[年报]国泰君安创新医药混合发起 (014157): 国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金2022年年度报告
原标题:国泰君安创新医药混合发起 : 国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金2022年年度报告 国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金 2022年年度报告 2022年12月31日 基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 送出日期:2023年03月31日 国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金 2022年年度报告 国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金 2022年年度报告 国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金 2022年年度报告 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 7 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ....................................................................................................... 9 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 13 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 13 §5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 14 §6 审计报告 ................................................................................................................................................. 14 6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 14 6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 14 §7 年度财务报表 ......................................................................................................................................... 17 7.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 17 7.2 利润表 ............................................................................................................................................. 19 7.3 净资产（基金净值）变动表 ......................................................................................................... 21 7.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 23 §8 投资组合报告 .......................................................................................................................................... 51 8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 52 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................... 52 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 53 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 54 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 58 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 59 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 59 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 59 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 59 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ............................................................................................... 59 第 3页，共 66页 国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金 2022年年度报告 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 59 8.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 59 §9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 60 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 60 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 60 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......................................... 60 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................. 61 §10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 61 §11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 61 11.1 基金份额持有人大会决议 ........................................................................................................... 61 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................... 62 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................... 62 11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 62 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ....................................................................................... 62 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 62 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................... 62 11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 63 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ....................................................................................................... 65 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ........................................... 65 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................... 65 §13 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 65 13.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 65 13.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 66 13.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 66 第 4页，共 66页 国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金 2022年年度报告 国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金 2022年年度报告
