[年报]博道睿见一年持有期混合 (010755): 博道睿见一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告
原标题:博道睿见一年持有期混合 : 博道睿见一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告 博道睿见一年持有期混合型证券投资基金 2022年年度报告 2022年12月31日 基金管理人:博道基金管理有限公司 基金托管人:东方证券股份有限公司 送出日期:2023年 03月 31日 博道睿见一年持有期混合型证券投资基金 2022年年度报告 博道睿见一年持有期混合型证券投资基金 2022年年度报告 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人东方证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年3月29日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2022年01月01日起至2022年12月31日止。博道睿见一年持有期混合型证券投资基金 2022年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 7 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 10 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 16 §5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 17 §6 审计报告 ................................................................................................................................................. 17 6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 17 6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 17 §7 年度财务报表 ......................................................................................................................................... 20 7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 20 7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 22 7.3 净资产（基金净值）变动表 ......................................................................................................... 24 7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 26 §8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 67 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 67 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 67 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 69 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 72 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 74 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 74 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 74 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 74 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 74 博道睿见一年持有期混合型证券投资基金 2022年年度报告 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 75 8.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 75 §9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 76 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 76 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 76 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 76 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情况 ........................................................................................................................................................... 76 §10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 77 §11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 77 11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 77 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 77 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 77 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 77 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 77 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 77 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 78 11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 79 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 82 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 82 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 82 §13 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 82 13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 82 13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 83 13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 83 博道睿见一年持有期混合型证券投资基金 2022年年度报告 博道睿见一年持有期混合型证券投资基金 2022年年度报告
