[年报]财通内需增长12个月定期开放混合 (009970): 财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金2022年年度报告
原标题:财通内需增长12个月定期开放混合 : 财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金2022年年度报告 财通内需增长 12个月定期开放混合型证券投资基金 2022年年度报告 2022年 12月 31日 基金管理人:财通基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2023年 03月 30日
§1 重要提示及目录 .................................................................................................................. 2 1.1 重要提示 ....................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................... 3 §2 基金简介 .............................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ............................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ............................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 ............................................................................................................... 7 2.5 其他相关资料 ............................................................................................................... 7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .............................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................... 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................. 10 §4 管理人报告 ........................................................................................................................ 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................. 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......................................... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......................................... 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......................................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................... 16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 16 §5 托管人报告 ........................................................................................................................ 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................. 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....................................................................................................................................... 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............ 17 §6 审计报告 ............................................................................................................................ 17 6.1 审计报告基本信息 ..................................................................................................... 17 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................. 17 §7 年度财务报表 .................................................................................................................... 20 7.1 资产负债表 ................................................................................................................. 20 7.2 利润表 ......................................................................................................................... 22 7.3 净资产（基金净值）变动表 ..................................................................................... 24 7.4 报表附注 ..................................................................................................................... 26 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................... 62 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................. 62 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ..................................................................... 63 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 64 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................................................... 67 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............ 69 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 70 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 70 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............ 70 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ........................................................................... 70 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................... 70 8.12 投资组合报告附注 ................................................................................................... 70 §9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................ 71 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................. 71 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................... 