[年报]泓德丰泽 (501071): 泓德丰泽混合型证券投资基金(LOF)2022年年度报告
原标题:泓德丰泽 : 泓德丰泽混合型证券投资基金(LOF)2022年年度报告 2022年年度报告 2022年12月31日 基金管理人:泓德基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2023年03月30日 泓德丰泽混合型证券投资基金（LOF）2022年年度报告 泓德丰泽混合型证券投资基金（LOF）2022年年度报告 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年3月28日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基 金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2022年1月1日起至2022年12月31日止。泓德丰泽混合型证券投资基金（LOF）2022年年度报告 1.2目录 §1重要提示及目录.........................................................................................................................................2 1.1重要提示.............................................................................................................................................2 1.2目录.....................................................................................................................................................3 基金简介 §2 .....................................................................................................................................................5 2.1基金基本情况.....................................................................................................................................5 2.2基金产品说明.....................................................................................................................................5 2.3基金管理人和基金托管人.................................................................................................................6 2.4信息披露方式.....................................................................................................................................6 2.5其他相关资料.....................................................................................................................................7 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.....................................................................................7 3.1主要会计数据和财务指标.................................................................................................................7 基金净值表现 3.2 .....................................................................................................................................8 3.3过去三年基金的利润分配情况.......................................................................................................10 §4管理人报告...............................................................................................................................................11 4.1基金管理人及基金经理情况...........................................................................................................11 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................................12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................................13 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................................................13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................................................14 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况..............................................................................14 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................................15 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................................15 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......................................16 §5托管人报告...............................................................................................................................................16 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................................16 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.............165.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..................................16§6审计报告...................................................................................................................................................16 6.1审计报告基本信息...........................................................................................................................17 6.2审计报告的基本内容.......................................................................................................................17 §7年度财务报表...........................................................................................................................................19 7.1资产负债表.......................................................................................................................................19 7.2利润表...............................................................................................................................................21 7.3净资产（基金净值）变动表...........................................................................................................23 