[年报]中加改革 (001537): 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
原标题:中加改革 : 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 2022年年度报告 2022年12月31日 基金管理人:中加基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2023年03月30日 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年3月29日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2022年01月01日起至2022年12月31日止。中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 1.2目录 §1重要提示及目录.........................................................................................................................................2 1.1重要提示.............................................................................................................................................2 1.2目录.....................................................................................................................................................3 §2基金简介.....................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况.....................................................................................................................................5 2.2基金产品说明.....................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人.................................................................................................................5 2.4信息披露方式.....................................................................................................................................6 2.5其他相关资料.....................................................................................................................................6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.....................................................................................6 3.1主要会计数据和财务指标.................................................................................................................6 3.2基金净值表现.....................................................................................................................................7 3.3过去三年基金的利润分配情况.........................................................................................................9 §4管理人报告.................................................................................................................................................9 4.1基金管理人及基金经理情况.............................................................................................................9 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................................12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................................12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................................................13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................................................13 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况..............................................................................13 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................................14 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................................14 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......................................14 §5托管人报告...............................................................................................................................................14 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................................14 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............155.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..................................15§6审计报告...................................................................................................................................................15 6.1审计报告基本信息...........................................................................................................................15 6.2审计报告的基本内容.......................................................................................................................15 §7年度财务报表...........................................................................................................................................18 7.1资产负债表.......................................................................................................................................18 7.2利润表...............................................................................................................................................20 7.3净资产（基金净值）变动表...........................................................................................................22 7.4报表附注...........................................................................................................................................24 §8投资组合报告............................................................................................................................................55 8.1期末基金资产组合情况...................................................................................................................55 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................................55 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......................................56 8.4报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................................58 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................................63 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................................638.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......................638.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......................638.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..................................63中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明........................................................................63 8.12投资组合报告附注.........................................................................................................................63 §9基金份额持有人信息...............................................................................................................................64 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................64 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..........................................................................65 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况..........................................65 §10开放式基金份额变动.............................................................................................................................65 §11重大事件揭示.........................................................................................................................................65 11.1基金份额持有人大会决议.............................................................................................................65 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................................65 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................................65 11.4基金投资策略的改变.....................................................................................................................66 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况........................................................................................66 