[年报]上银新兴价值 (000520): 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2022年年度报告
原标题:上银新兴价值 : 上银新兴价值成长混合型证券投资基金2022年年度报告 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 2022年年度报告 2022年12月31日 基金管理人:上银基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2023年 03月 31日 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 2022年年度报告 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 2022年年度报告 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年03月30 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2022年01月01日起至2022年12月31日止。上银新兴价值成长混合型证券投资基金 2022年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ....................................................................................................... 9 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 14 §5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 14 §6 审计报告 ................................................................................................................................................. 15 6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 15 6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 15 §7 年度财务报表 ......................................................................................................................................... 18 7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 18 7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 20 7.3 净资产（基金净值）变动表 ......................................................................................................... 21 7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 24 §8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 58 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 58 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 59 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 60 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 63 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 65 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 66 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 66 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 66 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 66 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 2022年年度报告 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 66 8.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 66 §9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 67 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 67 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 68 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 68 §10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 68 §11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 68 11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 68 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 68 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 69 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 69 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 69 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 69 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 69 11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 70 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 75 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 75 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 75 §13 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 75 13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 75 13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 76 13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 76 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 2022年年度报告 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 2022年年度报告
2.2 基金产品说明
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2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 2022年年度报告 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 2022年年度报告
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 2022年年度报告 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 2022年年度报告
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2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的约定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 2022年年度报告 本公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，制订了《上银基金管理有限公司公平交易管理办法》，规范了公司所管理的所有投资组合的股票、债券等投资品种的投资管理活动，同时涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，以确保本公司管理的不同投资组合均得到公平对待。 公司执行自上而下的三级授权体系，依次为投资决策委员会、投资总监、投资组合经理，投资组合经理在其授权范围内自主决策，投资决策委员会和投资总监均不得干预其授权范围内的投资活动。公司已建立客观的研究方法，严禁利用内幕信息作为投资依据，各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立集中交易制度，执行公平交易分配。 对于交易所市场投资活动，不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易机会；对于银行间市场投资活动，通过交易对手库控制和交易室询价机制，严格防范交易对手风险并抽检价格公允性；对于一级市场申购投资行为，遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 公司制订了《上银基金管理有限公司异常交易监控管理办法》，通过系统和人工相结合的方式进行投资交易行为的监控分析，并执行异常交易行为监控分析记录工作机制，确保公平交易可稽核。公司分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的收益率差异及不同时间窗下同向交易的交易价差进行分析，并留存报告备查。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》相关规定及公司内部的公平交易管理制度，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易的公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，宏观局面多变，本基金坚持价值投资的理念，寻找长期可获得超额收益且现金流较好的公司，通过选取高价值公司降低波动率。在市场情绪并不高涨时，挖掘优质公司低估值机会。 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 2022年年度报告 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末基金份额净值为0.996元，本报告期内，基金份额净值增长率为-14.98%，同期业绩比较基准收益率为-9.43%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 随着国内疫情政策的放开，未来国内的经济将逐步回归至常态，消费场景的复苏以及政策的推行将拉动居民消费稳步复苏，相对看好必须消费以及部分可选消费行业的恢复带来的投资机会，与衣食住行相关，符合人们对美好生活长期向往的板块。同时，从国家安全的角度出发，部分“卡脖子”行业存在国产替代趋势，看好其中优质公司中长期发展。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，基金管理人继续坚持以维护基金份额持有人利益为宗旨，以规范运作、防范风险、维护投资人利益为原则，由独立的监察稽核部门按照法律法规开展全面的监察稽核工作，保障各项业务合规、稳步推进。 一是持续提升公司合规风险文化建设水平。通过线上、线下多种形式及时进行培训与宣导，不断提高全体员工的合规执业意识和合规履职能力，深入践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化。二是不断完善公司内部控制体系。结合外部新规与业务发展需要，持续对内部控制制度进行检视与完善，为公司各项业务稳健发展提供合规保障。 三是进一步加强合规管理体系建设。持续完善、优化合规管理标准，加强合规风险数字化管理，有效提升合规管理履职能力。四是继续加强稽核检查。独立开展各类法定、专项审计，有效发挥覆盖前中后台、母子公司等各环节的监督体系，提升内控管理水平。 2022年，本基金管理人以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，充分维护和保障了基金份额持有人的合法权益。未来，本基金管理人将继续以合规运作和风险管理为核心，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金份额持有人的利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《上银基金管理有限公司估值业务管理制度》、《上银基金管理有限公司基金估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会成员包括分管投资高管、督察长、分管运营高管、投资研究部门负责人、交易部负责人、监察稽核部负责人、风险管理部负责人、基金运营部负责人及相关专业代表等相关专业人士组成。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被上银新兴价值成长混合型证券投资基金 2022年年度报告 的情况后或基金资产在采用新投资策略和新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，并在不适用的情况下，及时召开估值委员会修订相关估值方法，以确保其持续适用。涉及估值政策的变更均须经估值委员会决议批准后执行。 在每个估值日，本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值，确定证券投资基金的份额净值。基金管理人对基金资产进行估值后，将估值结果发送基金托管人。基金托管人则按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以对外公布。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 依据基金合同有关规定，本报告期内本基金向全体份额持有人进行过1次利润分配。 权益登记日为2022年12月27日，每10份基金份额分别派发2.300元，合计发放红利173,290,583.20元，其中现金红利131,723,373.80元，红利再投资41,567,209.40元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未出现《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万需要在本报告中予以披露的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 2022年年度报告 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 2022年年度报告
6.2 审计报告的基本内容
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§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：上银新兴价值成长混合型证券投资基金 报告截止日：2022年12月31日 单位：人民币元
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7.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：上银新兴价值成长混合型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日 单位：人民币元
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