7.4报表附注...........................................................................................................................................25 §8投资组合报告............................................................................................................................................62 8.1期末基金资产组合情况...................................................................................................................62 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................................63 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......................................64 8.4报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................................67 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................................69 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................................708.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......................708.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......................70泓德丰泽混合型证券投资基金（LOF）2022年年度报告 8.10本基金投资股指期货的投资政策.................................................................................................70 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明........................................................................70 8.12投资组合报告附注.........................................................................................................................70 §9基金份额持有人信息...............................................................................................................................72 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................72 9.2期末上市基金前十名持有人...........................................................................................................72 9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..........................................................................72 9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况..........................................72 9.5期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况.............................................................................................................................................................73 §10开放式基金份额变动.............................................................................................................................73 §11重大事件揭示.........................................................................................................................................73 11.1基金份额持有人大会决议.............................................................................................................73 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................................73 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................................74 11.4基金投资策略的改变.....................................................................................................................74 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况........................................................................................74 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................................................74 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................................74 11.8其他重大事件.................................................................................................................................77 §12影响投资者决策的其他重要信息.........................................................................................................78 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况............................................79 12.2影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................................79 §13备查文件目录.........................................................................................................................................79 13.1备查文件目录.................................................................................................................................79 13.2存放地点.........................................................................................................................................79 13.3查阅方式.........................................................................................................................................79 泓德丰泽混合型证券投资基金（LOF）2022年年度报告 泓德丰泽混合型证券投资基金（LOF）2022年年度报告
泓德丰泽混合型证券投资基金（LOF）2022年年度报告
泓德丰泽混合型证券投资基金（LOF）2022年年度报告
§ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
泓德丰泽混合型证券投资基金（LOF）2022年年度报告