2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
2.4 信息披露方式
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2.5 其他相关资料
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
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1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 博道睿见一年持有期混合型证券投资基金 2022年年度报告 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产 配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 博道睿见一年持有期混合型证券投资基金 2022年年度报告 博道睿见一年持有期混合型证券投资基金 2022年年度报告
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1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
4.1.4 基金经理薪酬机制 博道睿见一年持有期混合型证券投资基金 2022年年度报告 本基金的基金经理薪酬激励不存在与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下所管理的所有资产组合投资运作的公平。旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。制度中包含的主要控制方法如下： （1）公司建立资源共享的投资研究信息平台，所有研究成果对所有投资组合公平开放，确保各投资组合在获得研究支持和实施投资决策方面享有公平的机会。 （2）公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易制度，建立了合理且可操作的公平交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，遵循"时间优先、价格优先、比例分配"的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循"价格优先、比例分配"的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 （3）公司建立了清晰的投资授权制度，明确各层级投资决策主体的职责和权限划分，组合投资经理充分发挥专业判断能力，不受他人干预,在授权范围内独立行使投资决策权，维护公平的投资管理环境，维护所管理投资组合的合法利益，保证各投资组合交易决策的客观性和独立性，防范不公平及异常交易的发生。 （4）公司建立统一的投资对象备选库和交易对手备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。在全公司适用股票、债券备选库的基础上，根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，按需要建立不同投资组合的投资对象风格库和交易对手备选库，组合经理在此基础上根据投资授权构建投资组合。 （5）公司交易部和监察稽核部进行日常投资交易行为监控，监察稽核部负责对各投资组合公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行博道睿见一年持有期混合型证券投资基金 2022年年度报告 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。通过投资交易监控、交易数据分析、专项稽核检查等，本基金管理人未发现违反公平交易制度的行为。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》等法规要求，建立并完善相关内控制度及流程，确保兼任基金经理公平对待其管理的所有投资组合。针对兼任基金经理管理的多个投资组合，本基金管理人加强了对投资指令、交易行为的管理，原则上在投资指令下达环节应当做到“同时同价”，且兼任组合间不得进行同日反向交易（完全按照有关指数的构成比例进行投资的产品等特定情形除外），如遇特殊情况需做好授权管理并加强事后分析。 本报告期内，本基金管理人按照不同的时间窗（包括当日内、3日内、5日内、10日内），开展兼任基金经理管理的多个投资组合反向交易和同向交易的交易价差监控的分析，并对兼任组合的收益率差异开展专项分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，本公司管理的所有投资组合参与交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况共发生14次，经检查未发现异常；本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年全年，包括沪深股市在内的全球资本市场波动较大，海外受到地缘政治冲突与各国央行为抑制通胀实施紧缩货币政策影响，除美元现金、部分大宗商品外，美元计价的资产多数呈现负回报。整体来看，沪深300下跌21.63%，中证500下跌20.31%，创业板指下跌29.37%，恒生指数下跌15.46%。至四季度港股反弹而A股呈震荡走势，随着多方面政策出台或调整，可能带来2023年经济形势的转变：房地产调控方面，从信贷、债券、股权三个融资渠道采取“三支箭”助力房地产企业的政策组合逐一落地，相信虽然房地产长期面临人口等诸多因素制约，但短期的回暖与改善依然概率较大；海外因素方面，美联储加息已是贯穿2022年的重要事件，目前来看美国通胀环比数据已经开始回落，预博道睿见一年持有期混合型证券投资基金 2022年年度报告 期美联储后续紧缩已处于尾声，美联储加息带来大幅冲击的概率较低，相较而言全球汇率与新兴金融市场出现改善的概率更大。 本报告期内，本基金在操作上依旧保持一定节奏，对组合持仓进行了有限调整。在2022年11月份港股严重低估时，本基金再度加仓港股，A股方面依然保持着科技、医药与部分交运为主的持仓。 中国作为崛起大国，在重点领域自主可控是大势所趋，信创则是软件领域未来几年的核心。中国的基础软件与应用软件经过多年的发展，虽然基础软件还与国际高端水平差距较大，但应用软件逐渐开始具备国际竞争力，并占据了一定市场份额。相信对于信创具体的支持政策，随着发展的需要，未来几年将会全面展开，而这也将给部分国产软件公司带来机会。对于科技产品（特别是软件），用户使用与反复打磨是关键。