[年报]社会责任C (161913): 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)2022年年度报告
原标题:社会责任C : 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)2022年年度报告 万家社会责任18个月定期开放混合型证券 投资基金(LOF) 2022年年度报告 2022年12月31日 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2023年3月30日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计,立信会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2022年1月1日起至12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................. 10 §4 管理人报告 .................................................................. 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 16 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ..................................... 16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 17 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 17 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 17 §5 托管人报告 .................................................................. 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 18 §6 审计报告 .................................................................... 18 6.1 审计报告基本信息 ........................................................... 18 6.2 审计报告的基本内容 ......................................................... 18 §7 年度财务报表 ................................................................ 20 7.1 资产负债表 ................................................................. 20 7.2 利润表 ..................................................................... 21 7.3 净资产（基金净值）变动表 ................................................... 23 7.4 报表附注 ................................................................... 26 8.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 57 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 58 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 58 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 59 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 61 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 61 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 61 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 61 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 61 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 .............................................. 61 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 61 8.12 投资组合报告附注 .......................................................... 62 §9 基金份额持有人信息 .......................................................... 63 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 63 9.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................... 63 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 63 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 64 §10 开放式基金份额变动 ......................................................... 64 §11 重大事件揭示 ............................................................... 64 11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 64 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 64 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 65 11.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 65 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 65 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 65 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 65 11.8 其他重大事件 .............................................................. 66 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................... 68 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ..................... 68 §13 备查文件目录 ............................................................... 68 13.1 备查文件目录 .............................................................. 68 13.2 存放地点 .................................................................. 69 13.3 查阅方式 .................................................................. 69 §2 基金简介 2.1 基金基本情况
3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家社会责任A
单位：人民币元 万家社会责任A
4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。截至报告期末，公司的股东为中泰证券股份有限公司、山东省新动能基金管理有限公司和齐河众鑫投资有限公司,住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8楼（名义楼层9层）,办公地点：上海市浦东新区浦电路360号9楼,注册资本3亿元人民币。截至报告期末，公司共管理一百二十只开放式基金，分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18个月定期开放债券型证券投资基金、万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家人工智能混合型证券投资基金、万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）、万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家中证500指数增强型发起式证券投资基金、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金、万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金、万家自主创新混合型证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家可转债债券型证券投资基金、万家民瑞祥和6个月持有期债券型证券投资基金、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金、万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金、万家周期优势企业混合型证券投资基金、万家健康产业混合型证券投资基金、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金、万家战略发展产业混合型证券投资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金、万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金、万家民瑞祥明6个月持有期混合型