的投资策略。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2022年，本基金管理人内部监察稽核工作坚持规范运作、防范风险、维护投资人利益的原则，在进一步完善、优化公司内控制度的基础上，严格依据法律法规和公司内控制度监督前后台各部门日常工作，切实防控公司运营和投资组合运作的风险，保障公司稳步发展。报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作主要包括以下几个方面： 一、进一步完善、优化公司内控制度，加强监察稽核力度。 报告期间，公司通过新增和修订制度，进一步完善了公司规章制度体系，有效保障了公司相关机构职能的发挥及业务的发展。同时，合规风控部继续严格依据法律法规和公司规章制度独立行使职责，通过定期或不定期检查、专项检查等方式，监督公司各项制度执行情况，及时发现情况，提出改进建议并跟踪改进落实情况。 二、继续加强投资监控，防范投资运作风险。 报告期内，合规风控部通过现场检查、电脑实时监控、人员询问、重点抽查等方式，加强事前、事中、事后的风险管理，同时通过定期对投资组合进行量化风险分析和绩效评估并提供风险分析报告和绩效评估报告等方式进行风险控制，切实贯彻落实公平交易，防范异常交易，确保公司旗下投资组合合法合规运作，切实维护投资人的合法利益。 报告期内，本基金管理人所管理基金的运作合法合规，充分维护和保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，不断完善和优化操作流程，充实和改进内控技术方法与手段，进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性，防范和控制各种风险，合法合规、诚实信用、勤勉尽责地运作基金财产。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定及我司估值政策和程序，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务，本基金管理人对估值和定价过程进行了严格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上，确定本基金管理人采用浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告 的估值政策。本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历，具有基金从业人员资格。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规及《浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的约定，每一基金份额享有同等分配权；本基金收益分配采用现金方式；当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。在收益评价日，基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率进行计算，计算方法参见《招募说明书》；本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 根据相关法律法规和基金合同的要求以及基金的实际运行情况，本基金在本报告期内未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金于2022年01月01日至2022年02月21日持续出现基金净值低于5000万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告
6.2 审计报告的基本内容
§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日：2022年12月31日 单位：人民币元
7.2 利润表 会计主体：浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日 单位：人民币元
7.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年年度报告
|