72 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 .................... 72 §10 开放式基金份额变动 ...................................................................................................... 72 §11 重大事件揭示 .................................................................................................................. 72 11.1 基金份额持有人大会决议 ....................................................................................... 72 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................... 72 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................... 73 11.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................... 73 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................... 73 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................... 73 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................... 73 11.8 其他重大事件 ........................................................................................................... 79 §12 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................. 84 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................... 84 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................... 84 §13 备查文件目录 .................................................................................................................. 84 13.1 备查文件目录 ........................................................................................................... 84 13.2 存放地点 ................................................................................................................... 85 13.3 查阅方式 ................................................................................................................... 85 §2 基金简介 2.1 基金基本情况
2.2 基金产品说明
2.3 基金管理人和基金托管人
2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； (3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
(2)本基金建仓期是合同生效日起6个月，截至建仓期末及本报告期末，基金的资产配置符合基金契约的相关要求。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金合同生效日为2020年8月7日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金的《基金合同》生效日为2020年8月7日，截至2022年12月31日，本基金未进行过利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 财通基金管理有限公司成立于2011年6月，由财通证券股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司和浙江瀚叶股份有限公司共同发起设立，财通证券股份有限公司为第一大股东，出资比例40%。公司注册资本2亿元人民币，注册地上海，经营范围为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。 财通基金始终秉承“持有人利益至上”的核心价值观，致力于为客户提供专业优质的资产管理服务。在公募业务方面，公司坚持以客户利益为出发点设计产品，逐步建立起覆盖各种投资标的、各种风险收益特征的产品线，获得一定市场口碑；公司将特定客户资产管理业务作为重要发展战略之一，形成玉泉系列、富春系列等多个子品牌，产品具有追求绝对收益、标的丰富、方案灵活等特点，为机构客户、高端个人客户提供个性化的理财选择。 截至2022年末，公司员工共计208人，管理人员和主要业务骨干的证券、基金从业平均年限在12年以上。通过提供多维度、人性化的客户服务，财通基金始终与持有人保持信息透明；通过建立完备的风险控制体系，财通基金最大限度地保证客户的利益。公司将以专业的投资能力、规范的公司治理、诚信至上的服务、力求创新的精神为广大投资者创造价值。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
(2)非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； (3)证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定； (4)基金管理人于2023年3月2日增聘姜春曦担任本基金的基金经理助理。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.1.4 基金经理薪酬机制 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规以及公司管理制度，公司制定了《财通基金管理有限公司公平交易管理制度》，规范包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动， 同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，以保证公司旗下管理的不同投资组合之间不存在利益输送并得到公平对待，以及保护投资者合法权益。 在投资决策环节：(1)内部建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境，不存在个别组合获得信息落后或不全面的情况；(2)建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库，制定明确的备选库建立、维护程序；(3)执行健全的投资授权制度，明确投资资组合投资信息的管理及保密制度，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息应相互隔离。 在交易执行环节：(1)集中交易部与投资、研究部门严格实行物理隔离，以充分保障集中交易部的独立性与保密性，同时建立和完善公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；(2)投资交易系统支持公平交易功能，不同投资组合同向买卖同一证券的交易分配原则为“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”；(3)严格控制同一投资组合或不同投资组合之间在同一交易日内进行反向交易；(4)所有投资对象的投资指令必须经由集中交易部负责人或其授权人审核分配至交易员执行，进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待，应保证不同投资组合在同一时点就同一投资对象下达的相同方向的投资指令分配给同一交易员完成；(5)对于交易所公开竞价交易， 公司在投资交易系统设置强制公平交易模式，系统遇到该类两个或两个以上不同投资组合发出同向买卖指令情形时，会自动提示交易员进入公平交易模式；(6)对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量。公司在获配额度确定后，严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配，申购价格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。 在行为监控和分析报告环节：(1)风险管理部对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易原则的要求；(2)风险管理部应根据市场公认的第三方信息，对投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查。相关投资组合经理应对交易价格异常情况进行合理性解释；(3)风险管理部对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控和分析，相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。 