证券投资基金、万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金、万家惠裕回报6个月持有期混合型证券投资基金、万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、万家招瑞回报一年持持有期混合型证券投资基金(QDII)、万家瑞泰混合型证券投资基金、万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金、万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金、万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、万家新机遇成长一年持有期混合型发起式证券投资基金、万家港股通精选混合型证券投资基金、万家景气驱动混合型证券投资基金、万家安恒纯债3个月持有期债券型发起式证券投资基金、万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金、万家鑫橙纯债债券型证券投资基金、万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、万家新能源主题混合型发起式证券投资基金、万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金、万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金、万家鑫融纯债债券型证券投资基金、万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金、万家鑫耀纯债债券型证券投资基金、万家欣远混合型证券投资基金、万家国证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家惠利债券型证券投资基金、万家鑫怡债券型证券投资基金、万家优享平衡混合型发起式证券投资基金、万家洞见进取混合型发起式证券投资基金、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《万家基金管理有限公司公平交易管理办法》，涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送，确保公平对待不同投资组合。 在投资决策上：(1)公司投资管理实行分层次决策，投资决策委员会根据公募基金和私募投资组合的规模、风格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。(2)公司研究员撰写的研究报告等均通过统一的投研管理平台发布，确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享有公平的机会。 在交易执行上：(1)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度；(2)对于交易公开竞价交易，所有指令必须通过系统下达，公司执行交易系统中的公平交易程序；(3)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立行分配；(4)对于银行间交易，交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。 在行为监控上，公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易，场外交易对手议价的价格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析，基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存记录，并定期编制公平交易分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公司定期进行同向交易价差分析，即采集公司旗下管理的所有组合，连续四个季度期间内，不同时间窗下(日内、3日内、5日内)的同向交易样本，对两两组合之间的同向交易价差均值进行原假设为 0,95%的置信水平下的 t检验，并对结论进行跟踪分析，分析结果显示在样本数量大于30的前提下，组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 13次，为量化投资组合或不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年，伴随俄乌地缘冲突、美国通胀高企等外部因素影响下，一月初到四月底上证指数从3632点一路下跌到最低2863点，区间内最大回撤达到20.54%；二季度国务院出台一揽子稳增长政策， 6月社融和信贷数据超预期，6月新增政府债发行超过1.5 万亿，同时各地房地产贷款利率松动托底经济，指数经历前4个月大幅调整后5、6月市场整体出现大幅反弹；三季度月社融和信贷数据符合预期，PPI 缓慢回升，CPI 温和增长，俄乌地缘冲突持续发酵，美债利率加速上行，导致中美利差倒挂，投资者开始担心海外经济衰退，海外的衰退对全球经济的复苏增加不确定性，三季度市场在二季度大幅反弹的基础上出现了较大的调整，整个季度上证指数下跌 11.01%， 创业板指下跌 18.56%；随着十月二十大召开和十一月防疫政策优化、房地产融资等政策接连落地，10月、11月的社融和信贷月度环比出现明显改善，在美国通胀数据明显边际回落的条件下，美联储加息预期的压力显著缓和，美国长端国债利率加速回落，北向资金也开始转为净流入，四季度市场在三季度大幅调整的基础上有所反弹，整个季度上证指数上涨 2.14%，深成指上涨 2.20%，创业板指数上涨2.53%。 领涨，电子、建筑材料、传媒行业跌幅靠前。 年初产品采取了防守的操作，产品回撤控制相对较好，本产品持仓结构上全年变化不大，以农林牧渔、军工、地产为主要持仓方向。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末万家社会责任A的基金份额净值为2.0370元，本报告期基金份额净值增长率为-20.47%，同期业绩比较基准收益率为-16.86%，截至本报告期末万家社会责任C的基金份额净值为2.0027元，本报告期基金份额净值增长率为-20.86%，同期业绩比较基准收益率为-16.86%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2023年，海外方面，虽然1月公布的美国核心PCE数据超市场数据，市场再次开始交易美联储加息预期升温，导致美元指数大幅上行，但上半年通胀预期有望再次回落，因此短期不用过于担忧。国内方面，一季度开工链继续恢复，基本已经恢复至去年同期水平，与此同时，30城新房销售数据同比转正，进一步印证经济在内生修复。整体我们认为，虽然海外欧美加息预期和经济衰退预期会对A股有所扰动，但在2023年上半年较强经济增长预期的背景下，未来一段时间A股有望呈现震荡向上格局。 我们在2023年的投资方向、持仓品种会比2022年更加灵活，适时增加组合的进攻性。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内,基金管理人为防范和化解经营风险,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,主要做了以下工作: （一）加强风控文化建设 不断梳理和优化制度流程、防范操作风险、加强对员工的合规培训和加深员工对合规风控工作的理解，确保公司各项业务合法合规。 （二）制度流程建设 为加强内控管理，保证公司各项制度流程的有效性、及时性、完备性，本年度对投资、销售、专户业务相关的制度流程及后台部门相关制度进行了修订。 （三）定期和临时稽核工作 报告期内，监察稽核部门按计划完成了各项定期稽核和专项稽核，检查内容覆盖公司各业务部门和业务环节，检查完成后出具监察稽核报告和建议书，并对整改情况进行跟踪。 （四）绩效评估和风险管理工作 报告期内,进一步完善了每日风险监控工作；改进基金业绩评价工作，辅助基金经理投资决策，范资金交收风险。 （五）员工行为管理与防控内幕交易 报告期内, 公司进一步完善防控内幕交易制度和从业人员投资申报等制度，强化员工行为管理工作，防范内幕交易和利益输送。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由负责估值业务的分管领导、合规稽核部负责人、基金运营部负责人、相关估值业务岗位人员、相关风控人员等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理人与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》、《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同规定 ：“当本基金某类基金份额净值达到或超过 1.2000 元时，且该自然年度该类基金份额未进行过收益分配，则该类基金份额必须进行收益分配；在符合有关基金分红的前提条件下，本金每年收益分配次数至少为1次”。 根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本基金于2022年1月11日进行本基金的2021年年度收益分配，A类每 10份基金份额派发红利 0.68元，C类每 10份基金份额派发红利 0.66元；本基金于2023年1月16日进行本基金的2022年年度收益分配，A类每10份基金份额派发红利1.01元，C类每10份基金份额派发红利1.00元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—万家基金管理有限公司2022年1月1日至2022年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,万家基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，万家基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息
7.1 资产负债表 会计主体：万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF) 报告截止日：2022年12月31日 单位：人民币元
2、比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：上年末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年末资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 7.2 利润表 会计主体：万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF) 本报告期：2022年1月1日至2022年12月31日 单位：人民币元
7.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF) 本报告期：2022年1月1日至2022年12月31日 单位：人民币元
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