[年报]工银科技创新混合 (007353): 工银瑞信科技创新混合型证券投资基金(原工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金)2022年年度报告
原标题:工银科技创新混合 : 工银瑞信科技创新混合型证券投资基金(原工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金)2022年年度报告 工银瑞信科技创新混合型证券投资基金 (原工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型 证券投资基金) 2022年年度报告 2022年12月31日 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2023年3月30日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 原工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金报告期自2022年1月1日起至2022年5月5日止，工银瑞信科技创新混合型证券投资基金报告期自2022年5月6日（基金合同生效日）起至2022年12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ........................................................................................................................ 2 1.1 重要提示 ....................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................... 3 §2 基金简介 ................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况（转型后） ......................................................... 6 2.1 基金基本情况（转型前） ......................................................... 6 2.2 基金产品说明（转型后） ......................................................... 6 2.2 基金产品说明（转型前） ......................................................... 7 2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................... 7 2.4 信息披露方式 ................................................................... 7 2.5 其他相关资料(转型后) ........................................................... 7 2.5 其他相关资料(转型前) ........................................................... 8 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ........................................................................ 8 3.1 主要会计数据和财务指标(转型后) ................................................. 8 3.1 主要会计数据和财务指标(转型前) ................................................. 8 3.2 基金净值表现（转型后） ......................................................... 9 3.2 基金净值表现（转型前） ........................................................ 11 3.3 其他指标 ...................................................................... 12 3.4 过去三年基金的利润分配情况（转型后） ........................................... 13 3.4 过去三年基金的利润分配情况（转型前） ........................................... 13 §4 管理人报告 ............................................................................................................................. 13 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................... 13 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................... 16 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................... 17 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................. 18 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................. 18 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ......................................... 18 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................... 19 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................... 20 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................... 20 §5 托管人报告 ............................................................................................................................. 20 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................... 20 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......... 20 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................... 20 §6 审计报告（转型后）............................................................................................................... 20 6.2 审计报告的基本内容 ............................................................ 21 §6 审计报告（转型前）............................................................................................................... 22 6.1 审计报告基本信息 .............................................................. 22 6.2 审计报告的基本内容 ............................................................ 22 §7 年度财务报表（转型后） ....................................................................................................... 24 7.1 资产负债表 .................................................................... 24 7.2 利润表 ........................................................................ 26 7.3 净资产（基金净值）变动表 ...................................................... 27 7.4 报表附注 ...................................................................... 28 §7 年度财务报表（转型前） ....................................................................................................... 56 7.1 资产负债表 .................................................................... 56 7.2 利润表 ........................................................................ 58 7.3 净资产（基金净值）变动表 ...................................................... 59 7.4 报表附注 ...................................................................... 61 §8 投资组合报告（转型后） ....................................................................................................... 