2.2 基金产品说明
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2.3 基金管理人和基金托管人
2.4 信息披露方式
2.5 其他相关资料
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金 2022年年度报告 国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金 2022年年度报告
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 第 8页，共 66页 国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金 2022年年度报告 注：2021年按实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 上海国泰君安证券资产管理有限公司正式成立于2010年10月18日，经中国证监会证监许可【2010】631号文批准，是业内首批券商系资产管理公司。公司注册资本金20亿元，注册地上海。 截至2022年12月31日，本基金管理人共管理了30只公开募集证券投资基金： 国泰君安30天滚动持有中短债债券型证券投资基金、国泰君安现金管家货币市场基金、国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、国泰君安君得盛债券型证券投资基金、国泰君安中证500指数增强型证券投资基金、国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金、国泰君安信息行业混合型发起式证券投资基金、国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）、国泰君安君得盈债券型证券投资基金、国泰君安君得诚混合型证券投资基金、国泰君安60天滚动持有中短债债券型证券投资基金、国泰君安君得利短债债券型证券投资基金、第 9页，共 66页 国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金 2022年年度报告 国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金 2022年年度报告
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 第 10页，共 66页 国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金 2022年年度报告 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《上海国泰君安证券资产管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所有的投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量5%的情况。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022年申万医药生物指数下跌20.34%，板块仍以调整为主。回顾全年，上涨较多的个股主要一方面是疫情相关公司，以特效药、中药、退热药等为主；另外，医疗设备，如内镜等受益国产替代加速、贴息贷款等政策推进也出现较好涨幅；最后，ADC等创新龙头、低估值仿制药、药房等板块也出现估值修复行情，集采预期渐趋稳定，制药板块第 11页，共 66页 国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金 2022年年度报告 情绪有所恢复。全年下跌较多的公司主要为CXO、原料药、生命科学上游、疫苗等，主要因过去几年相关板块上涨较多，板块有一定成本上涨、或业绩增长压力，22年出现一定估值调整。 针对以上变化，年初我们在建仓期采取了分步建仓策略，仓位逐步上升，同时个股选择上重视风险要素，一定程度减缓了组合下跌幅度。后续行业配置相对均衡，覆盖了高成长、低估值以及不同赛道个股，组合保持了一定的进攻性，并兼具抵御风险的能力。 阶段性配置了包括消费医疗、创新药、中药、医疗器械等赛道。在个股选择上，考虑性价比和未来收益空间，从长期出发，希望能够持有优质医药公司，并伴随其成长。 2022年12月7日，优化落实疫情防控新十条公布，短期疫情冲击有所加剧，第四针加强针开放接种、社会面感染预计达峰后将有所回落。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末国泰君安创新医药混合发起基金份额净值为0.9601元，本报告期内，基金份额净值增长率为-4.04%，同期业绩比较基准收益率为-15.18%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2023年，我们预计医药行业板块经过一年多的低迷调整期，有望回归新常态，创新药、医疗器械、消费医疗等行业龙头有望迎来业绩与估值的提升。我们将秉承稳健积极的投资策略，动态调整组合配置。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人从维护基金份额持有人利益、保障基金合规运作角度出发，在合规文化建设、制度体系建设、合规审查及检查、反洗钱、员工执业行为规范等角度开展工作，不断深化员工的合规意识，推动公司合规文化和内部风险控制机制的完善和优化。 内部监察工作重点包括以下几个方面： 1、合规文化建设。管理人通过内外部合规培训、合规考试、法规解读、法律法规库维护更新、监管会议精神传达等多种形式推动公司合规文化建设，不断提高全体员工合规意识，为公司业务健康发展提供良好的文化土壤。 2、制度体系建设和完善。管理人根据法律法规变化，结合行业新动态，围绕新业务需要，不断优化和健全公司制度体系，并注重相关制度体系的落实和执行。通过制度体系的建设和完善，不断提升了业务管理流程的健全性、规范性、精细化和可操作性，为公司业务规范运营和合规管理进一步夯实了制度基础。 3、合规审查和检查。根据法律法规、监管要求和公司制度规定，做好对公司新业务、新产品、新投资品种及其他创新业务的法律合规及风险控制支持，定期对产品销售、第 12页，共 66页 国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金 2022年年度报告 投资、研究及交易等相关业务活动的日常合规性进行检查，查漏补缺。合规检查工作促进了内部控制管理的完善，防范了合规风险的进一步发生。 4、员工执业与投资行为管理。根据法律法规和公司制度要求，管理人不断加强员工执业行为管理。管理人要求新员工入职时需提供和完善个人信息并完成相关投资的申报工作，对投资、交易人员的通讯工具实行交易时间段集中管理，并对监控摄像、电子邮件、电话录音和即时通讯工具聊天记录定期进行合规检查。通过一系列常态化的员工执业和投资行为管理，促进员工执业和投资行为持续符合监管要求。 5、反洗钱合规管理。本报告期内，管理人持续加强反洗钱合规管理，制定反洗钱工作方案，并在年度内推进落实。持续做好日常可疑交易监控排查、客户风险等级划分、修订反洗钱内部控制管理制度、跟进反洗钱系统改造、完成各类反洗钱工作报告、反洗钱金融机构分类评级自评工作等。 管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部合规风控工作的科学性和有效性，努力防范和控制各类风险，保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。 估值委员会对公司依法管理的资管产品的估值政策、估值方法和估值模型进行研究、决策、评估，确定资管产品估值业务的操作流程和风险控制，确保资管产品估值的公允、合理，切实维护持有人利益。估值委员会由营运管理部分管领导、协管领导（若有）、投资部门负责人、投资研究院负责人、营运管理部负责人、法务监察部负责人、风险管理部门负责人及市场部门负责人组成。具体参会的投资部门负责人依据待决议事项对应的资管产品确定。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同的约定进行收益分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满 3 年，暂不适用。 §5 托管人报告 第 13页，共 66页 国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金 2022年年度报告 国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金 2022年年度报告
6.2 审计报告的基本内容
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§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金 报告截止日：2022年12月31日 单位：人民币元
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2.本财务报表的实际编制期间为2022年度和2021年12月23日(基金合同生效日)至2022年12月31日止期间。 7.2 利润表 会计主体：国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日 单位：人民币元
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7.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金 本报告期：2022年01月01日至2022年12月31日 单位：人民币元
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