[年报]金元消费 (620006): 金元顺安消费主题混合型证券投资基金2022年年度报告
原标题:金元消费 : 金元顺安消费主题混合型证券投资基金2022年年度报告 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2022年年度报告 2022年12月31日 基金管理人:金元顺安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2023年03月31日 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2022年年度报告 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2022年年度报告 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年03月28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2022年01月01日起至2022年12月31日止。金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2022年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ....................................................................................................... 9 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 16 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ......................................... 16 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................... 16 §5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 16 §6 审计报告 ................................................................................................................................................. 16 6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 16 6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 17 §7 年度财务报表 ......................................................................................................................................... 19 7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 19 7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 21 7.3 净资产（基金净值）变动表 ......................................................................................................... 23 7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 26 §8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 61 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 62 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 62 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 63 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 66 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 68 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 69 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 69 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 69 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2022年年度报告 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ............................................................................................... 69 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 69 8.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 69 §9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 71 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 71 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 71 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 71 §10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 72 §11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 72 11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 72 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 72 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 73 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 73 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 73 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 73 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 74 11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 75 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 78 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 78 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 78 §13 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 78 13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 78 13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 78 13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 79 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2022年年度报告 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2022年年度报告
2.2 基金产品说明
金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2022年年度报告 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2022年年度报告
2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
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1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）； 3、表中的"期末"均指报告期最后一日，即12月31日。 4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2022年年度报告 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2022年年度报告
1、本基金合同生效日为2010年09月15日，业绩基准累计增长率以2010年09月14日指数金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2022年年度报告 为基准； 2、本基金投资组合中股票及存托凭证投资比例为基金资产的60%-95%，其中，投资于 消费主题行业的上市公司股票的比例不低于本基金股票资产的80%；债券、现金等金融 工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中，基金 保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%， 前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3、本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年内未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 金元比联基金管理有限公司（以下简称“金元比联”、“公司”或“本基金管理人”，系金元顺安基金管理有限公司前身）成立于2006年11月，由金元证券股份有限公司（以下金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2022年年度报告 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2022年年度报告