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................................................66 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................................66 11.8其他重大事件.................................................................................................................................67 §12影响投资者决策的其他重要信息.........................................................................................................68 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况............................................68 12.2影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................................69 §13备查文件目录.........................................................................................................................................69 13.1备查文件目录.................................................................................................................................69 13.2存放地点.........................................................................................................................................69 13.3查阅方式.........................................................................................................................................69 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
注：、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生额）。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
本基金在过往三年未实施利润分配。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金的基金管理人为中加基金管理有限公司，成立于2013年3月27日，是第三批银行系基金公司，注册资本为4.65亿元人民币，注册地为北京，股权比例为：北京银行44% 28% 12% 股份有限公司 、加拿大丰业银行 、北京乾融投资（集团）有限公司 、中地种业（集团）有限公司6%、中国有研科技集团有限公司5%、绍兴越华开发经营有限公司5%。 本报告期内，本基金管理人共管理七十五只基金，分别是中加货币市场基金（A/C）、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金（A/C）、中加纯债债券型证券投资基金、中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金、中加心享灵活配置混合型证券投资基金(A/C)、中加丰润纯债债券型证券投资基金（A/C）、中加丰尚纯债债券型证券投资基金（A/C）、中加丰泽纯债债券型证券投资基金、中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金（A/C）、中加丰享纯债债券型证券投资基金、中加丰裕纯债债券型证券投资基金中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 证券投资基金（A/C）、中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金（A/C）、中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金（A/C）、中加心悦灵活配置混合型证券投资基金（A/C）、中加紫金灵活配置混合型证券投资基金（A/C）、中加颐兴定期开A/C 放债券型发起式证券投资基金、中加颐信纯债债券型证券投资基金（ ）、中加颐睿纯债债券型证券投资基金（A/C）、中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金（A/C）、中加颐合纯债债券型证券投资基金（A/C）、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金（A/C）、中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金（A/C）、中加颐智纯债债券型证券投资基金、中加瑞利纯债债券型证券投资基金（A/C）、中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金、中加裕盈纯债债券型证券投资基金、中加聚盈四个月定期开放债券型证券投资基金A/C （ ）、中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金、中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金（A/C）、中加民丰纯债债券型证券投资基金、中加享利三年定期开放债券型证券投资基金、中加享润两年定期开放债券型证券投资基金、中加优选中高等级债券型证券投资基金（A/C）、中加科盈混合型证券投资基金（A/C）、中加优享纯债债券型证券投资基金（A/C）、中加瑞享纯债债券型证券投资基金（A/C）、中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（A/Y）、中加科丰价值精选混合型证券投资基金、中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金、中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金(A/C)、中加核心智造混合型证券投资基金(A/C)、中加优势企业混合型证券投资基金(A/C)、中加安瑞平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、中加博裕纯债债券型证券投资基金、中加新兴成长混合型证券投资基金(A/C)、中加中证500指数增强型证券投资基金(A/C)、中加瑞合纯债债券型证券投资基金、中加新兴消费混合型证券投资基金（A/C）、中加穗盈纯债债券型证券投资基金、中加聚隆六个月持有期混合型证券投资基金(A/C)、中加丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中加科鑫混合型证券投资基金(A/C)、中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金、中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金（A/C）、中加消费优选混合型证券投资基金（A/C）、中加喜利回报一年持有期混合型证券投资基金（A/C）、中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金、中加科瑞混合型证券投资基金（A/C）、中加中债-1-5年政策性金融债指数证券投资基金、中加邮益一年持有期混合型证券投资基金（A/C）、中加龙头精选混合型证券投资基金（A/C）、中加低碳经济六个月持有期混合型证券投资基金（A/C）、中加量化研选混合型证券投资基金（A/C）、中加恒享三个月定期开放债券型证券投资基金、中加聚享增盈债券型证券投资基金（A/C）、中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金（A/C）、中加安盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、中加博盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中加中债-新综合债券指数发起式证券投资基金、中加医疗创新混合中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
效）日期。 2、离任日期说明：无。 3、证券从业年限的计算标准遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4、本基金无基金经理助理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定。公司通过事前控制、事中控制、事后控制的方法，保证各投资组合的公平交易，防止不同组合之间的利益输送，保护各类资产委托人的利益。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本基金交易过程中严格遵守《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》，对买卖债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，本基金的基金管理人不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.3异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现异常交易的情况。 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2022年是全球宏观经济错综复杂一段时期。上半年通胀、美联储加息、地缘政治等不利因素短期对风险资产尤其是成长性行业都较为不利，由于对中长期行业增速有一定的质疑，使得市场对成长行业的发展产生了疑问，所以快速杀估值是一个直接的表现。 短期看，由于上游大宗商品价格持续超预期，对整体经济无论是投资还是消费都产生一定的负面影响，对中游制造业利润更是产生较大不确定性。 下半年，从经济基本面和数据看，经济基本面也出现了反复以及触底反弹的走势，市场也随之出现了明显的波动性。随着疫情管控的积极变化和经济体本身的自我修复，顺周期行业表现出了明显的变化，随着通胀疫情等不利因素的影响逐渐减弱，顺周期和成长行业基本面持续积极向好。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中加改革红利混合基金份额净值为1.0641元，本报告期内，基金份额净值增长率为-40.07%，同期业绩比较基准收益率为-12.04%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2023年，从经济基本面和数据看，顺周期行业已经表现出了明显的修复，随着疫情管控的积极变化和经济体本身的自我修复，我们认为顺周期行业的投资价值在逐渐变大。持续看顺周期和成长行业基本面持续积极向好，在行业估值回落及基本面确定后，将加大行业优质标的的配置。配置上持续看好智能制造、新材料、新能源、医药等先进制造业。标的选择上选择行业中拥有技术创新能力的优质公司。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 在本报告期内，为防范和化解经营风险，确保基金投资的合法合规，切实维护基金份额持有人的最大利益，基金管理人主要采取了如下监察稽核措施：本基金管理人根据《证券投资基金法》等相关法律、法规、规章和公司管理制度，由督察长、监察稽核部门定期与不定期的对基金的投资、交易、市场销售、信息披露等方面进行事前、事中或事后的监督检查。加强合规风险的事前控制，认真履行依法监督检查职责，促进基金运作的合法合规性和风险管理水平的提高；严格事前的监督审查和控制机制，对基金募集、市场营销、受托资产的投资管理、信息披露等方面均进行事先的合法合规审查工作；在风控系统中设置投资合规参数，对投资行为进行事中监控和预警；根据业务发展情况开展专项稽核，通过事后检查的方式促使投资运作合法合规。除此之外，公司监察稽核部门对各业务部门拟定的制度规范进行合规性审核，确保业务流程的合法合规；对公司员中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 工进行法律法规宣导并组织合规培训，增强员工合规意识并营造公司整体的合规文化氛围。 同时，基金管理人还制定了具体、严格的投资授权流程和权限；设立专人负责信息披露工作，信息披露做到真实、准确、完整、及时；独立于各业务部门的内部监察人员日常对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门整改，并根据相关规定呈报中国证监会或其派出机构以及公司董事会。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司成立估值小组和风险内控小组。公司负责人（或其指定管理人员）任估值小组负责人，成员由固定收益部负责人、投资研究部门相关业务负责人、运营保障部门负责人、基金会计人员、投资研究相关人员组成（若负责人认为必要，可适当增减小组成员），主要负责投资品种估值政策的制定和公允价值的计算，并在定期报告中计算公允价值对基金资产净值及当期损益的影响。公司分管风险管理业务的副总经理任风险内控小组负责人，成员包括风险管理部门、监察稽核部门相关人员、交易员组成（若负责人认为必要，可适当增减小组成员），主要负责对估值时所采用的估值模型、假设、参数及其验证机制进行审核并履行相关信息披露义务。 本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程，基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。 本公司已与中央国债登记结算有限责任公司、中债金融估值中心有限公司签订三方协议，采用中债金融估值中心有限公司提供的估值数据对银行间债券进行估值；与中证指数有限公司签订协议，采用其提供的估值数据对交易所债券进行估值。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 自2022年1月1日至2022年12月31日止期间，本基金未实施利润分配。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形，发生连续六十个工作日基金资产净值低于人民币五千万元的情形，本基金管理人已将相关解决方案上报中国证监会。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
7.1资产负债表 会计主体：中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2022年12月31日 单位：人民币元
中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
7.2利润表 会计主体：中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日 单位：人民币元
中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
会计主体：中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日 单位：人民币元
中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
 |