在交易价差分析和信息披露环节：(1)风险管理部负责交易价差分析；(2)风险管理部应分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异，对连续四个季度期间内的不同时间窗内公司管理的不同投资组合进行同向交易的交易价差分析，形成公平交易报告并由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存以备查；(3)在各投资组合的定期报告中，至少应披露以下事项：公司整体公平交易制度执行情况；对异常交易行为做专项说明。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人以价值投资为理念，致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体系，营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系，确保投资、研究、交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易，并建立了公平的交易分配制度，确保在场内、场外各类交易中，各投资组合都享有公平的交易执行机会。 同时，公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备选库，在此平台上共享研究成果，并对各组合提供无倾向性支持；在公用备选库的基础上，各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库，进而根据投资授权构建具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上，形成信息公开、资源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中适当启用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后等环节，特殊情况会经过严格的报告和审批程序，会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的专项统计分析，以排查异常交易。 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，未发现组合间存在违背公平交易原则的行为或异常交易行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本投资组合为主动型定期开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况，也未发生影响市场价格的临近日同向或反向交易。 经过事前制度约束、事中严密监控，以及事后的统计排查，本报告期内各笔交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明，本期基金运作未对市场产生有违公允性的影响，亦未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 受地缘冲突、美联储加息以及疫情扰动等影响，2022年A股市场整体波动较大，年初即呈现了较明显的单边下跌趋势，直至4月底。之后以新能源等为代表的成长方向出现了较明显的反弹，在经历了2个月左右指数反弹之后市场再度下跌，全年整体呈现震荡下跌趋势。总体来说，2022年指数整体表现欠佳，我们的投资回报情况亦值得深刻反思，在此向持有人表示真诚的歉意。 回顾2022年，我们整体运作思路以偏稳健为主，上半年主要配置了农林牧渔等方向，下半年则以电力、黄金等板块为主。该等配置考虑了板块的产业景气周期，亦与2022年偏稳健的思路匹配，但我们在一定程度上也错失了期间以新能源（上半年）、计算机（下半年）等成长股为代表的大幅反弹，使得产品整体表现欠佳，尤其是四季度。定增部分则继续采取相对均衡策略，挑选符合我们投资逻辑的标的。 后续，我们继续从产业周期及行业景气度的角度出发，结合宏观经济等因素，寻找相关投资标的。对于定增来说，考虑到锁定期内的流动性制约，我们将综合行业景气周期、折扣水平等因素，采取相对均衡的策略，控制个股和行业的集中度，并兼顾不同的市场风格特点，力争获得持续回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，财通内需增长12个月定开混合基金份额净值为1.0222元，本报告期内，基金份额净值增长率为-19.30%，同期业绩比较基准收益率为-16.28%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2023年，宏观经济有望实现复苏，同时影响2022年市场波动的部分核心因素亦发生了积极变化，如地缘冲突边际影响逐步缓解，美联储加息或已处于周期末端以及疫情后经济复苏预期持续强化。综上考虑，我们预计压力较大的时期或已过去，对于2023年证券市场我们整体持谨慎乐观态度。 2023年我们将重点关注和跟踪经济复苏的节奏和强度，这或将成为影响市场走势和行业配置重要因素，后续我们或将重点关注以下方向： （1）有望受益于成本端改善，且业务端具备一定成长性的板块，如电力； （2）有望受益于美联储加息政策变化，或同时具备供需缺口变化的板块，如有色等； （3）受益于政策支持的高端制造及安全领域，如进口替代、自主可控、大安全等方向； （4）受益于防疫政策调整的复苏链条，如消费、医药及部分周期板块等板块。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人依照国家相关法律法规和公司内部管理制度全面深入推进监察稽核各项工作。公司法律合规部在权限范围内，对公司各部门执行公司内控制度及各项规章制度情况进行监察，对公司各项业务活动与相关制度等的合法性、合规性、合理性进行监督稽核、评价、报告和建议。通过各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法，对基金的投资运作、基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核，发现问题及时提出改进建议，并督促相关部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对员工的合规培训，开展了多次培训活动，加强对员工行为的管理，增强员工合规意识。公司还通过网站、邮件等多种形式进行了投资者教育工作。 本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，建立健全风险管理体系，进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性，最大限度地防范和化解经营风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票指数的通知》《2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》和《资产管理产品相关会计处理规定》等法律法规、自律规则等设立公司估值委员会并制定估值委员会制度。 估值委员会成员由总经理、督察长、投研部门分管领导、基金清算部门分管领导、基金投资部、专户投资部、固收投资部、量化投资部、研究部、风险管理部、法律合规部、基金清算部等部门负责人、基金清算部相关业务人员、涉及的相关基金经理或投资经理或实际履行前述部门相当职责的部门负责人或人员组成。估值委员会成员均具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用、风险管理等丰富的证券投资基金行业从业经验和专业能力。如果基金经理认为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法，可以向估值委员会申请对其进行专项评估。新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳，否则不改变用来进行证券估值的初始价格。 估值委员会职责：根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型，拟定公司的估值政策、估值方法和估值程序、确定调整/暂停估值方案，确保公司各基金产品净值计算的公允性，以维护广大投资者的利益。 基金管理人与中国工商银行股份有限公司于2013年9月签订了《基金估值核算业务外包协议》，与中国工商银行股份有限公司上海市分行于2018年6月签订了《基金行政外包协议》，与中信中证投资服务有限责任公司于2019年7月签订了《行政管理服务协议》，与申万宏源证券有限公司于2019年9月签订了《运营服务合同》、于2020年5月签订了《基金运营服务合同》。截至报告期末，基金管理人对旗下部分特定客户资产管理计划估值业务实行外包。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情况出现。 §5 托管人报告 本报告期内，本基金托管人在对财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金的管理人--财通基金管理有限公司在财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对财通基金管理有限公司编制和披露的财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金2022年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息
6.2 审计报告的基本内容
§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金 报告截止日：2022年12月31日 单位：人民币元
（2）比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年度末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年度末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 7.2 利润表 会计主体：财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日 单位：人民币元
7.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日 单位：人民币元
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