95 8.1 期末基金资产组合情况 .......................................................... 95 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合............................................... 96 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................... 97 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................ 99 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.............................................. 101 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 101 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............ 101 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............ 101 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 101 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ................................................ 102 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................... 102 8.12 投资组合报告附注 ............................................................ 102 §8 投资组合报告（转型前） ..................................................................................................... 103 8.1 期末基金资产组合情况 ......................................................... 103 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合.............................................. 103 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................... 104 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................... 109 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.............................................. 111 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 111 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............ 111 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............ 111 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 111 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ................................................ 112 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................... 112 §9 基金份额持有人信息（转型后） .......................................................................................... 113 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................ 113 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...................................... 113 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...................... 113 §9 基金份额持有人信息（转型前） .......................................................................................... 113 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................ 113 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...................................... 113 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...................... 113 §10 开放式基金份额变动（转型后） ........................................................................................ 114 §10 开放式基金份额变动（转型前） ........................................................................................ 114 §11 重大事件揭示 ...................................................................................................................... 114 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................... 114 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................... 114 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................. 115 11.4 基金投资策略的改变 .......................................................... 115 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................. 115 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ............................. 115 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后) ................................... 115 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前) ................................... 117 11.8 其他重大事件（转型后） ...................................................... 119 11.8 其他重大事件（转型前） ...................................................... 120 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................ 120 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况（转型后） ............. 120 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况（转型前） ............. 120 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................ 120 §13 备查文件目录 ...................................................................................................................... 120 13.1 备查文件目录 ................................................................ 120 13.2 存放地点 .................................................................... 121 13.3 查阅方式 .................................................................... 121 §2 基金简介 2.1基金基本情况（转型后）
2.2基金产品说明（转型后）
3.1 主要会计数据和财务指标(转型后) 金额单位：人民币元
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 5、本基金基金合同生效日为2022年5月6日。截至报告期末，本基金基金合同生效不满一年。 3.1 主要会计数据和财务指标(转型前) 金额单位：人民币元
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 3.2基金净值表现（转型后） 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