目前我国部分软件产品已具备了相应条件，需要其后续持续努力打磨，如果产品真正过硬并能满足市场需求，则有望成为普通大众的“接受品”，届时将具备较大的发展空间。 其次，数据要素的市场化，也是值得重点关注的领域。虽然数据要素市场化刚刚诞生，未来发展也尚不明朗，但乐观地打个比方，互联网刚刚诞生时人们只知道浏览网页和观看新闻，未曾想到会如现在这般“枝繁叶茂”，也许未来数据要素市场能出现诸多新商机、新企业。至少有一点可以确定，数据成为资产，安全需求势必显著增加。 半导体从中期看，周期波动与创新是主旋律。2022年二季度半导体景气见顶，目前手机为代表的消费需求依然低迷，但工业需求逐渐出现加单迹象，而汽车行业的需求则一直旺盛。我们预计半导体需求有望在2023年下半年见底，至少对于需求不断增长的行业，景气度一般不会持续下行。创新方面，先进制程的不断推进，创新需求也同样很多，比如ARVR、DDR5、电动车智能化等等，都会增加新的需求，且部分属于成熟制程，比如模拟、低算力Soc等。回到国产替代，在MCU、模拟、以及功率等诸多28纳米以上的制程，国内企业技术、产品、料号、生态不断推进，凭借综合优势正在不断增加份额，这同样给国内优秀企业提供了增长动力。 互联网方面，过去20年中国互联网企业通过自身发展，不仅成为国内大型企业，也走在了全球的前列，包括美国龙头公司在国会作证时对中国互联网产品和服务的肯定，都印证了科技领域中国互联网企业发展的强大。2022年互联网公司在业务拓展、人员扩张方面都出现了明显的收缩，但伴随而来的是2022年下半年开始，部分公司的净利润出现显著改善，即使收入增长依然低迷，但仍展示出了极强的生命力和经营能力。目前来看，各家领先的互联网企业，在自身核心领域都保持了强大的竞争优势，都在展示其在国际上强大的竞争力与运营能力。虽然国内互联网用户数量可能已经见顶，但是其出海的决心与能力，正在拓展着优秀公司的发展空间，而技术的进步与社会的发展，人均使用市场和ARPU值都具备进一步提升的空间，从财务角度分析，互联网公司依然具备增长潜力。 博道睿见一年持有期混合型证券投资基金 2022年年度报告 过去20年，我国依靠资本和人力要素投入的增长，驱动经济取得显著的上升，周期行业伴随景气一度提供巨大回报，消费总量和消费升级也都成为长期回报的重要领域；而未来20年，全要素劳动生产率或将是驱动我国增长的重要推力，科技领域是提高人均产出的重要抓手，根据发达国家经验，从人均GDP一万多美元向三万甚至更高水平迈进的过程中，科技行业至关重要，将会提供可期的长期投资回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金份额净值及业绩表现请见"3.1 主要会计数据和财务指标" 及"3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较"部分披露。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本基金会继续坚持以合理价格买入并持有优秀赛道的领导者，目前部分优秀公司估值合理甚至被低估，展望未来3年具备较大的潜在回报空间。本基金将继续在消费、医药、科技赛道的龙头企业中寻找符合经济发展阶段的高品质企业。鉴于目前科技赛道估值性价比更高，本组合持有量较多，呈现一定科技基金属性。本基金将继续勤勉尽职，恪守理念，为信任奉献回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2022年度，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》等有关法规，本基金管理人诚实守信、勤勉尽责，依法履行基金管理人职责，落实风险控制，强化监察稽核职能，确保基金管理业务运作的安全、规范，保护基金投资人的合法权益。本报告期内，本基金管理人为了确保公司业务的规范运作，主要做了以下工作： （一）持续完善公司内部控制制度和业务流程，推动制度流程的及时更新。 公司持续以提升制度和业务流程的指导性和执行力为强化内部控制的重要抓手，以内部管理制度的全面修订和公司主要业务流程的梳理为工作重点。结合本报告期新法规的实施、新的监管要求和公司业务发展实际，不断推动相关制度流程的建立、健全和完善，贯彻落实新法规及新的监管要求。公司着重关注于公司的核心增值流程，通过对流程的研究、梳理、再造等过程实现管理上风险和回报的平衡。 （二）深化事前事中合规及风险管理，提高合规管理及风险控制有效性。 强化事前事中合规审查，严格审核信息披露文件、基金宣传推介材料等，着力防范各类合规风险。在风险管理方面，夯实事前防范、事中控制和事后监督等各阶段工作，重点加强对信用风险、流动性风险等风险的管理。 （三）全面开展内部监督检查，强化公司内部控制。 博道睿见一年持有期混合型证券投资基金 2022年年度报告 公司监察稽核部坚持以法律法规和公司各项制度为依据，按照监管机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察。通过对基金投资、销售、运营等部门的内部控制关键点进行定期和不定期检查，促进公司内部控制制度规范、执行有效，风险管理水平不断提升。 （四）强化培训教育，持续提高全员风险合规意识。 公司积极推动各项新法规落实和风险合规教育工作。通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流，提升了员工的风险合规意识，提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平，公司内部控制和风险管理基础得到夯实和优化。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由营运分管领导、督察长、基金事务部负责人、投委会主席、研究部负责人、投资运营部负责人、监察稽核部负责人及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的投资研究相关人员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司估值委员会审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 博道睿见一年持有期混合型证券投资基金 2022年年度报告 博道睿见一年持有期混合型证券投资基金 2022年年度报告
6.2 审计报告的基本内容
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§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：博道睿见一年持有期混合型证券投资基金 报告截止日：2022年12月31日 单位：人民币元
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7.2 利润表 会计主体：博道睿见一年持有期混合型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日 单位：人民币元
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7.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：博道睿见一年持有期混合型证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日 单位：人民币元
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