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1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2022年年度报告 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《金元顺安消费主题混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益. 本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《金元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》，建立了科学完善的制度和流程，从事前、事中、事后等各个业务环节严格控制不同基金之间可能存在的利益输送，覆盖了全部开放式基金及特定客户资产管理组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节。 在投资环节，本基金管理人建立了科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、业务流程和技术手段保证公平交易原则的贯彻。同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。在交易环节，为确保交易的公平执行，本基金管理人交易管理实行集中交易，投资组合的投资决策过程和交易执行过程分开，各投资组合的所有证券买卖活动须通过交易部集中统一完成。在报告分析环节，本基金管理人每季度和每年对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异、对连续四个季度期间内、不同时间窗内（日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差进行分析，根据收益率差异和交易价差的大小，说明是否符合公平交易的原则，由投资组合经理、分管风险管理副总经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。本报告期内，本基金管理人严格遵守公司投资交易业务流程及公平交易制度。公司投资交易行为监控体系由风险管理部、监察稽核部和交易部监督，确保公平交易制度的执行和实现。 本报告期内，本基金管理人对旗下开放式基金与其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，未发现旗下投资组合之间存在不金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2022年年度报告 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《金元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度，制定了《金元顺安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，涵盖了所有可投资证券的一级市场申购、二级市场交易所公开竞价交易、交易所大宗交易、银行间债券交易以及非公开发行股票申购、以公司名义进行的一级市场债券交易等可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。 本基金管理人采用定量分析和定性分析相结合的方式，建立并严格执行有效的异常交易日常监控制度，形成定期交易监控报告，按照报告路线实行及时报告的机制。 本报告期内，未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年，我国经济增速下行，加之市场受到较大内外部冲击影响，在疫情、美联储持续加息、俄乌冲突等利空因素的夹击下，A股市场整体下行。本基金持仓相对稳定，维持偏高仓位，行业配置上以金融、食品饮料和家电、生物医药等蓝筹股为主。未来，本基金将继续坚持价值投资理念，精选个股，保持业绩相对稳定。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末金元顺安消费主题混合基金份额净值为1.511元，本报告期内，基金份额净值增长率为-13.01%，同期业绩比较基准收益率为-17.42%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2022年，我国经济增速下行，加之市场受到较大内外部冲击影响，在疫情、美联储持续加息、俄乌冲突等利空因素的夹击下，A股市场整体下行，两度下探，全年上证综指下跌15.13%，深证成指下跌25.85%，创业板指下跌29.337%。随着新冠病毒的毒性减弱，相关防控措施进行适时调整，预计经历疫情峰值最大冲击之后，国内社会经济生活大概率重归正轨，经济发展动力有望迅速恢复至疫情发生之前的水平。而鉴于海外主要经济体处于过热转入衰退的经济下行周期，国内外贸出口压力显现，需要建立以国内大循环为主的内需增长模式，进一步挖掘发展潜力，提升经济增长动力，因此我们预计2023年将继续维持偏宽松的货币环境。经济预期好转，市场信心提升，货币政策仍维持偏宽松的环境下，2023年股票市场有望震荡上行。行业配置上，盈利修复预期或将成为A股主要驱动因素，因此重点关注复苏逻辑：1，关注以航空、机场、旅游、酒店、餐饮、金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2022年年度报告 投资机会, 2，随着地产政策的逐步放松，地产产业链的地产、建筑、建材、家电等的修复机会。同时，关注新能源、军工、计算机等科技股回调之后的投资机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人持续将规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益作为工作的基点，进一步完善内部控制制度和流程体系，推动各项法规、内控体系和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，通过定期检查、报表揭示、专项检查、人员询问等方法，独立地开展公司的监察稽核工作，并就在监察稽核过程中发现的问题，及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内，公司重点开展的监察稽核工作包括： 1、依据相关法律、法规和公司实际运作情况，修订和完善公司各项内部管理制度，为保障基金份额持有人的利益，保障公司的规范运作提供制度保障。 2、开展对公司各项业务的日常监察稽核工作，查找各项业务中的风险漏洞，保证公司各项业务的合规运作，重点加强了对于各业务环节的专项稽核。 3、加强对公司投资、交易、研究、会计估值、注册登记、市场营销等各项业务过程中的法律、合规及投资风险的防范与控制，在合法合规的基础上，充分保障基金份额持有人的利益。 4、开展反洗钱、反商业贿赂等各项工作，并通过开展法规培训等形式，提高员工的合规意识和风险责任意识。 通过上述工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易，基金运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金份额持有人谋求最大利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工 1、估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由分管运营的副总经理、基金事务部、投资研究部、交易部、风险管理部、监察稽核部等部门总监组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责： （1）制定估值制度并在必要时修改； （2）确保估值方法符合现行法规； 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2022年年度报告 （4）对异常情况做出决策。 分管运营的副总经理担任估值工作小组的组长，分管运营的副总经理在基金事务部总监或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。 2、基金事务部的职责分工 基金事务部负责日常证券资产估值。该部门和公司投资部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金事务部定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。 基金事务部职责： （1）获得独立、完整的证券价格信息； （2）每日证券估值； （3）检查价格波动并进行一般准确性评估； （4）向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告； （5）对每日证券价格信息和估值结果进行记录； （6）对估值调整和人工估值进行记录； （7）向估值工作小组报送月度估值报告。 基金事务部总监认为必要时，可以提议召开估值工作小组会议。 3、投资研究部的职责分工 （1）接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问询； （2）对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议； （3）评价并确认基金事务部提供的估值报告； （4）向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 4、交易部的职责分工 （1）对基金事务部的证券价格信息需求做出即时回应； （2）通知基金事务部关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息； （3）评价并确认基金事务部提供的估值报告。 5、风险管理部、监察稽核部的职责分工 （1）监督证券的整个估值过程； （2）确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守； （3）确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求； （4）评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价值的风险； （5）对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯； （6）对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。 4.7.2参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2022年年度报告 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2022年年度报告
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§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：金元顺安消费主题混合型证券投资基金 报告截止日：2022年12月31日 单位：人民币元
金元顺安消费主题混合型证券投资基金 2022年年度报告
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1、报告截止日2022年12月31日，基金份额净值1.511元，基金份额总额108,273,106.50份。 2、以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：2021年年度报告资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在2022年年度报告资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，2021年年度报告资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在2022年年度报告资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 7.2 利润表 会计主体：金元顺安消费主题混合型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日 单位：人民币元
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以下比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：2021年年度报告利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在2022年年度报告利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。 7.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：金元顺安消费主题混合型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日 单位：人民币元
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