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×70%＋中国债券综合全价指数收益率×30% 基准指数的构建原则如下： （1）中证800指数是由中证指数有限公司编制的，其成份股由中证500指数和沪深300指数成份股一起构成，较好地反映了A股市场的总体趋势。 （2）中国债券综合全价指数是由中债金融估值中心有限公司编制，样本债券涵盖的范围全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。中国债券综合全价指数各项指标值的时间序列更加完整，有利于更加深入地研究和分析市场。在综合考虑了指数的权威性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资范围和投资理念，本基金选择市场认同度较高的中国债券综泓德丰泽混合型证券投资基金（LOF）2022年年度报告 （3）由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置 比例符合基金合同要求，基准指数每日按照70%、30%的比例采取再平衡，再用每日连 乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较注：根据基金合同的约定，本基金建仓期为6个月，截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较泓德丰泽混合型证券投资基金（LOF）2022年年度报告 泓德丰泽混合型证券投资基金（LOF）2022年年度报告
2、本基金于2021年1月1日至2021年12月31日止会计期间进行了一次利润分配，权益登泓德丰泽混合型证券投资基金（LOF）2022年年度报告 泓德丰泽混合型证券投资基金（LOF）2022年年度报告
泓德丰泽混合型证券投资基金（LOF）2022年年度报告
2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.1.3期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
4.1.4基金经理薪酬机制 本基金基金经理邬传雁的薪酬激励不存在与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情况。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原泓德丰泽混合型证券投资基金（LOF）2022年年度报告 告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《泓德基金管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。 同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《泓德基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 本报告期内,本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2.1增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况本基金管理人依据《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》的要求，建立和完善了兼任相关的公司内部制度及流程，确保兼任基金经理公平对待其管理的所有投资组合。通过对基金经理的投资交易行为进行监控和分析，本报告期内，两两组合间各项操作、流程及事后分析均正常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2022年资本市场的运行跌宕起伏。万得全A指数全年下跌了18.66%，在过去多年的泓德丰泽混合型证券投资基金（LOF）2022年年度报告 力度的反弹之后的结果。第一次是4月末最低点到二季度末，约两个月的时间里万得全A和创业板指数分别反弹了24%和31%，景气度高的行业，比如汽车、新能源等反弹幅度普遍超过50%；第二次是从10月末开始，目前还在进行过程中。 本基金根据现有的投资分析框架，对持仓股票和潜在研究对象的公开信息进行持续跟踪分析。上半年，本基金保持股票配置比例和组合的相对稳定；四季度对组合结构进行小幅调整。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末泓德丰泽混合（LOF）基金份额净值为0.9768元，本报告期内，基金份额净值增长率为-14.77%，同期业绩比较基准收益率为-14.97%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 4.5.1对宏观经济和证券市场展望 从2021年二季度开始全球经济环境的波动使得过去非常稳定的投资环境发生了很大的变化。2021年下半年受到供需错配的影响，上游原材料价格开始大幅度上涨，特别是能源价格在22年还继续上涨，对全球的通胀造成很大的压力。但从2022年三季度以来受需求等多方面的影响，集装箱运价、芯片、能源等多种生产资料的价格又开始快速下跌，相关产业链进入快速去库存阶段。 对资本市场而言，通过持续的制度建设，市场体系中的各方参与者，包括投资者、上市公司持续的优胜劣汰，这将形成非常良好的运行机制。特别是在2022年下半年我们看到越来越多的上市公司推出回购、提高分红比例等方案，成为稳定市场的重要力量，有效的降低了市场的波动。长期看随着注册制的全面推行，随着越来越多具备长期发展竞争力的企业上市，证券市场将有机会给投资者提供合理的长期收益率。 4.5.2本基金下阶段投资策略 资本市场长期收益来源于有竞争力的企业的持续涌现，在中国这样还处于中高速发展阶段、产业升级迭代持续进行的经济体中，产业研究也需要非常重视。在过去一年多的时间里，尽管宏观环境、产业政策等各方面都面临着比较大的波动，但我们看到中国有众多特别专注、专业的上市公司在自身领域快速发展，推动了自身企业和产业链综合竞争力的持续提升。从这个角度出发我对未来资本市场的投资机会非常乐观，自己的组合也会更加集中于这类企业，短期的市场波动更是给组合优化提供的良好机会。 在市场整体估值水平比较合理的情况下，下一个阶段组合将重点关注终端需求空间大，中国企业的竞争力持续提升，而短期市场定价有所偏离的行业，主要包括电子、软件、化工材料和医药，这将是我们今后一个阶段研究和投资的重点。 泓德丰泽混合型证券投资基金（LOF）2022年年度报告 本报告期内，本基金管理人继续完善内部控制体系和内部控制制度，健全管理制度和业务规章，依据国家相关法律法规、内部控制制度、内部管理制度和业务规章、基金合同以及基金招募说明书对本基金的投资、销售、运营等业务中的内部控制完善程度和执行情况进行持续的监察稽核，对监察稽核中发现的问题及时提示，督促改进并跟踪改进效果。 本报告期内，本基金管理人内部监察稽核主要工作如下： （1）根据法律法规的要求，推动各业务单元更新、完善内部制度及业务流程。识别业务活动中的关键风险点，确定关键控制活动，持续完善内部控制措施。 （2）对合同、协议等法律文件及实务运作中存在的法律风险进行识别及防范。 3 （）通过事前合规审核、持续优化合规监控系统、加强合规培训等方面，对业务活动中存在的合规风险进行识别及评估，完成各类合规管理工作。 （4）按计划完成定期稽核工作，检查内容覆盖公司主要业务部门和业务环节，并对整改情况进行跟踪。 （5）认真贯彻落实反洗钱各项法律法规，切实履行金融机构的反洗钱法定义务，将反洗钱工作贯穿于公司各项业务流程。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。 本基金管理人制定了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组，估值小组负责指导和监督整个估值流程。估值小组成员均具有多年证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备投资、研究、基金估值运作、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值小组采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 泓德丰泽混合型证券投资基金（LOF）2022年年度报告 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十七部分中对基金利润分配原则的约定，本基金的基金管理人于2022年2月9日发布《泓德基金管理有限公司关于泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金分红及暂停转托管的公2022 1 28 10 2.500 告》，收益分配基准日为 年月 日，每 份基金份额发放现金红利 元，分配的总金额为332,115,532.58元。本基金的基金管理人于2022年3月4日发布《泓德基金管理有限公司关于泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金分红及暂停转托管的公告》，收益分配基准日为2022年2月28日，每10份基金份额发放现金红利1.500元，分配的总金额为199,269,308.02元。 本基金截至2022年12月31日，期末可供分配利润为-21,818,115.26元，其中：未分配-21,818,115.26 12,229,219.02 利润已实现部分为 元，未分配利润未实现部分为 元。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明: 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6审计报告 泓德丰泽混合型证券投资基金（LOF）2022年年度报告 泓德丰泽混合型证券投资基金（LOF）2022年年度报告
泓德丰泽混合型证券投资基金（LOF）2022年年度报告
泓德丰泽混合型证券投资基金（LOF）2022年年度报告
§ 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：泓德丰泽混合型证券投资基金（LOF） 2022 12 31 报告截止日： 年 月 日 单位：人民币元
泓德丰泽混合型证券投资基金（LOF）2022年年度报告
泓德丰泽混合型证券投资基金（LOF）2022年年度报告
7.2利润表 会计主体：泓德丰泽混合型证券投资基金（LOF） 本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日 单位：人民币元
泓德丰泽混合型证券投资基金（LOF）2022年年度报告
泓德丰泽混合型证券投资基金（LOF）2022年年度报告
会计主体：泓德丰泽混合型证券投资基金（LOF） 本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日 单位：人民币元
泓德丰泽混合型证券投资基金（LOF）2022年年度报告
 |