2、根据基金合同规定，本基金建仓期为6个月。建仓期满，本基金的投资符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定。 3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2 基金净值表现（转型前） 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况（转型后） 无。 3.4过去三年基金的利润分配情况（转型前） 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 工银瑞信基金管理有限公司是由中国工商银行和瑞士信贷合资设立的基金管理公司，成立于2005年6月。目前，公司在北京、上海、深圳等地设有分公司，分别在香港和上海设有全资子公司-工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。 自成立以来，公司坚持“以稳健的投资管理，为客户提供卓越的理财服务”为使命，依托强大的股东背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队，立足专业化、综合化、国际化、数字化，坚持“稳健投资、价值投资、长期投资、绿色投资、责任投资”，致力于为广大投资者提供一流的投资管理服务。 公司秉持“以人为本”的理念，全方位引入国内外优秀人才，组建了一支风格稳健、诚信敬业、创新进取、团结协作的专业团队。经过十多年的发展，工银瑞信(含子公司)已拥有公募基金、私募资产管理计划、社保基金境内外委托投资、基本养老保险基金委托投资、保险资金委托投资、企业年金、职业年金、养老金产品等多项产品管理人资格和 QDII、QFII、RQFII、公募基金投顾等多项业务资格，成为国内业务资格全面、产品种类丰富、经营业绩优秀、资产管理规模领先、业务发展均衡的基金管理公司之一。 工银瑞信(含子公司)以持续优秀的投资业绩、完善周到的服务，为近8300万境内外个人和机构投资者提供涵盖公募与私募、上市与非上市、境内与跨境业务的财富管理服务，赢得了广大基金投资人、企业年金客户、私募资产管理计划客户等的认可和信赖。截至2022年12月31日，工银瑞信(含子公司)旗下管理227只公募基金和多个年金、私募资产管理计划，资产管理总规模超1.72万亿元,养老金管理规模居行业领先行列。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型后）
2、证券从业的含义遵从行业协会《基金从业人员资格管理规则》的相关规定。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介（转型前）
2、证券从业的含义遵从行业协会《基金从业人员资格管理规则》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况（转型后） 本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况（转型前） 本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，制定了《公平交易管理办法》，对公司管理的各类投资组合的公平对待做了明确具体的规定，办法涵盖了公平交易的原则、适用范围、部门职责、具体程序和违规问责等。 在研究和投资决策环节，研究人员根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等建立投资备选池，投资人员在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合，并确保公平对待其管理的不同投资组合。 在交易执行环节，交易人员根据公司内部权限管理规定获得权限，并遵循价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施等执行原则，保证交易在不同投资组合间的利益公平。 同时本基金管理人在投资交易系统中设置“公平交易模块”，对于满足条件的指令，系统自动通过公平交易模块执行。 在监控和检查环节，风险管理人员对交易价格公允性等进行监控和分析，监察稽核人员定期对公平交易执行情况进行稽核。发现异常情况的，要求投资人员进行解释说明并核查其真实性、合理性。 本基金管理人通过上述措施全面落实公平交易要求，并持续地完善公平交易制度，确保公平对待各类投资人，保护投资人的利益。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。 本基金管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析，采用了日内、3日内、5日内的时间窗口，假设不同组合间价差为零，进行了T分布检验。对于没有通过检验的交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量、交易时间进行了具体分析。经分析，本报告期未出现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有8次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年权益市场表现较弱，为经历过去三年上涨市场的调整年，全年经历了诸多不确定性的事件，例如地缘冲突，美元加息，疫情等，有些是长期影响，有些是短期影响，都一定程度造成2022年权益市场的波动。 全年权益市场主线轮动较快，整体上游能源类表现好于中下游，四季度消费追赶上来。 我们在2022年整年的投资中，充分认识了市场的波动风险，股票市场是个奖励乐观者的场所，我们认为股票的价值是可持续成长价值的折现，在投资过程中更关注股票的竞争力和长期价值。 波动中用更低的价格持有优质资产并中长期持有是本基金一直以来投资收益来源的重要方式。 本基金在2022年保持过去一贯的投资理念，调整策略适应环境变化，全年来看整体投资情况基本上和投资策略相符。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，工银科技创新3年封闭混合（转型前）净值增长率为-27.09%，业绩比较基准收益率为-19.88%；工银科技创新混合（转型后）净值增长率为 4.61%，业绩比较基准收益率为-4.21%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2023年，海外主要经济体增长动能将进一步走弱，通胀下行方向确定但节奏仍存不确定性，海外流动性改善方向明确，美联储有望在年中时段停止加息。 国内经济增长在疫情管控放松、稳增长政策发力的支持下，向上修复方向较为确定。我们预计2023年通胀水平整体较为温和，关注下半年核心通胀上行幅度。政策着力“稳增长、稳预期、稳信心”，扩大内需是主要抓手，供给侧政策协同发力。 展望2023年，我们认为A股机会大于风险。一是，盈利面上，随着中国经济逐步修复，本轮企业盈利下行周期有望见到拐点，预计全年盈利增速有望录得中个位数增长。二是，估值面上，静态来看，当前A股主要宽基指数估值处于历史偏低水平。与此同时，考虑到明年货币政策大概率仍将维持偏宽松的政策取向，同时海外流动性收紧压力也将逐步缓解，这对市场估值有正面支撑。 展望2023年，投资更注重公司质量，更关注长期竞争力和发展，围绕经济复苏主线展开，寻找代表未来经济潜力发展和充分受益复苏的资产做投资。中长期围绕产业升级方向，寻找估值相对合理、竞争力突出，持续创造价值的一类公司。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，基金管理人持续加强法律合规风险管理和监察稽核工作，使得法律合规风险被及时识别并得到控制，保障公司各项业务的合法合规。 合规管理方面，一是积极跟踪法律法规的变化和监管动态，及时向业务部门解读、传达最新法规和监管要求及其对公司业务的影响，落实各项要求的责任部门，使得公司从业人员知法、守法。二是严格的事前监督审查和控制机制，保障业务开展的合法合规性。事前合法合规审核全面覆盖公司的新产品设计、基金募集和持续营销、宣传推介、基金等各受托资产的投资交易管理、基金信息披露等业务，并利用系统对相关投资组合的投资合规风险实现事前控制。三是严格的事中指标监控机制，保证投资过程的合规性。公司设置专人专岗监控投资指标，利用系统和人工结合的方式，实现重点监控环节的刚性控制，系统无法实现控制的环节进行人工审核与复核。四是及时的事后风险管理机制，保证潜在合规风险得到及时解决。通过系统事后监测并提示各投资组合的被动超标情况，跟踪其限期回归到合规范围之内。五是持续开展合规培训，不断增强公司员工合规意识，促进公司合规文化的建设。公司通过对新员工的合规培训、对全体人员的年度合规培训、对投研人员和销售人员的专项培训等多种形式，结合新出台的法律法规和行业风险事件，加深员工对法律法规和风险的理解，从而使得相关法规、政策、制度在公司内部得到有效落实。 监察稽核方面，一是定期对基金投研交易、销售和后台运营等各项业务开展情况、内部规章制度执行情况、合规控制和风险控制情况进行系统全面的检查和评价，跟进后续改进情况。同时，按照年度监察稽核计划开展有针对性的专项稽核工作。二是持续完善制度流程和监控模型，采用有效手段，日常监控投资管理人员的个人行为，利用公平交易、异常交易监控模型分析投资人员的投资行为，防范出现违反“三条底线”的情形。三是关注内部控制的健全性和有效性，全面梳理各项业务的工作流程，对其中的各项风险进行识别、评估，并对现有的控制手段提出改进性建议。同时，结合出台的法律法规和行业的新要求，督促公司及时制定、更新规章制度和完善业务流程。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 （1）职责分工 估值小组成员为4人，分别来自公司运作部、固定收益部（或研究部）、风险管理部、法律合规部，组长由运作部负责人担任。 各部门负责人推荐各部门成员，如需更换，由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部分管副总批准同意。 （2）专业胜任能力及相关工作经历 组成。 2、投资经理参与或决定估值的程度 投资经理可参与讨论估值原则和方法，但不得参与最终估值决策。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未实施利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。 招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。 本年度报告中利润分配情况真实、准确。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告（转型后） 6.1审计报告基本信息
6.1审计报告基本信息
7.1 资产负债表 会计主体：工银瑞信科技创新混合型证券投资基金 报告截止日：2022年12月31日 单位：人民币元
2、报告截止日 2022 年 12 月 31 日，基金份额净值为人民币 1.7281 元，基金份额总额为492,573,340.19份。 7.2 利润表 会计主体：工银瑞信科技创新混合型证券投资基金 本报告期：2022年5月6日（基金合同生效日）至2022年12月31日 单位：人民币元
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